Tőzsde Fórum  

Vissza   Tőzsde Fórum > Tőzsdéről általában > Kezdőknek


Válaszol
 
LinkBack Téma eszközök Megjelenítési módok
Régi 2010-08-29, 23:11   #1 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás Én így látom

Kezdő spekulánsként így látom a tőzsdei kereskedést, piac mechanikáját.

Tökéletes piacon nem lehet olyan jövedelmező spekulációs módszert találni, mivel az árfolyamok gyakorlatilag véletlenszerűen mozognak.

A piac reményeim szerint nem tökéletes, de az biztos, hogy nagyon közel áll hozzá. Ha valaki talál egy hibát a piacban akkor az azt kihasználó stratégiával profitot termelhet, és ezzel egy időben javítja az adott piaci hibát. Ha elég nagy pénzekkel spekulálnak az adott hiba kihasználására,akkor a hiba megszűnik, és nem lehet profitot kivenni belőle, a piac immunissá válik az adott stratégiára. Akár túlzásba is vihetik egy hiba kihasználását, ekkor az addig nyereséges stratégia nemcsak nulszaldósá, hanem veszteségessé is válhat, és akár egy fordított működésű stratégiával lehet profitot termelni.

A fentiek miatt a közismert működő stratégiák idővel elromlanak, ezért nem is nagyon értem, hogy miért van olyan, aki működő stratégiát közkinccsé tesz...


A stratégiákat 3 típusba sorolom:
1 szubjektív elemet nem tartalmazó, általában indikátorokra alapozó egyszerűen algoritmizálható stratégiák.
2 szubjektív elemeket tartalmazó nehezen algoritmizálható manuális stratégiák
3 intuitív elemeket tartalmazó

1 szubjektív elemet nem tartalmazó, általában indikátorokra alapozó egyszerűen algoritmizálható stratégiák.
Ezek közül az egyszerűek automatikusan gyorsan közismertté válnak (mert sokan rájönnek párhuzamosan). A hatékonyságuk rövid idő alatt (azonnal) megszűnik, és nullszaldóssá vállnak, mivel folyamatosan sokan backtesztelik, és optimalizálnak rájuk.

2 szubjektív elemeket tartalmazó nehezen algoritmizálható manuális stratégiák.
Ezek a stratégiák ha közismertté válnak ugyanúgy elveszthetik a hatékonyságukat, sőt, akár negatív hozamúvá is válhatnak. Ez azért van, mert a stratégia nehezen ellenőrizhető, és a stratégiát használók nehezebben veszik észre amikor a stratégia, vagy annak egy eleme használhatatlanná válik és így akár túl is spekulálhatják... Ilyen túlspekulálásnak már találtam nyomát, de vagy túl kicsi a volt a kiszedhető profit ahhoz, hogy működő stratégiát lehessen rá kidolgozni (brókerdíjak miatt), vagy csak nem optimalizáltam megfelelően a stratégiaelemet. Majd később még átvizsgálom újra...

3 intuitív elemeket tartalmazó
Ilyeneket egyelőre elképzelni sem tudok. Ha ez kell a tartós sikeres kereskedéshez, akkor nekem nem fog menni... Programozóként én a tisztán logika alapú megközelítéseket preferálom. Ha két nagyon hasonló esetben eltérően döntök, azt csak úgy tartom elfogadhatónak, ha konkretizálni tudom az eltérést, ami miatt máshogy döntöttem. Ha ez nem így van, akkor számomra az véletlen szerű kereskedés, ami csak a brókerek pénztárcáját hízlalaja...


Kitől lehet elnyeri a pénzt?
Van a piacoknak néhány egyértelmű befizetője, akik profitot adak a spekulánsoknak. Ilyenek pl:
-A részvénypiacon a hosszútávú befektetők, akik nem próbálják meg elkapni a legoptimálisabb napot/órát a vásárlásra/eladásra, hanem random időpontban bevásárolnak.
-Nagy egyszeri tranzakciót végrehajtók, aki akkora vásárlást/eladást csinálnak, amit már nem bír el a piac likviditása, és az árfolyam jelentősen elhajlik.
-Olyan külső erők, amik szándékosan torzítják az árfolyamot (pl egy állam beavatkozást hajt végre a devizája árfolyamának védelmére)
Ezen kívül a többi spekulánstól próbáljuk elnyerni az ő pénzüket.

Kockázat vs profit.
Az alacsonyabb kockázat/magasabb profit között átváltás van. A stratégiák könnyen összemérhetők egymással, ha pl a kockázatszintet azonosra állítjuk be. Általában eltérő stratégiáknál nem csak a kockázat mértéke eltérő, hanem a karakterisztikája is, így nehéz a kockázatot azonos szintre hozni, de nem megoldhatatlan. Van már rá ötletem, ha valakit érdekel, majd leírom.

Stratégia diverzifikáció
Nem csak a legjobb stratégia hasznos, hanem a kevésbé jók is. Pl van 2 stratégiám. "A" strtat hoz átlagosan 10*+100Pipet, és 15*-50Pipet, "B" strat hoz 18*+50Pipet, és 15*-50Pipet. A két stratégia teljesen más elven működik. Mindkét stratégia nyereséges, de A egyértelműen jobb, mint B. Ennek ellenére a két stratégia együttes használata azonos kockázati szint mellett nagyobb hozamot termel, mint "A" stratégia magában, vagy azonos hozamot kisebb kockázattal termel....
Ez a stratégiák kombinálásából adódó előny akkor is megjelenhet, ha a két/több stratégia hasonló, vagy akár azonos, csak kicsit eltérő a beállításuk. (pl fele pozíciót lezárom korábban, felét hagyom tovább futni). Persze fontos, hogy minden verzió önmagában is nyereséges legyen...

Statégia
Egy jó stratégiának a következő kritériumokat kell teljesítenie.
1 termeljen jelentős hozamot, ami jelentősen meghaladja a brókerköltséget.
2 legyen visszatesztelhető a működése
3 legyen ismert a piaci hiba, aminek a kihasználását megcélozza.
4 a stratégiának tartalmaznia kell azot a feltételt, amikor megállapítjuk, hogy a stratégia végleg működésképtelenné vált. Tehát meg kell tudni különböztetni azt, hogy éppen rossz szériánk van attól, hogya stratégia többé már használhatatlan.

A stratégiák elromlása, és a több stratégia diverzifikálásából adódó előnyök miatt nem szándékozom megállni egyetlen működő stratégia megtalálása/kidolgozása után... A hosszú távú sikerességhez valószínűleg folyamatos stratégia fejlesztésre lesz szükség.

A fent leírtak jelentős részét józan paraszti ésszel logikáztam ki, és még nem támaszottam alá gyakorlati tapasztalattal. A tévedés jogát fenntartom
(Szívesen vitázom a fent leírt dolgokról bárkivel)

üdv,
SMK
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2010-08-30, 00:06   #2 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Szerintem a sikeres stratégia "alapköveket" tartalmaz és megköveteli a rugalmasságot bizonyos dolgokban. Ezt többen nevezik intuitív képességnek ami csak bizonyos idő (vagy bizonyos mennyiségű chartolvasás) után jön elő. Ezt nem lehet tanfolyamon elsajátítani. Vannak oktatók akik igyekeznek bebizonyítani az ellenkezőjét, van olyan is, aki annak idején a szemem láttára ment tönkre a tőzsdén.
Tudnál írni egy konkrét példát az intuíció hatékony használatára? Nekem ilyen nincsen, és igaziból elképzelni sem tudom, milyen lehet egy intuíciós döntés. Túlságosan is programozó beállítottságú vagyok, nem kizárt hogy ez fog korlátot jelenteni majd a siker útján...
Persze én inkább előnyt próbálok belőle kovácsolni. Szóval, nem lehet, hogy az intuíciós döntésed nem megfogalmazhatatlan inputok és módszerek feldolgozásának az eredménye, hanem csak nem is próbáltad pontosan meghatározni, a döntésed menetét?
Olyanokra gondolok, hogy sokan mondják egy trendre hogy szép, vagy nem szép. Ha mutatnak nekem rengeteg szép, és nem szép trendet, akkor mint mindenki más én is meg fogom tudni állapítani egy ujabb trandről, hogy szép e. Viszont amint kialakult bennem a ternszépség megállapításának képessége, egyből fogom keresni az okokat, hogy mitől szép az egyik, mitől nem a másik. Jelenleg sajnos ilyen trendszépség megállapító képességem még nincs, de nem tudom elképzelni, hogy ha majd lesz, akkor azt ne tudjam algoritmizálni...


Idézet:
fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
... a véleményem akkor is ez:
SEMMIFÉLE RENDSZER NEM LEHET HOSSZÚTÁVON SIKERES KISEBB VÁLTOZTATÁSOK NÉLKÜL...
Teljesen egyetértek.


Idézet:
fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ja, és még egy dolog: én nem csinálok titkot a saját rendszeremből, mint néhány kolléga, aki évek óta csak a port hinti a neten, de az ő "stratégiája" titkos.
Szerintem bölcsen teszi, ha nem kürtöli szerteszét a működő stratégiáját, főként ha az könnyen algoritmizálható, mert az olyan szellemi kincs, amit ha sokan ismernek, akkor elromlik.

Idézet:
fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Bárkivel találkozom, aki veszi a fáradságot (éppen ezért nem a fórumon teszem közkinccsé). Vitassuk meg együtt, hátha én is tanulok tőle.
Idővel szívesen találkoznék veled, de vidéki vagyok, és még rengeteg letisztulatlan gondolat kavarog bennem, először azokat akarom feldolgozni. Majd talán egy fél év múlva összejöhetnénk, ha addigra még áll az ajánlatod...

Idézet:
fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Amit most csinálsz az nem más, mint rendszer optimalizálás múltbeli adatokra. Nem mondom, hogy haszontalan, hiszen vannak gyakran ismétlődő "mintázatok", de nekem ez nem hozott átütő sikert.
Ezen én is sokat gondolkoztam, és komoly veszélynek látom. Igyekszem elkerülni amennyire lehetséges. Teljesen persze nem lehetséges, hiszen más információnk nem áll rendelkezésre, mint a múlt béli chart. A következő technikákat próbálom alkalmazni a curve fitting elkerülésére:
- stratégia elem fejlesztésnél (támasz, ellenállás, trend, alakzatok) egyáltalán nem optimalizálok profira, csak kinézetre.
- saját stratégia fejlesztésnél nem véletlenszerűen összehányt algoritmust fogok optimalizálni paraméterek finomhangolásával, hanem először fejben kiagyalom, hol lehet piaci rés, majd stratégiát dolgozok ki a feltételezett piaci rés kihasználására, és ellenőrzöm azt, hogy működik e
- a stratégia finomhangolásnál nem veszem figyelembe az utolsó x időszakot, hanem az előtte levő időszakra optimalizálok, majd ha már kész akkor lefuttatom a tesztet az utolsó időszakon.
- ha sikerül működő stratégiát találnom, akkor éles tesztet is csinálok majd kezdetben demo számlán, majd éles számlát kis összegekkel.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Hirdetések
Régi 2010-08-30, 00:17   #3 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

HIRDETÉS

Szubjektív trendmeghatározó algoritmus programozásához keresek tapasztalt tradert kooperatív munkára. Én adnám a programozói tudást Te a tech elemzői ismereteket.

Jelentkezés itt a fórumon privátban
SMK
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2010-08-30, 08:17   #4 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 10-04-29
Összes hozzászólás: 638
Hírnév szint: 8
kismentor már nem kispályás.kismentor már nem kispályás.kismentor már nem kispályás.kismentor már nem kispályás.
Alapbeállítás

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Kezdő spekulánsként így látom a tőzsdei kereskedést, piac mechanikáját.

Tökéletes piacon nem lehet olyan jövedelmező spekulációs módszert találni, mivel az árfolyamok gyakorlatilag véletlenszerűen mozognak.

A piac reményeim szerint nem tökéletes, de az biztos, hogy nagyon közel áll hozzá. Ha valaki talál egy hibát a piacban akkor az azt kihasználó stratégiával profitot termelhet, és ezzel egy időben javítja az adott piaci hibát. Ha elég nagy pénzekkel spekulálnak az adott hiba kihasználására,akkor a hiba megszűnik, és nem lehet profitot kivenni belőle, a piac immunissá válik az adott stratégiára. Akár túlzásba is vihetik egy hiba kihasználását, ekkor az addig nyereséges stratégia nemcsak nulszaldósá, hanem veszteségessé is válhat, és akár egy fordított működésű stratégiával lehet profitot termelni.

A fentiek miatt a közismert működő stratégiák idővel elromlanak, ezért nem is nagyon értem, hogy miért van olyan, aki működő stratégiát közkinccsé tesz...


