Hozzászólás egyedi megtekintése
Régi 2017-08-17, 10:09   #21 (permalink)
independence
Szenior tag
 
Csatlakozott: 17-03-06
Összes hozzászólás: 175
Hírnév szint: 1
independence a hírnévhez vezető út elején jár.
Alapbeállítás

Idézet:
AlpinForex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Szia!

Ebben az agresszív, alapvetően price action alapelvekre épülő stratégiában a stop jellemzően 3-5 pip, a maximum 8-10 pip, de ez esetben már csak az átlagnál erősebbnek vélt szignálra kötök. Természetesen ezek a számok csak a brókeremnél 0,3-0,5 pipes spreaddel köthető EURUSD-re vonatkoznak M1 idősíkon. Ha –ahogy Te fogalmaztál- a pezsgés kivesz, akkor alapvetően megdől az alapfeltételezés, amire beléptem.

Jogos a kérdésed, hogy miért ilyen szűk a stop. Ez alapvetően a stratégiához kötődő piaci megfigyelésből következő józan számítás eredménye. Esetemben statisztikailag igazolható, hogy ha a szignálból következő jelenlegi stophelyem teljesül, akkor ötből négy esetben egy 3-4 pippel tágabb, azaz dupla akkora stop is teljesülne. Számoljunk egy elméleti forgatókönyvet, hogy érthetővé váljon a mögöttes gondolatmenet:


Csatolás 10911
Megjegyzés: A táblázatban található elméleti értékek csak a könnyebb számolást és ezáltal a gondolatmenet jobb megértését szolgálják.


Következtetések:
  • Minden stratégia backtestjével kielemezhető, hogy egy adott méretű stop skála milyen valószínűségekkel teljesült volna a múltban.
  • A stop skála minden eleméhez hozzárendelhető a kockázati összeg (=tőke x százaléka), melyből kiszámolható, hogy az egyes stop helyekhez mekkora pozíció méretet kell felvenni.
  • Belátható, hogy dupla akkora stop fele akkora induló pozíció méretet jelent.
  • Nyilván a szűkebb stop alacsonyabb találati arányt eredményez. Ugyanakkor mivel a pozíció méret nagyobb ez az áttétel még alacsonyabb winrate mellett is nagyobb nyereséget jelent. A művészet abban van, hogy az adott stratégiára és adott termékre kioptimalizáljuk mi az a legkisebb stop méret, mely még pluszos eredményt hoz a nagyobb stoptávhoz képest.

Árnyoldalak:
  • A stop szűkítésével együttjáró találati arány romlás pszihológiailag megterhelő lehet.
  • A stop szűkítése a nullás tradek arányát is növeli (feltéve, ha történik stop húzás), ennek torzító hatásával a fenti táblázat nem számol.

Fordítsuk meg a találati arány vizsgálatát! Szűk stop esetén 60% a veszteséges kötés, még tágabbnál 40% Ebben break even ugye nincs, ahogy írtad is.
Engem az érdekelne, hogy szűk stop esetén, ahol 60%-ban buksz, azokból mennyi a teljes kockázat elvesztésével, fél kockázat illetve kis kockázat elvesztésével zárult tradek aránya. Ugyanez a még tágabb stop esetén, ahol csak 40% a bukó. Nem konkrét számok érdekelnek, hanem a hatékonyság összegezve.
Azért érdekel, mert nekem az a tapasztalatom, hogy szűk stop esetén a veszteséges tradekből a teljes kockázatú veszteség aránya magasabb, mint a tágabb stop esetén. Így nézve hiába hoz nagyobb nyereséget a szűk stop a nagyobb kötésméret miatt, hiszen a teljes kockázatú bukók száma többet visz el belőle.
És akkor nálam az is bejön a képbe a szűk stopnál, hogy sokkal gyakoribb az az eset, amikor a „normál pezsgés” kivesz, és visszalépési lehetőség nélkül el megy a célárig. Ez a tágabb stopnál ritka.

Ehhez az is hozzátartozik, hogy nálam a szűk és tág stop nagyobb mint nálad.
independence nem elérhető   Válaszol idézettel