Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

A bárányfelhők útja

Collapse
X
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • #91
    kockasseggu eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    bocsi hogy kötözködöm, de a zöld szín egyezményesen LONG szokott lenni,
    biztos azért kell a jelzőlámpánál is erre a gázt nyomni, pirosra meg fékezni,
    shortolni, persze ez lehet összemosódna a gyertyáiddal, de hát a kék az ha kék ha nem kék még az akkor is inkább viagra,
    még ha úgymond stimmel is a hatásának az iránya
    sorry, ránéztem a feljebb lévőre is, és látom hogy vannak sárga karikák is....
    úgy tűnik kihagytam egy-két epizódot..
    Én sajnos már az elején összezavarodtam a betűkombinációktól.
    Ez van. Tutti spergeres vagyok.
    Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

    Hozzászólás


    • #92
      Szia Kocka!

      A gyertyák formálódása, a piac dinamikája adja meg a jeleket az üzlet kötésekre és zárására. A sárga karikák optimális eladási (short) pozíciót jelölnek, a kékek optimális vételit (long) a zöldek pedig kockázatos (minden üzlet az) kevésbé optimális de figyelemre méltó üzleteket long vagy short irányba.

      Hozzászólás


      • #93
        equalizer eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Szia MassEffect!

        Gondolom a fennebbi bejegyzes volt az amire kerted, hogy fejtsem kicsit jobban ki.

        Vazolom is, egy kep erejeben, hogy mi az ami fel tudja turbozni egy tokeletes beallasi pontu pozicio nyeresegesseget:

        [ATTACH]13877[/ATTACH]

        Rajzodon, a rozsaszin Running Flat (RF) - nek nevezett korrektiv struktura C hullamanak trendkitoreset kovetoen elkovetted a TOKELETES beallot (kek 1-es) amit egy 3-ik hullam (a legagresszivebb) elfogasara csak elkovetni lehet... valoszinuleg a nehezen kidolgozott tapasztalatod vegett. Igen am, de ezekutan a trade poziciod menedzselese mar "csapnivalo" volt, legalabbis az en szemuvegemen keresztul, hiszen a tokeletesen elkapott harmadik hullamnak megfogtad az elso hullamanak a harmadat (R/R >1 !!!), pedig meg elotted allt (es ezt anelkul is mondanam, hogyha nem latnam visszanezetbol a tortenest) az egesz harmadik hullam ami min. 1:20 R/R-t kellett volna jelentsen Neked e beallo alapjan...

        1. Az egyik tanulsag amit kifejezetten a Te erdekedben huzok le ebbol az esetbol, az az, hogy a korrektiv strukturak utani impulzusok altalaban, az esetek >98%-aban, atutik a korrektiv struktura csucsat/aljat... mar csak ezzel az infoval a poziciod zarasa minimum a korrektiv struktura csucsan kellett volna tortenjen:

        [ATTACH]13878[/ATTACH]

        Itt, a felmenet korrektivsege vegett, ha nem letezett volna az a RF amit az elobb abrazoltam rozsaszinnel, en kivettem volna a profitom a masodik vagy harmadik narancs nyilnal, meg egy lefelet varva... De volt az a RF, igy hagytam volna menni tovabb...

        A Te esetedben pedig ez a pozi kiterjesztes, csak a nyilak valamelyikeig, levitte volna az R/R-edet 1:2-re, amivel mar lehet elni... foleg figyelembeveve azt a tenyt, hogy ha Te ilyen szuk TP-ket hasznalsz, ahhoz, hogy nyereseges legyel hosszutavon, a W/L aranyod joval nagyobb kell legyen mint 1, vagyis az osszes pozid kozul a nyeresegesek tulsulyban kell legyenek.

        2. Ismerve azt a tenyt, hogy a rozsaszin struktura egy RF volt, az elvaras az, hogy egy impulzus kell kovetkezzen es azt altalaban az elso impulzus utani korrekcios struktura kitoresenel kapjuk el, pont mint a Te harmadik poziciod (kek 2). Ez az a pont ahol en is beszalltam volna a trade-be, ha mar nem tudtam elkapni az kek 1-es tokeletes beszallot, de Veled ellentetben hagytam volna menni jocskan... a baj az, hogy ezt Te is megfogtad, de ugyanolyan szuk TP-vel ami ugyancsak rossz R/R-t eredmenyez, pedig eredmenyezhetett volna mast is... en a poziciot, az elobbi pontnal leirtak alapjan, a kovetkezo pontban zartam volna (rozsaszin nyil):

