Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Stratégia tesztelés módok

Collapse
X
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Stratégia tesztelés módok

    Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com
    Belekezdtem nem olyan régen egy stratégia tesztelésébe.
    Jelenleg manuálisan tesztelem a stratégiát FT3-ban és excelben gyujtom az adatokat, egy külön wordben pedig a traderől printscreenel készitett képeket.
    Meghatároztam amennyire csak tudtam egy objektiv belépési rendszert. Most csak arra használom a tesztelést, hogy felmérjem a belépés utáni árfolyam mozgást, hogy hogyan tudnám legoptimálisabban felépiteni erre a kilépési és pozició menezsdelési stratégiámat.
    A belépés időpontjában feljegyzek egy jó pár állapot jelzőt amit az árfolyam mutat, egy két indikátor amit mutat. (mondjuk sma értékét, sma távolsága a belépéstől) olyanokat amit viszonylag objektivan lehet mérni. Azért mondom, hogy viszonylag mert pl. a trend irányát is beirom de pl egy emelkedő trend sokszor szubjektiv (milyen szakaszon emelkedő stb.).
    Meg akarok csinálni 50 poziciot legalább, hogy azt utánna ki tudjam elemezni.

    Nah most a problémám az, hogy elég hosszadalmas folyamat, ez mellett muszáj még folytatnom más profit szerző tevékenységet is (értsd: dolgozni) igy nincs rá túl sok időm, meg van asszony, sport stb. szóval csak kevés idő jut erre(, de nyomatom amikor van erőm és időm, van hogy hajnalba éjszaka )

    Szóval, tudtok valami jó tesztelési módot?Ami esetleg gyorsabb?FT3-ba 4 órás ccharton tesztelek, tudom, hogy azért módjával kell bánni vele, .(nagy távolságokra akarok rámenni).
    Sok véleményt olvasok itt, hogy ha leprogramozza az ember nem feltétlenül kap jó eredményt.

    Melyik a legjobb tesztelési mód? Manuális back teszt? végig kell szenvedni ez az időt? MIlyen állapot jelzőket érdemes szerintetek használni?(pl ilyet is nézek belépés milyen messze van az ellenállástól)

    Próbálom az ismétlődő adat együtállásokat megkeresni, abból egy %-t számolni és ezeket az ismétlődéseket megjátszani később. Ez a vizió.
    Ennek tesztelésére keresném a legjobb módot.
    Egyébként Equalizer stratja nagyon izgalmasan hangzik nekem, és sok ötletet adott a mostani startégiámhoz. úgyhogy ezért köszönet.


    Ha van vmi jó ötletetek azt megköszönöm

  • #2
    rpr eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    Belekezdtem nem olyan régen egy stratégia tesztelésébe.
    Jelenleg manuálisan tesztelem a stratégiát FT3-ban és excelben gyujtom az adatokat, egy külön wordben pedig a traderől printscreenel készitett képeket.
    Meghatároztam amennyire csak tudtam egy objektiv belépési rendszert. Most csak arra használom a tesztelést, hogy felmérjem a belépés utáni árfolyam mozgást, hogy hogyan tudnám legoptimálisabban felépiteni erre a kilépési és pozició menezsdelési stratégiámat.
    A belépés időpontjában feljegyzek egy jó pár állapot jelzőt amit az árfolyam mutat, egy két indikátor amit mutat. (mondjuk sma értékét, sma távolsága a belépéstől) olyanokat amit viszonylag objektivan lehet mérni. Azért mondom, hogy viszonylag mert pl. a trend irányát is beirom de pl egy emelkedő trend sokszor szubjektiv (milyen szakaszon emelkedő stb.).
    Meg akarok csinálni 50 poziciot legalább, hogy azt utánna ki tudjam elemezni.

    Nah most a problémám az, hogy elég hosszadalmas folyamat, ez mellett muszáj még folytatnom más profit szerző tevékenységet is (értsd: dolgozni) igy nincs rá túl sok időm, meg van asszony, sport stb. szóval csak kevés idő jut erre(, de nyomatom amikor van erőm és időm, van hogy hajnalba éjszaka )

    Szóval, tudtok valami jó tesztelési módot?Ami esetleg gyorsabb?FT3-ba 4 órás ccharton tesztelek, tudom, hogy azért módjával kell bánni vele, .(nagy távolságokra akarok rámenni).
    Sok véleményt olvasok itt, hogy ha leprogramozza az ember nem feltétlenül kap jó eredményt.

    Melyik a legjobb tesztelési mód? Manuális back teszt? végig kell szenvedni ez az időt? MIlyen állapot jelzőket érdemes szerintetek használni?(pl ilyet is nézek belépés milyen messze van az ellenállástól)

    Próbálom az ismétlődő adat együtállásokat megkeresni, abból egy %-t számolni és ezeket az ismétlődéseket megjátszani később. Ez a vizió.
    Ennek tesztelésére keresném a legjobb módot.
    Egyébként Equalizer stratja nagyon izgalmasan hangzik nekem, és sok ötletet adott a mostani startégiámhoz. úgyhogy ezért köszönet.


    Ha van vmi jó ötletetek azt megköszönöm
    Adategyüttállás, ismétlődés és robotizáció: dollármilliókat öltek robotokba pl a hedge fundok. Legtöbben szabadulnának tőlük P/L/költség alapján.
    Eq stratija komplett rendszer, kiragadni belőle nem szerencsés. Sztem. Hogy mit hoz a konyhára azt csak ő tudja.
    Utoljára szerkesztve a következő által: MyBusiness; 2018-12-05, 19:08.

    Hozzászólás


    • #3
      Ezzel mit szerettel volna mondani? Azt hogy rossz uton jarok? ok. De mi a jo?

      Hozzászólás


      • #4
        rpr eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Ezzel mit szerettel volna mondani? Azt hogy rossz uton jarok? ok. De mi a jo?
        Gyakorlatilag semmi esélyed.
        Egyrészt a tervezett 50 tréded molyfing!!
        Csak hogy a legkisebb problémát említsem:
        a gyári orosz szerverről letölthető perces adatai pár éve még el voltak csúszva pontosan 1 perccel
        ...és rendkívül silány minőségű is volt.
        Nem tudom most mi a helyzet vele, én nem a gyárival etetem.
        De ez csak a kisebbik probléma.
        A teszter nem a valóság.
        Élőben vannak ugyebár hírek is.
        Szép pirosak. Pl ma FOMC és NZD GBP.
        Hát kíváncsi lennék milyen bolygóegyüttállás mutatja ki percesen hogy mikor jönnek ezek ha kézzel nyomogatod.....
        Persze lehet nézni ezt is biztos párhuzamosan akár pl kockás füzetből is hogy ilyenkor nem kéne előtte kötni, vagy pont előtte kellene, vagy utána mindenképpen.
        Szóval máris felszorozhatod hárommal a megvizsgálható setupokat.
        Hadd ne folytassam a demo vs éles pszicho témával, a slippaegevel amit nem látsz a teszterben,
        agy hogy mennyire más eredményt ad ha sokszor pont kivernek az esti swapszopatáskor élőben, míg a teszter megússza félig (az egyik irányt)

        Szóval kurvára semmi esélyed........
        de legyen "karácsony"!
        Ha legyártasz egy TXT / EXCEL fileot 2008-as dátumtól kezdődően (értékekkel) teszem azt kamatdöntésre,
        GDPre, NFPre vagy bármilyen pirosnagybetűs előre látható kütyafülére,
        akkor nekiülök "meghekkelni" a tesztert és kapsz belőle egy dedikált példányt ami kijelzi neked ezeket menet közben.

