Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Egy működő devizatőzsdei stratégia.

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Lucem Ferre eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése

    A valóságban mindenki tudja, hogy mindig 16,6% eséllyel dobsz 6-ost (1/6), az 1/6 az a valószínűség, amely körül ingadozni fog a relatív gyakoriság. Minél többet tesztelünk, a végtelen felé haladva, a relatív gyakoriság is annál inkább megközelíti majd a 16,6%-os eredményt.

    Tehát én azt állítom, hogy a pozíciók számának növelésével bármilyen 1/1-es hozam/kockázatú pozíció relatív gyakorisága az 50%-os valószínűség körül ingadozik,
    Kivéve, ha cinkeljük a kockát, és egy apró súlyt rakunk a 6-oshoz. Akkor nem a vakszerencse dönt, s máris lesz némi előnyünk.

    A tőzsdén ez az előny lehet pl. a közgazdaságtani ismeret.

    Hozzászólás


    • Lucem Ferre eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
      Próbálom máshogy fogalmazni. Van egy 6 oldalú dobókocka, mekkora valószínűséggel dobsz 6-ost?

      Egy trader a stratégiáját kialakítva ezt mondja: teszteljünk, dobjunk 10-szer. 10 dobásból 3-szor lett 6, tehát 30%-os eredményt ad. Teszteljünk megint, dobjunk újra 10-szer. Itt már 4-szer lett hatos, tehát ebben az időszakban 40%-osan tudunk 6-ost dobni. Ezt hívják relatív gyakoriságnak. Amikor lefuttatsz egy tesztet, kapni fogsz egy relatív gyakoriságot, teljesen mindegy, hogy közben fúj-e a szél, mozog-e a doboz, vagy fél lábon állva dobod.

      A valóságban mindenki tudja, hogy mindig 16,6% eséllyel dobsz 6-ost (1/6), az 1/6 az a valószínűség, amely körül ingadozni fog a relatív gyakoriság. Minél többet tesztelünk, a végtelen felé haladva, a relatív gyakoriság is annál inkább megközelíti majd a 16,6%-os eredményt.

      Tehát én azt állítom, hogy a pozíciók számának növelésével bármilyen 1/1-es hozam/kockázatú pozíció relatív gyakorisága az 50%-os valószínűség körül ingadozik, ahhoz konvergál. Amint egyik irányba nehezebben teljesül a pozíció, úgy ahhoz mérten ez a szám eltolódik a könnyebb teljesülés felé. A teljes eseményrendszer a két stopszint közötti intervallum. Minden ettől eltérő eredmény nem a valószínűséget, hanem a relatív gyakoriságot jelenti, amit nem lehet a jövőbeni megszámlálható, de ismeretlen véges mennyiségű kötésektől elvárni. Én azt állítom, hogy a valószínűséget kell figyelembe venni, nem pedig a tesztek által kapott relatív gyakoriságot.
      Na végre egy szép elmélet levezetés!Ez pontosan így igaz.
      Enyém a galaxis leggyorsabb hajója!

      Hozzászólás


      • kmisi eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Kivéve, ha cinkeljük a kockát, és egy apró súlyt rakunk a 6-oshoz. Akkor nem a vakszerencse dönt, s máris lesz némi előnyünk.

        A tőzsdén ez az előny lehet pl. a közgazdaságtani ismeret.
        És ez is igaz!
        Enyém a galaxis leggyorsabb hajója!

        Hozzászólás


        • kmisi eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
          Kivéve, ha cinkeljük a kockát, és egy apró súlyt rakunk a 6-oshoz. Akkor nem a vakszerencse dönt, s máris lesz némi előnyünk.

          A tőzsdén ez az előny lehet pl. a közgazdaságtani ismeret.
          Ne haragudj, de ezt így hülyeségnek tartom. A cinkelt kocka jó példa lehet bennfentes kereskedésre, de a makroökonómia arra jó, hogy megértsük az elmúlt eseményeket. Utólag pedig mindenki okos.

