Tőzsde Fórum  

Vissza   Tőzsde Fórum > Tőzsdéről általában > Kezdőknek


Válaszol
 
LinkBack Téma eszközök Megjelenítési módok
Régi 2015-03-11, 19:53   #51 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 10
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
laszlo-1 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
A Risk/Reward azt jelenti, hogy mennyit vagy hajlandó kockáztatni. ...
A Risk/Reward nem azt jelenti, hogy mennyit vagy hajlandó kockáztatni, hanem hogy a kockáztatott összeg hányszorosa a nyerhető összegnek.
Ha pl R/R = 1/3 az azt jelenti, hogy 3x messzebb van a célár, mint az SL távolság. Ha 30 pip távolságban van a célár, akkor 10 pip távolságban van a SL. Ha 30 USDt nyersz a célár elérésekor, akkor 10 USDt veszítesz SL elérésekor.


Nincs érdemi különbség az között, hogy 10 pip SL * 10 LOLot kockáztatsz, ÉS 30 pip távolságra levő célárat használsz, vagy 100 pip SL * 1 LOT kockázatot vállalsz, és 300 pip távolságra levő célárat használsz. Persze 10 pipnél már jóval nagyobbak lesznek a spread jellegű költségek, és gyorsabban lezárul a tranzakció, míg 100 pipnél hosszabb ideig lesz nyitva a tranzakció, arányaiban kisebb spread költség, és nagyobb swap jellegű költségre számíthatsz.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-11, 21:17   #52 (permalink)
Tag
 
Csatlakozott: 12-12-15
Összes hozzászólás: 45
Hírnév szint: 6
Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Nézzük Kellyt:
Nyerési esély 50%, R/R legyen 1/2, ez azért nem egy elképzelhetelen rendszer...
Kelly % = 50 – [(100 – 50) / 2]= 25%
Tehát a drawdown 5 egymást követő vesztés után 76%, 10 egymást követő vesztés után 94%
10 egymást követő vesztés egy 50% nyerési eséllyel rendelkező rendszerben nem elképzelhetetlen. 94% drawdown után 1675%-ot kell nyerned, hogy breakevenben legyél.
Kellyt használni pozíció méretezéshez öngyilkosság, mert durván túlbecsüli a megengedhető pozíció méretet. És ezt nem én mondom, hanem a Tback által idézett Van Tharp.
Tback módszere (persze feltételezem, hogy ő nem így használja):
X=1000, R=20, és egy jó sorozat után eljutok Y=10000-ig, azaz az egyenlegen 11000.
kockázat számítás: R + Y/2= 20 + 5000=5020, azaz egyetlen traden az egyenlegem 46%-át kockáztatom. Szűk stoppal nem elképzelhetetlen, hogy a veszteségem a tervezett 1R helyett 2R lesz (volt már ennél jóval több is), így egyetlen traden elbukhatom az egész számlát.
Hook nem elérhető   Válaszol idézettel
Hirdetések
Régi 2015-03-11, 21:20   #53 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-15
Hely: The market
Összes hozzászólás: 1.036
Hírnév szint: 6
Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
A Risk/Reward nem azt jelenti, hogy mennyit vagy hajlandó kockáztatni, hanem hogy a kockáztatott összeg hányszorosa a nyerhető összegnek.

Ez így végül is igaz, ahogy leírod, de azért hogy pontosan értsük, ez azt jelenti hogy korlátozod 10pipben a veszteségedet és szintén KORLÁTOZOD 30 pipben a nyereségedet.
Ami való igaz hogy 1/3-as arány, de szerintem a 3 az nem a "nyerhető összeg", hanem inkább a korlátozott vége a nyerő oldalnak.
Tudom hogy ez szőrszálhasogatásnak tűnik, de nem az.
Vesztő korlátozás ez egy ésszerű követelmény.
A nyerő korlátozás nem annyira. (Bár nyilván rendszere válogatja a dolgot.)

És az is csak egy fikció, hogy valami, valamihez képest 3 x akkorát mehet jó irányba. De végül is igaz, ha ott le van zárva a trade.
De ettől még nem igaz, hogy az adott helyzetben nem mehetett volna akár 5x, 10x, 30x akkorát, a veszteséghez képest.
Szóval nehéz ezt ilyen véletlenszerű bolyongásos alapú módszerrel kimutatni, hogy a való életben majd hogy fog működni a tradeben.
Tback nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-11, 21:27   #54 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-15
Hely: The market
Összes hozzászólás: 1.036
Hírnév szint: 6
Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
Hook eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Tback módszere (persze feltételezem, hogy ő nem így használja):
X=1000, R=20, és egy jó sorozat után eljutok Y=10000-ig, azaz az egyenlegen 11000.
kockázat számítás: R + Y/2= 20 + 5000=5020, azaz egyetlen traden az egyenlegem 46%-át kockáztatom. Szűk stoppal nem elképzelhetetlen, hogy a veszteségem a tervezett 1R helyett 2R lesz (volt már ennél jóval több is), így egyetlen traden elbukhatom az egész számlát.
Én csak egy példát mondtam, ami valóban egyszerű volt, viszont elég drasztikus a nyereség visszakockáztatás tekintetében.
És amit írsz az való igaz, akkor ha lineáris marad ez a metódus.
De mivel könnyen megállapítható az általad is leírt példában a negatív hatása, így nyilvánvalóan nem ez a követendő példa (én sem ezekkel a számokkal dolgozom). Csupán egy elvről próbáltam közérthetően írni.

Viszont akkor azt mondanám, hogy kezdjünk el számolgatni, hogy milyen lenne az a módszer, ami nem eredményez gyors számlanövekedésnél sem túlzott mértékű kockázatot? (És mindemellett a veszteséges sorozatokban sem csinál drasztikus számlavisszaesést.)
Van erre megoldás, csak kicsit agyalni kell rajta.
(Oda kellene még egy mondat, hogy "egyetlen traden elbukhatom az egész számlát" HA CSAK NEM..... na ez hiányzik)

Hajrá!
Tback nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-11, 23:13   #55 (permalink)
Új tag
 
Csatlakozott: 15-03-08
Összes hozzászólás: 24
Hírnév szint: 4
laszlo-1 a hírnévhez vezető út elején jár.
Alapbeállítás

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
A Risk/Reward nem azt jelenti, hogy mennyit vagy hajlandó kockáztatni, hanem hogy a kockáztatott összeg hányszorosa a nyerhető összegnek.
Nagyon jól tudjuk. Nem akarod megérteni miről van szó.

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Nincs érdemi különbség az között, hogy 10 pip SL * 10 LOLot kockáztatsz, ÉS 30 pip távolságra levő célárat használsz, vagy 100 pip SL * 1 LOT kockázatot vállalsz, és 300 pip távolságra levő célárat használsz. Persze 10 pipnél már jóval nagyobbak lesznek a spread jellegű költségek, és gyorsabban lezárul a tranzakció, míg 100 pipnél hosszabb ideig lesz nyitva a tranzakció, arányaiban kisebb spread költség, és nagyobb swap jellegű költségre számíthatsz.
Van értelme ismételjem?
A kockáztatott összeg a Risk. Ez többféleképpen beállítható. Egyáltalán nem biztos, hogy a második esetben ugyanúgy kistopolódsz és nem fordul az ár a jó irányba. De az több ideig tart.
laszlo-1 nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-11, 23:18   #56 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 10
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
Hook eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Nézzük Kellyt:
Nyerési esély 50%, R/R legyen 1/2, ez azért nem egy elképzelhetelen rendszer...
Kelly % = 50 – [(100 – 50) / 2]= 25%
Tehát a drawdown 5 egymást követő vesztés után 76%, 10 egymást követő vesztés után 94%
10 egymást követő vesztés egy 50% nyerési eséllyel rendelkező rendszerben nem elképzelhetetlen. 94% drawdown után 1675%-ot kell nyerned, hogy breakevenben legyél.
Kellyt használni pozíció méretezéshez öngyilkosság, mert durván túlbecsüli a megengedhető pozíció méretet. És ezt nem én mondom, hanem a Tback által idézett Van Tharp.
Tback módszere (persze feltételezem, hogy ő nem így használja):
X=1000, R=20, és egy jó sorozat után eljutok Y=10000-ig, azaz az egyenlegen 11000.
kockázat számítás: R + Y/2= 20 + 5000=5020, azaz egyetlen traden az egyenlegem 46%-át kockáztatom. Szűk stoppal nem elképzelhetetlen, hogy a veszteségem a tervezett 1R helyett 2R lesz (volt már ennél jóval több is), így egyetlen traden elbukhatom az egész számlát.
A fenti példában Kelly 10es vesztő sorozattal elveszíti a pénze 94%át, de ha utána összejön 10es nyerő sorozat, akkor már +225%ban lesz. Sőt bármilyen sorrendben követi egymást összesen 10 nyerő, és 10 vesztes trade, a 20. trade után az eredmény +225% lesz.

Nem tudom Tharp mit csinál akkor ha mondjuk sikerült 10 vesztes trade után 10 nyertes tradet hoznia, de 20 db felváltott nyerő/vesztes trade után ha jól értelmezem a szabályt, akkor pont +0% hozama lesz. (első trade 20 kockázat ért 40et nyert, második trade 20+40/2= 40 kockázatvállalással 40et veszített, így visszaértünk az eredeti helyzetbe)

Bár Tharp money managementjét nem ismerem, a leírt részinfók alapján feltételezem, hogy akkor teljesít jól, ha a stratégia nagyobb eséllyel nyer, ha előtte is nyert.

