Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Szent Grál kell ? Ezt kapd ki !!!

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Szent Grál kell ? Ezt kapd ki !!!

    Kedves Forumlakók,

    Hosszas töprengés után úgy döntöttem, közzé teszek egy megfigyelést az S&P500 index future-ról, melyet könnyűszerrel stratégiaként is lehet alkalmazni, és amilyent szerintem már sokan rég óta keresnek. Kíváncsi vagyok az Admin engedi-e a hozzászólást miután elolvasta a cikkemet, majd meglátjuk.

    A megfigyelés három (1,2,3) további jelenségre osztható, melyek meghatározzák hogy a különböző időtávokban mikor fordul az index lent ill. fent, vagyis mikor csinál lokális mély és csúcspontokat. Jelenség 1 bekövetkezik amerikai tőzsdei időn kívül és belül is, de Jelenség 2 és 3 csak tőzsdeidőn belül. Tehát ezen kívül a Jelenség 1 a meghatározó, belül pedig mindhárom együttes bekövetkezése mozgatja az S&P500 index futuret (vagyis amikor az index részvényeit kereskedni lehet).

    Jelenség 1 (amerikai tőzsdeidőn kívül és belül):
    Az S&P500 index futuret nagy mértékben korrelál a bizonyos instrumentumokkal ami alapján két csoportot lehet létrehozni:

    Csoport 1:
    S&P500 index Futures(ES)
    DAX index future,
    NASDAQ index future(NQ),
    Dow Jones Industrial Average future(YM),
    Brent Oil future,
    Gas Oil future,
    és USDJPY deviza vagy a futureje.

    Csoport 2:
    Gold future,
    Silver Future,
    EURUSD deviza vagy a futureje,
    GBPUSD deviza vagy a futureje,

    Megfigyelésem szerint a 2-es csoport instrumentumai (Gold, Silver, EURUSD, és a GBPUSD) ellentétes ritmusban mozognak az 1-es csoport instrumentumaival (S&P500, DAX, NASDAQ, Dow Jones Industrial Average, Brent Oil, Gas Oil, USDJPY. Vagyis amikor az 1-es csoport lokális minimumot csinál akkor a 2-es csoport lokális maximumot csinál és fordítva. Ez azt jelenti hogy a kellő pillanatban (Traderek által „Bolygók Együttállása néven nevezhető szituációban”) az egyik csoport SLOW Stochastic-ja (SLOWSTO[14,3,3, 80,20] beállítással) több különböző időtávban is egyszerre lent van (SLOWSTO<=20) míg a másik csoport SLOW Stochastic-ja ugyanígy egyszerre fent van (SLOWSTO>=80), és fordítva attól függően hogy long vagy short szituáció van-e. A lényeg, hogy az adott pillanatban a SLOWSTO a saját csoportjának megfelelő szélső helyzetbe kerül. Ez statisztikailag értendő, vagyis ha ez igaz a 11 instrumentumból (beleértve az S&P500 at is) 8-ra és csak 3-ra nem igaz (a nem igaz azt jelenti, hogy a SLOWSTO nem a megfelelő szélső helyzetben van, hanem valahol 20 fölött vagy 80 alatt.) akkor az S&P500 fordulni fog. Vagyis a felsorolt instrumentumok Stochastikjának egyidejű szélső helyzete készteti az S&P500-at fordulásra. (Ha az S&P500 és az ő csoportjának Stochasticja lent van akkor az index future lentről felfelé, ha fent van akkor a future fentről lefelé fordul.

    A belépő szituáció felismeréséhez figyelni kell a különböző időtávokat, és az ideális helyzetben az instrumentumok Stochasticja egyszerre több időtávban is szélső helyzetbe kerül. Pl.: 1 perces, 5 perces és 15 perces charton is a 11-ből 8 egyszerre a csoportjának megfelelő szélső helyzetben van. Attól függően, hogy a jelenség hány időtávban történik egyszerre, előrejelezhető a fordulás utáni mozgás hossza, vagyis a várt profit mértéke. Ha nem csak 1, 5, 15 hanem 30, és 60 perces időtávon is egyszerre szélső helyzetben vannak a Stochasticok, akkor értelem szerűen a fordulás után hosszabb mozgásról beszélhetünk. De igaz ez továbbá napos charton is, vagyis a várható mozgás itt napos charton megfigyelhető.
    Érdekes ez a megállapítás azért, mert a Stochastic sok más indikátorral egyetemben különálló instrumentumok esetében semmilyen előrejelzést nem ad az instrumentum jövőbeni mozgásáról. Azonban ha ezeknek az általam felsorolt S&P500-al korreláló instrumentumoknak a Stochasticjáról beszélünk, azoknak egyszerre való szélső helyzete egyértelműen determinálja az S&P500 index 75-80 %-os valószínűségű fordulását. (Én ezt 1, 5 és 15 perces charton figyeltem meg, de mint ahogy említettem ez ugyanúgy kiterjeszthető akár 1 órás vagy 1 napos chartrokra is.) Ennek összefoglalását ábrázolja az instrumentumok.jpg nevű kép.

