Idézet:
fxtom eredeti hozzászólása
Nagyobb idősíkon miért ne lehetne figyelmen kívül hagyni a híreket egy backtesztnél? Egyszer támogatják a pozíciódat, máskor nem. Hosszú távon - márpedig backteszt esetében min. 10 évről érdemes beszélni - ezek kiegyenlítik egymást megfelelő darabszámú kötés esetén.
|
Ez, hogy egyszer támogat másszor nem, nagyon sántít. Nem lehet így leegyszerűsíteni, sajnos nem így van.
A stratégia működhet optimálisan adott volatilitás mellett. Ha a piac bármi miatt beszűkül (pl. hírek előtt) nem lesz optimális a környezet.
A hosszú távról:
én az az ember vagyok, aki nem ért egyet azzal az általános nézettel, hogy a chartok nagyobb idősikon ugyanolyanok, mint kisebben. Pintér P.-től is hallottam már, hogy egy chartról nem lehet megállapítani, hogy milyen idősíkon "készült". Ez oké, ettől függetlenül a daytrading mégis teljesen más, mint a napon túli trading. Ebbe nem szeretnék itt és most belemenni, mert nagyon hosszú lenne és nem ide való téma.
A lényeg, hogy szerintem is fontos a backteszt, amit lehet tesztelni kell. De érdemes beismerni a tesztelés korlátait is. Az ember nagyon intuitív lény, olyan komplex döntéseket hoz, amelyeket lehetetlen pl. leprogramozni. Ettől függetlenül lehetnek olyan objektív módszerek, amelyekre lehet algoritmust írni és profitábilis. Én is dolgozom ilyenek fejlesztésén, habár a programozáshoz (kódíráshoz) még nem értek.
Birgert sikeres kereskedőnek tartom. Ő is azt mondta, hogy az ő döntéshozatali mechanicmusát nem lehet leprogramozni. Márpedig ha nem lehet, akkor backtesztelni sem lehet, mert az eredmény nem lesz tökéletes, legfeljebb közelítő. (Vagy még az sem).