Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Egy stratégia története

Collapse
X
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • #31
    David Chateau , dede, én vagyok a C. Iván Nagyon szerettem volna most 8.-án bemenni Hozzátok, de munkáim miatt nem fogok tudni, mindenesetre hasznos napot Nektek!
    Mint piac, a forex és a határidős kereskedés tetszik nagyon, ezekben szeretnék jobbá válni. Anyagi oka van, hogy a jelenleg forex-et választom, számomra elérhetőbb a tört lottokkal kereskedés, pozíció méretezés.

    Hozzászólás


    • Chucky
      Chucky kommentje
      Editing a comment
      Most elegge a szivembol szoltal Jano. A forex egyetlen dologra jo: olyan instrumenteken tudsz tradelni kis meretben mint pl az olaj, ami azert volatilis, szepen lehet keresni vele, de megsem ugyanaz mint a hataridos verfurdo. A tort lotokon en is ugyanazt erzem. Faradt vagyok, nincs jo kedvem->vegyuk le a lotot a legkisebbre->no risk. Viszont a hataridon egy hiba vegletes lehet... A topstepem 5 kemeny percig birta, amikor elborultam. Eles kornyezetbe ezt fogjuk fel ugy, hogy 2000 dollar elbukasahoz eleg 10 perc mondjuk hataridon, mig forexen ez eltarthat evekig is a konzervativ lotvalasztas miatt. Tehat az fx jo eltokolni, de aki az eletert akar tradelni, annak az 1 lot utan kezdodik a moka....

      De nem is csak tokolesnek hivnam. Az fx brokerek mindent megtesznek, hogy elobb vagy utobb, de ledaraljak a szamlad. A hataridon meg te vagy a piac ellen...

    • David Chateau
      David Chateau kommentje
      Editing a comment
      Janóóójóó, ez nagy hozzászólás, jár is érte a lájk!

      Tökre értem, amit írsz, sőt, egyet is kell értenem vele, viszont amit leírtál, az nálad működik így. Szerintem forexen is kiderül, ha bukfenc van, sőt, ez addig jó, amíg nem bukunk el jelentősebb vagyont. Tehát nem piacka függvénye, mit produkálunk. A határidőhöz szerintem fel kell nőni, pont azért, mert a számok nem a magyar átlagkeresethez vannak méretezve, kezdetben mi meg szocializálva. Gyakran azt látom, határidőre menekülnek a forextől az emberek. Miért? Ha kicsiben rommá bukja magát valaki, akkor nagyban is elég erős rá az esély. Nagyon nagy sikerélmény, amikor az ember csak havi pár száz dolcsikat is csinál forexen!
      Plusz forexen egy nyamvadt chart van, amiből ha valaki ki tud valamit hozni, utána megváltás a hatis platformok, piacok, eszközök.

      Abban maximálisan egyetértek, a kis pénzek súlyát hamar feledésbe képes meríteni az elme, és ezért "szarok" a tört lotok. De! A tört lotokkal is elég szép pénzeket lehet keresni magyar viszonylatban és még übersok margin se kell hozzá.

      Szerintem erre jó a forex. Többre ugyan szerintem sem. Ez nem a millió dolláros trédek piaca, de nem is kell, hogy az legyen, nem ez a szerepe a trader életében. Viszont egy portfólióelemnek érdemes lehet fenntartani, ha az ember már határidőzik, vagy más nagyobb piacokon kereskedik is. Kriptókkal ugyanez a helyzet. Jó az is megtanulni a kereskedés pszichológiai alapjait. Ja, nehéz?

      Ez már nem ez a fejezet, peace Jano!

      Megjegyzés: *****jó idő van Szegeden, egy traderhambibambi mehet legközelebb a Tiszaparton short vízállásnál.

    • Chucky
      Chucky kommentje
      Editing a comment
      Kicsit visszavezetném a költségekhez tisztánlátás végett. Jelenleg 25$-t fizetek havonta a sierráért, ez ingyen lenne ampnál. Ampnál viszont 30$ per kiutalás és a beutalás sem ingyenes. Illetve az adatért kellene fizetni kb 5-10$-t, attól függően, hogy hány exchange kell. Kb ki lehet hozni ugyanannyira a költségeimet mint LMAX esetén, és a tőkeáttétel is sokkal magasabb futures esetében... Mit is keresek még a forexen? Na jam...

