Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

A Risk Management, Money Managment, Risk-Reward arány hatása a kereskedési eredmények

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • #91
    David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    De mint mondtam, ez csak egy előny, most az előnyökről beszélgetünk. Az egész rendszer nyilván nem egy elemből áll, ahhoz, hogy sikeres legyél.
    Félrevezető ez az előny olyan mintha azt mondanád hogy foglalkozz IT val, mert sikerszakma sok tényező van meg utana amit figyelni kell.

    Csak arra próbáltam felhívni a figyelmet hogy laikusként nagyon félrevezető tud lenni a dolog te érted miről írsz nagyjából én is de aki nem az a végen meg elhiszi hogy ennyire egyszerű a képlet
    Mate. napló

    Hozzászólás


    • #92
      Tback eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
      Részemről nincs akadálya, én leírtam az előnyeimet.
      Ha még 10-20 ember leírja, abból tényleg lehet sok dolgot tanulni, elgondolkodni rajta.
      Tommy rendes vagy, hogy leírtad az előnyeidet, de(!) az én olvasatomban így néz ki:
      -észre tudok venni egyirányú folyamatokat = meghatározod a trendet.
      -tapasztalatom szerint vannak bizonyos szintek, amiket az árfolyam sokszor megérint, a mozgási folyamatokban el tudom helyezni ezeket a szinteket, hogy a piacra kerülési esélyeimben 50%-tól nagyobb előnyt jelentsenek = a trenden belül megpróbálsz szintek visszatesztjénél (vagy egyéb más jelnél) belépni.

      A többi az MM-ről szól ami ***** fontos, de mint azt korábban beszéltük egy "meztelen" önmagában profitos rendszer nélkül nem érünk vele semmit.

      Így általánosságban beszélni a dolgokról felesleges, mondasz is valamit meg nem is. Sindlerrel is ez volt, sokan sokszor nyaggattuk, h segítsen. Ő is csinálta is meg nem is. Az is csak arra volt jó, hogy kezdők és középhaladók agyát felbaszta, aztán abbamaradt az egész.

      Nagyon ritka, hogy valaki Teréz anyai habitustól vezérelve megosztja a tudását mint pl HWTrader vagy Norton, bár utóbbit harzol ***** ügyesen elzavarta a fosos 30 dolláros affiliate számlanyitás miatt....

      A másik: sztem itt nincs 10-20 ember akinek lenne bármiféle előnye is a piaccal szemben. Akik voltak azok úgy demonstrálták, hogy ők már nyerők (vagy legalábbis így próbálták súgalni) hogy töröltették magukat a fórumról. Mekkora önfényezés.... mi értelme vaolt ennek? Semmi. Ha nem akarnak a fórumon való idétlenkedésben részt venni egyszerűen nem jelentkeznek be és kész. Bár az egyik golyómat rá merném tenni, hogy fel-fel néznek olvasgatni.

