Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Profitszerzés tudományos alapokon

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Profitszerzés tudományos alapokon

    Üdv.! Én csak egy hétköznapi őrült elemző vagyok, aki imádja a pénzügyi matematikát, valamint a tőzsde és a szerencsejátékok rajongója. Sokat tanultam az elmúlt 2 évtizedben ebben a témában, de az idő számomra mindig egy szűk keresztmetszet volt, remélhetőleg, csak eddig. Szeretnék majd sokat kérdezni tőletek, 2021-es célom, hogy lehetőleg "minden" információt begyűjtsek és értelmezzek, ami a forexezésben releváns lehet, és 2022-től szeretnék objektív, matematikai alapokon nyugvó stratégiákon, rendszereken gondolkozni, azokat létrehozni, megvizsgálni, akár automatizálni.
    A hozzáállásom a következő pár szó jól leírja: "a számok nem hazudnak". A segítségeteket igyekszem visszahálálni, nyílt lapokkal játszani, tapasztalataim cserébe megosztom itt. Sok sikert kívánok mindenkinek!



  • #2
    Üdvözlet!

    Kérdezni szeretnék tőled, bár engem a pszichológiai rész alapvetően nem érdekel (most legalábbis), ahhoz túl kocka vagyok, de a matematikai eszközök használata annál inkább. Ha matematikai eszközöket használsz, elárulod, hogy mit?

    Pl. Hurst exponent, vagy fraktál dimenzió mérése? A videód is árnyaltan erre a vonalra utal.. Használsz-e vagy (bárki más az olvasók közül) Kelly formulát a pozíció optimalizáláshoz? Van esetleg itt olyan, aki tisztán matematikai alapon kereskedik?

    Én új vagyok a fórumon (bár 5 éve csináltam a regisztrációm, de azóta sem léptem be), illetve a forexben, de rendkívül foglalkoztat az a megközelítés, hogy hogyan lehet bemérni azokat a pillanatokat, amikor a tőzsdei mozgás tulajdonságai nem feleltethetőek meg a Brown mozgásnak.
    A régi motorosoknak nehéz újat mutatni tudom, de jó lenne, ha kialakulhatna egy konstruktív beszélgetés, ami mindenkit előre visz, az újakat is.
    Gratulálok Alpár az iskoláidhoz, én a Nemzetközi Bankárképzőn szereztem befektetés elemző diplomát (CEFA), remélem én is hasznos tagja tudok lenni a fórumnak, és kölcsönösen tudjuk egymást segíteni a fórumozókkal.

    Hozzászólás


    • #3
      Eleg sok formulat kiprobaltunk. Hurst-exponensek merese adta meg szamomra az elony letezeset tudomanyos megkozelitesbol. Nekem ez fontos volt! Vizsgaltuk napos, oras, es ot perces idotavokon, sokfele termeken, eleg nagy idointervallumokban.
      Osszessegeben, es ez az en velemenyem, higy aki algokkal kereskedik, az vagy mesterseges intelligenciat, vagy kvantitativ rendszert hasznal. Mas utat nemigen tudok elkepzelni, ami szinte teljesen automata, es erdemi hozamot tud produkalni szamomra elfogadhato kockazat mellett.
      A matekra visszaterve, Kelly-kriterium franko, a baj az, pszichobol nem tudom megnyomni aszerint a gombot. Illetve eleg rugalmatlan meroszam, statikus, az eredmeny pedig folyamatosan valtozo. A nagy lehetoseg szerintem a sorozatok felismereseben, es a korrelalo termekek, valamint a volatilitas helyes ertelmezeseben van. Ha valaki ezeket felismeri, nem tudom elkepzelni, hogy ne tudna osszerakni egy nyero rendszert tartosan.
      HunTraders.co.uk/invite/tradersnight - Magyar Tréderek Közössége - Események, Oktatás, Élő Chat - Csatlakozz hozzánk Te is

      Hozzászólás


      • #4
        Köszönöm a válaszod!

        Az AI nem az én szintem, de érdekelne még, hogy mire gondolsz kvantitativ rendszer mögött?

