Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Profitszerzés tudományos alapokon

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • #16
    Na akkor bevetem a 21-i századi csúcstechnikát, az ábrázoláshoz

    Hozzászólás


    • moneymentor
      moneymentor kommentje
      Editing a comment
      A tudományos alap megvan.
      Szerezzük meg azt a profitot…
      Kíváncsian várom, mi az első tipped?

  • #17
    Money, kérdésedre válaszolva, mint írtam, én egyelőre információkat gyűjtök, nagyjából év végéig, át akarok mindent saját szemszögből világítani első lépésben, levonni a következtetéseket (amiket megosztok, ti pedig véleményezitek), a kép pedig csupán humor volt.

    De, ami körvonalazódik, ha valóban érdekel:
    1. opció:
    - igaz, még csak excelben, de múltbéli adatsorokon a Hurst exponenten a 0,5-ös értéktől szignifikáns eltérést mértem, rövid időegységeken 0,5 alatt (bár ez nem volt stabil), hosszabb időegységeken 0,5 feletti értékekkel, azaz nagyobb időegységeken fellelhető a perzisztencia
    - ha az eltérés nagyobb, mint a 0,5 Hurst érték+ tranzakciós költségek, akkor az nyereségesen lekereskedhető, az már jó alap. Ez az ami miatt annyira belemegyek jelentéktelennek tűnő költségekbe is, mert az egyenletet fel akarom állítani, minél pontosabb adatokkal

    - azt is látom, hogy a mozgás hullámzó, azaz néha fennáll a statisztikai előny, néha nem, így hogy nagy találati aránnyal kiszűrhető legyen a 0,5 feletti Hurst értékű időszak, vizsgálnom kell az irányváltozékonyságot, mozgás sebességét, annak lassulását, gyorsulását és azt vélelmeznem (jósgömb hiányában), hogy ez a perzisztencia állapot még X ideig fennáll
    - potenciális kereskedési momentum lehet, ha a mozgási sebesség növekvő tendenciát mutat, de ezzel egy időben alacsony irányváltozékonyságot láthatunk (szándékosan nem volatilitás megjelölést használtam), azaz pozíció felvétele a perzisztencia irányába
    - de gondolatilag foglalkoztat az is, hogy a hurst exponent vagy a fraktál dimenziót érdemes lenne egyidejűleg több idősíkon mérni, hogy optimálisan lehessen és jó időzítéssel lőni a nagyobb perzisztencia valószínűség irányába. Igaz kicsit másképp, de több trédertől olvastam itt, hogy egyszerre több idősíkot használ, vagy pl stochastic indikátort több idősíkon futtatja. Itt lehetne akár fejleszteni egy olyan indikátort, ami "multi idősíkban" egyszerre méri, hogy a perszisztencia adott-e, és ha több idősík is egy irányba mutat, akkor pozíció felvétel, vagy a legnagyobb perzisztenciát mutató idősíkra optimalizált pozíció felvétel

    - itt az is foglalkoztat, hogy hogy megkerülöm az idő mérését, és egy új chartot létrehozva csak a mozgási tulajdonságokra koncentrálok, és amikor időfüggetlenül perzisztencia mérhető, az generálna kereskedési jelzést
    - minél tisztább mérési környezetet akarok szimulálni, ezért van szükségem olyan devizapárokra, amelyek a saját chartukat alakítják, azt akarom elérni, hogy az adott instrumentum áralakulása - amennyiben lehetséges- minél kevesebb input értéktől függjön
    - MNB tanulmányban olvastam, hogy bizonyos esetekben, devizapárokon annak figyelése, hogy az árfolyam többségében bid vagy ask áron teljesül, az gyakran nincs korrelációban azzal, hogy ezt követően az árfolyam merre megy.. Ez arra utal, hogy a devizaháromszög hatás nagyon markáns lehet, itt még nem látok tisztán. Ennek ott van jelentősége még, hogy a pillanatnyi perzisztencia hatást nagyon meg kell gondolni, hogy miből akarom mérni
    - a pozíció zárására is vannak vízióim, elsőre eretnekségnek tűnő módon nem stopon és céláron gondolkozom, hanem a perzisztencia folyamatos mérésével, a statisztikai előny megszűnésével VPS-ről futtatott expert segítségével mérném annak tényét, hogy a pozíciómnak felvett irányú perzisztencia megszűnt e. Ez a zárás egybeolvasztaná az sl-t és tp-t, de ez még koránt sem kidolgozott. Ha a perzisztens mozgás tulajdonságai adottak, addig futhat, amint megszűnnek, vagy ellenirányú perzisztencia mérhető, akkor az expert beküldeni a pozíció lezárásának megbízását a brókerhez. Kérdés, hogy ez mennyire megvalósítható, optimalizálható, de az biztos, hogy mérhető