Szvsz ha ilyen anomáliák vannak a stratégiánkban, úgy a stratégia nem optimális. Ilyen esetben célszerű alaposabban utánajárni a kihasználandó piaci hibának, és pontosabban meghatározni azt a körülményt ami javítja a találati esélyünket. Ezen új körülmény vizsgálatát én az alap stratégiába építeném be, nem pedig a money managementbe, ugyanis valószínű, hogy ott pontosabban is meghatározható, hogy mikor van megnövelt nyerési esélyünk.
Pl trendkövető stratégiában ahelyett, hogy akkor növelnénk meg a kockázatot, ha előtte is nyertünk, eleve figyelhetnénk azt is, hogy szép hosszú e a trend, vagy épp csak valami range közepén megindult trendszerű mozgásról van e szó.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-11, 23:45   #57 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 10
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Viszont akkor azt mondanám, hogy kezdjünk el számolgatni, hogy milyen lenne az a módszer, ami nem eredményez gyors számlanövekedésnél sem túlzott mértékű kockázatot? (És mindemellett a veszteséges sorozatokban sem csinál drasztikus számlavisszaesést.)
Számolgathatunk, de akkor definiáljuk a pontos célkritériumokat. Szerintem Kelly a legjobb abban az esetben, ha az a célunk, hogy a számla soha nem nullázódjon, és a lehető legnagyobb hozamot érjük el. Ha egyéb feltételek is bejönnek (pl "soha ne veszíthessük el a tőke 50%ánál többet") akkor persze más money management lesz az optimális. Erősen gyanítom azonban, hogy nem a nyreségújrakockáztatós money managementek lesznek a nyerők...
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 08:44   #58 (permalink)
Tag
 
Csatlakozott: 12-12-15
Összes hozzászólás: 45
Hírnév szint: 6
Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
A fenti példában Kelly 10es vesztő sorozattal elveszíti a pénze 94%át, de ha utána összejön 10es nyerő sorozat, akkor már +225%ban lesz. Sőt bármilyen sorrendben követi egymást összesen 10 nyerő, és 10 vesztes trade, a 20. trade után az eredmény +225% lesz.
Most tényleg itt tartunk?
10 egymást követő vesztés után ha 10 nyerés következik, akkor Kellyt alkalmazva az 1000 USD-ből 524 USD marad, és messze leszel a +225%-tól. Lásd mellékelt kép. Ezért nagyon fontos a pozíció méretezés. Kinyírhatsz vele bármilyen stratégiát.
Csatolt kicsinyítések
risk-management-money-managment-risk-reward-arany-hatasa-kereskedesi-eredmenyek-10veszto10nyero.jpg  
Hook nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 09:37   #59 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 10
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
Hook eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Nézzük Kellyt:
Nyerési esély 50%, R/R legyen 1/2 ....
A 10. trade után 14.07 USDt kockázztatunk, és mivel ott nyerünk, 2*14.07 = 28.14 USDt nyerünk, így nem 70.39 USDnk lesz, hanem 84.47.
Te a táblázatodat úgy írtad fel, mintha R/R = 1 lenne, de olyankor Kelly elvileg 0 USDt kockáztat (ha nyerési esély 50%)

Ha 11. tradetől kezdve javítod a táblázatodat, akkor meglátod, hogy 3247 USDvel zárul a trade sorozat, ami +224,7%.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 09:55   #60 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 11-05-19
Összes hozzászólás: 2.012
Hírnév szint: 10
David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Idézet:
Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Én csak egy példát mondtam, ami valóban egyszerű volt, viszont elég drasztikus a nyereség visszakockáztatás tekintetében.
És amit írsz az való igaz, akkor ha lineáris marad ez a metódus.
De mivel könnyen megállapítható az általad is leírt példában a negatív hatása, így nyilvánvalóan nem ez a követendő példa (én sem ezekkel a számokkal dolgozom). Csupán egy elvről próbáltam közérthetően írni.

Viszont akkor azt mondanám, hogy kezdjünk el számolgatni, hogy milyen lenne az a módszer, ami nem eredményez gyors számlanövekedésnél sem túlzott mértékű kockázatot? (És mindemellett a veszteséges sorozatokban sem csinál drasztikus számlavisszaesést.)
Van erre megoldás, csak kicsit agyalni kell rajta.
(Oda kellene még egy mondat, hogy "egyetlen traden elbukhatom az egész számlát" HA CSAK NEM..... na ez hiányzik)

Hajrá!
Egyszerre csak egy pozíció lehet nyitva? Mert nekem elsőre a nyitott pozin elért már bebiztosított, de le nem zárt pozíció nyereségének terhére (ez nem kell, hogy 100% legyen) rákötve már "kamatos kamattal" megy a plusz halmozása. Ha jól értettem, akkor gondolatmenetedre ez egy lehetőség, nem? Érdekel a gondolatmenet. Így egy vesztőután jöhet 10, is, ha mindig 1% kockázatot vállalva, 10 vesztő után az eredeti tőke 91,35%-a marad meg. Ez után egy 3R nyerő máris feldobja a számlát 94% fölé. Így végülis "lelkileg" sem megterhelő egy 10-es vesztő széria.

Csináltam egyszer olyat demóban, hogy az összes margin be volt kötve már, de a bróker engedte a lebegő plusz terhére felvenni pozíciót. Brutális eredménye van annak is, nem tudom, ezt éles pénznél mennyire engedik a cégek.
David Chateau nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 09:59   #61 (permalink)
Tag
 
Csatlakozott: 12-12-15
Összes hozzászólás: 45
Hírnév szint: 6
Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
A 10. trade után 14.07 USDt kockázztatunk, és mivel ott nyerünk, 2*14.07 = 28.14 USDt nyerünk, így nem 70.39 USDnk lesz, hanem 84.47.
Te a táblázatodat úgy írtad fel, mintha R/R = 1 lenne, de olyankor Kelly elvileg 0 USDt kockáztat (ha nyerési esély 50%)

Ha 11. tradetől kezdve javítod a táblázatodat, akkor meglátod, hogy 3247 USDvel zárul a trade sorozat, ami +224,7%.
Igazad van, tényleg 1/1-gyel számoltam. Egy 50% nyerési eséllyel rendelkező rendszert, ahol a nyerő tradek kétszer akkorák, mint a vesztők, még a Kelly sem tud elrontani. Feltéve, hogy van olyan aki 94% drawdown után folytatja a játékot.
Hook nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 10:10   #62 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 11-05-19
Összes hozzászólás: 2.012
Hírnév szint: 10
David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Másik lehetőség, hogy variáljuk a felvehető kockázati szinteket. Azaz nem mindegyik trédnél ugyanakkora a kezdeti kockázat százalékban.
David Chateau nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 10:29   #63 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 14-11-01
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 359
Hírnév szint: 4
mergodon a hírnévhez vezető út elején jár.
Üzenetküldés Skype™-on keresztül mergodon részére
Alapbeállítás

Idézet:
David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Másik lehetőség, hogy variáljuk a felvehető kockázati szinteket. Azaz nem mindegyik trédnél ugyanakkora a kezdeti kockázat százalékban.
Ha a kockazatot valtoztatod, akkor kategorizalnod kell hogy melyik trade-nel teszed. Miert vallalnal kisebb kockazatot? Azert mert kevesbe mukodik a trade arra a signalra? Akkor rosszul teszed
Ha azert vallalod, mert bar kevesbe mukodik, de a varhato hozam sokkal nagyobb lehet, es ki is ulod, akkor jol teszed.
__________________
Mate. napló
mergodon nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 11:18   #64 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-15
Hely: The market
Összes hozzászólás: 1.036
Hírnév szint: 6
Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Egyszerre csak egy pozíció lehet nyitva? Mert nekem elsőre a nyitott pozin elért már bebiztosított, de le nem zárt pozíció nyereségének terhére (ez nem kell, hogy 100% legyen) rákötve már "kamatos kamattal" megy a plusz halmozása. Ha jól értettem, akkor gondolatmenetedre ez egy lehetőség, nem? Érdekel a gondolatmenet. Így egy vesztőután jöhet 10, is, ha mindig 1% kockázatot vállalva, 10 vesztő után az eredeti tőke 91,35%-a marad meg. Ez után egy 3R nyerő máris feldobja a számlát 94% fölé. Így végülis "lelkileg" sem megterhelő egy 10-es vesztő széria.

Csináltam egyszer olyat demóban, hogy az összes margin be volt kötve már, de a bróker engedte a lebegő plusz terhére felvenni pozíciót. Brutális eredménye van annak is, nem tudom, ezt éles pénznél mennyire engedik a cégek.
Lehet több is nyitva, ez egyéni.
Ha egy pozin már nincs kockázat, az olyan mintha nem is lenne nyitva.
Ha meg már plusszba van húzva, akkor azt a pénzt már lehet beleszámolni a garantált nyereségbe. Legalábbis én beleszámolom.
Abban lesz a különbség, hogy 3R nyerő, az csak 3 x 1% kockázat árán jött létre, vagy 3 x 1%+ nyereség visszaosztásnak az eredménye.
Ez attól függ, mi volt a trade sorozat előzménye.