        Az én megközelítésem az, hogy ha egy instrumentum véletlenszerű mozgást követ, akkor az ott kötött ügyletek hosszabb távon nem lehetnek nyereségesek, mert a várható eredmény a normális eloszlás alapján= 0 - költségek. Azt viszont tudjuk, hogy a tőzsdei mozgások tulajdonságai nem a véletlenszerűség jellemzőivel bírnak, vagy legalábbis vannak olyan időszakok, amikor ezek a tulajdonságok nem adottak. Ezt próbálja mindenki bemérni, még ha sokan nem is tudnak róla.
        A potenciális maximális profit= (véletlenszerű mozgás- tőzsdei mozgás különbsége)- költségek.

        Így ha valaki profitábilisan kereskedik, - néhány speciális stratégiától eltekintve- akkor sikerül azonosítania valamit a véletlenszerű eloszlás és tőzsdei eloszlás különbségéből, és annak egy részét fordítja haszonra. Vannak elképzeléseim arra is, hogy ezt hogyan lehetne objektív módon bemérni, de az az érzésem, hogy az egész kereskedési környezet, nyilván nem véletlenül , úgy van kialakítva, hogy ezt rendkívül nehéz legyen mérni.

        Hogy lássátok, hogy pl. mire gondolok: tegyük fel, hogy egy tréder vizsgál egy instrumentumot, konkrétan annak a szórását, arra kíváncsi, hogy pl. 5 perces charton nézve egy adott devizapár szóráseloszlása milyen volt az elmúlt 1 évben. (haranggörge) Igen ám, látszik is, hogy a tőzsdei eloszlás csúcsosabb (zaj), és egyben elnyúltabb (trend?). Na már most ebben a dologban 1 hiba van, az idő. Hisz nem stopperrel fogom a pozíciót nyitni és zárni, azaz az én pozícióim tartási ideje nem pontosan 5 perc, vagy 60 perc stb. lesz, hanem a pozíció tartási idejét a mozgás fogja befolyásolni..
        Én azt látom, hogy az egész tőzsde az idő mérésére épül és egységnyi idő alatt történt, mozgási tulajdonságokat jelenítik meg a chartok, pedig valójában az időnek nem is kellene a képletben szerepelnie.. (tudom, hogy létezik Renco chart, de abba még nem mélyedtem bele, bár gagyinak tűnik) Oda akarok kilyukadni, hogy rosszak az alapok, nem időegységekre kellene építeni a stratégiákat, mert az (bizonyos mértékig!!) irreleváns.

        A korreláció vizsgálat is piszkálja a fantáziám, de csak olyan esetben, ahol a két korreláló instrumentum keresztárfolyamára a tőzsdék nem jegyeznek árfolyamot, hisz, ha két korreláló instrumentum egymásból kifejezhető, akkor az arbitrage tréderek azonnal bezárják a rést, és az előny idő tovaszáll..

        Hozzászólás


        • #5
          Még egy gondolat: általános vélekedés, hogy kisebb időintervallumokon nagy a Zaj, nehezebb a kereskedés, nagyobb veszélyben a stop loss.. Olvastam már ilyen tanulmányokról, okkal készültek és a mérési eredményeik gondolom objektívek. Ha nagyon tudományos szeretnék lenni, akkor a kisebb időegységeken a mért fraktál dimenzió sokkal jobban közelít a véletlenszerűhöz, azaz csökken a profitra váltható előny mértéke.
          Ez igaz, vagyis mégsem. :-) Valóban ez látszik, csak az alapösszefüggés szerintem téves. Ugyanis nem kisebb idősíkokon nő meg a zaj, hanem kisebb elmozdulások esetén nagyobb az irányváltozékonyság!! A kisebb elmozdulásokhoz jellemzően rövidebb időegység társul (van átfedés a két megállapítás között), de hányszor előfordult már, hogy pillanatok alatt kilőtt az árfolyam 1 irányba, cikk-cakkozás nélkül, vagy hogy órákig, napokig nem történt semmi.. ezek is az idő alapú mérés szűk korlátaira utalnak, de ez csak az én véleményem.

