Ichimoku/pivot swing

[Lucem Ferre]

Sziasztok,

Nem tudom, lesz-e rá igény, de hátha lesznek, akik érdekesnek fogják találni. Rengeteget olvastam különböző stratégiáról, indikátorokról, sok visszateszt, próbálkozás és demózás után úgy döntöttem, megérett az idő.

Az első igazi mérföldkő HWTrader témája volt, itt tanultam meg, milyen fontos szerepe van a price action zónáknak. Az első 16-20 oldalt tanácsolnám minden kezdőnek.

Mivel úgy éreztem, számomra nem a legmegfelelőbb a technika, sok próbálkozás után, összehoztam a talán legeredményesebb indikátornak tartott Ichimoku Kinko Hyo által nyújtott lehetőségekkel. Úgy érzem, mivel érveléseim már nem igazán illenek bele a fentebb említett témába, sajátot indítok.

Szolgáljon tehát ez a téma mint egy "blog", ahol a kialakított stratégiám szeretném bemutatni, megosztani a kötéseimet, érvelhetek, meghallgathatom mások meglátásait.

Kezdésnek nem árt, ha ismertetem az Ichimoku elemeit. A történetébe nem szeretnék belemenni, manapság elég sok angol forrást lehet találni róla, legyen elég annyi, hogy a lényege: "ránézek és látom a múltat, jelent, és a becsült jövőt". Igazi eredményességét leginkább napos, vagy hetes grafikonokon mutatja meg. Százalékot nem mondok, 90% körül írják, de mivel ez nem az én adatom, erről érdemileg majd csak hónapok múlva tudok nyilatkozni.
Ebből egyértelművé válik, hogy tipikusan napon túli kereskedésről van szó.

Az Ichimoku trendre épülő indikátor.

5 elemből épül fel:

Tenkan-sen: (piros - forduló vonal) legmagasabb csúcs + legalacsonyabb alj / 2 az utolsó 9-es periódusban.
Kijun-sen: (kék - általános vonal) legmagasabb csúcs + legalacsonyabb alj / 2 az utolsó 26-os periódusban.

Chikou span: (fekete - lemaradó vonal) az aktuális záró ár eltolva a múltba 26 periódussal.

Senkou span A (zöld, felhőt szegélyező - első vezető vonal) Tenkan sen + Kijun sen / 2 eltolva a jövőbe 26 periódussal.
Senkou span B (piros, felhőt szegélyező - második vezető vonal) legmagasabb csúcs + legalacsonyabb alj / 2 az elmúlt 52 periódusban, eltolva a jövőbe 26 periódussal.

Sengou A és B alkotja a felhőt (Kumo).

Ezek az alapelemek, amire felépítettem a stratégiát, amit a következő hozzászólásomban fejtek ki.

[Lucem Ferre]

Trend meghatározás

A stratégia alappillére, hogy az Ichimoku segítségével határozzuk meg a trendet, ezzel kiszortírozva a sokszor téves trendfordulós jeleket.

Napos graphikonon folyik a kereskedés.

Ahhoz, hogy egy páron kereskedjünk, először 4 szabálynak kell teljesülnie. Csupán akkor kapunk zöld jelet, ha mind a 4 feltétel nélkül teljesül (neutrál/oldalazós jelek kizáró tényezők).

Trendet meghatározó jelek (NEM triggerek).
Bullos jelek:
1. Az aktuális gyertya a felhő felett van.
2. A gyertyára időben előrevetített Senkou A a Senkou B felett van (zöld felhő).
3. Tenkan a Kijun felett van.
4. Az adott gyertyára időben hátravetített Chinkou az éppen akkori gyertya (függőlegesen) felett van.

Bearish jelek:
1. Az aktuális gyertya a felhő alatt van.
2. A gyertyára előrevetített Senkou A a Senkou B alatt van (piros felhő).
3. Tenkan a Kijun alatt van.
4. Az adott gyertyára időben hátravetített Chinkou az éppen akkori gyertya (függőlegesen) alatt van.

Neutrál/bizonytalan trend jelek (nem kereskedjük!):
Az aktuális gyertya a felhő belsejében zár.
A gyertyára előrevetített Senkou A és Senkou B egymást fedi (metszi).
Tenkan és Kijun egymást fedi (metszi).
Az adott gyertyára időben hátravetített Chinkou az éppen akkori gyertyába esik (legmagasabb és legalacsonyabb érték közé).

