Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Ahogy én látom....

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Azt mondtam minél nagyobb részét, vagyis lehetőség szerint. Lenne önuralmam a nem szükséges dolgokra nem elkölteni a profitomat, cigi, ital, egyéb. Egy ideig spórolósan kéne élnem de utána nagyon jól keresnék és egyre jobban a kamatos kamat miatt. Ez csak terv lehet idő közben finomítani, de mindenképpen a lehető legtöbb pénzt akarok látni havonta, ezért hajlandó vagyok eleinte vissza fogni az igényeimet, hogy később dőzsölhessek életem végéig.

    Hozzászólás


    • smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
      1. Iszlám számlás

      ............

      Meg persze azt sem tartom kizártnak, én nem azért nem találtam működő stratégiát, mert az alkalmatlanabbik kiemelkedő képességű, de stratégiafejelsztésre alkalmatlan 80%ba tartozom, hanem azért, mert nem létezik olyan stratégia, ami az én elvárásaimnak megfelelt volna. (esetleg csak EURUSD-re vonatkozóan nem létezik...)
      Bocsi, de inkább töröltem mert nagyon hosszú.

      Az a helyzet, hogy szerintem elég sokat elmondtam a blog-ban amit írok a stratégiámmal kapcsolatban. Nincs EGY stratégia, nincs EGY instrumentum amit használok. Sok van.

      Például most Bill elemzéseit nézegetem, opciós lejáratokat, gyertya alakzatokat. Az egyik amit csinálok most, EURHUF. Vétel 310 és alatta, eladás 315 és felette. Ennyi, semmi más. Nincs trendvonal, funda semmi.

      Volt amikor funda alapján Teslát vásároltam. Meg voltam győződve, hogy fel fog menni...nem technika alapján, indikátor alapján.

      Volt amikor VWAP alapján kereskedtem itthoni részvényeket. Volume weighted average price egy olyan "indikátor" amit a bef bankok, bef intézmények használnak amikor kiadnak egy ordert a bankoknak. Ezt az árat hozni kell és vannak olyan napszakok amikor mágnesként vonzotta az árat.

      Volt amikor azért kötöttem mert egy srác akivel beszéltem akkor sokat mondta, hogy milyen mozgást vár. Gondoltam akkor én is bekötöm pedig abban a párban nem szoktam. Nagyon nagy emelkedés volt utána és szinte számlát dupláztam. Ebből a profitból pedig amit én akartam kötni tudtam egy nagyobb SL engedni magamnak, hígítani, majd kiszállni szép nyerővel. Mindig is körbe vettem magam olyan emberekkel akik tradelnek és jók. Nem neked kell jónak lenni, hanem olyan emberekkel kell körülvedd magad stratégia Persze te hozod meg a döntést a végén akkor is...

      USDJPY short volt kb 10 napja. Esés után kis vissza-teszt, zig-zag lefelé, majd lokális csúcs tesztelése ami megfogta és támaszt amikor áttörte, bele a shortba.

      Viszont AUDUSD-ben benne maradtam sajna. Volt pár jó shortom, támaszt H1-en letörte de vissza is pattant. Most meg nézek ki a fejemből...ilyenkor az elmúlt napok profitjának a 150%-ka a stopom (amit ebben a párban szereztem). Stratégiai pozi. Az a pozi ami szar. De benne tudok maradni.

      Igen, lehet, hogy nincs kézzel fogható stratégiám. Nem használok SL mindig. Nem mindig 100%-ban meghatározható, hogy mit miért csinálok. De könyörgöm. 10 éve a tőzsdével fekszem és ébredek. Ebben nőttem fel. Vannak olyan price action napok, pillanatok amikor csak ránézel és tudod, hogy ez megy még tovább...ilyenkor nem kezdek el elemezni, utánajárni, 8 helyről adatok gyűjteni. Be kell szállni és kész. Pl ilyenkor 1 percen belül mindenképpen felezem a pozim akár plusz, akár mínuszos.

