Ismerkedés a határidős kereskedéssel

[harzol]

A határidős kereskedés sem az a téma, amit a kezdők kapásból érteni szoktak.

Sok kérdés merülhet fel a témában, többek közt az, hogy milyen termékekkel és milyen feltételekkel lehet határidős kereskedést folytatni?

Hol lehet legolcsóbban határidőzni itthon és külföldön?

Aki rendelkezik komolyabb tapasztalattal erről a területről az megoszthatná velünk azokat.

[Kisbefektető]

Mostani friss hír, hogy csökkent a határidős részvénypozíciók értéke.
http://index.hu/gazdasag/magyar/2009...a_spekulansok/

[Gyuri bácsi]

A határidős temékekről it találsz olvasnivalót: hatidő

A magyar piacon általában a BUX határidőnek az adott év decemberi kifutása likvid (jelenleg ez a BUX0912). Az egyedi részvényeken alapuló határidős pozik likviditása kicsi, és a legtöbb ügylet itt fedezeti ügyletet takar. Külföldön jobb a likviditás, és szélesebb termékpalettából választhatsz (részvény és index kontraktusok mellett pl. nyersanyagokra is lehet kereskedni), itt azonban a nagyobb kontraktusméretek miatt nagyobb fedezettel kell számolni.

A határidős kereskedés feltétele általában, hogy valamekkora alapletétet biztosíts. Ez arra szolgál, hogy az árfolyamelmozdulásokat fedezni tudd (éppen ezért nem kell az alaptermék mennyiségének megfelelő pénzzel rendelkezned, azaz kihasználhatod a tőkeáttét lehetőségét).

[terenchill]

Sziasztok!

Én futures index-el kereskedek daytrade-ben (S&P 500) az Interactive Brokers-nél. Úgy tudom nekik a a legalacsonyabb a jutalékuk.
2 hónapja csinálom, van némi tapasztalatom. Ha ez érdekel valakit és van konkrét kérdés, szívesen segítek amiben tudok.

Üdv

[Jegesmaci]

Sziasztok, én áruval kereskedem GLOBEX-en, frankfurti és londoni árutőzsdén. Néha egyéb hatikkal is. Valamint Bux hatival BÉTen. Ha van kérdés szóljatok, de az is jó lenne szerintem, ha itt megbeszélhetnék
a határidős traderek a dolgokat.

[Jegesmaci]

Szeretném a figyelmetekbe ajánlani a most induló blogomat, ha valakit érdekel a határidős kereskedés. www.arutozsde.blogspot.com

[Porter]

terenchill eredeti hozzászólása

Sziasztok!

Én futures index-el kereskedek daytrade-ben (S&P 500) az Interactive Brokers-nél. Úgy tudom nekik a a legalacsonyabb a jutalékuk.
2 hónapja csinálom, van némi tapasztalatom. Ha ez érdekel valakit és van konkrét kérdés, szívesen segítek amiben tudok.

Üdv

Szia!

Kereskedsz meg az S&P 500-val?
En most szeretnem elkezdeni vele a kereskedest.

[calen]

Porter eredeti hozzászólása

Szia!

Kereskedsz meg az S&P 500-val?
En most szeretnem elkezdeni vele a kereskedest.

Szia! Ugyan nem Terenchill vagyok, de tavaly nagyrészt az e-mini SnP-vel kereskedtem M5 felbontásban a GLOBEX-en. Sikertelenül.
Egy dolgot tudok biztosan állítani: ötpercesen a forgalom extrém megszaladása nagyon megbízhatóan mutatja a mozgás végét. Arra sajnos már nem emlékszem, hogy ezt hány darabra lőttem be. Talán 50-70000 db öt perc alatt.
A fő trend irányába mutató M5 szinttörések és trendtörések közben/után szoktak lenni kis visszahúzások, amik sokszor csak egypercesen látszanak jól. Lényegében apró 1-2-3 belépőkről van szó. Ha ilyet látsz, az nagyon jó. Heti néhány alkalommal lehet ilyet találni. Ha ez is törik, mehet a trade.