        //ha nem izgat az ajánlat azt is jelezd légyszi, mert akkor felajánlanám másnak is az exclusive economic history indikátort.


        Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

        Hozzászólás


        • MyBusiness
          MyBusiness kommentje
          Editing a comment
          A robotikához te értesz, a FED tegnap percen belül csinált 90 pontot NQ100-on.
          Hetente egy ilyennel beérném

      • #5
        rpr eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Belekezdtem nem olyan régen egy stratégia tesztelésébe.
        Jelenleg manuálisan tesztelem a stratégiát FT3-ban és excelben gyujtom az adatokat, egy külön wordben pedig a traderől printscreenel készitett képeket.
        Meghatároztam amennyire csak tudtam egy objektiv belépési rendszert. Most csak arra használom a tesztelést, hogy felmérjem a belépés utáni árfolyam mozgást, hogy hogyan tudnám legoptimálisabban felépiteni erre a kilépési és pozició menezsdelési stratégiámat.
        A belépés időpontjában feljegyzek egy jó pár állapot jelzőt amit az árfolyam mutat, egy két indikátor amit mutat. (mondjuk sma értékét, sma távolsága a belépéstől) olyanokat amit viszonylag objektivan lehet mérni. Azért mondom, hogy viszonylag mert pl. a trend irányát is beirom de pl egy emelkedő trend sokszor szubjektiv (milyen szakaszon emelkedő stb.).
        Meg akarok csinálni 50 poziciot legalább, hogy azt utánna ki tudjam elemezni.

        Nah most a problémám az, hogy elég hosszadalmas folyamat, ez mellett muszáj még folytatnom más profit szerző tevékenységet is (értsd: dolgozni) igy nincs rá túl sok időm, meg van asszony, sport stb. szóval csak kevés idő jut erre(, de nyomatom amikor van erőm és időm, van hogy hajnalba éjszaka )

        Szóval, tudtok valami jó tesztelési módot?Ami esetleg gyorsabb?FT3-ba 4 órás ccharton tesztelek, tudom, hogy azért módjával kell bánni vele, .(nagy távolságokra akarok rámenni).
        Sok véleményt olvasok itt, hogy ha leprogramozza az ember nem feltétlenül kap jó eredményt.

        Melyik a legjobb tesztelési mód? Manuális back teszt? végig kell szenvedni ez az időt? MIlyen állapot jelzőket érdemes szerintetek használni?(pl ilyet is nézek belépés milyen messze van az ellenállástól)

        Próbálom az ismétlődő adat együtállásokat megkeresni, abból egy %-t számolni és ezeket az ismétlődéseket megjátszani később. Ez a vizió.
        Ennek tesztelésére keresném a legjobb módot.
        Egyébként Equalizer stratja nagyon izgalmasan hangzik nekem, és sok ötletet adott a mostani startégiámhoz. úgyhogy ezért köszönet.


        Ha van vmi jó ötletetek azt megköszönöm

        Ha csinálsz egy back testet kb. 100 tradeval, az arra jó, hogy egy nagyjábóli eredményt kapj. Ennek hátránya, hogy nem real-ban megy, és ha az idősíkok között váltasz, hogy a nagyobb képet is lásd, óhatatlanul látod a „jövőt”, ami hatással van rád. De mindegy. A back test egy pár óra alatt meg van. Kiértékeled, lenaplózod stb., az egész egy-két nap. Utána javaslom a demot, mert az már real, bár nem éles, de a nyomást, hogy döntened kell és uralnod az érzéseidet, már érezhető lesz, és egy pontosabb képet kapsz az eredményekről. Végül mehet az éles.

        Ez az elmélet és egy terv, hogy hogyan indulj el.



        Javaslat:

        Kezdetben (a végén úgy is ezt teszed majd) egy viszonylag egyszerű rendszert, kevés indikátorral használj. Nem azon fog múlni a sikered, hogy mennyire tudsz jól elemezni, hány féle szuper indikátort használsz stb., hanem hogy le tudod-e kereskedni az adódó lehetőséget. Valószínűleg bele fogsz esni abba a hibába, hogy az eredménytelenség okának a tudáshiányt, azaz az információhiányt fogod tartani. Ezzel az a gond szerintem, hogyha minél több adatot, indikátort stb. figyelsz, annál több információra kell figyelned, ami megnehezíti a döntésedet. Ez növeli a bizonytalanságot, felerősíti a félelmeidet, aminek hatására szinte biztos, hogy hibázol.

        Az eredményességed kulcsa az az, hogy hogyan gondolkozol. Mit gondolsz az adott piaci helyzetről. Tudod-e kezelni az érzelmeidet, a félelmeidet, amelyek a fájdalom elkerülést szolgálnák, mire hamarabb zárod a tradet, nem lépsz be, nem zárod a vesztőt, hátha megint nyerő lesz stb. Fontosabb elfogadnod, hogy amit fájdalomként élsz meg és félelmet generál, az a trading elkerülhetetlen része, így jobb. ha ezt tudod kezelni. Mindig fogsz veszteséget termelni, de ez az ára, hogy benne lehess a nyerőkbe. Mindig lesz nagy lebegő profitod, de nem zárhatod le csak úgy, mert ez lesz az ára az igazán nagy profitú tradeknek.

        Kérdés, hogy Valóban érzed-e annak a súlyát, hogy a piac rendszeresen pénzt fog elvenni tőled, és hogy ennek a mértékét kizárólag egy helyes money managementtel tudod szabályozni. Az, hogy egy kínálkozó lehetőséggel élj, az az ára, hogy pénzt tegyél fel. Tudom, hogy ez most nyilvánvalónak tűnik, de amikor megy lefelé az egyenleged és újra meg kell nyomnod az entert, nem lesz az.

        Az egésznek a kulcsa, hogy fejben mennyire vagy kiegyensúlyozott, és hogy elfogadod-e azt, hogy kizárólag a megfelelő gondolkodásmód és személyiségjegyek kialakítása fog eredményesé tenni. szóval a tesztelés mellett a legnagyobb hangsúlyt arra fektesd, hogy megtudd, hogyan gondolkodik az, aki konzisztensen képes profitot termelni, és hogy létrehozd te is ezeket a személyiség jegyeket. Ez sokkal nagyobb feladat lesz, mint a strati összedobása. Csak és kizárólag ezen fog múlni, hogy eredményes lesz-e valaki vagy nem.

        Szerintem.

