Tőzsdei Oktatóközpont kezdőknek - Huntraders.com

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Én így látom

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • #16
    smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    1. szubjektív indikátorok fejlesztése
    A projektet arra a hitre alapoztam, hogy a standard indikátor kombinációkra (MACD, RSI, stb) alapozott stratégiákat már több ezren megvizsgálták, adatbányászati módszerekkel megkeresték a hatékony stratégiákat, és azok folyamatos futtatásával kijavították azokat a piaci hibákat, amik miatt ezek a stratégiák működhettek, így a piac gyakorlatilag immúnis ezen indikátorokra. Ezen meggyőződésem miatt főként hagyományos, kézi kereskedésben használatos technikákra alapozom a projektemet. (trend, támasz ellenállás szintek, Fibonacci, kerek számok, ferde trendvonalak, stb)

    A chart elemzésem lelkét egy speciális csúcs-völgy kereső algoritmus adja, ami egy adott pillanatban képes meghatározni, és rendszerezni az összes fontos csúcs-völgyet. Ezt úgy teszi, hogy a nem fontos csúcs völgyek NEM szerepelnek a végeredményben, ráadásul meglehetősen gyorsan dolgozik.

    Az elsődleges indikátorom egy trend indikátor, ami meghatározza az aktuális trend irányát, figyelembe véve az aktuális mozgásban a kialakult hullámok méretét, alakját, stb. A trend indikátor pontosan akkor állapítja meg a trend kezdetét, amikor a szobjektív megítélésem szerint is új trend kezdődött, és nem dől be egy hosszabb trend folyamán kialakult kisebb countertrendeknek sem.


    folyt köv.
    Ez számomra érdekesen hangzik (főleg a kiemelt rész). Várom a folytatást!
    Megtudhatunk majd részleteket is a csúcs/völgy elemzés logikájáról?

    Hozzászólás


    • #17
      #3

      Az indikátoroknál mindig szem előtt tartottam, hogy az eredmény az legyen, amit magam is látok. Pl a trend indikátornál nem azt próbáltam meg kitalálni, hogy hogyan határozzam meg a trend irányt úgy, hogy magában profitot termeljen, hanem hogy ha egy pillanatban azt látom, lefelé megy a trend, akkor az indikátor is lefelé mutasson, ha úgy látom, hogy felfelé megy, akkor felfelé mutasson az indi. Természetesen arra is figyeltem, hogy az indikátor ne utólag rajzolja újra magát...

      Csúcs völgy meghatározás.
      Mellékelek egy képet. A kép a saját chart megjelenítő programomban készült. A lényeg a kézzel rárajzolt 4 vastagy nyilacska. Ezek a chart kulcs pontjai. Az 1. gyakorlatilag (időben utolsó nyílnál) az aktuális ár, a 2. az 1. tól lejjebb és időben régebben van, a 3. a 2. ponttól régebben, és 1. tól feljebb, a 4. a 3. ponttól régebben, és a 2. ponttól lejjebb, a nem látszódó 5. a 4. pont előtt van időben, és a 3. ponttól feljebb, és így tovább. Ezt az időben visszafelé szélesedő cikkcakkot gyakorlatilag bármilyen chartra fel lehet rajzolni Az egyes kulcspontokat összekötő árfolyamok pedig szépen felbonthatók csúcs-völgyekre. (a képen ezek xszel vagy %kal vannak megjelölgetve). Ha egy charton gyertyánként lépkedünk előre, akkor az esetek többségében a kiszámított pontok jelentős részét nem kell újraszámolni, csak a végét, így a feldolgozás gyors maradhat.