    2, opció
    - foglalkoztat az a kérdés, hogy olyan korrelációkat vizsgáljak, amelynél az arbitrage háromszög nem felállítható. Pl. köztudott, hogy a norvég korona árfolyama korrelál a kőolajjal, vagy az arany az ezüsttel, a lényeg, hogy olyan instrumentum párosok keresése, amelyek egymással nem kereskedettek direkt módon (devizapár-devizapár korrelációk így kiesnek)
    - ha tartós a korreláció, de néha nem áll fent, akkor azokban az időpontokban olyan kereskedési pozíció felvétele, amely az újbóli korreláció létrejöttét vizionálja, szintén statisztikai előnnyel járhat. Pl. 2 korreláló instrumentumból, ha az egyik egy adott időintervallumban szignifikánsan emelkedett, de a másik nem, vagy épp csökkent, akkor egyszerre nyitott long és short ügylettel az összezárás irányába be lehetne zárni a rést. Igaz ez nem arbitrázs, de a korreláció erősségével mérhető statisztikai előny állhat fent, amit ki kellene használni

    Itt tartok :-)

    Hozzászólás


    • Chucky
      Chucky kommentje
      Editing a comment
      egyébként honnan veszed azt, hogy egy chart önmagát alakítja? ez maximum egy szabályozott piacon lenne helytálló, mint a futures, stock piacok, de ez ott sem igaz, mert ezer meg ezer származtatott terméket kötnek, mint pl. opciók, irs, ccirs, forward, warrant, szóval nem ilyen egyszerű a dolog, ha 3 investment bank erősebben veszi az eurót, akkor felfele fog menni az EURUSD pl, ezer meg ezer outright, hedge, spread deal megy a háttérben, libor, euribor, bubor, repo, és még lehetne sorolni

    • Bummmmm
      Bummmmm kommentje
      Editing a comment
      Igazad van, akkor inkább úgy fogalmazok, hogy csökkenteni akarom azon változók számát, amelyek külső hatással befolyásolhatják egy adott instrumentum árfolyamát. Minél több az ismeretlen hatás, az irány valószínűség helyes "megbecsülése" annál bizonytalanabb, szerintem. Azonban azt is megjegyezném, hogy a származtatott ügyletek többsége ugyanúgy visszaköszön a spot/prompt piacon. Ha az adott bank fedezni kívánja a certifikát, forward, futures, warrant ügyleteit, azt prompt piaci short/long ügyletek + valamilyen hitel/betét konstrukcióból kerülnek szintetikusan kikeverésre, de biztos vannak más speckó esetek is. Ez szintén meg kell, hogy jelenjen az adott konkrét devizapár azonnali piacán, akár markáns elmozdulást okozva, épp megteremtve a lehetséges beszállót.
      Természetesen minden hatást nem lehet figyelembe venni, de tisztában lenni ezekkel a hatásokkal szerintem fontos. Szerintem ezt te is így látod, hisz ha nem foglalkoznál velük, nem tudnád még csak felsorolni sem :-)
      Tisztában vagyok a bubor és társai hatásával, és figyelembe is kívánom venni őket (kamatparitás, árfolyamparitás, Fisher effekt), de ott még nem tartok. Azt sem biztos, hogy kell, az majd a stratégiától is függ (daytrade, swing).

  • #18
    Aha.
    Tényleg kíváncsian várok valami gyakorlati eredményt.
    Ránézve az első háromszögre, ami szembejött, én már azon elbizonytalanodtam, hogy valóban EURUSD * USDJPY = EURJPY ?

    Click image for larger version

Name:	EURUSDDaily.png
Views:	160
Size:	8,7 KB
ID:	195573Click image for larger version

Name:	USDJPYDaily.png
Views:	96
Size:	8,7 KB
ID:	195574Click image for larger version

Name:	EURJPYDaily.png
Views:	95
Size:	8,8 KB
ID:	195575
    https://www.facebook.com/groups/globaltradersgroup

    Hozzászólás


    • #19
      A gyakorlati eredményhez még sok idő kell nekem, látod mennyire belemegyek a részletekbe.. Az minimum pár hónap.