Persze lehet vesztőből is 10 db egymás után, meg nyerőből is (bár ez egyáltalán nem gyakori, de lehet).
Úgy kell behatárolni a számokat, hogy akár ilyen esetekben se legyen, ahogy írod "lelkileg megterhelő".
Nyilvánvaló hogy amikor valakinek a szokásos 1%-os kockázat után lehetne a nyereség "rovására" akár az aktuális számla 5%-át is kockáztatni, akkor szoktak a kezek megremegni és máris felborul a rendszer.

De szerintem a korrekt pénzkezeléshez még kellenek más dolgok is.
Most egyenlőre veszteség/nyereség dolgokról beszélünk csak.
Ez még nekem kevés...
Tback nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 11:20   #65 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 11-05-19
Összes hozzászólás: 2.012
Hírnév szint: 10
David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Idézet:
mergodon eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ha a kockazatot valtoztatod, akkor kategorizalnod kell hogy melyik trade-nel teszed. Miert vallalnal kisebb kockazatot? Azert mert kevesbe mukodik a trade arra a signalra? Akkor rosszul teszed
Ha azert vallalod, mert bar kevesbe mukodik, de a varhato hozam sokkal nagyobb lehet, es ki is ulod, akkor jol teszed.
Ennek sokféle oka lehet. Például korrelációs mozgások miatt (egyik páron már poziban vagyok, és másikon is belépnék, de a termék egyik tagja ugyanaz a deviza), vagy stopszint miatt (nincs a "közelben" megfelelő stopszint), de akár pszicho megfontolásból is (aznap "képtelen" vagyok nagyobb kockázatot vállalni), esetleg matek megfontolásból (már több nyitott trade, esetleg nagyobb nyerő, vesztő széria, stb..). Persze lehet, ezek csak nekem okoznak gondot, és ezeket ti simábban megoldjátok.
David Chateau nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 11:23   #66 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 14-11-01
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 359
Hírnév szint: 4
mergodon a hírnévhez vezető út elején jár.
Üzenetküldés Skype™-on keresztül mergodon részére
Alapbeállítás

Idézet:
David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ennek sokféle oka lehet. Például korrelációs mozgások miatt (egyik páron már poziban vagyok, és másikon is belépnék, de a termék egyik tagja ugyanaz a deviza), vagy stopszint miatt (nincs a "közelben" megfelelő stopszint), de akár pszicho megfontolásból is (aznap "képtelen" vagyok nagyobb kockázatot vállalni), esetleg matek megfontolásból (már több nyitott trade, esetleg nagyobb nyerő, vesztő széria, stb..). Persze lehet, ezek csak nekem okoznak gondot, és ezeket ti simábban megoldjátok.
Ha simaban megoldanam nem itt tartanek. En csak arra probaltam felhivni a figyelmet, hogy kockazatot csokkenteni akkor erdemes ha az R:R no. Ha faradt vagy minek kereskedni... Masik parat ertem, ebben nincs tapasztalatom...
__________________
Mate. napló
mergodon nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 11:23   #67 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-15
Hely: The market
Összes hozzászólás: 1.036
Hírnév szint: 6
Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
mergodon eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ha a kockazatot valtoztatod, akkor kategorizalnod kell hogy melyik trade-nel teszed. Miert vallalnal kisebb kockazatot? Azert mert kevesbe mukodik a trade arra a signalra? Akkor rosszul teszed
Ha azert vallalod, mert bar kevesbe mukodik, de a varhato hozam sokkal nagyobb lehet, es ki is ulod, akkor jol teszed.
Logikus.
Vagy meg kell különböztetni egymástól a nyitásokat "megbízhatóság szerint", bár ezt nem tartom jó módszernek, vagy R/R szempont alapján kell dönteni.
Ez inkább kézzelfoghatóbb. Bár az R/R is elég szubjektív, de ez nem gond.
Én az alapján döntök kockázati szintről, adott nyitásnál, hogy mi a várható minimális R/R és hogy mennyi pénz van a "kasszában" és az miből tevődik össze.
Tback nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 11:25   #68 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 14-11-01
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 359
Hírnév szint: 4
mergodon a hírnévhez vezető út elején jár.
Üzenetküldés Skype™-on keresztül mergodon részére
Alapbeállítás

Idézet:
Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Logikus.
Vagy meg kell különböztetni egymástól a nyitásokat "megbízhatóság szerint", bár ezt nem tartom jó módszernek, vagy R/R szempont alapján kell dönteni.
Ez inkább kézzelfoghatóbb. Bár az R/R is elég szubjektív, de ez nem gond.
Én az alapján döntök kockázati szintről, adott nyitásnál, hogy mi a várható minimális R/R és hogy mennyi pénz van a "kasszában" és az miből tevődik össze.
Persze, csak azt ne felejtsuk el, hogyha mondjuk 3-4 R/R-hez szoktal aztan bekotsz egy tradet, ahol 10R/R esely megvan, akkor nem trivialis hogy ki is fogod tudni ulni:P
__________________
Mate. napló
mergodon nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 11:28   #69 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 11-05-19
Összes hozzászólás: 2.012
Hírnév szint: 10
David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Idézet:
Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Lehet több is nyitva, ez egyéni.
Ha egy pozin már nincs kockázat, az olyan mintha nem is lenne nyitva.
Ha meg már plusszba van húzva, akkor azt a pénzt már lehet beleszámolni a garantált nyereségbe. Legalábbis én beleszámolom.
Abban lesz a különbség, hogy 3R nyerő, az csak 3 x 1% kockázat árán jött létre, vagy 3 x 1%+ nyereség visszaosztásnak az eredménye.
Ez attól függ, mi volt a trade sorozat előzménye.

Persze lehet vesztőből is 10 db egymás után, meg nyerőből is (bár ez egyáltalán nem gyakori, de lehet).
Úgy kell behatárolni a számokat, hogy akár ilyen esetekben se legyen, ahogy írod "lelkileg megterhelő".
Nyilvánvaló hogy amikor valakinek a szokásos 1%-os kockázat után lehetne a nyereség "rovására" akár az aktuális számla 5%-át is kockáztatni, akkor szoktak a kezek megremegni és máris felborul a rendszer.

De szerintem a korrekt pénzkezeléshez még kellenek más dolgok is.
Most egyenlőre veszteség/nyereség dolgokról beszélünk csak.
Ez még nekem kevés...
Ok, merre gondolkodjunk tovább? Mármint a "más dolgokra" gondolok. Mert ez eddig "szimplán" matek.
David Chateau nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 11:29   #70 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-15
Hely: The market
Összes hozzászólás: 1.036
Hírnév szint: 6
Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
mergodon eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Persze, csak azt ne felejtsuk el, hogyha mondjuk 3-4 R/R-hez szoktal aztan bekotsz egy tradet, ahol 10R/R esely megvan, akkor nem trivialis hogy ki is fogod tudni ulni:P
Na ez az! Itt a lényeg. mert ugye 20.- dollár kockázattal végig nézed ahogy lesz belőle 200.- de ha 20.-+ 100.- al is indulhatsz, akkor az +1,200.- at nyereség oldalon kínszenvedés lesz végig nézni, ha egyáltalán végig tudod.
Itt van a kutya elásva!
A matek része ku...ra működik, csak a többi nem nagyon.
Erre kell edzeni, nincs más.
Tback nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 11:32   #71 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-15
Hely: The market
Összes hozzászólás: 1.036
Hírnév szint: 6
Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ok, merre gondolkodjunk tovább? Mármint a "más dolgokra" gondolok. Mert ez eddig "szimplán" matek.
Hát,nem tudom, de én pl szoktam hazaküldeni pénzt is időnként.
(és nem akkor amikor a számla éppen DD-ben van)
Lehet hogy ez is része valahol az MM-nek, nem tudom, de olvastam erről valahol.
Egy biztos, azt mindenképpen befolyásolja, hogy mennyi pénz marad a számlán. Meg azt is, hogy utána mit lehet tenni és mit nem.
Tback nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 11:44   #72 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 11-05-19
Összes hozzászólás: 2.012
Hírnév szint: 10
David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Idézet:
Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Hát,nem tudom, de én pl szoktam hazaküldeni pénzt is időnként.
(és nem akkor amikor a számla éppen DD-ben van)
Lehet hogy ez is része valahol az MM-nek, nem tudom, de olvastam erről valahol.
Egy biztos, azt mindenképpen befolyásolja, hogy mennyi pénz marad a számlán. Meg azt is, hogy utána mit lehet tenni és mit nem.
Ok, visszautalás (hacsak nem sürgetős), akkor a csúcson a legcélszerűbb, szerintem. Ezen sokat még nem filóztam, csak ennyit. DD-ben "nem éri meg" nyilván, de ha épp akkor kell a pénz, akkor a lecsökkent számlaméret miatt egy hét "pszichoszünetet" tartok, meg demóban kereskedem max, hogy újra fejben felvegyem a fonalat.

