Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Egy stratégia története

Collapse
X
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Egy stratégia története

    Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com
    Sziasztok. A következőkben szeretnék egy adott elvárásoknak megfelelő stratégiát felépíteni teljesen az alapoktól, a legnagyobb alapossággal, ami tőlem telik. Eleddig egy stratégia használatát az én esetemben az ötlet után egy rövidebb tesztelgetés követte, majd a használat. Jellemző, hogy egy ideig tudtam menni az adott stratégiával, majd ahogy valami - én vagy a piac - változott, a teljesítmény csökkent, vagy vesztőbe fordult. Összességében nullában vagyok, ez az MM-nek köszönhető elsősorban.
    Azért osztanám meg ezt a folyamatot, mert 1.) először végzem el ezt a folyamatot, és köszönettel venném a tapasztaltabbak hozzászólásait, 2.) hozzám hasonlóknak hasznos lehet látni egy ilyen folyamatot; 3.) motivációként, hogy kitartsak és végigvigyem az egész folyamatot, ami egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek.

    A fejlesztés folyamatát - amennyire innen az elejéről látom - a következő lépésekre osztanám:

    - követelmények megfogalmazása: mennyit szeretnék kivenni a stratégiával, milyen piacon, milyen körülmények között. Mi a célja a fejlesztésnek
    - a stratégia megfogalmazása, az ötlettől az egzakt leírásig.
    - Visszateszt. Ezt jelenleg manuálisan képzelem 2 instrumentumon 50-100 setuppal.
    - az első teszt kiértékelése, minőségi mérőszámok meghatározása.
    - ötletek az optimalizálásra, előnyt jelentő módosítások keresése, leírása szabályszinten.
    - visszatérés a tesztelés pontra, addig, amíg a követelmények meg nem valósulnak (vagy be nem látom, hogy irreálisak)
    - élő tesztelés kisebb kötésmérettel, 50-100 kötés után értékelés, hogy hozza-e a tesztelés alatti értékeket.
    - stratégia finomítása, kötésméret emelése, napi használat

    Így újraolvasva nem kétnapos meló! Örülnék, ha karácsony környékére eljuthatnék az élő tesztelésig, de majd meglátjuk. A követelmények leírásával folytatom hamarosan.


  • #2
    bowforex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    - Visszateszt. Ezt jelenleg manuálisan képzelem 2 instrumentumon 50-100 setuppal.
    a 100 darabos visszateszt időben meddig menne vissza?
    Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

    Hozzászólás


    • #3
      így elsőre ez jutott erről eszembe: Everybody has a plan until they get punched in the mouth... de természetesen magamból indulok ki. jó ötlet kiváncsian várom mi lesz ebből. hajrá!
       

      Hozzászólás


    • #4
      Én óvakodnék az egzakt leírásoktól rögtön az elején. Hasznos, ha egy-két hétig csak nézegeted a chartokat, nem tradelsz, nem keresel semmit rajtuk, csak bambulod. Amennyit csak tudod. Ebből kiderül, mely időtávot nézegeted a legtöbbet, melyik, milyen felismerések hoznak lázba. Fontos, hogy a személyiségtípusodnak megfelelő időtávot és charttípust használd. Az elején könnyű elcsábulni teljesen felesleges dolgokba. Itt egy videóm, amit esetleg érdemes lehet megnézned:

      Hozzászólás


      • #5
        Jano az bizony lehet, de remélem a pofonok végül jó irányba terelnek és nem fogok padlót
        kockas köszönöm a kérdést, nem mélyedtem el ebben eddig. Az eredeti elképzelésem az, hogy megnézem, hány jelet generál a rendszer mondjuk egy napon (daytrade lesz), és ebből számolva megfelelő időt visszamegyek a charton. Mit javasolsz, hogyan érdemes gondolkodni ezügyben?

        Hozzászólás


        • kockas
          kockas kommentje
          Editing a comment
          Daytredben 100 trédet nagyon kevesnek érzek
          5 perc alatt generálok olyan stratégiát ami az elmúlt 1 évben rommá kereste volna magát,
          de ugyanazokkal a feltételekkel a görbéje tavalyelőtt alámerült volna a Mariána árokba.
          További kérdés még hogy mivel teszteled le?
          Daytrade skalpolásnál az MT4 historikus tesztek nagyon meg tudnak viccelni, mivel csak a BID árat látod,
          de azt nem amikor kis stoppot használva real számlán ki fognak majd ütni a spreadtágításokkal.