  • #32
    Egy fél éve volt lehetőségem egy "kis" pénzt kiutalni határidős számlára; egyet kötöttem, és utaltam vissza a pénzt; nem azért, mert akkora veszteség ért, hanem nem bírtam lelkileg, nem voltam felkészülve arra, ahogy ott pörögnek a számok. Akkor éreztem meg hogy a határidő profiknak való, nem lehet pepecselni, meg játszogatni vele... Persze szeretnék eljutni a határidőig, de előbb az általánost kéne kijárni.

    Egy technikai kérdés: van a sierrán egy RR eszköz, amivel szépen be lehet jelölni a kötéseket, a stopot és az eredményt. Írnék egy scriptet, ami az adott charton összesíti a kötéseket, de ha tudtok már ilyenről vagy hasonlóról, kérem írjátok meg.

    Hozzászólás


    • MassEffect
      MassEffect kommentje
      Editing a comment
      A sierra support boardot lenne érdemes megnézni az RR scriptel kapcsolatban. Ha ott sem találsz ilyet, akkor kezdj el egy új témát neki és a programozóik reagálni fognak. A sierrának egyébként van egy ilyen mágikus oldala, hogy ha elég sokáig nyomkodod akkor bármilyen eszközt letud kreálni.

  • #33
    Szia Bowforex!

