Mi történik, ha lenyomod az "Entert"?

[Profi(t)]

Sziasztok!

Lehet, hogy nem a legjobb címet adtam a témának, de azonnal elmagyarázom mire gondoltam.

Mindig csak azt halljuk, tanfolyamokon, fórumokon, hogy a tőzsdei kereskedésbe kezdőknek kb. 90-95 %-a veszteséges lesz. Magyarán bukni fog a nagy várakozásai helyett. A miértre mindig vannak magyarázatok, hogy kevés a technikai tudása, hogy pszichésen nem megfelelően felkészült az illető, nem működik az önkontrollja, kockázat menedzselése, stb.

De szerintem van itt még valami.
Mégpedig az, hogy sokan nem tudják pontosan, mi történik akkor, amikor egy trade indításakor lenyomja az enter gombot. Hogy milyen folyamat indul be technikailag, hogy mit csinál a bróker aki a túloldalon végzi a munkáját. Mi történhet, ha a bróker "le akarja nyúlni a tőkédet" (Tudjuk, hogy ez ritka, de ha mégis ...), stb...stb.

Régebben vezetőként dolgozva kereskedéssel foglalkozó cégnél, az átlagnál jobb eredményeket értem el. Ezt egyrészt én magam annak tulajdonítottam, hogy pl. az új belépő kollegáknak nemcsak a saját konkrét feladatait taníttattam be, hanem az első hetekben végigment a cég összes részlegén, látta minden osztályon a munkafolyamatokat, és kaptak egy összefoglaló oktatást is, amit az adott osztályok vezető tartottak számukra.
Így az illető nemcsak a saját feladatát tudta technikailag ellátni kifogástalanul, hanem tudta azt is, mi történik akkor, amikor ő elvégezve a feladatát, elindítja a folyamatot a cég rendszerében. Ki kapja azt meg, hogyan dolgozza fel az ő információt, mit csinál konkrétan, hová, kinek továbbítja, stb. Így tudták azt is mindig ők maguk mire fordítsanak kiemelt figyelmet, mik lehetnek a csapdák a rendszerben, melyik osztályon milyen hibákon bukhat meg az adott üzlet. Pontosabban meg nem bukott, csak több embernek újra át kellet dolgozni valamit, ami idő veszteség, és ezzel együtt némi pénz is, meg presztízs veszteség, stb
Röviden a folyamatot ismerte mindenki Alfától az Omegáig.

Itt pedig, ahol mindent veszíthet a kezdő, szerintem - és ismétlem ez az én szerény véleményem, ha nem így van elnézést érte - majdnem 100 %-nak nincs fogalma arról, hogy konkrétan milyen mechanizmusok indulnak be, amikor ő lenyomta az entert, és elindította az adott tradet. Férfiasan bevallom, nekem is csak nagyon homályos sejtéseim vannak.

Ezért szívesen vennék ilyen jellegű információkat a témában autentikus személyektől. A Fórumon van 3-4-5 ilyen ember, akik sok éve kereskednek,és számomra szinte "megkérdőjelezhetetlen profik" tőzsdei kérdésekben. Tőlük mindenképpen örülnék a válasznak.
Valamint aki bróker cégnél lehúzott már pár évet, és tudja, mi történik a "túloldalon" az adott pillanatban, attól is nagyon jól jönne konkrét infromáció.

A siker néha aprócska dolgokon múlik.

[willow]

Valamint aki bróker cégnél lehúzott már pár évet, és tudja, mi történik a "túloldalon" az adott pillanatban, attól is nagyon jól jönne konkrét infromáció.
Akár igy is történhet.
http://www.youtube.com/watch?v=zdGFm...eature=related

[HJozsó]

willow eredeti hozzászólása

Valamint aki bróker cégnél lehúzott már pár évet, és tudja, mi történik a "túloldalon" az adott pillanatban, attól is nagyon jól jönne konkrét infromáció.
Akár igy is történhet.
http://www.youtube.com/watch?v=zdGFm...eature=related

Nagyon jó kis video!

Vagyis a mi szempontunkból nem annyira jó!

[Lovi]

Most ismerkedek ezzel a világgal, és ez a videó arról szól ami hosszú fórumozások után sem derült ki számomra. Miért kell amögött a "Dealing Desk" mögött ülnie valakinek ha majdnem ugyan azt csinálja amit mi is csinálhatnánk. Miért van annyi tőzsdés weboldal. Nem tudunk mi magunk is közvetlenül adni/venni a cégektől?

[archenius]

Lovi eredeti hozzászólása

Most ismerkedek ezzel a világgal, és ez a videó arról szól ami hosszú fórumozások után sem derült ki számomra. Miért kell amögött a "Dealing Desk" mögött ülnie valakinek ha majdnem ugyan azt csinálja amit mi is csinálhatnánk. Miért van annyi tőzsdés weboldal. Nem tudunk mi magunk is közvetlenül adni/venni a cégektől?

