Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Legyen tiéd a hónap kereskedése!

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Legyen tiéd a hónap kereskedése!

    A ***** játékot hirdet "A hónap kereskedése" címmel.

    Bárki nevezhet, bármilyen brókernél vezetett, bármilyen számlával. Tetszőleges számú demó és/vagy éles kötés nevezhető. Cél, a minél jobb hozam / kockázat (R/R) arányú kereskedés elérése. Ezek közül fogunk kiválasztani 1 éles és 1 demó tranzakciót, ami elnyeri a hónap kereskedése címet.

    További részletek a weboldalon...

  • #2
    ***** eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    A ***** játékot hirdet "A hónap kereskedése" címmel.

    Bárki nevezhet, bármilyen brókernél vezetett, bármilyen számlával. Tetszőleges számú demó és/vagy éles kötés nevezhető. Cél, a minél jobb hozam / kockázat (R/R) arányú kereskedés elérése. Ezek közül fogunk kiválasztani 1 éles és 1 demó tranzakciót, ami elnyeri a hónap kereskedése címet.

    További részletek a weboldalon...
    Szia *********!

    Mivel a kezdeményezésedet alapvetően hasznosnak tartom egy alapvetően elkapkodott trade kiposztolásával szeretném megtörni a jeget, hogy mások is előbújjanak az árnyékból. Azt ugyanakkor építő jellegű észrevételként szükségesnek érzem megjegyezni, hogy az RR abszolutizálása, mint legfőbb (verseny) értékmérő szerintem nem jó irány, hisz egy egy sikeres belenyúlással esetenként akár több százszoros RR is előfordulhat. Persze ez nyilván jó és mindenki örül, de szerintem nem (csak) az a jó vadász, aki szökőévente lő egy mammutot, hanem az (is) aki naponta leterít egy-két antilopot, esetleg nyúlból pár tucatot... Ami igazán fontos, hogy ne elégedjünk meg tücskökkel és mindig gyorsabban fussunk, mint az oroszlán... És az, hogy ha egy lövés nem pont a szívbe ment, vagy konkrétan elhibáztuk, utólag kielemzésre kerüljön mi volt a baj, hogy igaz legyen a közhely: vagy nyersz, vagy tanulsz...


    Click image for larger version

Name:	********* trade.png
Views:	1
Size:	63,3 KB
ID:	158014

    Mi volt a hiba:

    Az utolsó stophúzással meg kellett volna várni a napos (éjszakai) low letörés visszatesztjét. Ugyanakkor, mivel az órás trend egyértelműen bullish, és a trade kontratrendben futott biztonságosabbnak ítéltem a szűk stopot. Egy órával az exit után látható, hogy még 12 pipet ment jó irányba a trade, melyből, price action elvek mentén még 5-6 pip extra nyerőt ki lehetett volna hozni, de akkor nem lett volna időm megírni ezt a posztot...

    Hozzászólás


    • #3
      Köszönöm!

      Az átlageredmények vizsgálatára ott vannak a hagyományos versenyek.

      Direkt akartam 1-1 kötésből válogatni, mert így egyenként kell róla írni a nevezőnek. Ezek fel fognak kerülni a weboldalra (utólagos engedelmeddel), így mindig lesz valami friss írás. Ez megér nekem és a szponzoroknak pár ezer forintot havonta.
      Melyik kategóriában indítod? Gondolom az élesben.

      Hozzászólás


      • #4
        ***** eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Köszönöm!

        Az átlageredmények vizsgálatára ott vannak a hagyományos versenyek.

        Direkt akartam 1-1 kötésből válogatni, mert így egyenként kell róla írni a nevezőnek. Ezek fel fognak kerülni a weboldalra (utólagos engedelmeddel), így mindig lesz valami friss írás. Ez megér nekem és a szponzoroknak pár ezer forintot havonta.
        Melyik kategóriában indítod? Gondolom az élesben.
        Szia *********!

        Bár tényleg csak a kezdeményezés támogatása céljából tettem fel ezt a random tradet, bízom benne, hogy lesznek ennél sokkal jobbak és akkor nem kell azon gondolkodjak az adóbevallás melyik sorába könyveljem le a nyereményemet! Szóval hajrá, biztatnék mindenkit: elő a fényre! töltsük meg ismét szakmai tartalommal a fórumot. Az igazi nyeremény nem az a tízezer forint, amit ********* feldobott, sokkal inkább az a felismerés, hogy milyen sokféle piaci megközelítéssel lehet valaki sikeres a tőzsdén! Hogy ehhez semmi rendkívüli nem kell, csak néhány releváns megfigyelés, következetes szabálybetartás és a hibákból történő élethosszig tartó tanulás képessége...