    Köszönet neked, hogy érdekes témafelvetéseddel felkavartad az állóvizet! Néhány gondolat támogatandó a kísérleted:
    1. Szeretném jelezni, hogy a profilodban megjelölt bemutatkozó webcím nem működik, kimaradt a közepéről a „Tenkes kapitánya”, vagy másképp fogalmazva: egy ősi magyar név, melynek jelentése „szent”. (Bocsánat mindenkitől, hogy így titokzatoskodom, de nincs felhatalmazásom arra, hogy pontosításom konkrétabb legyen. Ha hajlandó, Bowforex majd kiegészíti az infót, elvégre ez az ő privátszférája, mely nem feltétlen közkincs.) Egyébként az oldalon publikált tradenapló szerintem jó kezdeményezés, érdemes lenne a starti építéssel kapcsolatos teszt tradeket is hasonlóképp publikálni: egyrészt mindenki számára transzparensebb lenne mit is szeretnél, másrészt a szabályaid betartása felett is lenne bizonyos fokú külső kontrol, mely szintén hozzájárulhat a fejlődéshez.
    2. Szerintem „stratégiai szinten” már eddig is számos hasznos tanács vetődött fel a topikban,csak megerősíteni és nyomatékosító célzattal ismételni tudom, amit a fórumtársak megfogalmaztak. A piaccal szemben ne támassz elvárásokat. A trade stratégiáddal szemben viszont kötelező, hogy legyenek kritériumaid, melyeknek ráadásul mérhetőnek, objektívnek és számonkérhetőnek kell lenniük. Nevezhetjük ezt Célnak, az oda vezető utat Tervnek, a lényeg, hogy már az induláskor tudd, hogy mit és hogyan akarsz elérni a tradinggel. A backtest célja nem csak az, hogy az elképzelés múltbéli modellezésével megadja azt a matematikai alapokon álló pszihés magabiztosságot, mely a sikeres tradinghez elengedhetetlen, de jó esetben be is gyakoroltatja és finomhangolja a trade setup felismerésének, végrehajtásának emberi skilljeit. Persze ehhez az kell, hogy manuálban nyomd végig a chartot. Én a magam részéről ezt nehéz, de szükséges útnak tartom: Inkább legyen egy év kézzel végigpörgetve, mint tíz év egy automata teszterben. Ezzel az általam nagyra becsült Kockás minden bizonnyal nem ért egyet, és még az is lehet neki van igaza, nem akarom senkire sem ráerőltetni a saját nézőpontomat. De az automatizált teszteléssel kapcsolatban sajnos mindig van egy rossz érzés bennem, hogy pont a lényeg veszikel a tömegtermelésben. Azok a finom jelek, ami alapján ugyanazon önálló setupok között a kontextus ismeretében intuitív alapon idővel szelektálni tud a Trader, ami szerintem az igazi edge a gépekkel szemben. Ha valóban lenne automatizáltan működtethető örökgaranciás setup azzal a piac lényege veszne el. És ez a kijelentés a látszat ellenére sem mond ellent az EQ (=hullámelmélet) vagy Forexklub (=trend) által a fórumon képviselt alapvető vezérlőelveknek. Ezek igenis létező, működő eszközök a trader kezében, csak attól óvnálak, hogy mechanikusan, vakon „fogj bele a húrok pengetésibe.” Ahogy az általad nálamnál bizonyára jobban ismert mondás sugallja: önmagában a profi íj és vessző nem elég, a lövést az íjász teszi tökéletessé. Sikered kulcsa nem a setup, hanem Te magad.
    3. Néhány praktikus észrevétel: Írod, nincs kőbe vésett szabályrendszered, egy hét távlatából már magad sem feltétlen emlékszel, hogy mikor mire léptél be. Sajnos mindez a publikált strati leírásodból is látszik, olyannyira, hogy a leírt, illetve a vidin bemutatott anyag mintha két különböző dologról szólna. Nem bántás, hanem a továbblépés origójának kijelölése céljából mondjuk ki végre: ez baj, ezen változtatnod kell. A Jano által is említett trader intuíció (skill) nem fegyelmezetlenséget, laar pur laar rögtönzést jelent, sokkal inkább ahhoz hasonlítható, mint amikor a lövész az ezerszer begyakorolt mozdulatsor végrehajtása közben milliméteres korrekciókat végez az irányszögben a szinte tudat alatt érzékelt légáramlatok, szívdobbanás, lélegzet, napsütés és a célelmozdulás becsült sebessége függvényében.
    4. De hogy ne csak általánosságokról beszéljek: Írod például, hogy „indikátorként egy 144-es weighted MA játsza a főszerepet”. De miért a 144? Miért nem a 100, a 180, vagy a 12??? És milyen idősíkon vizsgálod? Vagy: „Ezután a napra kihúzok egy fibót, ezt a kanócokra, tehát a valós napi high-low értékekre, és itt a 123,6, 161,8 és -23,6, -61,8 szinteket megjelölöm” Miért pont ezekre a szintekre? Nem azt mondom, hogy ezek a szintek rosszak, csak azt, hogy amíg ezek relevanciája nincs statisztikailag alátámasztva, addig ez egy blöff. Lehet, hogy EQ karcosan fogalmaz és számolatlanul osztogatja a Makarenkói pofonokat, de segítő szándéka megkérdőjelezhetetlen, és ha figyelmesen olvasod a posztjait minden állítását tények hitelesítik, hogy pölö ez 85, amaz pedig 90 százalékos bekövetkezési valószínűségű az előzetes backtestje szerint. A mi szakmánkban a véleményt a statisztika különbözteti meg a ténytől. A lényeg a lényeg: Amíg a stratégiád kulcselemei esetlegesek az eredményeid is azok lesznek. Ezt nem azért hangsúlyozom, hogy megbántsalak. Épp ellenkezőleg: a cél, hogy felrázzalak, hisz Te magad írtad kétszer futottál neki a vegyész szaknak és a forex is már évek óta kísérti az álmodat. Ahogy Joda mester mondta: Tedd vagy ne tedd, de soha ne próbáld!
    Összegzés:

    Szerintem fuss neki még egyszer a strati leírásának, de úgy mintha egy ötévesnek akarnád elmagyarázni miről van szó. (vö teknőc strati) Hidd el, nem az eszencia lenyúlására utazunk, hisz ez már most is átjött: M5-ön kitöréses, trendkövető kereskedést folytatsz H1-es szint célárakkal, visszateszt konfirmáció utáni belépéssel, szinttörő gyertyához (vagy swinghez) igazított stoppal. Akkor csinálod jól, ha a leírás minden lépésre aprólékosan kiterjed, és nincs benne egyetlen olyan szó sem, melynek relevanciáját szükség esetén nem tudod objektív érvekkel alátámasztani. Ha igazán alapos akarsz lenni, akkor kezd annak definiálásával, hogy számodra mi a trend, mi a szint, mit értesz szint törés alatt, miként viszonyulsz egy spike-hoz, milyen elvek szerint húzod a ferde vagy vizszintes trendvonalakat, mikor tekintesz egy swinget kialakultnak stb. Nem az a lényeg, hogy ezek taxatíve egyezzenek a többiek elvárásaival, sokkal inkább ez magadnak fontos, hogy legyen egy biztos, számodra megkérdőjelezhetetlen és stabil, tényeken, megfigyeléseken alapuló fundamentumod, melyre aztán a konkrét setupodat felépítheted.