      Tudom, hogy ez olyan nesze itt van a semmi fogd meg jól de ez van ha valaki annyira kézi kereskedő mint én. Én elkezdtem dolgozni ebben a szakmában elsőnek és nem tanultam. Máshonnan indultam és más dolgokat használtam, tanultam, tapasztaltam mint azok akik vagy saját maguk tanulnak és fejlesztik, vagy fizettek valakinek, hogy tanítsák meg nekik.

      Ezért gondolom, hogy fontos a pszichó. Sok-sok olyan emberrel beszéltem akik évek óta tradelnek és érdekes módon mindig ott vannak a szemináriumon és meghallgatnak. Van amikor üres papírral távoznak és van amikor jegyzetelnek is. Nem mondom ,hogy mindent tudok. Nem mondom ,hogy ennyi volt a tanulás. Mindig akadnak olyan új stratégiák, nézőpontok, személyek akiktől tanulok.

      Most per pillanat Tarantulával kereskedem. Kötöm amit ő ha úgy látom jó. Ő az egyik legjobb arc és legprofibb trader akit eddig megismertem. Őt fogom hozni Szeptemberben Budapestre. Ingyen. Ő plusz egy ember akitől lehet tanulni szerintem. Nem mindig értünk egyet az tény, de ez a szép ebben a szakmában vagy inkább életformában. Egy tradelés nem csak abból áll, hogy elemzel és nyomod. Az is fontos, hogy mit csinálsz szabad idődben, tradelés közben. Miként alakul az életed más része. Ezek mind-mind meghatározzák egy trader kereskedéseit szerintem. Nem csak SL, TP, RRR, P és grafikonok.
      skype:zalan831;

      Hozzászólás


      • Zalán eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Az a helyzet, hogy ...
        Ha így kereskedsz, akkor kétség kívül igen fontos lehet a mentális felkészültség. Így konkrét stratégia nélkül, tisztán az emlékezetedre, tapasztalatodra támaszkodva meg tudsz élni a kereskedésből, vagy csak hobbiként, mellékjövedelem szerzésre használod?

        Hozzászólás


        • smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
          Ha így kereskedsz, akkor kétség kívül igen fontos lehet a mentális felkészültség. Így konkrét stratégia nélkül, tisztán az emlékezetedre, tapasztalatodra támaszkodva meg tudsz élni a kereskedésből, vagy csak hobbiként, mellékjövedelem szerzésre használod?
          Mindenki a saját szintjén nyomorog.
          Kb akkor mondanám, hogy oké nem fogok semmit sem csinálni és csak ez, ha lenne 200 milla bankban, 50 millás számlám amivel kereskedek.

          Még nem tartok itt. Dolgozom rajta.

          Egyébként leírtam pár stratégiát. Nem értem miért mondod, hogy stratégia nélkül....Nem csak az stratégia amit számokkal ki tudsz fejezni szerintem.
          skype:zalan831;

          Hozzászólás


          • Zalán eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
            ....Nem csak az stratégia amit számokkal ki tudsz fejezni szerintem.
            Osztom véleményedet.
            willow

            Hozzászólás


            • Zalán eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              Egyébként leírtam pár stratégiát. Nem értem miért mondod, hogy stratégia nélkül....Nem csak az stratégia amit számokkal ki tudsz fejezni szerintem.
              Elnézést, nem akartalak megsérteni.
              Én a stratégia alatt azt értem, hogy van egy jól körülhatárolható szabályrendszer a kereskedésre, így az adott technika ugyanarra a helyzetben mindig ugyanazt teszi. Ha forward tesztelek egy időszakot, majd az időszak végén ugyanazt backtesztelem, akkor ugyanazt az eredményt kell kapni (csúszások miatti eltérés megengedett).
              A stratégiát akkor ismerem, ha jó hosszú időszakra backteszteltem. Ekkor tisztában vagyok a várható DDkkel, várható hozammal, stb. A stratégiában akkor bízom meg, ha a forward, és backtesztek között az adott időszakban nincs lényegi eltérés.
              A stratégia akkor profitos, ha a nyitott tranzakciókat is magába foglaló profitgörbéje szépen trend szerűen emelkedik. Éves szinten a legnagyobb DD nem érheti el az éves hozam mondjuk 50%át.
              Kötések számától, win/loss aránytól, átlagos nyereségtől, függően meghatározott ideig tartó backteszten, és forward teszten kell bizonyítania a stratégiának, hogy megbízzak benne.
              Előnyös, ha ismerem azt a piaci rést, ami miatt a stratégia működik, így könnyebben észrevehetem, ha már nem működik.
              Előnyös, ha a stratégia kibírja a brókerek szemétkedéseit, és a piaci likviditás hiányát, így akkor is működik, ha kicsit csúszva teljesülnek a kötések.