        PS. Természetesen a trade éles, azért ennyire én sem vagyok időmilliomos, hogy két poszt között demózzak

        Hozzászólás


        • #5
          AlpinForex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
          Szia *********!

          Bár tényleg csak a kezdeményezés támogatása céljából tettem fel ezt a random tradet, bízom benne, hogy lesznek ennél sokkal jobbak és akkor nem kell azon gondolkodjak az adóbevallás melyik sorába könyveljem le a nyereményemet! Szóval hajrá, biztatnék mindenkit: elő a fényre! töltsük meg ismét szakmai tartalommal a fórumot.
          Jó kezdeményezés, amit FxKlub létrehozott. Igaz, hogy van benne szerencsefaktor, de a legjobb +R-es tradehez kell poziépítés vagy csak annyi, hogy a nyerő tradebe sokáig benne maradok. És ezek a dolgok már nem is annyira a szerencsén múlnak. Én akkor nem értenék egyet ezzel a versennyel vagy mivel, ha nem a +R számítana, hanem a +%.

          Szóval hajrá, biztatnék mindenkit: elő a fényre! töltsük meg ismét szakmai tartalommal a fórumot.

          Ezt te is elkezdhetnél. Csinálhatsz egy topikot, ahova berakod a kötéseid.

          Hozzászólás


          • #6
            Az építés plusz pontot ér, ha folyamatosan csökken a kockázat. Ez benne is van a leírásban.
            Direkt nem %-ban mérünk, mert miért lenne egy üzlet attól jobb, hogy valakinek nagyobb a kockázatvállalási hajlandósága, mint másnak.
            Az induló, egységnyinek vett kockázathoz viszonyul az elért eredmény.

            Szerintem lesznek még pluszban brókeri felajánlások is a nyereményhez.

            Hajrá!

            Hozzászólás


            • #7
              AlpinForex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              Szia *********!

              Mivel a kezdeményezésedet alapvetően hasznosnak tartom egy alapvetően elkapkodott trade kiposztolásával szeretném megtörni a jeget, hogy mások is előbújjanak az árnyékból. Azt ugyanakkor építő jellegű észrevételként szükségesnek érzem megjegyezni, hogy az RR abszolutizálása, mint legfőbb (verseny) értékmérő szerintem nem jó irány, hisz egy egy sikeres belenyúlással esetenként akár több százszoros RR is előfordulhat. Persze ez nyilván jó és mindenki örül, de szerintem nem (csak) az a jó vadász, aki szökőévente lő egy mammutot, hanem az (is) aki naponta leterít egy-két antilopot, esetleg nyúlból pár tucatot... Ami igazán fontos, hogy ne elégedjünk meg tücskökkel és mindig gyorsabban fussunk, mint az oroszlán... És az, hogy ha egy lövés nem pont a szívbe ment, vagy konkrétan elhibáztuk, utólag kielemzésre kerüljön mi volt a baj, hogy igaz legyen a közhely: vagy nyersz, vagy tanulsz...


              [ATTACH]10884[/ATTACH]

              Mi volt a hiba:

              Az utolsó stophúzással meg kellett volna várni a napos (éjszakai) low letörés visszatesztjét. Ugyanakkor, mivel az órás trend egyértelműen bullish, és a trade kontratrendben futott biztonságosabbnak ítéltem a szűk stopot. Egy órával az exit után látható, hogy még 12 pipet ment jó irányba a trade, melyből, price action elvek mentén még 5-6 pip extra nyerőt ki lehetett volna hozni, de akkor nem lett volna időm megírni ezt a posztot...

              Szia!
              A stratidat nyilván nem ismerem, de a kezdeti stoppal kapcsolatban lenne kérdésem. Látom, hogy 3,5 pip, ami elég szűk, még akkor is, ha M1-ről beszélünk. Nekem úgy tűnik, hogy a normál piaci pezsgés kiüthet anélkül, hogy az irány fordulna.
              Ez kivételes helyzet, ahol ilyen szűk stopot alkalmaztál, vagy nálad ez normál?
              Köszönöm a választ.

              Hozzászólás


              • #8
                Miért, havi charton nem üthet ki anélkül, hogy fordulna?

                "normál piaci pezsgés"

                Hozzászólás


                • #9
                  binarytrader eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                  Miért, havi charton nem üthet ki anélkül, hogy fordulna?