          Előre jósolni még a világ legjobb, legkíválóbb közgazdászai sem tudnak akár hetekre előrevetítve sem. Ha te is tanultál közgazdaságtant, biztosan tudod, hogy mennyire nem értenek egyet az aktuális témákban, és azt is tudod, hogy általában 1 db szerencsésen eltalált, kellő horderejű jóslat kell a kiemelkedéshez, amiből majd jó sok könyvet lehet írni, semmi más nem számít.
          http://skyglideforex.blog.hu/

          Hozzászólás


          • Azért ez sem ilyen fekete-fehér Makrogazdasági adatok és a monetáris politika tényekről szól, semmi köze a jósláshoz.

            Hozzászólás


            • Lucem Ferre eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              Ne haragudj, de ezt így hülyeségnek tartom. A cinkelt kocka jó példa lehet bennfentes kereskedésre, de a makroökonómia arra jó, hogy megértsük az elmúlt eseményeket. Utólag pedig mindenki okos.

              ...
              Nem így van, de hitvitát folytatni felesleges.

              Mindenki azzal főz, amije van. A háziasszony is, meg a mesterszakács is.

              Hozzászólás


              • kmisi eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                Nem így van, de hitvitát folytatni felesleges.

                Mindenki azzal főz, amije van. A háziasszony is, meg a mesterszakács is.
                Nem vitatkozom, tényeket közöltem.

                „A makroökonómia jó állapotban van.”
                (O. Blanchard, 2008.)

                „A makroökonómia – röviden – rossz állapotban van.”
                (P. Krugman, 2009.)

                Van a DSGE makro modell, aztán jött a pénzügyi válság, amit nem látott előre.
                „ha azonnal nem állítanak össze egy erőteljes segélycsomagot, akkor lehet, hogy hétfőre már nem is lesz amerikai gazdaság” Ben Bernanke, 2008 szept 18.

                Mivel mesterszakácsok oktatnak, tőlük hallom, milyen radikális szakvéleménybeli eltérések vannak akár az egyes egyetemek közgazdászai között is.

                Nagyon sokan tanulnak közgazdaságtant, téged az igazolna, ha rengeteg sikeres közgazdász kereskedő lenne. Tegyük fel, nincs kizárva hogy ez így van.
                http://skyglideforex.blog.hu/

                Hozzászólás


                • Ne keverjük a rövid távú spekulációt (kereskedést) a befektetéssel.

                  Volt aki az ingatlanpiac összeomlásán keresett, nem is kevest, "közgazdasági" alapon. De most nem is ez a lényeg.

                  Hozzászólás


                  • Azért azt érdemes megjegyezni hogy a pénz ami válságkor eltűnik nem lesz kánfor. Az valakiknek a zsebébe landol csendesen, és azok nem sima spekulánsok, bankárok vagy kereskedők hanem kemény benfentesek és manipulátorok. Lehet hogy van közgázdiplomájuk de hogy nem az ott tanultak alapján kereskednek az is biztos. Így közgázosokról, diplomásokról, bankokról és kereskedőkről rántják le a halpikkelyt. Persze vannak szemfülesek de a töbség bukik. A piac random amíg hagyák utána meglökik és mindenki zuhan mint a kártyavár.

                    Visszatérve: Lucem a vonal rajzolás után miután nyitottál kihagyod a hedge-t véglegesen vagy az első után már hedgelve folytatod?

                    Hozzászólás


                    • Lucem Ferre eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                      Nem vitatkozom, tényeket közöltem.
                      Az öreg bácsi felmegy Pestre az állatkertbe. Nagyon tetszik neki, sorra nézi az állatokat: a majmokat, a tigriseket, struccokat, stb. Odaér a zsiráfok kifutójához. Nézi a zsiráfot, nézi, csóválja a fejét.
                      Már vagy egy órája bámulja tátott szájjal, mire hitetlenkedve csak ennyit tud mondani:
                      - Ilyen állat pedig nincs is!!!

                      De ez nem vicc.
                      Buffet fundamentális alapon dönt a befektetésekről. Soros fundamentális alapon spekulált a font ellen, megrengetve BOE-t.