A stratégiákat 3 típusba sorolom:
1 szubjektív elemet nem tartalmazó, általában indikátorokra alapozó egyszerűen algoritmizálható stratégiák.
2 szubjektív elemeket tartalmazó nehezen algoritmizálható manuális stratégiák
3 intuitív elemeket tartalmazó

1 szubjektív elemet nem tartalmazó, általában indikátorokra alapozó egyszerűen algoritmizálható stratégiák.
Ezek közül az egyszerűek automatikusan gyorsan közismertté válnak (mert sokan rájönnek párhuzamosan). A hatékonyságuk rövid idő alatt (azonnal) megszűnik, és nullszaldóssá vállnak, mivel folyamatosan sokan backtesztelik, és optimalizálnak rájuk.

2 szubjektív elemeket tartalmazó nehezen algoritmizálható manuális stratégiák.
Ezek a stratégiák ha közismertté válnak ugyanúgy elveszthetik a hatékonyságukat, sőt, akár negatív hozamúvá is válhatnak. Ez azért van, mert a stratégia nehezen ellenőrizhető, és a stratégiát használók nehezebben veszik észre amikor a stratégia, vagy annak egy eleme használhatatlanná válik és így akár túl is spekulálhatják... Ilyen túlspekulálásnak már találtam nyomát, de vagy túl kicsi a volt a kiszedhető profit ahhoz, hogy működő stratégiát lehessen rá kidolgozni (brókerdíjak miatt), vagy csak nem optimalizáltam megfelelően a stratégiaelemet. Majd később még átvizsgálom újra...

3 intuitív elemeket tartalmazó
Ilyeneket egyelőre elképzelni sem tudok. Ha ez kell a tartós sikeres kereskedéshez, akkor nekem nem fog menni... Programozóként én a tisztán logika alapú megközelítéseket preferálom. Ha két nagyon hasonló esetben eltérően döntök, azt csak úgy tartom elfogadhatónak, ha konkretizálni tudom az eltérést, ami miatt máshogy döntöttem. Ha ez nem így van, akkor számomra az véletlen szerű kereskedés, ami csak a brókerek pénztárcáját hízlalaja...


Kitől lehet elnyeri a pénzt?
Van a piacoknak néhány egyértelmű befizetője, akik profitot adak a spekulánsoknak. Ilyenek pl:
-A részvénypiacon a hosszútávú befektetők, akik nem próbálják meg elkapni a legoptimálisabb napot/órát a vásárlásra/eladásra, hanem random időpontban bevásárolnak.
-Nagy egyszeri tranzakciót végrehajtók, aki akkora vásárlást/eladást csinálnak, amit már nem bír el a piac likviditása, és az árfolyam jelentősen elhajlik.
-Olyan külső erők, amik szándékosan torzítják az árfolyamot (pl egy állam beavatkozást hajt végre a devizája árfolyamának védelmére)
Ezen kívül a többi spekulánstól próbáljuk elnyerni az ő pénzüket.

Kockázat vs profit.
Az alacsonyabb kockázat/magasabb profit között átváltás van. A stratégiák könnyen összemérhetők egymással, ha pl a kockázatszintet azonosra állítjuk be. Általában eltérő stratégiáknál nem csak a kockázat mértéke eltérő, hanem a karakterisztikája is, így nehéz a kockázatot azonos szintre hozni, de nem megoldhatatlan. Van már rá ötletem, ha valakit érdekel, majd leírom.

Stratégia diverzifikáció
Nem csak a legjobb stratégia hasznos, hanem a kevésbé jók is. Pl van 2 stratégiám. "A" strtat hoz átlagosan 10*+100Pipet, és 15*-50Pipet, "B" strat hoz 18*+50Pipet, és 15*-50Pipet. A két stratégia teljesen más elven működik. Mindkét stratégia nyereséges, de A egyértelműen jobb, mint B. Ennek ellenére a két stratégia együttes használata azonos kockázati szint mellett nagyobb hozamot termel, mint "A" stratégia magában, vagy azonos hozamot kisebb kockázattal termel....
Ez a stratégiák kombinálásából adódó előny akkor is megjelenhet, ha a két/több stratégia hasonló, vagy akár azonos, csak kicsit eltérő a beállításuk. (pl fele pozíciót lezárom korábban, felét hagyom tovább futni). Persze fontos, hogy minden verzió önmagában is nyereséges legyen...

Statégia
Egy jó stratégiának a következő kritériumokat kell teljesítenie.
1 termeljen jelentős hozamot, ami jelentősen meghaladja a brókerköltséget.
2 legyen visszatesztelhető a működése
3 legyen ismert a piaci hiba, aminek a kihasználását megcélozza.
4 a stratégiának tartalmaznia kell azot a feltételt, amikor megállapítjuk, hogy a stratégia végleg működésképtelenné vált. Tehát meg kell tudni különböztetni azt, hogy éppen rossz szériánk van attól, hogya stratégia többé már használhatatlan.

A stratégiák elromlása, és a több stratégia diverzifikálásából adódó előnyök miatt nem szándékozom megállni egyetlen működő stratégia megtalálása/kidolgozása után... A hosszú távú sikerességhez valószínűleg folyamatos stratégia fejlesztésre lesz szükség.

A fent leírtak jelentős részét józan paraszti ésszel logikáztam ki, és még nem támaszottam alá gyakorlati tapasztalattal. A tévedés jogát fenntartom
(Szívesen vitázom a fent leírt dolgokról bárkivel)

üdv,
SMK
SMK!
Ez az összegzés egy tapasztaltabb spekitől is szép teljesítmény lenne!
Én is valahogy így tanultam(már amit megtanultam,nem csak halgattam )
Mivel nekem feladatom a kezdő tehetséges emberek,programozók felkutatása is,ajánlani foglak egy projectre a cégnél!
kismentor nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2010-08-30, 12:05   #5 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 10-04-30
Összes hozzászólás: 449
Hírnév szint: 8
fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Az intuíciót nagyon nehéz leírni. Semmiképpen nem arról van szó, hogy pozíciót létesítünk érzések alapján. Nálam inkább szűrőről van szó, vagyis a dolgok "együttállása" szükséges de nem elégséges feltétel a pozíció nyitásához. Ránézek a chartra és van egy véleményem. Kialakul egy belépési szignál valamilyen irányba. Ha a kettő együtt áll, ez megerősít, ha ellentétes lehet, hogy kihagyom a tradet (lehet, de még mindig nem biztos).
Ha van egy belépési szándékom és már döntöttem, megpróbálom a lehető legjobban finomítani az időzítést és lemegyek akár több idősíkot is. EZ NEM AZT JELENTI HOGY OTT KERESEM A SZIGNÁLT, MERT A DÖNTÉS EKKOR MÁR MEGVAN!!! Gyakran előfordul, hogy kivárok valami miatt, pl. hírek jönnek 15 percen belül, stb. 1000 dolog áll össze tudat alatt ami kialakít egy belső hangot. Ez néha teljesen hiányzik, néha csak ott van és örülök neki és néha olyan erős, hogy legszívesebben önálló pozit nyitnék rá, de a szabályaim miatt nem teszem. Erre a pillanatnyi erősségre természetesen nem vagyok semmilyen hatással.

Ha csak a chartot nézed nem tudod, hogy mi okozta a tüskét: egy pillanatnyi hír, vagy netán a jegybank sokadszori intervenciója ami várható a továbbiakban is? A részletek fejben állnak össze és nem mindig tudatosak. Vannak különféle mintázatok (most nem a népszerű alakzatokra gondolok) amelyek sokszor ismétlődnek és elég összetettek, hogy inkább tudat alatt ismerjük csak fel.

MIVEL SOK KEZDŐ IS OLVASSA A FÓRUMOT JAVASLOM, HOGY AZ ITT LEÍRTAKAT GYORSAN FELEJTSÉK EL ÉS KONCENTRÁLJANAK A TECHNIKÁRA. A TÖBBI MAJD JÖN EGYSZER - ha addig sikerül játékban maradni. (Kockázatkezelés!!!)

"Szerintem bölcsen teszi, ha nem kürtöli szerteszét a működő stratégiáját, főként ha az könnyen algoritmizálható, mert az olyan szellemi kincs, amit ha sokan ismernek, akkor elromlik."

Próbálja meg valaki algoritmizálni az én trendelemzésemet.Kis kockázatú fogadás lenne kijelentenem, hogy nem fog sikerülni.

"Idővel szívesen találkoznék veled, de vidéki vagyok, és még rengeteg letisztulatlan gondolat kavarog bennem, először azokat akarom feldolgozni. Majd talán egy fél év múlva összejöhetnénk, ha addigra még áll az ajánlatod..."

Részemről rendben. Egyetlen egy dolog fontos: kerülni próbálom a holy grail-vadászokat, mert nem tanulnak tőlem semmit és én sem tőlük. Ők csak a stratégiára kíváncsiak, nemcsak az enyémre, hanem mindenkiére. Egyikkel sem sikeresek. Aki legalább annyira elszánt és fanatikus mint én, azzal szívesen megosztom a gondolataimat.


A piaci hatékonytalanságok (vagy rések, ahogy Te említed) ezerféle képpen jelennek meg. Van pl. rengeteg anomália ami működik, de nincs mögötte logika.
1-2 a teljesség igénye nélkül:
-gap bezáródások
-egyes instrumentumotat vonzza a kerek szám, másokar visont pl. a 20,80 ami nem logikus
-nyitás után a nyitóár visszatesztelése (EUROBUND)
-stb.

Ezek néha vannak, néha teljesen eltűnnek, máskor különösen erősek. Nagy tapasztalat szükséges hozzá, hogy éppen mikor mihez nyúljunk. Ennek ellenére biztos van, aki bármit le tud programozni . Szerintem a legfontosabb a józan ész használata és egy program ebben nem segít, hanem gátol.

Egyébként a programokból lehet profitálni, de nem feltétlen úgy ahogy sokan gondolják. Gondolatébresztő: van 50dbexpert, amelyik az elmúlt hónapokban nagyon szép equity cruve-t produkált. Mennyi az esélye, hogy a legtöbb egyszerre fog hatalmas DD-t csinálni?
(Milyen fura, hogy itt is az a fránya kockázatkezelés jön elő)
fxtrader55 nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2010-08-31, 09:45   #6 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 10-04-30
Összes hozzászólás: 449
Hírnév szint: 8
fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Kaptam néhány megkeresést, ezúton üzenem minndenkinek, hogy nincs elfelejtve, mindenkinek válaszolok. Az "időhúzásnak" az az oka, hogy közben mással is foglalkozom és nem szeretném "elnagyolni" a választ. A rendszerem elemei most is le vannak írva, de ez saját magamnak készült, szeretném részletesebben megfogalmazni, hogy olyan valaki is megértse akinek ez új. Igazából ez élőszóban könnyebb, de annak nyilván más nehézségei vannak.

Néhány félreértést szeretnék elkerülni:
1. Ezzel nem célom bármiféle "pénzszerzés". Azt máshol keresem
(erre is volt célzás, azért emelem ki).
2. Nem vagyok sztártrader, toptrader vagy nevezzük aminek akarjuk. Van más főállásom ami azért valamennyire kapcsolódik a tradinghez. 14.-ik éve foglalkozom kereskedéssel, ebben voltak megszakítások, az utóbbi 3 év azonban nagyon intenzív (ezt tekintem csak lényegesnek).
fxtrader55 nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2010-09-08, 14:38   #7 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
Zeeman eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Akkor viszont kinek szánnád a tőzsderobotot??
Mert akkor a kezdőket végülis kiejtetted hisz csak szakmai tudással rendelkezőknek ajánlanád. Tehát aki régebb óta csinálja...
De aki évek óta csinálja az vagy jól csinálja és akkor minek váltana robotra vagy rosszul, ami együtt jár azzal hogy valszin a pénze nagy részét elvesztette...
Annak, aki a robotot készítette + szűk befektetői csoportnak, aki számára elérhetővé teszi, és akik megbíznak a robot készítőjében.
Nyilvánosan elérhető robotok használatát senkinek sem ajánlom.
Szerintem a következő értelmei lehetnek egy robot nyilvánosságra hozatalának:
- a robot egy darabig működött, de eltűnt a piaci rés amit kihasznált, és már nem működik. Ha eladják, még lehet pénzt szerezni vele a balekoktól.
- a robot soha nem is működött (csak túloptimalizálták egy múltbeli időszakra), de a balekok megveszik.
- Ha egy robotot nagyon tömegesen használnak, működőképeségétől függetlenül piaci hibát hoz létre. Ugyanis az összes számla ugyanakkor próbál majd eladni, venni, ami a piac torzulásához vezet. Ilyenkor készíthető olyan robot, ami ezt a piaci hibát használja ki. Ehhez persze a a robot olyan mértékű elterjedtsége szükséges, hogy az képes legyen elmozdítani a piacot.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2010-12-23, 02:21   #8 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás sikeres kereskedés összetevőinek fontossága

Ünnepélyesen bejelentem hogy középhaladó spekuláns lettem
Lassan egy éve foglalkozom a témával, és még nem vesztettem el a pénzemet, mint többi 9x%
A tévedés jogát viszont továbbra is fenntartom

Sokan leírták már, hogy szerintük hány százalékban múlik a sikeres kereskedés a pszichológián, a beszállási pontokon, a kiszállási pontokon, a money managementen, meg még ki tudja micsodán.