              A stratégia nem tartalmazhat változó paramétereket, ha mégis változtatni kell a valami paramétereket, akkor a stratégiának magában kell foglalnia a paraméterek változtatásának egyértelmű szabályait.
              Ha csak simán megváltoztatok valami paramétert, akkor az új stratégia, amit szintén tesztelni kell, hogy megismerjem.

              Úgy láttam a leírásod alapján, hogy nagy gyakorisággal változtatod a stratégiáidat, és feltételeztem, hogy nem backteszteled mindegyiket, meg olyan elemeket is láttam, amik egyszeri esetre vonatkoznak, azaz nem is backtesztelhetők.

              "Volt amikor funda alapján Teslát vásároltam. Meg voltam győződve, hogy fel fog menni...nem technika alapján, indikátor alapján."
              Ez pl akkor lenne stratégia, ha ugyanilyen elvek alapján folyamatosan scannelnéd a részvényeket, és mindig beszállnál rá.

              Hozzászólás


              • smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                Elnézést, nem akartalak megsérteni.
                Én a stratégia alatt azt értem, hogy van egy jól körülhatárolható szabályrendszer a kereskedésre, így az adott technika ugyanarra a helyzetben mindig ugyanazt teszi. Ha forward tesztelek egy időszakot, majd az időszak végén ugyanazt backtesztelem, akkor ugyanazt az eredményt kell kapni (csúszások miatti eltérés megengedett).
                A stratégiát akkor ismerem, ha jó hosszú időszakra backteszteltem. Ekkor tisztában vagyok a várható DDkkel, várható hozammal, stb. A stratégiában akkor bízom meg, ha a forward, és backtesztek között az adott időszakban nincs lényegi eltérés.
                A stratégia akkor profitos, ha a nyitott tranzakciókat is magába foglaló profitgörbéje szépen trend szerűen emelkedik. Éves szinten a legnagyobb DD nem érheti el az éves hozam mondjuk 50%át.
                Kötések számától, win/loss aránytól, átlagos nyereségtől, függően meghatározott ideig tartó backteszten, és forward teszten kell bizonyítania a stratégiának, hogy megbízzak benne.
                Előnyös, ha ismerem azt a piaci rést, ami miatt a stratégia működik, így könnyebben észrevehetem, ha már nem működik.
                Előnyös, ha a stratégia kibírja a brókerek szemétkedéseit, és a piaci likviditás hiányát, így akkor is működik, ha kicsit csúszva teljesülnek a kötések.

                A stratégia nem tartalmazhat változó paramétereket, ha mégis változtatni kell a valami paramétereket, akkor a stratégiának magában kell foglalnia a paraméterek változtatásának egyértelmű szabályait.
                Ha csak simán megváltoztatok valami paramétert, akkor az új stratégia, amit szintén tesztelni kell, hogy megismerjem.

                Úgy láttam a leírásod alapján, hogy nagy gyakorisággal változtatod a stratégiáidat, és feltételeztem, hogy nem backteszteled mindegyiket, meg olyan elemeket is láttam, amik egyszeri esetre vonatkoznak, azaz nem is backtesztelhetők.