      Trend
      A fent leírt csúcs völgy elemzés gyakorlatiulag eleve trendekre osztja a chartot, ezek közül kell kiválasztani azt, amit főtrendnek tartunk. A trend indikátornak 1 db "méret" paramétere van. Alapértelmezett beállítással a 150 pipnél nagyobb trendek között válogatunk. Ezek közül az az aktuális trend, amelyik nincs megtörve, és a lehető legkisebb (de nagyobb, mint 150 pip). Ha egy trendben az árfolyam az utolsó csúcs óta legalább a fibo 61.8% áig elment, akkor a trend megtört (vagy 400 pipig).

      "...(trend indikátor) nem dől be egy hosszabb trend folyamán kialakult kisebb countertrendeknek sem"
      Ha egy adott méretet meghaladó trendben a countertrend még nem érte el bizonyos százalékot, akkor a countertrendje hiába ért el 150 pipet, nem számíthat főtrendnek.
      A fent leírt %ok, számok lehet, hogy nem pontosak, illetve ezeken kívül még van pár módosító szabály is. pl ha már új emelkedő trend indulna, de épp útját állja egy ellenállás szint, akkor a ternd csak az ellenállás áttörése után indulhat. Áttörésekhez jellemzően nem elég hogy túllépjük az adott árszintet, hanem jól láthatóan túl kell lépnünk azt. Pl a csatolt képen a 3.-4. között levő trendet az első lila BARnál észlelte a program. Itt igaz, hogy már majdnem 200 pip magas volt a mozgás, de csak itt törtük át először a kép közepe táján kialakult csúcs szintjét, azaz ez után lett meg a trendünkben az első valamirevaló hullámvölgy. Lényeg, hogy a trend algoritmust 6-8 egymást kiegészítő szabályrendszer határozza meg. Addig legóztam ezekkel az építőkockákkal, míg végül a trend algoritmusom pontosan akkor mutat irányváltást, amikor én azt szemrevételezéssel is megállapítom.
      Csatolt fájlok

      Hozzászólás


      • #18
        #4 kézi backteszt.

        A csúcs völgy algoritmus elkészülte után tettem egy kis kitérőt. A kézi backtesztelő programomon átvizsgáltam lépésről lépésre egy időszakot, megjelölgettem, hogy mikor mit látok (ezt később felhasználtam a trend, range indikátorokhoz), meg próbáltam piaci anomáliákat felfedezni. Hosszas tesztelés után némileg ráéreztem az árfolyam mozgására, azaz megfigyeltem 2 olyan helyzetet is, amikor hasonló helyzetben hasonlóan viselkedett az árfolyam. Gyorsan újra átnéztem ezt az időszakot, és kézzel megjelölgettem ezeket a pontokat. A felfedezett "stratégia" eredménye igen bíztató volt. A legnagyobb drawdown kb 6-8szorosát hozták profitban (fix lotmérettel) a teszt időszakban. A csúcs-völgy elemzőmre alapozva gyorsan össze is dobtam egy algoritmust, ami megkereste ezeket a pontokat. Az algoritmus jól sikerült, megtalált minden általam megjelölt pontot, nem volt fals találata, és még észrevett pár olyan pontot, ami fölött én elsiklottam. Profit szempontból gyakorlatilag ugyanazt a végeredményt hozta, mint a kézi backtesztem. Kiterjesztettem a backtesztet hosszabb időszakra. Ekkor jött a pofára esés: a stratégia megfigyelési időszakon kívül nem működött. Rövid idő alatt elvesztett majdnem mindent amit a tanuló időszakban nyert, utána meg kb nullszaldós volt. Ekkor határoztam el, hogy a végleges robotnak adaptálódni is kell majd.
        Ezenkívül meggyőződtem arról, hogy nem csak robotos stratégiával, hanem kézi stratégiával is ugyanúgy figyelni kell a túloptimalizálás veszélyére.