A nagykereskedők sem szolgálnak ki végfelhasználókat. Egyszerűbb nekik, ha kevesebb viszonteladót kiszolgálnak ki, akik viszont nagyobb mennyiségeket vesznek meg egy tételben, mint a sok kis apró végfogyasztót. Valahogy így működik a pénzpiac is. Valamint itt is van minimum kötésméret, ami jóval nagyobb (1lot), mint amivel a legtöbb otthoni spekuláns kötöget. A bróker összegyűjti a beérkező megbízásokat, és együtt viszi őket a bankközire, egy tételben.

[Lovi]

archenius eredeti hozzászólása

A nagykereskedők sem szolgálnak ki végfelhasználókat. Egyszerűbb nekik, ha kevesebb viszonteladót kiszolgálnak ki, akik viszont nagyobb mennyiségeket vesznek meg egy tételben, mint a sok kis apró végfogyasztót. Valahogy így működik a pénzpiac is. Valamint itt is van minimum kötésméret, ami jóval nagyobb (1lot), mint amivel a legtöbb otthoni spekuláns kötöget. A bróker összegyűjti a beérkező megbízásokat, és együtt viszi őket a bankközire, egy tételben.

Elég érthető és korrekt válasz, köszönöm a segítséget. Ezek szerint sehogy sem lehet megkerülni ezt a rendszert? Kivéve azt az 1-2 oldalt ami állítólag kimondottan ezzel foglalkozik.

[Zoltán Németh IronFX]

willow eredeti hozzászólása

Valamint aki bróker cégnél lehúzott már pár évet, és tudja, mi történik a "túloldalon" az adott pillanatban, attól is nagyon jól jönne konkrét infromáció.
Akár igy is történhet.
http://www.youtube.com/watch?v=zdGFm...eature=related

Ez csak egy ugyes reklámfogás az FXCM-tol!
Pont toluk nem várná az ember az ilyen reklámot amikor:

http://forexmagnates.com/nfa-fines-f...-clients-back/

http://www.babypips.com/blogs/espipi...e-on-fxcm.html

http://online.wsj.com/article/SB1000...573405548.html

$2 millióra bírságolták a piaci árak manipulálása miatt!

[Suhi]

Azért ide írom a kérdésemet , mert talán teknikailag ide tartozik a válasz .
A kérdésre a válasz igazából szerintem igen , de nem vagyok benne biztos .
Arról van szó, hogy ugy ha eur.usd-r veszek , akkor az eurot veszem az usd-t eladom .
Most bontsuk ezt fel és vegyük csak az egyik felét , teljesen mindegy melyiket a séma a lényeg . Legyen a példa okáért az , hogy dollárt adok el . A kérdésem , hogy bár én eurusd páron longolásból származóan adom el a dollárt , ezt a piacon össze párosíthatják e pl egy usdjpy vételből származó dollár vétellel ?
Vagy ezek a párosítjások csak páronként működnek ? Pédául level2-n keresztül csak párokra tudok ajánlatokat adni-látni , külön devizákra nem , de viszont ez a megoldás nyilván egy likvidebb piacot eredményezne a bankoknak is .
Feltételezem ők csinálják is így csak erre az én(mi) befektetők teknikai hátterével képtelenek vagyunk , bár a mi tőkénkre nézve talán nem is lényeges , csak kíváncsi vagyok hogyan oldják meg , hogy létrejöhet , jön e néha a fent leírt párosítás .

[smk]

@Suhi:
1 devizával nem lehet kereskedni. Ha dollárt akarsz eladni, akkor azért valamit kapnod kell. Tehát az, hogy EURt veszel USDért 1 db elemi művelet. A brókerek természetesen megtehetik, hogy két devizapár adásvételből hajtják végre a tranzakciót.
pl EURJPYt akarsz longolni, akkor a bróker lehet, hogy EURUSD long, és USDJPY long egyidejű tranzakciójával oldja meg. Ilyen módszerrel te is megteheted hogy olyan devizapárral kereskedsz, ami a brókernél alapból nem elérhető.