                "Volt amikor funda alapján Teslát vásároltam. Meg voltam győződve, hogy fel fog menni...nem technika alapján, indikátor alapján."
                Ez pl akkor lenne stratégia, ha ugyanilyen elvek alapján folyamatosan scannelnéd a részvényeket, és mindig beszállnál rá.
                Nem sértettél meg

                Viszont valamit nem értek. A piac folyamatosan változik, intenzitás, szereplők, események stb....ráadásul az elmúlt években többet változott ez mint előtte 50 évig.
                Már a bef alapok se 2 évre szállnak be egy hosszú poziba hanem 2 hét - 2 hónap max.
                Ennyire kiszámíthatatlan szerintük is.

                Én ezért nem értem, hogy miért jó egy backteszt. Pl nekem az a stratégia amit backtestelt valaki még semmit nem mond

                De ez a szép...kb teljesen másképpen látjuk a piacot és a tradelést de mind a kettőnknek ugyan annyi esélye van, hogy profitot érjen el.
                skype:zalan831;

                Hozzászólás


                • Zalán, egyetértek Veled. Szerintem mivel a piac az elmúlt években gyorsabban változott mint annak előtte szinte bármikor, a backteszt fontossága sokkal alacsonyabb mint például annak megértése hogy hogy mozognak a piacok. Ez a rigid ragaszkodás az RR számokhoz nem biztos hogy jó. Tehát abban is egyet értek Veled hogy egy startégiának lehetnek mozgó és discretionary elemei.

                  Hozzászólás


                  • Zalán eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                    Én ezért nem értem, hogy miért jó egy backteszt. Pl nekem az a stratégia amit backtestelt valaki még semmit nem mond
                    Ahhoz kell a backtest, hogy tudjam, hogy van -e statisztikai előnyöm.
                    pl Tegyük fel, hogy rulettezünk. Ha a spec rulettel játszunk, ahol nincs zöld 0, akkor én nem játszom, mert a játék nullszaldós. 50% esély van pirosra és feketére is, nyerés esetén duplázom a tétet, így hosszú távon se nem nyerek, se nem veszítek.
                    Ha rendes rulettel játszunk, akkor főleg nem szállok be, mert csak 18/37 esélyem van arra, hogy pl a pirosat eltalálom, és ekkor is csak a tét dupláját kapom vissza (18/37*2 < 1 ezért nem fogadok színre). hosszú távon veszíteni fogok.

                    Ha rendes rulettel játszunk, de én vagyok a bank, akkor beszállok, mert ha 0t pörgetünk, aminek 1/37 esélye van, akkor zsebrerakhatom a pirosakat, feketéket, páratlanokat, párosakat, stb. Ez a statisztikai előny hozza hosszú távon a profitot.

                    A spekuláció olyan, mintha ruletteznénk egy normál ruletten, ahol a 0 a bróker nyeresége, és egyben a mi költségünk. Viszont ez a rulett itt ott meg van mágnesezve, ami kicsit torzítja az esélyeket. Ha tudom, hogy hol, és milyen erős mágnes van, akkor enyém lehet a statisztikai előny, ami akár túl is kompenzálhatja a 0ból adódó költséget. Ha nem tudom, akkor hosszú távon veszíteni fogok.
                    Az egyik lehetőség a mágnes helyének megismerésére, hogy megkérdezem a szerencsejáték szervezőt, azaz bennfentes információt kapok.
                    Esetleg ráveszem a szervezőt, hogy oda rakja a mágnest, ahol nekem megfelelő (piac befolyásolás hírekkel, stb).
                    Az is egy lehetőség (én ezt próbáltam forexen), hogy hosszasan figyelem az eredményeket, és ha úgy látom, hogy valamelyik szám/számok gyakrabban jönnek ki, akkor feltételezhetem, hogy ott van a mágnes (backteszt).
                    Persze lehet, hogy időnként máshova teszik a mágneseket, így néha újra kell vizsgálni, hogy melyik szám jött ki gyakrabban (optimalizálás). Ha a mágnest túl gyakran áthelyezik, akkor mire megtaláljuk a helyét, addigra átrakhatják máshova, és időbe telik mire ezt észrevesszük: ilyenkor nem lehet ezzel a módszerrel profitot keresni.
                    Aztán azt is figyelembe kell venni, hogy a mágnesek nem feltételenül szupererősek. Ha 15 pörgetésből 6szor az 1es jön ki, akkor erősen gyaníthatjuk, hogy az 1es alatt van a mágnes, és erős profitos stratégiát alkothatunk rá (hamar rájövünk a mágnes helyére, és hamar észrevesszük, ha átrakták máshova, de még így is megtréfálhat a véletlen, mert lehet, hogy nem is ott volt a mágnes csak épp véletlenül jött ki sokszor az egyes). Ha azonban csak 100ból 10szer jön ki az 1es, akkor sokkal több teszt szükséges ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ott van a mágnes (vagy hogy azóta átrakták), és az erre alapozott stratégia is gyengébb hozamú lesz.