      Hozzászólás


      • #93
        Hook eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Én egy könyvet szeretnék nektek ajánlani.
        Január-február hónapban 3 rendszerem gyakorlatilag padlót fogott.
        Utólag elemezve a történteket nem a stratégia volt a hibás, és nem is a bróker. Egyszerűen elrontottam a pozíció méretezést.
        Azóta csak a pozíció méretezésre koncentrálok - persze van aki ezt risk managementnek, money managementnek hívja.
        Kezembe akadt [B]Van Tharp ......
        Lenne egy tippem ra, hogy mitol hasalhattak el:
        Kozel egyforma meretu poziciok. Javareszuk korrelalo parokon is bekotve, lenyegeben ugyanabba az iranyba.
        Mondok egy egyszeru peldat, konnyen ki lehet probalni.
        200 usd-s demo szamla.
        10db egyforma 0.1 lotos pozicio. Pl usd/jpy sell, de ez lenyegtelen.
        Masik szamla ugyanez de egyben 1 lot bekotve.
        A lenyeg, hogy ki legyen feszitve a marginhatar.
        Ha rossz az irany, az egyik szamlanak van eselye a tulelesre.
        A masiknak nincs. A sok kis pozicio szinte egyszerre lesz likvidalva es a vegen nem marad a szamlan szinte semmi se.
        A nagylotost jo esetben megvedi stop out. (Kiveve fekete hattyu)
        Egyszeru money management: az elsore nyitott pozi legyen a legnagyobb. A kovetkezo kotes pedig meretileg mar csak feleakkora lehet mint az elozo.
        Marginhatar kornyeke elott pedig mar nincs tobb ujabb pozi bekotese, akarhany csillagos is a setup.
        Rossz forgatokonyv eseten egy jo broki a legnagyobb pozit fogja eloszor zarni, ezaltal eselyt, puffert adva a tobbinek a tulelesre.
        Ha nem ez a likvidalasi sorrendje, akkor ezt kezzel kell meg neked idoben megoldanod.
        Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

        Hozzászólás


        • #94
          Azert az ne felejtsuk el, hogy a jo pozicio meretezes nem csak neked, hanem a brokereknek is jo. Ha 1-2 kotesbol margincall-ba vagod magad, akkor a broker sem keres tul sok penzt, es te sem fogsz visszajonni kereskedni. Ha ertelmes MM szabalyokat betartva kereskedsz mint a barom, akkor jo sokaig tudod huzni, es jo sok kotesi dijat adsz a brokerednek. Erre persze mar mindenki rajott... Ezert talalni nem keves oktato anyagot, ami altalaban MM kezdodik, majd pedig olyan strategiak taglalasaval, amivel minel hosszabb tavon tudodsz eletben maradni
          Emlekszem peldaul hogy regen nem ertettem miert adnak a brokerek EA-kat ha naluk nyitok szamlat. Kesobb allt ossze a kep, amikor jobban belemelegedtem a dolgokba, es rajottem milyen fantasztikus lehetoseget is ad egy martingale-s robot, vagy egy zonazo...
          A lenyeg nem a MM-tol leszel jo kereskedkedo, de megov attol hogy agyatlan modon elveszitsel penzt. Elvileg...:P
          Mate. napló

          Hozzászólás


          • #95
            deimos eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
            Így általánosságban beszélni a dolgokról felesleges, mondasz is valamit meg nem is. Sindlerrel is ez volt, sokan sokszor nyaggattuk, h segítsen. Ő is csinálta is meg nem is. Az is csak arra volt jó, hogy kezdők és középhaladók agyát felbaszta, aztán abbamaradt az egész.

            Nagyon ritka, hogy valaki Teréz anyai habitustól vezérelve megosztja a tudását mint pl HWTrader vagy Norton, bár utóbbit harzol ***** ügyesen elzavarta a fosos 30 dolláros affiliate számlanyitás miatt....
            Nono! Sindler mindent elmondott, amit tudni kell a rendszeréről. Aki akarja, az használhatja. Más kérdés, hogy egy darabig biztos nem tudja olyan hatásfokkal használni, mint Sindler, mert nem teljesen mechanikus, azért azt is tanulni, gyakorolni kell. Ráadásul kell megfelelő broki nagyon kicsi spread-del, akármilyen közel rakható stoppal, és persze megfelelő elmeállapot, hogy kibírd a sok stoppot és BE-t, mire összejön egy nagyobb nyerő
            Azt pedig már az elején megmondta, hogy megmutat mindent, de nem hajlandó mentorkodni.

            Tomi ellenben ködösít. Vagy ha jóindulatú vagyok, akkor mondhatom, hogy túlságosan szubjektív a módszere, nincsenek fix pontok, dolgok, amik alapján pontosabban meg tudná határozni a be- és kilépési pontokat. Mondjuk legyen így.