                  "normál piaci pezsgés"

                  Szerinted tényleg ez a kérdésem lényege?

                  Hozzászólás


                  • #10
                    independence eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                    Szia!
                    A stratidat nyilván nem ismerem, de a kezdeti stoppal kapcsolatban lenne kérdésem. Látom, hogy 3,5 pip, ami elég szűk, még akkor is, ha M1-ről beszélünk. Nekem úgy tűnik, hogy a normál piaci pezsgés kiüthet anélkül, hogy az irány fordulna.
                    Ez kivételes helyzet, ahol ilyen szűk stopot alkalmaztál, vagy nálad ez normál?
                    Köszönöm a választ.
                    Szia!

                    Ebben az agresszív, alapvetően price action alapelvekre épülő stratégiában a stop jellemzően 3-5 pip, a maximum 8-10 pip, de ez esetben már csak az átlagnál erősebbnek vélt szignálra kötök. Természetesen ezek a számok csak a brókeremnél 0,3-0,5 pipes spreaddel köthető EURUSD-re vonatkoznak M1 idősíkon. Ha –ahogy Te fogalmaztál- a pezsgés kivesz, akkor alapvetően megdől az alapfeltételezés, amire beléptem.

                    Jogos a kérdésed, hogy miért ilyen szűk a stop. Ez alapvetően a stratégiához kötődő piaci megfigyelésből következő józan számítás eredménye. Esetemben statisztikailag igazolható, hogy ha a szignálból következő jelenlegi stophelyem teljesül, akkor ötből négy esetben egy 3-4 pippel tágabb, azaz dupla akkora stop is teljesülne. Számoljunk egy elméleti forgatókönyvet, hogy érthetővé váljon a mögöttes gondolatmenet:


                    Click image for larger version

Name:	stop számító példa.png
Views:	1
Size:	21,2 KB
ID:	158041
                    Megjegyzés: A táblázatban található elméleti értékek csak a könnyebb számolást és ezáltal a gondolatmenet jobb megértését szolgálják.


                    Következtetések:
                    • Minden stratégia backtestjével kielemezhető, hogy egy adott méretű stop skála milyen valószínűségekkel teljesült volna a múltban.
                    • A stop skála minden eleméhez hozzárendelhető a kockázati összeg (=tőke x százaléka), melyből kiszámolható, hogy az egyes stop helyekhez mekkora pozíció méretet kell felvenni.
                    • Belátható, hogy dupla akkora stop fele akkora induló pozíció méretet jelent.
                    • Nyilván a szűkebb stop alacsonyabb találati arányt eredményez. Ugyanakkor mivel a pozíció méret nagyobb ez az áttétel még alacsonyabb winrate mellett is nagyobb nyereséget jelent. A művészet abban van, hogy az adott stratégiára és adott termékre kioptimalizáljuk mi az a legkisebb stop méret, mely még pluszos eredményt hoz a nagyobb stoptávhoz képest.


                    Árnyoldalak:
                    • A stop szűkítésével együttjáró találati arány romlás pszihológiailag megterhelő lehet.
                    • A stop szűkítése a nullás tradek arányát is növeli (feltéve, ha történik stop húzás), ennek torzító hatásával a fenti táblázat nem számol.

                    Hozzászólás


                    • #11
                      Alpin, csak egy felvetés: amennyiben kisebb stoppal kisebb lenne a találati arány, akkor ezt simán nyerővé lehetne tenni azáltal, hogy kötöm az ellenkezőjét... Miből gondolod, hogy m5 vagy m1-ben példa kedvéért 1:2 RR trade kisebb valószínűséggel történik, mint h1-h4-en? Most azt ne vegyük bele, hogy a spread és jutalék miatt kisebb a profit, vagy hogy 5 pipre jóval nagyobb lotot kell kötni, mint 20-40 pipre. Csak tisztán a találati arányt nézzük. Miért lenne kevesebb esély m5-ön?

                      Hozzászólás


                      • #12
                        AlpinForex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                        Szia!

                        Ebben az agresszív, alapvetően price action alapelvekre épülő stratégiában a stop jellemzően 3-5 pip...
                        Szia AlpinForex!

                        Remek poszt! A szűk stopnál a RR ugye 1:3 akar lenni?

                        Írtad hogy a számok csak a könnyebb megértést segítik. De szeretném megkérdezni, hogy 1:3 RR környékén tudsz 40%-os találati arányt hozni? Mert ez azért durván jó teljesítmény 4 pip stoppal.

