Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

The Journey from $1.000 --> $1.000.000

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • deimos eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    A martinozásnak sok hátulütője van, lehet korlátolt vagyok, de maradjunk az eredeti martinozásnál, az az hogy az előző "tétet" duplázzuk.

    Ahogy Etna írta és 0.25%-al kezdünk akkor 8 lépésünk van a végéig.

    Már az is kétséges, hogy van olyan stratégia ami nem produkál 8 vesztőt egyhuzamban, de ha létezne is ilyen akkor is 400 nyerőre lenne szükségünk ahhoz, hogy felduplázzuk a számlát.

    Tekintettel arra, hogy ezt viszonylag kis számlával kéne csinálni, így nem sok teteje van a további vizsgálódásnak.
    400 nyerő duplázáshoz??? Mit számoltál te? További 0.25% belépést az akkori tőkéhez viszonyítva, vagy a sima 1. belépési tétet akarod 400x megismételni?
    Azért tettem be azt a maradék 362-őt Allinre, hogy akkor már vesszen vagy nyerjen
    #141 (permalink) - na ehez nem értek

    Hozzászólás


    • Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
      Na ezt pontosan tudom hogy mit takar.
      Soha többet kereskedelem, meg többszázmilliós árukészlet, meg kintlévőség, körbetartozás, halasztott fizetés, árubeszerzésnél előre fizetés, áfabefizetés, alkalmazottak, stb...
      Próbálom még az emlékét is elfeledni.
      Megértelek.
      Ezert nem kicsit tudlak irigyelni... hiszen pont a velejeben vagyok benne ennek az ordogi kornek... de ami kesik, nem mulik... En is megertelek

      Hozzászólás


      • Sziasztok!

        @C@maro
        nem értem gondolom elszámoltál 1 kört

        Az első, alap kockázattal (1%) elbukott trade az én felfogásomban business as usual, ezért a martin, mint „kockázatkezelés” az első duplázással indul: 1 kör: 2%, 2. kör 4%, 3. kör 8%, 4. kör 16%. "Hivatalosan" vszeg Neked van igazad, hogy már az első 1% buktát is illik beleszámolni. Az én megközelítésem bevallottan konzervatív, melynek célja, hogy a kisebb, ezáltal gyanúsan valószínű "kritikus" értékkel eltántorítsam magam a módszer gyakorlati használatától...

        @Etna
        De megint lotot írtál (...), pedig az %. 0.25% az első kocka

        Valóban, a nagy kapkodásban ez nagyon becsípődött, de remélem a lényeg azért így is átment. Azaz: Ha a normál (mondjuk 1%) risk általános használata helyett újra és újra 0,25 százalékkal indítasz, csak azért, hogy bukta esetén maradjon mozgástere a martinnak, akkor valójában összességében kevesebb pénzt csinálsz, nagyobb kockázatfelvállalásával, ráadásul hosszabb idő alatt. Szerintem érdemes lenne utánaszámolni a saját stratid statisztikai sarokszámaival, matek a legjobb patkolókovács egy göthös számla felszilajozásához.

        @Tback
        Ez nekem úgy jön át, hogy van az első trade, ez 9 részből áll, és ennek az R értéke összesen 1000 pénz. Ennyi is van a számlán, nem több.

        Érdekes gondolatmenet, de lenne néhány észrevételem.

        1. a 10. trade esetén az 1450-es induló számlaméret szerintem félrevezető, vagy végzetesen félreértek valamit. Az általad leírtakat én úgy értelmezem, hogy az 1000 dolláros számlán nyitunk egy 10 dollár célárú tradet. Ha a -1R teljesül előbb, akkor -1R-ben nyitunk egy újabb 10 dolláros tradet az eredeti célárral, majd újra és újra gridelünk, összesen kilencszer. Ha így van elvi 50 százalékos eséllyel nyerünk 10 dollárt, 33 százalékos sanszunk van 30 dollárra (ha a második megnyíló pozitól fordul rá a grafikon a TP-re) és így tovább. 450 dolcsi nyerő csak akkor jön ki, ha a kilencedik megnyíló pozitól jön vissza 9R-t az ár, de ezen a ponton már igencsak rezeg a léc, hisz a MC pont innem már alig 3-4R távolságra van. Tehát összegezve: igaz, hogy annak nagyon nagy a valószínűsége, hogy a trade ezzel a módszerrel nyerő lesz, de a 450 dolcsis eredmény valószínűsége meglehetősen kicsi, ennél a teljes számlavesztés is sanszosabbnak tűnik.
        2. A második, 10-es sorszámot viselő trade koncepcióját bevallom nem értem. 1450 dolcsis számlastoppal egy menetben háromszorozás, azaz 4350 dolcsi a cél. De ennek miért 50 százalék az elvi valószínűsége? És még ha annyi is lenne, mi indokolná, hogy traderként tripla vagy semmi szerencsejátékot űzzünk? Mit értek félre? Ne haragudj az okvetlenkedéseimért, nem kekeckedni akarok, dehogy. Csak megtanultam, hogy a szavaidat érdemes komolyan venni, és traderként igyekszem szabálykövető lenni!