      • #6
        A piac napról napra, de akár percről percre változhat. Nincs rá egy általános recept. Nekem is több év volt rájönni, hogy az egyetlen mód, hogy sikeres legyél, az hogy TÚLÉLSZ először. Csak utána lehet szó a profitról.......

        Hozzászólás


        • Jano
          Jano kommentje
          Editing a comment
          +1 like
          Az üzenetnek legalább 10 karaktert kell tartalmaznia

        • gtome
          gtome kommentje
          Editing a comment
          Szerintem a profit van könnyebben és hamarabb és a túlélés jön később, az a nehezebb

      • #7
        Szerintem a Dávidnak igaza van. Először érdemes csak figyelni a grafikonokat és lejegyezni ismétlődő mintákat, amik feltűnnek számodra a piac mozgásával kapcsolatban. Ezután kezdenék el belépő és kiszálló kritériumokat lejegyezni, amikre már lehet manuálisan backtesztelni. Én 1-től 5 évig tesztelnék vissza, kifotózva minden napot, amit aztán gyorsan áttudsz pörgetni. Okos, hogy ezt teszed. Csak kitartást és sok türelmet tudok kívánni neked.

        Hozzászólás


        • #8
          Köszönöm Mindenkinek!
          Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem akarok semmi újat lejegyezni, a készülő stratégiát már használom egy ideje, sőt, ahogy látom, sokan mások is kereskednek így, napon belül órás szinteket és visszateszteket.
          Mivel nem végeztem el a házit, nem írtam le a szabályaimat, a be és főleg a kilépések folyamatosan változnak picit, érzelmi alapon történnek. Emiatt a folyamatos változás miatt nem tudom azt mondani, hogy itt és itt hibázok, máshol meg még ráerősítek, mert már nem is emlékszem arra, hogy egy héttel ezelőtt pontosan mik voltak a kritériumaim.
          Ezért sem tudom megfogni, miért nem tudok vele egyről a kettőre jutni. 3 hónap élő kereskedésének eredménye +2R..., amax visszaesés 9R, a legjobb ponton +7R volt az egyenleg. Ennél azért csak lehet jobban csinálni
          Jano és MassEffect, köszönöm a visszatesztre vonatkozó javaslataitokat. Átgondolva, első körben megcsinálnám a manuális kifényképezős visszatesztet. Ezután az eredmény függvényében demo tesztre lehetne átlépni.
          Utoljára szerkesztve a következő által: bowforex; 2018-10-03, 06:29.

          Hozzászólás


          • Jano
            Jano kommentje
            Editing a comment
            " nem akarok semmi újat lejegyezni" famous last words

        • #9
          Az elvárások és keretek...
          Leírom, mit szeretnék, de úgy, hogy jelenleg fogalmam nincs, mit lehet kihozni a forex piacból. Olvastam persze mindenféle csodateljesítményről, de én magam még nem csináltam semmi ilyet tudatosan. Ha túlzottak az elvárások szóljatok...
          Tehát a rendszerem daytrade, de a kötés adott esetben átcsúszhatna következő napra-napokra is. Fél 9-től 16-ig tudom figyelni a piacot. Közben dolgozom, de nem okoz gondot akár 5-10 percenként ránézni a chart-ra, és ha helyzet van, ott is maradni.
          A piac a forex lenne. Később szeretnék egy határidős változatot is, de próbálkozni, tesztelni, fejleszteni nekem most olcsóbb forex piacon.
          Platform az MT4, a kereskedés manuális lenne.
          A maximális visszaesést 10R-ben határoznám meg. 1% kockázattal az nekem még jól viselhető, és 2-3%-nál sem égetem le a fiókomat.
          A nyereség tekintetében havi 15-20R-ről álmodozom, nem tudom ez mennyire reális ez egy daytrade-nél, de nekem ez jelentené azt, hogy elégedett vagyok az eredménnyel.
          Hát akkor ennyit az elvárásokról, összeszedem a stratégia első változatát, és írom hamarosan.