    Jó munkát és sok sikert!

    Hozzászólás


    • #34
      MassEffect köszi, bogarászom!
      AlpinForex, köszönöm értékes hozzászólásodat, nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan elmondják a véleményüket, sokat tanulok. Nem sértődök meg semmin, legfeljebb besz#rok néha, hogy mennyi mindenről nem tudok még...
      De jól ismered a régi neveket! igen tradenaplo.zente.org. Javítottam a profilban. Korábban megvolt a tradenaplo.org, később lejárt, én meg nem hosszabbítottam meg. Az általad említett tradenapló plugin-t szeretném használni a visszateszthez, még kicsit átalakítva, de lényegében ezt alkalmazom majd a visszatesztek rögzítésére.
      Az elmúlt pár napban elkezdtem azt, amiről beszéltünk, csak a WMA és a belépés tesztelését, illetve önmagam tesztelését, hogy hogyan is tesztelek . Azok a pontatlanságok ki is jöttek, amikről beszélsz, egyből 3 féle belépés lett az egyből (visszateszt előző csúcsvölgy-re, sávelhagyás és középvonal törés szélesebb sávon). Tehát van mit pontosítani valóban.
      A fibo, a WMA, a 144 mind találomra lett kijelölve, egyszerűen azért, mert tetszenek valamiért ezek az értékek. Nekem nincsenek ezekről még statisztikáim, úgy gondoltam, hogy kitalálok egy rendszert empirikusan és utána letesztelem, készítek statisztikát.
      Ez a gondolatom péntekre annyiban módosult (a téma hozzászólások hatására), hogy szedjük szét részeire a kezdeti elgondolást, és az alapelemekkel kezdjünk: a WMA-val és a belépési jellel.
      3 hónapot néztem meg, de újra fogom csinálni, épp a fent leírtak miatt: nem sikerült egységesíteni a belépési jelet, így nem lesz pontosan megismételhető a mérés.
      Felfogtam, hogy van aki számára az eddigi tapasztalataik alapján már maga az alap elgondolás is hibás, de ezt teljes egészében elfogadni azért nem szeretném, mert pont az a célom, hogy a saját visszatesztelésemből keletkezett statisztika mondja ki, hogy jó vagy kuka a dolog.



      Hozzászólás


      • #35
        Sziasztok, bocs a hallgatásért, nem tűnök el, még infót gyűjtök a tisztázásokhoz.

        Hozzászólás


        • #36
          Az elmúlt napokban jó sok mindent olvastam, amiket már korábban is kellett volna. Közben lapozgattam is sokat vissza az időben, vizsgáltam, hogy hogyan fogalmazzam meg az első célt a tesztelésen belül. Megfogadva independence tanácsát (".viszont kezdd a legesszerutlenebbnek titulalt elemensek tesztelesevel, hogy ne veszits tul sok idot el, ha ezek megbuknak, a folytatasa a teszteknek mar maga egy esszerutlen cselekedet lenne.") Egyszerű tesztel kezdem, 5 percesen (multi TF nélkül) WMA + a setup; első körben 2016 januártól a jelenig.
          A célom ezzel:
          - egy kiindulási alap adatsor létrehozása, amire lehet építeni (vagy nem, de ez is kiderül a visszatesztből)
          - a belépések begyakorlésa.

          A trédbe lépés és menedzselés szabályai:
          - ha az ár áttört a WMA-n az 1. és 2. érvényes visszateszt megjátszása, long a WMA felett, short alatta. Akkor is érvényes a visszateszt, ha már nem az 1 vagy 2 visszateszt, de kialakul egy áralakzat (zászló, háromszög), és abból kilép az ár.
          - menedzselés: 1R-nél árat BE-be húzom, 2R-től pedig csúszó stoppot alkalmazok a kilépésig. Longnál a kialakuló hullám aljak alá 3 pippel, shortnál a kialakuló csúcsok fölé 3 pippel.

          Azt hogy mikor érvényes egy visszateszt a köv. bejegyzésben foglalom össze.
          Utoljára szerkesztve a következő által: bowforex; 2018-10-16, 16:33.

