Mennyi az annyi?

[Daytradedax]

Sziasztok

Új vagyok itt. Ajánlom figyelmetekbe a blogom.
Daytradedax.com

Igazából ami engem érdekel, hogy ki milyen hozamot tud kihozni egy kereskedési rendszerből. Tényleg képes valaki akár 100%-ot hozni éves szinten?

[kockas]

Sziasztok

Új vagyok itt. Ajánlom figyelmetekbe a blogom.
Daytradedax.com

Igazából ami engem érdekel, hogy ki milyen hozamot tud kihozni egy kereskedési rendszerből. Tényleg képes valaki akár 100%-ot hozni éves szinten?

Vannak, vagy inkább voltak itt ilyen emberek.
Ami engem igazán érdekelne:
mi az igazi 100%-os célod a blogoddal ?

[Daytradedax]

Milyen az az "ilyen"?

[kockas]

Milyen az az "ilyen"?

Én nem tudom milyen az olyan.
Csak sejtem milyen lehet.
Sokféle.
Laza swinges havi chartos, opciós kiírós, vagy akár egy heves vérmérsékletű news trader, is lehet ilyen esetleg bennfentes brókerközeli bármi.
Ha netalán arra gondoltál, hogy én, akkor nem.
Mint írtam, ezek az emberek nagyrészt elmentek innen.
Én még itt vagyok és a félreértések elkerülése végett az utolsó nyilvános számlakivonatom forint alapú

"Tényleg képes valaki akár 100%-ot hozni éves szinten? "
Ebből arra kell következtetek, hogy Te ebben nem nagyon hiszel.
Ez szived joga.
A mennyi az annyis bekezdésed egy tőzsdefórumról lévén szó próbálom nem észrevenni, de hogy az eredeti kérdést elengedted a füled mellett azt már nehezebb.

[AlpinForex]

Tényleg képes valaki akár 100%-ot hozni éves szinten?

Szia! Olvasom a blogodon, hogy a fő kereskedési rendszered találati aránya 50%, a profit factor 1,37. évi kötésszám kb 600. Ilyen számok mellett 1 százalékos kockázattal a Te rendszerednek is dupláznia kell, tehát... kérdésedre a válasz: igen elvben a tiéd is képes lehet. :-) A számlád nem igazolja vissza az elméletet? Milyen bázisra vetíted az egyes kötések kockázatát (év eleji vagy tárgynapon rendelkezésre álló tőke?) Éles vagy demo a számla? Tényleges lekönyvelt kötések után számítódik a statisztikád, vagy backtestes szimuláció? Őszintén érdekelne milyen kereskedelmi rendszer az, amely trend irányban, kontratrendben, fordulón és sávban egyaránt jól teljesít?

[Daytradedax]

A blog elsődleges célja, hogy konzisztens maradjak. Olvashattad, hogy amikor először próbálkoztam 4 éve akkor a piac felmosta velem a padlót. Szeptembertől kezdtem el valós számlán dolgozni, de 1x-1x megszegtem a szabályaimat és a piac meg is büntetett.
Pl. nem ott zártam ahol a rendszer jelzett hanem az elgondolásomra hagyatkoztam és nagyon sokat ment tovább. Ekkor fogalmazódott meg a blog ötlet. Nekem segít és azóta foggal körömmel ragaszkodom a szabályaimhoz.

15 évet húztam le marketingkommunikáció területen és rohadtul kiégtem. Próbáltam átnyergelni pénzügyi oldalra - megpályáztam kezdő pozíciókat is - vissza sem hívtak. Szerettem volna tanulni, tűz közelben lenni. Talán ezzel a bloggal majd jutok valamerre idővel.

Mindig év eleji bázisra vetítem a hozamot - jogos, ezt feltüntetem. Kontratrendben azért annyira nem erős, de igyekszem hosszú távban gondolkodni. 2 idősíkot használok és 2 indikátort. Ezek jelzik, hogy milyen irányút kötök. Trend ellen pl. csak 0,5%-kal megyek be. 2017-től fogom mutatni a tényleges eredményt. Igen, ez backtest egyelőre, de úgy készült, hogy 4 éve minden nap vezetem egy táblázatban és nem egy software-rel lefutatott eredmény aminek vagy hiszek vagy nem. Így pl. pontosan számol a spread-del.