            Mindegy is, mert senki sem kötelezhető arra, hogy megossza a rendszerét. De ha már megosztja, akkor törekedni kell(ene), hogy minél közérthetőbb és világosabb legyen, különben semmi értelme az egésznek.

            HWTrader kurzusa a "Kereskedés de hogyan" topic első 40-50 oldalán a legjobb. Oktatók egy vagyont kérnek ezért. Csak ki kell szűrni a nem oda való hsz-okat.

            Norton is jól indult, aki hiányolja, és kicsit bírja az angolt, annak javaslom EZT a fórumot. Hasonlít, és elég jónak tűnik ahhoz, hogy ajánlani merjem

            Hozzászólás


            • #96
              orkati eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              Nono! Sindler mindent elmondott, amit tudni kell a rendszeréről.
              Ati én ezt nem így látom, elmondta ÁLTALÁNOSSÁGBAN hogy mit használ, ha kérdeztél valami konkrétat, diplomatikusan a válasz úgy kezdődött vagy végződött, hogy: "ahogy Neked jó". Feltöltöttem egy valag képet, komment a részéről elvétve érkezett. Egy nyüves kötéssorozatot nem töltött fel ami sokat segíthetett volna és kb két percig tart.

              Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy nem Ő ajálnkozott tanításra hanem mi kényszerítettük bele. És igazad van, senkit sem lehet ilyesmire kényszeríteni, megértem ha nincs kedve, ideje, energiája jótékonykodni.
              De a legrosszabb amit tehet, hogy el is mondja meg nem is.

              Hozzászólás


              • #97
                Szerencse Kegyeltje eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                Arra azért kiváncsi lennék, hogy mi az a pozícióméret, ami mellett 3 számlád is nullázódott, és ennek ellenére nem a stratégia a hibás. Mennyi kockázat volt pozíciónként? 20%? 10%? És ha 1% vagy 2% lett volna akkor meg nyereséges lennél??? Én inkább sokak helyében programozás könyveket vennék...
                Ilyen kedvesen megfogalmazott kérdésre muszáj válaszolni, de a kesztyűt nem venném fel.

                Vegyünk egy rendszert, ahol a nyerési esély 50%, az R/R 1/1, a risk 10%. Két szokványos pozíció méretező modellt hasonlítok össze. Az elsőben a risk mindig a kezdő egyenleg 10%-a, a másodikban a risk mindig az aktuális egyenleg 10%-a. A stratégia önmagában nullszaldós.
                80 kereskedés után az első modell egyenlege az eredeti egyenleg 100%-a, a második modell egyenlege az eredeti egyenleg 67%-a. Lásd melléklet.
                Hoppá! Mindössze 80 kereskedés után elbuktam az egyenlegem 1/3-át!
                Ezért fontos a pozíció méretezés.
                Az én bukásom oka ennél kicsit bonyolultabb, de a gyökérok egyértelműen a pozíció méretezés és nem a programozás.

                Ahhoz, hogy valaki sikeres automatikus kereskedő legyen az első 6 dolog prioritási sorrendben szerintem a következő:
                - legyen rengeteg pénzed - hogy mennyi a minimum, azt majd a pozíció méretezés határozza meg
                - legyen megfelelő stratégiád
                - legyen megfelelő pozíció méretező rendszered
                - legyen megbízható brókered
                - ismerd a brókered kereskedési rendszerét
                - tudj programozni

                A programozás csak az utolsó, nem véletlenül. A programozás csak egy eszköz. Lehetsz akármilyen profi programozó, ha nincs mit leprogramoznod nem mész semmire.
                Csatolt fájlok

                Hozzászólás


                • #98
                  Hook eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                  Ilyen kedvesen megfogalmazott kérdésre muszáj válaszolni, de a kesztyűt nem venném fel.
                  Értem, és köszönöm a választ. Nem akartam beszólni vagy ilyesmi, csak megdöbbentem a bejegyzésen.