        [ATTACH]13879[/ATTACH]

        Nos a kerdesem feled az, hogy miert ott zartam volna? Es ezen a kerdesen gondolkozz jol el, mert ha bevillan az a teny, hogy egy minimum 3 hullamu korrekcio utani impulzus minimum a korrekcio csucsat atuti az esetek 98%-aban, es ezt fel tudod ismerni a charton (fel tudod, hiszen a belepoket is nagyon szepen elkapod) akkor startbol megduplazod kb. a trade-jeid R/R aranyat, ami osszevetve a W/L aranyoddal meses plusz profitot fog eredmenyezni Neked... es most nem azt mondom, hogy tanulj meg hullamelmeletet, nem 1:20 trade-et mondtam, hogy elkapj, csak 1:2-t azzal a kis infoval amit leteszteltem, ugyhogy tiszta lelkiismerettel ajanlhatom, es maris you are in heaven...
        Szia equalizer,

        Köszönöm a bőséges választ. Sokszor szoktam számolgatni és figyelni a matekot és amit mondasz az tény, csak ahhoz, hogy break evenbe legyek a jutalékok után 64%-os W/L ratiora van szükség.

        Őszintén megmondom, hogy nem teljesen értem most még, amit leírtál de látszik, hogy tudod miről beszélsz. Mit ajánlasz mit olvassak el, hogy jobban értsem miről beszélsz és amit tudnék integrálni a mostani kereskedési formámba?

        Hozzászólás


        • #94
          Június 8

          Június 8:

          Érdekes nap volt, kegyetlen lassúsággal nyitott a tőzsde, roll-over nap, nyár, jó idő. Könnyű beleveszni az iránytalan szűk rangebe, ami a nyitás után volt de egyben egy jó nap is a rutin és a türelem gyakorlására. Azért voltak jó tradek, ahogy mindig.

          A mai nap végi elemzés NT7-en készült. A lényeg rajta van.

          Click image for larger version

Name:	2018-06-08_2224.png
Views:	1
Size:	57,4 KB
ID:	160856

          Hozzászólás


          • #95
            Június 11 - 13

            Június 11:

            Click image for larger version

Name:	June 11.jpg
Views:	1
Size:	185,2 KB
ID:	160875

            Június 12 - 13:

            Click image for larger version

Name:	June 12-13.jpg
Views:	1
Size:	168,2 KB
ID:	160876

            Hozzászólás


            • #96
              MassEffect eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              Szia equalizer,

              Köszönöm a bőséges választ. Sokszor szoktam számolgatni és figyelni a matekot és amit mondasz az tény, csak ahhoz, hogy break evenbe legyek a jutalékok után 64%-os W/L ratiora van szükség.

              Őszintén megmondom, hogy nem teljesen értem most még, amit leírtál de látszik, hogy tudod miről beszélsz. Mit ajánlasz mit olvassak el, hogy jobban értsem miről beszélsz és amit tudnék integrálni a mostani kereskedési formámba?
              Szia MassEffect! Elnezesedet kerem a kesesert a valaszban!

              Egy nagyon egyszeru szabalyrendszert kellene szerintem beiktass a mostani kereskedesi strategiadba ahhoz, hogy az R/R aranyodat minimum megketszerezd (hiszen a W/L arannyal nagyon jol allsz, ami alap - azt azert figyelembe kell venni, hogy minden R/R kiterjesztessel egyuttjar az, hogy vesztesz a mostani W/L aranyodbol, de ezt kompenzalod majd azzal, hogy nem minden eddigi jeledet fogod bekotni illetve a nyereseg az atlag R/R novekedesebol boven ad majd rezervat... ) ez pedig az, hogy megismerd a korrektiv strukturakat es azokon belul is elegseges Neked annyi, hogy tudd, hogy egy korrektiv struktura egy adott TF-en belul MINDIG legalabb 3 hullambol all es amikor a strukturanak vege, akkor a kovetkezo impulziv hullam attori minimum az elozo impulziv hullam csucsat/aljat ugy, ahogy azt lerajzoltam es elmagyaraztam az elozo hsz-ban. Ezt osszevetve azzal amit eddig mutattal, a bealloidrol es a kiszalloidrol, le tudom kovetkeztetni azt a TENY-t, hogy konnyen tudsz magadon segiteni, ha akarsz.

