Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Daytrader tapasztalatok

Collapse
X
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Néha kicsi izgi? Mire gondolsz? Igen azt tudom, hogy tőzsdenyitásoknál érdemes ott lenni!

    Hozzászólás


    • szerintetek vannak olyan daytraderek, akik majd' minden nap ki tudnak venni minimum 10 pipet a piacból nap végére? Itt most nem 0.01 lotra gondolok , hanem mondjuk beköti 1-5 lottal, 10 pipet kivesz majd gép kikapcs és megy a dolgára Sztem létezhet ilyen és nagy királyság lehet, de biztos van aki szerint ilyen trader még nem született meg.

      Hozzászólás


      • 08:00-11:00 és 14:00-17:00 között általában szépen szokott mozogni az EURUSD, én ezt figyelem leginkább.

        Hozzászólás


        • Jogos a kérdés, de szerintem biztos, hogy van ilyen trader. 10 PIP nem olyan teljesíthetetlen dolog még 1 LOT-on sem. Hogy nyerő széria után kikapcsold a gépet, az már jóval nehezebb...

          Hozzászólás


          • A fél 4-es Chicagói ébredésnél is érdemes a gép előtt lenni...

            Hozzászólás


            • Szerintem erről érdemes lennetek megkérdezni Magyarország trader világbajnokát.http://tradergadget.com/hu/milyen-egy-igazi-daytrader/
              Olvasd el blogunkat: http://tradergadget.com/hu/events/

              Hozzászólás


              • Tradergadget.com eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                Szerintem erről érdemes lennetek megkérdezni Magyarország trader világbajnokát.http://tradergadget.com/hu/milyen-egy-igazi-daytrader/
                Hahaha "tradervilagbajnok" Ennel viccesebbet reg hallottam!
                500 EuRO nehany indikator?Nagyon occso!!
                Széttrollkodok mindenkit!

                Hozzászólás


                • Tradergadget.com eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                  Szerintem erről érdemes lennetek megkérdezni Magyarország trader világbajnokát.
                  Csak a pontosítás miatt...

                  Ha lenne olyan hogy trader világbajnokság, akkor a google kereső kiadná. Bár lehet hiányos az angol szókincsem...
                  Olyan van hogy "salon de trading", ahol tényleg egy párizsi kiállításon van kereskedő verseny. Nem hinném hogy ezt világbajnokságnak neveznék ott a helyiek.

                  2013:

                  http://www.salonat.com/pdf/Resultats...g_Sept2013.pdf

                  2014:

                  http://www.salonat.com/pdf/Resultat_...g_sept2014.pdf

                  2015:

                  http://www.salonat.com/pdf/Resultat_...05juin2015.pdf

                  http://www.salonat.com/pdf/Resultat_...g_sept2015.pdf

                  2016:

                  http://www.salonat.com/pdf/Resultat_...g_sept2016.pdf

                  Hozzászólás


                  • Minden tiszteletem Szilárdnak, és nem kívánom csökkenteni érdemeit, de nálam ez a trader-világbajnokság. Ez nem egy napos, egy éves.

                    http://www.worldcupchampionships.com/

                    Hozzászólás


                    • Nekem kicsit úgy tűnik, mintha savanyú lenne a szőlő.

                      Azt lehet vitatni, hogy a Szilárd jó oktató-e. Az is látható, hogy a „képzési rendszere” a pénzről és az egyébként is tehetséges traderek kiszűréséről szól. Szerintem.
                      De az egyértelmű, hogy tehetséges, jó trader, és rengeteg hasznos dolog van a fejében., ami itt sokunknak nincs/még nincs.

                      Hozzászólás


                      • independence eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                        Nekem kicsit úgy tűnik, mintha savanyú lenne a szőlő.

                        Azt lehet vitatni, hogy a Szilárd jó oktató-e. Az is látható, hogy a „képzési rendszere” a pénzről és az egyébként is tehetséges traderek kiszűréséről szól. Szerintem.
                        De az egyértelmű, hogy tehetséges, jó trader, és rengeteg hasznos dolog van a fejében., ami itt sokunknak nincs/még nincs.
                        Ha már savanyúság, akkor max annyi, hogy oktatás nélkül nem lehet részt venni a tőkefinanszírozott rendszerében Amúgy Szilárd szerintem is jó trader. Azt nem tudom, hogyan oktat.

                        Hozzászólás


                        • David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                          Minden tiszteletem Szilárdnak, és nem kívánom csökkenteni érdemeit, de nálam ez a trader-világbajnokság. Ez nem egy napos, egy éves.