      A chartodra visszatérve, szerintem megérne egy misét az, hogy ezt az egyezőséget gyakorlatilag is megnézzük! A létező legjobb üzlet, lenne ha nem egyezne! (bár erre csekély szerintem az esély, de engem is nagyon érdekelne, más ezt tanulni, mint látni)
      Mondjuk aki otthon van indikátor programozásban, csinálhatna egy alkalmazást, ami a fenti példát nézve megjeleníthetné, hogy a szintetikus árfolyam és tényleges árfolyam egy adott idősoron mennyire egyezik. Ha elő-elő fordulnak rések, ami a költségektől+ spreadtől nagyobb, irány a robot írás!! (expert méri a rést, és ha nagyobb mint a kötési költség, a magasabb ár short, alacsonyabb long= kockázatmentes hozam)
      Az is fontos, hogy a mennyiségeket, ha szükséges közös nevezőre kell hozni, mert az egyiknél az elszámoló deviza ha pl EUR a másiknál USD, akkor az is torzulást hoz.

      Nézzünk az általam példálózott háromszögre egy példát, remélem nem kavarodok bele :-)
      Egy alap arbi ügylet pl. EURUSD-nél, ha a kikevert árfolyam alacsonyabb, mint a tőzsdei: EURUSD short+ EURHUF long= USDHUF long ügyletet kötsz szintetikusan, a valós fx USDHUF árfolyamot pedig shortolod, és amikor a rés zárult/túlfordul=> pozíció zárás ;-)
      Ha fordítva, tehát a kikevert árfolyam magasabb, akkor pedig EURUSD long+EURHUF short= USDHUF short. a valós fx-en pedig longot kötsz az USDHUF-ra!
      Valami ilyesmi..

      De nagyon köszi, hogy ezt a 3 chartot feltetted!! Ezt kellett volna nekem is korábban! Ha az előző összefüggés játszik, már pedig erre szakirodalom épül, akkor a chartok egymásra gyakorolt ármeghatározása és befolyásolása is igaz. És épp ez az a momentum, ami miatt írtam hogy a következmény (legkisebb forgalmú) devizapárok technikai képe sokkal megbízhatatlanabb lehet.. Az arbitrage traderek miatt a legkisebb forgalmú devizapár mondhatnánk, hogy börtönben van! Azt hiszi, hogy szabadon mozog, de láncon a két erősebb mozgatja..

      Még egyszer köszi! ;-)

      Hozzászólás


      • #20
        Oké, maradjunk a te háromszögednél. EURUSD * USDHUF = EURHUF ?

        Most is azt gondolom, hogy egyszerűbb külön chartként kezelni, elemezni, kereskedni ezeket a devizapárokat, még ha van is figyelembe vehető összefüggés köztük.
        De meglátjuk.

        Click image for larger version

Name:	EURUSDDaily.png
Views:	169
Size:	12,2 KB
ID:	195578Click image for larger version

Name:	USDHUFDaily.png
Views:	101
Size:	12,8 KB
ID:	195579Click image for larger version

Name:	EURHUFDaily.png
Views:	100
Size:	12,6 KB
ID:	195580
        https://www.facebook.com/groups/globaltradersgroup

        Hozzászólás


        • #21
          Money, ide teszem új ablakba, mert azt a beszélgetést valamiért nem akarja nekem könnyen előhozni:
          igen, USDHUF*EURUSD= EURHUF

          MNB forrásból átlalános képletek: mnb-oktatasi-fuzetek-16-0829-2.pdf (29-ik oldal)


          "Általánosítva elmondható, hogy amennyiben a két devizaárfolyamot B/A és A/C alakban jegyzik, akkor a keresztárfolyamok: B/C = B/A x A/C C/B = 1 ÷ (B/A x A/C). Amennyiben a kiindulásként használt devizapárok jegyzési alakja A/B és A/C, akkor a keresztárfolyamok: B/C = A/C ÷ A/B C/B = A/B ÷ A/C"

          Hozzászólás


          • moneymentor
            moneymentor kommentje
            Editing a comment
            Vannak jó MNB-s oktatási füzetek. Speciel ezt eddig nem töltöttem le.
            (de szerintem M. nem így forexezik. Előre tudja a hírt, szól L.-nek, hogy bejelentés előtt melyik irányba álljon be egy haverbrókernél néhány milliárddal...)