                      Az ár az, amit fizetsz. Az érték az, amit kapsz. - Warren Buffett

                      Hogy fogod megállapítani az értéket közgazdasági ismeretek nélkül?
                      Sehogy. Mert ezzel nem foglalkozik a traderek 99%-a.

                      Hozzászólás


                      • Lucemmel egyet értek maximálisan!Ettől függetlenül írom:
                        Én a valószínűség Esélye,és a relativitás között próbálok lavírozni!
                        Fel venni a piac dinamikáját! Nekem ebben segített Lucem!(tisztelet)

                        Hozzászólás


                        • Valakinek mindig igaza van...

                          Nem kevés időt töltöttem el azzal feleslegesen, hogy fundamentális alapokat is megpróbáltam alkalmazni a döntéseimnél. Legalábbis rövid időtávú kereskedésnél (amit a H4-es alattira értek) nem érdemes vele foglalkozni. Az áralakzatokban benne van úgy is minden, ami majd alátámasztja, hogy kinek lett igaza a jövőbelátó közgazdászok közül. Valakinek mindig igaza van...

                          Egy példa, hogy mire gondolok: ha egy abszolút pozitív hírre jó irányba megy azonnal kitöréssel az ár, akkor azért dicsőítik magukat az elemzők. Ha meg ellenkező irányba megy az árfolyam, akár 200 pipet is és utána fordul, akkor azt mondják, hogy ez természetes, hiszen minden hülye tudhatná, hogy ilyenkor még jobb pozícióból akarnak beszállni az okosok. És ha nem fordul meg? Semmi gond, akkorra már rég ott egy kisebb esetleg máshonnan vett hír, amire ráépítik az elemzésüket, hogy bizony az fordította meg, tehát még is csak igazuk van :-)

                          Az, hogy közben aki akár a H4-en is, ahol már jelentősebbek az SL szintek, bedarált pár százalékot, kit érdekel? Illetve nagyon is érdekli azokat, akik a híreket generálják és a "másik" oldalon állnak. Talán még van is egy pár bróker cégük...

                          Nem kell nagy képzelőerő ahhoz kitalálni, hogy a híreket is azok gyártják, akik a legnagyobb befektetők által vannak a háttérből szponzorálva. Példákat lehet arra hozni, hogy a legnevesebb elemzőktől közül is többnyire teljesen ellentmondó előrejelzések (és utána természetesen ennek megfelelő magyarázkodások) jelennek meg. Mindenhol ugyebár profi elemzők ülnek, okos közgazdászok, akik elméleteket tanulnak és gyártanak...

                          Ebben csak egy a probléma: voltam egy nevesebb magyar banknál, sőt mi több, az egyik legmeghatározóbb brókernél is látogatóban 4-5 éve, ahol egy kicsit a portánál is beljebb tudtam jutni. Érdekes volt látni (írhatnám, hogy undorító), hogy 25-30 éves "egyen-öltönyös" vérbeli tapasztalt "szakértők", akik éppen kiestek az iskolapadokból, hogyan elemeztek és a fülem hallatára adtak befektetési tanácsokat telefonon milliós sőt sok-sok milliós tranzakcióban - egymásnak ellentmondóan ugyanannak az asztalnak a két oldalán - a menedzserük füle hallatára. A kérdésemre, hogy hogyan is van ez, csak egy nagy vigyor volt a válasz és egy megjegyzés: Valakinek mindig igaza van... az egyik nagyon fog örülni és hoz nekünk 5 újabb befektetőt!