        Hozzászólás


        • #19
          Szubjektív technikai elemzésen alapuló adaptív stratégiakeresés

          #5
          A trend indikátor elkészülte után a többi indikátoromat mind a trend fügvényében adtam meg. Ezt úgy értem, hogy az összes fel/le irányt is figyelembe vevő indikátorom át lett konvertálva trendirány/trendellenirány szerinti indikátorrá. Ha jól belegondoltok, a fel/le igaziból tök relatív egy devizapárnál. Ami EURUSDnél emelkedés, az USDEURnál esés. az, hogy EURUSDt, és nem USDEURt használunk, csak egy történelmi döntés eredménye, de technikailag USDEUR is pont oylan jól működhetett volna. A későbbiekben nem azt határozom meg, hogy egy stratégia felfelé, vagy lefelé fogadjon, hanem hogy trendirányba, vagy azzal szemben fogadjon e.

          A következőkben elkészítettem jópár egyéb indikátort. Ezek közül a legfontosabb talán a piaci helyzet meghatározó indikátor volt, ami a már meglévő infrastruktúrámra alapozva meghatározta, hogy milyen piaci helyzet van éppen:
          1. range van
          2. új trend indult, gyenge trend van/
          3. erős trend van, nincs countertrend, nem is volt mióta új csúcsot értünk el
          4. Erős trendben kialakult egy countertrend (és az óta nincs új csúcs)
          5. Erős trendben kialakult egy countertrend, de az megtört, új csúcs felé tartunk.
          Ezzel az 5 kategóriával az összes piaci helyzetet meg tudtam határozni.

          Készítettem még támasz-ellenállás indikátorokat, amik azt mutatták meg, hogy különböző távolságokban milyen erősségű tűmaszokra/ ellenáűllásokra számíthatunk. Ennek keretében figyelembe vettem a csúcs-völgyekből kialakult vízszintes árszinteket, a fotnosabb ferde trendvonalakat, fibonacci 61.8 szintet, kerek árszinteket.

          készítettem pár kiegészítő indikátort (főtrend elő, countertrend erő, utolsó gyergya iránya, utolsó 50 pipnyi mozgás iránya, mozgási sebesség, felettes/alsó idősík piaci helyzet meghatározása, és trendiránya a főtrendirányhoz képest, stb)

          A végleges indikátorokat úgy igyekeztem kialakítani, hogy 1-9 közötti számmal azonosítottam az egyes kategóriákat. Az egyes kategóriák lehetőleg jól elkülöníthetők, és önálló magyarázattal és értelemmel rendelkeznek. (pl Támasz/erő jelelgű indikátoroknál: 1. nincs T/E, 2. Gyenge T/E, 3. Erős T/E, illetve jó példa a fentebb leírt piaci helyzet indikátor értékei) Az összes indikátort vizuálisan ellenőriztem különböző piaci helyzetekben.

          Hozzászólás


          • #20
            Szubjektív technikai elemzésen alapuló adaptív stratégiakeresés

            #6
            2. Összes lehetséges indikátorkombináció backtesztelése
            A fenti módszerekkel összeszedtem kb 20-25 indikátort, amik egyenként 3-10 különböző értéket vehettek fel. Elkészítetem egy programkódot, ami tetszőleges indikátor-érték-kombinációra gyors, és részletes backtesztet végzett. Pl ha kabáncsi voltam arra, hogy ha a piaci helyzet "erős trend van, nincs countertrend, nem is volt mióta új csúcsot értünk el", és most épp gyorsan extra gyorsan mozog az árfolyam, és nincs ellenállás a közelben, és ilyenkor mindig trend irányba fogadunk, akkor milyen eredményre számíthatunk, a teszt adataimat kb 15 szakaszra osztottam, és a backteszteleő külön eredményt számított minden szakaszra, hogy könnyen láthassam, mekkora a szórása egy egy ilyen mini-stratégiának.
            Megvizsgáltam az összes indikátor összes lehetésges értékét, majd kettesével összeválogatott indikátorok lehetséges érték kombinációit, végül 3 különböző kombinációban összeválogatott indikátor összes lehetséges értékkombinációját. A nagyon ritkán előforduló sok milliónyi érték kombinációt természetesen kihagytam. A hatékony algoritmusnak köszönhetően az 1-200000 db értelmes mini stratégia több évnyi kb 125000 db 10 pipes gyertyányi backtesztje kb 30 perc alatt lefutott.