        • #22
          Szerintem jó dolgokat feszeget a topic, de elfelejtjük kik vannak a túloldalon. A világ legnagyobb pénzügyi intézményei, akiknek sok millió, milliárd dollárjuk van felvenni a legjobb fizikusokat, rakétamérnököket, vagyis a világ legnagyobb koponyáit. Az egyetlen sikeres módszer a piacon pénzt csinálni: fegyelem, türelem együttesen. Amikről szó van, nekem nagyon hasonlít egy arbitrázs technikára, pillanatnyi félreárazásokra, de ezek valóban azok? Ezek már alapból be vannak építve az árba, ha valóban léteznének ilyen anomáliák, HFT-k ezrei repülnének rá nanosecek alatt, így magától eltűnne a félreárazás. Nem látom értelmét ezekbe jobban belemenni, piaci előnyt ez nem ad, moneymentor kockas David Chateau már kifejtette, hogy mik az alapvető problémák ezzel az “elmélkedéssel”. Nekem is volt szerencsém tőzsdén, befektetési bankoknál, sőt még egy prop cégnél is dolgozni, ahol a statisztikai előnyt kerestük, de nem csak az adott instrumentumon, de inkább magában a traderben. Most nézhetjük azt, ha megy az NZDCAD mondjuk 15 pipet, az USDCAD 30-at stb, de mekkora az egyes instrumentumok pip értéke, mekkora a spread, swap, mekkora a slippage az adott brókernél, vagy egyáltalán mi maga a platform,
          amin a gombot le akarom nyomni, lehet ez egy MT4, egy C#-ban, python-ban írt algo vagy más, ez mind megad egy változót az egyenletben.
          Utoljára szerkesztve a következő által: Chucky; 2021-09-13, 13:04.

          Hozzászólás


          • #23
            Szia Chucky! Először is köszönöm a kommented! Egyből vissza is kérdeznék: meglátásod szerint nagyjából 2 hét után, mert annyi ideje foglalkozom "mélyebben" a deviza"tőzsdével", azt is csak külső szemlélőként, hol kellene tartanom? Ha szerinted nem jó az irány, megteszed, hogy megosztod velem a helyes irányt? Őszintén kérdezem! Szerinted mi a helyes, és jövedelmező út? Ok, igazad van, "fegyelmezetten és türelemmel" , DE MIT csináljon "A Tréder"? Mi legyen a stratégia, ha nem keres statisztikai előnyt? Csak úgy kössön valamikor? Én így keresem, te hogy keresed?

            Mint írtam, egyáltalán nem az arbitrage technika irányába akarom vinni a gondolatmenetet, az csak azért merült fel, mert a devizapárok közötti összefüggéseket vitattuk meg, illetve "money" feltett egy kérdést, miszerint lehet, hogy a képlet nem is működik, én csupán az összefüggést akartam igazolni..
            Nézd, elemző vagyok, én úgy működök, hogy amennyire csak tudom, cafatokra szedem azt, amit vizsgálok. Ha nem találok semmit, akkor nem kötök, és nem nyitok számlát sem. Vagy szerinted jobb az a módszer, hogy beállok a sorba és 90% valószínűséggel elbukom a tőkém- igazodva az átlag statisztikához- , vagy majd lesz valahogy? Tanulni akarok, és vizsgálódni, ha találok érdekességet, azt megosztom, hátha más hasznát veszi, bízom benne hogy ez lenne ennek a fórumnak is a lényege. De minden tisztelettel és alázattal megköszönöm, ha tudsz jobb utat, vagy van erre jobb ötleted. Szép estét!


            Hozzászólás


            • #24
              Szia!

              Szerintem nincs olyan, amit kérdezel, hogy helyes út. Félreértes ne essék, nem kritizálom a munkásságod és két hét alatt szerintem egész jó meglátásokat tettél a topicban. A legfontosabb véleményem szerint egy olyan kereskedési szemlélet kialakítása, ami teljesen passzol a trader életviteléhez, habitusához, stressztűréséhez. Eleinte market geometry-vel kezdtem, ami a piacok geometria módszerekkel történő elemzése, elég bonyolult, időigényes. Mostanában hasonlóan David Chateau-hoz az egyes devizák erejét keresem a piacon, és próbálom kötni egy gyenge deviza ellen. És itt jön a kérdés. Egy olyat keresek, ami régóta gyenge és erősödni fog, vagy egy nagyon erős fog még jobban erősödni, vagy esetleg egy nagyon erőst próbálom gyengülésre játszani? Tback írásaiban sok infót találsz a heatmapről önmagáról. Van előnye a statisztikai rendszereknek a piacon, de van-e elegendő adatod, hogy komolyabb méréseket végezz? Ezeket last-look nélküli adatokkal érdemes csinálni, az LMAX-nál találsz ilyet, ha nem akarod a gatyád is ráfizetni. A statisztikai tradelésről nekem a HFT, és egyéb quant rendszerek jönnek szóba, ezek csillagászati összegekbe kerülnek és egy retail tradernek nem sokszor elérhető ilyen tőke, kapcsolatrendszer, tudás. Ezeket sorolnám fel főként, hogy mi lehet a rendszerednek a gyengéje, de én szurkolok neked a továbbiakban, és próbálok szakmailag hozzászólni a topichoz, ha olyan irányba fog haladni.