Szerintem a dolog nem így működik, nem lehet ezek között a fontosságot százalékosan szétosztani. mindegyik 100%ban fontos:

A beszállási és kiszállási pontokat úgy kell kiválasztani, hogy kihasználják a piaci hibáit. Ezek együtt adják a stratégia magját. Ha stratégia mag hibás akkor akármilyen fegyelmezettek vagyunk, és akármilyen profi money managementünk van, csak szerencsejátszunk. Pont úgy ahogy ruletten sem nyerhet az ember hosszú távon bármilyen módon próbálkozik is. Ha azonban tudod melyik szám(ok) alatt van mágnes, akkor arra már lehet nyereséges stratégiát készíteni megfelelő money managementtel.

Ha a stratégia mag már nyereséges, akkor elengedhetetlen megfelelő money management, kockázatkezelés is, mert ha túl keveset kockáztatunk, akkor nem éri meg vacakolni vele, ha túl sokat, akkor egy rossz sorozat lenullázhatja a számlánkat vagy a vagyonunkat.

Hiába jó a stratégia mag, és money management, ha saját félelmeink, és kapzsiságunk miatt azt nem tudjuk végrehajtani. Nekem ebben sokat segít, hogy a stratégiám teljesen intuíciómentes, mindig pontosan azonos módon hajtom végre, és alaposan backtesztelve van. Ezek híján én biztosan nem tudnék kereskedni, mert mások backtesztjében, tuti tippjében egyáltalán nem bízom, amíg magam nem ellenőriztem.

Tehát egyik elem sem helyettesíti a másikat, mindent jól kell csinálni ha hosszú távon nyerni akarunk.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2010-12-23, 09:04   #9 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 10-04-30
Összes hozzászólás: 449
Hírnév szint: 8
fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
- Ha egy robotot nagyon tömegesen használnak, működőképeségétől függetlenül piaci hibát hoz létre. Ugyanis az összes számla ugyanakkor próbál majd eladni, venni, ami a piac torzulásához vezet. Ilyenkor készíthető olyan robot, ami ezt a piaci hibát használja ki. Ehhez persze a a robot olyan mértékű elterjedtsége szükséges, hogy az képes legyen elmozdítani a piacot.

Ki merem jelenteni, hogy a devizapiacon ez nem lehetséges. Rengeteg az intézményi fedezeti ügylet. A bankokhoz befutó megbízások jelentős része nem spekulatív, hanem valamilyen gazdasági tevékenységhez kapcsolódik.
Egyetlen robot nem tud úgy elterjedni, hogy komoly hatást gyakoroljon egy likvid termék piacára. Ehhez az kellene, hogy az adott instrumentum forgalmának egy jelentősebb részét a robot kösse, de az előbb említett okok miatt ez lehetetlen. A likviditás persze nem állandó, hírek előtt pl. lecsökken, ezért is tudja megmozgatni egyetlen hír az árfolyamot - ÁTMENETILEG!

Részvénypiacon esetleg működhet.
fxtrader55 nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2010-12-23, 09:24   #10 (permalink)
Szenior tag
 
ALTERMAN logója
 
Csatlakozott: 10-02-17
Összes hozzászólás: 471
Hírnév szint: 8
ALTERMAN elindult a hírnévhez vezető úton.ALTERMAN elindult a hírnévhez vezető úton.ALTERMAN elindult a hírnévhez vezető úton.ALTERMAN elindult a hírnévhez vezető úton.ALTERMAN elindult a hírnévhez vezető úton.ALTERMAN elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Londoban csupán néhány hete itéltek el két számítógépes programozó-kereskedőt.A vádirat szerint visszaéltek egy nagy befektetési bankház automata kereskedési rendszerének ismeretével,tudták milyen elvek alapján mikor milyen pozíciot nyit az egyébként szigorúan titkos rendszer,majd létrehoztak -a vádirat szerint-egy olyan programot,melyel befolyásolták a rendszer működését,fals jeleket küldtek a robotnak,majd létrehoztak egy saját rendszert,ami ellenkereskedte a bankház kötéseit.Ezzel a bíróság szerint jogosulatlan előnyre tettek szert,és jogosulatlanul jutottak adatokhoz,így jogtalanul jutottak haszonhoz!
A büntetésen kívül a nyereséget is teljes egészében vissza kell fizetni!-
állt a bíróság itéletében.
__________________
Enyém a galaxis leggyorsabb hajója!
ALTERMAN nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2010-12-23, 09:41   #11 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 10-04-30
Összes hozzászólás: 449
Hírnév szint: 8
fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.fxtrader55 elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
ALTERMAN eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Londoban csupán néhány hete itéltek el két számítógépes programozó-kereskedőt.A vádirat szerint visszaéltek egy nagy befektetési bankház automata kereskedési rendszerének ismeretével,tudták milyen elvek alapján mikor milyen pozíciot nyit az egyébként szigorúan titkos rendszer,majd létrehoztak -a vádirat szerint-egy olyan programot,melyel befolyásolták a rendszer működését,fals jeleket küldtek a robotnak,majd létrehoztak egy saját rendszert,ami ellenkereskedte a bankház kötéseit.Ezzel a bíróság szerint jogosulatlan előnyre tettek szert,és jogosulatlanul jutottak adatokhoz,így jogtalanul jutottak haszonhoz!
A büntetésen kívül a nyereséget is teljes egészében vissza kell fizetni!-
állt a bíróság itéletében.
Jó kérdés lehet, hogy hogyan buktak le... Valószínűleg itt is a kapzsiság volt az oka, mert kicsiben az ilyesmi évtizedek alatt sem derül ki.

"létrehoztak -a vádirat szerint-egy olyan programot,melyel befolyásolták a rendszer működését,fals jeleket küldtek a robotnak"

Ezt hackelésnek hívják.
Nyilván ők sem a piacot befolyásolták, csak a robotot. Aki a piacot tudja befolyásolni, az könnyebb úton is tud pénzt keresni. Habár a részvénypiacon relatív kisebb pozikkal is lehet manipulálni az árat néhány pillanatig, ami a robotnak elég. (Régebben, amíg a hazai tőzsde forgalma csak 3-4Mrd volt, itthon is meg lehetett csinálni, hogy a zárókötések manipulálásával jelentősen elmozdították egy-egy befalap nettó eszközértékét azok, akik ismerték az alap napi portfólióját. Néha ezek nem kis elmozdulások voltak, amiket az illető közben letrédelt a befjegyek adásvételével).
fxtrader55 nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2010-12-23, 12:53   #12 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ki merem jelenteni, hogy a devizapiacon ez nem lehetséges. Rengeteg az intézményi fedezeti ügylet. ...
Lehet hogy egy robot sem volt még annyira elterjedt, hogy érzékelhető mértékben megmozgassa a devizapiacot, lehet, hogy nem is lesz ilyen, de az elméleti lehetőséget én nem zárnám ki.

Egyébként nem kell, hogy túl nagy piac torzulást okozzon. Ha 1-2 másodpercel előbb tudod, hogy egy jó nagy tőke mikor és milyen irányban fog piacra szállni, akkor abból fogsz tudni profitálni. Elég ha csak néhány pippel nyomja arrébb az árfolyamot, megfelelő tőkeáttéttel is abból lehet minimális kockázattal jó pénzt keresni. Azt hogy ezt a plusz információt épp hekkeléssel, vagy egy robot másoknál alaposabb ismeretével éred el ebből a szempontból mindegy.
Elképzlhetőnek tartom, hogy Alterman példájában említett fals jel küldéses hekkelés nélkül is tudtak volna profitot szerezni tisztán a rendszer működésének ismeretéből adódó előny kihasználásával.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2012-07-23, 17:29   #13 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Stratégia fejlesztés/ money management fejlesztés

Ha majd lesz működőképes stratégia magom (nem tudom ezt hogy hívják hivatalosan, de fentebb leírtam mire gondolok), akkor a következőképp fejlesztek majd hozzá Money managementet.

Először is meggyőződök róla, hogy a stratégia mag működőképes. Csinálok jó nagy backtesztet úgy, hogy a kockázat mindig állandó (pl 1 USD). Ha a backteszten a tőke szépen trendszerűen emelkedik, és nincsenek nagy csükkenések (gyakorlatilag a Drawdawnok kicsik a hozamhoz képest), akkor a stratégia mag jó. A stratégiát lehetőleg legalább olyan hosszan tesztelem, amíg a teljes időszak alatt legnagyobb drawdown 5-10 szerese lesz a teljes hozam.
Mivel a hozam trendszerű, meghatározok rá egy Stopp loss szabályt. Ha pl azt látom, hogy 100 kötésből a 3 legnagyobb Drawdownok pl 10, 8, 7 USDk, akkor ebből, meg úgy általában a stratégia eredményének karakterisztikájából meghatározom, hogy 1 USD kockázatú pozíciómérettel a stratágia 30 USD max DD felett működőképes. Bármikor ezt túllépi a max DD, akkor a stratégia működtetését örökre befejezem. Persze alatta különböző szinteket is meghatározhatok, hogy pl 10 USD alatt a amx DD szokásos, 20 fölött már újragondolás/szüneteltetés szükséges, stb.

Tegyük fel, hogy van 10000 USD spekulációra. Lehet hogy ennek egy részét még meg sem kerestem, de ha összeset elveszítem akkor örökre befejezem a spekulálást. Ez lesz a spekulációs tőkém. Nyilván nem az egészet kockáztatom a frissen kitalált stratégiámban, hanem mondjuk 30%át. A stratégia alaptőkéje tehát 3000 USD. Ha bármikor ennél többet veszít a stratégia, akkor abbahagyom. A fentiekből következik, hogy a stratégián az egységnyi kockázatom 3000/30 = 100 USD. Mivel a szokásos DD 10*100 USD, ezért a bróker számlámon az egyenleget próbálom kb ezen a szinten tartani. A többletet visszahívom, a bankszámlámra, ha veszteség van, akkor onnan pótolom. A kereskedési tőke végig 3000 marad, mindent (hozam, max DD) erre vetítve számolok. Ha a stratégia jól működik, akkor idővel döntök tőkeemelésről. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy onnantól kezdve nem 100, hanem pl 120 USDt kockáztatok, és a bróker számlán is arányosan több pénzt tartok.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-23, 17:24   #14 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás Szubjektív technikai elemzésen alapuló adaptív stratégiakeresés

Alábbiakban érdekességként leírom az aktuális spekulációs projektemet.

Cél
A projekt célja, hogy olyan automatizált kereskedési stratégiát fejlesszek ki, ami technikai elemzéssel dolgozik, és főként szubjektív chart elemzésre alapoz. A stratégiának fel kell ismernie azokat az összefüggéseket, amik piaci előnyt hordoznak magukban, és folyamatosan alkalmazkodnia kell a piac változásaihoz. A rendszernek gyorsnak kell lennie, egyrészt, hogy valós idejű elemzésre is lehessen használni, másrészt hogy hatékony legyen a backtesztelés.

Környezet
-Instrumentum: EURUSD
-10-100 pip méretű mozgások megfogása a cél (kisebb mozgásoknál túl nagy a spread arányaiban, nagyobbaknál kevés a backteszt adat)
-A backteszteléshez renko szerű chartot haszáltam, amit Dukascopy tick adataiból összegeztem. Backteszeket 2007 közepe, és 2013 közepe között futtattam.