                  A küldött pdf-ben miért pont az 50-50%-os eloszlás lett kiemelve? Egész más a helyzet 30-70-nél vagy 70-30-nál!
                  Ha jól sejtem, te azt szeretnéd sugallani, hogy a fix, kezdeti egyenleghez mért risk jobb, mint az aktuális egyenlegből számított risk. Ez viszont paraméterfüggő dolog ám!

                  - Ha nyerőben vagy, mert pl. 50%nál jelentősen jobb a találati arányod, akkor nem jobb a fix eset(elbukod a kamatos kamatot).

                  - Ha már a számla elégetése előtt vagy, de még szeretnél sokat kereskedni tanulás céljából és minél tovább játékban maradni, akkor megint nem jobb: az első, fix riskkel mindig leégeted a számlád, amikor 10-zel több vesztő tréded van, mint nyerő. A második, egyenlegfüggő esetben a végtelenségig húzhatnád a dolgot, ha a lotméret engedné

                  Sőt... tegyük fel, hogy nem 80-szor kereskedsz, hanem 800-szor, és maradjuk az 50%-os találati arányodnál és R/R = 1-nél. (Mondjuk évekig). Ha csak egyszer előfordul, hogy épp 10-zel több vesztő tréded van, mint nyerő (például 210 bukó és 200 nyerő tréd), akkor nulláztál! Mindezt a 48.78% találati arány ellenére.

                  Számomra elképesztő látni, hogy sokan olyan manuális teszteléssel szenvednek sokáig, aminek sokszorosát el lehet végeztetni pillanatok alatt, mert bedőlnek a brókerek hazugságainak. Aztán azt hiszik, hogy megvan a "strati", és mennek a vágóhídra. Ezért számomra a stratégia kialakításának, de legalább validálásának előfeltétele, hogy le legyen programozva, ki legyen próbálva, ezért írtam amit írtam.

                  Hozzászólás


                  • #99
                    Hook eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                    Vegyünk egy rendszert, ahol a nyerési esély 50%, az R/R 1/1, a risk 10%.
                    Ez már eleve hibás money management, 10% risk túl sok. Ilyen stratégiánál minden traden a tőke 0%át érdemes kockáztatni a tőkére vetített maximális hozam elérése érdekében.

                    Hozzászólás


                    • Szerencse Kegyeltje eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                      Ha jól sejtem, te azt szeretnéd sugallani, hogy a fix, kezdeti egyenleghez mért risk jobb, mint az aktuális egyenlegből számított risk.
                      Fenti melléklettel csupáncsak demonstrálni szerettem volna, hogy a pozíció méretezéssel el lehet rontani mindent. A találati arány, a 10% risk csak olyan paraméterek, amivel könnyű volt demonstrálni hogyan lehet elrontani egy nullszaldós stratégiát. Ugyanez a válaszom SMK 10% risk felvetésére is.

                      Nem szerettem volna semmit sem sugallni, nem lehet azt mondani, hogy fenti két pozíció méretezési modell közül az egyik jobb mint a másik. Vannak olyan helyzetek amikor a fix pozíció méretet célszerű alkalmazni, és van olyan is, amikor az aktuális egyenleg valahány százalékát.

                      A fix pozíció méretezés hátrányai:
                      - ha jelentősen nő a számla egyenleg, ugyan csökken a risk, de nem tudom kihasználni a stratégiában rejlő lehetőségeket
                      - ha utolér egy rossz sorozat, először csak nem lesz elegendő margin ahhoz a pozíció mérethez, amit szeretnék, majd pedig elég a számlám

                      Az aktuális egyenlegből számolt pozíció méretezés hátrányai:
                      - százalékban mindig többet kell nyerned, mint amennyit buktál, hogy breakevenben legyél, ezt próbáltam kidomborítani fenti demonstrációban is. Minél nagyobb a risk százaléka, annál erősebben jelentkezik ez a hatás. A korábbi példát ismételve 94% drawdown után 1675%-ot kell nyerned, hogy breakevenben legyél.