    A fent leírt Jelenség 1-hez tőzsdeidőn belül társul még a következőkben leírt Jelenség 2 és 3, mivel ekkor a részvények mozgásából számolódik az S&P500 index árfolyama.

    Jelenség 2 (amerikai tőzsdeidőn belül):
    Jelenség 2 hasonlít a Jelenség 1-hez, csak itt a Jelenség 1-ben leírtak mellett az index részvényeinek Stochastikjának (SLOWSTO[14,3,3, 80,20]) több időtávban történő (pl: 1, 5, 15 perces charton) egyidejű szélső helyzete is determinálja az index fordulását. Vagyis amikor az 500 részvény 80%-a (kb. 400 db részvény) Stochasticja egyszerre van szélső helyzetben akkor fordul az index.

    Jelenség 3 (amerikai tőzsdeidőn belül):
    A harmadik jelenség (Jelenség 3) megvizsgálásához nézzük meg a fordulás_1.jpg nevű képet. Ez felül az S&P500 index intraday 5 perces chartját ábrázolja, alatta pedig egy indikátort, amelyet az árfolyamdiagramm adataiból programozással kellene előállítani. (A chart felett látható időpontok most kivételesen hasraütés szerűek, csak a szemléltetést szolgálják.) Az indikátor szintén 5 perces gyertyadiagrammot ábrázol és pirossal azt mutatja, hogy az index charton látható lokális maximuma (16:00) után hány db részvény csinált lokális minimum pontot 16:00 és 17:30 között, és zölddel hogy az index lokális minimuma (17:30) után hány db részvény csinált lokális maximum pontot 17:30 és 19:00 között.

    Long szituáció 17:30-kor:

    A képen látható, hogy a longba való belépés akkor következik be amikor 17:30-kor az indikátor elér kb.: -80 % hoz (piros rész alja). Ez azt jelenti, hogy az index részvényeinek kb 80 %-a (a mi esetünkben 83 % vagyis 500-ból 415 db részvény) csinál lokális minimum pontot a 16:00-ás csúcshoz képest. Ekkor fordul az index lentről felfelé.

    Short szituáció 19:00-kor:

    A shortba való belépés akkor következik be amikor 19:00-kor az indikátor elér kb.: +80 % hoz (zöld rész teteje). Ez azt jelenti, hogy az index részvényeinek kb 80 %-a (a mi esetünkben 76 % vagyis 500-ból 380 db részvény) csinál lokális maximum pontot a 17:30-as mélyponthoz képest. Ekkor fordul az index fentről lefelé.

    Ez a 80-as szám körülbelüli értéket jelent, kis mértékben eltérhet tőle, de amikor már a környékén jár az indikátor értéke, akkor a fordulás valószínűsége igen nagy. Tőzsdeidőn belül ez a jelenség (Jelenség 3) együtt jár Jelenség 1, és 2-vel, vagyis ezek egyidejű bekövetkezése szupererős jel a fordulásra, ami egy nap többször is bekövetkezik. Jelenség 2 és 3 tőzsdei időn kívül nem létezik, értelem szerűen mivel a részvényeket nem kereskedik, ekkor a meghatározó a Jelenség 1.

    Megpróbáltam a lehető legérthetőbben leírni a megfigyelésemet, Jelenség 1-et egy kis időráfordítással bárki ellenőrizheti akár ingyenesen, még árfolyamadatot sem kell előfizetni, létezik olyan weblap ahol ezen instrumentumok késleltetéssel megtekinthetők akár 1 perces charton is. (Nem írom ide az oldalt, nem tudom, hogy reklámnak minősül-e). Tény, hogy a megfigyelés időtartama alatt, ha visszamenőlegesen vizsgálódik az ember, akkor kicsit nehezebb megtalálni a charton ezt a pontot, mivel a Stochastic sűrűn csinál szélső helyzetet, és nekem ezek közül kell kiszúrnom azt ahol az instrumentumok ezt egyszerre produkálták. Azonban ha egy-két napot rászán vki, hogy valós időben (akár késleltetett charton) követi ezek mozgását, szemtanuja lesz ezeknek az időpontoknak. Jelenség 2 és 3 detektálásához nem árt, ha az ember kicsit tud programozni mivel ehhez az S&P500 esetében rövid időn belül 500db részvényt kellene megvizsgálni és a számítógép az indikátorokat real-time számolja és mutatja és akár hangjelzést is lehet a döntő pillanathoz párosítani.

