Inverz statisztika

[gergo00]

Sziasztok!

Azzal a problémával fordulok hozzátok hogy találtam egy elemzési módszert az inverz stat.-át, értelemszerűen írásban, és mivel valamennyire tudok programozni megakarom hozzá írni a programot hiszen annak csak úgy van értelme .

Tehát, szükségszerűnek tekintem hogy el linkeljem a hozzá tartozó dokumentumot ahonnan én is elkezdtem csinálni.
http://etdk.adatbank.transindex.ro/pdf/pu_balogh.pdf

Nos, problémám fő forrása hogy nem tudom helyesen számoltam e ki az adatokat. Az első vonaldiagram ami a DJIA logaritmus értékének időbeli változására utal természetesen jó hiszen az pofoneccerű

Ez után akad problémám, a 3. ábra a befektetési horizont elosztását hivatott szemléltetni, viszont foggalmam sincs hogy hogyan lehetséges ez, mivel ha elolvassátok a "gépi megvalósítását" a linkelt állományból kitűnik hogy ha növelnem kell az adott elem értékét 1 egésszel akkor az semmi esetre sem fog nálam a top 0,013 érték alá esni.

Lehet hogy valamit félreértelmeztem, hogyha valaki kész és tud segíteni, megkoszönném és esetleg megoszthatnánk a kiszámolt adatokat, hogy rögzítsük azokat a pontokat amelyek biztosan megfelelnek.

Előre is köszönöm...

[Zeeman]

gergo00 eredeti hozzászólása

Sziasztok!
Ez után akad problémám, a 3. ábra a befektetési horizont elosztását hivatott szemléltetni, viszont foggalmam sincs hogy hogyan lehetséges ez, mivel ha elolvassátok a "gépi megvalósítását" a linkelt állományból kitűnik hogy ha növelnem kell az adott elem értékét 1 egésszel akkor az semmi esetre sem fog nálam a top 0,013 érték alá esni.

Előre is köszönöm...

Szia!
Nem a logaritmus értékét növeled 1-el hanem a dt-t ami a napok számai ami a kívánt növekedéshez kellett! A plusz 1 nap meg azért kell mert ugye a kezdő napot is bele kell számolni! Mert ha pl 5 nap múlva éri el akkor az végeredményben 6 nap.
Legalábbis én így értelmeztem...

De azt ugye tudod hogy ez nem igazán jó egy tőzsdei kereskedőszoftver alapjának? Csupán a trendek időtávjának és hosszának a kockázatkezelésében segít.