Ha dupláznék a kockázaton akkor akár meg is lehetne a 100%, de idén egy komolyabb visszaesést mutatott -11% ( nem biztos, hogy egy 25%-os drawdown-t higgadtan elviselnék).

Egy kicsit én is kevésnek találom az évi teljesítményt - főleg az ideit - ezért érdeklődtem, hogy van valaki aki konzisztensen pl. 100%-ot fel tud mutatni vagy ez irreális elképzelés 0,5%-1%-os kockázattal? Egyes nagyobb külföldi weboldalak is 20%-70% közé teszik az elérhető éves hozamot.

[AlpinForex]

Ha elfogadsz egy jótanácsot ne a 100 százalékon rugózz. Miért?
1. Az régen rossz, hogy ha a hitrendszered azon áll vagy bukik, hogy egy ismeretlen a fórumon azt mondja: igen, én annyit csinálok. És? Más stratégia, más kockázatvállalási képesség, más termék, más tőke volumen, más időráfordítás stb. Semmi relevanciája nincs rád nézve. Arról nem is beszélve, hogy vajon az illető egyáltalán igazat mond-e?
2. Csak a saját számaidnak higgy. Ha nincs a számításaidban valami hiba az 1,37-es profit faktor 50 százalékos találati arány mellett statisztikailag 100 tradeből 18%, 500 tradeből potenciálisan közel 100% profitot hoz. 2500 kereskedési adatból -ha az helyes- már szignifikáns következtetést lehet levonni. Ha van egy ilyen eredményt produkáló stratégiád csak ennek finomítására, tökéletesítésére fókuszálj. A matematika nem hazudik, de csalóka, a pszihével együtt még egy nyerő strati esetén is bajba sodorhat. Például vizsgáld meg mi volt a naplóban a leghosszabb vesztő sorozatod. 50 százalék találati arány elvben úgy is kijöhet, hogy valamikor százból az első 50 trade bukó. De ne essünk túlzásokba: bár egy 10 darabos vesztő sorozat szimulációban csak egy indifferens adat, de a valóságban éles számlán ez a trader számára egy hetes/hónapos pokoljárás tengernyi kétséggel önmaga és a stratégia alkalmasságáról. Erre mindenképp készülj fel, mert ezeken a pontokon válik el az ocsú a búzától.
3. Az indokolatlanul magas cél (pl. a kötelezően elvárt 100%, vagy az x forint havi „fizetés”) nagy pszihés nyomást, a nyomás hibákat és/vagy gyors kiégést okoz6. Két gyerekkel, vszínűleg érdemi tőke nélkül, marketing szakirányból érkezve (értsd kreatív, szociabilis, emócionális stb személyiség) alkalmazotti múlttal épp elég kihívás a főállású kereskedés így is, minek azt teljesítménykényszerrel tetézni.

[kockas]

A blog elsődleges célja, hogy konzisztens maradjak. Olvashattad, hogy amikor először próbálkoztam 4 éve akkor a piac felmosta velem a padlót. Szeptembertől kezdtem el valós számlán dolgozni, de 1x-1x megszegtem a szabályaimat és a piac meg is büntetett.
Pl. nem ott zártam ahol a rendszer jelzett hanem az elgondolásomra hagyatkoztam és nagyon sokat ment tovább. Ekkor fogalmazódott meg a blog ötlet. Nekem segít és azóta foggal körömmel ragaszkodom a szabályaimhoz.

15 évet húztam le marketingkommunikáció területen és rohadtul kiégtem. Próbáltam átnyergelni pénzügyi oldalra - megpályáztam kezdő pozíciókat is - vissza sem hívtak. Szerettem volna tanulni, tűz közelben lenni. Talán ezzel a bloggal majd jutok valamerre idővel.