                    Én az EURUSD árfolyamon csak nagyon gyenge /gyorsan áthelyezett mágneseket találtam, olyanokat, amik nem kompenzálják a 0ás miatti költségeket. Ez esetben az, hogy a mágnes erős, de nagyon gyakran helyezik máshova, vagy állandó helyen van, de nagyon gyenge, nem lehet megállapítani, de nem is fontos, mert úgysem tudom kihasználni.

                    Én feltételeztem, hogy az emberek egyformán birkák, ezért tömegesen csinálnak olyanokat, hogy ha egyértelműnek látszik egy árfolyammozgás (trend), akkor mennek a tömeggel, és a trend folytatására fogadnak, meg hogy figyelik a trendfordulókat, és az adott árfolyamszinten jobban számítanak ismételt trendfordulóra, mint máshol (támasz-ellenállás), kerek számok, trendvonalak, stb.

                    Ha pl a trend feltételezés igaz lenne, akkor működne a következő stratégia: minden egyes pillanatban megvizsgálom azt, hogy látszik e "szép trend" valamelyik irányba. Ha igen, akkor abba az irányba fogadok, és addig tartom a pozíciómat, amíg vagy ellenkező irányban alakul ki szép trend, vagy az adott irányba áll még a trend, de már nem szép. Ha ez a stratégia erős, akkor önmagában is alkalmazható, ha nem elég erős, akkor más hasonló elemeket kell keresni hozzá, amikkel együtt már erősebb, mint a piaci költségek. EURUSDn utóbbi 10 évben semmilyen kombinációt nem találtam elég erősnek, hogy érdemes legyen vele foglalkozni, pedig igen alapos tesztet végeztem. Programmal felismertettem hogy mikor van trendforduló, mikortól szép a trend, mikor indult el coutertrend, hol van támasz, ellenállás, stb, úgy, hogy ezeket a program pont ott állapította meg minden esetben, amikor én kézi elemzéssel is megállapítanám. Megvizsgáltam rengeteg ilyen szubjektív indikátor rengeteg kombinációját, de egyiket sem találtam sikeresnek hosszú távon. Készítettem programot arra is, hogy ezek alapján az elmúlt időszakokban eredményes stratégiákat keressen, és a legjobb stratégiákból kialakított csomagokat megvizsgáltam a következő időszakokban. Így gyakorlatilag szimuláltam egy folyamatosan tanuló szubjektív (kézi) tech elemzést végző kereskedő tevékenységét. Az eredmény, bár némileg meghaladta az átlagos spreadeket, ahhoz kevés volt, hogy érdemes legyen rá bármit is építeni. Ha pl csak tradenként átlag 2-3 pip nyereséget érünk el backteszten (pár száz pipes nyereségekkel/veszteségekkel), akkor az még 0 spreadet feltételezve is harmatgyenge, kivéve ha nagyon sok kötési lehetőség van, és ritkák az extrém méretű vesztő sorozatok. Ha meg azt is figyelembe vesszük, hogy a spread nem 0, ráadásul még csúszásokkal is számolni kell, akkor már ltszik, hogy nem érdemes vele vacakolni.