          Hozzászólás


          • #6
            AI az tudjuk mi: Egyébként szerintem nem a nehezebb út, de ez is persze szubjektív
            Kvantitatív a rendszer, ha egy valós statisztikai előnyt nagy mintaszám alapján reprezentálunk. Talán így tudnám a legegyszerűbben megfogalmazni. Tehát a mennyiség garantálja az előnyt lényegében.

            A véletlenszerű mozgásra is lehet kidolgozni jó pénzkezelési elveket, de ezzel nem foglalkoztam, mert a tőzsdei mozgások nem véletlenszerűek. Közel se, távol sem.

            Az idő, amit említesz jó dolog, de én másképp veszem hasznát. Egyrészt szerencsére nem egy időtávból dolgozom, ezért a különböző időtávokon bekövetkező együttállásnál a legnagyobb az előnyöm. Értsd akár úgy, hogy, van egy D1-es, H4-es szint (ami valójában egy szint, de most mindegy is), és a kitörést alacsonyabb, akár M15-ön játszom meg. Az idő nagyon kritikus. Szinte exponenciálisan lecseng az előny időben. Ez persze nem ugyanazt jelenti H4-en, és M1-en! Vagy akár gyertyaszámot is vehetünk. Tehát egy M15-ös kitörés történjen meg órán belül akár, míg a napos egy héten belül. De ez az idő dolog így kicsit nagyon le van butítva, mert a volatilitás nálam a lényeges infó, és persze a likviditás. Kinézek egy mozgást, mondjuk 50 pipet EURUSD-n, tegyük fel, van jó stop, elsőre elvárt célár is, és én ehhez a mmozgáshoz igazítom az időt. Mondjuk ennyit likvid időszakban tegyen meg a jelenlegi forgalmak alapján pár órán belül max. Ezért én nem ennyire egzaktnak nézem az időtávokat.

            Korrleáció meg a nagy összképből való kiválogatáshoz kell. Azzal a terméket választja ki az ember.

            Remélem, érthető voltam valamennyire
            HunTraders.co.uk/invite/tradersnight - Magyar Tréderek Közössége - Események, Oktatás, Élő Chat - Csatlakozz hozzánk Te is

            Hozzászólás


            • #7
              David, köszi a kifejtést, tényleg hálás vagyok az infókért. Érdekes ez két idősík együttállása dolog. Esetleg, ha nem túl nagy kérés, kérhetek erről egy képet, hogy milyen momentumot ragadsz meg ilyenkor? Értem a gondolatmenetet, de a vizualitás nagy segítség lenne.

              A volatilitás értelmezése egy érdekes téma, bízom benne, hogy egyre gondolunk. Ha az árfolyam elmegy A pontból B pontba, azt volatilitásnak tekintik a jellemző mérési módszerek, de egyelőre külső szemlélőként az a meglátásom, hogy a volatilitás ilyen megközelítésű mérése nem túl szerencsés. Az sokkal beszédesebb, hogy amíg az árfolyam elment A pontból B pontba, addig hány "kitérőt" tett. (irányváltozékonyság, csapkodás) Ha a mozgás letisztul, gondolom ez ad jelzést neked, a két idősík együttállása mellett. Jól gondolkodom?

              Ha jól értelmezem, akkor a korrelációnál azt nézed, hogy ha párhuzamban több instrumentumon trédelsz, akkor azok lehetőleg ne korreláljanak? Tehát kockázatkezelési eszköznek használod, hogy ne legyen túl sok olyan pozíciód, amelyek együtt mozognak, ezáltal a risk megnőne?
              Részvénypiaci érdekesség, hogy elsősorban diverzifikációs okokból szeretnek olyan papírokat összeválogatni, amelyeknél a korreláció nem túl magas, ezáltal ha esés van nem esik minden. (alapkezelők ez alap kb.) Azonban az igazi nagy black swan eseményeknél, számos esetben megfigyelhető, hogy olyan instrumentumok is el kezdenek korrelálni, amelyek korábban sosem tették (minden esik pl.), így az eredeti cél, durván sérül. A devizapiacon kíváncsi lennék, hogy állnak-e ezek az összefüggések.