Mindig év eleji bázisra vetítem a hozamot - jogos, ezt feltüntetem. Kontratrendben azért annyira nem erős, de igyekszem hosszú távban gondolkodni. 2 idősíkot használok és 2 indikátort. Ezek jelzik, hogy milyen irányút kötök. Trend ellen pl. csak 0,5%-kal megyek be. 2017-től fogom mutatni a tényleges eredményt. Igen, ez backtest egyelőre, de úgy készült, hogy 4 éve minden nap vezetem egy táblázatban és nem egy software-rel lefutatott eredmény aminek vagy hiszek vagy nem. Így pl. pontosan számol a spread-del.

Ha dupláznék a kockázaton akkor akár meg is lehetne a 100%, de idén egy komolyabb visszaesést mutatott -11% ( nem biztos, hogy egy 25%-os drawdown-t higgadtan elviselnék).

Egy kicsit én is kevésnek találom az évi teljesítményt - főleg az ideit - ezért érdeklődtem, hogy van valaki aki konzisztensen pl. 100%-ot fel tud mutatni vagy ez irreális elképzelés 0,5%-1%-os kockázattal? Egyes nagyobb külföldi weboldalak is 20%-70% közé teszik az elérhető éves hozamot.

Motivációnak:

http://www.portfolio.hu/vallalatok/1...n=portfoliobox

bár a legnagyobb kérdés, hogy mekkora trédenkénti kockázattal hozzák ezt össze. Erről infoja vkinek?

Az is érdekes hogy kiben mit vetnek fel a számok.
Amikor megláttam a főcímet a tizenháromezernyolcszázas hozammal, azt gondoltam ez vmi brutális.
A grafikonra nézve csak a kamatos kamat erejét látom. Nem tűnik lehetetlennek.

[AlpinForex]

@kockás Két dolog jutott eszembe a belinkelt cikked kapcsán.
1. "nem gyorsan kell meggazdagodni, hanem nagyon"
2. Kapcsolódva a topikindító daytradedax számladuplázást firtató kérdéséhez: Az alap, mely mint a cikkből kiderül a világ hozam világbajnoka soha (!) nem csinált minimum 100%-os hozamot, "csak" átlagosan 41%-ot, azt viszont szisztematikusan. Ez az én olvasatomban azt bizonyítja, hogy illúzió és bizonyos tekintetben hiba azt gondolni,, hogy csak éves számladuplázással lehet egyről a kettőre jutni. Azt nem állítom, hogy rövidtávon lehetetlen az évi 100%, sőt. Minél kisebb a számla relatíve annál könnyebb - százalékosan nagy, de összegében moderált (értsd: pszihésen feldolgozható) kockázatvállalás mellett. De mi van a második, harmadik x. évben? Mindössze 10 ezer dollár induló tőke esetén, ha minden évben duplázunk a 10. évben 10 millió, a 20. évben 10 milliárd, a 30. évben 10 trilliárd dollárunk lenne. (Vö. USA éves nemzeti jövedelme) Még ezek után is reálisnak tűnik, hogy ezt a hosszútávon még elvben sem működő célt tűzzük ki magunknak?

[AlpinForex]

Motivációnak:

http://www.portfolio.hu/vallalatok/1...n=portfoliobox

bár a legnagyobb kérdés, hogy mekkora trédenkénti kockázattal hozzák ezt össze. Erről infoja vkinek?

Ha jól értelmezem a cikket, az alap egy "fekete doboz" a tulajdonosokon kívül senki nem tudja mi a stratégia, így azt sem mekkora kockázattal dolgoznak. Én ha tippelnem kellene olyan high frequency trading robotokat vízionálnék mögéjük, melyek bizonyos statisztikailag bizonyított piaci előnnyel bíró price action szituációkban pár pip-ért nagy volumenben szállnak piacra moderált kockázatvállalás mellett. Legalábbis a cégtulajdonos agytröszt életútja (matematikus zseni) és a cég által működtetett bivalyerős számítógépes kapacitás erre utal.