        Hozzászólás


        • deimos eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
          A martinozásnak sok hátulütője van, lehet korlátolt vagyok, de maradjunk az eredeti martinozásnál, az az hogy az előző "tétet" duplázzuk.

          Ahogy Etna írta és 0.25%-al kezdünk akkor 8 lépésünk van a végéig.

          Már az is kétséges, hogy van olyan stratégia ami nem produkál 8 vesztőt egyhuzamban, de ha létezne is ilyen akkor is 400 nyerőre lenne szükségünk ahhoz, hogy felduplázzuk a számlát.

          Tekintettel arra, hogy ezt viszonylag kis számlával kéne csinálni, így nem sok teteje van a további vizsgálódásnak.
          400? De azzal nem kalkulálsz, hogy van amikor 5 nyerő is jön zsinórban... 400 nem úgy jött ki, hogy mindig 8 bukó van? Bamme, na az a trader lenne maga a grál!!!!

          Hozzászólás


          • AlpinForex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
            Sziasztok!

            @C@maro
            nem értem gondolom elszámoltál 1 kört

            Az első, alap kockázattal (1%) elbukott trade az én felfogásomban business as usual, ezért a martin, mint „kockázatkezelés” az első duplázással indul: 1 kör: 2%, 2. kör 4%, 3. kör 8%, 4. kör 16%. "Hivatalosan" vszeg Neked van igazad, hogy már az első 1% buktát is illik beleszámolni. Az én megközelítésem bevallottan konzervatív, melynek célja, hogy a kisebb, ezáltal gyanúsan valószínű "kritikus" értékkel eltántorítsam magam a módszer gyakorlati használatától...

            @Etna
            De megint lotot írtál (...), pedig az %. 0.25% az első kocka

            Valóban, a nagy kapkodásban ez nagyon becsípődött, de remélem a lényeg azért így is átment. Azaz: Ha a normál (mondjuk 1%) risk általános használata helyett újra és újra 0,25 százalékkal indítasz, csak azért, hogy bukta esetén maradjon mozgástere a martinnak, akkor valójában összességében kevesebb pénzt csinálsz, nagyobb kockázatfelvállalásával, ráadásul hosszabb idő alatt. Szerintem érdemes lenne utánaszámolni a saját stratid statisztikai sarokszámaival, matek a legjobb patkolókovács egy göthös számla felszilajozásához.

            @Tback
            Ez nekem úgy jön át, hogy van az első trade, ez 9 részből áll, és ennek az R értéke összesen 1000 pénz. Ennyi is van a számlán, nem több.

            Érdekes gondolatmenet, de lenne néhány észrevételem.