Lépések:
1. szubjektív indikátorok fejlesztése
2. Összes lehetséges indikátorkombináció backtesztelése
3. Megfelelő indikátorkombinációkból portfolió összeállítása
4. kombinált stratégia backtesztelése

folyt köv.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-23, 17:40   #15 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

1. szubjektív indikátorok fejlesztése
A projektet arra a hitre alapoztam, hogy a standard indikátor kombinációkra (MACD, RSI, stb) alapozott stratégiákat már több ezren megvizsgálták, adatbányászati módszerekkel megkeresték a hatékony stratégiákat, és azok folyamatos futtatásával kijavították azokat a piaci hibákat, amik miatt ezek a stratégiák működhettek, így a piac gyakorlatilag immúnis ezen indikátorokra. Ezen meggyőződésem miatt főként hagyományos, kézi kereskedésben használatos technikákra alapozom a projektemet. (trend, támasz ellenállás szintek, Fibonacci, kerek számok, ferde trendvonalak, stb)

A chart elemzésem lelkét egy speciális csúcs-völgy kereső algoritmus adja, ami egy adott pillanatban képes meghatározni, és rendszerezni az összes fontos csúcs-völgyet. Ezt úgy teszi, hogy a nem fontos csúcs völgyek NEM szerepelnek a végeredményben, ráadásul meglehetősen gyorsan dolgozik.

Az elsődleges indikátorom egy trend indikátor, ami meghatározza az aktuális trend irányát, figyelembe véve az aktuális mozgásban a kialakult hullámok méretét, alakját, stb. A trend indikátor pontosan akkor állapítja meg a trend kezdetét, amikor a szobjektív megítélésem szerint is új trend kezdődött, és nem dől be egy hosszabb trend folyamán kialakult kisebb countertrendeknek sem.


folyt köv.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-23, 19:46   #16 (permalink)
Tag
 
Csatlakozott: 10-11-03
Összes hozzászólás: 87
Hírnév szint: 8
AnTi már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.AnTi már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
1. szubjektív indikátorok fejlesztése
A projektet arra a hitre alapoztam, hogy a standard indikátor kombinációkra (MACD, RSI, stb) alapozott stratégiákat már több ezren megvizsgálták, adatbányászati módszerekkel megkeresték a hatékony stratégiákat, és azok folyamatos futtatásával kijavították azokat a piaci hibákat, amik miatt ezek a stratégiák működhettek, így a piac gyakorlatilag immúnis ezen indikátorokra. Ezen meggyőződésem miatt főként hagyományos, kézi kereskedésben használatos technikákra alapozom a projektemet. (trend, támasz ellenállás szintek, Fibonacci, kerek számok, ferde trendvonalak, stb)

A chart elemzésem lelkét egy speciális csúcs-völgy kereső algoritmus adja, ami egy adott pillanatban képes meghatározni, és rendszerezni az összes fontos csúcs-völgyet. Ezt úgy teszi, hogy a nem fontos csúcs völgyek NEM szerepelnek a végeredményben, ráadásul meglehetősen gyorsan dolgozik.

Az elsődleges indikátorom egy trend indikátor, ami meghatározza az aktuális trend irányát, figyelembe véve az aktuális mozgásban a kialakult hullámok méretét, alakját, stb. A trend indikátor pontosan akkor állapítja meg a trend kezdetét, amikor a szobjektív megítélésem szerint is új trend kezdődött, és nem dől be egy hosszabb trend folyamán kialakult kisebb countertrendeknek sem.


folyt köv.
Ez számomra érdekesen hangzik (főleg a kiemelt rész). Várom a folytatást!
Megtudhatunk majd részleteket is a csúcs/völgy elemzés logikájáról?
AnTi nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-23, 21:29   #17 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

#3

Az indikátoroknál mindig szem előtt tartottam, hogy az eredmény az legyen, amit magam is látok. Pl a trend indikátornál nem azt próbáltam meg kitalálni, hogy hogyan határozzam meg a trend irányt úgy, hogy magában profitot termeljen, hanem hogy ha egy pillanatban azt látom, lefelé megy a trend, akkor az indikátor is lefelé mutasson, ha úgy látom, hogy felfelé megy, akkor felfelé mutasson az indi. Természetesen arra is figyeltem, hogy az indikátor ne utólag rajzolja újra magát...

Csúcs völgy meghatározás.
Mellékelek egy képet. A kép a saját chart megjelenítő programomban készült. A lényeg a kézzel rárajzolt 4 vastagy nyilacska. Ezek a chart kulcs pontjai. Az 1. gyakorlatilag (időben utolsó nyílnál) az aktuális ár, a 2. az 1. tól lejjebb és időben régebben van, a 3. a 2. ponttól régebben, és 1. tól feljebb, a 4. a 3. ponttól régebben, és a 2. ponttól lejjebb, a nem látszódó 5. a 4. pont előtt van időben, és a 3. ponttól feljebb, és így tovább. Ezt az időben visszafelé szélesedő cikkcakkot gyakorlatilag bármilyen chartra fel lehet rajzolni Az egyes kulcspontokat összekötő árfolyamok pedig szépen felbonthatók csúcs-völgyekre. (a képen ezek xszel vagy %kal vannak megjelölgetve). Ha egy charton gyertyánként lépkedünk előre, akkor az esetek többségében a kiszámított pontok jelentős részét nem kell újraszámolni, csak a végét, így a feldolgozás gyors maradhat.

Trend
A fent leírt csúcs völgy elemzés gyakorlatiulag eleve trendekre osztja a chartot, ezek közül kell kiválasztani azt, amit főtrendnek tartunk. A trend indikátornak 1 db "méret" paramétere van. Alapértelmezett beállítással a 150 pipnél nagyobb trendek között válogatunk. Ezek közül az az aktuális trend, amelyik nincs megtörve, és a lehető legkisebb (de nagyobb, mint 150 pip). Ha egy trendben az árfolyam az utolsó csúcs óta legalább a fibo 61.8% áig elment, akkor a trend megtört (vagy 400 pipig).

"...(trend indikátor) nem dől be egy hosszabb trend folyamán kialakult kisebb countertrendeknek sem"
Ha egy adott méretet meghaladó trendben a countertrend még nem érte el bizonyos százalékot, akkor a countertrendje hiába ért el 150 pipet, nem számíthat főtrendnek.
A fent leírt %ok, számok lehet, hogy nem pontosak, illetve ezeken kívül még van pár módosító szabály is. pl ha már új emelkedő trend indulna, de épp útját állja egy ellenállás szint, akkor a ternd csak az ellenállás áttörése után indulhat. Áttörésekhez jellemzően nem elég hogy túllépjük az adott árszintet, hanem jól láthatóan túl kell lépnünk azt. Pl a csatolt képen a 3.-4. között levő trendet az első lila BARnál észlelte a program. Itt igaz, hogy már majdnem 200 pip magas volt a mozgás, de csak itt törtük át először a kép közepe táján kialakult csúcs szintjét, azaz ez után lett meg a trendünkben az első valamirevaló hullámvölgy. Lényeg, hogy a trend algoritmust 6-8 egymást kiegészítő szabályrendszer határozza meg. Addig legóztam ezekkel az építőkockákkal, míg végül a trend algoritmusom pontosan akkor mutat irányváltást, amikor én azt szemrevételezéssel is megállapítom.
Csatolt kicsinyítések
en-igy-latom-csucsvolgy.png  
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-23, 21:42   #18 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

#4 kézi backteszt.

A csúcs völgy algoritmus elkészülte után tettem egy kis kitérőt. A kézi backtesztelő programomon átvizsgáltam lépésről lépésre egy időszakot, megjelölgettem, hogy mikor mit látok (ezt később felhasználtam a trend, range indikátorokhoz), meg próbáltam piaci anomáliákat felfedezni. Hosszas tesztelés után némileg ráéreztem az árfolyam mozgására, azaz megfigyeltem 2 olyan helyzetet is, amikor hasonló helyzetben hasonlóan viselkedett az árfolyam. Gyorsan újra átnéztem ezt az időszakot, és kézzel megjelölgettem ezeket a pontokat. A felfedezett "stratégia" eredménye igen bíztató volt. A legnagyobb drawdown kb 6-8szorosát hozták profitban (fix lotmérettel) a teszt időszakban. A csúcs-völgy elemzőmre alapozva gyorsan össze is dobtam egy algoritmust, ami megkereste ezeket a pontokat. Az algoritmus jól sikerült, megtalált minden általam megjelölt pontot, nem volt fals találata, és még észrevett pár olyan pontot, ami fölött én elsiklottam. Profit szempontból gyakorlatilag ugyanazt a végeredményt hozta, mint a kézi backtesztem. Kiterjesztettem a backtesztet hosszabb időszakra. Ekkor jött a pofára esés: a stratégia megfigyelési időszakon kívül nem működött. Rövid idő alatt elvesztett majdnem mindent amit a tanuló időszakban nyert, utána meg kb nullszaldós volt. Ekkor határoztam el, hogy a végleges robotnak adaptálódni is kell majd.
Ezenkívül meggyőződtem arról, hogy nem csak robotos stratégiával, hanem kézi stratégiával is ugyanúgy figyelni kell a túloptimalizálás veszélyére.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-23, 22:07   #19 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás Szubjektív technikai elemzésen alapuló adaptív stratégiakeresés

#5
A trend indikátor elkészülte után a többi indikátoromat mind a trend fügvényében adtam meg. Ezt úgy értem, hogy az összes fel/le irányt is figyelembe vevő indikátorom át lett konvertálva trendirány/trendellenirány szerinti indikátorrá. Ha jól belegondoltok, a fel/le igaziból tök relatív egy devizapárnál. Ami EURUSDnél emelkedés, az USDEURnál esés. az, hogy EURUSDt, és nem USDEURt használunk, csak egy történelmi döntés eredménye, de technikailag USDEUR is pont oylan jól működhetett volna. A későbbiekben nem azt határozom meg, hogy egy stratégia felfelé, vagy lefelé fogadjon, hanem hogy trendirányba, vagy azzal szemben fogadjon e.

A következőkben elkészítettem jópár egyéb indikátort. Ezek közül a legfontosabb talán a piaci helyzet meghatározó indikátor volt, ami a már meglévő infrastruktúrámra alapozva meghatározta, hogy milyen piaci helyzet van éppen:
1. range van
2. új trend indult, gyenge trend van/
3. erős trend van, nincs countertrend, nem is volt mióta új csúcsot értünk el
4. Erős trendben kialakult egy countertrend (és az óta nincs új csúcs)
5. Erős trendben kialakult egy countertrend, de az megtört, új csúcs felé tartunk.
Ezzel az 5 kategóriával az összes piaci helyzetet meg tudtam határozni.

Készítettem még támasz-ellenállás indikátorokat, amik azt mutatták meg, hogy különböző távolságokban milyen erősségű tűmaszokra/ ellenáűllásokra számíthatunk. Ennek keretében figyelembe vettem a csúcs-völgyekből kialakult vízszintes árszinteket, a fotnosabb ferde trendvonalakat, fibonacci 61.8 szintet, kerek árszinteket.

készítettem pár kiegészítő indikátort (főtrend elő, countertrend erő, utolsó gyergya iránya, utolsó 50 pipnyi mozgás iránya, mozgási sebesség, felettes/alsó idősík piaci helyzet meghatározása, és trendiránya a főtrendirányhoz képest, stb)

A végleges indikátorokat úgy igyekeztem kialakítani, hogy 1-9 közötti számmal azonosítottam az egyes kategóriákat. Az egyes kategóriák lehetőleg jól elkülöníthetők, és önálló magyarázattal és értelemmel rendelkeznek. (pl Támasz/erő jelelgű indikátoroknál: 1. nincs T/E, 2. Gyenge T/E, 3. Erős T/E, illetve jó példa a fentebb leírt piaci helyzet indikátor értékei) Az összes indikátort vizuálisan ellenőriztem különböző piaci helyzetekben.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-23, 22:21   #20 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás Szubjektív technikai elemzésen alapuló adaptív stratégiakeresés

#6
2. Összes lehetséges indikátorkombináció backtesztelése
A fenti módszerekkel összeszedtem kb 20-25 indikátort, amik egyenként 3-10 különböző értéket vehettek fel. Elkészítetem egy programkódot, ami tetszőleges indikátor-érték-kombinációra gyors, és részletes backtesztet végzett. Pl ha kabáncsi voltam arra, hogy ha a piaci helyzet "erős trend van, nincs countertrend, nem is volt mióta új csúcsot értünk el", és most épp gyorsan extra gyorsan mozog az árfolyam, és nincs ellenállás a közelben, és ilyenkor mindig trend irányba fogadunk, akkor milyen eredményre számíthatunk, a teszt adataimat kb 15 szakaszra osztottam, és a backteszteleő külön eredményt számított minden szakaszra, hogy könnyen láthassam, mekkora a szórása egy egy ilyen mini-stratégiának.
Megvizsgáltam az összes indikátor összes lehetésges értékét, majd kettesével összeválogatott indikátorok lehetséges érték kombinációit, végül 3 különböző kombinációban összeválogatott indikátor összes lehetséges értékkombinációját. A nagyon ritkán előforduló sok milliónyi érték kombinációt természetesen kihagytam. A hatékony algoritmusnak köszönhetően az 1-200000 db értelmes mini stratégia több évnyi kb 125000 db 10 pipes gyertyányi backtesztje kb 30 perc alatt lefutott.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-23, 22:40   #21 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás Szubjektív technikai elemzésen alapuló adaptív stratégiakeresés

#7
3. Megfelelő indikátorkombinációkból portfolió összeállítása
A százezres nagyságrendű mini stratégiák között nyilván vannak jók, rosszak, még rosszabbak. Ha ezek közül kiválasztom a legjobbat, az kevés. Lehet, hogy a következő időszakokban egyáltalán nem is fog előfordulni az az indikátor érték kombináció. Alapvető elvárás tehát, hogy több jó mini stratégiából egy megfelelő portfoliót állítsak össze. A jó mini stratégiákat több szempontot is figyelembe véve válogattam ki:

-A vizsgált tanítási időszakban (4 db egymás utáni 5000 gyertyás időszak) minél nagyobb profitot érjen el.
-Lehetőleg minden tanítási részidőszakban forduljon elő.
- A 2 legjobb részidőszakban elért nyereség jóval haladja meg a 2 rosszabb részidőszakbeli veszteséget.
- lehetőleg kevés ki-be szállást végezzen a profithoz képest.
- lehetőleg a pozícióban töltött gyertyák számához képest magas legyen a profit.
- stb.