              Próbáltatok-e már valami direkt korrelációs stratégiát? Pl. ha magasan korrelál két instrumentum, mondjuk arany és ezüst, és ha az együttmozgás épp alacsony, vagy átcsap negatív korrelációba, akkor a két instrumentumon az újbóli korreláció irányába fogadást kötve nyittok pozíciót? Ez csak egy gondolatmenet, próbálkoztatok esetleg hasonlóval? Ez is egy statisztikai előny lehet..

              Vagy már többeteknek már annyira kiforrott a stratégiája, hogy nincs szükség kísérletezésre?

              Hozzászólás


              • #8
                Be is dobnék egy "prédát a farkasok elé". Piszkál egy kérdés, amire őszintén nem tudom a választ. A kérdés a következő: működhetnek-e valamennyi devizapáron a technikai elemzés módszerei? Elsőre idióta kérdésnek tűnik, de egy érdekes szempontot világítanék meg. Tegyük fel, hogy valaki azt mondja, pl. hogy az USDHUF devizapáron lát olyan technikai képet, ami rendkívül nagy valószínűségű belépési jelzés.
                Ha a HUF-ot nézzük, akkor a nemzetközi devizaügyletei rendkívül nagy arányban EURHUF devizapáron kötődnek, nem USDHUF devizapáron. Azt is tudjuk, hogy az előző két devizapártól sokkal nagyobb volumenű kereskedés fut az EURUSD-n. Az USDHUF devizapáron a forgalom a három devizapár közül messze a legkisebb.
                Azaz három deviza közül a legmeghatározóbb természetesen a forgalom alapján az EURUSD > EURHUF >USDHUF. Ha a piac arbitrage mentes, ami nagyjából folyamatosan igaz, akkor a két nagyobb likviditású devizapár árfolyamából a harmadik devizapár árfolyama bármikor kiszámítható, azaz jelen példa esetében az USDHUF árfolyam egy KÖVETKEZMÉNY... Azaz ott bármilyen technikai képet látok, az jellemzően nem más, mint a másik két devizapárból eredeztethető arbitrázsmentes árfolyam megállapítás.
                Ha ez a levezetés ok, akkor én bármit is látok az USDHUF-on, egy két ritkaságszámba menő ügyleten kívül, annak technikai látképe irreleváns kellene hogy legyen.
                A kérdésem, hogy ez így van-e, foglalkoztatok-e már ezzel a kérdéssel?
                Szoktátok-e, érdemes-e nézni azt, hogy egy adott devizaháromszögön belül melyik kettő devizapár a meghatározó, és melyik a következmény? Szerintem számtalan ilyen "következmény" devizapár lehet a piacon, feltéve, ha a levezetésem megállja a helyét.

                Hozzászólás


                • David Chateau
                  David Chateau kommentje
                  Editing a comment
                  Dollár indexet nem szeretem, mert súlyozva van benne a többi deviza egyenlőtlenül. Pl. EURUSD a fele majdnem... Akkor kár megnéznem az indexet. Én az összes számomra figyelt deviza egymással vett kombóját nézem, EUR, USD, NZD, JPY, CHF, GBP, AUD, CAD, HUF, de forinttal nincs minden kombó egyik brókernél sem, de nem olcsó annyira, így ez nem is érdekes igazából. Megnézem az előzmény mozgásokat, kamatokat is tudom fejből kb, és technikai alapon állítok fel egy sorrendet. Viszont ez még kevés önmagában, viszont kiinduló alapnak jó.
                  Úgy kell ezt elképzelni, mint a tornasor felállítását. Kicsiket könnyű a nagyoktól szétválasztani. Utána jobban bele kell menni a részletekbe, de a középső szegmens (se nem erős, se nem gyenge devizák a többihez képest) annyira nem is izgat igazából. Ha ez megvan, akkor jönnek a technikai elemzés dolgai, de ez se bonyolult: néhány szint, impulzusok és kész. Persze egy jó stophelyszín, (első) célárszint is kell vállalható RR (hozam/kockázat) mellett. Azonban pl bitcoin, indexek, olaj, arany is nagyon szépen beleillik ebbe a korrelációs, és az erős vs gyenge dologba.
                  Mindazonálatal lehet csak egy terméket is figyelni, abból pénzt keresni, de ez nem az én műfajom.Sokkal jobban szeretem a csemegézgetést, mint a tűpontos célzásokat. Illetve kevesebb trédszám is jellemző rám. Türelem, tornaterem. Viszont nagyobb pénzbeli kocka, nem 0,01 meg 0,1 lot...

