Idézet:
eszpe eredeti hozzászólása
András jól kapisgálja 
Nem vagyok pénzügyi guru, de az árfolyamkockázatot úgy szokták csökkenteni például egy exportra, vagy importra dolgozó cégnél, hogy az adott ügylet devizájával kötnek a határidős piacon egy ellenügyletet. Azaz a cégnek kedvezőtlen irányba opciót kötnek. Ha bekövetkezik a nem várt árfolyamveszteség, akkor lehívják az opciót, és ezzel az ügylet árfolyamvesztesége kompenzálva lett. Ha nem került sor nagy árfolyamveszteségre, akkor nem hívják le az opciót, így csak az opciós díjat vesztik el, ami általában a töredéke az ügyletnek.
Ez nagyjából annak felel meg, hogy 230-nál veszel otthonra eurót, és 290-nél eladod, a különbségből finanszírozod a hiteled. Ha meg nem volt árfolyambukta, akkor elbuktad a Keletinél otthagyott cséndzsmáni jutalékot.  |
Nem passzol ide teljesen ide, de le tudnad irni ennek az arfolyamfedezesnek a pontos menetet? Esetleg egy szampeldaval, mert tudom, hogy ez akar lenni a hedging, meg ertem is, hogy mire valo, csak epp a technikai lebonyolitasa nem teljesen tiszta.
Koszonom.