              Üdv,

              Chucky

              Hozzászólás


              • Bummmmm
                Bummmmm kommentje
                Editing a comment
                Köszönöm Uram a tartalmas hozzászólásod, még értelmezni fogom és megnézem Tback-et! Tetszik nekem ez az erős-gyenge dolog, köszönöm mindkettőtöknek! Annak a vízióját erősíti, hogy az erőviszonyok nem kiegyenlítettek, hanem asszimetrikusak, így kapásból nagyobb valószínűséget vélelmezek annak, hogy a mozgás - bármelyik irányba is menjen- nem lesz random walk, a nagyobb azonos irányú elmozdulások az egyenlőtlen erőhatások miatt valószínűbbek.
                Továbbgondolva a dolgot, ha olyan devizapárokat nézünk, ahol az erőviszonyok kiegyenlítettebbek, az irány még kiszámíthatatlanabb, lehet, sőt megkockázatom, hogy a Hurst exponent mértéke akár jóval 0,5 alá eshet. Azaz itt is lehet statisztikai előnyre szert tenni, csak itt a folytonos irányfordulatra fogadva. De ez még csak egy gondolat, semmi több ;-)

              • Chucky
                Chucky kommentje
                Editing a comment
                Nagyon kis szelete ez még a tradelésnek, az irány eldöntése kezdetleges csak. Sokan használnak indikátorokat, hogy mikor gyengül el igazán a trend. Szabályozott piac esetén ott a DOM, tape, footprint, kvázi a teljes order flow eszköztár, ami mutathatja a fordulót. Ami a fő nehézség szerintem a kockázat meghatározása, tehát a kezdeti poziméret és a stop távolsága pipben. Ha a trade nem kerül a kistoppolódás útjára, akkor jöhet a stopmozgatás, ráépítés stb, ezek már a haladóbb dolgok. Persze nem csak kezdeti stoppal lehet kockázatot csökkenteni. Lehetséges korreláló termékekkel, opciókkal, határidős ügyletekkel, intermarket spreadekkel is, pl. long olaj, short földgáz/áram/arany stb, szóval nagyon túl lehet bonyolítani, de szerintem a “keep it simple” elv sok dolgot megkönnyít a trader életében, mert az elsődleges cél az önkontroll, és ha túl sok az infó, az nem feltétlen segít.

            • #25
              aaand its gone
              Utoljára szerkesztve a következő által: Jano; 2021-09-14, 08:53.

              Hozzászólás


              • Bummmmm
                Bummmmm kommentje
                Editing a comment
                Szia Jano! Köszi az infókat, ez most még így nagyon mélyvíz, de mindenképp megvizsgálom. Most még egy Metatrader is mélyvíz, érteni akarom, hogy mi hogyan és miért történik, mindenképp kell a stabil alapokon nyugvó tudás, és utána tudok érdemben elemezni. Ha a devizatőzsdézés alapjait nem értem meg jól, a siker valószínűsége elenyésző lesz.
                Azért nyitottam Meta demo számlát, mert az egyik fórumozó azt javasolta ne fejben számoljak költségeket, hanem nézzem meg inkább.

                Nem nagyon szoktam MNB-s füzeteket olvasgatni, de annyira szkeptikus visszajelzéseket kaptam, hogy rákerestem, hogy ha nekem nem hiszik el az összefüggést, akkor egy idegen forrás hátha segít. Bár az MNB ilyen tekintetben objektívnek tűnik, így alapozásnak nem biztos, hogy rossz ezek megértéséhez.

                Illetve megnyugtatnálak, a Bummmmm nevű név egészen máshonnét ered, az általad emlegetett játékról még csak nem is hallottam. ;-)

              • Bummmmm
                Bummmmm kommentje
                Editing a comment
                Mi történt? Te törölted, vagy tartalmilag az admin szerint nem volt ok?