                • Bummmmm
                  Bummmmm kommentje
                  Editing a comment
                  David, nagyon köszönöm, hogy ezeket megosztottad velem, ezen még egy kicsit emésztgetem magam.

                  Visszacsatolva esetedben a Kelly formulára, ha nem is szó szerint alkalmazva, de én fektetnék még bele energiát. Ha én ott tartanék, ahol Te, megnézném mondjuk az elmúlt 2 év trédjeit, és azok találati arányát. Ez alapján csinálnék egy kalkulátort a Kelly képletéből, amibe betáplálnám az SL,TP (kockáztatott tőke) adatait, lényegében az RR paramétereket, és a kereskedési tőkét, így igaz, hogy becslés, de minden trédre lenne egy optimális javaslat. És ha csak kicsit is közelítesz felé (alulról!!!), lehet szignifikáns módon javul még a jövedelmezőséged. De ez csak ez kezdő gondolata ;-)

                  Kezdetleges szinten, modellezgettem a Kelly szerencsejátékokra vonatkozó hatását korábban, az eredmény számomra elképesztő volt. Az optimálistól alacsonyabb tőke az csak a megtérülést rontotta, de az optimálisnál magasabb, az hihetetlen károkat okoz a tőkében hosszú távon! A Kelly képlet modellezése ez mellett még felfed egy rejtett (de durva!) kockázatot a pozíció menedzsmentben, ha van rá érdeklődés itt, szívesen megosztom ezeket is.

                • David Chateau
                  David Chateau kommentje
                  Editing a comment
                  De, persze. Matekból én is többet tudok, viszont a pszichooldalon inkább vannak korlátaim

                  Viszont Kelly sem a legjobb, én SQN alapján számolom a saját lotméretemet.

                  De inkább úgy mondom, ami nálam a benyitandó lotot jelenti: ELŐZMÉNY; AKTUÁLIS PSZICHOÁLLAPOT; EGYÉNI LOTMÉRETEZÉSI MATEK (ez sok összetevős, de függ az általam megítélt piaci állapottól is, ami főleg a volumen-likviditás alapokon nyugszik).

                  Egyébként nem kell semmi extrára gondolni. Olyan ez, mint amikor tankolsz. Mitől függ, hogy mennyit? Pl. mennyi van a tankban (előzmény), mennyit van kedved vessződni vele, sietsz-e (aktuális pszichoállapot), mennyi van a zsebedben (apróval, vagy inkább kártyával fizetnél?->matek).

                  Jano, kockás, Chucky nagyon jól leírták a lényeget. A bökkenő az, hogy ez kezdőként emészthetetlen. Ez van, cumi, de ha kitartó vagy, megérted idővel őket. És engem is Röpke 4-5 év De!

                  Cserébe kapsz egy olyat, amit nagyon kevesek. Na nem feltétlen csak pénzre gondolok, hanem valami komolyabb megértést, hogyan működik a világ egy jelentékeny szelete valójában. Még esetleg valami nagyszerű megnyugvó érzést is kaphatsz. Bár nem tudom, ez mennyire a trédből jövő, és nem inkább abból a dologból, ami lehetővé tette a sikeres kereskedést.

