Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Általánosságok

Collapse
X
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Általánosságok

    Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com
    Arra gondoltam, hogy mi lenne ha nyitnék egy olyan topicot, ami az automata kereskedés általános témaköreit próbálná kapirgálni.
    Tehát nem platform specifikus,
    nem módszer népszerűsítő,
    nem "igazunkat bizonygató",
    és főként nem egy termék vagy szolgáltatás reklámja.
    (pénzt kérni amatőr kereskedőktől ilyen jellegű termékekért sztem nem a leg etikusabb egyébként sem - tisztelet a kivételnek)

    ilyesmikre gondolok:
    • Adatok, információk elérése, kezelése
    • tervezés
    • kódolás
    • optimalizálás (algoritmusok, paramétermezők, paraméter mennyiségek)
    • tesztelés ( oos - adat arány, walk forward - backward, stb...)
    • eredmények mérése, statisztikák
    • a gép ember aránya (pl.: mennyire kell belenyúlni a működésbe, kapcsolgatás)
    • jövőbeni hozamokkal kapcsolatos elméletek, mutatószámok
    • bot-portfólió kezelés
    • csapatmunka az építésben


    sok témakörrel találkoztam már, személy szerint örülnék egy ilyen beszélgetésnek.

    vélemény?

    esetleg egyéb javaslatok témakörre?

  • #2
    Nekem tetszik a topic, remélem, hogy lesznek hasznos hozzászólások.

    Lehetnének még a következő témák:
    -matematikai eszközök használata robotépítés során
    -pozíció menedzselés eszközei
    -tapasztalatok gazdasági adatokkal, makró mutatókkal
    -mesterséges intelligencia
    Ehhez egy link.
    -adatbányászat

    Nekem az a tapasztalatom, hogy gyakran jó egy robot backtest-en (még OOS-en (Out of sample) is), majd mikor kikerül a demószámlára (esetleg éles számlára), akkor bukni kezd. Tehát valamiféle mutatót kell megalkotni, ami előre jelzi, hogy hogyan fog hozni egy robot. Erre van valakinek ötlete?

    Statisztikánál én a következőket szeretem elsősorban figyelembe venni:
    -profit factor
    -relatív drawdown (éves profithoz képest)
    -kötésszám
    -balance görbe formája

    Kérdésem: Van-e valakinek elképzelése arról, hogy hogyan lehet mérni, hogy merre "torzul" a piac?
    forex eszközök, robotok fejlesztése

    Hozzászólás


    • #3
      hajaj...lehet hogy nagy témakört öntöttem ide?
      ok.

      akkor egy konkrét kérdés:
      kinek mennyi botja marad életben azok közül (persze általában) , amik átmentek a walk-forwardon?
      Sztem ez kapcsolódik Sapka kérdéséhez is nem? (piac torzulás)

      persze csak ha nem vagyok túl indiszkrét
      (bár engem eléggé zavar, hogy soha senki nem vallja be a sikereit...ez vmi magyar virtus lehet? )

      nálam(nálunk) ez kb: 10/4

      Hozzászólás


      • #4
        TozsdeProgram.hu eredeti hozzászólása
        Sziasztok!

        Sapka, köszi ezt a linket! Pár évvel ezelőtt dolgoztunk együtt Benjaminnal, igazán szimpatikus srác volt, öröm látni, hogy ilyen írásai kerülnek elő itt a fórumon!

        Ttorhcs, tetszik ez a kezdeményezésed, kíváncsian várom a hozzászólásokat!
        TozsdeProgram.hu, ti mettől meddig tesztelitek vissza a robotjaitokat? Hogy működik ez nálatok?
        forex eszközök, robotok fejlesztése