                          http://www.worldcupchampionships.com/
                          Úgyszintén és én sem.
                          Daytrader "világbajnokságról" nem nagyon hallottam.
                          1-2 óra egyenes kiesésű verseny az elég limitált résztvevővel futhat csak.
                          Az "egész világ" nem fér oda!

                          Bár most látom hogy az Xm-nek is van valami forex "világbajnoksága.
                          Hátha valami Magyar nyeri meg a sok ázsiai résztvevő között.

                          Hozzászólás


                          • Sziasztok!

                            Amerikai OTC és Nasdaq papírokkal szeretnék kereskedni, de európaiként nem igazán találok belépési lehetőséget, kivéve az Interactive Brokers-t, de az ottani price cap kissé megzavarta az elmémet és egyébként sem a legolcsóbbak.

                            Tud esetleg valaki élhető alternatívákat mondani?

                            Hozzászólás


                            • Sziasztok,

                              Forex Klub kezdeményezett már nyáron egy DayTrade topikot, így gondoltam hozzászólok az amerikai részvény daytrade témában.

                              Ebben a bejegyzésben inkább áttekinteném az alapokat, az itt használatos kifejezéseket, lehetőségeket, az amerikai részvény-kereskedés eszközeit.

                              1. Ajánlati könyv és kötéslista (Order Book & Time and Sales)

                              Ez az első és egyben talán legfontosabb egy részvény daytrader számára. A chart önmagában kevés, inkább a régebbi szintek felkutatása miatt lehet hasznos. Egy chart inkább egy forgalom hisztogrammal megerősítve lehet releváns.

                              Az ajánlati könyv (Order Book) az aktív limit áras ajánlatok koncentrált gyűjtőhelye. Ide kerülnek be ajánlataink. Egy részvény daytrader rengeteg plusz információt tud innen kiolvasni. Ezek közül talán az egyik legfontosabb, hogy egy adott árszinthez mekkora ajánlati mennyiség párosul és azok mely ECN-en vannak. Egy tipikus Ajánlati könyv így az alábbiak szerint néz ki.
                              Click image for larger version  Name:	orderbook.png Views:	1 Size:	206,9 KB ID:	182854

                              A kötéslista (Time and Sales) a már megtörtént kötéseket rendezi időrendben és valós időben jeleníti meg. Ha az ajánlati könyvben két ajánlat valamely algoritmus alapján párosul, akkor az a kötés megjelenik a kötéslistában. Itt több dolgot is figyelhet egy daytrader. Különböző színek használatával vizuálisan tájékozódhat az elmozdulás irányáról és annak mértékéről. Ha két kötés között egy árlépésköz (általában 1 cent) van, akkor világosabb, míg ha kettő vagy annál több (gap), akkor sötétebb színekkel. Persze ez mindenkinek szubjektív beállítás kérdése.

                              Click image for larger version  Name:	tos.png Views:	1 Size:	213,4 KB ID:	182855

                              Két fontosabb dolgot tudunk innen kiolvasni. Egyrészt látjuk az ügylet mennyiségét és idejét, valamint, hogy ez az ügylet milyen ECN-en keresztül köttetett meg. Lehetőség van még úgynevezett liquidity flag-ek megjelenítésére is, mely a kötés jellegére vonatkozóan ad további információt.

                              Az aktuális legjobb vételi és eladási árakat a NBBO (National Best Bid and Offer) mutatja.

                              2. ECN (Gateway)

                              Az ECN-ek olyan kommunikációs hálózatok, melyen keresztül ajánlatunk megérkezik a piacra. Bár a Forex-nél is ECN-ekről beszélünk, részvényeknél másként működnek és a szerepük is eltérő.

                              Legegyszerűbben úgy tudjuk elképzelni őket, ha a tőzsde egy szoba, akkor oda kizárólag valamelyik ajtón keresztül tudok belépni, ezek az ECN-ek.

                              A legismertebb ilyen ECN-ek az NYB, NDQ mely az NYSE és a NASDAQ saját ECN-jei, de akadnak itt más privát cégek által szolgáltatott ECN-ek is, mint a BATS, ARCA, EDGA vagy épp az EDGX.

                              Itt találkozhatunk az úgynevezett Nem Nyilvános Végrehajtási Helyszínekkel, vagyis a Dark Pool-okkal (Pl. Speedrout). Eredetileg azért hozták őket létre, hogy a nagyobb mennyiségű ajánlatok úgy találkozhassanak, hogy nem befolyásolják a piaci árfolyamokat.