              • kockas
                kockas kommentje
                Editing a comment
                "Mi történt? Te törölted, vagy tartalmilag az admin szerint nem volt ok?"
                Janomanó jobb írásait mindig elviszik az ufók.
                Ez olyan mint egy jó setup amit meglátsz elsőre és másodikra már kötni kell .... mert jön az uppszi mega gone

            • #26
              Sziasztok!

              Volt egy elvarratlan szál az általam feldobott témák között, még pedig annak a költsége, hogy ha a számlád devizaneme és az elszámolási alapdeviza devizaneme különbözik (pl. EUR számlán kötsz, USDJPY-t), akkor az a normál tranzakciós díjakon kívül mibe fáj.
              Néhány konkrétumon kívül (amiket nagyon köszönök!!) nagyjából mindenkitől azt kaptam, hogy elenyésző, de nem hagyott nyugodni a kérdés, hogy mindenhol így van-e, így írtam néhány brókernek. 3 brókertől kaptam értékelhető választ:

              1, a konverziót egy nemzetközi közép árfolyamon váltják át, és a bróker ezen nem keres semmit.. (legyen így..)
              2, 2 bróker is nagyon hasonlóan a következőt válaszolta:
              "Ha például EUR -ban nyit számlát nálunk, és USDJPY -val kereskedik, akkor az EUR -ra történő átváltás megtörténik. Az átváltási árfolyam az aktuális Metatrader árfolyam lesz.Az átváltás a pozíció megnyitásának és zárásának pillanatában történik. Továbbá, ha a kereskedési számla pénzneme és a kereskedett szimbólum alappénzneme eltérő, akkor 0,3 %jutalék kerül felszámításra. "

              Ha valakinek van egy sokat kötő algoritmusa, akár több ezer kötés/év, és a statisztikai előnye kicsi, akkor a több ezer*0,3% szerintem akár komoly fejfájást okozhat.. De ha éves szinten manuálisan 100-szor köt valaki és íródik jóvá X összegű terhelés/jóváírás a számlán konverzióval, a 100*0,3% sem kicsi. (+ spread)

              Szerintem ez a szempont nem az utolsó, de számomra minimum egy brókerválasztási kérdés.
              Szép napot és sok sikert mára is!

              Hozzászólás


              • Chucky
                Chucky kommentje
                Editing a comment
                Én HUF számlán tradelek, és nagyon olcsón utalok ki, haza. Szerintem ezek a váltások nevetségesen elhanyagolhatóak a profithoz képest, keress egy normális brókert.

              • Bummmmm
                Bummmmm kommentje
                Editing a comment
                A képről, ami a neved mellett meg van jelenítve, nem tudom miért, de mindig a Herpai Nándor jut eszembe. Az ő weboldalán köszön valahogy vissza nekem ez a stílus, igaz ma már alig van fent tőle releváns infó. Ismered az ő munkásságát?

            • #27
              Kis stop, nagy forex.
              NZDJPY buy, irány a teteje.
              Bumi, várjuk az első trédedet.
              //Ez most azért is egy sehonnani minor és persze mire kiteszem, már lehet vége is
              //de így legalább más nem szopja be


              Click image for larger version  Name:	 Views:	0 Size:	126,8 KB ID:	195612
              Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

              Hozzászólás


              • Jano
                Jano kommentje
                Editing a comment
                tudom'mán'osz
                Utoljára szerkesztve a következő által: Jano; 2021-09-15, 13:26.

              • kockas
                kockas kommentje
                Editing a comment
                Nem kell ehhez semmmi, csak 5-nél több hasonló ilyen ne csússzon el.
                Egy ekkora zuhanásért általában vissza szoktak menni, ha nem, akkor meg ott van a stop.
                Persze igazad van, a legjobb lenne bottom ponton eltalálni.....ez az egész poszt most valójában nem erről szólt.
                Inkább erről:
                amíg BumBumBumm elszánja magát tudományos alapon,
                élesíti a legalább demo számlát és megnyomja a gombot....addig tök más setupok jönnek.
                A pszicho részt lehetetlen kezelni trédelés nélkül. Annak párhuzamosan kell fejlődnie technikai/fundamentális dolgokkal.
                Én azt nem hiszem el hogy valaki a nulláról indítva rágyúrja magát agyban a kereskedésre és aztán akkora kockázattal/lotokkal nyomja amekkorával mindezt elképzelte, majd így menet közben nem rosál be a pörgő dollároktól, az egésztől élesben.
                Kötni kell, legalább demóban, vagy egy NO Deposit számlával kezdve, komolyan véve a feltételeket,
                vagy még inkább 50-100-200 dollárral indulva hogy hadd fájjon, mert veszíteni is meg kell tudni tanulni.
                Papíron kockásfüzetbe gyakorolni....ehhh