        Hozzászólás


        • #5
          Én egész nap futtatom a metatradert, és az így összegyűlt adatok alapján tesztelek tick-re pontosan. Sajnos ennek ellenére is köszönő viszonyban sincsen az demo/éles számla eredménye a tick-teszt eredményével.
          Részben hasonló elven működik az én robotom is, de múlt hétre elvileg 3000$-ból most 3250-en kéne lennie a demo számlának, ehelyett 2500$-on áll.
          Szerintem felháborító, hogy fut a metatrader + a robot is, és ugye menti le a gyertyaadatokat a rendszer közben, és nem egyezik a teszt a valósággal, ez szerintem gusztustalan, ennyi erővel kár lementenie bármi adatot is
          Hiába tesztelem ki a robotot, és jön ki 1 évre 40-120-szoros profit 10%-os max. lehívással, ha kb. pont az ellenkezője történik a valóságban.
          Ennek persze több oka is van, pl. most naplózom a spread-et, és mikor nagy mozgás van, akkor a normális 2xerese is lesz, de úgy átlag 1,5xeres folyamatosan, ami persze még ugrál is össze-vissza, amellett hogy még az árfolyam is ugrál össze-vissza, így ezek a 2 pip-es csúszóstoppok 5ből 4szer ideje korán elhalasztják a kötéseket. Emiatt nem nyerek annyit amennyit kéne, de leginkább már minuszban vége a történetnek.
          De ez még nem elég, ott van az is, hogy hirtelen akkora mozgás van, hogy VPS és előre beadott order ide vagy oda, igenis van, hogy 0,7 pip-nyit is csúszik a pozíció nyitáskor is, és záráskor is! Tehát az átlag 3-4 pipet nyerő robotom már csak 1,6-2,3 pip-et tudna nyerni, ha nem stoppolódna ki idejekorán a csúszóstop miatt. Ha viszont nagyobb trailinget rakok be, akkor pedig az a baj, hogy a kívánt elmozdulás elmaradása esetén nagyobb veszteséget szenvedek el.
          Most beállítottam, hogy x méretűnél nagyobb spread esetén ignorálja a mozgásokat, de ez inkább visszafele sült el a legtöbb esetben. Belépés és kilépésnél meg vagy épp normális spreadet kapok, vagy a normális 2xeresét, amellett hogy a nagy és hirtelen mozgás miatt még csúszás is lehet/lesz benne
          Ha belépéskor csúszás van, már nem is stimmel a kezdeti csúszóstoppom a tesztével, ezért azt is korrigáltam már, ez azért segített.
          Tehát számomra a legnagyobb probléma most a pozíció megtartása és végül profitban zárása úgy, hogy ez ne menjen a nyereségesség rovására. Ihletnek jó volt a videótok, lehet én is megcsinálom többlépcsős stophúzásosra, majd ha már elég nagy az elmozdulás, akkor aktiváltatom a szűk trailinget, de erre most megint gyűjteni kell, hogy leprogramozzák.
          A mostani éles brókerem sem alkalmasa a spreadjei miatt erre a skalpolós témára, ezért brókert is kéne váltani, amúgy sem elég az 1:50 tőkeáttét, simán bír a rendszer 1:200-at vagy nagyobbat is.

          A robot backtest-es kérdésre válaszolva, szerintem nem az év számít, hanem a kötések száma legyen legalább min. 300-500+. Volt napi kereskedős robotom, 3 évre 180 kötéssel, az semmire sem elég
          Az adatok minősége sem mindegy, de hogy most honnan érdemes tick adatot szerezni és azt pontosan hogyan konvertálgassam és állítsam be, hogy a backtest a valóságot tükrözze, azt passzolom, de azt bizton állíthatom, hogy a metatrader amit lement múltbeli adatokat, nem tükrözi a valóságot a tickre futtatás ellenére sem