        Hozzászólás


        • kockas
          kockas kommentje
          Editing a comment
          "Ennek hátránya, hogy nem real-ban megy, és ha az idősíkok között váltasz, hogy a nagyobb képet is lásd, óhatatlanul látod a „jövőt”, ami hatással van rád."
          ez a Forex Testerben nem így van, de váltogatni sem célszerű az idősíkokat hanem egyszerre kell megnyitni többet.
          //nagy/sok monitor nem árt hozzá

      • #6
        kockas eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése

        Gyakorlatilag semmi esélyed.
        Egyrészt a tervezett 50 tréded molyfing!!
        Csak hogy a legkisebb problémát említsem:
        a gyári orosz szerverről letölthető perces adatai pár éve még el voltak csúszva pontosan 1 perccel
        ...és rendkívül silány minőségű is volt.
        Nem tudom most mi a helyzet vele, én nem a gyárival etetem.
        De ez csak a kisebbik probléma.
        A teszter nem a valóság.
        Élőben vannak ugyebár hírek is.
        Szép pirosak. Pl ma FOMC és NZD GBP.
        Hát kíváncsi lennék milyen bolygóegyüttállás mutatja ki percesen hogy mikor jönnek ezek ha kézzel nyomogatod.....
        Persze lehet nézni ezt is biztos párhuzamosan akár pl kockás füzetből is hogy ilyenkor nem kéne előtte kötni, vagy pont előtte kellene, vagy utána mindenképpen.
        Szóval máris felszorozhatod hárommal a megvizsgálható setupokat.
        Hadd ne folytassam a demo vs éles pszicho témával, a slippaegevel amit nem látsz a teszterben,
        agy hogy mennyire más eredményt ad ha sokszor pont kivernek az esti swapszopatáskor élőben, míg a teszter megússza félig (az egyik irányt)

        Szóval kurvára semmi esélyed........
        de legyen "karácsony"!
        Ha legyártasz egy TXT / EXCEL fileot 2008-as dátumtól kezdődően (értékekkel) teszem azt kamatdöntésre,
        GDPre, NFPre vagy bármilyen pirosnagybetűs előre látható kütyafülére,
        akkor nekiülök "meghekkelni" a tesztert és kapsz belőle egy dedikált példányt ami kijelzi neked ezeket menet közben.

        //ha nem izgat az ajánlat azt is jelezd légyszi, mert akkor felajánlanám másnak is az exclusive economic history indikátort.

        Miert te hogy csinaltad a sajatodet?
        persze, hogy nem tokeletes a tester adat, de vmivel el kellett indulnom.

        Hozzászólás


        • kockas
          kockas kommentje
          Editing a comment
          Saját fejlesztésű a regenerálmányoló, de a gyárihoz képest a tickstoryval is csodát tudsz művelni.
          Az idődet viszont mint mondtam feleslegesen fogod eltölteni vele a komolyabb hírek figyelembevétele nélkül.
          Élőben ezeket nyilván nézi az ember és megjelenik a kereskedésedben. Ha elkerülöd azért, ha rámész akkor azért.
          A tesztert pörgetve pedig...majd azt hiszed megtaláltad a bűvös kombinációt, pedig csak aYellenszellentettegyetvagyaDragifingottbelealeves be

      • #7
        independence eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése


        Ha csinálsz egy back testet kb. 100 tradeval, az arra jó, hogy egy nagyjábóli eredményt kapj. Ennek hátránya, hogy nem real-ban megy, és ha az idősíkok között váltasz, hogy a nagyobb képet is lásd, óhatatlanul látod a „jövőt”, ami hatással van rád. De mindegy. A back test egy pár óra alatt meg van. Kiértékeled, lenaplózod stb., az egész egy-két nap. Utána javaslom a demot, mert az már real, bár nem éles, de a nyomást, hogy döntened kell és uralnod az érzéseidet, már érezhető lesz, és egy pontosabb képet kapsz az eredményekről. Végül mehet az éles.

        Ez az elmélet és egy terv, hogy hogyan indulj el.



        Javaslat:

        Kezdetben (a végén úgy is ezt teszed majd) egy viszonylag egyszerű rendszert, kevés indikátorral használj. Nem azon fog múlni a sikered, hogy mennyire tudsz jól elemezni, hány féle szuper indikátort használsz stb., hanem hogy le tudod-e kereskedni az adódó lehetőséget. Valószínűleg bele fogsz esni abba a hibába, hogy az eredménytelenség okának a tudáshiányt, azaz az információhiányt fogod tartani. Ezzel az a gond szerintem, hogyha minél több adatot, indikátort stb. figyelsz, annál több információra kell figyelned, ami megnehezíti a döntésedet. Ez növeli a bizonytalanságot, felerősíti a félelmeidet, aminek hatására szinte biztos, hogy hibázol.

        Az eredményességed kulcsa az az, hogy hogyan gondolkozol. Mit gondolsz az adott piaci helyzetről. Tudod-e kezelni az érzelmeidet, a félelmeidet, amelyek a fájdalom elkerülést szolgálnák, mire hamarabb zárod a tradet, nem lépsz be, nem zárod a vesztőt, hátha megint nyerő lesz stb. Fontosabb elfogadnod, hogy amit fájdalomként élsz meg és félelmet generál, az a trading elkerülhetetlen része, így jobb. ha ezt tudod kezelni. Mindig fogsz veszteséget termelni, de ez az ára, hogy benne lehess a nyerőkbe. Mindig lesz nagy lebegő profitod, de nem zárhatod le csak úgy, mert ez lesz az ára az igazán nagy profitú tradeknek.

        Kérdés, hogy Valóban érzed-e annak a súlyát, hogy a piac rendszeresen pénzt fog elvenni tőled, és hogy ennek a mértékét kizárólag egy helyes money managementtel tudod szabályozni. Az, hogy egy kínálkozó lehetőséggel élj, az az ára, hogy pénzt tegyél fel. Tudom, hogy ez most nyilvánvalónak tűnik, de amikor megy lefelé az egyenleged és újra meg kell nyomnod az entert, nem lesz az.

        Az egésznek a kulcsa, hogy fejben mennyire vagy kiegyensúlyozott, és hogy elfogadod-e azt, hogy kizárólag a megfelelő gondolkodásmód és személyiségjegyek kialakítása fog eredményesé tenni. szóval a tesztelés mellett a legnagyobb hangsúlyt arra fektesd, hogy megtudd, hogyan gondolkodik az, aki konzisztensen képes profitot termelni, és hogy létrehozd te is ezeket a személyiség jegyeket. Ez sokkal nagyobb feladat lesz, mint a strati összedobása. Csak és kizárólag ezen fog múlni, hogy eredményes lesz-e valaki vagy nem.

        Szerintem.
        Tettszik amit irsz.
        Pszichonak tenyleg nagy jelentossege van, ezt mar en is latom vmennyire, legalabbis abban a reszben hogy mennyi idot forditok erre, nekem mar ebben is nagy szerepe van a pszichonak.

        Mert az is egy baj (idezojelben) hogy mincs olyan rossz fizetesem, boven elvagyok belole. Rengeteget is dolgozok az alkalmazotti munkahelyemen, hogy minel jobban menjen ott a szekerem viszont mar regota valahol belul azt erzem ez nem az en helyem, sokkal jobban erdekel a forex ( lehet ez nagyon sablonos szoveg szovegnek hangzik, de ez ez dajnos abban is megnyilvanul hogy mar iszonyat undorom az effele munkanktol amit csinalok , mindennapos vitak, szivatasok, jatszmak, alulrol felulrol erkezo baszakodasok miatt ).
        Kb 5-6 eve foglalkozgatok forexxal de ez idaig nem sikerult tenylegessn belekezdenem. Volt eles szamlam kb egy utan nullaval szalltam ki, de azota csak tesztelelgettem, es jo reszt olvasgattam.
        Mig masok ennyi ido alatt bar boven eljutnak egy ertelmesebb szinttre, addig en meg csak alig haladtam vmit.
        Pedig nem vagyok egy lusta ember, melohelyemen rengeteget dolgozok, kiemelkedek a teljesitmenyemmel...es mert jelenleg pont munkahelyemrol kapom az penzbeli es mas fajta elismereseket is, ez miatt nagyon nehez idot szakitanom a forexre. Nalam itt a bokkeno.
        Sokkal jobban haladtam mikor egy haverral egyutt csintaltuk a forexes melot stb-t, nagyon motivalo tud lenni ha vkivel csapatban dolgozol.de o mar kiszallt.