                    Hozzászólás


                    • Én hiszek a backtestben, tech elemzésben, még naposon is szoktam nézegetni akár hosszabb távra is vissza menőleg. Tudom mit mondanátok erre. Megvannak a hátrányai mindennek, de az előnye is.

                      Hozzászólás


                      • smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                        Ahhoz kell a backtest, hogy tudjam, hogy van -e statisztikai előnyöm.
                        pl Tegyük fel, hogy rulettezünk. Ha a spec rulettel játszunk, ahol nincs zöld 0, akkor én nem játszom, mert a játék nullszaldós. 50% esély van pirosra és feketére is, nyerés esetén duplázom a tétet, így hosszú távon se nem nyerek, se nem veszítek.
                        Ha rendes rulettel játszunk, akkor főleg nem szállok be, mert csak 18/37 esélyem van arra, hogy pl a pirosat eltalálom, és ekkor is csak a tét dupláját kapom vissza (18/37*2 < 1 ezért nem fogadok színre). hosszú távon veszíteni fogok.

                        Ha rendes rulettel játszunk, de én vagyok a bank, akkor beszállok, mert ha 0t pörgetünk, aminek 1/37 esélye van, akkor zsebrerakhatom a pirosakat, feketéket, páratlanokat, párosakat, stb. Ez a statisztikai előny hozza hosszú távon a profitot.

                        A spekuláció olyan, mintha ruletteznénk egy normál ruletten, ahol a 0 a bróker nyeresége, és egyben a mi költségünk. Viszont ez a rulett itt ott meg van mágnesezve, ami kicsit torzítja az esélyeket. Ha tudom, hogy hol, és milyen erős mágnes van, akkor enyém lehet a statisztikai előny, ami akár túl is kompenzálhatja a 0ból adódó költséget. Ha nem tudom, akkor hosszú távon veszíteni fogok.
                        Az egyik lehetőség a mágnes helyének megismerésére, hogy megkérdezem a szerencsejáték szervezőt, azaz bennfentes információt kapok.
                        Esetleg ráveszem a szervezőt, hogy oda rakja a mágnest, ahol nekem megfelelő (piac befolyásolás hírekkel, stb).
                        Az is egy lehetőség (én ezt próbáltam forexen), hogy hosszasan figyelem az eredményeket, és ha úgy látom, hogy valamelyik szám/számok gyakrabban jönnek ki, akkor feltételezhetem, hogy ott van a mágnes (backteszt).
                        Persze lehet, hogy időnként máshova teszik a mágneseket, így néha újra kell vizsgálni, hogy melyik szám jött ki gyakrabban (optimalizálás). Ha a mágnest túl gyakran áthelyezik, akkor mire megtaláljuk a helyét, addigra átrakhatják máshova, és időbe telik mire ezt észrevesszük: ilyenkor nem lehet ezzel a módszerrel profitot keresni.
                        Aztán azt is figyelembe kell venni, hogy a mágnesek nem feltételenül szupererősek. Ha 15 pörgetésből 6szor az 1es jön ki, akkor erősen gyaníthatjuk, hogy az 1es alatt van a mágnes, és erős profitos stratégiát alkothatunk rá (hamar rájövünk a mágnes helyére, és hamar észrevesszük, ha átrakták máshova, de még így is megtréfálhat a véletlen, mert lehet, hogy nem is ott volt a mágnes csak épp véletlenül jött ki sokszor az egyes). Ha azonban csak 100ból 10szer jön ki az 1es, akkor sokkal több teszt szükséges ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy ott van a mágnes (vagy hogy azóta átrakták), és az erre alapozott stratégia is gyengébb hozamú lesz.

                        Én az EURUSD árfolyamon csak nagyon gyenge /gyorsan áthelyezett mágneseket találtam, olyanokat, amik nem kompenzálják a 0ás miatti költségeket. Ez esetben az, hogy a mágnes erős, de nagyon gyakran helyezik máshova, vagy állandó helyen van, de nagyon gyenge, nem lehet megállapítani, de nem is fontos, mert úgysem tudom kihasználni.