[kétbalkéz]

Ez nagyszerű és érdekes cikk!
Egy ideje engem is foglalkoztat, hogy vajon valóban csak két megközelítés lehetséges-e a piacon: a fundamentális és a technikai elemzés? Vajon nem lehet pusztán matematikai alapon megközelíteni a kereskedést?
Ez a cikk eszembe juttatta kedvenc írómat, Isaac Asimovot és az Alapítvány sorozatát, melyben egy matematikus képes lesz megjósolni matematikai alapon a jövőt. Minél nagyobb embertömegről van ugyanis szó, annál inkább nem az egyéni döntések befolyásolják a jövő alakulását, hanem bizonyos szabályok és törvényszerűségek alapján ( emberek esetén pszichológiai elvek szerint) a statisztikai valószínűség.
Ahogy olvastam a cikket, a Medallion alap esetében is hasonló dolgot művelnek, csak az emberi viselkedés helyett a piac mozgását próbálják "megjósolni". Én mindig is azt gondoltam, hogy téves az az elképzelés, hogy a múlt mozgásai alapján nem jósolható meg (legalábbis statisztikailag) a jövő, csak a rendszer annyira bonyolult, hogy még nem értettük meg. Akár az időjárás, mely annyira komplex, hogy még csak most jutottunk el odáig, hogy bizonyos mértékig modellezni tudjuk, és ennek alapján előrejelzéseket tudunk készíteni.
A Renaissance is hasonlót művelhet, erre utal a rengeteg matematikus és fizikus, akik biztosan nem fundamentális döntéseket hoznak, és nem trendvonalakat rajzolgatnak. És az is érdekes, hogy a nyilvános alapjuk nem hoz olyan eredményt, mint a Medallion, ez arra utalhat, hogy a rendszerük nagyon összetett és folyamatos elemzést igényel.
Ami pedig a szakterületeket érinti: geometria, húrelmélet, kódfejtés a hírszerzésnél - érdekes rendszer születhetett ebből...

Talán ideje lenne pályát módosítanom, és matematikussá képeznem magam

[kockas]

Ez nagyszerű és érdekes cikk!
Egy ideje engem is foglalkoztat, hogy vajon valóban csak két megközelítés lehetséges-e a piacon: a fundamentális és a technikai elemzés? Vajon nem lehet pusztán matematikai alapon megközelíteni a kereskedést?
Ez a cikk eszembe juttatta kedvenc írómat, Isaac Asimovot és az Alapítvány sorozatát, melyben egy matematikus képes lesz megjósolni matematikai alapon a jövőt. Minél nagyobb embertömegről van ugyanis szó, annál inkább nem az egyéni döntések befolyásolják a jövő alakulását, hanem bizonyos szabályok és törvényszerűségek alapján ( emberek esetén pszichológiai elvek szerint) a statisztikai valószínűség.
Ahogy olvastam a cikket, a Medallion alap esetében is hasonló dolgot művelnek, csak az emberi viselkedés helyett a piac mozgását próbálják "megjósolni". Én mindig is azt gondoltam, hogy téves az az elképzelés, hogy a múlt mozgásai alapján nem jósolható meg (legalábbis statisztikailag) a jövő, csak a rendszer annyira bonyolult, hogy még nem értettük meg. Akár az időjárás, mely annyira komplex, hogy még csak most jutottunk el odáig, hogy bizonyos mértékig modellezni tudjuk, és ennek alapján előrejelzéseket tudunk készíteni.
A Renaissance is hasonlót művelhet, erre utal a rengeteg matematikus és fizikus, akik biztosan nem fundamentális döntéseket hoznak, és nem trendvonalakat rajzolgatnak. És az is érdekes, hogy a nyilvános alapjuk nem hoz olyan eredményt, mint a Medallion, ez arra utalhat, hogy a rendszerük nagyon összetett és folyamatos elemzést igényel.
Ami pedig a szakterületeket érinti: geometria, húrelmélet, kódfejtés a hírszerzésnél - érdekes rendszer születhetett ebből...