        Szoval nekem mar ez egy psziho feladat, hogy idot forditsak a forexra, mert azzal egy masik penz es mas jutalmazasi csapot zarok el jelenleg.
        Es a penzt is szeretem azert...
        Ettol fuggetlenul megteszem, csak nem elegendo mennyisegi idot szanok tesztelesre es erre a tenyleges munkara.
        Az hogy versenyszeruen sportoltam azt is megtanitotta hogy minden sikerhez kemeny melo kell. Es az teljesen biztos hogy ebben a formaban nagy eredmenyeket nem varhatok a forextol.
        vmit valtoztatnom kell hogy beletapossak a gazba ezen a teren.

        boccs a sok off ert. De ez is a forex...

        Hozzászólás


        • Megalith
          Megalith kommentje
          Editing a comment
          Hagyd ezt az egész tesztelés dolgot. Inkább állj neki kereskedni éles számlán kis riskkel. Legyen jó sok vesztő kereskedésed(persze nem úgy, hogy direkt arra játszol). Szokd a veszteségeket.

      • #8
        Melo mellett realis eselyes rpr arra lenne, hogy h1, vagy h4, esetleg d1-ben es ezek felett nezed a piacot. Javaslom mibel tobb termeket nezni valami szempont szerint. En pl nezem mindenkepp minden eszkozosztalybol a legforgalmasabbakat: index, devizapar, allamkotveny, nyersanyag. Ha csak ennyi luxust megengedsz magadnak, boldog ember leszel

        Teszterezest szerintem hagyd. Legtobben egy olcso indikatorral vagy teszterezessel akarjak kikerulni a lenyeget: piac mukodesenek megerteset. Amig ezt kihagyja valaki, remenytelen. Az, hogy mi lesz a konkret belepod, MM-ed, azt majd magadnak kitalalod.

        Kockas esete mas, o messze nem csak teszterezik

        Hozzászólás


        • bennfentes
          bennfentes kommentje
          Editing a comment
          A legjobb tanácsom rpr-nek hogy ha több év után gyakorlatilag még mindig a nulla tudásszinten van akkor hagyja abba!!!
          Ha még arra sem jött rá magától hogy az időbeosztásához anyagi lehetőségeihez kockázati szintjéhez mérten milyen időtávban vagy módszerekkel kellene próbálkoznia hagyja abba!!!
          A tanulást itt sem lehet megspórolni! Ahogy a piac megértése sem megy majd Elliott ismerete nélkül. Addig marad a szerencse alapú 1 pozíciós kötögetés egy kis statisztikával megtámogatva amire hitet kellene építeni. Marad a lot méret növeléses próbálkozás hogy talán egyszer vagyon is lehessen belőle. Sose lesz! Ahogy 100.000$ sem lett az 1000-ből annál aki állítólag már 5000$-os kockázattal köt. HaHaHa.

        • rpr
          rpr kommentje
          Editing a comment
          Bennfentes: ez igen, megmontad a frankot. Mondtam, hogy jelenleg problemam a keves ido.
          Az elozo hozzaszolasod utan ha mar itt mindenkit lefikaztal gondoltam mondasz vmit...
          Csomo ember van aki boven eljatszadozik Eliott nelkul, es megmondon oszinten en meg ketto tradertol nem lattam, hogy ugyanugy rajzolja Eliotot az adott chartra... ettol meg biztos jo az is...egyenlore most ezt kihagyva probalkozok.

        • bennfentes
          bennfentes kommentje
          Editing a comment
          Ezért kár ide írni! A legjobb tanácson is megsértődnek azok a fórumozók akik pár post eleolvasásától remélik hogy majd gyorsan sikeres kereskedők lesznek ha már önerőből nem jött össze.
          Vagy lehet vitatkozni okos emberekkel olyan dolgokról amikről nekik ugyan fogalmuk sincs de véleményük az van.

      • #9
        Bennfentes? Kicsit bovebben?

        Hozzászólás


        • #10
          rpr eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
          Belekezdtem nem olyan régen egy stratégia tesztelésébe.

          Nah most a problémám az, hogy elég hosszadalmas folyamat, ez mellett muszáj még folytatnom más profit szerző tevékenységet is (értsd: dolgozni) igy nincs rá túl sok időm, meg van asszony, sport stb. szóval csak kevés idő jut erre(, de nyomatom amikor van erőm és időm, van hogy hajnalba éjszaka )

          Szóval, tudtok valami jó tesztelési módot?Ami esetleg gyorsabb?

          Melyik a legjobb tesztelési mód? Manuális back teszt? végig kell szenvedni ez az időt? MIlyen állapot jelzőket érdemes szerintetek használni?(pl ilyet is nézek belépés milyen messze van az ellenállástól)

          Próbálom az ismétlődő adat együtállásokat megkeresni, abból egy %-t számolni és ezeket az ismétlődéseket megjátszani később. Ez a vizió.
          Ennek tesztelésére keresném a legjobb módot.
          Egyébként Equalizer stratja nagyon izgalmasan hangzik nekem, és sok ötletet adott a mostani startégiámhoz. úgyhogy ezért köszönet.


          Ha van vmi jó ötletetek azt megköszönöm
          Szia rpr,

          Mint lathato, kicsit elkanyarodott a beszelgetes menete a lenyegtol, az alapkerdesedtol amit feltettel: Szóval, tudtok valami jó tesztelési módot?Ami esetleg gyorsabb? / Melyik a legjobb tesztelési mód? Manuális back teszt? végig kell szenvedni ez az időt? Celszeru lenne eloszor is ezt a kerdest megvalaszolni es a valaszhoz pedig nem altalanos alapelvekkel dobalozni, most az egyszer egyetertek bennfentes-el.

          Az en tapasztalatom szerint nincs olyan igazabol HATEKONY tesztelesi modszer, amely gyorsabb lenne a manualis backtest-nel. Hacsak nem egy olyan rendszered van amely indikator/szintatlepes/tangencialis gorbe stb. jelere lepne ki/be. Az esetben tudsz robotizalni, ugy a tesztelesi fazist mint a kereskedesit. Viszont nincs annyi penzed es informatikai/piaci tudasod, hogy abbol egy MINDEN esetben nyereseges strategiat/robotot keszits. Ugyhogy ez az ut szerintem felejtos. Ez az egyik ok. A masik pedig az, hogy a kereskedes egy BIZNISZ, egy SZAKMA. Es ahhoz, hogy a szakmadban JO legyel (exponalva egy masik szakmara, pl. az orvosira: hogy ne haljon meg a paciens a kezeid kozott) ezert elengedhetetlen a SZAKOSODAS. Ne hagyjuk figyelmen kivul azt a tenyt, hogy egy orvos 10 evet tanul addig amig az elso mutetjet felugyelet mellet megteheti... akkor Te miert akarnal nyereseges trader lenni olyan feltetelek kozott, hogy "nincs ra sok idod", mert van "asszony, sport" stb. ... Ertem en, hogy kivanatos dolog lenne kihagyni a vert-izzados periodust, de ez nem igy mukodik... Porsche-t sem allithatsz ossze a gyarban, ha nincs meg a szakkepzesed hozza. Ennyire egyszeru.