                        Én feltételeztem, hogy az emberek egyformán birkák, ezért tömegesen csinálnak olyanokat, hogy ha egyértelműnek látszik egy árfolyammozgás (trend), akkor mennek a tömeggel, és a trend folytatására fogadnak, meg hogy figyelik a trendfordulókat, és az adott árfolyamszinten jobban számítanak ismételt trendfordulóra, mint máshol (támasz-ellenállás), kerek számok, trendvonalak, stb.

                        Ha pl a trend feltételezés igaz lenne, akkor működne a következő stratégia: minden egyes pillanatban megvizsgálom azt, hogy látszik e "szép trend" valamelyik irányba. Ha igen, akkor abba az irányba fogadok, és addig tartom a pozíciómat, amíg vagy ellenkező irányban alakul ki szép trend, vagy az adott irányba áll még a trend, de már nem szép. Ha ez a stratégia erős, akkor önmagában is alkalmazható, ha nem elég erős, akkor más hasonló elemeket kell keresni hozzá, amikkel együtt már erősebb, mint a piaci költségek. EURUSDn utóbbi 10 évben semmilyen kombinációt nem találtam elég erősnek, hogy érdemes legyen vele foglalkozni, pedig igen alapos tesztet végeztem. Programmal felismertettem hogy mikor van trendforduló, mikortól szép a trend, mikor indult el coutertrend, hol van támasz, ellenállás, stb, úgy, hogy ezeket a program pont ott állapította meg minden esetben, amikor én kézi elemzéssel is megállapítanám. Megvizsgáltam rengeteg ilyen szubjektív indikátor rengeteg kombinációját, de egyiket sem találtam sikeresnek hosszú távon. Készítettem programot arra is, hogy ezek alapján az elmúlt időszakokban eredményes stratégiákat keressen, és a legjobb stratégiákból kialakított csomagokat megvizsgáltam a következő időszakokban. Így gyakorlatilag szimuláltam egy folyamatosan tanuló szubjektív (kézi) tech elemzést végző kereskedő tevékenységét. Az eredmény, bár némileg meghaladta az átlagos spreadeket, ahhoz kevés volt, hogy érdemes legyen rá bármit is építeni. Ha pl csak tradenként átlag 2-3 pip nyereséget érünk el backteszten (pár száz pipes nyereségekkel/veszteségekkel), akkor az még 0 spreadet feltételezve is harmatgyenge, kivéve ha nagyon sok kötési lehetőség van, és ritkák az extrém méretű vesztő sorozatok. Ha meg azt is figyelembe vesszük, hogy a spread nem 0, ráadásul még csúszásokkal is számolni kell, akkor már ltszik, hogy nem érdemes vele vacakolni.
                        2szer is végig olvastam.
                        Engedd meg, hogy röviden vissza kérdezzek

                        Ha ezek a tapasztalataid a backteautről...akkor miért csinálod?
                        Mert nekem az jön le, hogy egy ördögi kört futsz.21es csapdája...keresed a sémát ami teljesen véletlenszerű de séma nélkül nem tudsz stratégiát (ami nyer) kitalálni...
                        skype:zalan831;

                        Hozzászólás


                        • Zalán eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                          Ha ezek a tapasztalataid a backteautről...akkor miért csinálod?
                          Már nem csinálom. Megpróbáltam, nem jött össze, kiszálltam. Meg kellett próbálnom, mert akár találhattam is volna működő stratégiát, és kezdetben úgy ítéltem meg, hogy megéri az időmet kockáztatni. Az ráfordított idő csak részben volt pazarlás, mert egyrészt a közben felfedezett apró lehetőségekből sikerült kiszedtem némi pénzt, másrészt ez hobbi-szórakozás is volt nekem. Kellemesebb időtöltés volt, mintha mondjuk focimeccseket néztem volna helyette