          Hozzászólás


          • Forex Klub
            Forex Klub kommentje
            Editing a comment
            Mi az, hogy neked bármilyen elvárásod van egy olyan piaccal szemben, amiről nem tudjuk előre, hogy mit fog csinálni holnap, jövő héten, stb....?
            Aztán meg ha nem jönnek ezek az elvárások mi lesz?!
            Ezt a "kell nekem" gondolkodásmódot jobb mielőbb elfelejteni!

        • #10
          Ezek csak célok. Ha nem elérhető, akkor dobom, hiszem mi mást tehetnék. Lehet, hogy az elvárás nem volt jó szó, de nekem jól esik kitűzni valami pontot, ami felé törekszem. Annyit biztosan tudok, hogy nem 2R/3 hónap a célom.
          Közben elkezdtem összeszedni a szabályokat, és megnéztem az 5 évvel ezelőtti piacot, 2013, 10. hót... hát ihajla, kezdem érteni, miről beszéltek, totál más képet mutat, mint a jelenlegi. (EURUSD).

          Hozzászólás


          • Forex Klub
            Forex Klub kommentje
            Editing a comment
            Mindenki így kezdi, mert tévesen abból indul ki, hogy majd a "megélhetéshez" kell nekem:
            x ezer eurós számla, y % találati arány, trédenként z $ vagy z % kockázat, és ebből majd kijön a w Ft hónap végén.

            Nyiss egy demó számlát, legyen a neve: NEM SZÁMÍT!
            Kezd el nyomogatni, minden elvárás, és teljesítménykényszer nélkül, mert pont ezek ölik meg a kereskedést.
            Szerintem nem az elvárásainkhoz kell rendszert találni, hanem a képességeinkből kell megpróbálni a legeredményesebb rendszert kihozni. Ezért fejlődik a legtöbb tréder, mert idővel egyre ügyesebb, rutinosabb, tapasztalatbb lesz, és lassan az eredményei is javulni tudnak.

          • David Chateau
            David Chateau kommentje
            Editing a comment
            Szerintem a legelején nem is érdemes ilyenekkel foglalkozni. Előbb lásd meg, neked való-e a kereskedés. Ne céltalanságra gondolj, hanem a mindennapok rutinjára, előnyeire, hátrányaira, amivel ez a szakma jár. Vesd össze, mennyi örömöt, vidámságot, bosszúságot, stresszt, feladást, időt jelent ez a szakma. Egy biztos, ha akarod, és kitartasz, megfelelő célokkal a hátad mögött, akkor lesz eredmény. Akár nem is kevés. De lehet, más szakmával, másképpen is el tudod ugyanezt érni. ÉS ne feledd, időből van a legkevesebb, még akkor is, ha jó géneket örököltél, és egészséges életmódot követsz
            És eredményekről még nem is beszéltem...
            Szerintem Zoli is erre gondolt.

          • Jano
            Jano kommentje
            Editing a comment
            na és mi lenne ha a képesség által produkált eredmény és az elvárt eredmény közti hézagot (nevezük mondjuk performance gap-nak) probálná a tisztelt kolléga kitölteni valamiféle ( a fent vázoltnál kissé tágabb értelemben vett) fejlesztési stratégiával?

            @david: hozzászólást sem lehet likolni

        • #11
          bowforex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
          Ezek csak célok. Ha nem elérhető, akkor dobom, hiszem mi mást tehetnék. Lehet, hogy az elvárás nem volt jó szó, de nekem jól esik kitűzni valami pontot, ami felé törekszem. Annyit biztosan tudok, hogy nem 2R/3 hónap a célom.
          Közben elkezdtem összeszedni a szabályokat, és megnéztem az 5 évvel ezelőtti piacot, 2013, 10. hót... hát ihajla, kezdem érteni, miről beszéltek, totál más képet mutat, mint a jelenlegi. (EURUSD).
          Mert ez nem sakkjáték szabályokkal. A hasonlóságok adják az ismereteket de ez nem= gépies másolás. 2008-ba is kukkants bele