          Ugyhogy valaszolok en a Te kerdesedre, a raforditando idodnek a sajat magad altal megfogalmazott limitalt karakterisztikajat figyelembe veve, kasakerulgetes nelkul: Nem, nincs gyorsabb es jobb tesztelesi lehetoseg egy strategia kifejlesztesere, mint a manualis backtest! Ezt vegig kell izzadni, mert igy lesz meg a piaci tapasztalatod ami elengedhetetlen.

          Egy harmadik ok amiert ezt igy kell vegigcsinalni az, ami manapsag olyan felkapott tema itt a forumon is: a pszihologia. Ki azzal probalja elerni / fenntartani ezt valamint elkerulni a burnout-ot, hogy vesztoket halmoz, hogy szokja a feeling-et, ki azzal, hogy hegyet masz kozben, ki azzal, hogy pszihologushoz jar, ki azzal, hogy ossze-osszetori periodikusan a monitorjat, ki gesa-golyokat markolaszik, ki stresszbabzsakokat ragogat, ki imadkozik a pozibaallas utan stb. Az en tapasztalatom szerint viszont csakis egyetlen dolog adja meg az annyira ahitott "trader-pszihologia" allapotot anelkul, hogy idovel OCD-d alakuljon ki: a hasznalt strategiadban valo teljes bizalom. Es ezt csakis ugy ered el, hogy tudomanyos modszerrel allitasz elo egy strategiat, aminek a resze a manualis backtest majd a forward test is. Ez alakit ki Neked egy statisztikai tudatossagot ami majd megadja a strategiadba vetett TELJES BIZALMAT. Es onnan mar nincs tobb stressz, garantalom.

          Tudomanyos modszerrel kialakitani egy strategiat:
          • Az elso fazisa ennek a megfigyeles. (pl. megfigyelsz egy bizonyos tipusu ismetlodest a chart-on, legyen az linechart, candle vagy heikin ashi, legyen az candlestick pattern ismetlodes vagy szimpla impulzus-korrekcio-impulzus, vagy komplex strukturak, mindegy, csak vizualisan felmerheto ismetlodes legyen)
          • A masodik fazisban felallitsz egy konkret hipotezist, vagyis egy olyan allitast amit az elozo megfigyeleseid alapjan igaznak velsz (pl. egy impulzus+korrekcio utan MINDIG egy impulzus kovetkezik, amelyet, ha idoben felismerunk, meg lehet kereskedni sokkal nagyobb sikervaloszinuseggel mint a statisztikai veletlen)
          • Felallitsz egy predikciot, amely a mi esetunkben a beallasi & kiszallasi strategia (pl. egy impulzus+korrekcio eseteben, amikor a korrekcio eleri az impulzus pl. 78.6%-at = beallasi pont, amikor eleri pl. a 110%-ot vagy a - 10%-ot = kiszallasi pont, az elozo a loss, az utobbi a win helyzet)
          • Fogod ezt a stratit es visszateszteled igy pedig meglesz a szukseges statisztikad (win/loss arany, atlag R/R arany, pontos szintek, hogy altalaban honnan fordul az arfolyam a kovetkezo impulzusba, pontos szintek, hogy altalaban meddig tart egy kovetkezo impulzus stb. stb. stb - ezeket a valtozokat Te hatarozod meg aszerint, hogy milyen strategiat epitesz, DE FIGYELEM: nem kell tulzasokba esni! A kereskedes lenyege az egyszeruseg!)
          • Kianalizalod a statisztikat amelyet kaptal es optimizalod ez alapjan a hipotezist (pl. azt kapod, hogy az eredeti elkepzeleseddel ellentetben, az arfolyam sokkal tobbszor inkabb a 88%-rol indul a kovetkezo impulzusba, a kiszallasi helyeknek, az R/R novelese celjabol pedig optimalisabb a 115% valamint a -27% hasznalata...)
          • Maris elkezdhetsz forward tesztelni (en egybol eles szamlat ajanlok, nem a demo-t erre... a demo elpuhit)
          Na es mindezekutan (ez min. 1 ev, ha nagyon jo fej vagy, de inkabb 2-3, egyes esetekben pedig soha) ha mar elesben nyereseges vagy, akkor johet a "lotemeles" is. Ami velemenyem szerint egy csaloka fogalom, hiszen nem a "lot size"-t kell emelni, hanem az abszolut rizikot/trade. Az a fejlodes jele, hiszen az a tokenovekedes eredmenye, hiszen a relativ riziko az kb. ugyanaz marad az ossztokere vetitve, de mindenkepp az ingadozasa nagyon kicsi (en altalaban 2-3%-ot hasznalok, de max. 5%-ot, ami kezdetben megfelelt X abszolut risk-nek, most ez durvan 10X). Ami nem egy ordongos dolog, hiszen amikor bizol a strategiadban = tudod, hogy mit tudsz vele folyamatosan termelni, mar csak matematikai (es nem pszihologiai) kerdes az egesz abszolut kockazatnoveles, pl. hogy birja a margin a DD-t stb.

          En is igy kezdtem, eloszor megegettem magam, aztan jott a tanulasi fazis, majd leszurtem a sokfele altalanos strategiabol a velemenyem szerint leghatekonyabbat, majd azt szemelyesitettem a fent emlitett lepesek alapjan es ebbol lett egy rendszerem amiben TELJESEN MEGBIZOK. Ez nem azt jelenti, hogy nem probalom folyamatosan optimizalni azt... hanem azt, hogy raengedek pl. egy trade-re $5000 kockazatot szemrebbenes nelkul, stressz nelkul. Szemrebbenes nelkul adok vissza a piacnak 4x ekkora lebego profitot stb.

          PS: hanyagold az ellenallasoktol valo tavolsagot mint jelet... sot, ha lehet, hanyagold az egesz ellenallas temakort, ha nem akarsz vakvaganyra kerulni.

          PS2: nem tudom milyen reszeket vettel ki az en rendszerembol, de vigyazat veluk, mint ahogy MyBusiness is mondta, azok az epitoelemek egy rendszer resze, nem biztos, hogy kulon-kulon mukodnek, legalabbis ha nem voltak tesztelve. Ezert mondtam mar itt valakinek, hogy esetleg az impulzus+flag = meg egy impulzus egyszeru kis strategiat erdemes lenne kulon tesztelni, hiszen a megfigyeles alapu + backtesztem azt mutatta, hogy joval nagyobb a valoszinusege mint a veletlennek...

          Adok egy konkret peldat is, egy reszletet a strategiambol ami a sajat laban is megall, mint kulon strategia. Mar csak erre fel lehetne epiteni egy konkret kereskedesi rendszert:

          Veszel egy chartot es megfigyeled azt, mint latsz peldaul ezen?:

          Click image for larger version

Name:	Screen Shot 12-22-2018 at 10.49 AM.png
Views:	1
Size:	108,6 KB
ID:	182915

          En latok egy impulzust (az elso sarga hullam) es egy korrektiv strukturat (a kek hullamok) majd egy ujabb impulzust (a masodik sarga hullam) amely attori az elozo impulzus csucsat (ez a definicioja egy masodik impulzusnak, hogy kitor az eredeti impulzus csucsabol vagy aljabol).