              • Bummmmm
                Bummmmm kommentje
                Editing a comment
                Kockás, ebben igazad van. A demóval az a baj, hogy meg se rezzenek tőle, valódi pénzt még korai kidobálnom, csak hogy érezzem a súlyát, de igazat adok ebben. Ami nálam terv, megvettem az elemzésközpont 108 órás anyagát, hogy az alapok meglegyenek. Át akarom nézni a fórum lehető legnagyobb olyan részét, ahol a tréderek stratégiákat, trédeket osztanak meg, a tieidet is már bújom ;-). Valamint van még egy nagyon releváns szakirodalom fent a neten, pontosabban volt, még jó hogy a webarchívumból le tudtam szedni, az is kb 150 oldalnyi tömény anyag, ez utóbbi nagyon az én észjárásom.

                Ezeket értelmezni akarom, konzekcenciákat levonni, kidolgozni a stratégiai irányokat, a money menedzsmentet, és jöhet az izgalmasabb része. De lehet addig nem bírom ki és lesz egy kis BumBumBum :-)

            • #28
              Az első tréd még odébb lesz, ott még nem tartok, nagyon maximum játékból demón. De ígérem, nagyon figyelek! Jano, igaz nem fért ki teljesen a háromszög, de ide rajzolnád a háromszöget? A csúcsa nem fért rá a chartra, de így képzeltem el amit írtál, hogy középső sötétkék vonal az megmutathatja a várható egyensúlyi árfolyamot, ami körül hullámzik a Kockás által is jelölt felső ellenállás és az alsó támaszvonal között az árfolyam? Kockás által betett sl-t, tp-t értem, okait is, köszönöm!

              Hozzászólás


              • #29
                Bummmmm
                "Át akarom nézni a fórum lehető legnagyobb olyan részét, ahol a tréderek stratégiákat, trédeket osztanak meg, a tieidet is már bújom ;-)."

                Én csak bohóckodom itt minimál számlával.
                Az enyémeknél jobban jársz ezekkel, ha sikerül megfejtened őket:

                akárki

                Tback

                Jano

                shortosgyula

                AlpinForex

                GP57

                ALTERMAN

                David Chateau

                HWTrader

                Rewand

                sidius

                Hook


                Azt mondanám hogy nálam kb ennyi és kb ebben a hasznossági sorrendben azok amik beépültek.
                A lista nyilván szubjektív. Ehhez egy extrém példa:
                pl ha az elsőnek a hozzászólásaiból nem tudod kiszűrni azt az egyetlen mondatot ami igazán ér valamit,
                akkor számodra a többi párszáz kommentje / képei, az egész "munkássága" az lehet hogy kuka.

                ( Jano hiába törölted ki:
                Megrajzoltam a háromszögedet távolba nézően. Lehet igazad van. Akkor holnap délig várok a longgal, hátha pont odaér, mert azt szeretném...
                Ha longosként a sliding paralellen lévő megtorpanásra gondolkodás nélkül be mertem nyomni egy rövid shortot, akkor azt hiszem nyugodtan mondhatom hogy végre egy neutrál beállítottságú érzelemmentes kötsög vált belőlem

                //Ui: A nyolcadik kicsit kakukktojás, de nem a halál. Egy Tébekk klón de megerősítésnek jó!!


                Click image for larger version  Name:	 Views:	0 Size:	141,3 KB ID:	195619
                Utoljára szerkesztve a következő által: kockas; 2021-09-15, 15:43.
                Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

                Hozzászólás


                • Bummmmm
                  Bummmmm kommentje
                  Editing a comment
                  Köszi Kockás!

              • #30
                Van egy téma, amely piszkálja a fantáziámat, kíváncsi vagyok arra hogy ti ezt hogyan látjátok. Többen is kérdeztétek, hogy hol tartok az első tréd felé vezető úton, ez ültette belém a gondolatot, hát itt.