            1. a 10. trade esetén az 1450-es induló számlaméret szerintem félrevezető, vagy végzetesen félreértek valamit. Az általad leírtakat én úgy értelmezem, hogy az 1000 dolláros számlán nyitunk egy 10 dollár célárú tradet. Ha a -1R teljesül előbb, akkor -1R-ben nyitunk egy újabb 10 dolláros tradet az eredeti célárral, majd újra és újra gridelünk, összesen kilencszer. Ha így van elvi 50 százalékos eséllyel nyerünk 10 dollárt, 33 százalékos sanszunk van 30 dollárra (ha a második megnyíló pozitól fordul rá a grafikon a TP-re) és így tovább. 450 dolcsi nyerő csak akkor jön ki, ha a kilencedik megnyíló pozitól jön vissza 9R-t az ár, de ezen a ponton már igencsak rezeg a léc, hisz a MC pont innem már alig 3-4R távolságra van. Tehát összegezve: igaz, hogy annak nagyon nagy a valószínűsége, hogy a trade ezzel a módszerrel nyerő lesz, de a 450 dolcsis eredmény valószínűsége meglehetősen kicsi, ennél a teljes számlavesztés is sanszosabbnak tűnik.
            2. A második, 10-es sorszámot viselő trade koncepcióját bevallom nem értem. 1450 dolcsis számlastoppal egy menetben háromszorozás, azaz 4350 dolcsi a cél. De ennek miért 50 százalék az elvi valószínűsége? És még ha annyi is lenne, mi indokolná, hogy traderként tripla vagy semmi szerencsejátékot űzzünk? Mit értek félre? Ne haragudj az okvetlenkedéseimért, nem kekeckedni akarok, dehogy. Csak megtanultam, hogy a szavaidat érdemes komolyan venni, és traderként igyekszem szabálykövető lenni!
            2. A második, 10-es sorszámot viselő trade koncepcióját bevallom nem értem. 1450 dolcsis számlastoppal egy menetben háromszorozás, azaz 4350 dolcsi a cél. De ennek miért 50 százalék az elvi valószínűsége? - ez a trade lehet akár egy sorozat is, elkapva egy jó hullámot az elején és állhat 3-4 belépőből, amikor ez előző pozik már megkeresték a martint.

            Hozzászólás


            • C@maro eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              400 nyerő duplázáshoz??? Mit számoltál te? További 0.25% belépést az akkori tőkéhez viszonyítva, vagy a sima 1. belépési tétet akarod 400x megismételni?
              Azért tettem be azt a maradék 362-őt Allinre, hogy akkor már vesszen vagy nyerjen
              #141 (permalink) - na ehez nem értek
              hátttt.... minden duplázásnál az alaptétet nyered pluszban, szóval igen, egy duplázáshoz 400 nyerő kell, ha az alaptét 0,25 %

              Hozzászólás


              • Etna eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                400? De azzal nem kalkulálsz, hogy van amikor 5 nyerő is jön zsinórban... 400 nem úgy jött ki, hogy mindig 8 bukó van? Bamme, na az a trader lenne maga a grál!!!!
                ok, de a nyerők után is duplázni akarsz, vagy mi? Nem értem, akkor ez nem martin.
                Martinnál mindegyik nyerés egy alaptétet jelent pluszban.

                Hozzászólás


                • AlpinForex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                  @Tback
                  Ez nekem úgy jön át, hogy van az első trade, ez 9 részből áll, és ennek az R értéke összesen 1000 pénz. Ennyi is van a számlán, nem több.

                  Érdekes gondolatmenet, de lenne néhány észrevételem.

                  1. a 10. trade esetén az 1450-es induló számlaméret szerintem félrevezető, vagy végzetesen félreértek valamit. Az általad leírtakat én úgy értelmezem, hogy az 1000 dolláros számlán nyitunk egy 10 dollár célárú tradet. Ha a -1R teljesül előbb, akkor -1R-ben nyitunk egy újabb 10 dolláros tradet az eredeti célárral, majd újra és újra gridelünk, összesen kilencszer. Ha így van elvi 50 százalékos eséllyel nyerünk 10 dollárt, 33 százalékos sanszunk van 30 dollárra (ha a második megnyíló pozitól fordul rá a grafikon a TP-re) és így tovább. 450 dolcsi nyerő csak akkor jön ki, ha a kilencedik megnyíló pozitól jön vissza 9R-t az ár, de ezen a ponton már igencsak rezeg a léc, hisz a MC pont innem már alig 3-4R távolságra van. Tehát összegezve: igaz, hogy annak nagyon nagy a valószínűsége, hogy a trade ezzel a módszerrel nyerő lesz, de a 450 dolcsis eredmény valószínűsége meglehetősen kicsi, ennél a teljes számlavesztés is sanszosabbnak tűnik.