Én ott szúrtam el, hogy melós fejjel álltam neki és kényszeresen kereskedtem, mert azt szoktam meg, hogy muszáj tenni valamit, ha előbbre akarok jutni. Ha e-miniken tolod, akkor hozzá kell szoknod, hogy M5-ön is csak heti néhány tréded lesz. Ha az Interactive Brokersnél fogsz kereskedni, akkor lemehetsz M1-ig és akkor az első két órában találhatsz egy-két jó lehetőséget.
Ha magasabb idősíkon akarod csinálni, akkor viszont nagyon vastagnak kell lenned és akkor már inkább az ETF-eket javaslom.

[StLui]

calen eredeti hozzászólása

Szia! Ugyan nem Terenchill vagyok, de tavaly nagyrészt az e-mini SnP-vel kereskedtem M5 felbontásban a GLOBEX-en. Sikertelenül.

Hali és most mit csinálsz? (akár privi vagy skype)

[Porter]

calen eredeti hozzászólása

Szia! Ugyan nem Terenchill vagyok, de tavaly nagyrészt az e-mini SnP-vel kereskedtem M5 felbontásban a GLOBEX-en. Sikertelenül.
Egy dolgot tudok biztosan állítani: ötpercesen a forgalom extrém megszaladása nagyon megbízhatóan mutatja a mozgás végét. Arra sajnos már nem emlékszem, hogy ezt hány darabra lőttem be. Talán 50-70000 db öt perc alatt.
A fő trend irányába mutató M5 szinttörések és trendtörések közben/után szoktak lenni kis visszahúzások, amik sokszor csak egypercesen látszanak jól. Lényegében apró 1-2-3 belépőkről van szó. Ha ilyet látsz, az nagyon jó. Heti néhány alkalommal lehet ilyet találni. Ha ez is törik, mehet a trade.

Én ott szúrtam el, hogy melós fejjel álltam neki és kényszeresen kereskedtem, mert azt szoktam meg, hogy muszáj tenni valamit, ha előbbre akarok jutni. Ha e-miniken tolod, akkor hozzá kell szoknod, hogy M5-ön is csak heti néhány tréded lesz. Ha az Interactive Brokersnél fogsz kereskedni, akkor lemehetsz M1-ig és akkor az első két órában találhatsz egy-két jó lehetőséget.
Ha magasabb idősíkon akarod csinálni, akkor viszont nagyon vastagnak kell lenned és akkor már inkább az ETF-eket javaslom.

Szia!

Tudsz valamit meg ajanlani az S&P melle?
En este az utolso harom oraban tudok kereskedni az Usa piacon, Thinkorswim-nel van szamlam. Csak az amerikai johet szamitasba. Minden tapasztalatot vagy otletet szivesen olvasok.

Koszi
Janos

[calen]

StLui eredeti hozzászólása

Hali és most mit csinálsz? (akár privi vagy skype)

Most munkát keresek. A tőzsdével kapcsolatban pedig ráültem a kezemre. Csak az Oandán demózom. Most éppen AUD/JPY és NZD/JPY shortokban ülök naposon, ill. H3-on.

[calen]

Porter eredeti hozzászólása

Szia!

Tudsz valamit meg ajanlani az S&P melle?
En este az utolso harom oraban tudok kereskedni az Usa piacon, Thinkorswim-nel van szamlam. Csak az amerikai johet szamitasba. Minden tapasztalatot vagy otletet szivesen olvasok.

Koszi
Janos

Szia!
Ha jó a jutalék, akkor az amerikai ebédidőtől tőzsdezárásig megpróbálkozhatsz az M1-el. Figyeld, hogy ebéd után mikor jön vissza a forgalom (magyar idő szerint este 7-8 óra között).