          Hozzászólás


          • #6
            TozsdeProgram.hu eredeti hozzászólása
            Ti hogyan szoktátok visszatesztelni a robotjaitokat?
            Szerintetek mennyi időre visszamenőleg kell, hogy jó eredményt adjon egy robot backtestben, hogy éles számlán pénzt merjetek bízni rá?
            Nekünk van egy olyan stratégia építő programunk, melyben "online" tudjuk állítani a robot paramétereit. Ez az "online" kifejezés azt jelenti ebben az esetben, hogy ahogyan változtatunk egy paramétert, abban a pillanatban látjuk az eredményét is, hogy mit hozott volna az utóbbi 6-10 évben a módosított robot. Tehát meglehetősen könnyű így az optimalizálás és robot építés. Ahogyan említettem is, 6-10 évre visszamenő tesztadatokkal dolgozunk Dukascopy-s tick adatokon. BeZol, ezt nektek is ajánlom, ennél jobb minőségű adatokat ingyen nem nagyon lehet találni. Dukascopy-nál van mindannyiunknak számlája, tehát így nem nagyon érhet meglepetés. 1-2 (néha 4-5) évet szoktunk hagyni, amire nem fejlesztünk. Ez a megerősítés végett kell, hogy nem fejlesztett időszakban is jól hoz-e a robot. MT4-et egyébként nem használunk.

            Általában 200-800 közötti pozíciót kötnek a robotjaink évente backteszten. Egyébként mi sem állítunk a paramétereken a tesztidőszak során, bár tervben van ez is, az infrastruktúra most épül hozzá (eddig is lehetséges volt alapszinten, de nem használtuk). Ezért is érdekelne az emberek véleménye arról, hogy hogyan lehet a piac "torzulását" mérni. Nekem van erről egy elképzelésem, de ez még nem kiforrott.

            Említetted, hogy nem használtok indikátorokat, csak az árfolyammal dolgoztok. Ez azt jelenti, hogy csak a gyertyákkal? Milyen idősíkon dolgoztok egyébként?

            BeZol:
            Mt4-es tick adatokat felejtsd el. 1 évre nem elég visszatesztelni, hiszen 1 éves tesztidőszak alatt nem tudod a robotodat minden piaci körülményre felkészíteni. Egyébként sem, de ez már más kérdés. Na és persze a 180 kötés is túl kevésnek tűnik.
            forex eszközök, robotok fejlesztése

            Hozzászólás


            • #7
              Viszont egy algoritmus segítségével automatikusan adaptívan alkalmazkodik a programunk a piac mozgásához.
              na pont ez volt a kérdés Sapka részéről...de gondolom ez viszont üzleti titok igaze

              mi az a metódus, sorrendiség ami a piac mozgását, a változást illetve a változás-változását képes valamilyen szinten felismerni, lekövetni.
              (illetve kinek milyen elképzelései, elméletei, megvalósításai vannak ezzel kapcsolatban)

              nekem a megfigyeléseim:

              elméletileg minden nap százával kerülnek ki az éles piacra új algoritmusok, amik az eddigi adatokon vannak optimalizálva kihegyezve, találnak valami jelet a "zajban" és mivel elkezdik lekereskedni ezeket a jeleket is, természetesen máris szűkül az az adott jel-zaj viszony...

              gondolom nincs új a nap alatt az árfolyam mintázatok esetében sem, de ezek sorrendiségének éles változása komolyan "betehet" az algoritmusunknak is

              ami viszont számszerűsíthető:
              idő alapú gyertyáknál: 60 000 gyertya alapján 3 gyertyás mintázatokat figyelembe véve (és normalizálva!) kb 40 000 különböző mintázat alakult ki

              ugyanez range-bar esetében kb 8000!

              BeZol: ahogy olvastam a hozzászólásodat az volt a benyomásom, hogy túl van hegyezve a rendszered - könnyen "kicsorbul" - ha az alap logika engedi hogy kicsit tágítsunk a holtjátékon, én ebbe az irányba mennék valószínüleg.
              Nemtudom lehetséges-e mt4-ben, de én kicsit megtekergetném a botot valahogy torzított adatokkal...500 - 1000 ilyen iteráció után ez egy tölcsért fog formázni ha grafikonba teszed, és ott már szépen kibuggyanhatnak a csontvázak a szekrényből..