                Kicsit távolról indítva:
                1.Tegyük fel, hogy van egy elméleti! tökéletesen hatékony piac, ahol nincsenek költségek, nem lehet az adatok között semmilyen összefüggést kimutatni, konzekvenciát levonni, statisztikai előnyre szert tenni. Ez esetben az egyes tőzsdézők hozamainak (számlaegyenlegeik %-os eltéréseinek ábrázolása, a befizetés időpontjához képest vizsgálva) szórása megfelelne a standard normális eloszlásnak. Ebben az esetben a tréderek 50%-a a szimpla véletlen útján nyereséges! (lásd 1. kép)

                2. Árnyaljuk a képet annyival, hogy a tőzsdén vannak költségek (vegyük ide a huncutságokat is, mint bármilyen lehúzás, a tüskézés pl.), ami eltolja a nyereségességi határvonalat. Nagyjából 75-90% közötti adatokat közölnek a brókerek a veszteséges tréderek arányáról, számoljuk ezt az arányt most 80%-nak. (lásd 2. kép)
                Itt mindenki a 20%-ban szeretne lenni, de ne felejtsük el, hogy ez még egy összefüggések nélküli piac, azaz a trédernek semmi hatása nincs arra, hogy ő épp hova kerül.. (akár lottózhatnák is, csak ott a jobb oldal sokkal laposabb és elnyúltabb..)

                3. És árnyaljuk a képet azzal, hogy a piacokon van összefüggés (megérkeztem a valóságba remélhetőleg), vannak tartósan nyereséges tréderek, akik így vagy úgy, de statisztikai előnyre szert tesznek. Ez azt is jelentené, hogy ők többet nyernek, de az ő nyereségességük az a többiek kárára van. Ez megnöveli a veszteségek arányát, sőt csökkenti a véletlenszerű nyereségesek arányát/profitját. (zárt kalap effektus) (Lásd 3-ik kép)
                Ha a narancs színűre színezett szegmenset vizsgálom, ők lehet azt gondolják hogy a legjobbak, de eredményeiket csupán a véletlenszerű diktálja. (Aki ebben kételkedik, javaslom neki a New York egyetem professzorának könyvét: Aswath Damodaran/ Befektetések értékelése. Lehet a hozamok szórását feszegető érdekességeket találni, tudományosan alátámasztva, ami ugyanúgy igaz a hozamokon keresztül a számlaegyenlegek szórására is)

                Akik a zöld mezőben vannak, nekik szívből gratulálok! Nekem is ez a cél, de én meg csak itt tökölök, hogy „nem merem” megkötni az első trédet a demón sem.
                De azért tökölök ennyit, mert ha olvasok tapasztalt, sikeres tréderektől, először is nem tudom, hogy ők valóban sikeresek, vagy csak azt mondják, azon belül is azért sikeresek, mert épp hatost dobott a kocka, vagy mert megvan az a statisztikai előny.

                Így hát nincs is más hátra, ki kellene válogatnom a rengeteg ötlet és meggyőződés közül, hogy melyek tartoznak a zöld zónába.. (soha könnyebbet )
                Na igen, erre mondják az öreg motorosok, hogy minimum 5-10 év, és meglehet a siker, ha ügyes és kitartó vagyok! Igazuk van! Vagy választok egy szintén nagyon munkás és összetett utat és én magam megpróbálom megmérni, hogy hol van keresni valóm, hol az „előny”. Szerintem ez az én utam, meglátjuk.

                Egyszer majd csak meglesz az első tréd is

                Hozzászólás


                • kockas
                  kockas kommentje
                  Editing a comment
                  "először is nem tudom, hogy ők valóban sikeresek, vagy csak azt mondják"
                  Azt mondják:
                  1. beteges hazudozók, like/youtube nézettségből élők,
                  2. tanfolyamot hirdető oktatók,
                  3. robotot/indikátort/pdf csomagot árulók,
                  4. piramis céget felépítő befektetési pénzekre utazók,
                  5. kokain dílerek alibiből,
                  6. és igen a mázlisták, meg akiknek kipörgött párszor a longos bitcoinkerék

                • David Chateau
                  David Chateau kommentje
                  Editing a comment
                  Csak indulj el egy uton...
                  Lehet erezni, mikor tartos egy elony. Sokszor idovel kimulik az elony, es ezt nem akarjak eszrevenni. Vagy ra kell jonni, melyik piac kedvez az elonyunknek, es csak akkor kell alkalmazni. Majd idovel kialakul. Fogod erezni.
                  Nos, mas emberek információit pedig meg kell tanulnod szűrni. Ez van, ez is sok ido, de ez is nagyon megéri
              Working...
              X