              • #9
                Forrás: Annual Report 2019/20 (bis.org)

                Hozzászólás


                • #10
                  Meg is fogadtam a múltkor a javaslatod, és megnéztem a demón. A demón konkrétan horror méretűnek tűnt a lehúzás a másodlagos konverzióval, meg is írtam az eredményt, ezt a AninimousFx-hez írtam be, lehet nem olvastad, beszúrom az eredményt ide is:

                  "Kötöttem ma egy XM-es demó metatrederen egy nyerő és egy vesztő ügyletet próbaként. (gondoltam játékra az XM-es is jó) Elég vicces/ érdekes szerintem az eredmény. :-)
                  USDCHF a devizapár, 1 lot a kötésnagyság, és amennyire tudtam, egyszerre nyitottam 2 ellentétes irányú pozit. Egyszerre zártam a kettőt (legalábbis próbáltam). Ha 1 kötésegység 100000 USD, akkor 1 pont 1 USD-nek felel meg, vagy 0,1 PIP 1 USD nek, de javítsatok, ha nem jó.
                  Az így keletkezett, "pontban " kimutatott eredményt elosztottam azzal az EUR összeggel, amit jóváírt az egyes tranzakcióknál a demo számlán. Ezáltal a deviza konverziós árfolyam a nyereségnél 1,08527, a veszteségnél 1,07066. Azon túl, hogy fals a konverziós árfolyam, hisz 1,188 körül mozgolódik az EURUSD, több mint érdekes, hogy a két árfolyam között 146,1 PIP van!!
                  Az 1,08-as konverziós árfolyam, az lehet hogy a beetetés része, hogy mielőbb valós számlát nyiss, lásd hogy demón milyen nyereségesen kereskedsz... de az, hogy ekkora volt a marzs a két nagyjából egyszerre kötődő ügylet másodlagos elszámolási ára között, szerintem megér egy misét, hogy valódi pénzes számlán is megvizsgáljuk, de ez csak az én véleményem."

                  Ha mondjuk a fenti eset egy 1:20-as tőkeáttételnél van, akkor ez 5000 USD alapletétre értendő, amit ha átformálok a kötésnagyság 100000USD méretére, akkor 7,3 PIP. Elrejtve... De élőben ezt csak ti tudjátok egyelőre megnézni, de lehetnek meglepetések.


                  A deviza háromszöges megközelítésnél azt írod, a két nagyobb forgalmú devizapáron nincs beszállási jelzés, de a kisebb forgalmú devizapáron van. Én pont azt írtam, hogy a kisebbet nem is szabad nézni, és így kötni sem rajta. De a nagyobbat sem nézném abból az aspektusból, hogy a kisebben kössek. Így én a te két kötésedből egyet sem kötöttem volna, azaz, ha a te szavaiddal élve, ha ez sex lett volna, még véleményt formálni sem tudnék, te meg kettőnél jársz Végül is nálad a pont!
                  Én csak a nagyobbakat nézném a háromszögből és a nagyobbakon kötnék, vagy inkább nem kötök sehol. Erre gondolom én azt, hogy ez a vételi jelzés fals, mert ez az egész chart is fals, hisz két nagyobb játéktér következménye, így az itt lévő kimenetel kb."random walk". Na mindegy is, ha nektek nem ül a gondolatmenet, akkor nem ül.

                  Sok sikert, és minden visszajelzést köszönök!


                  Hozzászólás


                  • #11
                    Bummmmm eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                    Ha mondjuk a fenti eset egy 1:20-as tőkeáttételnél van, akkor ez 5000 USD alapletétre értendő, amit ha átformálok a kötésnagyság 100000USD méretére,
                    akkor 7,3 PIP. Elrejtve...


                    Valamit baszottul elszámoltál!
                    Napközben pl most nálam az USDCHF kereken 1 pip.
                    Ennyi van a BID/ASK között:
                    BID: 0.9175
                    ASK: 0.9176
                    Ezt comissióval együtt ennyiért adják a friccek, éles számlán.
                    Ha csinálok rajta 0.1 pip nyereséget (tehát mindössze 1.1 pipnyi elmozdulást a spread miatt ugyebár 1 pippel többet),
                    akkor erre a 0.1 pip nyereségre is kapok akkora pénzt amin nekem nem tűnik fel hogy annyira átkúrnának.
                    A Te számításaid alapján a kereskedés 8.3 pippig veszteséges lenne.....
                    Akkor senki sem kötne!!
                    A 0.73 pippet sem hiszem el, ha véletlen összekeverted vona a pipet a pipettával, mert mondom hogy 0.1 pipnyi nyereménynél is pozitív az egyenleg....
                    Lehet egy 100-as szorzót benéztél?? és csak 0.073 pip?? (nem tudom, csak érzem hogy tévedsz. Igen, tényleg átbasznak, de annyival ....)


