Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

A bárányfelhők útja

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • #91
    kockasseggu eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    bocsi hogy kötözködöm, de a zöld szín egyezményesen LONG szokott lenni,
    biztos azért kell a jelzőlámpánál is erre a gázt nyomni, pirosra meg fékezni,
    shortolni, persze ez lehet összemosódna a gyertyáiddal, de hát a kék az ha kék ha nem kék még az akkor is inkább viagra,
    még ha úgymond stimmel is a hatásának az iránya
    sorry, ránéztem a feljebb lévőre is, és látom hogy vannak sárga karikák is....
    úgy tűnik kihagytam egy-két epizódot..
    Én sajnos már az elején összezavarodtam a betűkombinációktól.
    Ez van. Tutti spergeres vagyok.
    Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

    Hozzászólás


    • #92
      Szia Kocka!

      A gyertyák formálódása, a piac dinamikája adja meg a jeleket az üzlet kötésekre és zárására. A sárga karikák optimális eladási (short) pozíciót jelölnek, a kékek optimális vételit (long) a zöldek pedig kockázatos (minden üzlet az) kevésbé optimális de figyelemre méltó üzleteket long vagy short irányba.

      Hozzászólás


      • #93
        equalizer eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Szia MassEffect!

        Gondolom a fennebbi bejegyzes volt az amire kerted, hogy fejtsem kicsit jobban ki.

        Vazolom is, egy kep erejeben, hogy mi az ami fel tudja turbozni egy tokeletes beallasi pontu pozicio nyeresegesseget:

        [ATTACH]13877[/ATTACH]

        Rajzodon, a rozsaszin Running Flat (RF) - nek nevezett korrektiv struktura C hullamanak trendkitoreset kovetoen elkovetted a TOKELETES beallot (kek 1-es) amit egy 3-ik hullam (a legagresszivebb) elfogasara csak elkovetni lehet... valoszinuleg a nehezen kidolgozott tapasztalatod vegett. Igen am, de ezekutan a trade poziciod menedzselese mar "csapnivalo" volt, legalabbis az en szemuvegemen keresztul, hiszen a tokeletesen elkapott harmadik hullamnak megfogtad az elso hullamanak a harmadat (R/R >1 !!!), pedig meg elotted allt (es ezt anelkul is mondanam, hogyha nem latnam visszanezetbol a tortenest) az egesz harmadik hullam ami min. 1:20 R/R-t kellett volna jelentsen Neked e beallo alapjan...

        1. Az egyik tanulsag amit kifejezetten a Te erdekedben huzok le ebbol az esetbol, az az, hogy a korrektiv strukturak utani impulzusok altalaban, az esetek >98%-aban, atutik a korrektiv struktura csucsat/aljat... mar csak ezzel az infoval a poziciod zarasa minimum a korrektiv struktura csucsan kellett volna tortenjen:

        [ATTACH]13878[/ATTACH]

        Itt, a felmenet korrektivsege vegett, ha nem letezett volna az a RF amit az elobb abrazoltam rozsaszinnel, en kivettem volna a profitom a masodik vagy harmadik narancs nyilnal, meg egy lefelet varva... De volt az a RF, igy hagytam volna menni tovabb...

        A Te esetedben pedig ez a pozi kiterjesztes, csak a nyilak valamelyikeig, levitte volna az R/R-edet 1:2-re, amivel mar lehet elni... foleg figyelembeveve azt a tenyt, hogy ha Te ilyen szuk TP-ket hasznalsz, ahhoz, hogy nyereseges legyel hosszutavon, a W/L aranyod joval nagyobb kell legyen mint 1, vagyis az osszes pozid kozul a nyeresegesek tulsulyban kell legyenek.

        2. Ismerve azt a tenyt, hogy a rozsaszin struktura egy RF volt, az elvaras az, hogy egy impulzus kell kovetkezzen es azt altalaban az elso impulzus utani korrekcios struktura kitoresenel kapjuk el, pont mint a Te harmadik poziciod (kek 2). Ez az a pont ahol en is beszalltam volna a trade-be, ha mar nem tudtam elkapni az kek 1-es tokeletes beszallot, de Veled ellentetben hagytam volna menni jocskan... a baj az, hogy ezt Te is megfogtad, de ugyanolyan szuk TP-vel ami ugyancsak rossz R/R-t eredmenyez, pedig eredmenyezhetett volna mast is... en a poziciot, az elobbi pontnal leirtak alapjan, a kovetkezo pontban zartam volna (rozsaszin nyil):

        [ATTACH]13879[/ATTACH]

        Nos a kerdesem feled az, hogy miert ott zartam volna? Es ezen a kerdesen gondolkozz jol el, mert ha bevillan az a teny, hogy egy minimum 3 hullamu korrekcio utani impulzus minimum a korrekcio csucsat atuti az esetek 98%-aban, es ezt fel tudod ismerni a charton (fel tudod, hiszen a belepoket is nagyon szepen elkapod) akkor startbol megduplazod kb. a trade-jeid R/R aranyat, ami osszevetve a W/L aranyoddal meses plusz profitot fog eredmenyezni Neked... es most nem azt mondom, hogy tanulj meg hullamelmeletet, nem 1:20 trade-et mondtam, hogy elkapj, csak 1:2-t azzal a kis infoval amit leteszteltem, ugyhogy tiszta lelkiismerettel ajanlhatom, es maris you are in heaven...
        Szia equalizer,

        Köszönöm a bőséges választ. Sokszor szoktam számolgatni és figyelni a matekot és amit mondasz az tény, csak ahhoz, hogy break evenbe legyek a jutalékok után 64%-os W/L ratiora van szükség.