                  2. A második, 10-es sorszámot viselő trade koncepcióját bevallom nem értem. 1450 dolcsis számlastoppal egy menetben háromszorozás, azaz 4350 dolcsi a cél. De ennek miért 50 százalék az elvi valószínűsége? És még ha annyi is lenne, mi indokolná, hogy traderként tripla vagy semmi szerencsejátékot űzzünk? Mit értek félre? Ne haragudj az okvetlenkedéseimért, nem kekeckedni akarok, dehogy. Csak megtanultam, hogy a szavaidat érdemes komolyan venni, és traderként igyekszem szabálykövető lenni!

                  @1, Logikát próbálok találni C@maro táblázatában, erre írtam amit írtam, én nem csinálom ezt.
                  De a logikát követve mondok egy példát, mert szerintem ott sántít az első pont hogy ha nagyobbat kockáztatok, akkor már nem feltétlen az eredeti nyereségre utazok, a példában a 450.-re. (bár lehet h a Martinosok így csinálják, nem tudom)
                  Itt van mondjuk BTC.
                  Tegyük fel az esésben elkezd valaki vásárolni.
                  Van a számláján 100,000 pénz és 10,000 -et beletol btc-be, de nem egy részletben, mert nem tudja mi az alja.
                  Vesz pl. fibo 23.6-os szinten egy csomagot.
                  Tegyük fel a 10,000-nek ötödéből.
                  TP szint legyen neki az OTH, tehát kb 11,500
                  Stopja meg legyen a 10,000 pénz. (akárhány pont is ez, most nem számolgatom ki.)
                  Ha megfogja ezt a tradet, akkor keres vele x egységet tp-nél.

                  Utána lentebb megy az ár és vesz még mondjuk a példa kedvéért 38.2 szint közelében is.
                  Vegyen duplát, ez most mindegy, csak a logika a fontos.
                  Úgy húzza a stopokat, hogy most már a 2 pozi vihet max 10,000-et a számlájáról.
                  Viszont tp továbbra is maradt ugyanaz, hiszen mondhatja azt, hogy ez egy korrekció. Bár kicsit nagyobb mint amire számított, de még belefér.
                  Aztán amikor megindul jó irányba, elérkezik az a szint, amikor már azt mondja hogy innentől tényleg felfelé és benne marad.

                  A lényeg szerintem hogy ilyen stratot akkor érdemes csinálni, ha a nyereség oldalt fel lehet borítani és a kezdeti riskhez (ami egyébként nem növekedett, mert max 10,000.- volt) egy nagyobb mértékű nyereség tud párosulni.
                  A kétszeres pozival elért TP, az nyilván nagyobb lesz, mint az egyszeres pozijú.

                  Arról nem is beszélve, hogy új csúcs esetén nem feltétlen kell eldobni az egész nyerő pozit, mert attól hogy dupla nagyságú, lehet még azt tovább tartani, akár még rávenni is, ha már nincs risk.

                  Nem tudom ez e a kérdés, de így látnám értelmét egy ilyen stratnak.


                  Gondold el nálam, egy belépési szint pl napi open, vagy heti nyitó, stb...
                  Ha ezek a szintek relatív közel vannak egymáshoz, stopon belül, simán benyitható részlegesen is az egyik pozi az első szinten és ha nem az lesz a forduló, akkor a másikon is a másik fele.
                  Természetesen nem halmozott kockázattal, hanem eleve megosztottal.

                  A lényeg szerintem az lenne a martinos gondolatmenetben, hogyha növelem a pozi méretet, ezzel együtt nem feltétlen nő a kockázat, viszont elvárás lenne a nyereség növelése, a pozi nagyság függvényében.

                  Click image for larger version

Name:	btc példa.jpg
Views:	1
Size:	185,5 KB
ID:	159641


                  @2, Azért írtam hogy "elvi", mert ugye bármi, bármikor megtörténhet, de nyilván sok trade/statisztikai esélye 1/3, ha a stop 1 egységnyi, a tp pedig háromszoros.
                  De nyilván egy 80% os statisztikai gyakoriságú forduló szint elérésekor benyitott pozi fordulási esélye 80%-os, még ha a TP elérés esélye a légüres térben lényegesen alacsonyabb, 1/3-as stop/tp esetén.
                  Szóval szerintem helyzettől is függőek az esélyek, amikor a matematikai esélyt "felszorozza" a trader szemében látható adott minta.