                    Erre gondolom én azt, hogy ez a vételi jelzés fals, mert ez az egész chart is fals, hisz két nagyobb játéktér következménye,
                    így az itt lévő kimenetel kb."random walk".


                    Ha egy egzotikumos leképezhető devizapár milliméterre ott fordul ahol kell, és utána 10 centit megy a képernyőn, az nekem nem random walk,
                    de várd nyugodtan a jobb nőket, egyszer biztos eljönnek.
                    Itt az baromira nem számít hogy csak minden másodikból/harmadik/negyedikből lesz gigaorgazmusos 100 pipes TéPé,
                    ha a félrement dugásokat idejében, kis veszteséggel meg tudod szakítani.
                    A kuplerájon (bróker) nagyon sok múlik. AB1G sajnos
                    Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

                    Hozzászólás


                    • #12
                      Látod, ezért írtam le, hogy hogyan számoltam, lépésenként, vártam is, hogy ki szól hogy mi a rossz. Ha a számolás nem rossz, akkor az is lehet, hogy demónál nagy ívben tojnak rá, hogy a végeredmény valósághű legyen, csak be van írva valami.
                      Birom az ironikus hangnemedet, nagy figura lehetsz a való életben!

                      Hozzászólás


                      • #13
                        Bummmmm
                        "az is lehet, hogy demónál nagy ívben tojnak rá, hogy a végeredmény valósághű legyen, csak be van írva valami."

                        A demo fillérre ugyanolyan jól számol mint az éles.

                        EUR-os számlám van.
                        Hidd el, elég 1 tized pip nyereség az USDCHF-en (napon belül) és pénzt kapsz érte,
                        nem kell ahhoz 7.3 pip. Nem tudom mit számoltál el, nem értek hozzá.
                        Én hiszek a szememnek.


                        Csináltam neked egyet egy perc alatt.

                        Egy tized helyett 3 tized lett belőle, mert nem bírtam gyorsan kézzel beírni, kénytelen voltam kiikszelni.
                        Szóval 3 tized pip nyereség amire adtak 3 század eurót.
                        0.91851 - 0.91848 =0.00003 szóval 0.3 pip nyerő.
                        Nem látok semmilyen durva lehúzást.
                        (jó persze lehet 3szor rossszabul váltják és többször is odavissza, mint normál esetben közép/rendes árfolyamon,
                        Ez lóf@sz ahhoz képest amikor megcsúszik, tized pipnyi se lehet.



                        Click image for larger version  Name:	3tized_pip.png Views:	0 Size:	49,5 KB ID:	195548
                        Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

                        Hozzászólás


                        • David Chateau
                          David Chateau kommentje
                          Editing a comment
                          Igen, szerintem is kb kockás számai a nyerők. 7,3 pip az nagyon sok, még konverziónál is, annyit ma már nem engedhetnek meg maguknak. Bezzeg 7-8 éve...
                          Igaz, akkor sokkal nagyobb volt az átlagvolatilitás. Nagyobb mozgásokból mindig jobban lehet nyerészkedni, lásd most kriptók. Őrült díjak vannak egy forexhez képest. Majd lenyugszik az is, és olcsóbb lesz.

                        • Bummmmm
                          Bummmmm kommentje
                          Editing a comment
                          Sziasztok! A számolásomban ott lehet a hiba, hogy az alapletétet valószínűleg nem konvertálják (az a legrosszabb forgatókönyv lett volna), hanem csak az ügylet lezárásakor keletkező nyereség/veszteséget. Ezért nem látszódik semmi a kis kötésnél.

                          Elküldtem 8 brókernek a kérdést, 3 válaszolt, de érdemi választ 1 sem adott, mellébeszélés van.. Az egyik azt írta, hogy a demó számlán a konverzió nem a valós viszonyoknak megfelelő, a valódi pénzes számlán a konverziós költség attól függ, hogy melyik felügyeleti hatóság alá tartozik majd az éles számla... Ha kapok érdemi választ, és akit érdekel, megosztom.
                          Köszi kockás a valódi kötési példát!