          Click image for larger version

Name:	Screen Shot 12-22-2018 at 10.51 AM.png
Views:	1
Size:	165,1 KB
ID:	182916

          Milyen hipotezist lehet innen levonni?
          • Peldaul azt, hogy egy impulzus+korrektiv struktura utan kovetkezik meg egy impulzus amely minimum az elozo csucsat atuti es ezt meg lehet kereskedni.
          • Vagy azt, hogy altalaban a korrektiv strukturak 3 hullamuak amelynek a 3-ik hullama atuti az elso hullam aljat/csucsat... (vagyis a kovetkezo vart sarga hullamot nem a korrekcio elso hullama utan varjuk, hanem a harmadik utan sokkal valoszinubb)
          • Vagy azt, hogy mivel a piac fraktalis termeszetu, igy a kek korrektiv strukturat is meg lehet ugyanigy kereskedni egy TF-el lennebb, ahol pont ugy mukodik mint ezen a TF-en a sarga+kek+sarga struktura, amely egy nagyobb TF-en egy korrektiv struktura... igy lesz pl. kisebb TF-en is lehetoseg ugyanazt a kovetkestetest levonni:
          Click image for larger version

Name:	Screen Shot 12-22-2018 at 10.53 AM.png
Views:	1
Size:	179,3 KB
ID:	182917

          es meg lennebb ugyanugy:

          Click image for larger version

Name:	Screen Shot 12-22-2018 at 10.54 AM.png
Views:	1
Size:	183,9 KB
ID:	182918

          Igy pedig mar van boven eleg adatod + potencialis hipotezised (amit meg kell magadnak fogalmazz), hogy ebbol egy hatekony strategiat kidolgozz.

          Igy kell egy kereskedesi rendszert megtervezni, ez a legegyszerubb modja.

          PS3: es mielott jonne Misi es megint elkezdene "harmonizalni", igen, harmonikus rendszerekkel is le lehet kereskedni ezt a setup-ot... ehhez csak annyi kell, hogy felallits egy hipotezist egy harmonikus alakzatokra alapozott megfigyeles alapjan es leteszteld azokat. (En megtettem: az eredmeny pedig a hullamelmelet javara szolt, de exponencialis modon, meg akkor is, ha pont ezen a kepen, pont ebben a helyzetben 100%-os W/L aranyt eredmenyez meg a harmonikus kereskedesi mod is, de ez hosszutavon nagyon nem igy van... ezt Misinek: hany es milyen harmonikus alakzatot ismersz fel a keprol?)

          Click image for larger version

Name:	Screen Shot 12-22-2018 at 11.16 AM.png
Views:	1
Size:	578,3 KB
ID:	182919

          Hozzászólás


          • Jano
            Jano kommentje
            Editing a comment
            elolvastam. azért azt meg kell hagyni h az utolsó pár nap az eu-n elég advanced volt. főleg a csütörtök délutáni mutatvány.

          • equalizer
            equalizer kommentje
            Editing a comment
            Ezeket az "advanced" mutatvanyokat csipem en, itt lehet profitot csinalni... mert amit advanced-kent elnek meg a trederek altalaban az 3 egymasutan kovetkezo impulzus valojaban ami befejez egy nagyobb TF strukturat kezdve a kisebb TF-uektol... es ez ossze-vissza razza az atlagos kereskedoket.

            Amugy ez nem az EU... de ugyanezt a mozgast az EU-n kotottem be (a sargat)... talalos kerdes.

          • rpr
            rpr kommentje
            Editing a comment
            Amit te itt a végén mondasz (impulzus+korrekcio )pont ezt tesztelem. Az eddigi képeid, leirásaid alapján ez a felismerésem lett, hogy ezt egy ismétlődésnek vélem és érdemes lehet ezzel nekiindulni. Úgyhogy ezért köszönet
            . Viszont jó néhány dolgot még nem értek. Pl. utolsó előtti képed (piros impulzus, zöld korrekció) a korrekción belül is két alj található.
            Ez azért van mert minden korrekció is felbontható egy impulzusra és egy korrekcióra?És ha igy van, akkor lehetne még egy impulzus +korrekció zöld vonalas trend irányban is?
            És honnan tudjam akkor mikor indul a piros vonal újabb impulzusa?
            ok gondolom nem mehet első piros impulzus alja alá a zöld korrekció...

        • #11
          "Hat jelenleg elegge vakon tudnam csak csinalni a belepeseket...szoval total bizonytalan lennek a temaban...mivel nincs egy kitesztelt elonyom..."

          Nem a belépés adja az előnyt, hanem a kilépés. Megtalálhatod a világ legjobb belépőjét. Sokra nem mész vele, ha 0.5 R nyerőnél kilépsz.

          "De ti higy csinaltstok? Hogy jotettek ra a rendszeretekre?"

          Biztos van olyan kereskedési stílus és olyan tech. elemzési módszer, ami neked tetszik és tudsz vele azonosulni. Én pl. rájöttem, hogy utálom az indikátorokat,nem hiszek a bonyi hullámelméletekbe(a sima trendelmelétbe természetesen igen) ..stb. Az biztos, hogy szent grál nem létezik, ami tech. elemzést illeti.

          Hozzászólás


          • Forex Klub
            Forex Klub kommentje
            Editing a comment
            "Nem a belépés adja az előnyt, hanem a kilépés. Megtalálhatod a világ legjobb belépőjét. Sokra nem mész vele, ha 0.5 R nyerőnél kilépsz."

            Ez megint egy olyan vélemény, amire rácáfol a gyakorlat.
            Újfalusi Zsolti mostanában csak tized R nyerőket tesz el átlagosan. Ritkán összejön neki 2-4R, és mégis jön ki pénz a rendszeréből.
            https://goo.gl/1AhGTQ

          • Megalith
            Megalith kommentje
            Editing a comment
            "Ez megint egy olyan vélemény, amire rácáfol a gyakorlat."

            Ez a ritkábbik eset. 3 lehetőség van a rácáfolásra. Vagy túl jó a találati arány. Vagy az adott trader sokszor nem is -1R-nél lép ki a pozikból, hanem -0,3,0,5..stb R-nél(ahogy Zsolti is - nála már végeztem pár tanfolyamot). Vagy mindkettő egyszerre.

        • #12
          Megalith eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
          "Hat jelenleg elegge vakon tudnam csak csinalni a belepeseket...szoval total bizonytalan lennek a temaban...mivel nincs egy kitesztelt elonyom..."

          Nem a belépés adja az előnyt, hanem a kilépés. Megtalálhatod a világ legjobb belépőjét. Sokra nem mész vele, ha 0.5 R nyerőnél kilépsz.

          "De ti higy csinaltstok? Hogy jotettek ra a rendszeretekre?"