                  Hányszor mondta már Eq hogy van neki 95%-os jelzése. (egymás után több is, ha nem jön be )
                  Na amikor ez megvan, de éppen kiütné a szűk stoppot, de még él a helyzet az adott tradre, akkor lehet hogy bekockáztatna még egy tradet a meglévő mellé, ha van rá kockázati keret, mert ha egy ilyen trade bejön, ami pl. évente egyszer van, akkor kasza van vele.
                  Ez megint csak egy eszmefuttatás, de lehet benne logika, úgy hogy nem növekszik a kockázat, de változnak az esélyek, a nyereség és minden más.

                  (Ezt csak azért írtam ide a végére, hogy Spartan EQ nehogy kivágjon a topikjából )

                  Hozzászólás


                  • deimos eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                    hátttt.... minden duplázásnál az alaptétet nyered pluszban, szóval igen, egy duplázáshoz 400 nyerő kell, ha az alaptét 0,25 %
                    Ez így már sántít a 0,25%-al, mert nem találsz ehhez semmit, ami centenként enged pozit nyitni, mivel minden nyerő után változik a tőkéd és vele a %-os érték és az alaptét növekszik. Tehát csak a kezdeti letétet tudod állandóan ismételni (1000 ből 2,50-et), ha van ilyen nyitási lehetőség.

                    Hozzászólás


                    • Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                      Hányszor mondta már Eq hogy van neki 95%-os jelzése. (egymás után több is, ha nem jön be )
                      Na amikor ez megvan, de éppen kiütné a szűk stoppot, de még él a helyzet az adott tradre, akkor lehet hogy bekockáztatna még egy tradet a meglévő mellé, ha van rá kockázati keret, mert ha egy ilyen trade bejön, ami pl. évente egyszer van, akkor kasza van vele.
                      Ez megint csak egy eszmefuttatás, de lehet benne logika, úgy hogy nem növekszik a kockázat, de változnak az esélyek, a nyereség és minden más.

                      (Ezt csak azért írtam ide a végére, hogy Spartan EQ nehogy kivágjon a topikjából )
                      Mindent amit irtal, azt en aktivan hasznalom is... de ez nem martingale...

                      Na amikor ez megvan, de éppen kiütné a szűk stoppot, de még él a helyzet az adott tradre, akkor lehet hogy bekockáztatna még egy tradet a meglévő mellé, ha van rá kockázati keret, mert ha egy ilyen trade bejön, ami pl. évente egyszer van, akkor kasza van vele. - pontosan ez az a nalam normalis folyamat, amit aktivan hasznalok... es kasza van... vagy igy szedek ki egy veszteseges poziciot BE-be egy masik ugyanazon strukturan belul ugyanazon iranyba inditott pozicioval amelynek kisebb a TP szintje... vagy igy szedek ki egy veszteseges pozit BE-be az eredeti Sl szinten is akar, amely a vegen megis megindul a jo iranyba effektiv kockazatmentesen... ratappintottal a lenyegre

                      Hozzászólás


                      • Maximum öt szintes Fibo alapú grid számolótábla

                        Sziasztok!

                        Tback fibós grid ötletét továbbgondolva csináltam egy számoló táblát, melyet szeretnék feldobni a köz javára. Külön szeretném Moncsicsi figyelmébe ajánlani a táblázatot, nem csak azért mert ő ért a grid témához közülünk a legjobban, de kicsit engesztelésképp is, amiért a múltkorjában akaratomon kívül megbántottam...

                        A mellékelt excel segítségével finomhangolható strati koncepciója a következő:

                        Adott egy termék masszív felettes idősíkú trendben. Korrekció kezdődik. Tegyük fel nem értünk Elliotthoz, így csak annyit tudunk valószínűsíteni, hogy nem ez a korrekció fogja tengelyéből kimozdítani az univerzumot, magyarán a trend folytatódásához keresünk beszállót. Statisztikánk szerint mondjuk a korrekció fibo 38/50/62/74/100 szintjén 30/25/20/15/10 százalékos eséllyel szokott újra irányba állni a trend. (nem valid értékek, csak demonstrációs célt szolgálnak) Backtestelt találati arányunk (tehát, hogy valóban fordulni fog valahol a mozgás még a referencia csúcs/alj (fibo100) túllövése előtt) 66%. Ha 1% a kockázati keretünk és minden szintre ennek egyforma arányú részegységét tesszük, akkor belátható, hogy 34 százalék eséllyel bukunk 1%-ot, a nyerő tradek átlagos hozama pedig 1,9%, amennyiben Fibo -38 százalékot (azaz az inverz fibo 138-as szintjét) tekintjük minimális célárnak és a stop fibo 115-ön van. A számolótábla abban segít, hogy lemodellezzük mi lesz az eredmény, ha ettől eltérő a találati arány, az egyes fordulati szintek helye és/vagy valószínűség eloszlása, ha eltérő pozíció méretek, stop szintek, célárak, grid higítás számok kombinációjával játsszuk meg a lehetőséget.