        Őszintén megmondom, hogy nem teljesen értem most még, amit leírtál de látszik, hogy tudod miről beszélsz. Mit ajánlasz mit olvassak el, hogy jobban értsem miről beszélsz és amit tudnék integrálni a mostani kereskedési formámba?

        Hozzászólás


        • #94
          Június 8

          Június 8:

          Érdekes nap volt, kegyetlen lassúsággal nyitott a tőzsde, roll-over nap, nyár, jó idő. Könnyű beleveszni az iránytalan szűk rangebe, ami a nyitás után volt de egyben egy jó nap is a rutin és a türelem gyakorlására. Azért voltak jó tradek, ahogy mindig.

          A mai nap végi elemzés NT7-en készült. A lényeg rajta van.

          Click image for larger version

Name:	2018-06-08_2224.png
Views:	1
Size:	57,4 KB
ID:	160856

          Hozzászólás


          • #95
            Június 11 - 13

            Június 11:

            Click image for larger version

Name:	June 11.jpg
Views:	1
Size:	185,2 KB
ID:	160875

            Június 12 - 13:

            Click image for larger version

Name:	June 12-13.jpg
Views:	1
Size:	168,2 KB
ID:	160876

            Hozzászólás


            • #96
              MassEffect eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              Szia equalizer,

              Köszönöm a bőséges választ. Sokszor szoktam számolgatni és figyelni a matekot és amit mondasz az tény, csak ahhoz, hogy break evenbe legyek a jutalékok után 64%-os W/L ratiora van szükség.

              Őszintén megmondom, hogy nem teljesen értem most még, amit leírtál de látszik, hogy tudod miről beszélsz. Mit ajánlasz mit olvassak el, hogy jobban értsem miről beszélsz és amit tudnék integrálni a mostani kereskedési formámba?
              Szia MassEffect! Elnezesedet kerem a kesesert a valaszban!

              Egy nagyon egyszeru szabalyrendszert kellene szerintem beiktass a mostani kereskedesi strategiadba ahhoz, hogy az R/R aranyodat minimum megketszerezd (hiszen a W/L arannyal nagyon jol allsz, ami alap - azt azert figyelembe kell venni, hogy minden R/R kiterjesztessel egyuttjar az, hogy vesztesz a mostani W/L aranyodbol, de ezt kompenzalod majd azzal, hogy nem minden eddigi jeledet fogod bekotni illetve a nyereseg az atlag R/R novekedesebol boven ad majd rezervat... ) ez pedig az, hogy megismerd a korrektiv strukturakat es azokon belul is elegseges Neked annyi, hogy tudd, hogy egy korrektiv struktura egy adott TF-en belul MINDIG legalabb 3 hullambol all es amikor a strukturanak vege, akkor a kovetkezo impulziv hullam attori minimum az elozo impulziv hullam csucsat/aljat ugy, ahogy azt lerajzoltam es elmagyaraztam az elozo hsz-ban. Ezt osszevetve azzal amit eddig mutattal, a bealloidrol es a kiszalloidrol, le tudom kovetkeztetni azt a TENY-t, hogy konnyen tudsz magadon segiteni, ha akarsz.

              A baj az, hogy a korrektiv strukturakat es azok leirasat, ugy ahogy azok a valo vilagban elofordulnak es mukodnek, valamint hogyan valtoznak egyikbol a masikba, sehol nem fogod leirva megkapni. Amiket megkapsz a netten vagy a guruk jovoltabol lerajzolva, azok BS kategoria, nem alljak ki a backteszt probajat. (Lasd ANONYMOUSFX par olyan rajzat amit beposztolt ide a forumra es amikor valaki ra probalt eroltetni egy chartot, meg sajat maga is meglepodott, hogy "jeeeee, ezeket tenyleg fel lehet a charton ismerni = mukodik a dolog!!!" erzed azt amit mondani szeretnek? szerintem igen...

              Megprobalok osszedobni egy korrektiv strukturakat osszefoglalo posztot, hogy lasd mirol beszelek es tudj elindulni a HELYES uton, statisztikailag megalapozva... hiszen relativ nagyon sok idot toltottem el ezek studirozasaval, az egesz kereskedesi rendszerem a korrektiv strukturak megismeresen es felismeresen alapszik, hiszen csak igy van lehetoseged elkapni egy kovetkezo nagy mozgast, velemenyem szerint. (el is kezdtem valamikor, de csak a regular flat-et irtam le... ido es motivacio hianyaban...) soon to come.

              Addig is, az alapokat megkapod Robert Prechter - Elliott wave principle konyveben (ebbol csak a korrektiv strukturak leirasai erdekesek - de nem elegseges) es a haladobb szint pedig a Glenn Neely konyve - Mastering Elliott waves. Ha nem kapod meg, szolj es elkuldom Neked oket.

              Szep napot!

              Hozzászólás


              • #97
                Sziasztok!

                Olvastam ma egy érdekes gondolatot:

                "Az ember folyamatos szélmalom harca a természet egyensúlyával szemben nem más, mint a káosz keretek közé szorítására tett reménytelen kísérlet. Na de mi a káosz valójában? Nem a természet szerű rend? A központi irányítás hiánya, ahol minden létező feltétlen bizalmon (vagyis feltétlen szereteten) alapuló korrelációban van egymással. Ez a keleti filozófiában a Tao. Az Út, ami úgy “uralkodik”, hogy semmit sem kontrollál. Mindent hagy lenni a maga módján.

                Amikor te magad is felhagysz a kontrollra való törekvéssel és tudatosul benned a tény, hogy a kontroll illúzió, akkor óriási mennyiségű energia áll rendelkezésedre. Az energia, amit eddig a szélmalomharcba fektettél most szabadon a rendelkezésedre áll, hogy megteremts vele bármit, amit akarsz."