De ha egy nagyobb DD jön össze (amire szerencsére magam miatt egyre kisebb az esély, de persze benne van a pakliban), akkor feltöltöm a számlát. Ha nem is jelentős összeg, de nekem mindenképpen megnyugvás, hogy teljesen más bizniszből is jön be annyi pénz, ami a megélhetésemhez minimálon elegendő. Viszont nekem ez sokat segít, a fejemben.
David Chateau nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 11:54   #73 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 11-05-19
Összes hozzászólás: 2.012
Hírnév szint: 10
David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

De ez az egész nyilván attól is függ, mekkora pénzzel kereskedsz. Egy kis számlán pl az általad korábban említett x+y/2 kockázattal gyorsan fel lehet fejlődni, és ha abból veszel ki pénzt, teljesen más már annak is a pszichója, mint ha nagy számlából kivennél egy pár százalékot. Az a baj, ez nagyon egyéni. Mindenkinek más módszer válhat be jobban. A kulcs abban van szerintem, hogy a MAGÁhoz megfelelő pénzgazdálkodást találja meg mindenki. Lehet ez havi pár százalék is, ha az elég és tudja üzemeltetni. A matek formulákat, a chartelemzést már kitalálták előttünk. Az üzemeltetés, amit magunknak kell megoldani. Ebben viszont egzakt válaszokat nemigen lehet adni szerintem.
David Chateau nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 12:15   #74 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-15
Hely: The market
Összes hozzászólás: 1.036
Hírnév szint: 6
Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
De ez az egész nyilván attól is függ, mekkora pénzzel kereskedsz. Egy kis számlán pl az általad korábban említett x+y/2 kockázattal gyorsan fel lehet fejlődni, és ha abból veszel ki pénzt, teljesen más már annak is a pszichója, mint ha nagy számlából kivennél egy pár százalékot. Az a baj, ez nagyon egyéni. Mindenkinek más módszer válhat be jobban. A kulcs abban van szerintem, hogy a MAGÁhoz megfelelő pénzgazdálkodást találja meg mindenki. Lehet ez havi pár százalék is, ha az elég és tudja üzemeltetni. A matek formulákat, a chartelemzést már kitalálták előttünk. Az üzemeltetés, amit magunknak kell megoldani. Ebben viszont egzakt válaszokat nemigen lehet adni szerintem.
Akkor érted már hogy miért hülyeség az hogy "írd le a stratégiádat, aztán majd letesztelem hogy működik-e" ?
Pontosan, ezek az apró, de lényeges részletek teszik egyedivé és egyben működővé, avagy működésképtelenné az egészet.
Elvekről lehet írni, az talán előrébb visz egy témát.

Itt már sokan leírták, hogy a stratégiájuknak milyen elemei vannak.
Ezek csak egyben, rendszerben fognak működni!
Mindenkinél a saját belátása szerinti a legjobb.
Ez nem "baj", sőt ez a jó!

X+Y/2 az lehet bármi más szám is, naná, hogy más lesz mindenkinél! Sőt, ahogy nő a számla még akkor is változtatom ezt az arány és ahogy csökken, mert DD van, akkor is.
És az is egy jó mondat, hogy a "csúcson utaljunk haza". Persze, ha tudnám hogy hol lesz a számla csúcsa, akkor élből kihagynám a következő DD-t!
De nem tudom, tehát más a módszer.
Inkább olyan az én módszerem, mint egy cégnél az osztalék fizetés.
Csak én mindig a nyereséghez kötöm és kevésbé időponthoz.

Olyan meg nem lehet hogy "kell a pénz" és gyorsan haza kell kérni és ha éppen DD van, akkor cumi van.
Tradere szánt pénz az nem kellhet azonnal, mert az mindent felborít MM ügyileg.
Bankban legyen az a pénz (vagy inkább a párnába varrva), ami ha gyorsan kell, akkor ki lehet venni.

Én arra lennék kíváncsi, hogy kinek, milyen pénzkezelési szabályai vannak, ha már nagyjából ez a topic címe is.
Szerintem ebből lehetne tanulni.

Szóval, ki, mit használ, miben hisz, mi az ami Nála működik és mi az ami nem?

risk-management-money-managment-risk-reward-arany-hatasa-kereskedesi-eredmenyek-money-gif.jpg
Tback nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 12:31   #75 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 14-11-01
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 359
Hírnév szint: 4
mergodon a hírnévhez vezető út elején jár.
Üzenetküldés Skype™-on keresztül mergodon részére
Alapbeállítás

Idézet:
Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Akkor érted már hogy miért hülyeség az hogy "írd le a stratégiádat, aztán majd letesztelem hogy működik-e" ?
Pontosan, ezek az apró, de lényeges részletek teszik egyedivé és egyben működővé, avagy működésképtelenné az egészet.
Elvekről lehet írni, az talán előrébb visz egy témát.

Itt már sokan leírták, hogy a stratégiájuknak milyen elemei vannak.
Ezek csak egyben, rendszerben fognak működni!
Mindenkinél a saját belátása szerinti a legjobb.
Ez nem "baj", sőt ez a jó!

X+Y/2 az lehet bármi más szám is, naná, hogy más lesz mindenkinél! Sőt, ahogy nő a számla még akkor is változtatom ezt az arány és ahogy csökken, mert DD van, akkor is.
És az is egy jó mondat, hogy a "csúcson utaljunk haza". Persze, ha tudnám hogy hol lesz a számla csúcsa, akkor élből kihagynám a következő DD-t!
De nem tudom, tehát más a módszer.
Inkább olyan az én módszerem, mint egy cégnél az osztalék fizetés.
Csak én mindig a nyereséghez kötöm és kevésbé időponthoz.

Olyan meg nem lehet hogy "kell a pénz" és gyorsan haza kell kérni és ha éppen DD van, akkor cumi van.
Tradere szánt pénz az nem kellhet azonnal, mert az mindent felborít MM ügyileg.
Bankban legyen az a pénz (vagy inkább a párnába varrva), ami ha gyorsan kell, akkor ki lehet venni.

Én arra lennék kíváncsi, hogy kinek, milyen pénzkezelési szabályai vannak, ha már nagyjából ez a topic címe is.
Szerintem ebből lehetne tanulni.

Szóval, ki, mit használ, miben hisz, mi az ami Nála működik és mi az ami nem?

Csatolás 7916
Stop: 10 tick. Amennyiben van ertelme kis mertekben szoktam valtoztatni, de 10 tick
Profit: 35 tick alapbol. Szinten valtoztatom annak alapjan mennyire mukodik vagy nem mukodik a trade. Ertelmes szintekre rakom, kitores eseten valtoztatok rajta stb... Igy van hogy 20-25 tick lesz egy trade, de elofordul az 50 tick-es trade is.

A napi cel 25-35 tick. Ha ez megvan, akkor aznapra kesz vagyok.

Az MM alapjan nagyon keveset kockaztatok. Kb 20 egymasutana veszto utan tudom azt mondani hogy 10% kockazat maradhat. Napi veszto maximum 5-6 darab.
__________________
Mate. napló
mergodon nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 12:37   #76 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-15
Hely: The market
Összes hozzászólás: 1.036
Hírnév szint: 6
Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
mergodon eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Stop: 10 tick. Amennyiben van ertelme kis mertekben szoktam valtoztatni, de 10 tick
Profit: 35 tick alapbol. Szinten valtoztatom annak alapjan mennyire mukodik vagy nem mukodik a trade. Ertelmes szintekre rakom, kitores eseten valtoztatok rajta stb... Igy van hogy 20-25 tick lesz egy trade, de elofordul az 50 tick-es trade is.

A napi cel 25-35 tick. Ha ez megvan, akkor aznapra kesz vagyok.

Az MM alapjan nagyon keveset kockaztatok. Kb 20 egymasutana veszto utan tudom azt mondani hogy 10% kockazat maradhat. Napi veszto maximum 5-6 darab.
Ez egyszerű, betartható, de úgy érzem ez még csak a Risk management részhez sorolható a rendszeredben.
Ez még nem a teljes money management.
De kiindulásnak nagyon jó lehet.
Tback nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 12:39   #77 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 14-11-01
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 359
Hírnév szint: 4
mergodon a hírnévhez vezető út elején jár.
Üzenetküldés Skype™-on keresztül mergodon részére
Alapbeállítás

MM-rol akkor tudnek beszelni ha sikeres kereskedo lennek. Nem vagyok. Ha majd ott tartok szolok Egyenlore a plussz nullas szint megy:P
__________________
Mate. napló
mergodon nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 12:52   #78 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 11-05-19
Összes hozzászólás: 2.012
Hírnév szint: 10
David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Idézet:
Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Akkor érted már hogy miért hülyeség az hogy "írd le a stratégiádat, aztán majd letesztelem hogy működik-e" ?
Pontosan, ezek az apró, de lényeges részletek teszik egyedivé és egyben működővé, avagy működésképtelenné az egészet.
Elvekről lehet írni, az talán előrébb visz egy témát.

Itt már sokan leírták, hogy a stratégiájuknak milyen elemei vannak.
Ezek csak egyben, rendszerben fognak működni!
Mindenkinél a saját belátása szerinti a legjobb.
Ez nem "baj", sőt ez a jó!

X+Y/2 az lehet bármi más szám is, naná, hogy más lesz mindenkinél! Sőt, ahogy nő a számla még akkor is változtatom ezt az arány és ahogy csökken, mert DD van, akkor is.
És az is egy jó mondat, hogy a "csúcson utaljunk haza". Persze, ha tudnám hogy hol lesz a számla csúcsa, akkor élből kihagynám a következő DD-t!
De nem tudom, tehát más a módszer.
Inkább olyan az én módszerem, mint egy cégnél az osztalék fizetés.
Csak én mindig a nyereséghez kötöm és kevésbé időponthoz.