Azonban ha már több stratégiát választok ki, felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet kiszűrni az egymáshoz nagyon hasonló mini stratégiákat, mert hiba lenne több majdnem egyforma ministratégiát úgy bevenni a portfolióba, mintha azok különbözőek lennének... Másik érdekes probléma, amit meg kellett oldani az volt, hogy mit csináljak akkor, ha az egyik jó stratégia azt mondja trend irányba fogadjak, a másik pedig ennek ellenkezőjét...
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-23, 22:59   #22 (permalink)
Új tag
 
Csatlakozott: 15-03-04
Hely: Föld
Összes hozzászólás: 13
Hírnév szint: 3
Friedman a hírnévhez vezető út elején jár.
Alapbeállítás

Az ilyen jelegu gepi tanulas altalaban a garbage in garbage out csapdaba esik bele, es marpedig itt az input oldalon sok kerdes van. Lehet hogy az indikator nem kivalto ok, hanem pusztan egy lehetseges mellekhatas. Vagy a vizsgalt idoszak jelemzoi masak mind amit a jovo hoz.
Friedman nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-23, 23:08   #23 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás Szubjektív technikai elemzésen alapuló adaptív stratégiakeresés

#8

4. kombinált stratégia backtesztelése

A kialakított portfolió tesztelése a következőképp zajlott: A tesztadatokat 25 db 5000 gyertyából álló szakaszra osztottam. Első lépésben az 1., 2., 3., 4. szakaszban elért eredmények alapján válogatva állítottam össze a portfoliót, és leteszteltem azt minden időszakra. Ezek közül elsődlegesen az 5. időszakban elért eredményt emeltem ki. Második lépésben a 2.-5. időszakok alapján válogattam stratégiákat, és a 6. szakaszban elért eredményt vettem figyelembe, és így tovább. Lényeg, hogy az összeválogatás alapjául szolgáló időszakok utáni időszak eredményeit vettem figyelembe.

Az eredmények lehangolóak voltak, a projekt csúfos kudarcot szenvedett.
Míg a kiválogatott portfoliók az in sample időszakokban rendre nagy profitot termeltek, az out of sample időszakokban teljesen véletlenszerű, átlagban nullszaldós eredményeket értek el.
Próbálkoztam új indikátorok felvételével (pl Hurst-exponens), más stratégia portfolió összeválogató algoritmusokkal, újraellenőriztem az indikátoraim minőségét, de az eredményen ez sem változtatott.
Levontam a következtetést, hogy sem programmal, sem kézi kereskedéssel nem fogok tudni profitot elérni forexes spekulkációval.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-24, 03:30   #24 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 13-11-24
Összes hozzászólás: 254
Hírnév szint: 5
nlot elindult a hírnévhez vezető úton.nlot elindult a hírnévhez vezető úton.nlot elindult a hírnévhez vezető úton.nlot elindult a hírnévhez vezető úton.nlot elindult a hírnévhez vezető úton.nlot elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
#8
Ez valóban tanulságos leírás volt. Nagyobb élvezettel olvastam még a RongyFX-NZoli anyázásnál is.

Tudok ajánlani valamit, ami igen egyszerű, és elég jól szokott működni az out of sample adatokon is - a gépi teszteléseim során átlagosan tízből nyolszor hozta az optimalizációs időszak eredményei alapján időarányosan elvárt profitot. Optimalizáláshoz mindig a teszt időszakot megelőző 1-2 év adatait használtam, a tanító és tesztelő minták adat-mennyiségeinek aránya leggyakrabban 70/30, vagy 80/20 % volt. A túloptimalizálást ezekkel az arányokkal és az iterációk számának 1-2 százra korlátozásával sikerült elég jól kivédeni.

Majdnem ugyanarról van szó, mint amit Bill csinál a basket rendszerével. Órás adatokon, és 21 devizapáron teszteltem, az NZD nem volt benne, de újabban indolokolt lehet a CHF kihagyása is. Minden használt devizapárra 3 lehetőség van: buy, sell, vagy kihagyás. Plusz van még 3 optimalizálandó paraméter: mikor nyitod meg a pozíciókat, vagyis hány órakor, plusz az sl és a tp, amik az egész basket összesített eredményére vonatkoznak. A rendszer minden pozíciót csak a gyertya nyitáskor, annak nyitó árán nyitott és zárt, tickeket vagy függő megbízásokat nem használt. Ebben a százas szög bonyolultságú rendszerben az optimalizálandó paraméterek száma tehát a használt devizapárok száma plusz 3 lett. Tehát itt nem néztem semmilyen trendet, vagy indikátort, csak az időt.

Arra fel kell készülni, hogy az adatokban időeltolódások vannak, vagyis teszteléskor nem elég csak sorszám alapján hivatkozni a gyertyákra, ellenőrizni kell a nyitásuk dátumát és idejét is. Ezen felül az egyes devizapárokon a számla devizanemében elért profitnak a pontos kiszámítását leprogramozni sem annyira triviális, mint amilyennek tűnhet elsőre. Egy adott bróker swap-számítási rendszeréhez, és egy adott számla-devizanemhez még aránylag egyszerűen meg lehet csinálni, de univerzálisra, na hát programozó legyen a talpán, aki belekezd.

A fő ok, ami miatt leállítottam az ilyen rendszerek fejlesztését, a múltbeli adatok botrányos minősége volt. Mindegy honnan töltöm le őket, csak hiba error hátán az összes, és ez a több devizapáros és több idősíkú tesztelésnél okoz csak igazán nagy problémát. Nekem ez elég indok volt arra, hogy hanyagoljam az egészet, és maradjak inkább a játékelmélet és a random walk grid mellett, de aki ilyen apróságokon nem akad fenn, annak egy ilyen basket rendszer fejlesztése akár használható ötlet is lehet.

Éljen a fórum-függőség!
nlot nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-24, 14:56   #25 (permalink)
Szenior tag
 
moneymentor logója
 
Csatlakozott: 14-04-23
Összes hozzászólás: 1.276
Hírnév szint: 5
moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Az eredmények lehangolóak voltak, a projekt csúfos kudarcot szenvedett.
...
Levontam a következtetést, hogy sem programmal, sem kézi kereskedéssel nem fogok tudni profitot elérni forexes spekulkációval.
Ezzel a következtetéssel akár sokan vitatkozhatnának is. Hiszen gyakran hallunk több száz százalékos hozamokról, versenyeredményekről a reklámokban.

Te kb. 5 év után reménytelennek látod. Kérdés, hogy ez csak egy hullámvölgy? Vagy ez lenne inkább a realitás?

Én változatlanul úgy gondolom, hogy a tömeges vesztés oka az, amit sok technicista egyszerűen nem hisz el: múltbéli (ár)adatokból nem következik a jövő. Főleg ha a Piac mániás-depressziós. Ezen a legprofibb backtest sem segít.

És ilyenkor kezdenek el többen ügyeskedni: bónusz, pozíció-menedzselés, fundamentumok, stb…
moneymentor nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-24, 22:00   #26 (permalink)
Új tag
 
Csatlakozott: 15-03-04
Hely: Föld
Összes hozzászólás: 13
Hírnév szint: 3
Friedman a hírnévhez vezető út elején jár.
Alapbeállítás

Idézet:
moneymentor eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ezzel a következtetéssel akár sokan vitatkozhatnának is. Hiszen gyakran hallunk több száz százalékos hozamokról, versenyeredményekről a reklámokban.
Lotto is gyakran hoz jelentos hozzamot de talan megsem nevezhetjuk befektetesi vagy penzkeresesi strategianak a resszvetelt. A kerdes az, hogy a Forex nyertesei nagyobb aranyban fordulnak elo mind ahogy puszta veletlen indokolta tenne?
Friedman nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-24, 23:15   #27 (permalink)
Törölt felhasználó
Vendég
 
Összes hozzászólás: n/a
Alapbeállítás

Idézet:
moneymentor eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Én változatlanul úgy gondolom, hogy a tömeges vesztés oka az, amit sok technicista egyszerűen nem hisz el: múltbéli (ár)adatokból nem következik a jövő. Főleg ha a Piac mániás-depressziós. Ezen a legprofibb backtest sem segít.
Szerintem tévedsz, nézz rá pl naposra, vagy pl ugyanugy mozog egy kávé mint egy fx, vagy lehet rv is, ugyan az az elv, vagyis ami elv mozgatja a chartokat az univerzalis kb, a multbeli adatok adjak az eros szinteket, semmi nem garancia, de ha ugyes vki akkor lehet profitalni.
  Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 07:21   #28 (permalink)
Szenior tag
 
moneymentor logója
 
Csatlakozott: 14-04-23
Összes hozzászólás: 1.276
Hírnév szint: 5
moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
szallac eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Szerintem tévedsz, nézz rá pl naposra, vagy pl ugyanugy mozog egy kávé mint egy fx, vagy lehet rv is, ugyan az az elv, vagyis ami elv mozgatja a chartokat az univerzalis kb, a multbeli adatok adjak az eros szinteket, semmi nem garancia, de ha ugyes vki akkor lehet profitalni.
Ez örök vita tárgya. Persze, lehet, hogy tévedek.

De akkor még sokan mások is tévednek, akik azt gondolták/ják, hogy nem a chart mutatja az utat, csak egy térkép, és valami miatt neked kellene tudnod, hogy miért és merre indulsz, hol fogsz várni, lekanyarodni, megfordulni.
moneymentor nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 09:23   #29 (permalink)
Törölt felhasználó
Vendég
 
Összes hozzászólás: n/a
Alapbeállítás

A fundamentálissal az a bajom hogy tudtam egy rossz hírt Buxra, de jött 1 nap múlva egy jó ami már nem jutott el hozzám, azt hittem esnie kéne, de az újabb hír ami pozitív volt, miatt mégse lefele ment. Minden újabb hírrel tisztába kéne lennem és ott ülni hogy fordíthassak az irányon, ami nekem nehéz és sokszor hírek ellenére is visszatér a nagyobb idősíkos trend irányába az ár később.
Inkább ránézek a chartra és tudom kb hogy nézne ki jól és a hír érdekesen sokszor beépül a chartba és akkor is látom hogy ez esni akar ha nem tudom hogy hír vagy mi az oka, nekem a lényeg az hogy eleget menjen spredhez képest.
  Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 09:33   #30 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 10-01-08
Összes hozzászólás: 1.334
Hírnév szint: 10
StLui elindult a hírnévhez vezető úton.StLui elindult a hírnévhez vezető úton.StLui elindult a hírnévhez vezető úton.StLui elindult a hírnévhez vezető úton.StLui elindult a hírnévhez vezető úton.StLui elindult a hírnévhez vezető úton.StLui elindult a hírnévhez vezető úton.StLui elindult a hírnévhez vezető úton.StLui elindult a hírnévhez vezető úton.StLui elindult a hírnévhez vezető úton.StLui elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
szallac eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
A fundamentálissal az a bajom hogy tudtam egy rossz hírt Buxra, de jött 1 nap múlva egy jó ami már nem jutott el hozzám, azt hittem esnie kéne, de az újabb hír ami pozitív volt, miatt mégse lefele ment...
Plussz kiderül, hogy a rossz hír már be van árazva és az lesz a jó hír, hogy nem lett rosszabb mint várták, máris irány fölfelé. Ugyanez fordítva is, sosem tudhatod milyen mozgást eredményez tényleges egy hír. Én ezt tapasztaltam.
StLui nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 09:42   #31 (permalink)
Törölt felhasználó
Vendég
 