                Az út, ami úgy uralkodik, hogy semmit sem kontrollál. Ezt a kijelentést annyiban mindenképpen igaznak tartom a piaccal való interakcióban, hogy előbb vagy utóbb a legtöbb (sikeres) kereskedő belátja, hogy semmilyen szinten nem tudja kontrollálni a piacot csak a saját viselkedését. (Természetesen vannak és voltak és lesznek is erre kivételek)

                Az a célom, hogy a következő hónapokban (tavasz, nyár) elvégezzek egy kis piackutatást, amit itt is tervezek megosztani. A kutatás célja a kilépők és a trade management lesz. Jelenleg a kötéseimet aktívan kezelem, ami az előző gondolat kontextusában a kontroll lenne és egyben ezt szeretném is elengedni. Először megfelelő mennyiségű adatot fogok gyűjteni, majd ha a számok is objektíven támogatják akkor szeretnék lépéseket tenni a mechanikusabb kereskedés irányába. Második lépésként pedig leprogramozni a kezelést.

                Jelenleg az 5 perces grafikonon kötök, mert így tudom a CFD-ket is figyelni, amiknél a volume grafikon nem a legjobb megoldás. A belépő metódusom változatlan és jelenleg a kilépőim is hasonlóak, amik a következő eredményeket mutatják az S&P-n.

                200-as sample tavaly ősztől, per kontraktus, kereskedési díjak után:
                Avg. Gain: 2.11 - Avg. Cost:4.32 - R: 0.49 - W: 75% - Exp: 0.5 pont

                Utolsó 100-as sample hétfőig, per kontraktus, kereskedési díjak után:
                Avg. Gain: 2.09 - Avg. Cost: 4.73 - R:0.44 - W: 81% - Exp: 0.79 pont

                Tehát profitabilis a rendszer és mentálisan talán ez a megfoghatóbb, hogy több a nyerő de ahogy többen is megjegyezték korábban, az RR vagy R, 1 alatt van. Sok kicsi nyerő trade van a sample-ben, amik break-even + x stoppolás után jöttek létre, ami szintén a kutatás kérdése lesz, hogy van-e értelme a break-even stopnak?

                2 kategóriában fogom gyűjteni a belépőket: a saját aktuális belépőim és a nap végi áttekintés alatt megjelölt optimális belépők. Ezekhez fogok mérni különböző stratégiákat, amiket majd az aktuális eredményekhez tudok hasonlítani. Jelenleg napról napra szeretnék haladni és emellett manuális backteszt formájában elindulni visszafele az "időben". Ha eljutok (és szeretnék eljutni) arra a szintre programozásban, hogy elég legyen a belépőket megjelölni és a rendszer automatikusan teszteli akkor átváltok arra metódusra. Ezt nyár végéig szeretném összehozni.




                Hozzászólás


                • David Chateau
                  David Chateau kommentje
                  Editing a comment
                  Szia Masseffect!
                  Üdv újra a klubban
                  Elnéztem a statisztikai számaidat. Először is szeretnék gratulálni, hogy egyáltalán vezetsz statisztikát, mert szerintem ez életbevágóan fontos

                  A másik, hogy mekkora volt a legnagyobb nyerő sorozat, és a legnagyobb vesztő? Hány R-es DD?
                  Illetve, és ami a legfontosabb, ha ezekkel a számokkal együtt tudsz élni, akkor az jó

                  és ha igen, ezek milyen termékek? Illetve, ami még érdekes lehet, hogy ha M5-ön trédelsz, akkor egy M5-ös ATR-hez képest mennyiket tudsz megfogni?

              • #98
                Szia Dávid! Köszi

                A max DD 38 pont volt a sorozat elején, az átlag pedig 13.9 pont környékén mozog. A legnagyobb nyerő sorozat 42.3 pont, az átlag pedig 24.6. Ezek nem folyamatos nyerő vagy vesztők, hanem hullámok 10 pontos ellen rotációig. Együtt tudok élni ezekkel a számokkal de szeretnék fejlődni. A piac ad rá lehetőséget. A termék az S&P, ami egyben a kutatás tárgya is lesz. Az M5-ös ATR-hez, ami fél évre kb. 81 gyertya per nap x 253 tőzsde nap / 2 == 10246, tehát M5ATR(10246) határértéke szemre 2 és 5 pont között mozgott, aminek az alján vagyok.

                Ami igazán érdekel az az Expectancy növelése és amit leírtam, hogy a pozik mechanikusabban legyenek kezelve. Több kezelési stratégiával is szemezgetek, rengeteg lehetőség van. Abból fogok kiindulni, ahol vagyok tehát először megnézni, hogy 1 - 2R-es mechanikus targetek mennyiben változtatnának a W%-on és az összértéken. All in - scale out 3 lotra fogok tesztelni 1/1/1 eloszlásban. A lehető legegyszerűbb formában. A szürke képen vannak a kezdeti ötletek.

                Szeretnék konkrét célokat is állítani, amihez tudom mérni magam. Az adott hét napjait hétvégéig elkészíteni. Ha ez simán megy akkor hozzáadom az elmúlt hat hónap feldolgozását is. Minimum 200 sample-ig, optimális esetben pedig 500-ig.

                Programozásban kezdő vagyok. Az MQL és a Python érdekelnek és rengeteg jó anyag is van hozzájuk. Mivel a Ninját is sűrűn használom ezért a NTscript is érdekel, ahhoz viszont kevesebb jó tanuló anyagot találtam (ötleteket szívesen fogadok) Egyenlőre a pozíció management-re fókuszálok.
                Utoljára szerkesztve a következő által: MassEffect; 2019-03-15, 17:27.

                Hozzászólás


                • David Chateau
                  David Chateau kommentje
                  Editing a comment
                  Na, ez a beszed, gratu!
                  Nem is szolnek bele, mert ahogy elnezem, pontosan tudod, mit csinalsz

              • #99
                Sziasztok!