                        Nem állítom, hogy a schnellben összerakott excel tábla hibátlan, logikai és képlet hiba egyaránt lehet benne. Ha valaki ilyet észlel, kérem jelezze.

                        Így néz ki:

                        Click image for larger version

Name:	számolótábla printscreen.png
Views:	1
Size:	85,5 KB
ID:	159642

                        És innen lehet letölteni:

                        http://www.filedropper.com/gridszmoltblabyalpinforex

                        Hozzászólás


                        • AlpinForex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                          Sziasztok!

                          Tback fibós grid ötletét továbbgondolva csináltam egy számoló táblát, melyet szeretnék feldobni a köz javára. Külön szeretném Moncsicsi figyelmébe ajánlani a táblázatot, nem csak azért mert ő ért a grid témához közülünk a legjobban, de kicsit engesztelésképp is, amiért a múltkorjában akaratomon kívül megbántottam...
                          Nem bántottál meg, ahhoz te "túl" kulturált vagy - egy ellenvélemény, vagy hasonló, még nem ok a bántódásra.

                          Magam is határozottan azt képviselem, hogy a girdezés (nagy általánosságban értve), nem professzionális kereskedés, legalábbis abban az értelemben, ahogy a szakma (?) érti. (Magánvéleményem szerint más szempontból nagyon is professzionális, de ebbe most nem megyek bele.) S ezzel együtt azt is állítom, hogy a számla nullázásához első osztályú, tehát mindenki próbáljon meg megtanulni "rendesen" kereskedni.
                          Aki pedig eleve ferde szemmel néz a gridezés milliónyi verziójára, az egyenesen meneküljön is előle, mert garantált a bukása. Én valamilyen aberrált módon, kényszeresen ragaszkodom eme szemlélethez (jobban szeretem ezt a szót a "girdezésnél", mert nem annyira beszűkítő), vagy ahogy szintén divatos mondani: a pszichómnak -akarom mondani: pszichémnek... - ez felel meg, és beteges módon nem a normális kockázatkezeléssel járó kereskedés. (De majd kezeltetem magam, ha ennek szükségét érzem.)
                          S az előbb említett "milliónyi verzióra kitérve zárom mondandóm, tiszteletben tartva eme fórum anti-grides jellegét: kizárólag az olyasfajta ellenzőkkel szokott problémám lenni, akik mindössze annyit tudnak gridekről és martinokról, hogy adott egy eszköz, amire mindig rákötnek, ha ellene megy az ár a kezdeti pozíciónak, majd várják a csodát. S ebben a mondatban minden szó lényeges.

                          Korábban csak a tervezett tőkeáttét csökkentés miatt reagáltam egy hozzászólásra, mert az az én rendszereimet(?) enyhén szólva hazavágja, de már alakulóban egy új stratégia, ami számomra tűrhető módon kezeli ezt is. Legalábbis úgy látszik.

                          Hozzászólás


                          • moncsicsi78 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                            akik mindössze annyit tudnak gridekről és martinokról, hogy adott egy eszköz, amire mindig rákötnek, ha ellene megy az ár a kezdeti pozíciónak, majd várják a csodát. S ebben a mondatban minden szó lényeges.
                            Ez tényleg így van, és számomra az a megdöbbentő, hogy még tapasztaltabb traderek is pusztán azt az oldalát látják a martinnak, hogy amíg ellen irányba megy, addig folyamatosan, valamilyen szabály mentén(megtett távolság, összeg, szintek stb), kötik rogyásig, majd megy az ima, hogy visszakorrigáljon az ár. MM és egyebek, elemzés szóba sem kerül. Pedig ha kicsit mélyebben belenéz az ember, egy egész gazdag világ tárul fel előtte.