Olyan meg nem lehet hogy "kell a pénz" és gyorsan haza kell kérni és ha éppen DD van, akkor cumi van.
Tradere szánt pénz az nem kellhet azonnal, mert az mindent felborít MM ügyileg.
Bankban legyen az a pénz (vagy inkább a párnába varrva), ami ha gyorsan kell, akkor ki lehet venni.

Én arra lennék kíváncsi, hogy kinek, milyen pénzkezelési szabályai vannak, ha már nagyjából ez a topic címe is.
Szerintem ebből lehetne tanulni.

Szóval, ki, mit használ, miben hisz, mi az ami Nála működik és mi az ami nem?

Csatolás 7916
Értem. A visszautalást akkor te az alapján számítod, hogy mennyi nyereséget értél el pl az utolsó visszautalás óta? Vagy valamekkora nyereséghányadhoz veszed a visszautalást is, ami egy dd-nek, vagy vesztő trade(sorozatnak) felel meg?

Statisztikailag végülis a visszautalást be lehet úgy kalkulálni, mint DD. Én is még fejlődőfázisban vagyok, de azt már észrevettem, hogy ha új csúcsra ér a számla, akkor érdemesebb visszautalni, mert ugyan a következő DD valószínűsége nagyobb, mint előtte, de a kezdeti kockázat mégis ekkor csökken a legkevésbé arányaiban. Tehát nálad akkor függ az utolsó DD óta elért nyereségtől a visszautalás mértéke, ha jól értem. Van pár opció, ahogyan ezeket a potmétereket lehet tekergetni
David Chateau nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 12:56   #79 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 11-05-19
Összes hozzászólás: 2.012
Hírnév szint: 10
David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

És igen, értem, miért hülyeség a mások általi teszt, annak nem sok relevanciája van. Ezért nem lehet oltani az oktatókat sem

A csúcsot pedig úgy értem, hogy a korábbiakhoz képesti max, de ez egyértelmű volt gondolom.

Komplett pénzkezelési elvben most gondolkodom én is csak komolyabban.
David Chateau nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 16:43   #80 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-15
Hely: The market
Összes hozzászólás: 1.036
Hírnév szint: 6
Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Értem. A visszautalást akkor te az alapján számítod, hogy mennyi nyereséget értél el pl az utolsó visszautalás óta? Vagy valamekkora nyereséghányadhoz veszed a visszautalást is, ami egy dd-nek, vagy vesztő trade(sorozatnak) felel meg?

Statisztikailag végülis a visszautalást be lehet úgy kalkulálni, mint DD. Én is még fejlődőfázisban vagyok, de azt már észrevettem, hogy ha új csúcsra ér a számla, akkor érdemesebb visszautalni, mert ugyan a következő DD valószínűsége nagyobb, mint előtte, de a kezdeti kockázat mégis ekkor csökken a legkevésbé arányaiban. Tehát nálad akkor függ az utolsó DD óta elért nyereségtől a visszautalás mértéke, ha jól értem. Van pár opció, ahogyan ezeket a potmétereket lehet tekergetni
Ha jobban belegondolsz, bármilyen nyereség visszaosztásos módszerrel automatikusan felhalmozódik bizonyos időszakokban olyan pénz, amit nem használhatok fel kockázatra. Ennek a pénznek az ég világon semmi keresni valója nincs a számlán!
Csak egy összeget kell meghatározni és ha azt elérte, akkor már nyomni is a hazautalás gombot.
Minek tartanám a számlán?
Hogy legyen miért anyáznom egy másik fórumban, pl. most hogy adják vissza az akármennyi pénzemet?
Ugyan, nevetséges...
Azoknak az embereknek el tudod képzelni a "pénzkezelési" modelljüket?
Inkább hagyjuk.
Tback nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-12, 22:39   #81 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 13-09-20
Összes hozzászólás: 319
Hírnév szint: 5
deimos a hírnévhez vezető út elején jár.
Alapbeállítás

Jó dolgokról esik szó, de a fő probléma az, hogy kell egy olyan be ill. kilépési rendszer ami önmagában képes pozitiv eredményre. Utána ezt a pozitiv eredményt lehet osztani-szorozni, hogy minnél nagyobb profitot érjen el a tréder.

Szimplán azt vizsgálni, hogy egységnyi R kockázathoz mennyi R nyereség párosuljon hülyeség sztem (lásd a tréderes példa a topic elején). Egyszerű matematikai formulák alapján képtelenség pénzt kiszedni a rendszerből, ha ez lehetséges volna az egész összeomlana.

Viszont, mint ahogy feljebb említettem ha van egy önmagábon plusszos rendszer akkor kötelező ezzel foglalkozni (20 dolláros példa), de sajnos ez a kisebbik nehéz ebben a szakmában. Az már más kérdés, hogy mindenki a saját teljesítményére kell , hogy formálja az MM-jét, értem ez alatt a nyerők vesztők arányát, eloszlását, stb.

Ha szabad javasolni és az a cél, hogy előrébb lendítse ez a topic az eredményességet akkor inkább az egyéb előnyök felé kéne hogy tendáljon a diszkurzus.
deimos nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-13, 08:35   #82 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-15
Hely: The market
Összes hozzászólás: 1.036
Hírnév szint: 6
Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.Tback elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
deimos eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Jó dolgokról esik szó, de a fő probléma az, hogy kell egy olyan be ill. kilépési rendszer ami önmagában képes pozitiv eredményre. Utána ezt a pozitiv eredményt lehet osztani-szorozni, hogy minél nagyobb profitot érjen el a tréder.
Értem az igényt, de szerintem a két dolog csak együtt működik.
Ha nincs megfelelő MM, amiben benne van a kockázat management is (és ez alatt nem csak azt értem hogy ki tudja-e valaki számolni hogy 0,1loton a 15 pip stop hány forint veszteség) és más egyéb pénzkezelési módok, akkor nem lesz működő a rendszer.
Tisztán csak azt keresni hogy hol lépjek be, és hol ki, az egy része az egésznek, de az egész képet csak a teljes összetevőkkel lehet kiértékelni.
Csak ki és belépés alapon vizsgált rendszereknél, állandóan vissza fogunk kanyarodni a kezdeti problémakörhöz, hogy R/R és találati aránnyal, meg Kellyvel hogy lehet nyerőnek lenni?
És teljesen jogosan írod, hogy ez "hülyeség".
Illetve azt mondanám, hogy ez csak a jéghegy csúcsa.

Idézet:
deimos eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ha szabad javasolni és az a cél, hogy előrébb lendítse ez a topic az eredményességet akkor inkább az egyéb előnyök felé kéne hogy tendáljon a diszkurzus.
Részemről nincs akadálya, én leírtam az előnyeimet.
Ha még 10-20 ember leírja, abból tényleg lehet sok dolgot tanulni, elgondolkodni rajta.
Tback nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-13, 11:05   #83 (permalink)
Törölt felhasználó
Vendég
 
Összes hozzászólás: n/a
Alapbeállítás

Idézet:
deimos eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Jó dolgokról esik szó, de a fő probléma az, hogy kell egy olyan be ill. kilépési rendszer ami önmagában képes pozitiv eredményre. Utána ezt a pozitiv eredményt lehet osztani-szorozni, hogy minnél nagyobb profitot érjen el a tréder.

Szimplán azt vizsgálni, hogy egységnyi R kockázathoz mennyi R nyereség párosuljon hülyeség sztem (lásd a tréderes példa a topic elején). Egyszerű matematikai formulák alapján képtelenség pénzt kiszedni a rendszerből, ha ez lehetséges volna az egész összeomlana.

Viszont, mint ahogy feljebb említettem ha van egy önmagábon plusszos rendszer akkor kötelező ezzel foglalkozni (20 dolláros példa), de sajnos ez a kisebbik nehéz ebben a szakmában. Az már más kérdés, hogy mindenki a saját teljesítményére kell , hogy formálja az MM-jét, értem ez alatt a nyerők vesztők arányát, eloszlását, stb.

Ha szabad javasolni és az a cél, hogy előrébb lendítse ez a topic az eredményességet akkor inkább az egyéb előnyök felé kéne hogy tendáljon a diszkurzus.
Éppen ezért gondoltam, hogy a nálam okosabb emberekkel történt és történő beszélgetések alapján elkezdem ezt a témát és erről az oldalról közelítem meg a kereskedést.

A többséget a belépési jel érdekli kizárólag és a stratégiák többsége is erről szól. Jobban érdekli őket, hogy testre vagy kanócra húzza a trendvonalat, ahelyett, hogy statisztikázná mindkét módszert saját magának, legalább néhány előre meghatározott paraméterrel, amennyiben lehetetséges ez egyáltalán. Hiszen részben majd erre fog épülni az ő találati aránya, ha elfogadja azt, hogy a véletlenszerű belépéssel nem lehet pénzt keresni.

A kereskedés minden eleme egymásra épül és egymás nélkül nem sokat ér, de előbb vagy utóbb kiderülhet, hogy valamelyik eleme gyenge és akkor a vélt előny jobb esetben lenullázza a profitot. Ez csak kereskedési darabszám kérdése, mert nem mindegy, hogy Tback által szemléletesen bemutatott nyereség visszaosztás 4 trédje mikor jön el, előtte mi volt és utána mi jön, milyen a átlag találati aránya stb. Egyáltalán ezekkel tisztában van-e a tréder , felülvizsgálja-e ezeket folyamatosan.