          Biztos van olyan kereskedési stílus és olyan tech. elemzési módszer, ami neked tetszik és tudsz vele azonosulni. Én pl. rájöttem, hogy utálom az indikátorokat,nem hiszek a bonyi hullámelméletekbe(a sima trendelmelétbe természetesen igen) ..stb. Az biztos, hogy szent grál nem létezik, ami tech. elemzést illeti.
          Koszi Megalith.
          Nekem se tettszik eliott es tarsai...amit Eq irogat az viszont bejovos. Jo, oke hogy kilepes adja a lenyeget. De muszaj kitesztelnem azt hogy mikor lepek piacra es mikor lepek ki.
          egyebkent kicsit tenyleg keves konkretum hanzik el neha...vagy lehet csak en nem talalom meg itt a valaszokat tobb kerdesben. En arra lennek kivancsi ti hogy csinalatok, ti akik mar penzt vesztek ki a piacbol, hogy indultatok?
          Mert alapvetoen azt irjak hogy minden tanulhato, lehet vkinek hosszabb idobe tellik, csak le kell masolni a sikeres emberek modszereit.
          ok tudom a trededeles lyen meg olyan, meg bonyolut stb. meg mindenkinek mas jon be.
          de mindenki vhogy elkezdte.

          teszteles nelkul ha most beugroj tredelgetni csak penzt veszitek, az tuti. Van elkepzelesem vmi a piacrol de azt magabiztosan uzemeltetni nem igazan menne.

          Hozzászólás


          • equalizer
            equalizer kommentje
            Editing a comment
            Szerintem a kereskedesben es azon belul egy setup-ban nem a kilepesi pont a legfontosabb. Vagyis hadd helyesbitsek: a legfontosabb tenyleg a kilepesi pont, ha SL-rol beszelunk... de nem, ha TP-rol. Es ez azert, mert a kilepesi pont setup- es helyzetfuggo, legalabbis nalam. En inkabb a belepesi pontra koncentralok altalaban, es azt pedig egy nagyobb TF korrektiv strukturajanak a feltetelezett vegen keresem, hogy a varhato kovetkezo impulzusbol minel tobbet elkapjak. Nalam a kilepesi pont mindig pont, hogy elmeleti, a nagyobb TF strukturahoz viszonyitva van elmeletileg meghatarozva amely az arfolyam ingadozasaval, a struktura valtozasaval egyutt valtozhat, ha fordulasi jelet kapok az elore elkepzelt kiszallasi pont elott de a hullam kritikus pontja utan (kritikus pont = az a pont ahol a struktura mar komplett, vagyis leforditva magyarra, az elozo peldahoz viszonyitva, amikor az impulzus attori az elozo impulzus csucsat, akar 1 ponttal is) akkor siman kiveszem a profitot.

            Arra vagy kivancsi, hogy mi hogy csinaltuk... Leirtam, hogy en hogyan csinaltam. Orrverzesig teszteltem es optimizaltam tobb hipotezist is amig megkaptam azt amit most is hasznalok. Ezt nem lehet helyettesiteni azzal, hogy itt tanacsokat kersz, ezt meg kell csinalnod. A tapasztalatot nem lehet atadni, megszerezni kell.

            NE tredelj teszteles nelkul! Ez az en velemenyem. Folytasd amit elkezdtel addig amig lesz eleg kiertekelheto adatod es adodik belole egy rendszer... Sok sikert!

          • Megalith
            Megalith kommentje
            Editing a comment
            "De muszaj kitesztelnem azt hogy mikor lepek piacra es mikor lepek ki."

            Az a baj, hogy keresed a szent grált. El kell döntened, hogy milyen be és kilépési pontokat választasz. És utána azt tesztelheted, ha akarod és úgy érzed, hogy a tesztelés fontos. De ne várd, hogy más mondja meg, hogyan mik legyenek a belépési pontjaid. Ezt neked kell tudnod. Én pl. tudom, hogy az equ által betett korrekciótípusok nekem nem szimpik. Nem tetszik ez a megközelítés. Feleslegesen bonyolultnak érzem, de ettől még lehet jó. Azt tis tudom, hogy utálom a mozgókat..stb. Sokféle tech. elemzéssel,megközelítéssel lehet jól kereskedni. Neked kell eldönteni, hogy melyiket választod.

        • #13
          Nezd rpr, adok egy par tanacsot, kerlek vedd epito jelleggel oket.

          "(impulzus+korrekcio )pont ezt tesztelem" vs. "gondolom nem mehet első piros impulzus alja alá a zöld korrekció" - ezek az allitasaid egy gondolatsoron belul kulon kulon meg nem okoznanak bajt, de kombinalva ezek egy hajmereszto allapotot lattatnak. Igy feltevodik a kerdes bennem, persze csak retorikusan, hogy hogyan lehet az, hogy Te testelsz olyan formaciokat amelyeknek meg a kinezetet sem ismered? Hogyan lehet igy a teszteid eredmenye egy megbizhato adatbazis, ha egyszeruen azt sem tudod, hogy miket tesztelsz? Hogyan tudsz majd ebbol az alapjaban veve disztorszionalt adatbazisbol egy megbizhato rendszert felepiteni?

          Tanacs #1: NE allj neki tesztelni valamit amit nem ismersz! Mert az eredmenynek semmi eselye nincs, hogy a valosagot reflektalja... egy disztorszionalt adatbazisbol ami nem tukrozi a valos elofordulasi aranyokat (egyszeruen abbol adodoan, hogy nem tudod felismerni, hogy mi az amit meg kell merj, vagy csak negyeded ismered a formacioknak a tobbi pedig elmegy elotted) SOSEM fogsz tudni egy megbizhato rendszert felepiteni!

          Tanacs #2: Ha (impulzus+korrekcio) parosokat akarsz tesztelni, elobb tanuld meg, hogy mit jelent egy impulzus es mit egy korrekcio, ez utobbira teve a hangsulyt, hiszen csak akkor kaphatod el a kovetkezo impulzust, ha ismered a korrekciok valfajanak minden egyes megnyilvanulasat. Tehat kezdd az alapokkal, mert maskepp amit csinalsz csak idopocsekolas, az eredmeny NEM lesz jo es ez frusztraciot fog okozni es a vegen abbahagyod azt gondolva, hogy a kereskedes lehetetlen kuldetes es mindenki aki asszondja, hogy elert valamit, az hazudik... vedd bennfentes peldajat, a frusztracio tokeletes megnyilvanulasat... bennfentes akarsz lenni? Bizonyara nem... Akkor allj neki es tanulj. Kezdd Robert Prechter - Elliott wave theory konyvevel, abban megtalalod a korrektiv strukturak szimpla leirasat... majd folytasd Glenn Neely - Mastering Elliot wave theory konyvevel, ahol mar komplexebb strukturakat is kapsz... Ha nem kapod oket, irj privatban es elkuldom Neked oket.

          Korrekciotipusok:

          Click image for larger version

Name:	Screen Shot 12-23-2018 at 9.08 AM.png
Views:	1
Size:	108,8 KB
ID:	182941

          "Az eddigi képeid, leirásaid alapján ez a felismerésem lett, hogy ezt egy ismétlődésnek vélem" - Nezd, ez nemcsak, hogy ismetlodes, hanem ez a piaci mozgasok alappillere... ugyhogy enelkul tenyleg nem fogja senki megerteni a piaci mozgasok mozgatorugojat... hiheti valaki azt, hogy a hirek, a globalis gazdasag, a bankok meg a traderek manipulacioja stb. mozgatja/rangatja/rantja a piacokat, de ez nem igy van... az ok-okozati viszony nincs jol ertelmezve.