Összes hozzászólás: n/a
Alapbeállítás

Lehet ezekért ment inkább mentornak és nem tradel
  Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 09:59   #32 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
szallac eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Szerintem tévedsz, nézz rá pl naposra, vagy pl ugyanugy mozog egy kávé mint egy fx, vagy lehet rv is, ugyan az az elv, vagyis ami elv mozgatja a chartokat az univerzalis kb, a multbeli adatok adjak az eros szinteket, semmi nem garancia, de ha ugyes vki akkor lehet profitalni.
Ránéztem a naposra. Tényleg ugyanúgy mozog a kávé, mint az FX, és a részvény, ráadásul ugyanúgy mozog, mint egy véletlenszerűen összedobott chart. A véletlen charton is kialakulnak trendek, csúcs-völgyek, stb. Én 5 évnyi keresgélés után nem találtam semmi különbséget egy véletlen chart, és egy valós chart között. Ha találtam volna, akkor most azzal termelném a profitot. Nem állítom, hogy nincs különbség, mert ezt lehetetlen bebizonyítani. Viszont te azt állítod, hogy a valós adatokon alapuló chart különbözik a véletlen charttól ("vagyis ami elv mozgatja a chartokat az univerzalis ... ha ugyes vki akkor lehet profitalni"). Kíváncsi vagyok, te mire alapozod ezt az állítást. Ne érts félre, nem várom, hogy bebizonyíts bármit is, csak írd meg kérlek, hogy a stratégiáddal mennyi pénzt kerestél a legnagyobb drawdownodhoz képest (nyitott tranzakciókat is figyelembe vett DDhez képest), hány éve használod a stratégiádat, backteszt adatokon mekkora időszakot ellenőriztél, és ott milyen eredményeket értél el (legnagyobb DDhez viszonyított profit)
A kérdés a többieknek is vonatkozik, akik azt állítják, lehet stabilan pénzt keresni hagyományos forex spekulációval.

Én a legnagyobb DDhez viszonyítva több, mint 10-20szoros profitot elérő stratégiákat is találtam de a későbbi időszakokban a stratégiák nem működtek. Ugyanúgy, mint pénzfeldobálásban is megfigyelhetek itt ott összefüggéseket szabályoságokat, de a felismert szabályosságok a jövőbeli pénzfeldobálás eredményeire egyáltalán nem érvényesek.
Szükség esetén bármikor képes lennék összedobni olyan stratégiát, ami tetszőleges időszakon korrekt, vagy akár elképesztően jó profitot hozott.

Bármikor képes lennék megnyerni egy demo forex versenyt, szükség esetén megtízszerezhetném, vagy százszorozhatnám a vagyont rövid időn belül (több számlával indulva úgy állítanám be őket, hogy 1 számla mindenképp taroljon, a többi meg veszítsen).
Ugyanezzel a technikával simán összehozhatnék olyan befektetési alapot, ami akár 4-5 évi évente kb duplázná a pénzét (kis összegű tőkével működtetve), majd a 16-32 db egyszerre elindított befektetési alap közül az egyetlen nyerőt a felfuttatási időszak végén nyilvánosság elé tárva mutogathatnám a szuper múltbéli adatokat, hogy befektetőket toborozzak a valójában véletlenszerű stratégiámra ...

Képes vagyok olyan stratégiát írni, ami naponta fixen 1% hasznoz, és némi szerencsével akár fél 3-6 hónapig is mutogathatom, hogy milyen faszagyerek vagyok, és a balekok jöhetnének követni a stratégiámat, vagy oktathatnám jó pénzért, esetleg eladhatnám a szuper robotot. Persze minden nap lenne 1% esélyem, hogy lenullázzam a számlát, de addig is lehúzhatom a balekokat....

Összehozhatnék tudományos alapon működő stratégiát, és ha szerencsém is van, jó hozamot elérve sztártréder lehetnék, meghívnának mindenféle spekuláns összejövetelekre, meg beugró oktatónak, évekig elélhetnék a konferenciákon az ingyenropikból.

A fentieket megtehetem annak ellenére, hogy NINCS előnyöm a piaccal szemben. Nem ismerek olyan technikát, amivel akár pici statisztikai előnyt szerezhetnék a piaccal szemben, sem olyan technikát (pl tanulási módszert), amivel feltárhatnék olyan technikákat, amikkel piaci előnyhöz juthatnék.

Egyetértek Friedmannal, a technikai elemzés jelenlegi információim alapján garbage in garbage out, de szerintem nem csak a robotos kereskedésnél, hanem a kézi kereskedésnél is.
Meggyőződésem, hogy a legtöbben, akik azt hiszik, hogy tudnak kereskedni, csak illúziókat kergetnek, mint az a szerencsejátékos, aki azt hiszi a nyerő szériája a következő tétnél is folytatódni fog.
Elképzelhető, hogy van olyan, akinek tényleges előnye van a piaccal szemben, és tényleg tud profitot termelni, nem pedig csak szerencséje van. Én azonban nem ismerek ilyent.

A fentieket pontosítanám azzal, hogy vannak/voltak olyan piaci hibák, amiket időben felismerve, és kihasználva egyesek szép profithoz juthattak. Ezek azonban mind olyan torzulások voltak, amit egy egy piaci szereplő folyamatos pénzbefektetéssel hozott létre, és tartott fent.
Ilyenek voltak a swap arbitrázs, a bónusz arbitrázs, a CHF árfolyamgát közelében távolodásra fogadás, és még jópár hasonló trükközés.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 10:20   #33 (permalink)
Szenior tag
 
moneymentor logója
 
Csatlakozott: 14-04-23
Összes hozzászólás: 1.276
Hírnév szint: 5
moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.moneymentor elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
szallac eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Lehet ezekért ment inkább mentornak és nem tradel
Milyen színű? Valószínű.
Ezt meg a legyek hordták össze ebben a hónapban is…

(Megint nem én kezdtem a személyeskedést. De amúgy ki a fene az a szallac??? Valószínűleg még a csattogós lepkét tologatta a játszótéren, mikor én már kereskedtem. )
Csatolt kicsinyítések
en-igy-latom-marcius.jpg  
moneymentor nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 10:39   #34 (permalink)
Szenior tag
 
orkati logója
 
Csatlakozott: 12-09-22
Hely: Várpalota
Összes hozzászólás: 878
Hírnév szint: 6
orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Eh, ne marjuk már egymást, inkább próbáljunk meg konstruktívak lenni. Tegyük fel, pusztán a játék kedvéért, hogy a piac véletlenszerűen mozog, vagy legalábbis számunkra teljesen kiszámíthatatlanul, akár a pénzfeldobás, vagy egy véletlen generált grafikon.

Ha azt gondoljuk, hogy ez így van, és nem tudunk a már ismert módokon piaci előnyhöz jutni, akkor ki tudunk találni valamilyen módszert, hogy pénzt vegyünk ki hosszú távon a forexből?

Mert ha véletlenszerű is a mozgás, vannak "törvényszerűségek", amik előbb-utóbb mindenképpen bekövetkeznek. Ilyen pl. a kitörés. Ha az ár mozgása beszűkül egy csatornába, onnan biztos, hogy ki fog törni. Nem tudjuk, hogy merre vagy mikor, de ki fog, az biztos (és most ne az EURCHF sokáig mesterségesen fenntartott csatornáját nézzük).
Ide tartozik még a Londoni és a NY-i tőzsde nyitása. Ezek is (majdnem biztos, hogy) megmozgatják az árat, ha az irányt és a nagyságot nem is tudjuk, de az idejét elég jól be lehet lőni.

Szóval valami ilyesmire gondoltam.
orkati nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 10:43   #35 (permalink)
Törölt felhasználó
Vendég
 
Összes hozzászólás: n/a
Alapbeállítás

Én többnyire inkább elemzek, keveset tradelek, nincs mögöttem elég sok db trade amiből mondhatnám hogy lehet nyereséges lenni tartósan,
de az elméleti tudásom a chartolvasásról azt mondja hogy lehet, csak bizonyítani nem tudom még. Régebben bénáztam és mínuszba tettem magam, azóta inkább gyúrok, ritkán tradelek.
Nem stratégia szerint csinálom, van aki szereti pl fix 30 pip stop..
én nem ragaszkodom semmi fixhez, arra apellálok amit éppen az adott piaci helyzetre értelmesnek érzek, nincs állandó automatizálható fix pontjaim, se stop se célár se semmi, kézzel zárok nyitok amikor úgy érzem, stopot csak a biztonság kedvéért teszek messzire, nem az vesz ki a poziból.
Egyet hangsúlyoznék, nem lutrizok, minden amit teszek pontos tudatos alátámasztott döntés (érzés alapján). A saját józan eszem alapján, nem tippelgetek, a találati arányra gyúrok legjobban mert utálok veszteni, meg mínuszban lenni.
Ha vagyok pl longban akkor hagyom had menjen fel, ha emelkedés közben úgy néz ki ami szerintem nem oké, akkor kiszállok.
Csak hogy értsetek, ha pl valaki nem látott még szép nőt annak nem azt mondanám: nézd ennyi meg annyi centi, ilyen olyan méretei, vonalai legyenek (pl fibo a forexben)... hanem ha már látott sokat akkor saját érzései szerint meg tudja állapítani hogy valami nem stimmel valaki pl fenekével: nagyobb mint kéne..
Ha rendellenes valami akkor tudom hogy ki kell szállnom,ugyanez lehet akár beszálláshoz is.
  Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 10:45   #36 (permalink)
Törölt felhasználó
Vendég
 
Összes hozzászólás: n/a
Alapbeállítás

moneymentor,

Az csak vicc volt, nehogy mellre szívd, hiszen azt se tudom tradelsz e, csak ideillett ezt beszólnom

"Valószínűleg még a csattogós lepkét tologatta a játszótéren, mikor én már kereskedtem."
Az intenzitás számít, nem az évek, valaki lehet 5 évig ugyan azon a szinten veszteséges, vagy nyereséges, ha nem fejlődsz akkor hiába telik el még 3 év, ha ugyan azon a szinten megragad valaki.
  Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 10:52   #37 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 10-10-21
Összes hozzászólás: 224
Hírnév szint: 8
efraim már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.efraim már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás

Ezen írásod nagyon tetszik...
..igen ez a válaszvonal az emberek között: van aki szerencsejáték oldalról közelíti meg a forexet és van aki azt hiszi kitalálja merre megy a piac....

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ránéztem a naposra. Tényleg ugyanúgy mozog a kávé, mint az FX, és a részvény, ráadásul ugyanúgy mozog, mint egy véletlenszerűen összedobott chart. A véletlen charton is kialakulnak trendek, csúcs-völgyek, stb. Én 5 évnyi keresgélés után nem találtam semmi különbséget egy véletlen chart, és egy valós chart között. Ha találtam volna, akkor most azzal termelném a profitot. Nem állítom, hogy nincs különbség, mert ezt lehetetlen bebizonyítani. Viszont te azt állítod, hogy a valós adatokon alapuló chart különbözik a véletlen charttól ("vagyis ami elv mozgatja a chartokat az univerzalis ... ha ugyes vki akkor lehet profitalni"). Kíváncsi vagyok, te mire alapozod ezt az állítást. Ne érts félre, nem várom, hogy bebizonyíts bármit is, csak írd meg kérlek, hogy a stratégiáddal mennyi pénzt kerestél a legnagyobb drawdownodhoz képest (nyitott tranzakciókat is figyelembe vett DDhez képest), hány éve használod a stratégiádat, backteszt adatokon mekkora időszakot ellenőriztél, és ott milyen eredményeket értél el (legnagyobb DDhez viszonyított profit)
A kérdés a többieknek is vonatkozik, akik azt állítják, lehet stabilan pénzt keresni hagyományos forex spekulációval.

Én a legnagyobb DDhez viszonyítva több, mint 10-20szoros profitot elérő stratégiákat is találtam de a későbbi időszakokban a stratégiák nem működtek. Ugyanúgy, mint pénzfeldobálásban is megfigyelhetek itt ott összefüggéseket szabályoságokat, de a felismert szabályosságok a jövőbeli pénzfeldobálás eredményeire egyáltalán nem érvényesek.
Szükség esetén bármikor képes lennék összedobni olyan stratégiát, ami tetszőleges időszakon korrekt, vagy akár elképesztően jó profitot hozott.