                Folytatni fogom a napi áttekintéseim megosztását. Most tudatosodott bennem, hogy több, mint egy éve volt, hogy folyamatosan feltettem a grafikonokat. Azt gondolom, hogy sokat fejlődött a kereskedésem ebben az időszakban, ezért azt remélem, hogy így több segítséget is tudok nyújtani annak, aki szeretne fejlődni ebben a szakmában. Sok mindenben egyszerűsödött a piaci és emberi látásmódom, más dolgokban viszont sok kérdéssel találkoztam, ami jó, mert fejleszt és ebben egy olyan platform is segít, ahol nem csak én látom a gondolataimat. Úgyhogy nyitott vagyok a visszajelzésekre és az építő kritikára, a többi maszlag viszont egy cseppet sem érdekel! Ezért azt kérném, akinek valamilyen szinten nem szimpatikus, amit létrehozok, és ezt nem tudja normális keretek között elmondani, az egyszerűen álljon arrébb. Sok év, sok száz óra munka van a mögött, a folyamat mögött, amit megosztok és nyilván én is tanulok és hibázok nap mint nap mégis értékesnek tartom a munkám, az időm és a figyelmem.

                A tőzsdézésnek ezer oldala és összetevője van, főleg a sikeres tőzsdézésnek. Az családi helyzetünktől, az önbecsülés és fegyelmen át, a hitrendszereken keresztekül, a technikai részek helyes megértéséig stb.. minden apró részlet számít és befolyásol de itt és most többnyire a grafikonokra fogok koncentrálni, ahogy eddig is tettem. A kereskedési és áttekintési stílusom hasonló, mint eddig. A váltás a volume grafikonról az időalapú grafikonra megmaradt. Mindegyiken lehet jól és rosszul kereskedni, az idő alapút viszont bármilyen szoftverben könnyedén letudom ábrázolni. Nem hiszek abban, hogy van egy titkos kód vagy időtáv, amit ha nézel akkor előnyöd lesz a többiekkel szemben (de nyilván ez is csak egy hit )

                Szoftverszinten a Sierráról a Ninja Traderre váltottam vissza. Mindegyik kiváló és megfizethető platform. A zsiguli jellegű MT4-et is megfelelőnek látom, ahogy a zsigulit is szerettem, amikor zsiguli volt. Őszintén szólva szinte mindegy milyen platformon kereskedünk. Ugyanez nem mondható el a brókerekről és a kereskedett termékről. Közel sem mindegy, hogy 50, 60, 70 centet fizetsz 1/50-ed S&P-ért egy cfd-n vagy mondjuk 4 dollár alatt veszel egy teljes kontraktust a határidős piacon. Természetesen a kockázatot sem lehet ugyanúgy felépíteni a két termék között, ezért fontos alaposan utána járni ennek, mielőtt bárki kereskedésre adná a fejét. A kockázat kezelése mindenek felett áll ebben a szakmában, ami a jól választott piacokkal kezdődik.

                A legnagyobb változás, ami számomra érlelődött egy ideje, az a táborváltás abból a hitből, hogy legyen jó a beszálló a többi majd megoldódik magától, abba a táborba, hogy a jó beszálló sokat segít de a jó management nélkül keveset ér. Őszintén mondom. A lényeg az, hogy hogyan strukturálódik a teljes trade. Lehet "nyerő" ami örömöt és pozitív érzéseket ad most de ha ezerszer megismétlem könnyes búcsút vehetek a számlától vagy lehet olyan, ami segít abban, hogy konzisztensek profitabilis legyek hónapról hónapra és ez a lényeg.

                Szeretném a lehető legtöbbel megajándékozni magam a piacon, ezért sok irányába megnyíltam a manageléssel és a tradeléssel kapcsolatban de eddig még nyitott kérdés maradt számomra mi működhetne a legjobban a management terén. Ezért, ahogy márciusban is írtam ez most az egyik fő fókusza a kutatásnak. Jelenleg, amiket használok az vagy all in - all out / scale out vagy scale in - scale out. Mi határozza meg, hogy melyiket használom? A piaci olvasásom és a max pozíció keretem. Mivel főleg rövidebb skalpokkal kereskedtem az elmúlt években, ezért nagyon sokszor ebben az energiában találom magam, viszont így sok mozgás is kimarad, a jó belépők ellenére. Itt is kaptam több visszajelzést erre, amit külön köszönök.

                Ami még egy újabb csavar, hogy elkezdtem alkalmazni egy újabb belépő rendszert a bevált első, második belépők mellett, ami szépen rám ragadt egy tradertől. Tehát a helyzet némileg komplikáltabb lett de a fejlődés megállíthatatlan.

                Hozzászólás


                • David Chateau
                  David Chateau kommentje
                  Editing a comment
                  Szia Marci!

                  Üdv újra a fedélzeten

                  Annyit kiegészítésként hozzátennék, hogy ha van egy jó rendszer az ember kezében, az már kicsiben is megmutatkozik, értsd: pár kereskedés alatt (kb. 10). Tudom, ez kevés, de a szignifikáns előnyt érzi az ember már ennyiből is.

                  Ugye sok embernél van jó rendszer, de nem felkészült, vagy felkészült, lelkiismeretes, de nincs jó rendszer a kezében. Végeredményben mindegy. Nagyon fontos azt megérteni, hogy még melyik az, amelyik hiányzik. A legtöbben hajlamosak ebbe az ördögi körbe beleesni sajnos, azaz rossz helyen keresni a hibát.

                  Nos, mivel emberileg némileg ismerlek, így (amennyiben számít a véleményem persze) inkább azt mondanám, hogy egy kiforrott, biztos alapokon nyugvó stratégia és annak alkalmazása hiányzik. Lelkiismeretes, szorgalmas embernek ismertelek meg

                  Idáig sokan eljutnak, hogyan tovább?