          "Pl. utolsó előtti képed (piros impulzus, zöld korrekció) a korrekción belül is két alj található. Ez azért van mert minden korrekció is felbontható egy impulzusra és egy korrekcióra?" - Megint kuldenelek a Tanacs #1 es #2-hoz... pont ezt probaltam magyarazni azokban a kepekben, hogy a piac fraktalis termeszete (vagyis a formaciok idosiktol fuggetlenul valo ismetlodese) miatt MINDEN formaciot megkapsz MINDEN idosikon. Egy nagyobb idosikon ami egy zaszlonak tunik, azt lebontva egy kisebb idosikra mar egy korrektiv struktura lesz ami impulzusokbol es korrekciokbol all... ilyen egyszeru a mese... Egy magas idosiku strukturat le lehet bontani kisebb idosiku hullamokra es strukturakra es igy tovabb addig amig megkapod a legkisebb epitoelemet, a fraktalt, ami a kereskedes Big Bang-je, ahonnan indul minden, barmilyen magas idosiku struktura felepitese, ez pedig egyszerusitve az impulzus+korrekcio+impulzus kombo... Tehat: IGEN, minden korrekcio felbonthato impulzusokra es korrekciokra pont ahogy a kepeken lathatod. Igy tudod elore meghatarozni peldaul, hogy mikor jon az a traderek altal rettegett ide-oda rangatozasok, az advanced mutatvanyok, a shake-out-ok, azok a mozgasok ahol a nagy tobbseg bukik - az egymasutan kovetkezo ellentetes iranyu impulzusok amelyek kicsi idosikrol a nagyra haladva befejeznek egy-egy strukturat (lasd a peldat amit lennebb teszek). Es megjegyzem finoman, hogy ahol a nagy tobbseg bukik, ott tudsz igazan penzt csinalni... a mozgasokban (impulzusokban) tudsz penzt keresni, nem pedig a korrekciokban... DE IDE ISMERNI KELL A DOLGOKAT, anelkul szopas van/lesz!!!

          Click image for larger version

Name:	Screen Shot 12-23-2018 at 9.13 AM.png
Views:	1
Size:	158,0 KB
ID:	182942

          Hullamelmelettel pedig teljesen elorelathatova es ergo kereskedhetove valik az "advanced mutatvanyok", mint latod 6 egymasutan kovetkezo impulzust kapunk itt, sarga+kek+rozsaszin+zold+narancssarga+feher amely a kicsi idosikrol a nagy fele teljesit egy-egy szimpla korrektiv strukturat (sarga= regular flat, kek=regular flat, rozsaszin=regular flat, zold=regular flat, narancssarga=regular flat, feher = meg nincs kesz, de lehet regular vagy contracting flat is (ha a pelda miatt elfogadjuk, hogy az arfolyam lentrol jon es nem a valos tenyeket nezzuk). Erted a fraktalis termeszet megnyilvanulasat a charton? ...igy keresel penzt ott ahol masok szopnak, megerted, hogy mi tortenik statisztikai valoszinuseg alapon...


          "És ha igy van, akkor lehetne még egy impulzus +korrekció zöld vonalas trend irányban is?" - Igen, elmeletileg lehetne meg egy imp+korr paros a zold trenden belul, ez mar komplex korrekcio lenne egy bizonyos kisebb idosikon es ennek a jeleit szurom en ki a MACD divergencia segitsegevel, nagy valoszinuseggel. Ezert van az USDTRY-on a poziciozaras, ahogy leirtam a Journey temaban es varom a kovetkezo impulzust, mert komplexebb korrekcio van fejlodesben ami csak annyit jelent gyakorlatilag, hogy tobb probalkozas kell az impulzus elkapasahoz...


          "És honnan tudjam akkor mikor indul a piros vonal újabb impulzusa?" - Na ide kell majd a teszteles eredmenyekent kapott adatbazis... hogy meg tudd hatarozni a legnagyobb statisztikai elofordulasi arannyal, hogy hol van a legnagyobb eselye annak, hogy a formacio komplett legyen...

          "ok gondolom nem mehet első piros impulzus alja alá a zöld korrekció..." - Mint latod, siman mehet az impulzus ala egy korrekcio...

          It's magic... mi?

          Hozzászólás


        • #14
          Nezd Forex Klub megneztem Ujfalusi Zsolti videojat... nem tudom miert raktad egyaltalan ki, de ha mar kiraktad, beleneztem... a spike tehnika amit hasznal azt en inkabb catching the falling knife tehnikanak neveznem... ki is nagyitok egy reszletet belole. Mikor esni kezd az arfolyam mint allat, te beszallj ellentetes iranyba es ezt folyamatosan, es profitot is kiszedj tort R-ekkel ugy, hogy a kockazatod 1% a tokere vetitve, es evente 900% profitot termelj igy, na az aztan mar a tudas netovabbja.

          Click image for larger version

Name:	Screen Shot 12-23-2018 at 2.20 PM.png
Views:	1
Size:	61,3 KB
ID:	182946

          Nem tudom a srac mennyire hiteles vagy sem, mennyire valodi amit mond es mennyire nem... a tehnikajat latva en nem tudnam elhinni, hogy evente, most mar lassan 4 eve, minden evben tizszerezni tud egy szamlat meg akkor is szkeptikus vagyok, hogy kimutatast is mutat. Nem azt mondom, hogy nem lehet megcsinalni, hiszen van ra boven eleg pelda... de ez a durvan counter trend tehnika kicsit azert hmmmm...

          Ilyen kimutatassal szivesen atadom neki a kereskedesi szamlam menedzseleset (ez most komoly!), hiszen en nem tudtam azt megtizszerezni az iden, de hatha o majd megoldja jovore. Eleg ha csak 200%-ot hoz, az is nagyobb mint amit nekem sikerult az iden. Es praktikus ember vagyok, ha o tud 900%-ot csinalni, miert kinlodjak en?!... Azt meg vegkepp nem ertem, hogy ilyen rendszerrel amely 900%- ot hoz evente, miert kell eloadasokat/tanfolyamokat tartani... esetleg jotekonysagi szandekkal... hiszen 4 eves (valos!!!) history-val amely szerint 4 eve minden evben kb. tizszereztel, most tudok csak en szerezni neki es csak kapasbol, a haveri korbol $10-15 millios toket amit menedzselhet 60%-40% nyeresegosztas aranyban, meg akkor is ha csak 90%-ot hozna evente es nem 900%-ot... Az pedig boven eleg ahhoz, hogy ne kelljen tanfolyamokbol meg eloadasokbol szerzett belepokbol megelj...

          Hozzászólás


          • #15
            Hat igen, a hitelesseg meg mindig egy auditalt versenyeredmeny, vagy egy tokefinanszirozott rendszernel kezdodik nalam is. Addig szakmai korokben amugyse veszik eszre, es komolyan se az embert minimalisan se. Ezt most a celebekre ertem, nem akik csak maguknak toljak.

            Nekem nem is az a bajom, hogy a matek nem jon ki elsore, hanem hogy fundamentalisan varialjak a rendszereket evrol evre. Vagy amikor annyira sovany elonye van valakinek, amiben egyszeruen lehetetlen megbizni. Sok ember nem azert sikertelen, mert pszichoban elbukik, hanem mert van tudatalatt annyi jozan esze, hogy nagy toket nem enged ra. smk anno kafa szimulaciokat vegzett ezzel kapcsolatban.

            Hozzászólás

            Working...
            X