Egyszerű matematikai formulákkal lehet képtelenség pénzt kiszedni a rendszerből, viszont jól szemléltetheti a fenti folyamatot. Minek addig pénzt beletenni a kereskedésbe, amíg nincs kidolgozva minden egyes része? De az is lehet, hogy felesleges túlbonyolítani a dolgokat.

Akinek tartós előnye van, annak biztos sikerült az összes elem karakterisztikájának a munkapontját megtalálnia saját magának.
  Válaszol idézettel
Régi 2015-03-13, 12:00   #84 (permalink)
Tag
 
Csatlakozott: 12-12-15
Összes hozzászólás: 45
Hírnév szint: 6
Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Én egy könyvet szeretnék nektek ajánlani.
Január-február hónapban 3 rendszerem gyakorlatilag padlót fogott.
Utólag elemezve a történteket nem a stratégia volt a hibás, és nem is a bróker. Egyszerűen elrontottam a pozíció méretezést.
Azóta csak a pozíció méretezésre koncentrálok - persze van aki ezt risk managementnek, money managementnek hívja.
Kezembe akadt Van Tharp Definitive Guide to Position Sizing könyve. Az ára a szállítási költséggel együtt a horrorisztikus kategóriába esik, de ez az ár csak kis töredéke annak, amit a 3 rendszeren buktam.
Ahogy haladok a könyvben, úgy szembesülök eddigi hibáimmal. Nagyon jó ez a könyv, messze a legjobb, amit ebben a témában valaha is olvastam.
Hook nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-13, 13:20   #85 (permalink)
Tag
 
Csatlakozott: 10-12-27
Összes hozzászólás: 46
Hírnév szint: 8
Szerencse Kegyeltje a hírnévhez vezető út elején jár.
Alapbeállítás

Arra azért kiváncsi lennék, hogy mi az a pozícióméret, ami mellett 3 számlád is nullázódott, és ennek ellenére nem a stratégia a hibás. Mennyi kockázat volt pozíciónként? 20%? 10%? És ha 1% vagy 2% lett volna akkor meg nyereséges lennél??? Én inkább sokak helyében programozás könyveket vennék...
Szerencse Kegyeltje nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-13, 13:24   #86 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 14-05-08
Összes hozzászólás: 392
Hírnév szint: 5
falcon már nem kispályás.falcon már nem kispályás.falcon már nem kispályás.falcon már nem kispályás.
Alapbeállítás

Tényleg nagyon jó ez a beszélgetés, már többen írtátok a megfelelő MM fontosságát. Gondolom, először is kell hogy legyen egy alap stratégiánk ami mondjuk egy egyszerű 1%-os belépési szabállyal is profitos. Tehát egy sima 1%-os belépőkkel is jobb találati arányt kell elérni 50%-nál (RR 1:1-re vetítve persze). Az hogy kinek milyen RR és ebből következő találati arány a megfelelő, az már a saját stratégiája része. Viszont bennem is felmerülnek olyan kérdések hogy amíg az alap rendszer nem konzisztensen plusszos addig a profitmaximalizási technikák csak a szerencsén múlnak. Ugye jól gondolom hogy a véletlennél egy folyamatos jobb teljesítményre van szükség ahhoz hogy bármi is működjön?
falcon nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-13, 13:43   #87 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 11-05-19
Összes hozzászólás: 2.012
Hírnév szint: 10
David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Idézet:
Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Értem az igényt, de szerintem a két dolog csak együtt működik.
Ha nincs megfelelő MM, amiben benne van a kockázat management is (és ez alatt nem csak azt értem hogy ki tudja-e valaki számolni hogy 0,1loton a 15 pip stop hány forint veszteség) és más egyéb pénzkezelési módok, akkor nem lesz működő a rendszer.
Tisztán csak azt keresni hogy hol lépjek be, és hol ki, az egy része az egésznek, de az egész képet csak a teljes összetevőkkel lehet kiértékelni.
Csak ki és belépés alapon vizsgált rendszereknél, állandóan vissza fogunk kanyarodni a kezdeti problémakörhöz, hogy R/R és találati aránnyal, meg Kellyvel hogy lehet nyerőnek lenni?
És teljesen jogosan írod, hogy ez "hülyeség".
Illetve azt mondanám, hogy ez csak a jéghegy csúcsa.


Részemről nincs akadálya, én leírtam az előnyeimet.
Ha még 10-20 ember leírja, abból tényleg lehet sok dolgot tanulni, elgondolkodni rajta.
No, akkor leírok én is egy előnyt, ami számomra az.
Ez tök egyszerű: megnéztük a főbb devizapárok és a dax Hurst-exponensét órás időtávig. Mindegyik időtávon, és mindegyik terméken (eurusd, gbpusd, audusd, eurjpy, usdjpy) 0,5 felett volt. Volt, ahol nagyon minimálisan. Volt ebben segítségem, mert az EBS és Reuters adatokat kellett megnézni ehhez, azokat pedig nem triviális beszerezni. Szóval, mindegyiknél 0,5 felett volt, ha csak kevéssel is. Mit jelent ez? Azt, hogy a következő gyertya picivel nagyobb eséllyel lesz ugyanolyan irányú, mint az előző. Tehát ezeken a párokon a trendkövető stratégiáknak statisztikailag picit nagyobb esélye van a nyerésre, mintha trendek ellen játszanánk. Nos, ez is csak egy eleme a kialakuló rendszernek, lehet, ezt sokan tudtátok is, mégis olyan előny, amelyet talán érdemes megemlítenem.
David Chateau nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-13, 15:35   #88 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 14-11-01
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 359
Hírnév szint: 4
mergodon a hírnévhez vezető út elején jár.
Üzenetküldés Skype™-on keresztül mergodon részére
Alapbeállítás

Attol hogy az órás chartot nézed kemény lenne ezt állítani. Figyelembe kellene venni az elmozdulás mertekeket is. Matek szempontjából azért erőltetik a trend követő scale in rendszereket mert ha tényleg el kapsz egy erős trendet akkor valóban extréme hozamot tudsz elérni.
Persze ez marketing speach, de érdemes tudni érteni miért van így? Ha a piac tökéletes matematikai eloszlását csinálna - amire rámutat rátok hogy nem csinál. Akkor itt nem lenne előny . De miért nem csinál? A válasz a tőzsde pszichológia van. Nagy elmozdulás átcsaphat extréme elmozdulása ? Láttunk mar ilyet? Persze : gondoljatok pl az olaj árára. Nyugodt körűlmenyek között maradt volna ott ahol van viszont extréme események hatására kilengétt és áttört olyan szinteket amire matek szempontjából semmi esélye nem volt.
A trend követő rendszereknek ez a kánaán . Ilyen események történhetnek bármikor a kérdés hogy le tudod e kereskedni...

Bocsi az offert. De a lényeg tényleg azon van hogy tudod és akkor is az pozíciót tartani amikor a trend elkezd dolgozni és egyébként elő ember nincs aki azt gondolta volna hogy idáig eljön az ár
__________________
Mate. napló
mergodon nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-13, 15:40   #89 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 11-05-19
Összes hozzászólás: 2.012
Hírnév szint: 10
David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Pont ez a lényeg! Hogy a Hurst-exponens arra ad választ, hogy sokkal gyakoribbak az extrém elmozdulások, mint az mondjuk a normális eloszlásnál lenne. Ezért (is) lehet előnyöd az árfolyam alapján a grafikonon. Ha ez 0,5 lenne, a grafikon alapján sose lenne előnyöd, mert mindig 50-50% esély lenne mindkét irányra.

De nem értem, mi az, hogy olajnak matek szempontjából semmi esélye sem lett volna? Pont, hogy lett volna és lett is
David Chateau nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-13, 15:43   #90 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 11-05-19
Összes hozzászólás: 2.012
Hírnév szint: 10
David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.David Chateau már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

De mint mondtam, ez csak egy előny, most az előnyökről beszélgetünk. Az egész rendszer nyilván nem egy elemből áll, ahhoz, hogy sikeres legyél.
David Chateau nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-13, 16:02   #91 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 14-11-01
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 359
Hírnév szint: 4
mergodon a hírnévhez vezető út elején jár.
Üzenetküldés Skype™-on keresztül mergodon részére
Alapbeállítás

Idézet:
David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
De mint mondtam, ez csak egy előny, most az előnyökről beszélgetünk. Az egész rendszer nyilván nem egy elemből áll, ahhoz, hogy sikeres legyél.
Félrevezető ez az előny olyan mintha azt mondanád hogy foglalkozz IT val, mert sikerszakma sok tényező van meg utana amit figyelni kell.

Csak arra próbáltam felhívni a figyelmet hogy laikusként nagyon félrevezető tud lenni a dolog te érted miről írsz nagyjából én is de aki nem az a végen meg elhiszi hogy ennyire egyszerű a képlet
__________________
Mate. napló
mergodon nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-15, 11:38   #92 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 13-09-20
Összes hozzászólás: 319
Hírnév szint: 5
deimos a hírnévhez vezető út elején jár.
Alapbeállítás

Idézet:
Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Részemről nincs akadálya, én leírtam az előnyeimet.
Ha még 10-20 ember leírja, abból tényleg lehet sok dolgot tanulni, elgondolkodni rajta.
Tommy rendes vagy, hogy leírtad az előnyeidet, de(!) az én olvasatomban így néz ki:
-észre tudok venni egyirányú folyamatokat = meghatározod a trendet.
-tapasztalatom szerint vannak bizonyos szintek, amiket az árfolyam sokszor megérint, a mozgási folyamatokban el tudom helyezni ezeket a szinteket, hogy a piacra kerülési esélyeimben 50%-tól nagyobb előnyt jelentsenek = a trenden belül megpróbálsz szintek visszatesztjénél (vagy egyéb más jelnél) belépni.