Nézzünk egy példát trendmeghatározásra. Pirossal bekarikáztam 4 neutrál/bizonytalan jelzést is.

Folyt. köv.

[Lucem Ferre]

Ppz

A trendmeghatározáson túl vagyunk, jöhetnek a PPZ-k, erősebb támaszok és ellenállások meghatározása. Ennek technikáját az első hozzászólásomban linkelt témából sajátíthatja el az arra vállalkozó kereskedő.

Az erős zónák mind meghatározó szerepet játszanak, úgy mint elsődleges célmeghatározás, trigger keresés (gyertya belépők, akár H4-re lemenve, szint törések).

A zónák jól láthatóan egybe esnek a Chinkou-n kialakult spike-okkal, általában 2-3 egy szinten végződő csúcsokra vagyunk kíváncsiak, szabály, hogy belépési árat alá, fölé igen, de sosem teszünk pontosan egy ilyen kialakult spike-ra.

Zónát jelezhet a Kumo felhő A vagy B vonalának kiegyenesedése is.

Nézzünk példát zóna meghatározásra.

[Lucem Ferre]

Belépés

Miután megvan a setup, jöhet a belépés.
Ez történhet alakzatból, szintből való kitörésre, fordító gyertyaformációra.

Kezdeti stop loss picivel az utolsó problémás zóna alá, ellenállás törés eseten már a támasszá alakult szint alá kerül.

Pozíció nyitásnál betartani a Money Management szabályait. Az egyenleg megőrzése elsődleges cél. Ha a trend beindult, pozíció építéssel érdemes beszállni új csúcs törésekor, esetleg visszatesztek alján (ha van megfelelő jel).

Követő stop loss, Chinkou vonal segít a szintek meghatározásában.

Kijun vonal kiegyenesedése elbizonytalanodást jelez, oda kell figyelni a stop loss szintre, a trend vége közeledhet.

Elsődleges TP-t PPZ vagy ellenállás szintre állítani, részleges zárással növelni a lehetséges profitot. Nálam ez 50%-os zárást jelent, a maradék SL kiütésig mehet, esetleg újabb pozíció építéssel, ha a trend engedi.
Ha nincs előre látható szint, az első komolyabb (2-3 napos) elbizonytalanodásnál meghatározni a részleges zárást.

Figyelem, minden egyes kötésnél, pozíció építésnél fenn kell állnia a 4 alapszabálynak!

Itt egy példa a pozíció kezelésről, hogyan is zajlott volna le a múltban. Remélem nem túl zavaros, de a sok részlet segít megérteni a technikát. Véletlen benne felejtettem az előző hozzászólásomban példaként feltüntetett későbbi PPZ szinteket, kérlek tekintsetek el tőle, elég késő van már.

[Billy]

Milyen érdekes!Pont ma akartam megkérdezni, hogy hol lehetne bővebben utána nézni ennek az Ichimoku indikátornak mert már több helyen láttam de sehol nem írták le részletesen hogyan is működik!Köszi Lucem Ferre,!Most megpróbálom értelmezni amit leírtál!

U.I.: Jól tudom hogy ez inkább JPY pároknál működik??

[Lucem Ferre]

U.I.: Jól tudom hogy ez inkább JPY pároknál működik??

A technika minden olyan eszközön szépen működik, ahol az árfolyamra jellemző, hogy szeret trendeket kialakítani. Lehet ez devizapár, határidős termék, részvény.

Az olvasottak szerint az ázsiaiak előszeretettel használják az ichi-t, én is olvastam azt a véleményt, hogy az önbeteljesítés miatt több szép jel alakulhat ki JPY párokon, mint máshol. Ezt még nem tudom alátámasztani statisztikailag, de a technika szempontjából nem is érdekes.

[Lucem Ferre]

Itt egy példa, hogy teljesített volna EURGBP-n.
Remélem érthető a dolog.