                  Mindenképp szükségszerű a piaci látásmódot kiszélesíteni, majd leszűkíteni. Azaz, érdemes többféle információt befogadni (visszajöttél közénk, ez már jó lépés), és majd a kipróbált, hasznosnak vélt infókat összerakni magadnak. Esetleg azokat az infókat, amikkel tudsz azonosulni. Ezek megértése nagyon fontos. Ez a második nagy rosta, ahol sokan feladják idővel.

                  Rengeteg piac, termék, bróker, nyitvatartás, időtáv, charttípus van. Mindenkinek lehetne megfelelő rendszere. Kicsit ez olyan, mint a párkapcsolat. Legtöbben leélik életüket egy kifejezetten rossz párkapcsolatban, vagy sose találnak társat maguknak. Van, akik igen, és jól megélnek együtt, és vannak, akik igencsak szerető kapcsolatban tudják le az életüket Ez utóbbiak a ritkábbak, de nem reménytelen Ehhez is főleg az kell, hogy az ember nyitott legyen, gyorsan képes legyen szűrni az infókból, de addig is sok infón kell átrágni magunkat.

                  Sokan szenvednek pl a nagy nyerők kitartásától, esetleg a rányitásoktól. Pedig ezekhez se kell más, csak rendszer. Ha az megvan, nincs mitől félni, remegni, hisztizni. És ahogy épül be a tapasztalásba a siker, úgy emelhetünk drasztikusan lotot. Hisz miért ne emelnénk egy kényelmes, megélhetési szintre, már amennyiben pl ez a cél. Persze túl nagyra sem szabad, mert akkor ott más dolgok jönnek elő majd... de erről majd később

                  Remélem, segíthettem

                  Sok sikert!

                  Dávid

                • MassEffect
                  MassEffect kommentje
                  Editing a comment
                  Szia Dávid! Köszönöm a választ. Igen segítesz vele. Haladok én is az úton, ahogy láthatod. Mindemellett nincs problémám az 1 - 2 pontos skalpolással csak van emellett még sok sok opció.

              • Sziasztok!

                Megkérdezhetem a csatolt képet milyen módon tudom ide a szöveghez illeszteni? (Edit: talán megvan rá a megoldás de azért meghallgatnám a hivatalos verziót, mert csak az edit alatt tudtam beilleszteni)

                Első ránézésre rémisztő lehet a sok információ, ezért leírom mi micsoda fontossági sorrendben: A zöld és piros szaggatott vonalak az előző nap High és Low értékei. A krém szinü hullámzó vonal az EMA (Exponential Moving Average) 21 periódus értéke, ha egy dolog lehetne a grafikonomon a gyertyák mellett, akkor ez lenne az. A világos sárga egyenes vonal az IB (Initial balance) High és Low, ez szimplán az első óra legmagasabb és legalacsonyabb értéke. Miért egy óra? Lehet fél is vagy másfél, kinek mi működik. A lényege, hogy a kereskedő lássa a nyitás utáni kereslet - kínálatot. A kék függőleges hullám a volume profile és ebben a narancssárga érték a POC (Point of control) ami a legkapósabb árat jelöli. A kék szaggatott vonal az 1 órás EMA21 az alsó részen pedig az ATR (Average True Range) 21 található. Ez abban segit, hogy lássam a gyertyák átlagos nagyságát, ami a piac volatilitását mutatja meg. Mivel évek óta ezt a piacot nézem ezért ezt magam is gyorsan megtudom állapítani, ezért a fő cél, amit szolgál, hogy tudjam mennyire tud majd segíteni, ha egyszer kiadom egy algónak a kereskedés egy részét.

                Ahogy mondtam, az egyik fő fókusz most a menedzsmenten lesz, ezért még egy réteg infó jön a grafikonokra. A piros téglalap a Risk, a fehér az 1R mértékű Reward egységenként. A keki a szokásosabb 2 pontos targetem. A sárga vízszintes vonalak pedig a stop húzást jelölik, ha van rá lehetőség. A függőleges szaggatott vonallal pedig MM (Measured Move) tergetet jelölöm.

                Pár dolog, legyen letisztázva. Nálam az 1R nem egy fix szám, hanem az adott pozíció kockázata. A megjelölt tradek nem feltétlen a megkötött tradejeimet jelentik, hanem, amiket a nap végi / másnapi elemzés alatt logikusnak látok. Vannak akik szerint ez értelmetlen, szerintem nem az. Minden trade számít de egy trade sem ér annyit, hogy rákössünk, ha az "ellenünk" megy vagy más okosságokat alkalmazzunk, hogy ne veszítsünk, tökéletes trade, ha van is nagyon nagyon kevés. Minden üzletnek van kockázata és hozam potenciálja és itt a tőzsdén szerintem igazán a kötéssorozatok számítanak abból is minimum a 200, annak aki daytrader. Nyilván jól esik, ha valami keres és megkérdőjelezem, ha valami veszít de a fontos számok számomra leginkább a hó végén kezdődnek.

                Ha valamit nem mondtam el vagy nem világos akkor kérdezzetek bátran.

                Tehát 10.07 Hétfő:

                Mivel szeretném tudni, hogy hosszútávon milyen menedzsmentel járok a legjobban, ezért most egy darabig több lehetőséget is fent hagyok a grafikon és ha valami kiemelkedik, akkor az marad. Majd meglátjuk. Jelenleg leginkább 3 egységre bontom a be és kiszállót. Ez akkor nem valósul meg, ha azt tervezem, hogy beátlagolok, ezért kisebb pozival kezdem el a kötést de a többi üzletet nem kötődik meg. Az egyszerűség kedvéért itt most mindent az all in - scale out elv szerint fogok jelölni de szó lesz arról, hogy mikor lehetne hozzáadni egy pozícióhoz.



