Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

A Risk Management, Money Managment, Risk-Reward arány hatása a kereskedési eredmények

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • A Risk Management, Money Managment, Risk-Reward arány hatása a kereskedési eredmények

    A Risk Management, Money Managment, Risk-Reward arány hatása a kereskedési eredményekre


    Egyszerű, nem teljeskörű és valószínűleg hibákat rejtő kísérlet, mely eltekint a spread, swap költségektől és a slippage előfordulásától.


    Trader1: nem mozgatja a stopját, kereskedéseinek eredményei a -1R és 1R értékeket vehetik fel

    Trader2: stopját 0 és 1 Reward közötti árfolyamnál nullába teszi , kereskedéseinek eredményei a -1R , 0 és 1R értékeket vehetik fel

    Trader3: stopját 0 és 3 Reward közötti árfolyamnál nullába teszi , kereskedéseinek eredményei a -1R , 0 és 3R értékeket vehetik fel

    Trader4: stopját 0 és 3 Reward közötti árfolyamnál nullába teszi , majd azt 1R lépésekben mozgatja, kereskedéseinek eredményei -1R , 0, 1R, 2R és 3R értékeket vehetik fel

    Trader5: Trailing stopot használ és/vagy saját maga mozgatja a stopját, követi az árfolyamot , kereskedéseinek eredményei -1R és 3R értékek között bármilyen értéket felvehet

    Trader6: stopját 0 és 10 Reward között nullába teszi , kereskedéseinek eredményei a -1R , 0 és 10R értékeket vehetik fel

    A kísérletben nem foglalkozom azzal, hogy azonos vagy eltérő Risk-Reward megvalósulásának milyen a matematikai valószínűsége, sem azzal, hogy hány darab azonos vagy eltérő Risk-Reward arányú kereskedésből következtethetünk a megvalósítható találati arányra, sem azzal, hogy a Traderek előző találati aránya mi volt. Csupán 100 adatsort, kereskedést nézek és mindent a véletlenre bízok.

    Az azonos feltételeket (azonos időintervallum, azonos belépések) egy egyszerű, véletlen 0-1 számsor próbálja biztosítani , melyre az összes variáció kimenetele épül. Kezdő tőke: 1000.

    Különböző Risk értékeket helyettesítettem be az összes variációba, a tőke 0,5-1-2-5-10%-ának megfelelően.

    További variáció lehetne, azokban az esetekben, amikor a képződött Reward értéke több, mint az eredetileg a következő kereskedésben kockáztatott Risk tőkére vetített százalékos értéke, hogy annak minmum 2 része osztásával ideiglenesen azt kockáztatjuk, majd annak esetleges elvesztése esetén visszatérünk az eredeti Risk tőkeszázalékából kapott értékhez.

  • #2
    0,5 százalék risk

    0,5 százalék risk
    Csatolt fájlok

    Hozzászólás


    • #3
      1 százalék risk

      1 százalék risk
      Csatolt fájlok

      Hozzászólás


      • #4
        2 százalék risk

        2 százalék risk
        Csatolt fájlok

        Hozzászólás


        • #5
          5 százalék risk

          5 százalék risk
          Csatolt fájlok

          Hozzászólás


          • #6
            10 százalék risk

            10 százalék risk
            Csatolt fájlok

            Hozzászólás


            • #7
              Na az érdekes:

              Trader 1 nemis tréder, párszor nullázott, az a legroszabb verzió amit lehet csinálni úgy látom.

              A többinél már eléggé szór a dolog, 5-10%-nál meg annyira extrémmé válik nemtudom ki tudná azt elviselni. 10%-nál 1000-ből 107 millát csinálni 100 kötéssel, ki tudná azt kezelni.

              És hogy van ez a 100 kötés? 0=nem 1=igen? tehát 50-50% hogy sikerült e vagy nem?

              Érdekes így látni az tuti, jó lenne ha ilyen egyszerü lenne és fej vagy írás alapján lépkedek be 1000 kezdővel és 100 kötés múlva megvan a 100 milla belőle. 100 kötést le lehet zavarni 6 hónap alatt is simán.

              Az érdekességen kívül ebbe van valami más is?

              Hozzászólás


              • #8
                Tényleg érdekes.....
                Lehet nem is tévedtél sokat. Én az 5 traderhez hsonló, közeli kockázat kezelést találtam ki (nem spanyol viasz) majdnem ugyan ilyen céláral. Az eredménye, fix risk 10$, 152$ kezdő tőkével. 2 hét demo valósidejű teszt után 90% körüli profit. Ebbe a pillanatba -9,66$ így már csak 279,80$

                A nullába húzások mi alapján történik? 2-3R után nulla vagy 1R után esetleg féltávon 0-célár között történik a nullába húzás?

                Hozzászólás


                • #9
                  Úgy gondolom, rossz irányban keresgélsz (tévedés jogát fenntartom). Meggyőződésem, hogy tisztán money managementtel R/R aránnyal trükközéssel nem lehet stabilan profitot termelni. Véletlen szerű charton meg sehogy sem lehet stabilan profitot termelni.