Jövő hétre várok néhány jelet, majd azok lesznek inkább érdekesek, nem a múltbeli adatok

[Lucem Ferre]

Jelenleg arra várok, hogy a Moneybookers által számlámra utalt kis összeg feltűnjön a banki kimutatáson, és vissza tudjam igazolni a bankkártyám és bankszámlám. Miután ez megvolt, feltöltöm az MB-t, majd utalom a számlára.

Egy másik fórumban olvasottakra reagálva (ami teljesen jogos), egyértelművé teszem:
Minden, általam elemzett pozíció nyitás és kezelés éles, ECN számlán fog lezajlani (FxOpen).

[Sawyer]

Egy másik fórumban olvasottakra reagálva (ami teljesen jogos), egyértelművé teszem:
Minden, általam elemzett pozíció nyitás és kezelés éles, ECN számlán fog lezajlani (FxOpen).

Érdeklődéssel várom, hogy fog működni az Ichimoku a Te értelmezésedben és személy szerint örülök, hogy a stratégiád megosztásával színesebbé teszed a hozzászólásokat.

Ami az éles számlát illeti nagy kalappal hozzá! És hidegvér, szerintem itt a fórumon csak magadnak kell bizonyítani, nem másoknak.

[basesoft]

Én is nagy kedvelője vagyok az ichimoku indikátornak. Eddig H4 idősíkban kereskedtem , most egy hosszabb szünet után napi charton tervezem a folytatást, illetve H1 -en divergenciák alapján egy másik stratot is tervezek.

Lehet mondani szinte ugyan így használom.

Annyi különbséggel, hogy a PPZ-ket fox-sen fibo-sen indikátor alapján húzom be.


Így néz ki távolabbról.

[basesoft]

És közelebbről.

[Lucem Ferre]

Nah de jó, akkor lesz akivel összevethetem a kötéseim Érdekes, amit te használsz, kíváncsi vagyok, mennyiben fog különbözni a saját jeleimtől.

[barabasi]

Lucem, nem lebogni akarlak sem visszahuzni, de ezt sztem te is tudod mar. DE! alapvetoen mint (majdnem) minden indikator ez is a multra alapoz, a multban el, tehat a jelei bizonyos szinten hamisak. Tudom, hogy nem az indikator neked a trigger, de ha raepitesnel csak erre hagyatkozol konnyen rafazhatsz. Ma tobb intrumentumon/ tobb idosikon tobb regi trendet neztem vegig es elemeztem ki. Meggyozodesem, hogy rengeteg jo beszallorol maradhatsz le, mert az indi meg delet mutat es eszaki jel jott, vagy forditva. Arra viszont jo lehet, hogy trendet azonosits be, bar szvsz ahhoz a Te szinteden mar nem kell indikator. Ha elorejelzo indit szeretnel szvsz ennel biztosabb egy RSI, MACD, CCI vagy DeMarker divergencia. Persze azok sem triggernek, hanem kimondottan figyelmeztetesnek, hogy keresni kell egy esetleges beszallot.
A kezdok szamara termeszetesen segithet az Ichi is, koszonet a munkadert a nevukben.

[smk]

üdv, Lucem,
A fent megosztott stratégiád milyen eredményeket hozott backteszten?

[Lucem Ferre]

Barabasi köszönöm az építő jellegű hozzászólásod. Nyílvánvalóan sokat fog még alakulni a technika.

EURUSD-n teszteltem le 3 évre visszamenőleg, de nem bízom teljesen az eredményben, mivel a felhőt nem tudta a tipikus F12-es módszerrel előrevetíteni, ráadásul a lag vonal néha elárulta, mi fog jönni. Megpróbáltam teljes mértékben eltekinteni tőle, de biztos vagyok, hogy tudat alatt befolyásolhatott.

Backteszt során nem vártam meg, míg az ár a felhő jó oldalára kerül, a tenkan+kijun keresztezések zöld jelet adtak. Ilyenkor beállítottam TP-t, pl felhő széle, hátha mégsem töri át. Így már sikerült a trend elején beszállnom.

Na szóval:
2009-2010:
8 kötés: 7 profit, 1 loss. +3800 pip.

2010-2011:
10 kötés: 7 profit, 3 loss. +2460 pip.

2011-2012:
9 kötés: 9 profit. +1520 pip.

Ami nagyon bíztat, hogy ez csak egyetlen egy pár volt.