                Click image for larger version  Name:	 Views:	1 Size:	156,0 KB ID:	186617

                1. Az első kötés (lásd grafikon) a 7-ik gyertya után adódott. A megjelölt gyertyákat jelgyertyának hívom, ezek a beszálló jelek. A nyitás után a medvék voltak erősebbek de a piac emelkedő trendben volt a 10.03-ig fordulás (lásd 2. grafikon) után. Az első számú támasz az előzőnapi POC/IBhigh/Range adta, amin nem is tudtak keresztülmenni a medvék. A belépő egy SEL (Second entry long) volt. Tudom, hogy mikor utoljára posztoltam akkor ezeket lefordítgattam magyarra de nagyon lelassított a folyamatba, ezért most amennyire lehet maradok az angol jelöléseknél. Nos a menedzsment: A kezdeti kockázat 5.25 pont, amihez a 2 pontos skalp targetem, ami kb 0.4R lenne, ami nálam teljesen átlagos, a további targetek az 1R, is könnyedén zárulhatott. Annyi fontos, hogy a itt a célár, pontosan a napi csúcsnál lett volna, ami szerintem előnytelen, ezért 1 - 2 tickel korábban lenne a jó kiszálló. A 2R target megfelelő helyen van, az előző nap végi range alja alatt viszont sok türelem kell hozzá, hogy kilegyen tartva a folyamatos forgásoknál a napi csúcsnál. A runner futó pozícióra 3 alternativa is van. A leglogikusabb a MM target, amit stophúzással követni lehetne de a 3R is rendben zárult volna. A két megjelölt pozíció közül az elsőt nem a másodikat viszont megkötöttem.

                2. Erős piac, majd pull back a nyitó range tetejéhez, ami egyben az 50% fib is (az egyetlen fib, ami igazán érdekel) és két hullámos measured move is. A 44-es gyertya elkeserítő lehet a bikáknak és bárkinek, aki a 24 - 38 - as gyertya közötti range alatt tartja a stopját, viszont egy jó stop run lehetőség, ami könnyedén találhat vételi likviditást, a jelgyertya nem a legjobb de a kontextus jó ezért okés a belépő. A kockázat 2.5 pont, ehhez a 2 pontos target 0.8R-t ad. Az 1R-es target is jó helyen van az előző kisebb range közepént, ami még egy medve folytatásnál (kitörés, visszateszt, folytatás) is megtudna kötődni. A legjobb célár a 2R-es volt, az előző napi high alatt, de a 3R is könnyedén záródhatott a bika momentumban és a napi csúcs alatt volt. Stop húzásra nem nagyon látok lehetőséget, ha valaki nagyon agresszív, akkor az első medve gyertya (51) alatt eltudom képzelni. Nálam a kiszálló két részletben volt, az első 2R-nél a másodikat pedig tartottam a kitörésen keresztül, majd az 57-es gyertya zárásánál szálltam ki.

                Ami érdekes tanulság, hogy a stop húzást és a célárazást akár érdemes is lehet együtt működtetni. Viszont ezzel a módszerrel nem tudom, hogyan lehetne korrekt összehasonlítást állítani a két (skalp és 123R) menedzsment stratégia között. Mivel itt a legjobb tradeket jelölöm csak meg. A legjobb módszer talán még mindig az lesz, hogy a saját kötéseimhez hasonlítom őket de, ha vannak ötletek szívesen meghallgatom őket.

                Még egy dolog, ami fontos a legnagyobb vesztőim, mindig egy menedzsment stílusból jöttek, mégpedig a nem tervezett leátlagolásból és ez megtanított arra, hogy a fordítottjában sok potenciál van. Tehát nagyon kíváncsi lennék arra, hogy hogyan tudnám beépíteni a pozíció építést ezek mellé a stratégiák mellé. Ha vannak erre ötletek vagy példák, hogy ki hogyan csinálja, arra is nyitott lennék.







                Utoljára szerkesztve a következő által: MassEffect; 2019-10-09, 09:28.

                Hozzászólás


                • 10.08 Kedd

                  1. Gap nyitás az előző két napi range alá. 2 gyertya erős medve kontrol. A gyertya zárását el lehet adni. Magas 9.5 pont kockázat, fele pozi. 1R célár megkötődött. Stop húzás: Van 0.4R

                  2. 14-es gyertya dupla alj, erős bika nyomás, micro range tart, majd kitörés 18-as gyertya. Eladók EMA/50fib - nél. A 19 - es doji jelgyertya rögtön a kitörés után van. 22 - es gyertya helyi csúcs teszt, bukás, majd 23 - as gyertya fordulás vissza a rangebe. Nehezebb belépőt fogni, limit order 19 vagy 22 gyertya aljához. 2R max hozam, stop húzás nincs.

                  3. Teszt a 8,14 gyertya range alá, azonnali vételi érdekeltség, csalódott eladók, nincs stop likviditás. 26, gyertya ok de a 25 - el közösen már kevésbé. Range reversal trade, gyenge belépővel de jó kontextussal. 3R targetig jó volt a trade. Stop húzás 1.2R Folyamatos bika csatornában haladt felfelé a piac.

