FOREX tanfolyam!

[smk]

Rewand eredeti hozzászólása

Tíz évre visszamenően? Nem őrültem meg : )

Látod, különbözőek vagyunk. Én akkor kérdezném meg magamtól ezt, ha 10 év backteszt nélkül kereskednék élesben. Ahhoz, hogy élesben kereskedjek, nekem szükségem van stratégiára megfelelő moneymanagementtel. Ha nincs elég statisztikai infóm a stratégia hozamáról, akkor a MMet sem tudom megfelelően beállítani. A te stratégiádban ha jól látom viszonylag sok kicsi nyerő, és kevés, viszonylag nagy vesztes trade van. Ha az utóbbi fél évben beszívott 2-3 nagy bukás helyett 6-8 db lenne, akkor veszteséges lennél ebben a félévben is. Ahhoz, hogy magabiztosan meg tudjam becsülni, hogy hány nagyobb bukó ügyletre számítok, számomra legalább 20-30 nagyobb bukást felölelő időszak pontos backtesztje kellene.(Ez a te stratégiád esetén tényleg kb 10 év) Egy olyan nyereségesnek tűnő stratégiában, ahol hasonló méretű nyerők és bukók vannak, esetleg kevesebb backteszt alapján is megbíznék.

Egyáltalán nem mondom azt, hogy nekem van igazam, csak azt, hogy másként gondolkodunk. Én egyelőre még nem találtam olyan stratégiát, ami számomra megfelelő (lehet, hogy soha nem is fogok), ezért nem is spekulálok élesben (ultrahosszú távú részvénybefektetéseim kivételével).

[fxtom]

fxtrader55 eredeti hozzászólása

Ez, hogy egyszer támogat másszor nem, nagyon sántít. Nem lehet így leegyszerűsíteni, sajnos nem így van.
A stratégia működhet optimálisan adott volatilitás mellett. Ha a piac bármi miatt beszűkül (pl. hírek előtt) nem lesz optimális a környezet.

A hosszú távról:
én az az ember vagyok, aki nem ért egyet azzal az általános nézettel, hogy a chartok nagyobb idősikon ugyanolyanok, mint kisebben. Pintér P.-től is hallottam már, hogy egy chartról nem lehet megállapítani, hogy milyen idősíkon "készült". Ez oké, ettől függetlenül a daytrading mégis teljesen más, mint a napon túli trading. Ebbe nem szeretnék itt és most belemenni, mert nagyon hosszú lenne és nem ide való téma.

A lényeg, hogy szerintem is fontos a backteszt, amit lehet tesztelni kell. De érdemes beismerni a tesztelés korlátait is. Az ember nagyon intuitív lény, olyan komplex döntéseket hoz, amelyeket lehetetlen pl. leprogramozni. Ettől függetlenül lehetnek olyan objektív módszerek, amelyekre lehet algoritmust írni és profitábilis. Én is dolgozom ilyenek fejlesztésén, habár a programozáshoz (kódíráshoz) még nem értek.

Birgert sikeres kereskedőnek tartom. Ő is azt mondta, hogy az ő döntéshozatali mechanicmusát nem lehet leprogramozni. Márpedig ha nem lehet, akkor backtesztelni sem lehet, mert az eredmény nem lesz tökéletes, legfeljebb közelítő. (Vagy még az sem).

Hogy egyszer támogat, máskor nem, az valóban leegyszerűsítés. Mivel a hírek árra gyakorolt hatását nem lehet backtesztelni, ezért egyszerűen figyelmen kívül kell hagyni őket. Ezzel szemernyit sem fog torzítani a backteszt, éppen a már többször említett "egyszer támogat, máskor nem" miatt. Azt írtam korábban is, és továbbra is állítom, hogy megfelelő nagyságú minta esetén egyszerűen nincs hatása az eredményre, mert kiegyenlítődnek a hatások. Nem hiszem, hogy van olyan stratégia, ami 10 éves teszten a hírek miatt fordul át nyereségesből veszteségesbe vagy fordítva.

A rövid-táv hosszú távval kapcsolatban egyet értek veled, én sem gondolom, hogy egyforma lenne, a népszerű "mondd meg milyen idősíkú chartot látsz" kisérlet ellenére. Sokkal inkább hiszek az alábbi elméletben:
http://www.mwi.hu/publikaciok/daytrade.html

Én azon a véleményen vagyok, hogy ha objektív elemekből áll valakinek a stratégiája, azt érdemes, sőt muszáj backtesztelni, ha pedig szubjektív, akkor lehetetlen, de ezt tovább adni, tanítani is ugyanilyen lehetetlen. Amit írtál, abból számomra az derül ki, hogy Birger stratégiája sem objektív, ezért nem lehet (érdemes) backtesztelni. Ebből viszont az következik, hogy hiába mondja el, tanítja meg bárkinek is, nem fogják tudni utánozni. Persze, nem tudom, hogy egyáltalán célja-e ez, feltételezem, hogy nem igazán.

[Rewand]

smk eredeti hozzászólása

Látod, különbözőek vagyunk. Én akkor kérdezném meg magamtól ezt, ha 10 év backteszt nélkül kereskednék élesben. Ahhoz, hogy élesben kereskedjek, nekem szükségem van stratégiára megfelelő moneymanagementtel. Ha nincs elég statisztikai infóm a stratégia hozamáról, akkor a MMet sem tudom megfelelően beállítani. A te stratégiádban ha jól látom viszonylag sok kicsi nyerő, és kevés, viszonylag nagy vesztes trade van. Ha az utóbbi fél évben beszívott 2-3 nagy bukás helyett 6-8 db lenne, akkor veszteséges lennél ebben a félévben is. Ahhoz, hogy magabiztosan meg tudjam becsülni, hogy hány nagyobb bukó ügyletre számítok, számomra legalább 20-30 nagyobb bukást felölelő időszak pontos backtesztje kellene.(Ez a te stratégiád esetén tényleg kb 10 év) Egy olyan nyereségesnek tűnő stratégiában, ahol hasonló méretű nyerők és bukók vannak, esetleg kevesebb backteszt alapján is megbíznék.

Egyáltalán nem mondom azt, hogy nekem van igazam, csak azt, hogy másként gondolkodunk. Én egyelőre még nem találtam olyan stratégiát, ami számomra megfelelő (lehet, hogy soha nem is fogok), ezért nem is spekulálok élesben (ultrahosszú távú részvénybefektetéseim kivételével).

Megértem a szempontjaidat. Soktényezős a játék. Én néha azt gondolom, hogy a 10 évvel ezelőtti piac egy más piac volt, ezért bizonyos stratégiákat nem is tesztelnék be rájuk, van aki viszont ragaszkodik ehhez. Hol az igazság? Nem tudom, ezek nyilván meggyőződések, amiket nem mindig lehet bizonyítani. Nekem van 3 fix nyerő stratégiám és mellette intuitívan is kereskedek. Ha intuitívan hibázok, tanulok belőle és ilyenkor mindig visszatérek a fix stratégiákhoz. Ezzel biztosítom, hogy ne bukjam el a számlám és ha néha teszek is egy lépést hátra, tudom, hogy az idő nekem dolgozik.

[Rewand]

Akinek drága a 8000Ft/óra, alkudhat : )
Egyébként meg, íme egy ingyenes stratégia, hónapnyi munka benne, az adakozásról, hozzájárulásról tehát ennyit. Szeretettel és kíváncsian várom másét is.

Rá lehet keresni a forexfactory-n: EURUSD Session Breakout and Reverse Strategy. Természetesen "By Rewand".

Üdv,
Rewand