              Nem tudom ki hogy van vele, de én elég rossz véleménnyel vagyok az egész mt4 platformról.
              kezdve a fejlesztőkörnyezettel: (debug?, code assist?, onBar? csak interpoláció?!)
              Azt olvastam valahol hogy ez a 4-es platform 2001-ben (wtf?) lett kifejlesztve market-maker brókerek számára. azóta meg csak foltozgatva van...egyáltalán mi van az ötössel? (remélem nem tévedtem nagyot az adatokkal)

              értem én, hogy populáris...de győzike is az

              Hozzászólás


              • #8
                Ti milyen platformon dolgoztok?
                .Net alapú, open source+saját fejlesztés, a bróker pedig Dukascopy.
                Persze idővel majd körül kell nézni valami szélesebb terméksála felé (cfd legalább pl.) de egyenlőre ez is éppen elég...

                de ami esetleg engem érdekelne, hogy nálatok hogyan folyik a fejlesztés, milyen ciklusokban , a csapat együttműködési felületei stb...ha szabad ilyet mondanod...

                pl. egy kutatásnál hol érdemes megszabni a korlátokat, hogy meddig érdemes elengedni a "gyeplőt" és mi az a pont amikor már azt mondjátok, hogy na ennyi itt most elég, majd folytatjuk a következő menetben....stb..

                Hozzászólás


                • #9
                  köszönöm!
                  pont ilyen választ vártam (kicsit féltem, hogy valami "marketingesebb" választ kapok, de nem)

                  mi egy ár/érték arányú rendszert próbálunk "eszközölni", az ár persze a belefektetett munka illetve a szükséges átalakítás,
                  Ami hátulütője lehet a dolognak, ha ez nagyon nincs korlátok közé téve akkor parttalanná válhat és sok "szemetet" termelhet az ötletelés, a másik oldal, (túl szűk keretek) pedig a kreativitást korlátozza.

                  esetleg van tapasztalat azzal kapcsolatban hogy ez a terület, az automatizált kereskedés, tőzsde rendelkezik e olyan jellemzővel ami alapjaiban kell(ene) hogy meghatározza a csapat működését?

                  pl.: egy kreatív studióban még egy billiárd asztal sem furcsa, de egy gyárszalag mellett még a cigiszünet is be van szabályozva.

                  Hozzászólás


                  • #10
                    Sziasztok.
                    A backteszttekkel kapcsolatosan mára kissé összezavarodtam. A tesztekhez aTickStory programot szoktam használni, gondolva ha a rengeteg adathalmazon átmegy biztosan jól fog működni a program. A tesztelgetés folyamán én is arra jutottam mint sokan közülünk. Nagyon kicsi stop nagy tp vagy nincs is egyáltalán, és követjük az árat. Ekkor a teszten hatalmas nyereséget lehet elérni. Remek inditsuk el a demo számlát. A veszteség ekkor természetesen megugrott, sőt szinte csak az lett egy-egy kóbor nyereség mellett. Igen mert rossz a bróker lassú és nem ad árat ahol kell (nagyon messze teljesült), kerestem egy gyors VPSt és brókert. A kis stop viszont ott sem működött, tehát a szinte 0 stoppot jócskán meg kellett növelni, így már nem olyan szép a nyereség. Viszont itt érdekes a teszt. A belső adatokkal beállítva a paramétereket abban az esetben ha az adatok Modellezési minősége 70-90% adott egy használható eredményt. / Ezt a tesztet persze nem szeretjük /. A demo futtatás így már kezd alakulni. A TickStory adatokat ha megnézzük egy év alatt H1 idősíkon 39848 Ticket vesz figyelembe 66,696,521 Árral. Na ezt nem értem, mert 1 év 365 x 24 = 8760 óra azaz H1 en ennyi Tick ebből le kell vonni a nem kereskedett napokat. Szóval nem értem akkor mi a valós adat. Most úgy látom, hogy jó ha átmegy a TickStory által generált adathalmazon, de a beállításokat a belső adatokhoz közel célszerű állítani, de csak bizonyos minőség felett. .... Vagy Ti hogyan backteszteltek ? vagy a Meta nem a helyes út ?