          Hozzászólás


          • independence
            independence kommentje
            Editing a comment
            Az említett tanácsot biztosan nem tőlem kaptad, bár ez teljesen mindegy.

          • equalizer
            equalizer kommentje
            Editing a comment
            Nem, ezt a tanacsot tolem kapta... es meg mindig ervenyes.

        • #37
          A teszten a 8:30 és 16:00 közötti beélpőket keresem. A charton a színes gyertyák csak annyit tudnak, hogy kék a körvonal, ha a WMA felett vagyunk, magenta, ha alatta.

          Hozzászólás


          • #38
            Bocs, a képfeltöltéssel még gondjaim vannak

            Hozzászólás


            • equalizer
              equalizer kommentje
              Editing a comment
              Nezd, adok egy jo tanacsot, hogy ne veszits tobb idod az eletedbol hulyesegekre: EZ A STRATEGIA AMIT TESZTELSZ NEM ELETKEPES!

              Ezt a jozan paraszti esz is alatamasztja, nem kell ide semmilyen mas fancy tehnikai magyarazat meg statisztika meg indikator meg stb... egyszeruen azert, mert ha jol ranezel az elso kepedre amit feltoltottel, egy epelmeju ember egybol kiszurja, hogy pont azok a pontok nem jelentenek Neked belepot amelyek belepok es ahol az arfolyam meg gyorsul, az a pont pedig amely mar a kilepest kellene elorevetitse (az arfolyam lassulasa) pont az Neked a belepo. Magyarul: forditva ultel a bilire! Hiszen ahol ugymond nem jon vissza az arfolyam a bullshit S/R szintedig, az azt jelenti, hogy jo nagy a momentum, vagyis pont azokat a mozgasokat kell elkapni nem pedig a lassulokat, ahol a pozitiv kimenetel mar nem garantalt. Ne vedd rosszneven, nem bantani akarlak, de ennek igy nem lesz semmi ertelme, ha valami ertelmeset akarsz osszehozni. Ha bohockodni akarsz, akkor folytasd, de realis segitseget mar ne varj el itt senkitol, hiszen valoszinuleg mindenkinek az ideje ennel sokkal ertekesebb, az enyem biztosan.

              Te tulleptel bizonyos megertesi szinteket mielott nekifogtal volna ennek a nagyszabasu munkanak anelkul, hogy az alapokat uralnad. Mielott indikatorokat akarnal "kitalalni" amelyeket aztan jelkent hasznalsz, elobb nezd meg az egyszeru logika menten, hogy amit el akarsz erni az valos-e, ne pedig egy valotlan helyzetre probalj mindenfele BS indikator segitsegevel jogosultsagot szerezni egy pozi nyitasra. Indikatorokot elotted is talaltak fel 1000-et, egy ujabb BS indikator nem fog sokat segiteni.

              Utoljara mondom, ha valami joval akarsz foglalkozni, vedd peldaul a zaszlokat es azokat teszteld... abbol biztosan ossze tudsz dobni valami profitabilisat is.

          • #39
            Sáv kialakulásakor:

            Hozzászólás


            • #40
              A belépés a jelzett szintek érintése (vagy enyhe megsértése) után megjelenő trend irányú gyertyára történik, ha az nem túl nagy. Erre keresek még példát,

              Hozzászólás


              • kockas
                kockas kommentje
                Editing a comment
                Nem lenne egyszerűbb fejben megalkotni ezt a 2-3 szabályt, letrédelni ezek alapján visszamenőleg pár évet .....
                és ha nyereséges, akkor leírni a szabályait,
                ha nem, akkor meg szabálymódosítás után goto vissza...
                ezalatt a másfél hónap alatt amióta a szabályrendszert fűrészeled, lehet már kikukázhattál volna egy-két setupot.

            • #41
              Ebben van valami, csak attól félek hogy menet közben szétcsúszik a belépés, ha nem írom le.
              A belépési gyertyáról még annyi megkötést szeretnék itt leírni, hogy a visszateszt gyertyáinak átlagánál nagyobb legyen, de ne legyen "kilövés", ne legyen a sokszorosa az előzőeknek. Ezt még nem tudom értelmesebben megfogalmazni, talán a visszateszt alatt konkrétabban sikerül megfogni.
              EurUsd-on nézem a belépéseket, egyelőre mást nem vizsgálok.

              Hozzászólás

              Working...
              X