              A baj az, hogy a korrektiv strukturakat es azok leirasat, ugy ahogy azok a valo vilagban elofordulnak es mukodnek, valamint hogyan valtoznak egyikbol a masikba, sehol nem fogod leirva megkapni. Amiket megkapsz a netten vagy a guruk jovoltabol lerajzolva, azok BS kategoria, nem alljak ki a backteszt probajat. (Lasd ANONYMOUSFX par olyan rajzat amit beposztolt ide a forumra es amikor valaki ra probalt eroltetni egy chartot, meg sajat maga is meglepodott, hogy "jeeeee, ezeket tenyleg fel lehet a charton ismerni = mukodik a dolog!!!" erzed azt amit mondani szeretnek? szerintem igen...

              Megprobalok osszedobni egy korrektiv strukturakat osszefoglalo posztot, hogy lasd mirol beszelek es tudj elindulni a HELYES uton, statisztikailag megalapozva... hiszen relativ nagyon sok idot toltottem el ezek studirozasaval, az egesz kereskedesi rendszerem a korrektiv strukturak megismeresen es felismeresen alapszik, hiszen csak igy van lehetoseged elkapni egy kovetkezo nagy mozgast, velemenyem szerint. (el is kezdtem valamikor, de csak a regular flat-et irtam le... ido es motivacio hianyaban...) soon to come.

              Addig is, az alapokat megkapod Robert Prechter - Elliott wave principle konyveben (ebbol csak a korrektiv strukturak leirasai erdekesek - de nem elegseges) es a haladobb szint pedig a Glenn Neely konyve - Mastering Elliott waves. Ha nem kapod meg, szolj es elkuldom Neked oket.

              Szep napot!

              Hozzászólás


              • #97
                Sziasztok!

                Olvastam ma egy érdekes gondolatot:

                "Az ember folyamatos szélmalom harca a természet egyensúlyával szemben nem más, mint a káosz keretek közé szorítására tett reménytelen kísérlet. Na de mi a káosz valójában? Nem a természet szerű rend? A központi irányítás hiánya, ahol minden létező feltétlen bizalmon (vagyis feltétlen szereteten) alapuló korrelációban van egymással. Ez a keleti filozófiában a Tao. Az Út, ami úgy “uralkodik”, hogy semmit sem kontrollál. Mindent hagy lenni a maga módján.

                Amikor te magad is felhagysz a kontrollra való törekvéssel és tudatosul benned a tény, hogy a kontroll illúzió, akkor óriási mennyiségű energia áll rendelkezésedre. Az energia, amit eddig a szélmalomharcba fektettél most szabadon a rendelkezésedre áll, hogy megteremts vele bármit, amit akarsz."

                Az út, ami úgy uralkodik, hogy semmit sem kontrollál. Ezt a kijelentést annyiban mindenképpen igaznak tartom a piaccal való interakcióban, hogy előbb vagy utóbb a legtöbb (sikeres) kereskedő belátja, hogy semmilyen szinten nem tudja kontrollálni a piacot csak a saját viselkedését. (Természetesen vannak és voltak és lesznek is erre kivételek)

                Az a célom, hogy a következő hónapokban (tavasz, nyár) elvégezzek egy kis piackutatást, amit itt is tervezek megosztani. A kutatás célja a kilépők és a trade management lesz. Jelenleg a kötéseimet aktívan kezelem, ami az előző gondolat kontextusában a kontroll lenne és egyben ezt szeretném is elengedni. Először megfelelő mennyiségű adatot fogok gyűjteni, majd ha a számok is objektíven támogatják akkor szeretnék lépéseket tenni a mechanikusabb kereskedés irányába. Második lépésként pedig leprogramozni a kezelést.

                Jelenleg az 5 perces grafikonon kötök, mert így tudom a CFD-ket is figyelni, amiknél a volume grafikon nem a legjobb megoldás. A belépő metódusom változatlan és jelenleg a kilépőim is hasonlóak, amik a következő eredményeket mutatják az S&P-n.

