Hozzászólás egyedi megtekintése
Régi 2017-08-16, 20:30   #10 (permalink)
AlpinForex
Szenior tag
 
AlpinForex logója
 
Csatlakozott: 16-10-06
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 369
Hírnév szint: 2
AlpinForex elindult a hírnévhez vezető úton.AlpinForex elindult a hírnévhez vezető úton.AlpinForex elindult a hírnévhez vezető úton.AlpinForex elindult a hírnévhez vezető úton.AlpinForex elindult a hírnévhez vezető úton.AlpinForex elindult a hírnévhez vezető úton.AlpinForex elindult a hírnévhez vezető úton.AlpinForex elindult a hírnévhez vezető úton.AlpinForex elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
independence eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Szia!
A stratidat nyilván nem ismerem, de a kezdeti stoppal kapcsolatban lenne kérdésem. Látom, hogy 3,5 pip, ami elég szűk, még akkor is, ha M1-ről beszélünk. Nekem úgy tűnik, hogy a normál piaci pezsgés kiüthet anélkül, hogy az irány fordulna.
Ez kivételes helyzet, ahol ilyen szűk stopot alkalmaztál, vagy nálad ez normál?
Köszönöm a választ.
Szia!

Ebben az agresszív, alapvetően price action alapelvekre épülő stratégiában a stop jellemzően 3-5 pip, a maximum 8-10 pip, de ez esetben már csak az átlagnál erősebbnek vélt szignálra kötök. Természetesen ezek a számok csak a brókeremnél 0,3-0,5 pipes spreaddel köthető EURUSD-re vonatkoznak M1 idősíkon. Ha –ahogy Te fogalmaztál- a pezsgés kivesz, akkor alapvetően megdől az alapfeltételezés, amire beléptem.

Jogos a kérdésed, hogy miért ilyen szűk a stop. Ez alapvetően a stratégiához kötődő piaci megfigyelésből következő józan számítás eredménye. Esetemben statisztikailag igazolható, hogy ha a szignálból következő jelenlegi stophelyem teljesül, akkor ötből négy esetben egy 3-4 pippel tágabb, azaz dupla akkora stop is teljesülne. Számoljunk egy elméleti forgatókönyvet, hogy érthetővé váljon a mögöttes gondolatmenet:


legyen-tied-honap-kereskedese-stop-szamito-pelda.png
Megjegyzés: A táblázatban található elméleti értékek csak a könnyebb számolást és ezáltal a gondolatmenet jobb megértését szolgálják.


Következtetések:
  • Minden stratégia backtestjével kielemezhető, hogy egy adott méretű stop skála milyen valószínűségekkel teljesült volna a múltban.
  • A stop skála minden eleméhez hozzárendelhető a kockázati összeg (=tőke x százaléka), melyből kiszámolható, hogy az egyes stop helyekhez mekkora pozíció méretet kell felvenni.
  • Belátható, hogy dupla akkora stop fele akkora induló pozíció méretet jelent.
  • Nyilván a szűkebb stop alacsonyabb találati arányt eredményez. Ugyanakkor mivel a pozíció méret nagyobb ez az áttétel még alacsonyabb winrate mellett is nagyobb nyereséget jelent. A művészet abban van, hogy az adott stratégiára és adott termékre kioptimalizáljuk mi az a legkisebb stop méret, mely még pluszos eredményt hoz a nagyobb stoptávhoz képest.

Árnyoldalak:
  • A stop szűkítésével együttjáró találati arány romlás pszihológiailag megterhelő lehet.
  • A stop szűkítése a nullás tradek arányát is növeli (feltéve, ha történik stop húzás), ennek torzító hatásával a fenti táblázat nem számol.
AlpinForex nem elérhető   Válaszol idézettel