                  4. Ez lenne az első trade, amit eltudok képzelni, pozíció építésre, ha még a 3-ik üzlet fent van. BOPBL (Break Out Pull Back Long) Kitörés a range fölé, range high és ema tesztelése. Szuper jelgyertya, megfelelő kockázat, erős tesztelt low. Jó belépő. 3R célár de mennyit tartottam volna ebből meg reálisan, miután az 54 gyertyánál visszafordult a piac a napi csúcsról ismét, nem biztos, hogy sokat. 1R reális és a Daily High alatt 1 - 2 tickel kiszállás. Stop húzás van: -0.8R

                  5. A korábbi range high támasz (18,19,20 gyertya csúcsa) továbbra is tart. Az 56-os jó és reálisan ez a belépő jelet adó gyertya de a 60-as is funkcionális. A stop számomra az 56-os alá megy, ami egyben a range high támaszvonal is. 2R hozam. Stop húzás nincs.

                  6. Kitörés a napi csúcs fölé, majd erős eladói nyomás, a gap nyitva maradt az előző napról. Az egyik legjobb jelgyertya, tesztelte a vételi oldalt, majd erősen zárt majdnem az alsó értéken. Ami ez ellen a kötés ellen szólhat az a (18,19,20) lehetséges range támasz és az sem a legbiztatóbb, ahogy a 66-os gyertya zárt de a momentum mégis a medvékkel van és az is jó hir nekik, hogy a jelgyertya csúcsa, nem törte át a 71-es gyertya csúcsát (micro double high) 3R hozam, stop húzás nincs, alternatív target a MM, ami szintén 3Rnél van.

                  Nos lehetséges, hogy ezt most nem a legkönnyebb dekódolni. Rajta leszek, hogy egyszerűsítsem és effektivé tegyem a kommunikációt. Ezekből nekem a 3-as és az 5ös long volt megkötve. Illetve volt egy longom a 14-es gyertyánál, aminél egy range breaket vártam a double bottom után, de break evenbe zártam, miután a range kitartott. Illetve volt egy shortom a 41-es gyertya után, ami utólag már megkérdőjelezhető de egy rövid skalpot kiadott, viszont a fő kérdés, hogy ez a szokás vajon mennyit segít abban, ha ugyanígy egy többszörös R potenciálú tradet is zárok pár pontnál. Ezekre szeretnék most objektív választ kapni és úgy kereskedni, ahogy az a legoptimálisabb. Egy kis érdekességként, ma reggel átköltöztettem a munkahelyemet. Szép helyeken voltam eddig is de sokszor többnyire sötétebbek voltak, ezért nagyon örülök, hogy most fény és fák vannak szemben.


                  Hozzászólás


                  • MassEffect
                    MassEffect kommentje
                    Editing a comment
                    Köszönöm a visszajelzéseket. Minden részlet fontos.

                  • David Chateau
                    David Chateau kommentje
                    Editing a comment
                    Most arra gondolok, hogy nem kell talan ennyire 'kielemezni' a piacot, es sok eszkozt hasznalni.
                    Te ismered a rendszered, de annyit bizton allithatok tobb ezer trader megismerese utan, hogy a legtobben egy rossz rendszert eroltetnek eveken at, es csak kudarc eri oket. Pedig lehet, hogy lelkileg tokeletesen fel vannak keszulve. En nem tudok mas rendszererol nyilatkozni, de ebbe a hibaba en is beleestem anno. Olyan szisztema szerint akartam kereskedni, ami nem jo. Probaltam felkeszulni lelkileg, de hiaba felkeszult egy trader pszichologiailag, attol nem lesz nyero egy rendszer.
                    Kukaztam az egeszet, es nagyon jol tettem!
                    Vizsgald meg szamszakilag, erdemes-e a mostani rendszered arra, hogy foglalkozz vele a jovoben.
                    Szerintem.

                  • MassEffect
                    MassEffect kommentje
                    Editing a comment
                    Szia Dávid! 100% egyet értek veled, hogy hasonlít ez a dolog egy párkapcsolathoz és van az az idő, amikor jó teljesen nyitottnak lenni ismerkedni tapasztalni és van az az idő, amikor jó elhatározódni, dedikálódni és az elmélyítésen dolgozni. Nyilván a fejlődés folyamatos és ezért is nyíltam meg annak, hogy ilyen - olyan formában tekergetek pár kapcsolót a rendszeren, ahogy mindig is tettem és most is teszem a trade menedzsment résszel de az alapja számomra, több ezer kötés után szolid és mélyen hozzám kapcsolódott, ami közel sem biztos, hogy másban is hasonlóan rezonál.

                    Ugyanezeket a viselkedési formákat látom, egy órás arany charton vagy egy 15 perces euro grafikonon is, sőt a piacon is, ha ételt veszek vagy ha az emberi viselkedést figyelem a világban. Érzelmek, reakciók, öntudatlan késztető erők, álmok, félelmek, remények és hasonlók. A saját tapasztalataim szerint ezek az igazi domináló erők a gyökérben. Számomra a gyertyák és minden egyéb mérő eszköz, ezt a megértést hivatottak segíteni de lehet, hogy ezer másik ember ezt ezer másik módon látja.

                • 10.09 Szerda

                  A kockázat, hozam jelölése kapott egy egyszerűbb dizájnt remélhetőleg így láthatóbb lesz. A trade leírásokra, azt a rendszert fogom használni, amit a naplómba is használok, így effektív lesz időben. Amint lesz lehetőségem készítek egy rövid és világos magyarázatot a jelölésekhez de a grafikonokon a lényeg többnyire rajta van. A risk - rewardot nem fogom külön kiírni, világosan fel lesz tüntetve, csak akkor lesz megjelölve, ha megkötődött volna az adott célár, illetve ha valamit szeretnék külön kommentálni.

                  1. SEL - IBLteszt - Tehát ez annyit jelent, hogy második belépő long és az első egy óra (initial balance) alját tesztelte a piac, egy range napon, ezért elfogadható a jelgyertya ebben a kontextusban. Ahogy eddig is a kék és pirossal jelölt üzletek a legjobbak szerintem, a zöldek pedig említésre méltóak.