                200-as sample tavaly ősztől, per kontraktus, kereskedési díjak után:
                Avg. Gain: 2.11 - Avg. Cost:4.32 - R: 0.49 - W: 75% - Exp: 0.5 pont

                Utolsó 100-as sample hétfőig, per kontraktus, kereskedési díjak után:
                Avg. Gain: 2.09 - Avg. Cost: 4.73 - R:0.44 - W: 81% - Exp: 0.79 pont

                Tehát profitabilis a rendszer és mentálisan talán ez a megfoghatóbb, hogy több a nyerő de ahogy többen is megjegyezték korábban, az RR vagy R, 1 alatt van. Sok kicsi nyerő trade van a sample-ben, amik break-even + x stoppolás után jöttek létre, ami szintén a kutatás kérdése lesz, hogy van-e értelme a break-even stopnak?

                2 kategóriában fogom gyűjteni a belépőket: a saját aktuális belépőim és a nap végi áttekintés alatt megjelölt optimális belépők. Ezekhez fogok mérni különböző stratégiákat, amiket majd az aktuális eredményekhez tudok hasonlítani. Jelenleg napról napra szeretnék haladni és emellett manuális backteszt formájában elindulni visszafele az "időben". Ha eljutok (és szeretnék eljutni) arra a szintre programozásban, hogy elég legyen a belépőket megjelölni és a rendszer automatikusan teszteli akkor átváltok arra metódusra. Ezt nyár végéig szeretném összehozni.




                Hozzászólás


                • David Chateau
                  David Chateau kommentje
                  Editing a comment
                  Szia Masseffect!
                  Üdv újra a klubban
                  Elnéztem a statisztikai számaidat. Először is szeretnék gratulálni, hogy egyáltalán vezetsz statisztikát, mert szerintem ez életbevágóan fontos

                  A másik, hogy mekkora volt a legnagyobb nyerő sorozat, és a legnagyobb vesztő? Hány R-es DD?
                  Illetve, és ami a legfontosabb, ha ezekkel a számokkal együtt tudsz élni, akkor az jó

                  és ha igen, ezek milyen termékek? Illetve, ami még érdekes lehet, hogy ha M5-ön trédelsz, akkor egy M5-ös ATR-hez képest mennyiket tudsz megfogni?

              • #98
                Szia Dávid! Köszi

                A max DD 38 pont volt a sorozat elején, az átlag pedig 13.9 pont környékén mozog. A legnagyobb nyerő sorozat 42.3 pont, az átlag pedig 24.6. Ezek nem folyamatos nyerő vagy vesztők, hanem hullámok 10 pontos ellen rotációig. Együtt tudok élni ezekkel a számokkal de szeretnék fejlődni. A piac ad rá lehetőséget. A termék az S&P, ami egyben a kutatás tárgya is lesz. Az M5-ös ATR-hez, ami fél évre kb. 81 gyertya per nap x 253 tőzsde nap / 2 == 10246, tehát M5ATR(10246) határértéke szemre 2 és 5 pont között mozgott, aminek az alján vagyok.

                Ami igazán érdekel az az Expectancy növelése és amit leírtam, hogy a pozik mechanikusabban legyenek kezelve. Több kezelési stratégiával is szemezgetek, rengeteg lehetőség van. Abból fogok kiindulni, ahol vagyok tehát először megnézni, hogy 1 - 2R-es mechanikus targetek mennyiben változtatnának a W%-on és az összértéken. All in - scale out 3 lotra fogok tesztelni 1/1/1 eloszlásban. A lehető legegyszerűbb formában. A szürke képen vannak a kezdeti ötletek.

                Szeretnék konkrét célokat is állítani, amihez tudom mérni magam. Az adott hét napjait hétvégéig elkészíteni. Ha ez simán megy akkor hozzáadom az elmúlt hat hónap feldolgozását is. Minimum 200 sample-ig, optimális esetben pedig 500-ig.

                Programozásban kezdő vagyok. Az MQL és a Python érdekelnek és rengeteg jó anyag is van hozzájuk. Mivel a Ninját is sűrűn használom ezért a NTscript is érdekel, ahhoz viszont kevesebb jó tanuló anyagot találtam (ötleteket szívesen fogadok) Egyenlőre a pozíció management-re fókuszálok.
                Utoljára szerkesztve a következő által: MassEffect; 2019-03-15, 17:27.

                Hozzászólás


                • David Chateau
                  David Chateau kommentje
                  Editing a comment
                  Na, ez a beszed, gratu!
                  Nem is szolnek bele, mert ahogy elnezem, pontosan tudod, mit csinalsz
              Working...
              X