Ha ezt túl kockázatosnak tartod (mert az), akkor a NYSE Arca-n keress ETF-eket és azokon told naposon, vagy négyóráson. Előfizetni nem kell, a negyedórás késleltetés ilyen időtávon nem zavaró. Ugyanazt az instrumentumot több cég is kereskedhetővé tette az Arca-n, ezért figyelj arra, hogy a legforgalmasabbat válaszd.
Az ETF-eket ugyanúgy kereskedheted, mint a részvényeket, a jutalékuk is pontosan ugyanaz. Vannak külön long és short ETF-ek. Ha emelkedést vársz, a sima ETF-et veszed, ha esésre számítasz, akkor a short változatot vásárold, mert az alaptermék esésekor annak emelkedik az értéke.
Az ETF-ek tőzsdenyitástól zárásig futnak, tehát nem 24 órásak. De éppen ezért nincs bennük a sok felesleges tőzsdeidőn kívüli rángatás. Indexeken kívül találsz aranyat, olajat is az ETF-ek között. Kezdetben max. 1% kockázatot javaslok.

[Porter]

calen eredeti hozzászólása

Szia!
Ha jó a jutalék, akkor az amerikai ebédidőtől tőzsdezárásig megpróbálkozhatsz az M1-el. Figyeld, hogy ebéd után mikor jön vissza a forgalom (magyar idő szerint este 7-8 óra között).

Ha ezt túl kockázatosnak tartod (mert az), akkor a NYSE Arca-n keress ETF-eket és azokon told naposon, vagy négyóráson. Előfizetni nem kell, a negyedórás késleltetés ilyen időtávon nem zavaró. Ugyanazt az instrumentumot több cég is kereskedhetővé tette az Arca-n, ezért figyelj arra, hogy a legforgalmasabbat válaszd.
Az ETF-eket ugyanúgy kereskedheted, mint a részvényeket, a jutalékuk is pontosan ugyanaz. Vannak külön long és short ETF-ek. Ha emelkedést vársz, a sima ETF-et veszed, ha esésre számítasz, akkor a short változatot vásárold, mert az alaptermék esésekor annak emelkedik az értéke.
Az ETF-ek tőzsdenyitástól zárásig futnak, tehát nem 24 órásak. De éppen ezért nincs bennük a sok felesleges tőzsdeidőn kívüli rángatás. Indexeken kívül találsz aranyat, olajat is az ETF-ek között. Kezdetben max. 1% kockázatot javaslok.

Szia.

Real time adataim vannak ingyen, az nem problema. Ugy ertettem a kerdest, hogy ha futures-el van meg masik tapasztalatod, az erdekelne. En egy eve opciozok az amerikai piacon azt szeretnem meg kiegesziteni.

[calen]

Ja és vannak Ultra ETF-ek is, amiken kétszeres tőkeáttételt érhetsz el, így kevesebbet foglal a tőkédből. pl.: ProShares Ultra S&P500, ill. ProShares UltraShort S&P500.
A ProSares termékeket javaslom, ezeknek a legmagasabb a forgalmuk.

[calen]

Porter eredeti hozzászólása

Szia.

Real time adataim vannak ingyen, az nem problema. Ugy ertettem a kerdest, hogy ha futures-el van meg masik tapasztalatod, az erdekelne. En egy eve opciozok az amerikai piacon azt szeretnem meg kiegesziteni.

Ja értem, egyéb nincs. Sok sikert!

[viskia]

helló!

Az ATC honlapjáról másoltam ide a következő linket:

http://www.atcbrokers.com/futuresresources/margins.php

Ha a Dax futurest nézzük, akkor mit jelent pontosan az "Initial, a Maintenance, És az Intraday? "

köszönöm a válaszokat!

[viskia]

Helló!

Egy kis segítség kellene, nálam rutinosabb traderektől!

Tud valaki olyan (futures) brókert, akinél van határidős Dax, nem CFD-s bróker, nem egzotikus szigetre van bejegyezve (Cipris, Virgnia szgtk, stb), lehet nála minilotot kötni a Dax futuressel is, és az sem lenne baj, ha MT4 is lenne nála, bár ez nem kizáró ok!

előre is köszönöm a válaszokat, (ha kapok)

[totka]

FXCM-nél is van

[viskia]

totka eredeti hozzászólása

FXCM-nél is van

nekem szólt a válaszod?

[up1]

viskia eredeti hozzászólása

Helló!

Egy kis segítség kellene, nálam rutinosabb traderektől!