                          Hozzászólás


                          • smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                            Már nem csinálom. Megpróbáltam, nem jött össze, kiszálltam. Meg kellett próbálnom, mert akár találhattam is volna működő stratégiát, és kezdetben úgy ítéltem meg, hogy megéri az időmet kockáztatni. Az ráfordított idő csak részben volt pazarlás, mert egyrészt a közben felfedezett apró lehetőségekből sikerült kiszedtem némi pénzt, másrészt ez hobbi-szórakozás is volt nekem. Kellemesebb időtöltés volt, mintha mondjuk focimeccseket néztem volna helyette
                            Oké.
                            Most már világos akkor...köszi, hogy megosztottad a tapasztalatod!
                            skype:zalan831;

                            Hozzászólás


                            • smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                              Már nem csinálom. Megpróbáltam, nem jött össze, kiszálltam. Meg kellett próbálnom, mert akár találhattam is volna működő stratégiát, és kezdetben úgy ítéltem meg, hogy megéri az időmet kockáztatni. Az ráfordított idő csak részben volt pazarlás, mert egyrészt a közben felfedezett apró lehetőségekből sikerült kiszedtem némi pénzt, másrészt ez hobbi-szórakozás is volt nekem. Kellemesebb időtöltés volt, mintha mondjuk focimeccseket néztem volna helyette
                              Megkérdezhetem, hogy milyen stratégiára mondanád azt, hogy neked már megfelelő? Pl. minimum mekkora legyen a profit faktor, drawdown, stb...

                              Hozzászólás


                              • Brian eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                                Megkérdezhetem, hogy milyen stratégiára mondanád azt, hogy neked már megfelelő? Pl. minimum mekkora legyen a profit faktor, drawdown, stb...
                                Nincs ez így konkrétan meghatározva, ha egy stratégia egyik szempont szerint jobb, akkor a másik szempont alapján kevésbé magasak az elvárások. Profit faktor nem igazán jó mérőszám, mert nem mindegy, hogy a vesztes tradek egy időszakra csoportosultak, vagy szép egyenletesen el voltak osztva a nyerők között. DD hasznosabb infó, de melyik DDt nézzük? Csak a legnagyobbat? Nem mindegy, hogy egy éves 100 egységnyi profit mellett 1x fordul elő egy 40 egységnyi DD, vagy 5x is előfordult ugyanekkora DD (én mondjuk a legnagyobb 3 DD súlyozott átlagából szoktam számolgatni).

                                A stratégia hatékonyságán (profit, DD, profit faktor, stb) kívül még rengeteg egyéb tényező számít, mint pl mennyi időt kell tölteni a stratégia megtanulásával, üzemeltetésével, mennyire algoritmizálható, mennyire érzékeny a piac likviditására, stb.
                                Egy buy&hold stratégiával pl nem sok meló van, alacsonyabb hatékonyság is elfogadható. Ha a stratégia üzemeltetésével elmegy heti 20 órám, akkor már azért elvárom, hogy mondjuk éves átlagban elért profit 30%a fölé ne nagyon menjen a DD, és ne legyen 10%nál nagyobb esély veszteséges évre.
                                Elvárom, hogy egy trade legalább a spread + csúszás legalább 2-3szorosa legyen, mert ha ezt nem éri el, akkor túlságosan függök a bróker jóindulatától.
                                Elvárom, hogy a stratégia legyen megfelelően backtesztelve: A legjobb 3 trade kihagyásával is szép trendszerűen emelkedő tőkenövekedést akarok látni. Ezzel a módszerrel azt biztosítom, hogy a kevés nagy nyerő, sok kis vesztő stratégiáknál, illetve a kevés nagy vesztő, sok kicsi nyerőt produkáló stratégiáknál jóval több backtesztet követelek meg, mint a 1 körüli R/R stratégiáknál.
                                Az is előnyös, ha a stratégia védett, azaz nem valami egyszerű RSI vagy egyéb indikátor buherálására épül, mert azt adatbányászattal pillanatok alatt kiszúrja mindenki, és ha másik is ráállnak, akkor a strati elromlik.

                                Ha ezeket a feltételeket jelentősen alulmúlja egy stratégia, akkor jobban járok, ha inkább dolgozok alkalmazottként, mintha spekulálnék.

                                Hozzászólás

                                Working...
                                X