            Hozzászólás


            • #21
              Szubjektív technikai elemzésen alapuló adaptív stratégiakeresés

              #7
              3. Megfelelő indikátorkombinációkból portfolió összeállítása
              A százezres nagyságrendű mini stratégiák között nyilván vannak jók, rosszak, még rosszabbak. Ha ezek közül kiválasztom a legjobbat, az kevés. Lehet, hogy a következő időszakokban egyáltalán nem is fog előfordulni az az indikátor érték kombináció. Alapvető elvárás tehát, hogy több jó mini stratégiából egy megfelelő portfoliót állítsak össze. A jó mini stratégiákat több szempontot is figyelembe véve válogattam ki:

              -A vizsgált tanítási időszakban (4 db egymás utáni 5000 gyertyás időszak) minél nagyobb profitot érjen el.
              -Lehetőleg minden tanítási részidőszakban forduljon elő.
              - A 2 legjobb részidőszakban elért nyereség jóval haladja meg a 2 rosszabb részidőszakbeli veszteséget.
              - lehetőleg kevés ki-be szállást végezzen a profithoz képest.
              - lehetőleg a pozícióban töltött gyertyák számához képest magas legyen a profit.
              - stb.

              Azonban ha már több stratégiát választok ki, felmerült a kérdés, hogy hogyan lehet kiszűrni az egymáshoz nagyon hasonló mini stratégiákat, mert hiba lenne több majdnem egyforma ministratégiát úgy bevenni a portfolióba, mintha azok különbözőek lennének... Másik érdekes probléma, amit meg kellett oldani az volt, hogy mit csináljak akkor, ha az egyik jó stratégia azt mondja trend irányba fogadjak, a másik pedig ennek ellenkezőjét...

              Hozzászólás


              • #22
                Az ilyen jelegu gepi tanulas altalaban a garbage in garbage out csapdaba esik bele, es marpedig itt az input oldalon sok kerdes van. Lehet hogy az indikator nem kivalto ok, hanem pusztan egy lehetseges mellekhatas. Vagy a vizsgalt idoszak jelemzoi masak mind amit a jovo hoz.

                Hozzászólás


                • #23
                  Szubjektív technikai elemzésen alapuló adaptív stratégiakeresés

                  #8

                  4. kombinált stratégia backtesztelése

                  A kialakított portfolió tesztelése a következőképp zajlott: A tesztadatokat 25 db 5000 gyertyából álló szakaszra osztottam. Első lépésben az 1., 2., 3., 4. szakaszban elért eredmények alapján válogatva állítottam össze a portfoliót, és leteszteltem azt minden időszakra. Ezek közül elsődlegesen az 5. időszakban elért eredményt emeltem ki. Második lépésben a 2.-5. időszakok alapján válogattam stratégiákat, és a 6. szakaszban elért eredményt vettem figyelembe, és így tovább. Lényeg, hogy az összeválogatás alapjául szolgáló időszakok utáni időszak eredményeit vettem figyelembe.

                  Az eredmények lehangolóak voltak, a projekt csúfos kudarcot szenvedett.
                  Míg a kiválogatott portfoliók az in sample időszakokban rendre nagy profitot termeltek, az out of sample időszakokban teljesen véletlenszerű, átlagban nullszaldós eredményeket értek el.
                  Próbálkoztam új indikátorok felvételével (pl Hurst-exponens), más stratégia portfolió összeválogató algoritmusokkal, újraellenőriztem az indikátoraim minőségét, de az eredményen ez sem változtatott.
                  Levontam a következtetést, hogy sem programmal, sem kézi kereskedéssel nem fogok tudni profitot elérni forexes spekulkációval.