Tud valaki olyan (futures) brókert, akinél van határidős Dax, nem CFD-s bróker, nem egzotikus szigetre van bejegyezve (Cipris, Virgnia szgtk, stb), lehet nála minilotot kötni a Dax futuressel is, és az sem lenne baj, ha MT4 is lenne nála, bár ez nem kizáró ok!

előre is köszönöm a válaszokat, (ha kapok)

Ilyen cég a határidős piacon valószínűleg nem létezik. A határidős paiac egy szabályozott környezet, alacsony költségekkel, spread nélkül. Ennek az az ára, hogy nagytételben kell vásárolni. Ennek fejében pontosan teljesülnek a megbízásaid, minden beadott ajánlat nyomonkövethető. A broker hibájábol bekövetkezett veszteségeidet (ami nagyon ritkán van) minden esetben jóváírják. Az ajánlatok időrendi sorrendben teljesülnek, ami reklomáció esetén vissza ellenőrizhető. Legkissebb kötési egység 1K (K=kontraktus)
Ha relatív alacsony költséggel szeretnél határidős ügyletet kötni megbízható, piaci felügyelet által ellenőrzött bróker cégnél, az IB alkalmas erre. Itt ETF el tudsz határidővel kereskedni.
Bár a DAX helyett egy usa indexet célszerű választani, mivel tengerentúli nyitvatárts miatt a DAX on nincs forgalom.
A relatív alacsony költséget azért írtam, mert a napon belüli kereskedéshez 25000 usd számla szükséges. Ennek fejében köthetsz akár 1db ETF-re is. Ez egy forexbrokerhz hasonlítva úgy néz ki, mintha egy 25 ezres számlán 1 mikrolotot könél. Ami ugye 0,01 lot. A DAX esetében 1k kötésekor 1 pont elmozdulás 25 EUR (kb 32 usd). CFD brokernél egy mikro lot (0.01) 0,25 eur cent lenne. A DAXon egy egészséges S/L távolság kb 20 pont.( nálam legalább is) Itt a kockázatod 5 EUR. Tehát a 25 000 USD számládon egy tradeben kb. 6.5 USD -t kockáztatsz.
Most mennem kell. Ha lenne további kérdésed keress meg privátban.

[Futurestrader4]

Helló Viskia !

A futures az egy szabályozott piac (ellentétben a forexel). A legkisebb kötésegység 1kontraktus. DAX esetében ez letét szempontból intraday 8000 EUR körül, overnight 15000 EUR (brókercége válogatja). Itt nincs minilot, mikrolot stb....
Amennyiben van kérdésed még, írj megpróbálok válaszolni.

üdv:
futurestrader4

[fxtrader55]

up1 eredeti hozzászólása

Ilyen cég a határidős piacon valószínűleg nem létezik. A határidős paiac egy szabályozott környezet, alacsony költségekkel, spread nélkül. Ennek az az ára, hogy nagytételben kell vásárolni. Ennek fejében pontosan teljesülnek a megbízásaid, minden beadott ajánlat nyomonkövethető. A broker hibájábol bekövetkezett veszteségeidet (ami nagyon ritkán van) minden esetben jóváírják. Az ajánlatok időrendi sorrendben teljesülnek, ami reklomáció esetén vissza ellenőrizhető. Legkissebb kötési egység 1K (K=kontraktus)
Ha relatív alacsony költséggel szeretnél határidős ügyletet kötni megbízható, piaci felügyelet által ellenőrzött bróker cégnél, az IB alkalmas erre. Itt ETF el tudsz határidővel kereskedni.
Bár a DAX helyett egy usa indexet célszerű választani, mivel tengerentúli nyitvatárts miatt a DAX on nincs forgalom.
A relatív alacsony költséget azért írtam, mert a napon belüli kereskedéshez 25000 usd számla szükséges. Ennek fejében köthetsz akár 1db ETF-re is. Ez egy forexbrokerhz hasonlítva úgy néz ki, mintha egy 25 ezres számlán 1 mikrolotot könél. Ami ugye 0,01 lot. A DAX esetében 1k kötésekor 1 pont elmozdulás 25 EUR (kb 32 usd). CFD brokernél egy mikro lot (0.01) 0,25 eur cent lenne. A DAXon egy egészséges S/L távolság kb 20 pont.( nálam legalább is) Itt a kockázatod 5 EUR. Tehát a 25 000 USD számládon egy tradeben kb. 6.5 USD -t kockáztatsz.
Most mennem kell. Ha lenne további kérdésed keress meg privátban.