                              Azóta a High Frequency Traderek játszótere és az árfolyam-manipulációk egyik fontos helyszíne lett.

                              Click image for larger version  Name:	dark.png Views:	1 Size:	164,1 KB ID:	182856
                              A tendencia a fenti ábrán már jól látszik, egyre nagyobb szerepet kapnak a kereskedésben, hasznosságukról megoszlanak a vélemények.

                              3. Ajánlat típusok (Order Types)

                              A részvénykereskedéshez meglehetősen sokrétű ajánlati struktúra közül válogathatunk. Az alap Market, Limit és Stop megbízásokon kívül léteznek MOC és MOO (Market on Close/Open) valamint LOC és LOO (Limit On Close/Open) megbízások, melyeket a nyitó- és záróaukciók során használunk.

                              Az időzítéseket tekintve (Time in Force) a Day és GTC mellett bizonyos esetekben használhatunk IOC (Inmadiate or Cancel) vagy FOK (Fill or Kill) típusokat is. Míg az előbbinél megbízásunk azonnal törlődik, ha nem teljesült, az utóbbinál a részteljesüléseket tudjuk elkerülni.

                              Lehetőségünk van úgynevezett Post-Only ajánlatokra, ahol kizárólag olyan ajánlatokat adunk, amivel likviditást biztosítunk a tőzsdének, de el nem vonunk onnan.

                              Az úgynevezett Reserve megbízásokkal (más néven Iceberg) elrejthetjük magunkat az ajánlati könyvből, mely szintén egy igen hasznos funkció a daytraderek számára. Hátránya, hogy a FIFO ilyenkor csak azokra vonatkozik, akik mutatják magukat, a rejtett ajánlatok hátrébb sorolódnak és később teljesülnek.

                              Nem utolsó sorban külön említést érdemelnek a feles megbízások (MidPoint), ahol a két árlépésköz között történik a kötés, részvényeknél általában 0.5 cent.

                              Itt még annyit előljáróban mindenképp érdemesnek tartok megemlíteni, hogy az átjárók (Gateway) különböző szolgáltatásokat (Destination Strategy) biztostanak a kereskedőknek, ahol meghatározható pl. egy ajánlat útja, vagyis megkérhetem az ECN-t, hogy addig keresse a likviditást, amíg nem találja meg, esetleg újra küldje a megbízást (ReRoute). De akár agresszív/ passzív módban a spread-en belül is kereshetünk likviditást velük.

                              4. Visszatérítés (Rebate)

                              Ajánlatainkkal két dolog történhet. Például egy piaci ár alatt adott vételi limit ajánlat az ajánlati könyvbe kerül. Ekkor ott várakozik arra, hogy párosítsák egy másik érkező ajánlattal, vagyis likviditást biztosítottunk a piacnak (Liquidity Maker). Ellenkező esetben egy Market vagy Marketable Limit ajánlattal viszont likviditást vonunk el a piactól (Liquidity Taker).

                              Amiennyiben likviditást biztosítottunk a piac számára, azt a ECN úgynevezett Rebate-el jutalmazza.

                              Mivel az ECN-ek (Gateway) között piaci verseny van, így ezek díjai eltérőek egymástól. Vannak kifejezetten olyan ECN-ek, melyek több pénzt térítenek vissza az átlagnál, de cserébe drága rajtuk keresztül kötni és fordítva. Ez a specializálódás jól megfigyelhető például a BATS tulajdonában álló EDGA és EDGX átjárókon.

                              Click image for larger version  Name:	rebate.png Views:	1 Size:	96,7 KB ID:	182857

                              Rebate esetében tulajdonképpen jobb átlagárat érhetünk el, mint amennyin az üzletet kötöttük. Ehhez persze zero vagy nagyon alacsony végrehajtási díj (Execution Fee) szükséges.

                              5. Irányítás (Routing)

                              Swing kereskedés esetén ennek különösebb jelentősége nincs a kereskedő szempontjából. Általában a brókercég valamely általa kialkított okos megoldását használjuk, mint a SMART az IB esetében vagy a BEST a thinkorswimnél.

                              Egy daytrader, aki naponta többször és nagyobb mennyiségeket köt, már kifejezetten célzott ECN-ekre vezeti (Direct Routing) a megbízásait. Számára a SMART megoldások csak hátrányt jelentenek.