                  XMMA eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                  Az azonos feltételeket (azonos időintervallum, azonos belépések) egy egyszerű, véletlen 0-1 számsor próbálja biztosítani, melyre az összes variáció kimenetele épül
                  Szerintem itt van a buktató a gondolatmenetben. Nem részletezted, hogy a 0-1 számokból hogyan lesz a végén profit/veszteség. Elég kicsinek tűnik a 100 dbos adatsorod is. A felírt infók alapján nem tudom megmondani pontosan hol hibáztál, de véletlen szerű charttal + egyszerű money managementekkel elért jellemzően plusszos, néha számlaméret több ezerszeresét kitevő nyereségek miatt 100%ban biztos vagyok benne, hogy hibáztál valahol.

                  Hozzászólás


                  • #10
                    XMMA eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                    ... A kísérletben nem foglalkozom azzal, hogy azonos vagy eltérő Risk-Reward megvalósulásának milyen a matematikai valószínűsége...
                    Ezt nem teljesen értem, akkor mivel foglalozol? Alapból ez adja az egész trading lényegét számomra, mármint hogy minnél távolabb rakom a TP-t, annál nagyobb a lehetséges profit értéke, de annál kisebb a beteljesülés valószínűsége. Ezt a valószínűséget próbálom növelni a fundamentális / technikai "érveimmel".

                    Hozzászólás


                    • #11
                      Nival eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                      Na az érdekes:
                      És hogy van ez a 100 kötés? 0=nem 1=igen? tehát 50-50% hogy sikerült e vagy nem?
                      Dzsabba eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                      A nullába húzások mi alapján történik? 2-3R után nulla vagy 1R után esetleg féltávon 0-célár között történik a nullába húzás?
                      smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                      Nem részletezted, hogy a 0-1 számokból hogyan lesz a végén profit/veszteség.
                      Elég kicsinek tűnik a 100 dbos adatsorod is.
                      Szerencse Kegyeltje eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                      Ezt a valószínűséget próbálom növelni a fundamentális / technikai "érveimmel".
                      A Kelly kritérium segítségével meghatározható, hogy az azonos eséllyel bekövetkező, változatlan nyereség-veszteség kimenetelű folyamatban (két lehetséges kimenetel) a tőkénk hány százalékát kockáztassuk az optimális tőkenövekedéshez (spread,swap, slippage figyelembevétele nélkül).


                      Kelly % = W – [(100 – W) / R]

                      Ahol:
                      W = nyerési esély
                      R = Risk/Reward arány

                      Jól látható, ha nincs előnyünk, akkor a tőkekockázat nulla, tehát semmit sem érdemes kockáztatnunk.

                      Egy 50%-os eséllyel bekövetkező 1:1 Risk/Reward vagy egy 10%-os eséllyel bekövetkező 1:9 Risk/Reward esetén semmit sem érdemes kockáztatni.

                      Kelly % = 50 – [(100 – 50) / 1]=0
                      Kelly % = 10 – [(100 – 10) / 9]=0

                      A matematikai esélyeket a Trader változtathatja meg a találati arányával vagy egy adott matematikai esélyt, egy jobb Risk/Reward aránnyal.

                      Amíg egy Risk/Reward=1 arányú rendszerben nincs 50%-nál magasabb találati aránya (spread,swap, slippage figyelembevétele nélkül), addig nem érdemes semmit kockáztatnia.
                      Ennél rosszabb Risk/Reward arányú rendszerben még magasabb találati arány kell. Lásd bináris opciók.

                      A trader tiszta találati aránya megfelelő darabszámú azonos Risk/Reward arányú minta esetén határozható meg. Különböző Risk/Reward arányú minta és nullás kereskedések esetén (hová soroljuk? vagy kivesszük a találati arány számításból), különböző Risk/Reward arányú kereskedések találati arányát határozhatjuk meg.

                      Az a trader, aki 1/10 R/R-rel kereskedik, annak 13,09%-os találati arány mellett, az egyenlegének 4,4%-át érdemes kockáztatnia, ha a találati arányát legalább 500db, 1/10 R/R (csak ilyen) kereskedés alapján állapította meg és az ehhez a kereskedési darabszámhoz tartozó esélyt fogadjuk el.

                      Hozzászólás


                      • #12
                        100 darab kötés "véletlen" kimenetele

                        100 darab kötés "véletlen" kimenetele
                        Csatolt fájlok

                        Hozzászólás


                        • #13
                          Kelly tét

                          Kelly tét
                          Csatolt fájlok

                          Hozzászólás


                          • #14
                            x darab kötés megvalósulásának valószínűsége

                            x darab kötés megvalósulásának valószínűsége
                            Csatolt fájlok

                            Hozzászólás


                            • #15
                              4.4% kockáztatása elég soknak tűnik, lehet én számoltam el valamit, de egy 1000-es mintán ezzel a találati aránnyal az átlagos maximális drawdown 60% körüli lesz.
                              CashbackCloud Ltd. - Rebate és cashback szolgáltatás

                              Hozzászólás

                              Working...
                              X