Bármikor képes lennék megnyerni egy demo forex versenyt, szükség esetén megtízszerezhetném, vagy százszorozhatnám a vagyont rövid időn belül (több számlával indulva úgy állítanám be őket, hogy 1 számla mindenképp taroljon, a többi meg veszítsen).
Ugyanezzel a technikával simán összehozhatnék olyan befektetési alapot, ami akár 4-5 évi évente kb duplázná a pénzét (kis összegű tőkével működtetve), majd a 16-32 db egyszerre elindított befektetési alap közül az egyetlen nyerőt a felfuttatási időszak végén nyilvánosság elé tárva mutogathatnám a szuper múltbéli adatokat, hogy befektetőket toborozzak a valójában véletlenszerű stratégiámra ...

Képes vagyok olyan stratégiát írni, ami naponta fixen 1% hasznoz, és némi szerencsével akár fél 3-6 hónapig is mutogathatom, hogy milyen faszagyerek vagyok, és a balekok jöhetnének követni a stratégiámat, vagy oktathatnám jó pénzért, esetleg eladhatnám a szuper robotot. Persze minden nap lenne 1% esélyem, hogy lenullázzam a számlát, de addig is lehúzhatom a balekokat....

Összehozhatnék tudományos alapon működő stratégiát, és ha szerencsém is van, jó hozamot elérve sztártréder lehetnék, meghívnának mindenféle spekuláns összejövetelekre, meg beugró oktatónak, évekig elélhetnék a konferenciákon az ingyenropikból.

A fentieket megtehetem annak ellenére, hogy NINCS előnyöm a piaccal szemben. Nem ismerek olyan technikát, amivel akár pici statisztikai előnyt szerezhetnék a piaccal szemben, sem olyan technikát (pl tanulási módszert), amivel feltárhatnék olyan technikákat, amikkel piaci előnyhöz juthatnék.

Egyetértek Friedmannal, a technikai elemzés jelenlegi információim alapján garbage in garbage out, de szerintem nem csak a robotos kereskedésnél, hanem a kézi kereskedésnél is.
Meggyőződésem, hogy a legtöbben, akik azt hiszik, hogy tudnak kereskedni, csak illúziókat kergetnek, mint az a szerencsejátékos, aki azt hiszi a nyerő szériája a következő tétnél is folytatódni fog.
Elképzelhető, hogy van olyan, akinek tényleges előnye van a piaccal szemben, és tényleg tud profitot termelni, nem pedig csak szerencséje van. Én azonban nem ismerek ilyent.

A fentieket pontosítanám azzal, hogy vannak/voltak olyan piaci hibák, amiket időben felismerve, és kihasználva egyesek szép profithoz juthattak. Ezek azonban mind olyan torzulások voltak, amit egy egy piaci szereplő folyamatos pénzbefektetéssel hozott létre, és tartott fent.
Ilyenek voltak a swap arbitrázs, a bónusz arbitrázs, a CHF árfolyamgát közelében távolodásra fogadás, és még jópár hasonló trükközés.
efraim nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 11:04   #38 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
orkati eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Tegyük fel, pusztán a játék kedvéért, hogy a piac véletlenszerűen mozog, vagy legalábbis számunkra teljesen kiszámíthatatlanul, akár a pénzfeldobás, vagy egy véletlen generált grafikon.

Ha azt gondoljuk, hogy ez így van, és nem tudunk a már ismert módokon piaci előnyhöz jutni, akkor ki tudunk találni valamilyen módszert, hogy pénzt vegyünk ki hosszú távon a forexből?
Véletlen charton nem lehet profitot termelni. Csak akkor lehet nyerő stratégiád, ha felfedezel valamit, amivel a chart eltért a véletlen generált charttól.
Ebben 100%ig biztos vagyok, de bizonyítani nem tudom.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 11:11   #39 (permalink)
Törölt felhasználó
Vendég
 
Összes hozzászólás: n/a
Alapbeállítás

Én se tudom bizonyítani, nem is akarom.
Azt ne felejtsük el hogy emberek mozgatják, vagy nagy emberek a chartot, márpedig van mindenkinek valami szokása, hite, pl xy nál shortol.
Vagyis kell legyen rendszer, mert döntések mozgatják amit okból hoznak, nem a hírekre gondolok, nagyon magas valami akkor sokan shortolják, mások longolják mert trend irányba mennek, akik erősebbek, pl több long akkor arra megy, ezt meg lehet figyelni visszamenőlegesen.
Általában a vesztesek idő után feladják, a profitosok maradnak, nekik meg van rendszerük, ami befolyásolja az árat pl sokan fibóznak, ezért tolják longba az árat amikor kell a fibó elv szerint (én nem fibózok).
Mivel a traderek rendszer szerint csinálják sokan és sok az átfedés egyes traderek rendszerében ezért ez a rendszer viszi az árat valamerre.
  Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 11:16   #40 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
efraim eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ezen írásod nagyon tetszik...
..igen ez a válaszvonal az emberek között: van aki szerencsejáték oldalról közelíti meg a forexet és van aki azt hiszi kitalálja merre megy a piac....
Szerintem, akik azt hiszik, hogy majd mindig kitalálják, hogy merre megy a piac, azok igen hamar továbbfejlődnek, vagy kihullanak.

A kérdés inkább az, hogy ha a piacot pl egy dobókocka játéknak fogjuk fel, ahol tét 1$, és találat esetén nyeremény 6$, akkor tudjuk e, hogy a kocka cinkelve van, és ezért átlagban 2x gyakrabban jön ki az adott, általunk ismert szám,
vagy nem tudjuk, hogy cinkelve van-e, sem azt, hogy melyik oldala van cinkelve, csak az előző 10 kockadobás eredményéből próbálunk következtetni ezen információkra.
Pl az EURCHF évekig cinkelve volt, és tudtunk is róla.
(persze más kérdés, hogy mindeni tudott róla, ezért nem lehetett vele sokat keresni, illetve hogy akik hittek a pénzügyi szakembereknek, mikor azt ígérték hogy tartani fogják az árfolyamgátat azok jól pofára estek...)
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 11:19   #41 (permalink)
Törölt felhasználó
Vendég
 
Összes hozzászólás: n/a
Alapbeállítás

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Pl az EURCHF évekig cinkelve volt, és tudtunk is róla.
(persze más kérdés, hogy mindeni tudott róla, ezért nem lehetett vele sokat keresni)
Hát ez az, nem kell játszani a gurut és kitenni a stratit nyilvánosságra, a fibó is ismert világszerte, de nem is működik olyan jól mert különben mindenki nyerne, kell hozzá más értés is.
  Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 11:46   #42 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
szallac eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Én se tudom bizonyítani, nem is akarom.
Azt ne felejtsük el hogy emberek mozgatják, vagy nagy emberek a chartot, márpedig van mindenkinek valami szokása, hite, pl xy nál shortol.
Vagyis kell legyen rendszer, mert döntések mozgatják amit okból hoznak, nem a hírekre gondolok, nagyon magas valami akkor sokan shortolják, mások longolják mert trend irányba mennek, akik erősebbek, pl több long akkor arra megy, ezt meg lehet figyelni visszamenőlegesen.
Általában a vesztesek idő után feladják, a profitosok maradnak, nekik meg van rendszerük, ami befolyásolja az árat pl sokan fibóznak, ezért tolják longba az árat amikor kell a fibó elv szerint (én nem fibózok).
Mivel a traderek rendszer szerint csinálják sokan és sok az átfedés egyes traderek rendszerében ezért ez a rendszer viszi az árat valamerre.
Igen, amit írsz, az akár igaz is lehet(ne). Én is ezen esély miatt álltam neki forexezni.

Nézzük a fibo példát elméleti szinten.
Tegyük fel, hogy valamiért a piacon kialakul egy olyan helyzet, hogy a trendben indult countertrend gyakran egy adott fibo szintig jut el. Aki ezt felismeri, az profitot termelhet:fibo szintnél trend irányba nyit, fibo szint alá stop, a TP meg vagy berakja valahova fixen, vagy stopot húzogat, stb.
(a példában legyen emelkedő a főtrend)
Ha ezt a piaci anomáliát (ha véletlen mozgástól eltér a piac mozgása, azt anomáliának nevezem továbbiakban) sok spekuláns felfedezi, és rááll, akkor a piaci anomália elkezd torzulni, megszűnni, azaz kijavítják az anomáliát. Eleinte lehet, hogy ha fordul az ár, akkor nagyon pontosan a megadott szinten fordult. Ezért az első felfedezőknek elegendő volt ha nagyon közel engedték az árat a fibo szinthez (akár limit megbízásokkal), és nagyon szűk stopot használatával nagyokat kaszálhattak. Mikor erre már többen is ráállnak, akkor a piaci anomália torzul: a fibo szint fölött egy csomó long limit pozíció várakozik. Ezek a támasz szintet enyhén feljebb tolják a fibotól, így inkább fibo fölött fordul az árfolyam. akik erre rájönnek, azok még följebb rakják a limit megbízásukat... A fibo szint másik oldalán is ugyanez a helyzet: egy csomóan profitmaximalizálás érdekében közvetlen a fibo szint alá rakják a stop árat: arra gondolnak, hogy ha fordul akkor úgyis fibo szinten fog fordulni, ha azt átlépi, akkor már nem valószínű, hogy fordulni fog. Ennek következtében ha az árfolyam átlépi a fibo szintet, hirtelen megindul lefelé, mert a long megbízások stopjai gyakorlatilag eladást jelentenek, így az árat ezek lefelé nyomják. Aki erre rájön az nekiállhat stopvadászni: fibo szint alá 1 pippel short megbízást ad ki, és pár pippel lejjebb TPt állít be, így a stop triggerek elsülése miatti gyors árfolyammozgáson profitálhat. Persze ha túl sokan, túl nagy értékkel stopvadásznak, akkor azzal ellentétes stratégia válik nyerővé, így végül beáll egy egyensúly. Az eredeti stratégiánknak mostanra jelentősen csökkent a hatékonysága: jóval a fibo szint fölött be kell már szállni, és jóval a fiboi szint alatt megbízható csak a stop.
Olyan ez, mintha evolúció zajlana a piacon. Ha kiderül egy piaci hiba, akkor az a spekulánsoknak köszönhetően idővel kijavul. Lehet, hogy a javítás közben a spekulánsok újabb, de az eredetinél kisebb hibákat hoz létre, de amint azok kiderülnek szintén kijavítják őket más spekulánsok. A piac tehát evolúció szerűen halad a tökéletesedés felé. Kérdés csak az, hogy jelenleg hol tartunk. Én arra a következtetésre jutottam, hogy ez az evolúciós állapot igen előrehaladott, nem csak a MAkat, RSIket, és más alap indikátorokat használó, hanem a tredeket, fibokat, támaszokat, ellenállásokat figyelő spekulánsok számára sincs már kiaknázható piaci anomália.

Gyakorlatilag az öt évvel ezelőtti Én így látom bejegyzésemben leírt véleményem azóta megerősödött, csak közben megvizsgáltam, hogy hátha esetleg a kézi chart elemzéses módszerek között még nem túl előrehaladott az evolúció.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 11:55   #43 (permalink)
Törölt felhasználó
Vendég
 
Összes hozzászólás: n/a
Alapbeállítás

Amíg sokan veszteségesek addig lesz tőzsde, de ezért fontos hogy ne legyenek túl sokan nyereségesek, de túl kevesen se, kell az egyensúly. A likviditás miatt is.
Bárhogy változik a piac arra lehet stratégiázni, vagy elemezni, a lényeg hogy mint egy vírus írtónál, mindig napra késznek kell lenni.
  Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 12:15   #44 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

forexes életpályám:

Voltam már "kezdő spekuláns" 5 évvel ezelőtt: ittam magamba a profik elejtett félmondatait, gyűjtöttem a mások, és a saját ötleteimet.

Voltam már "középhaladó spekuláns", mikor már elég sok technikát ismertem, de még nem tudtam azokat profitos stratégiává összegyúrni, de úgy gondoltam, hogy a dolog lehetséges. Kipróbáltam rengeteg stratégiát, és tanultam.

NEM voltam "felelőtlen spekuláns": soha nem buktam el a számláimat, sőt, soha nem spekuláltam élesben olyan stratégiával, amivel kapcsolatban nem voltam megbizonyosodva arról, hogy az nem nyereséges (természetesen nyereséges stratégia alatt azt értem, hogy hosszú távon üzemeltetve nyereséges, azaz van valami előny, amit kihasznál. Nyilván ilyen stratégia is hozhat veszteséget rendeltetésszerű használat esetén is)

NEM voltam "szerencsés spekuláns", sem "balszerencsés spekuláns" mert soha nem kockáztattam fölöslegesen.

Nem voltam "oktató, robot értékesítő, sztárspekuláns" sem.