Tökéletes piacot feltételezve mindig igaz, hogy USDJPY * EURUSD = EURJPY. most pl (82,8*1,324 = 109,6)
Mivel a piac nem tökéletes, előfordulhat, hogy ez így nem igaz, jelentős eltérés adódik. Tegyük fel, hogy USDJPY, EURUSD árfolyamok változatlansága mellett EURJPY 120ra változik. Ekkor megtehetem, hogy 1 USDmet átváltom EURra (kapok 1/1,324= 0,755 EURt) Utána EURTt átváltom JPYraa, kapok 0,755*120 = 90,6 JPYt, majd ezt átváltom USDre, kapok 90,6 / 82,8 = 1,09 USD tehát gyakorlatilag 1 USDből kockázat nélkül azonnal csinálhatok 1,09 USDt. Ezt jó nagy pénzekkel csinálva jó nagy jövedelmet lehet szerezni. Azonban, attól, hogy én a fenti tranzakciót nyomatom, meg még sokan mások is az egyensúly ismét kialakul. Mivel az ilyen helyzetekre szupergyors robotok figyelnek, gyakorlatilag ki sem tud alakulni jelentős eltérés. Ha minden ember EURJPYt akar longolni (EURUSD, USDJPY viszont senkit sem érdekel), és ezért kicsit felmegy az árfolyama a másik két devizapárhoz képest, azonnal piacra lépnek az emberekkel ellentétes irányba kereskedő, fent írt mechanikával működő robotok, ezáltal gyakorlatilag létrehozzák a likvidebb piacot, amit akartál.

[Suhi]

smk eredeti hozzászólása

@Suhi:
1 devizával nem lehet kereskedni. Ha dollárt akarsz eladni, akkor azért valamit kapnod kell. Tehát az, hogy EURt veszel USDért 1 db elemi művelet. A brókerek természetesen megtehetik, hogy két devizapár adásvételből hajtják végre a tranzakciót.
pl EURJPYt akarsz longolni, akkor a bróker lehet, hogy EURUSD long, és USDJPY long egyidejű tranzakciójával oldja meg. Ilyen módszerrel te is megteheted hogy olyan devizapárral kereskedsz, ami a brókernél alapból nem elérhető.

Tökéletes piacot feltételezve mindig igaz, hogy USDJPY * EURUSD = EURJPY. most pl (82,8*1,324 = 109,6)
Mivel a piac nem tökéletes, előfordulhat, hogy ez így nem igaz, jelentős eltérés adódik. Tegyük fel, hogy USDJPY, EURUSD árfolyamok változatlansága mellett EURJPY 120ra változik. Ekkor megtehetem, hogy 1 USDmet átváltom EURra (kapok 1/1,324= 0,755 EURt) Utána EURTt átváltom JPYraa, kapok 0,755*120 = 90,6 JPYt, majd ezt átváltom USDre, kapok 90,6 / 82,8 = 1,09 USD tehát gyakorlatilag 1 USDből kockázat nélkül azonnal csinálhatok 1,09 USDt. Ezt jó nagy pénzekkel csinálva jó nagy jövedelmet lehet szerezni. Azonban, attól, hogy én a fenti tranzakciót nyomatom, meg még sokan mások is az egyensúly ismét kialakul. Mivel az ilyen helyzetekre szupergyors robotok figyelnek, gyakorlatilag ki sem tud alakulni jelentős eltérés. Ha minden ember EURJPYt akar longolni (EURUSD, USDJPY viszont senkit sem érdekel), és ezért kicsit felmegy az árfolyama a másik két devizapárhoz képest, azonnal piacra lépnek az emberekkel ellentétes irányba kereskedő, fent írt mechanikával működő robotok, ezáltal gyakorlatilag létrehozzák a likvidebb piacot, amit akartál.

Áh igen érthető köszönöm Smk !
A második fele nagyon érdekes . Gyakorlatilag úgy hangzik mintha ezek a robotok tartanák a piacot egyensúlyban . De mivel egyik pár sem mozog 100%ban ugyanúgy, ezért ilyen elcsúszások főleg az emberi tevékenység mellett kisebb mértékben folyamatosan jelen vannak feltételezhetően ? Bár érthető módon azokra ilyen kis mértéknél még nem éri meg kereskedni .
Mondjuk amit a példádban írtál 109, ami egyébként még mindig ekkora mennyire számít egyensúlytalanságnak ? Egyébként ez tényleg nagyon jó dolog , nincs erről esetleg valami olvasnivalód ?

[smk]

Olvasnivaló: arbitrázs kulcsszóval kapcsolatos írásokat keresgélj!
A fenti példánál egyszerűbb arbitrázs az, ha két különböző piacon azonos terméknek két eltérő ára van, és ezt kihasználva eladsz ott, ahol drágább, és veszel ott ahol olcsóbb.
A robotok megjelenése előtt nyilván emberek végezték ezt a munkát, ezért kialakulhattak nagyobb egyensúlytalanságok is, amiből nyilván jól megéltek azok akik jól csinálták. Azonban az ilyen arbitrázs dolgok nagyon egyszerűen algoritmizálhatók, ráadásul a gépek sokkal előbb lecsaphatnak a lehetősére, mint egy ember. Szóval szerintem nem valószínű, hogy találsz olyan arbitrázs lehetőséget, amit érdemben kihasználhatsz egy retail bróker ügyfeleként...