                  Hozzászólás


                  • #24
                    smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                    #8
                    Ez valóban tanulságos leírás volt. Nagyobb élvezettel olvastam még a RongyFX-NZoli anyázásnál is.

                    Tudok ajánlani valamit, ami igen egyszerű, és elég jól szokott működni az out of sample adatokon is - a gépi teszteléseim során átlagosan tízből nyolszor hozta az optimalizációs időszak eredményei alapján időarányosan elvárt profitot. Optimalizáláshoz mindig a teszt időszakot megelőző 1-2 év adatait használtam, a tanító és tesztelő minták adat-mennyiségeinek aránya leggyakrabban 70/30, vagy 80/20 % volt. A túloptimalizálást ezekkel az arányokkal és az iterációk számának 1-2 százra korlátozásával sikerült elég jól kivédeni.

                    Majdnem ugyanarról van szó, mint amit Bill csinál a basket rendszerével. Órás adatokon, és 21 devizapáron teszteltem, az NZD nem volt benne, de újabban indolokolt lehet a CHF kihagyása is. Minden használt devizapárra 3 lehetőség van: buy, sell, vagy kihagyás. Plusz van még 3 optimalizálandó paraméter: mikor nyitod meg a pozíciókat, vagyis hány órakor, plusz az sl és a tp, amik az egész basket összesített eredményére vonatkoznak. A rendszer minden pozíciót csak a gyertya nyitáskor, annak nyitó árán nyitott és zárt, tickeket vagy függő megbízásokat nem használt. Ebben a százas szög bonyolultságú rendszerben az optimalizálandó paraméterek száma tehát a használt devizapárok száma plusz 3 lett. Tehát itt nem néztem semmilyen trendet, vagy indikátort, csak az időt.

                    Arra fel kell készülni, hogy az adatokban időeltolódások vannak, vagyis teszteléskor nem elég csak sorszám alapján hivatkozni a gyertyákra, ellenőrizni kell a nyitásuk dátumát és idejét is. Ezen felül az egyes devizapárokon a számla devizanemében elért profitnak a pontos kiszámítását leprogramozni sem annyira triviális, mint amilyennek tűnhet elsőre. Egy adott bróker swap-számítási rendszeréhez, és egy adott számla-devizanemhez még aránylag egyszerűen meg lehet csinálni, de univerzálisra, na hát programozó legyen a talpán, aki belekezd.

                    A fő ok, ami miatt leállítottam az ilyen rendszerek fejlesztését, a múltbeli adatok botrányos minősége volt. Mindegy honnan töltöm le őket, csak hiba error hátán az összes, és ez a több devizapáros és több idősíkú tesztelésnél okoz csak igazán nagy problémát. Nekem ez elég indok volt arra, hogy hanyagoljam az egészet, és maradjak inkább a játékelmélet és a random walk grid mellett, de aki ilyen apróságokon nem akad fenn, annak egy ilyen basket rendszer fejlesztése akár használható ötlet is lehet.

                    Éljen a fórum-függőség!

                    Hozzászólás


                    • #25
                      smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                      Az eredmények lehangolóak voltak, a projekt csúfos kudarcot szenvedett.
                      ...
                      Levontam a következtetést, hogy sem programmal, sem kézi kereskedéssel nem fogok tudni profitot elérni forexes spekulkációval.
                      Ezzel a következtetéssel akár sokan vitatkozhatnának is. Hiszen gyakran hallunk több száz százalékos hozamokról, versenyeredményekről a reklámokban.

                      Te kb. 5 év után reménytelennek látod. Kérdés, hogy ez csak egy hullámvölgy? Vagy ez lenne inkább a realitás?