    Jelenség 2 és 3 alkalmazása más indexekre:
    Ezen megfigyelések érvényesek nem csak S&P500-ra, hanem minden olyan indexre melyet kapitalizációval súlyozva számolnak. Ezt alapulvéve Jelenség 2 és 3 alapján bátran lehet tradelni akár a következő indexeket is: DAX, NASDAQ100, S&P400 MidCap, S&P600 SmallCap.

    Jó tradelést !
    Csatolt fájlok

  • #2
    Szia! Fordulókat sűrűn játszó traderként szeretnék szakmailag hozzászólni. Általában villákkal projektálom az esések/emelkedések végét, nem egy könnyű műfaj, nagyon hasznos tud lenni a cumulative delta is, hogy mikor történik egy nagy váltás pl. aggresszív vételből/eladásból.

    A fordulóknál nagyon fontos szempont, hogy a trader ki tudja-e várni, megvan-e a képessége felismerni ezeket, és belépni(sierrán replay funkcióval szépen lehet gyakorolni).

    A másik fontos szempont, hogy mennyit megy az ár adott patternből. Pár hónapja ugyanez a setup, ami most ment 100 pontot akár 1 óra alatt, ment 20 pontot, tehát az ötödét, szóval relatíven teljesen más pénzeket lehetett megkeresni. Mondandóm fő lényege, hogy akkor jó a forduló, ha abból megindul egy új nagy trend, mondjuk egy extrém esés végén napon belül 50-100 pont is simán lehet, ami már szépen meg tudja dobni a számlát.

    Jók a megfigyeléseid, de ehhez hozzá kell rakni egy money, risk managementet, belépés stratégiát(pattern, stop elhelyezés), managelést(stop breakevenbe, ráépítés, stop pluszban mozgatása), és legyen egy exit stratégia is, de jó szerintem az irány, csak még sokat kell hozzátenni

    Üdv: Chucky

    Hozzászólás


    • #3
      A stochastic több idősík egyszerre túlvettsége/túladottsága számomra minimum 10 éves megfigyelés, te meg itt ellopod? Plágium! snittpál

      Hozzászólás


      • #4
        Nem rossz, de a Szent Grál nálam van, mert nekem képleteim vannak a fordulókra, az a tuti
        sors bona, nihil aliud

        Hozzászólás


        • #5
          Nincs Szent Grál. (Nem) kicsit hatásvadász a topic címe.

          Persze, van korreláció a termékek között, főleg ha egyiknél a nevezőben, másiknál a számlálóban van az erős valuta, de ezek sem teljesen egyformák, éppen a fundamentumok miatt.
          Igaz, segíthet egy-egy jó indikátor is a kereskedésben.
          Respect, hogy megosztottad, szemléltetted.

          De ilyen alapon bármilyen stratégiának lehet topicot indítani, ki lehet nevezni Szent Grálnak, lehet hozzá utólagos képeket csatolni, ami épp azt igazolja.

          Előre, vagy legalább realtime mutass setupokat, hogy el lehessen dönteni, tényleg érdemes-e ezzel foglalkozni.
          Aztán úgyis csak az lesz sikeres, aki elég időt rak majd a stratégia begyakorlásába.
          https://penzugyes.wixsite.com/csak-ugyfeleknek

          Hozzászólás


          • #6
            De van szent grál. Mindenkinek az, amivel hosszú távon növekedni tud. Nekem pl a saját fejlesztésű stratégiám a szent grál, amivel a pozik 80-90%-át nyerem, és amivel kicsivel több, mint 1 hónap alatt 1%-os egységnyi kockázat mellett majdnem megdupláztam a befektetett tőkém.

            Hozzászólás


            • #7
              Akkor van Szent Grál.
              De mitől Szent? Mitől Grál? 125 kereskedés, 1 hónap már hosszú táv? Sose lesznek rosszabb időszakok?
              https://penzugyes.wixsite.com/csak-ugyfeleknek

              Hozzászólás

              Working...
              X