A 25000-es szabály csak részvényekre vonatkozik, futures-re nem. De ez részletkérdés, mert gyakorlatban a magas marginok miatt nem árt egy ekkora számla.

Egyébként amit nem értek:
Az instrumantumok leírásában 4 féle fedezeti követelmény szerepel:
1. Intraday initial margin
2. Intraday maintenance margin
3. Overnight initial margin
4. Overnight maintenance margin

Ha nyitok egy pozíciót akkor intraday vagy overnight initial m. szükséges? Honnan tudja a bróker, hogy le fogom-e zárni napon belül? Elég lenne egyféle initial és kétféle maintenace margin.

[Futurestrader4]

Üdv! fxtrader55
Ha nincs nyitott pozid egy bizonyos termékben, akkor amit megnyitsz intraday letétet fog zárolni, azaz a rendszer megelőlegezi neked, hogy aznap záróig (itt figyelni kell melyik terméknek mikor van az aznapi zárója) le fogod zárni. Ha nem zárod akkor letétbe leveszi az overnight-hoz a különbözetet még. Ha nincs meg rá a fedezeted akkor a rendszer záráskor lezárja a pozidat piacon. Ha egy pozit megnyitottál és napon túlra vitted ott már mindig az overnight lesz a letétje.
Azért van 2x intraday és overnight számolva mert pl. az amerikai és európai határidők zárása nem ugyanazon időpontban van. Ami neked a cac40-en intraday mondjuk magyar idő szerint 14.00-22.00 -ig, az a rendszernek már overnight, mert a cac40 határidőnek 18.00-kor van zárása a határidős MONEP piacon.

Tehát a bróker nem tudja, hanem jóhiszeműen neked megelőlegezi. Aztán ha elfelejtenél zárni akkor ő tutira bezárja neked (ha nincs elég fedezetet az overnight-ra).

futurestrader4

[fxtrader55]

Futurestrader4 eredeti hozzászólása

Üdv! fxtrader55
Ha nincs nyitott pozid egy bizonyos termékben, akkor amit megnyitsz intraday letétet fog zárolni, azaz a rendszer megelőlegezi neked, hogy aznap záróig (itt figyelni kell melyik terméknek mikor van az aznapi zárója) le fogod zárni. Ha nem zárod akkor letétbe leveszi az overnight-hoz a különbözetet még. Ha nincs meg rá a fedezeted akkor a rendszer záráskor lezárja a pozidat piacon. Ha egy pozit megnyitottál és napon túlra vitted ott már mindig az overnight lesz a letétje.
Azért van 2x intraday és overnight számolva mert pl. az amerikai és európai határidők zárása nem ugyanazon időpontban van. Ami neked a cac40-en intraday mondjuk magyar idő szerint 14.00-22.00 -ig, az a rendszernek már overnight, mert a cac40 határidőnek 18.00-kor van zárása a határidős MONEP piacon.

Tehát a bróker nem tudja, hanem jóhiszeműen neked megelőlegezi. Aztán ha elfelejtenél zárni akkor ő tutira bezárja neked (ha nincs elég fedezetet az overnight-ra).

futurestrader4

Én is gondoltam,hogy megelőlegezi, de azt nem értem, hogy ha mindig megelőlegezi az intradayt akkor mikor alkalmazza az overnight initialt margint?
Hiszen ha nyitott a pozi akkor onnan már nem initial, hanem overnigth maintenance lenne szükséges.

[Futurestrader4]

ha megnyitod a pozit, akkor ua nap zárásig intraday, utána overnight. ha van pénzed zárolja a többletet, ha nincs záróban dobja a pozidat