          Hozzászólás


          • #12
            bowforex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
            Az elvárások és keretek...
            Leírom, mit szeretnék, de úgy, hogy jelenleg fogalmam nincs, mit lehet kihozni a forex piacból. Olvastam persze mindenféle csodateljesítményről, de én magam még nem csináltam semmi ilyet tudatosan. Ha túlzottak az elvárások szóljatok...
            Tehát a rendszerem daytrade, de a kötés adott esetben átcsúszhatna következő napra-napokra is. Fél 9-től 16-ig tudom figyelni a piacot. Közben dolgozom, de nem okoz gondot akár 5-10 percenként ránézni a chart-ra, és ha helyzet van, ott is maradni.
            A piac a forex lenne. Később szeretnék egy határidős változatot is, de próbálkozni, tesztelni, fejleszteni nekem most olcsóbb forex piacon.
            Platform az MT4, a kereskedés manuális lenne.
            A maximális visszaesést 10R-ben határoznám meg. 1% kockázattal az nekem még jól viselhető, és 2-3%-nál sem égetem le a fiókomat.
            A nyereség tekintetében havi 15-20R-ről álmodozom, nem tudom ez mennyire reális ez egy daytrade-nél, de nekem ez jelentené azt, hogy elégedett vagyok az eredménnyel.
            Hát akkor ennyit az elvárásokról, összeszedem a stratégia első változatát, és írom hamarosan.
            Én úgy értelmeztem, hogy az elvárásokat nem a piaccal, hanem a stratégiával szemben támasztottad.
            Elvárás/cél ez utóbbihoz pedig kell, hogy legyen mihez viszonyítanod az eredményeket. Ez alapján pedig vizsgálható, hogy mennyire reális vagy irreális a kitűzött cél, és ennek tükrében módosítható a rendszer, vagy épp a támasztott követelményen kell változtatni. Ha pedig van egy élesben is alkalmazható stratégia, azzal szemben a korábbi eredmények alapján már lesznek elvárásaid, amit az elvárt érték szépen meg is mutat. De Más mutatók is visszaadják, hogy mennyit várhatsz el a rendszeredtől, ha képes vagy azt következetesen betartani.

            Nekem a -10R vs. +20R arány erős. Ha pl. 1%-t kockáztatsz tradenként, akkor szélsőséges esetben 33% profitot kell termelned egy hónapon belül, hogy elérd a +20R-t. És mindezt kezdőként. Kezdetben az is szép lesz, ha víz felett tudsz maradni, s majd azután jöhet az úszás. De kitartás, én drukkolok a projektednek.

            (A fenti számítás nyilvánvalóan csak körülbelüli a példa kedvéért)

            Hozzászólás


            • #13
              Forex Klub és Mindenki, aki hozzászólt az elvárásos post-hoz, nagyon hálás vagyok a tanácsokért! Ahogy independence írta, a rendszerrel szemben fogalmaztam meg az elvárásaimat, de értem és beláttam, hogy azon a szinten vagy helyen, ahol most vagyok, ez hátráltathat a haladásban.
              Így ezt most elengedem. Kemény szakma ez, 6 éve foglalkozom vele, ebből fél éve komolyan, és látjátok, itt tartok

              Ahogy ma eltöltöttem pár órát a "régi idők" tanulmányozásával, amellett, hogy megijedtem kicsit, felmerült bennem, hogy egyáltalán lehetséges az, hogy ennyire különböző körülmények között mint pl. 2018, 2013, 2008 ugyan azt a metódust használja az ember? Érdemes erre törekedni? Vagy ki kell mondani, hogy az amit fejlesztek, működött tavaly, működik idén, és kész ennyit tudunk. (ez esetben viszont miért tesztelném vissza 3-4-5 évre). Nem a munkát akarom lespórolni, csak kíváncsi vagyok, Ti hogyan oldjátok meg?

              Hozzászólás


              • #14
                bowforex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                Forex Klub és Mindenki, aki hozzászólt az elvárásos post-hoz, nagyon hálás vagyok a tanácsokért! Ahogy independence írta, a rendszerrel szemben fogalmaztam meg az elvárásaimat, de értem és beláttam, hogy azon a szinten vagy helyen, ahol most vagyok, ez hátráltathat a haladásban.
                Így ezt most elengedem. Kemény szakma ez, 6 éve foglalkozom vele, ebből fél éve komolyan, és látjátok, itt tartok