                          De ha ez sem elég és azt hinnéd, hogy a bróker érdeke az, amit te ép-ésszel gondolnál, hogy ha nyer a befektető hosszabb távon, neki milyen jó az, mert több jutaléka lesz, nagyot tévedsz. Nme érdekli, rövid távon akar mindet elvenni, amit csak lehet. Üzlettársam volt korábban egy ilyen brókernél egy ideig vezető állásban dolgozó emberke. Pontosan ezért rúgták ki onnan, mert velem nem tette meg, amire kérték: úgy verje el az akkori cégem befektetésre szánt pénzét mielőbb, hogy minél több tranzakció legyen mögötte Daytrade-ben. Az a biztos: ott a jutalék náluk, kötnek oda-vissza álló nap, mire egyszer csak elfogy a pénzed. Nem érdekli, mert jön helyetted más, mert olyan is lesz aki nyer a befektető közül rövid távon, te csak azt fogod látni a személyes megbeszéléseken.

                          Nos, egy kicsit többet is írtam, mint kellett volna, csak ne ájuljon már el senki a fundamentumok jelentőségéről. Tudjátok: soha ne higgy annak a statisztikának, amit nem te hamisítottál meg...
                          USSB Forex Social Network Trading System! - Tájékozódj róla te is itt és most!

                          Hozzászólás


                          • kmisi eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                            Az öreg bácsi felmegy Pestre az állatkertbe. Nagyon tetszik neki, sorra nézi az állatokat: a majmokat, a tigriseket, struccokat, stb. Odaér a zsiráfok kifutójához. Nézi a zsiráfot, nézi, csóválja a fejét.
                            Már vagy egy órája bámulja tátott szájjal, mire hitetlenkedve csak ennyit tud mondani:
                            - Ilyen állat pedig nincs is!!!

                            De ez nem vicc.
                            Buffet fundamentális alapon dönt a befektetésekről. Soros fundamentális alapon spekulált a font ellen, megrengetve BOE-t.

                            Az ár az, amit fizetsz. Az érték az, amit kapsz. - Warren Buffett

                            Hogy fogod megállapítani az értéket közgazdasági ismeretek nélkül?
                            Sehogy. Mert ezzel nem foglalkozik a traderek 99%-a.
                            Persze, vannak kiemelkedő tehetségek, és azzal is egyet értek, hogy a felsőfokú gazdasági tanokkal sokkal nagyobb eséllyel indul az ember. De az is igaz, hogy a felsőoktatás évente pumpálja a közgazdász szakembereket a világra, és a tőzsde világába lépők többsége még a legnagyobb indexek hozamát sem érik el. Ben Graham is felhívta rá a figyelmet, egy átlag ember szimplán indexeket vásárolva is képes felülmúlni a legtöbb, komoly végzettséggel bíró fund managert és szakembert.

                            Nem a közgazdasággal van problémám, hogyan is lehetne, egyik kedvenc tárgyam. Csupán azt említettem meg, hogy amikor egy közgazdász megpróbál előrejelezni valamit, annak semmivel nincs több hitelessége, mint egy meteorológusnak. Ha csak pár órára is megjósolható lehetne a gazdasági hírek piaci hatása, mindenki skalpolná a piaci híreket.

                            Nagyon szívesen folytatnám a beszélgetést ilyen témáról egy jó sör mellett, remélem egyszer majd sor kerül rá. De picit félresiklottunk
                            http://skyglideforex.blog.hu/

                            Hozzászólás


                            • Dzsabba eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése

                              Visszatérve: Lucem a vonal rajzolás után miután nyitottál kihagyod a hedge-t véglegesen vagy az első után már hedgelve folytatod?
                              Így néz ki. EURUSD 2 ellentétes pozíció, mindkettő fantom.

                              USDJPY-n 2 buy 1 sell, valóságban ez 1 buynak felel meg. Azért él az alsó, mert azt még a régi módon nyitottam meg.
                              Csatolt fájlok
                              http://skyglideforex.blog.hu/

                              Hozzászólás


                              • Itt az audjpy. Itt már nettó 2 vételi pozíció van. Már most látni, hogy kezd zavaróvá válni, de talán meg lehet szokni. A hedge ugyanúgy megy, fantomként. Normál esetben a legalsó vételi pozíció lenne fantom, és a két középső az igazi vételi.
                                Csatolt fájlok
                                http://skyglideforex.blog.hu/

                                Hozzászólás

                                Working...
                                X