A többi az MM-ről szól ami kurva fontos, de mint azt korábban beszéltük egy "meztelen" önmagában profitos rendszer nélkül nem érünk vele semmit.

Így általánosságban beszélni a dolgokról felesleges, mondasz is valamit meg nem is. Sindlerrel is ez volt, sokan sokszor nyaggattuk, h segítsen. Ő is csinálta is meg nem is. Az is csak arra volt jó, hogy kezdők és középhaladók agyát felbaszta, aztán abbamaradt az egész.

Nagyon ritka, hogy valaki Teréz anyai habitustól vezérelve megosztja a tudását mint pl HWTrader vagy Norton, bár utóbbit harzol kurva ügyesen elzavarta a fosos 30 dolláros affiliate számlanyitás miatt....

A másik: sztem itt nincs 10-20 ember akinek lenne bármiféle előnye is a piaccal szemben. Akik voltak azok úgy demonstrálták, hogy ők már nyerők (vagy legalábbis így próbálták súgalni) hogy töröltették magukat a fórumról. Mekkora önfényezés.... mi értelme vaolt ennek? Semmi. Ha nem akarnak a fórumon való idétlenkedésben részt venni egyszerűen nem jelentkeznek be és kész. Bár az egyik golyómat rá merném tenni, hogy fel-fel néznek olvasgatni.
deimos nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-15, 12:13   #93 (permalink)
Szenior tag
 
kockasseggu logója
 
Csatlakozott: 13-08-24
Összes hozzászólás: 2.003
Hírnév szint: 7
kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.kockasseggu elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
Hook eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Én egy könyvet szeretnék nektek ajánlani.
Január-február hónapban 3 rendszerem gyakorlatilag padlót fogott.
Utólag elemezve a történteket nem a stratégia volt a hibás, és nem is a bróker. Egyszerűen elrontottam a pozíció méretezést.
Azóta csak a pozíció méretezésre koncentrálok - persze van aki ezt risk managementnek, money managementnek hívja.
Kezembe akadt [B]Van Tharp ......
Lenne egy tippem ra, hogy mitol hasalhattak el:
Kozel egyforma meretu poziciok. Javareszuk korrelalo parokon is bekotve, lenyegeben ugyanabba az iranyba.
Mondok egy egyszeru peldat, konnyen ki lehet probalni.
200 usd-s demo szamla.
10db egyforma 0.1 lotos pozicio. Pl usd/jpy sell, de ez lenyegtelen.
Masik szamla ugyanez de egyben 1 lot bekotve.
A lenyeg, hogy ki legyen feszitve a marginhatar.
Ha rossz az irany, az egyik szamlanak van eselye a tulelesre.
A masiknak nincs. A sok kis pozicio szinte egyszerre lesz likvidalva es a vegen nem marad a szamlan szinte semmi se.
A nagylotost jo esetben megvedi stop out. (Kiveve fekete hattyu)
Egyszeru money management: az elsore nyitott pozi legyen a legnagyobb. A kovetkezo kotes pedig meretileg mar csak feleakkora lehet mint az elozo.
Marginhatar kornyeke elott pedig mar nincs tobb ujabb pozi bekotese, akarhany csillagos is a setup.
Rossz forgatokonyv eseten egy jo broki a legnagyobb pozit fogja eloszor zarni, ezaltal eselyt, puffert adva a tobbinek a tulelesre.
Ha nem ez a likvidalasi sorrendje, akkor ezt kezzel kell meg neked idoben megoldanod.
__________________
Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss
kockasseggu nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-15, 12:28   #94 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 14-11-01
Hely: Budapest
Összes hozzászólás: 359
Hírnév szint: 4
mergodon a hírnévhez vezető út elején jár.
Üzenetküldés Skype™-on keresztül mergodon részére
Alapbeállítás

Azert az ne felejtsuk el, hogy a jo pozicio meretezes nem csak neked, hanem a brokereknek is jo. Ha 1-2 kotesbol margincall-ba vagod magad, akkor a broker sem keres tul sok penzt, es te sem fogsz visszajonni kereskedni. Ha ertelmes MM szabalyokat betartva kereskedsz mint a barom, akkor jo sokaig tudod huzni, es jo sok kotesi dijat adsz a brokerednek. Erre persze mar mindenki rajott... Ezert talalni nem keves oktato anyagot, ami altalaban MM kezdodik, majd pedig olyan strategiak taglalasaval, amivel minel hosszabb tavon tudodsz eletben maradni
Emlekszem peldaul hogy regen nem ertettem miert adnak a brokerek EA-kat ha naluk nyitok szamlat. Kesobb allt ossze a kep, amikor jobban belemelegedtem a dolgokba, es rajottem milyen fantasztikus lehetoseget is ad egy martingale-s robot, vagy egy zonazo...
A lenyeg nem a MM-tol leszel jo kereskedkedo, de megov attol hogy agyatlan modon elveszitsel penzt. Elvileg...:P
__________________
Mate. napló
mergodon nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-15, 13:00   #95 (permalink)
Szenior tag
 
orkati logója
 
Csatlakozott: 12-09-22
Hely: Várpalota
Összes hozzászólás: 878
Hírnév szint: 6
orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
deimos eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Így általánosságban beszélni a dolgokról felesleges, mondasz is valamit meg nem is. Sindlerrel is ez volt, sokan sokszor nyaggattuk, h segítsen. Ő is csinálta is meg nem is. Az is csak arra volt jó, hogy kezdők és középhaladók agyát felbaszta, aztán abbamaradt az egész.

Nagyon ritka, hogy valaki Teréz anyai habitustól vezérelve megosztja a tudását mint pl HWTrader vagy Norton, bár utóbbit harzol kurva ügyesen elzavarta a fosos 30 dolláros affiliate számlanyitás miatt....
Nono! Sindler mindent elmondott, amit tudni kell a rendszeréről. Aki akarja, az használhatja. Más kérdés, hogy egy darabig biztos nem tudja olyan hatásfokkal használni, mint Sindler, mert nem teljesen mechanikus, azért azt is tanulni, gyakorolni kell. Ráadásul kell megfelelő broki nagyon kicsi spread-del, akármilyen közel rakható stoppal, és persze megfelelő elmeállapot, hogy kibírd a sok stoppot és BE-t, mire összejön egy nagyobb nyerő
Azt pedig már az elején megmondta, hogy megmutat mindent, de nem hajlandó mentorkodni.

Tomi ellenben ködösít. Vagy ha jóindulatú vagyok, akkor mondhatom, hogy túlságosan szubjektív a módszere, nincsenek fix pontok, dolgok, amik alapján pontosabban meg tudná határozni a be- és kilépési pontokat. Mondjuk legyen így.

Mindegy is, mert senki sem kötelezhető arra, hogy megossza a rendszerét. De ha már megosztja, akkor törekedni kell(ene), hogy minél közérthetőbb és világosabb legyen, különben semmi értelme az egésznek.

HWTrader kurzusa a "Kereskedés de hogyan" topic első 40-50 oldalán a legjobb. Oktatók egy vagyont kérnek ezért. Csak ki kell szűrni a nem oda való hsz-okat.

Norton is jól indult, aki hiányolja, és kicsit bírja az angolt, annak javaslom EZT a fórumot. Hasonlít, és elég jónak tűnik ahhoz, hogy ajánlani merjem
orkati nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-15, 18:17   #96 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 13-09-20
Összes hozzászólás: 319
Hírnév szint: 5
deimos a hírnévhez vezető út elején jár.
Alapbeállítás

Idézet:
orkati eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Nono! Sindler mindent elmondott, amit tudni kell a rendszeréről.
Ati én ezt nem így látom, elmondta ÁLTALÁNOSSÁGBAN hogy mit használ, ha kérdeztél valami konkrétat, diplomatikusan a válasz úgy kezdődött vagy végződött, hogy: "ahogy Neked jó". Feltöltöttem egy valag képet, komment a részéről elvétve érkezett. Egy nyüves kötéssorozatot nem töltött fel ami sokat segíthetett volna és kb két percig tart.

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy nem Ő ajálnkozott tanításra hanem mi kényszerítettük bele. És igazad van, senkit sem lehet ilyesmire kényszeríteni, megértem ha nincs kedve, ideje, energiája jótékonykodni.
De a legrosszabb amit tehet, hogy el is mondja meg nem is.
deimos nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-16, 21:47   #97 (permalink)
Tag
 
Csatlakozott: 12-12-15
Összes hozzászólás: 45
Hírnév szint: 6
Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Idézet:
Szerencse Kegyeltje eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Arra azért kiváncsi lennék, hogy mi az a pozícióméret, ami mellett 3 számlád is nullázódott, és ennek ellenére nem a stratégia a hibás. Mennyi kockázat volt pozíciónként? 20%? 10%? És ha 1% vagy 2% lett volna akkor meg nyereséges lennél??? Én inkább sokak helyében programozás könyveket vennék...
Ilyen kedvesen megfogalmazott kérdésre muszáj válaszolni, de a kesztyűt nem venném fel.