                  2. FFES - IBLteszt - Ugyanarra a kontextus elemre van felépítve, de a range közepén kell venni, lényegesen nagyobb kockázattal az előző üzletnél, viszont itt már sokkal jobb a jelgyertya és vannak lehetséges beragadt shortok. A FFES jelentése: Failed First Entry Short vagy magyarul Bukott első belépő short, ha nem tiszta a #14 posztban az első oldalon le van írva.

                  3. FEL - RL/EMA - Tehát első belépő long, a range alján és az emánál. Jó jelgyertya, szűkebb range, 43 gyertya egyik oldalt sem segíti igazán. Az IBL teszt utáni bika vétel támogatja a tradet.

                  Egy kötésem sem volt és utólag is csak határeseteket látni.

                  Hozzászólás


                  • 10.10 Csütörtök

                    1 - 6 Vannak alkalmak akkor kinyit a piac és órási túlerő érkezik az egyik oldalról. Valószínűleg nem a day teaderektől, legtöbbször nekem ezek kiülősek de tanulom, hogy kereskedjem le. Ez a 6 jelölt erősen záró gyertya ebben a kontextusban voltak potenciális jelöltek számomra. Egy szabály van ilyen esetben. Venni kell!! A lehetséges stop zónák a kiszállásra az előző napi csúcs, a 6-os utánni 50% vissza teszt, majd a 7 - 17 gyertya alatti range vagy a 32-es gyertya után, illetve a 22-es gyertya utáni fordulóban. A kötés számom költség volt, viszont tanulás.

                    7. SEL - 50%/RL - 38-as gyertya alá tesztelés után nem volt eladói nyomás. Illetve a nap még mindig erősen bika nap volt bár a nyitás követő kitörés után rangelt végig a piac. A 2R célár nem kötődött volna meg, viszont jó példa arra, hogy egy pillanat alatt eltűnhet a profit és még több, amint az az 56 - os gyertya alatt is történt. Ezért fontos egyensúlyt találni, aközött, hogy tudjon mozogni a piac de védve legyen a profit.

                    Hozzászólás


                    • Chucky
                      Chucky kommentje
                      Editing a comment
                      Szia MassEffect! Jó látni, hogy valaki használja a hati adta dolgokat. Ha ilyen nodeoknál lépsz be, a risket, hogyan manageled? A bekarikázott rangenél volt a POC, ott talán a range alatt is volt egy stoplehetőség, de a range utáni kitörésnél, hogyan managelsz?

                      Üdv,

                      Chucky

                    • MassEffect
                      MassEffect kommentje
                      Editing a comment
                      Szia Chucky! Mit csinált eddig a piac? Mit próbál most csinálni? Mennyire effektív ebben? Mi a legvalószínűbb következő állomás? Ezeket a kérdéseket szoktam feltenni. A range kitörésnél a shortokat égette leginkább, ami az egyik legjobb momentum trade, mint a rugó, ami kioldódik. Utána viszont az az erő ami az első fél órában dolgozott, már látszólag elvégezte a munkáját és a 22 gyertya utáni időszakban lassanként zártak a bikák. A POC számomra mindig egy mágnes, a legfairebbnek ítélt ár lévén, úgyhogy a 32-es gyertya után, mivel az ema-nal sem volt vételi erő, a POC és a range teteje lenne a következő támasz zóna, amit egy erős piacon a bikán megvédenének, viszont az alatt ez a long halott számomra, ahogy én kereskedek de érdemes szerintem a nagyobb képre is figyelni, mert ezen a ponton bika fázisban volt az ES és az első másfél óra sokat mondott a résztvevők véleményéről, ahogy másnap folytatta is az útját felfele, egy micro es-en vagy cfd-n érdemes lehet akár a napi legalacsonyabb pont alá tenni a stopot, ami az előzőnapi POC is egyben és megfelelő mérettel tartani.

                  • 10.11 Péntek

                    1. FEL - 0 - Erős trend a nyitás után, PB, majd lehetséges folytatás az erő irányába.

                    2. Reversal - MM - Reversal tradekel óvatosan kell bánni és ritkán van jó de itt a belépő ponton egyszerre zártak a longok és nyíltak a shortok. Többnyire nekem ezek csak figyelő tradek, tesztként megkötöm cfd-n a lehető legkisebb pozícióval.

                    3. FEL - TH/EMA/BOPB - Trend higher, ema és break out pull back kontextus elemek jó jelgyertyával. A legjobb tradek jellemzője, több dolog is a megkötésük mellett szól.

                    Volt még egy kötési lehetőség, ami a Globex alatt alakult ki. Emelkedő piac utáni, range low, mm-nál, jelgyertya rendben. Ezt a napi grafikonon nem tudtam jelölni. Én megkötöttem de nem mindig optimális a lehetséges nyitási volatilitás előtt, viszont az a megfigyelésem, hogy a piac a nyitás után is az addigi felgyülemlett energiák szerint folytatja útját sok esetben.

                    Volt még egy érdekes dolog. A 36-os gyertya alatti mozgás körülbelül 20 másodperc alatt történt és az egyik bróker adatai pörögtek még a másiké lefagyott vagy erősen késett de engedett kötni, meglepő módon. A második alkalommal a 48-as gyertya alatt történt ugyanez. Gyakorlatilag lehetett látni a 'jövőt' az egyik adatszolgáltató perspektívájából. Nyilván ez sem kockázatmentes kötés, mert kérdés, hogy utólag is megkapod-e azt az árat és nem fagy-e bele a pocizó valami elcsépelt helyre, + a bróker díja. Valamilyen algo folyamatok pöröghetnek ilyenkor.

                    Hozzászólás


                    • Sziasztok. A tegnapi napot kicsit változatosabb formában töltöttem fel.
                       

                      Hozzászólás

                    Working...
                    X