                      Én változatlanul úgy gondolom, hogy a tömeges vesztés oka az, amit sok technicista egyszerűen nem hisz el: múltbéli (ár)adatokból nem következik a jövő. Főleg ha a Piac mániás-depressziós. Ezen a legprofibb backtest sem segít.

                      És ilyenkor kezdenek el többen ügyeskedni: bónusz, pozíció-menedzselés, fundamentumok, stb…
                      http://moneymentor.5mp.eu

                      Hozzászólás


                      • #26
                        moneymentor eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                        Ezzel a következtetéssel akár sokan vitatkozhatnának is. Hiszen gyakran hallunk több száz százalékos hozamokról, versenyeredményekről a reklámokban.
                        Lotto is gyakran hoz jelentos hozzamot de talan megsem nevezhetjuk befektetesi vagy penzkeresesi strategianak a resszvetelt. A kerdes az, hogy a Forex nyertesei nagyobb aranyban fordulnak elo mind ahogy puszta veletlen indokolta tenne?

                        Hozzászólás


                        • #27
                          moneymentor eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                          Én változatlanul úgy gondolom, hogy a tömeges vesztés oka az, amit sok technicista egyszerűen nem hisz el: múltbéli (ár)adatokból nem következik a jövő. Főleg ha a Piac mániás-depressziós. Ezen a legprofibb backtest sem segít.
                          Szerintem tévedsz, nézz rá pl naposra, vagy pl ugyanugy mozog egy kávé mint egy fx, vagy lehet rv is, ugyan az az elv, vagyis ami elv mozgatja a chartokat az univerzalis kb, a multbeli adatok adjak az eros szinteket, semmi nem garancia, de ha ugyes vki akkor lehet profitalni.

                          Hozzászólás


                          • #28
                            szallac eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                            Szerintem tévedsz, nézz rá pl naposra, vagy pl ugyanugy mozog egy kávé mint egy fx, vagy lehet rv is, ugyan az az elv, vagyis ami elv mozgatja a chartokat az univerzalis kb, a multbeli adatok adjak az eros szinteket, semmi nem garancia, de ha ugyes vki akkor lehet profitalni.
                            Ez örök vita tárgya. Persze, lehet, hogy tévedek.

                            De akkor még sokan mások is tévednek, akik azt gondolták/ják, hogy nem a chart mutatja az utat, csak egy térkép, és valami miatt neked kellene tudnod, hogy miért és merre indulsz, hol fogsz várni, lekanyarodni, megfordulni.
                            http://moneymentor.5mp.eu

                            Hozzászólás


                            • #29
                              A fundamentálissal az a bajom hogy tudtam egy rossz hírt Buxra, de jött 1 nap múlva egy jó ami már nem jutott el hozzám, azt hittem esnie kéne, de az újabb hír ami pozitív volt, miatt mégse lefele ment. Minden újabb hírrel tisztába kéne lennem és ott ülni hogy fordíthassak az irányon, ami nekem nehéz és sokszor hírek ellenére is visszatér a nagyobb idősíkos trend irányába az ár később.
                              Inkább ránézek a chartra és tudom kb hogy nézne ki jól és a hír érdekesen sokszor beépül a chartba és akkor is látom hogy ez esni akar ha nem tudom hogy hír vagy mi az oka, nekem a lényeg az hogy eleget menjen spredhez képest.

                              Hozzászólás


                              • #30
                                szallac eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                                A fundamentálissal az a bajom hogy tudtam egy rossz hírt Buxra, de jött 1 nap múlva egy jó ami már nem jutott el hozzám, azt hittem esnie kéne, de az újabb hír ami pozitív volt, miatt mégse lefele ment...
                                Plussz kiderül, hogy a rossz hír már be van árazva és az lesz a jó hír, hogy nem lett rosszabb mint várták, máris irány fölfelé. Ugyanez fordítva is, sosem tudhatod milyen mozgást eredményez tényleges egy hír. Én ezt tapasztaltam.

                                Hozzászólás

                                Working...
                                X