Vegyünk egy rendszert, ahol a nyerési esély 50%, az R/R 1/1, a risk 10%. Két szokványos pozíció méretező modellt hasonlítok össze. Az elsőben a risk mindig a kezdő egyenleg 10%-a, a másodikban a risk mindig az aktuális egyenleg 10%-a. A stratégia önmagában nullszaldós.
80 kereskedés után az első modell egyenlege az eredeti egyenleg 100%-a, a második modell egyenlege az eredeti egyenleg 67%-a. Lásd melléklet.
Hoppá! Mindössze 80 kereskedés után elbuktam az egyenlegem 1/3-át!
Ezért fontos a pozíció méretezés.
Az én bukásom oka ennél kicsit bonyolultabb, de a gyökérok egyértelműen a pozíció méretezés és nem a programozás.

Ahhoz, hogy valaki sikeres automatikus kereskedő legyen az első 6 dolog prioritási sorrendben szerintem a következő:
- legyen rengeteg pénzed - hogy mennyi a minimum, azt majd a pozíció méretezés határozza meg
- legyen megfelelő stratégiád
- legyen megfelelő pozíció méretező rendszered
- legyen megbízható brókered
- ismerd a brókered kereskedési rendszerét
- tudj programozni

A programozás csak az utolsó, nem véletlenül. A programozás csak egy eszköz. Lehetsz akármilyen profi programozó, ha nincs mit leprogramoznod nem mész semmire.
Csatolt fájl-ok
Fájl típus: pdf 40nyero40buko.pdf (389,4 KB, 118 olvasás)
Hook nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-17, 07:48   #98 (permalink)
Tag
 
Csatlakozott: 10-12-27
Összes hozzászólás: 46
Hírnév szint: 8
Szerencse Kegyeltje a hírnévhez vezető út elején jár.
Alapbeállítás

Idézet:
Hook eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ilyen kedvesen megfogalmazott kérdésre muszáj válaszolni, de a kesztyűt nem venném fel.
Értem, és köszönöm a választ. Nem akartam beszólni vagy ilyesmi, csak megdöbbentem a bejegyzésen.

A küldött pdf-ben miért pont az 50-50%-os eloszlás lett kiemelve? Egész más a helyzet 30-70-nél vagy 70-30-nál!
Ha jól sejtem, te azt szeretnéd sugallani, hogy a fix, kezdeti egyenleghez mért risk jobb, mint az aktuális egyenlegből számított risk. Ez viszont paraméterfüggő dolog ám!

- Ha nyerőben vagy, mert pl. 50%nál jelentősen jobb a találati arányod, akkor nem jobb a fix eset(elbukod a kamatos kamatot).

- Ha már a számla elégetése előtt vagy, de még szeretnél sokat kereskedni tanulás céljából és minél tovább játékban maradni, akkor megint nem jobb: az első, fix riskkel mindig leégeted a számlád, amikor 10-zel több vesztő tréded van, mint nyerő. A második, egyenlegfüggő esetben a végtelenségig húzhatnád a dolgot, ha a lotméret engedné

Sőt... tegyük fel, hogy nem 80-szor kereskedsz, hanem 800-szor, és maradjuk az 50%-os találati arányodnál és R/R = 1-nél. (Mondjuk évekig). Ha csak egyszer előfordul, hogy épp 10-zel több vesztő tréded van, mint nyerő (például 210 bukó és 200 nyerő tréd), akkor nulláztál! Mindezt a 48.78% találati arány ellenére.

Számomra elképesztő látni, hogy sokan olyan manuális teszteléssel szenvednek sokáig, aminek sokszorosát el lehet végeztetni pillanatok alatt, mert bedőlnek a brókerek hazugságainak. Aztán azt hiszik, hogy megvan a "strati", és mennek a vágóhídra. Ezért számomra a stratégia kialakításának, de legalább validálásának előfeltétele, hogy le legyen programozva, ki legyen próbálva, ezért írtam amit írtam.
Szerencse Kegyeltje nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-17, 10:40   #99 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 10
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
Hook eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Vegyünk egy rendszert, ahol a nyerési esély 50%, az R/R 1/1, a risk 10%.
Ez már eleve hibás money management, 10% risk túl sok. Ilyen stratégiánál minden traden a tőke 0%át érdemes kockáztatni a tőkére vetített maximális hozam elérése érdekében.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-17, 21:34   #100 (permalink)
Tag
 
Csatlakozott: 12-12-15
Összes hozzászólás: 45
Hírnév szint: 6
Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Hook már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Idézet:
Szerencse Kegyeltje eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ha jól sejtem, te azt szeretnéd sugallani, hogy a fix, kezdeti egyenleghez mért risk jobb, mint az aktuális egyenlegből számított risk.
Fenti melléklettel csupáncsak demonstrálni szerettem volna, hogy a pozíció méretezéssel el lehet rontani mindent. A találati arány, a 10% risk csak olyan paraméterek, amivel könnyű volt demonstrálni hogyan lehet elrontani egy nullszaldós stratégiát. Ugyanez a válaszom SMK 10% risk felvetésére is.

Nem szerettem volna semmit sem sugallni, nem lehet azt mondani, hogy fenti két pozíció méretezési modell közül az egyik jobb mint a másik. Vannak olyan helyzetek amikor a fix pozíció méretet célszerű alkalmazni, és van olyan is, amikor az aktuális egyenleg valahány százalékát.

A fix pozíció méretezés hátrányai:
- ha jelentősen nő a számla egyenleg, ugyan csökken a risk, de nem tudom kihasználni a stratégiában rejlő lehetőségeket
- ha utolér egy rossz sorozat, először csak nem lesz elegendő margin ahhoz a pozíció mérethez, amit szeretnék, majd pedig elég a számlám

Az aktuális egyenlegből számolt pozíció méretezés hátrányai:
- százalékban mindig többet kell nyerned, mint amennyit buktál, hogy breakevenben legyél, ezt próbáltam kidomborítani fenti demonstrációban is. Minél nagyobb a risk százaléka, annál erősebben jelentkezik ez a hatás. A korábbi példát ismételve 94% drawdown után 1675%-ot kell nyerned, hogy breakevenben legyél.

Az egyik számlám gyors eróziójának története a következő:
EURUSD rendszert futtattam, 2013 augusztusa óta. Amikor a rendszert elindítottam, long irányba 1%, short irányba 2,75% risket alkalmaztam, aktuális egyenlegből számolt pozíció méretezéssel. A rendszer sokáig jól működött, az egyenlegem szépen lassan 100 000 USD fölé csúszott. Ezért folyamatosan emeltem a risket, mindkét irányban (kapzsiság). 2014 végére már 4% és 11% risknél jártam, ekkor szembesültem a problémával, amit fent a modell hátrányaként írtam le, nem tudtam annyival többet nyerni, hogy az egyenleg tovább növekedjen.
Kitaláltam egy új modellt, ami a két modell kombinációja, azaz a pozíció méretet az utolsó 60 nap átlag egyenlegéből számoltam. Azt gondoltam, hogy mekkora zseni vagyok. Mindkét modell előnyeit egyetlen modellben ötvöztem. Maradtam a 4 és 11 % risknél, a rendszer átment a stresszteszteken is.
Január elején elkezdődött egy negatív széria, majd jött január 9 és január 15, amikor is volt 3 short irányú trade, ahol 1R helyett 2-3R volt a bukóm, azaz 11% helyett 22-33%. 150 pointos stoppom volt, de a nagy pozíció méret miatt a stoploss kitöltés nem sikerült fényesen. 2 hét alatt drasztikusan csökkent az egyenlegem, és hiába jöttek ezután jó tradek, már nem volt elegendő margin, hogy megfelelő pozíció méretet vegyek fel és az egyenlegem visszatérjen a megelőző szintre.
Azon a rendszeren, ahol nem tértem el az eredeti pozíció méretezési modelltől (és risktől) az egyenlegem már meghaladta a 2014 év végi szintet.

Nem húzott le a bróker, megfelelő volt a stratégiám, egyszerűen csak kapzsi voltam és elrontottam a pozíció méretezést. Remélem lesz olyan aki tanul belőle.
Hook nem elérhető   Válaszol idézettel
Válaszol



Jelenlévő aktív tagok böngészik ezt a témát: 1 (0 tag és 1 látogató)
 
Téma eszközök
Megjelenítési módok

Hozzászólás szabályai
nem indíthatsz új témát
nem válaszolhatsz
nem csatolhatsz
nem javíthatsz hozzászólást

BB code is bekapcsolva
Pofik bekapcsolva
Az [IMG] kód bekapcsolva
A HTML kód kikapcsolva
Trackbacks are bekapcsolva
Pingbacks are bekapcsolva
Refbacks are bekapcsolva


Hasonló témák
Téma Téma szerzője Fórum Válaszok Utolsó hozzászólás
Advanced Money Management Jano Kezdőknek 464 2018-06-19 14:10
Befektetési arany GSz Árutőzsde 40 2015-08-12 18:51
Kereskedés egészségügyi hatása iup Kezdőknek 30 2014-10-10 18:20
Arany, ezüst certifikátok Becker Árutőzsde 3 2012-02-14 11:05
Sertésinfluenza hatása a tőzsdére stock Tőzsde hírek 2 2009-08-25 08:57


A pontos idő 02:19 , a GMT +1 időzóna szerint.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright © 2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.