                      Az egyik számlám gyors eróziójának története a következő:
                      EURUSD rendszert futtattam, 2013 augusztusa óta. Amikor a rendszert elindítottam, long irányba 1%, short irányba 2,75% risket alkalmaztam, aktuális egyenlegből számolt pozíció méretezéssel. A rendszer sokáig jól működött, az egyenlegem szépen lassan 100 000 USD fölé csúszott. Ezért folyamatosan emeltem a risket, mindkét irányban (kapzsiság). 2014 végére már 4% és 11% risknél jártam, ekkor szembesültem a problémával, amit fent a modell hátrányaként írtam le, nem tudtam annyival többet nyerni, hogy az egyenleg tovább növekedjen.
                      Kitaláltam egy új modellt, ami a két modell kombinációja, azaz a pozíció méretet az utolsó 60 nap átlag egyenlegéből számoltam. Azt gondoltam, hogy mekkora zseni vagyok. Mindkét modell előnyeit egyetlen modellben ötvöztem. Maradtam a 4 és 11 % risknél, a rendszer átment a stresszteszteken is.
                      Január elején elkezdődött egy negatív széria, majd jött január 9 és január 15, amikor is volt 3 short irányú trade, ahol 1R helyett 2-3R volt a bukóm, azaz 11% helyett 22-33%. 150 pointos stoppom volt, de a nagy pozíció méret miatt a stoploss kitöltés nem sikerült fényesen. 2 hét alatt drasztikusan csökkent az egyenlegem, és hiába jöttek ezután jó tradek, már nem volt elegendő margin, hogy megfelelő pozíció méretet vegyek fel és az egyenlegem visszatérjen a megelőző szintre.
                      Azon a rendszeren, ahol nem tértem el az eredeti pozíció méretezési modelltől (és risktől) az egyenlegem már meghaladta a 2014 év végi szintet.

                      Nem húzott le a bróker, megfelelő volt a stratégiám, egyszerűen csak kapzsi voltam és elrontottam a pozíció méretezést. Remélem lesz olyan aki tanul belőle.

                      Hozzászólás


                      • Egyszerű script:

                        EasyOrder

                        Hozzászólás


                        • Köszönöm

                          Hozzászólás


                          • NBalázs eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                            Köszönöm
                            Nincs mit. Szívesen.

                            Hozzászólás


                            • Trendline alert with push notification to iphone/android

                              Hozzászólás


                              • Ha jól meghatározható kereskedési rendszerrel rendelkezünk és annak eredményeit statisztikázzuk, rendszeresen vizsgáljuk, akkor érdemes a MAE (Maximum Adverse Excursion) mutatót is a szempontok közé venni.

                                Ez azt mutatja meg, hogy a benyitott pozíció hány pipet, pontot megy ellenünk. Ha a MAE szórása nem túl nagy, valamint a risk értékét nem elhanyagolható mértékben megközelíti, akkor ennek ismeretében javítható a risk/reward arányunk.

                                Ha 1/1 risk/reward-ot alkalmazva a MAE a risk felét rendszeresen megközelti, akkor érdemes ott belépni és így az eredeti risk pip, pont távolságából számított pozícióméretnél nagyobb vehető fel ugyanakkora kockázat mellett ugyanazon stop helyszínnel, ráadásul a rewardunk az eredeti célárnál többszörös lesz.

                                Tegyük fel, hogy a fenti paraméterek mellett a kötéseink száma a felére esik vissza.
                                Az eredmény 100 darab nyerő kötésnél az eredeti 1/1 r/r mellett 100 reward.
                                Ideális esetben, ha a risk távolságunk felénél lépünk be, akkor 100/2=50 darab nyerő kötésnél 50*3 reward=150 reward.

                                Hozzászólás

                                Working...
                                X