                    Hozzászólás


                    • #11
                      nem biztos hogy mindent értek abból amit leírtál, de

                      és hogy próbáljak ragaszkodni az eredeti témához (platformfüggetlenség)

                      három féle módon tudom hisztorikus árfolyamok megjelenítését elképzelni

                      - tick
                      - gyertya
                      - valamilyen modellezés (az ár mozgása "egyszerűsítve")

                      és gondolom (de nam vagyok mt4 szaki) amikor több ticket használ fel a program mint a gyertyánkénti 4 adat, az azt a mozgást modellezi ami azon az egy órán belül történt (pl. mi volt előbb? a low, vagy a high?)

                      a soraid közül nekem az tűnik ki, hogy órás stratégián használsz nagyon kicsi stoppokat? én figyelek arra, hogy az SL/TP szintjeim mindig nagyobbak legyenek a használt gyertya átlagos magasságánál (így nincs is szükség interpolációra lényegében) tehát ha pl.: 10- es stoppot használok akkor max perces legyen a visszateszt (EURUSD)

                      különben csak átver a masina.

                      értettem a problémád?

                      Hozzászólás


                      • #12
                        szsolt eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                        Sziasztok.
                        A backteszttekkel kapcsolatosan mára kissé összezavarodtam. A tesztekhez aTickStory programot szoktam használni, gondolva ha a rengeteg adathalmazon átmegy biztosan jól fog működni a program. A tesztelgetés folyamán én is arra jutottam mint sokan közülünk. Nagyon kicsi stop nagy tp vagy nincs is egyáltalán, és követjük az árat. Ekkor a teszten hatalmas nyereséget lehet elérni. Remek inditsuk el a demo számlát. A veszteség ekkor természetesen megugrott, sőt szinte csak az lett egy-egy kóbor nyereség mellett. Igen mert rossz a bróker lassú és nem ad árat ahol kell (nagyon messze teljesült), kerestem egy gyors VPSt és brókert. A kis stop viszont ott sem működött, tehát a szinte 0 stoppot jócskán meg kellett növelni, így már nem olyan szép a nyereség. Viszont itt érdekes a teszt. A belső adatokkal beállítva a paramétereket abban az esetben ha az adatok Modellezési minősége 70-90% adott egy használható eredményt. / Ezt a tesztet persze nem szeretjük /. A demo futtatás így már kezd alakulni. A TickStory adatokat ha megnézzük egy év alatt H1 idősíkon 39848 Ticket vesz figyelembe 66,696,521 Árral. Na ezt nem értem, mert 1 év 365 x 24 = 8760 óra azaz H1 en ennyi Tick ebből le kell vonni a nem kereskedett napokat. Szóval nem értem akkor mi a valós adat. Most úgy látom, hogy jó ha átmegy a TickStory által generált adathalmazon, de a beállításokat a belső adatokhoz közel célszerű állítani, de csak bizonyos minőség felett. .... Vagy Ti hogyan backteszteltek ? vagy a Meta nem a helyes út ?
                        Szia!

                        Az a stratégia akkor nagyon rá lett finomítva a visszateszt adat egy időszakára, mivel demoban hoznia kell ugyan azt az eredményt, mint amit visszateszten is hoz, mivel a demo is egy "ideális" környezet mint a visszateszt, minden úgy teljesül ahogy a programunk kiadja. A demo számlák 99%-nál nincs ilyen amit írsz, hogy nem ott kap árat ahol akarsz, általában ott adnak ahol kéred, slippage nélkül. Bár akad pár bróker aki ügyel erre. Ha a visszatesztben jó és demoban nem, akkor az elég nagy probléma, valamire túl érzékeny a robotod.

                        A tickek fogalmát talán félreértelmezted. Azért mert "1 év 365 x 24 = 8760 " (minusz nem kereskedett napok) attól még messze menőkig nem ennyi ticknek kell jönnie. A tick az a minden egyes újonnan bejött árfolyamértéket jelenti. Szép is lenne, ha óránként csak 1 darab új árfolyamérték lenne. Az elég nyuugis lenne. Mivel óránként jön több száz vagy akár ezer új tick, ezért tesztel a TickStory olyan sok árfolyamértéken.