                            Hozzászólás


                            • Martin

                              Elolvasgattam, amiket írtatok. Érdekes. Most megnéztem a saját elmúlt 3 havi statisztikámat. Nem volt benne 4 egymást követő vesztő. Ennek ellenére miért nem tartom a saját esetemben jó ötletnek a hígítás bármelyik fajtáját?

                              Egyrészt, mivel ahhoz akármilyen egyszerűnek is hangzik, ezt beépíteni egy rendszerbe nem olyan egyszerű. Ha most a pszicho részétől elvonatkoztatok, akkor is keresnem kell egy olyan helyzetet, ahol a nagyobb kockázatot felvállalom akár a nagyobb nyerő érdekében is. Én egyszerűbbnek találom ezt egy következő pozíció felvételénél.

                              De, ami a fő gondom. Egy vesztő tréd után jellemzően a számlaméret csökken. És minél inkább csökken, annál kisebb abszolút értékben a következő pozi benyitásához felhasznált margin (nálam). Vesztő után csökken, nyerő után nő a kockázat. Ha fordítva csináljuk, akkor épp az ellentétes logikát használjuk: növeljük a kockázatot, és véleményem szerint feleslegesen, egy egyáltalán nem biztosan nagyobb nyerő reményében.

                              Kereskedés során talán a legeslegfontosabb a kockázatkezelés. Nem azt mondom, hogy hülyeség a hígítás, de (eltekintve a pszicho részétől) a kockázat a csökkenő R-beli nyereséghez képest nő (hiszen minél távolabb kerül az árfolyam a képzeletbeli célárunkhoz, annál kisebb eséllyel éri majd el a jövőben). Tehát a pszicho mellett a matek is ellenünk szól. De ettől még nem használhatatlan, csak egy nehezebben járható útnak gondolom.

                              A haverom egyébként épp emiatt is, nagyon ritkán van benne giga nagy nyerőkben, hiszen teljesen más úgy nagyobb poziban lenni, hogy előtte nagyobb kockázatot vállaltál, mint amikor elindulsz kicsiben, és építed fel a rányitásokat. Lehet a kettőt is kombinálni persze, az is érdekes lehet. Túlképp rewand is valami hasonlót csinál a sok kis nyitásával, bár ennyire nem néztem meg.
                              HunTraders.co.uk/invite/tradersnight - Magyar Tréderek Közössége - Események, Oktatás, Élő Chat - Csatlakozz hozzánk Te is

                              Hozzászólás


                              • Egyébként ez kicsit hasonló ahhoz a kérdéshez is, amikor sok kis nyerő vs egy nagy nyerő témát boncolgatjuk. A zártkörű csoportunkban ketten is inkább a kis nyerőket rakják el. És néha felcsesződnek, amikor nagyon sokat megy utána irányukba a pozíció. Mindezt azért, hogy "igazuk" legyen. Ez egy pszicholépcső. Anno, amikor elkezdtem a trédelést, én is martinnal kezdtem. Utána az inkább kis nyerőkkel, ma meg inkább a ritkább, de giga nyerőkkel kereskedem. Lehet, hogy ez egyfajta fejlődési pálya? Nem tudom, ez most csak úgy eszembe jutott. Mindamellett mindegyikkel lehet biztosan pénzt csinálni, hisz sikeresek. De a trédben valamit valamiért elv is érvényesül. Nekem pl viszonylag sok a nullás pozim. De tisztán kimutatta a matek: nem éri meg 1R-eket eltenni.

                                Szerintem mindenkinek érdemes a saját rendszerének számait behelyettesíteni különböző képletekbe, és kijön a matek, hogy van-e értelme váltani egyikről a másikra. Onnantól meg csak pszicho kérdése minden. De az is kétségtelen, hogy minél kevésbé fektetünk energiát a chartolás megtanulásába, annál inkább beszorítanak a csapdák. Tehát, ha van egy deimos által korábban "meztelennek" nevezett stratégia, abból jobban lehet okoskodni. A meztelen stratégiát itt inkább R-ben pluszosnak kell érteni.
                                HunTraders.co.uk/invite/tradersnight - Magyar Tréderek Közössége - Események, Oktatás, Élő Chat - Csatlakozz hozzánk Te is

                                Hozzászólás

                                Working...
                                X