                              Ha bárkit érdekel a részvény daytrading technikai háttere, írjon itt a fórumon!

                              Üdvözlettel,
                              Huntraders

                              Csatolt fájlok
                              huntraders.com - Tőzsdei oktatás kezdő kereskedőknek

                              Hozzászólás


                              • MyBusiness
                                MyBusiness kommentje
                                Editing a comment
                                Érdekes a dark pool. Mentalájk.

                              • Megalith
                                Megalith kommentje
                                Editing a comment
                                Így kéne kinézni az összes hsz-nek ezen a fórumon. Sajnos a hsz-ek 99%-a szemét. De ez jó volt.

                            • Sziasztok,

                              Köszönöm a lájkokat

                              Így visszaolvasva a Routing rész egy kicsit hiányosnak tűnik, így gondoltam azzal még kiegészítem és megpróbálom szemléltetni miért hátrányos a daytradernek ha mondjuk az IB SMART Routingot használja.

                              Tegyük fel, hogy szeretnénk 1000 darab részvényt vásárolni. Ez már az a mennyiség, amelyet egy közepes papír micro szinten megérez az adott pillanatban, tehát pár cent-tel már elmozdítod az árakat (az esetek többségében).

                              Legyen az alábbi ajánlati könyv egy olcsó cégre, melynek a tickerje legyen BDPST:
                              Click image for larger version

Name:	bidask.png
Views:	1
Size:	10,1 KB
ID:	182862
                              1. SMART Routing
                              Az első forgatókönyv szerint valamely számomra ismeretlen technológiát használok, hogy az ajánlatom kikerüljön a piacra. Az IB azt mondja, hogy ő szétszedi az én megbízásomat és oda továbbítja, ahol a legtöbben vannak, vagy amelyik a legjobb rebate-et adja stb...Ez alacsony darabszám esetén nem probléma.

                              A következő ajánlatot adom: BUY 1000 BDPST @ 58.15 LMT SMART

                              Ekkor az IB elkezdi szétszedni az ajánlataim az ajánlati könyv alapján és kiküldeni őket darabokban. Egyrészt már ez sem túl bíztató (időbe telik), hogy még vizsgálódik előtte, de a legrosszabb az, hogy ezeket az ajánlatokat nem egyszerre küldi ki (ms eltérések). Az ajánlatom első részét elküldi az ARCA-ra pl 500 darabbal, de abban a pillanatban, hogy ez megtörtént a gépek kiállnak az ajánlati könyvből és csak annyi biztos, hogy az első és második szinten levő ajánlatot lekötöttem (vagy az első szintet ha az ARCA-n volt még rejtve ajánlat), de előfordulhat, hogy a többi 500 darab részvénnyel vételi oldalon találom magam 58.15-ön (a HFT gépek jóval gyorsabbak, mint az IB lakossági routing technológiája). Ahhoz tehát, hogy vásároljak, vagy várakozom a szinten egy visszakötésre, vagy módosítom az ajánlatom, rontva a bekerülési átlagáram.
                              1. Direct Routing
                              A következő ajánlatot adom: BUY 1000 BDPST @ 58.15 LMT ARCA

                              Itt nincs várakozás, az összes ajánlatom megy az ARCA ECN-re. Attól függően, hogy milyen Destination Strategy-t választottam, a legrosszabb forgatókönyv, hogy 58.13-an megkapok 100 db-ot, 58.14-en 400 db-ot és 58.15-ön 500 darabot. Azért ez a legrosszabb forgatókönyv, mert egyrészt az ARCA-n lehettek rejtett ajánlatok és legjobb esetben lekötöttem őket, de akár az első szinten levő BATS és EDGA ECN-eket is be tudom söpörni vele.

                              Egy aktív daytrader számára a routing nagyon fontos, mert ha felfedezek mondjuk egy intézményi szereplőt az ARCA-n, aki rejtve ott áll egy feltételezett hatalmas mennyiséggel eladásra, akkor érdemes tőle megvenni a csomagot egyben, mint másik ECN-re irányítani azt. Ha máshova irányítom, akkor szépen kiállhat a nagy mennyiséggel (mert látja, hogy másik ECN-en beindultak a lekötések) és rákényszeríthet, hogy magasabb áron vegyem meg tőle (hisz az ő érdeke, hogy magasabb áron adja el).

                              Üdvözlettel,
                              Huntraders
                              huntraders.com - Tőzsdei oktatás kezdő kereskedőknek

                              Hozzászólás

                              Working...
                              X