                        A "beépített" adatokkal azért lesz jobb az eredmény, mivel sokkal kevesebb a tick, azaz kevesebb árfolyamérték van abban az adathalmazban. Ebből az következik, hogy az adatból hiányzik az a folyamatos fel le mozgása a piacnak, így sokkal ritkábban üti kis az árfolyam a stoplossodat, ergo sokkal jobb eredményt lehet elérni vele. Bár most az új MT4 kiadása óta valamit próbáltak ezen az adatminőségen, visszatesztelésen javítani. De én akkor is pl a Dukascopytól letöltött tick adatot ajánlanám, vagy akár egy másik banktól/brókertől letöltöttet (TrueFx, Lmax, Armada, Pepperstone).

                        A Tickstory-t amikor én kipróbáltam kb fél éve, akkor még elég sok adathiba volt benne. Visszatesztelésre jó az MT4, azon kívül hogy lassú. De azzal mindig számolni kell, hogy a visszatesztek ideális környezetek a robotnak. A szűk stopos rendszereket demo számlán meg nincs értelme tesztelgetni, inkább század lottal teszteld egy éles számlán.
                        www.TozsdeProgram.hu - Automatizált kereskedés, MetaTrader Expert Advisor programozás

                        Hozzászólás


                        • #13
                          Köszönöm a válaszotok. Mára már nem olyan szűk a stop, kb egy átlagos gyertya test nagyságára állítotom az sl-t, így nem üt ki gyorsan de még marad benne nyereség bőven, ezt alátámasztja valóban a demo futtatás. Marad a Dukas ár és jön az éles teszt.

                          Hozzászólás


                          • #14
                            Mivel az elmúlt egy hónap alatt sok írás nem született leírom az éles számlás tapasztalaimat. A robot most fut 1 hónapja éles számlán. A teszteket elég jól közelítve születtek az eredmények.
                            Eddig 52 kereskedés volt, 0,2 Lot használattal, ez a minimum az Xau nál. 11% max visszaesés +8% az eredmény.
                            Egyenlőre úgy néz ki működik az éles számlán is, de javítgatni persze mindig kell.
                            Érdekes dolog viszont, hogy egy másik "egyéb kategóriás brókernél" történt éles futtatásnál egy nagy nyerő trade veszteséggel zárt egy óriási 30 x os spread lökés miatt de 11,30 kor. 6-8 szoros gyertya alakult ki mint az átlag. Az egyik tradet 1 sec alatt ütötte ki, míg a másikat 3 sec de azt nyereséggel, csak a charton nem értelmezhető valós helyen. Különben akár 20 órát is benn lehetett volna a trade.
                            A VPS szerveren iyen nem fordult elő még nagy kiugró gyertyáknál sem.

                            Hozzászólás


                            • #15
                              Úgy gondolom, itt az ideje, hogy mutassak valami hasznosat is, ne csak a szám járjon folyton. Sokat gondolkoztam, mi legyen az, ami ér is valamit, de annyit azért nem, hogy előbb lőljenek le, amiért megosztottam, minthogy az első komment megérkezne.

                              Meg is találtam a szerintem ideális jelöltet.

                              Szerintem ez a világon a legegyszerűbb megoldás, amivel paraméter- és variáció-limit nélkül lehet robotot optimalizálni mt4-ben. Persze csak olyat, aminek megvan a forráskódja is. Eddig 800 paraméter volt a maximum, amivel próbáltam, neuronháló súlyait optimalizáltam vele, ahol mindegyik súly -1 és 1 között vehetett fel értéket 6 digites pontossággal, és ott is hibátlanul működött. Ki lehet számolni, ez összesen hány variáció

                              Ez a kódocska egy szokványos expert optimalizálását próbálja bemutatni nem szokványos módon. Maga a rendszer annyira egyszerű, hogy a faék ehhez képest SkyNet, szóval nem kell semmi bonyolultra készülni.

                              Good Luck!
                              Csatolt fájlok

                              Hozzászólás

                              Working...
                              X