                        Érdekelne a tapasztalatod a stophúzással kapcsolatban. Maradjunk a szűk stopnál, ahol nincs idő pöcsölni 1:3RR (4:12 pip). Te milyen stopkövetést alkalmazol ilyen alacsony időtávon?

                        Nekem ilyen szűk stopoknál nem igazán jött be a BE, illetve konzervatívabb (már ha lehet így nevezni ezen a távon) stopkövetés. Olyan gyakran kivett, hogy nem tudtam profitot csinálni - csak stagnáltam. Ezért vagy azt csinálom, hogy fix SL és TP, vagy a TP szint közelében (jelen példánál maradva 2,8-3 RR körül) alkalmaztam automata agresszív stopkövetést. Ez nálam azt jelenti hogy a profit 85%-át onnantól kezdve védem. Ezen a ponton nyilván nagyon gyakran kivesz, viszont adok esélyt nagyobb nyerőknek. Számomra az a furcsa, hogy ez a két technika szinte azonos eredményt hoz. Abban viszont biztos vagyok, hogy lehetne még ezen fejleszteni - ézért érdekelne a tapasztalatod és véleményed.

                        Hozzászólás


                        • #13
                          binarytrader eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                          Alpin, csak egy felvetés: amennyiben kisebb stoppal kisebb lenne a találati arány, akkor ezt simán nyerővé lehetne tenni azáltal, hogy kötöm az ellenkezőjét... Miből gondolod, hogy m5 vagy m1-ben példa kedvéért 1:2 RR trade kisebb valószínűséggel történik, mint h1-h4-en? Most azt ne vegyük bele, hogy a spread és jutalék miatt kisebb a profit, vagy hogy 5 pipre jóval nagyobb lotot kell kötni, mint 20-40 pipre. Csak tisztán a találati arányt nézzük. Miért lenne kevesebb esély m5-ön?
                          Szia Binary!

                          Lehet, hogy nem teljesen értem amit kérdezel. Eltekintve attól, hogy az alacsonyabb időtáv zajosabb, és hogy a szélsőségesen szűk spread ebbe a „pezsgésbe” könnyebben beleesik, mint egy már kiforrottabb folyamatokat megjelenítő H4-es chart jellemzően technikai alapon elhelyezett távolabbi stopjai, hol állítottam én olyat, hogy M5-ön az 1:2 RR trade kisebb valószínűséggel történik, mint h1-h4-en? Az előző posztomban csatolt táblázatban arra utaltam, hogy ha pl. fix 12 pip a take profit, akkor egy 4 pipes stop nyilván nagyobb valószínűséggel teljesül, mint egy 12 pipes stop, viszont mivel 12 pipre kisebb pozi méret köthető, mint háromszor kevesebb kockázatra a romló találati arányt a nagyobb profit potenciál egy szintig képes felülkompenzálni.

                          Helyesbítés: a táblázatban a 4 pip riskre 12 pip profit oszlopban az RR természetesen 1:3 és nem 1:2. Elnézést kérek, így jár aki FOMC Meeting Minutes alatt próbál meg szimultán posztolni és kereskedni...

                          Hozzászólás


                          • #14
                            binarytrader,

                            A SL és a spread aránya a lényeg. 40 pip stopnál ez elhanyagolható tényező, 4 pipnél viszont rengeteget számít hogy hány pont a spread, mert kis eltérés is sokat ront a találati arányon. Ezért sokkal rosszabb a találati arány 4pip stopnál, mint 40 pipnél 1:2RR trédeket véve alapul.

                            Hozzászólás


                            • #15
                              akkor csináljuk úgy, hogy kompenzáljuk a 4 pip spread hátrányát a 40 pippel szemben, hogy a 4 pipre még ráhúzzuk +a spreadet, és az lesz a stop. Na, ez esetben is nagyobb az esélye a kistopnak 4 pipen, mint 40-en?

                              Ez a kiforrott h4-en dolog, meg olyan, hogy nézzétek meg például eurusa dollár

                              tavalyi

                              és tavaly előtti HETI chartot... Azon a HETI charton kb. milyen találati arányt tudtak a traderek összehozni? 2 év alatt pedig csak 104 gyertya jött... az m5-ben 8,6 óra, bármikor jön ilyen 8,6 órányi oldalazás. m5-ben is és hetin is ha trend van, akkor nagyobb a találati arány, ha oldalazás akkor meg kisebb.

                              Hozzászólás

                              Working...
                              X