                Ahogy ma eltöltöttem pár órát a "régi idők" tanulmányozásával, amellett, hogy megijedtem kicsit, felmerült bennem, hogy egyáltalán lehetséges az, hogy ennyire különböző körülmények között mint pl. 2018, 2013, 2008 ugyan azt a metódust használja az ember? Érdemes erre törekedni? Vagy ki kell mondani, hogy az amit fejlesztek, működött tavaly, működik idén, és kész ennyit tudunk. (ez esetben viszont miért tesztelném vissza 3-4-5 évre). Nem a munkát akarom lespórolni, csak kíváncsi vagyok, Ti hogyan oldjátok meg?
                az egyetlen ok ami miatt érdemes a 10 éves visszatesztel görcsölni ha magadat akarod megnyugtatni, vagy keresed a kihívást
                ha nem hagy nyugodni a gondolat, hogy léteznie kell valami generális rendező elvnek amire azonos képletet ültetve végigmegy a móka 10 éven keresztül.
                ha ez a fixa ideád mint nekem, ha pszichésen piszkál a kérdés,
                akkor hajrá, ülj neki!
                Kb 3 éve kezdtem neki komolyabban.
                Maga a tesztkörnyezet lefejlesztése ezernyi munkaórákat vitt el.
                A tesztkörnyezet tesztelése legalább annyit, a több tucatnyi stratégia lefuttatása még egy nagyságrenddel többet.
                Feeling ügyileg nincs is jobb hullámvasút annál, mint amikor fejlesztesz egy kicsit, futtatsz egy új tesztet,
                majd felrobban a számlaegyenleg.... és aztán napokkal később rájössz hogy csak sikerült véletlen felruháznod valami nem megengedett jövőbelátó képességgel,
                vagy egyszerű programhiba volt. Ez már maga egy lázhullámgörbét hoz ki, amit mint állapotot lehetne trédelni
                de az is kegyetlen nagy felismerés, amikor rájössz, hogy ekkora energiát akár ha csak a bányászatba fektettél volna anno, akkor lehet mégis inkább leszarnád hogy létezik e amit keresel

                No nézzük ennyi bevezető után hol tart most a dolog...
                A legújabb versenyző egyenleggörbe tesztje kb 14kor lett indítva.
                Röpke 7 óra alatt el is jutott 2008tól 2013 végéig....3000 db kötés eddig.
                Egy gyakorlati tanács:
                ha Forex testert használsz, az kb 1000 kötés után kegyetlenül belassul.
                Jobban jársz ha évente új tesztet indítasz. Nekem elvan itt a háttérben, reggelre meglesz a 10 év, de kézzel végig nyomatni az éveket az is valami embertelen lehet.
                //egyébként jól mondta MyBusiness, a 2008 vízválasztó. Ez se élte volna túl a kb 16000 dollárnyi DD-t, ha előtte nem termel valamit...
                Ha kianalizálod a görbét még jobban, akkor rájöhetsz, hogy ez nem a gyors gazdagság receptje....... de mégis inkább tennék rá egy elkülönített keretet mint eddig bármelyikre.

                úgy gondolom ha nincs még kiforrott stratégiád és kézzel esel neki letesztelni 1 évre valami impozáns gondolatot, és az tegyük fel sikeres lesz! akkor ha visszább mászol még 1 évet, majd még egyet és így tovább...akkor nagy eséllyel garantáltan el fogod veszíteni a hitedet az új stratégiádban.

                Csatolt fájlok
                Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

                Hozzászólás


                • Jano
                  Jano kommentje
                  Editing a comment
                  szokás szerint nem értek ezzel egyet, mint a cadjpy esetén.. de amugy minden ok.

                • kockas
                  kockas kommentje
                  Editing a comment
                  óhhogyCADbe

                  //szólj ha kéred a pillangókeresőt!

              • #15
                hadd idézzek egy prop cégtől (csak az autentikusság végett):

                "What makes the art of speculation in the financial markets so challenging in our reductionist culture is that market direction is untestable by science and unprovable by reason...this is why the pursuit of trading success does not reward the militant academic but rather the well skilled practitioner who has a deep sense of accessing the intuitive faculties ."


                ennyi.

                Hozzászólás


                • equalizer
                  equalizer kommentje
                  Editing a comment
                  Adtam egy lajkot Neked, de nem abbol a meggyozodesbol, hogy valos az amit ez a propceg propagal... jobbanmondva egyaltalan nem ertek egyet veluk, ami a pirositott axiomait illeti. Propceg ide vagy oda... ennyi.
              Working...
              X