                      • #14
                        Túl hosszú kommentár nélkül:
                        Normál esetben egy 1 évtizede várt kamatdöntés bejelentésekor van mozgás és a jó irányba,
                        hiszen kamatot emeltek, tehát forint long, vagyis USDHUF short.
                        Jól beszoptam, mert nem vettem figyelembe, hogy ennek a nyomorék
                        Kuszaszemnek fontos volt hogy akkor induljon meg az árfolyam,
                        amikor Ő beszél, hiszen így a kisgetzytörpe elhiszi neki hogy Ő fújja a passzátszelet
                        ÉS TÉNYLEG!!
                        A chart magáért beszél.
                        Az 1000 x akkora volatilitású EURUSD-nek köze nem volt az egész mutatványhoz,
                        nyugodtan tegyétek alá/fölé.


                        Click image for larger version  Name:	 Views:	0 Size:	64,2 KB ID:	195559
                        Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

                        Hozzászólás


                        • #15
                          Szia Kockás!

                          Annyira jó "szakzsargonokat" használsz, hogy szerintem le kellene védetned! :-) AB1G, kisgetzytörpe, nyomorék kuszaszem stb... Óriási!

                          A kommenteddel kapcsolatban, gondolkoztam, hogy reagáljak-e rá, mert nem mindig érzem nálad, hogy mi az irónia, és mit írsz komolyan, esetleg engem tesztelsz, de mégis válaszolok

                          Nyilván, ha a magyar jegybank tesz egy bejelentést, az a HUF-ot mozgatja meg, nem az EURUSD-t.. Jó hogy nem valami GBPJPY-t tettél be nekem indoklásnak, hogy sokkal likvidebb. Értem én azt is, hogy a deviza háromszögre akartál reagálni, csak nyilván, ha az EURUSD xarik rá, hogy mit mond a magyar jegybank, akkor nem azt kell vizsgálni, hanem a háromszög másik két lába közül a nagyobb forgalmút. Tedd a chartod alá az EURHUF-ot, ott lehet hogy látszódik valami!
                          Ebben a háromszögben az általam korábban leírtak alapján a két meghatározó továbbra is az EURUSD és az EURHUF. És mindennek az oka az arbitrage (kockázatmentes) ügyletek, hisz, ha szintetikusan be tudsz más devizákból árazni egy új devizát és a szintetikus ár és valós ár nem stimmel, akkor annak bezárása a legjobb ügylet..


                          Ha a háromszögezésben nem hiszel, az a te döntésed, nem is akarom túlmagyarázni, de hogy a nagyobb forgalmú devizák meghatározzák (jelen esetben EURHUF és EURUSD) a kisebb forgalmú devizák árát, az az arbi tréderek miatt nem lehet kérdés. Ha nem érdekel, ne is olvass tovább, de ha csak nekem nem hiszel:
                          - Alapblog:
                          Arbitrázs - HOLD Lexikon (alapblog.hu)
                          - MNB:
                          mnb-oktatasi-fuzetek-16-0829-2.pdf
                          - elemzesközpont.hu:
                          Arbitrázs: Mit jelent? Hogyan köss arbitrázs ügyletet.. (elemzeskozpont.hu)

                          Mindegyikben külön leírást szentelnek a háromszögezésnek..

                          Csütörtök este, volt szerencsém részt venni egy nagybank treasury-ének állófogadását (nem dicsekvésből írom), ahol ott voltak a treasury szakmai vezetők is. Bizsergett a tenyerem, hogy feltehessem négyszemközt valamelyik nagyágyúnak ezt a kérdésem, meg is tettem. Elmondásuk szerint is, ez az összefüggés egyértelmű, az általam leírtak megállják a helyüket.

                          Úgy látom, David Chateau is valamennyire egyet ért ezzel: "Szerintem az, hogy mi hol dől el, egy dolognak a függvénye: hol nagyobb a forgalom.

                          EURHUF-on sokkalta nagyobb, mint bármely más forintpáron, tehát ez fog dominálni."

                          Jó hétvégét!



                          Hozzászólás

                          Working...
                          X