Voltam "Profi spekuláns", korán felfedeztem 6-8 piaci anomáliát, amiket egy részét óvatosan, de hatékonyan kihasználva szép profitokat értem el. A piaci anomáliák, amiket találtam picik, tünékenyek voltak, így hosszan dolgoztam azon, hogy nagy piaci anomáliá(ka)t is találjak. A középhaladós korszakommal ellentétben ekkor már nem úgy dolgoztam, mint a vicc béli fiatal bika, aki a hegytetőn állva meglátja a teheneket, és lerohan, hogy megb*szon egyet, hanem mint az idő bika, aki szép lassan leballag, hogy megb*ssza mindet....

Sajnos azonban a völgyben nem talátam egyetlen tehenet sem, így kimaradt életemből a "sikeres spekuláns" korszak is...

Szóval most elértem a "nyugdíjas spekuláns" korszakomba, most csak szórakozásból járok vissza ide fórumozni.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 15:10   #45 (permalink)
Törölt felhasználó
Vendég
 
Összes hozzászólás: n/a
Alapbeállítás

Idézet:
smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
#3

...

Trend
A fent leírt csúcs völgy elemzés gyakorlatiulag eleve trendekre osztja a chartot, ezek közül kell kiválasztani azt, amit főtrendnek tartunk. A trend indikátornak 1 db "méret" paramétere van. Alapértelmezett beállítással a 150 pipnél nagyobb trendek között válogatunk. Ezek közül az az aktuális trend, amelyik nincs megtörve, és a lehető legkisebb (de nagyobb, mint 150 pip). Ha egy trendben az árfolyam az utolsó csúcs óta legalább a fibo 61.8% áig elment, akkor a trend megtört (vagy 400 pipig).

...
A későbbi posztokat még nem olvastam, nem tudom mire megy ki a mondandód, de a kiemelt részre reflektálnék, csak általánosságban.
Trend és paraméter. Az egyik legizgalmasabb kérdéskör. Sokat tököltem vele, de nem találtam meg a frankót. Lehet, hogy azért, mert nincs is.
Mire gondolok? Arra, hogy abban a pillanatban, hogy egy trendmeghatározási metódusnak paramétere van, már el lett követve az önkényesség bűne.
Azt mondod: 400 pip. Azt mondod: 61.8%. Why pont annyi?!?! Miért nem 287 pip ill. 44.7%? Vagy akármennyi.
Az egyetlen objektív metódus szerintem az, amelyiknek nincs paramétere. Amelyiknek van, az már szubjektív. A szubjektum pedig mindig körülményfüggő. Abban a pillanatban, amikor megadtad a paramétert, te magad döntötted el, hogy BUY vagy SELL a trend.

Egyszerűen képtelen voltam paraméter nélküli trendmeghatározó metódust kifejleszteni. Legalább egy paraméter mindig lett. És ez az egy rombadöntötte az egészet, mivel predesztinált. Ha azt mondtam, legyen ez a paraméter 42, akkor a jelen pillanatban a trend BUY volt. De ha azt mondtam, hogy legyen 54, akkor SELL.
Azaz pusztán viszonyítási-pont függő, hogy BUY vagy SELL. Akkor meg mi értelme? Ezért mondom, hogy nincs trend.

Bocs, ha kicsit túlfilozofáltam. Nagyjából azt akarom mondani, hogy nem hiszek a trendekben (ennek ellenére újra és újra azon kapom magam, hogy úgy csinálok, mintha hinnék bennük. Nagyon rossz berögződés ez, nehéz tőle szabadulni). Trend nincs a jelenben. Mert mi a trend? Szabott irány. Van szabott irány a jelenben, ami megmondja a jövőt?
Ha jobban be akarok gyalogolni az engedékenység málnásába, akkor még azt is elfogadom objektívnek, ha van EGY paraméter. De akkor ez az EGY paraméter csak is kizárólag ÁLLANDÓ érték lehet!!!
Ezt gyorsan le is tudjuk ellenőrizni: találtál már pl. egy olyan mozgóátlagot, amely mentén kereskedve konzisztens nyerő vagy? Amely ma, két hete, három éve stb... is működik/működött?
Szófosásnak is egy a vége: a metódusod már ott megbukott, amikor azt mondtad, hogy 400 ill. 61.8.
  Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 15:58   #46 (permalink)
smk
Szenior tag
 
smk logója
 
Csatlakozott: 10-02-11
Összes hozzászólás: 827
Hírnév szint: 9
smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.smk elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
Bill eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Mire gondolok? Arra, hogy abban a pillanatban, hogy egy trendmeghatározási metódusnak paramétere van, már el lett követve az önkényesség bűne.
Azt mondod: 400 pip. Azt mondod: 61.8%. Why pont annyi?!?! Miért nem 287 pip ill. 44.7%? Vagy akármennyi.
Az egyetlen objektív metódus szerintem az, amelyiknek nincs paramétere. Amelyiknek van, az már szubjektív. A szubjektum pedig mindig körülményfüggő. Abban a pillanatban, amikor megadtad a paramétert, te magad döntötted el, hogy BUY vagy SELL a trend.
Értem mire gondolsz. A trend algoritmusomban 1 db paraméter van, a méretszorzó. Erre a következő miatt van szükség: minden pillanatban időben több ellentétes irányú trend él. Ezek közül ki kell választani azt, amit az általunk vizsgált idősíkon figyelembe veszünk. M1es kereskedésnél pl nem feltétlenül a napos charton látható trendet kell figyelni...
A méretszorzóm alapértelmezetten 1. A fent leírt pip méretek mind ehhez vonatkozó relatív számok. 1es méretszorzó mellett gyakorlatilag a 150 pipnél kisebb elmozdulások soha nem lehetnek főtrendek az én rendszeremben. Ha pl 10es méretszorzót adok meg, akkor az összes bedrótozott érték 10szeresére nő. Bármilyen méretszorzót is használok, a megfelelő idősíkon azt mutatja a program trend iránynak, amit én trend iránynak érzékelek a magam szubjektív módján. A méretszorzós megadás miatt azonban van egy olyan előnyöm is, hogy bármilyen idősíkon nézem is a chartot, ugyanazt a trendirányt látom. Bár konkrétan én nem is idősíkokat néztem, mert renko charton dolgoztam. A lényeg, hogy a trend algoritmus így gyakorlatilag 1 méretszámmal, és sok fixen rögzített arányszámmal dolgozik.



Idézet:
Bill eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Nagyjából azt akarom mondani, hogy nem hiszek a trendekben (ennek ellenére újra és újra azon kapom magam, hogy úgy csinálok, mintha hinnék bennük. Nagyon rossz berögződés ez, nehéz tőle szabadulni). Trend nincs a jelenben. Mert mi a trend? Szabott irány. Van szabott irány a jelenben, ami megmondja a jövőt?
A trend olyan múltbeli mozgás, ami jól láthatóan egy irányban halad. Ez egyértelműen létezik, nem kell hinni benne. Az, hogy a trend inkább szokott folytatódni, mint megfordulni, egy olyan állítás, amiben szintén nem kell hinni, hanem meg kell vizsgálni. Én nem találtam igazságot ebben az állításban.
smk nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 16:05   #47 (permalink)
Szenior tag
 
orkati logója
 
Csatlakozott: 12-09-22
Hely: Várpalota
Összes hozzászólás: 878
Hírnév szint: 6
orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
Bill eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
nem hiszek a trendekben (ennek ellenére újra és újra azon kapom magam, hogy úgy csinálok, mintha hinnék bennük. Nagyon rossz berögződés ez, nehéz tőle szabadulni). Trend nincs a jelenben.
Ejnye Bill, trend nincs, de szint az van? Most akkor hogyan kereskedjen így az egyszeri tréder?

Amúgy ismer valaki olyan embert, aki csak kereskedésből él? Vagy legalábbis folyamatosan profitos tud lenni mondjuk legalább 5+ éve? Mármint nem csak hallomásból, hanem tényleg ismer valaki ilyet személyesen? Mert én úgy látom, hogy akik régebben 1-2-3 jó év alatt megszedték magukat a piacon, azok manapság már oktatnak, brókercéget alapítanak, stb. Birger pl. bajban lenne, állítólag az utóbbi években inkább bukik, mint nyer, bár nem néztem utána.

Ha a mendemondákat figyelmen kívül hagyom, akkor nekem az jön le, hogy nincs ember, aki sokáig képes folyamatosan pénzt kivenni a rendszerből. Ez pedig baj.
orkati nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 16:35   #48 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-21
Összes hozzászólás: 103
Hírnév szint: 3
Pityke a hírnévhez vezető út elején jár.
Alapbeállítás

Idézet:
orkati eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Ejnye Bill, trend nincs, de szint az van? Most akkor hogyan kereskedjen így az egyszeri tréder?

Amúgy ismer valaki olyan embert, aki csak kereskedésből él? Vagy legalábbis folyamatosan profitos tud lenni mondjuk legalább 5+ éve? Mármint nem csak hallomásból, hanem tényleg ismer valaki ilyet személyesen? Mert én úgy látom, hogy akik régebben 1-2-3 jó év alatt megszedték magukat a piacon, azok manapság már oktatnak, brókercéget alapítanak, stb. Birger pl. bajban lenne, állítólag az utóbbi években inkább bukik, mint nyer, bár nem néztem utána.

Ha a mendemondákat figyelmen kívül hagyom, akkor nekem az jön le, hogy nincs ember, aki sokáig képes folyamatosan pénzt kivenni a rendszerből. Ez pedig baj.
Én tudok neked mondani többet is.
1. Soros György, talán nem kell bemutatni
2. Személyesen ismerek több magyar alapkezelőt, nyilvános a trackrekordjuk
Zsiday, Vakmajom stb...
3. Magam 2004 óta élek csak kereskedésből.
Pityke nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 16:41   #49 (permalink)
Szenior tag
 
orkati logója
 
Csatlakozott: 12-09-22
Hely: Várpalota
Összes hozzászólás: 878
Hírnév szint: 6
orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.orkati elindult a hírnévhez vezető úton.
Alapbeállítás

Idézet:
Pityke eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Én tudok neked mondani többet is.
1. Soros György, talán nem kell bemutatni
2. Személyesen ismerek több magyar alapkezelőt, nyilvános a trackrekordjuk
Zsiday, Vakmajom stb...
3. Magam 2004 óta élek csak kereskedésből.
Soros Gyuri nagyon nem az én szintem, de a többieket beszámítom Ez mondjuk jó hír, talán nem reménytelen a helyzet
orkati nem elérhető   Válaszol idézettel
Régi 2015-03-25, 17:00   #50 (permalink)
Szenior tag
 
Csatlakozott: 15-01-21
Összes hozzászólás: 103
Hírnév szint: 3
Pityke a hírnévhez vezető út elején jár.
Alapbeállítás

Idézet:
orkati eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
Soros Gyuri nagyon nem az én szintem, de a többieket beszámítom Ez mondjuk jó hír, talán nem reménytelen a helyzet
Pedig ő is volt kezdő spekuláns. És akiket ismerek, azokról elmondhatom, hogy mindenki volt kezdő, mint itt sokan a fórumon. Aztán ugye jön egy személyes tanulási folyamat, saját stílus, preferenciák kialakulása.

És ezek közül senki sem CSAK technikai elemzés alapján nyit poziciókat.
Sok egyéb kell hozzá: fundamentális elemzés, szentiment adatok, pénzáramlás.
Aztán ha ezek alapján megvan a jelölt, akkor az időzítéshez, pozició menedszeléshez (stopok) kell a technikai elemzés.

És nemcsak a forex van a világon. Pont a forex(devizák) kevésbé trendelő.
Pl. a részvénypiac/részvényindexek meg jobban trendelőek.
Ha úgy tetszik, a piaci hibák, amiket ki lehet használni itt jellemzőbbek, mint a forexen. Ezért is hivják a forexet őszinte piacnak.
Pityke nem elérhető   Válaszol idézettel
Válaszol

Címkék
piac mechanikája, stratégia, tökéletes piac



Jelenlévő aktív tagok böngészik ezt a témát: 1 (0 tag és 1 látogató)
 
Téma eszközök
Megjelenítési módok

Hozzászólás szabályai
nem indíthatsz új témát
nem válaszolhatsz
nem csatolhatsz
nem javíthatsz hozzászólást

BB code is bekapcsolva
Pofik bekapcsolva
Az [IMG] kód bekapcsolva
A HTML kód kikapcsolva
Trackbacks are bekapcsolva
Pingbacks are bekapcsolva
Refbacks are bekapcsolva


Hasonló témák
Téma Téma szerzője Fórum Válaszok Utolsó hozzászólás
Ahogy én látom.... willow Kezdőknek 409 2016-09-02 12:16


A pontos idő 16:11 , a GMT +1 időzóna szerint.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright © 2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.