Talán ideje lenne pályát módosítanom, és matematikussá képeznem magam

A technikai elemzés matematikai elemzés!! (gyakorlatilag az összes-szines vonalas-pillangós vacak leírható képlettel, csak van amelyik m...kos bonyolult)
Az egyik matematikai expertemet kb 2 évig figyelgettem fapados verzióban mire nekilendültem.... fél éve vacakolok vele..... (de már 64bit 4K 3D verzióban fut

[kétbalkéz]

A technikai elemzés matematikai elemzés!! (gyakorlatilag az összes-szines vonalas-pillangós vacak leírható képlettel, csak van amelyik m...kos bonyolult)
Az egyik matematikai expertemet kb 2 évig figyelgettem fapados verzióban mire nekilendültem.... fél éve vacakolok vele..... (de már 64bit 4K 3D verzióban fut

Valóban a technikai elemzés matematikai képletekkel is leírható, az indikátorok is mind erről szólnak, de én inkább arra gondoltam, hogy a szokásos technikai elemzésen túl olyan matematikai elvek, elméletek is érvényesek lehetnek, melyekre eddig nem is gondoltunk, vagy földi halandókként nem értjük és nem is tudnánk alkalmazni őket. A mai világban furcsa szakmai párosítások születnek és hoznak áttörő eredményeket, az informatika társul a biokémiával, az orvostudomány a mechanikával...és talán a tőzsdei kereskedés a tudományos szintű matematikával és fizikával.

Egyébként én is inkább matematikai, mint technikai alapú rendszerrel foglalkozom már egy ideje, valahogy ebben látok fantáziát.

[David Chateau]

Valóban a technikai elemzés matematikai képletekkel is leírható, az indikátorok is mind erről szólnak, de én inkább arra gondoltam, hogy a szokásos technikai elemzésen túl olyan matematikai elvek, elméletek is érvényesek lehetnek, melyekre eddig nem is gondoltunk, vagy földi halandókként nem értjük és nem is tudnánk alkalmazni őket. A mai világban furcsa szakmai párosítások születnek és hoznak áttörő eredményeket, az informatika társul a biokémiával, az orvostudomány a mechanikával...és talán a tőzsdei kereskedés a tudományos szintű matematikával és fizikával.

Egyébként én is inkább matematikai, mint technikai alapú rendszerrel foglalkozom már egy ideje, valahogy ebben látok fantáziát.

Érdekes téma. Aki jártasabb a differenciálegyenletek témakörében, az tudja, hogy mik az instabil rendszerek problémája. Mint az időjárás-jóslásnál is: minél több periódust veszünk (léptetünk a függvényeken), annál nagyobb lesz az eltérés a mért, és a paraméterezett függvények között, sokszor exponenciálisan nő az eltérés, kilő a végtelenbe pár periódus után. Még egy sima állandó együtthatós rendszernél is. Legjobb lenne egy aszimptotikusan stabil rendszert alkotni (ahol a hiba egyre csökken), de ez álom Valószínűleg komoly matematikai modellezés mehet az alapnál. Mindazonáltal nem teljesen hülyeség a matematika alkalmazása nekünk földi halandóknak sem. Pénzkezelési elvekben, pozíciómenedzselésekben, statisztikázásban kiválóan lehet alkalmazni (pl. stophúzást, poziméretezést, lényegében a belépést is matematikai setup elven teszem). Kreativitásnak nincsen határa.
Beszélgettem a gyorsan sokszorozókkal, mindenkinek volt valami eszement csavar a kivitelezésében, aminek nem sok köze volt a chartokhoz
Pont ezért (is) jók

Matekot elkezdeni sose késő, de jobb eleve rászületni (is) azért. Nem azért, mert bonyolult dolgok, hanem a "rájövés", maguknak alakítás igényel kreativitást.

[kétbalkéz]

Azért ez felveti annak a lehetőségét ( vagy inkább bizonyosságát ) is, hogy a piac mégsem annyira megjósolhatatlan, a mozgások pedig nem véletlenszerűek.

Az eredeti cikk szerint a max. DD öt éves periódusban fél százalék volt, ami hihetetlennek tűnik. De mivel egy teljesen zárt alapról van szó, amit egy maroknyi tudós üzemeltet a saját zsebére, kizártnak tartom, hogy ez csupán reklámfogás legyen...