Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Én így látom

Collapse
X
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Én így látom

    Kezdő spekulánsként így látom a tőzsdei kereskedést, piac mechanikáját.

    Tökéletes piacon nem lehet olyan jövedelmező spekulációs módszert találni, mivel az árfolyamok gyakorlatilag véletlenszerűen mozognak.

    A piac reményeim szerint nem tökéletes, de az biztos, hogy nagyon közel áll hozzá. Ha valaki talál egy hibát a piacban akkor az azt kihasználó stratégiával profitot termelhet, és ezzel egy időben javítja az adott piaci hibát. Ha elég nagy pénzekkel spekulálnak az adott hiba kihasználására,akkor a hiba megszűnik, és nem lehet profitot kivenni belőle, a piac immunissá válik az adott stratégiára. Akár túlzásba is vihetik egy hiba kihasználását, ekkor az addig nyereséges stratégia nemcsak nulszaldósá, hanem veszteségessé is válhat, és akár egy fordított működésű stratégiával lehet profitot termelni.

    A fentiek miatt a közismert működő stratégiák idővel elromlanak, ezért nem is nagyon értem, hogy miért van olyan, aki működő stratégiát közkinccsé tesz...


    A stratégiákat 3 típusba sorolom:
    1 szubjektív elemet nem tartalmazó, általában indikátorokra alapozó egyszerűen algoritmizálható stratégiák.
    2 szubjektív elemeket tartalmazó nehezen algoritmizálható manuális stratégiák
    3 intuitív elemeket tartalmazó

    1 szubjektív elemet nem tartalmazó, általában indikátorokra alapozó egyszerűen algoritmizálható stratégiák.
    Ezek közül az egyszerűek automatikusan gyorsan közismertté válnak (mert sokan rájönnek párhuzamosan). A hatékonyságuk rövid idő alatt (azonnal) megszűnik, és nullszaldóssá vállnak, mivel folyamatosan sokan backtesztelik, és optimalizálnak rájuk.

    2 szubjektív elemeket tartalmazó nehezen algoritmizálható manuális stratégiák.
    Ezek a stratégiák ha közismertté válnak ugyanúgy elveszthetik a hatékonyságukat, sőt, akár negatív hozamúvá is válhatnak. Ez azért van, mert a stratégia nehezen ellenőrizhető, és a stratégiát használók nehezebben veszik észre amikor a stratégia, vagy annak egy eleme használhatatlanná válik és így akár túl is spekulálhatják... Ilyen túlspekulálásnak már találtam nyomát, de vagy túl kicsi a volt a kiszedhető profit ahhoz, hogy működő stratégiát lehessen rá kidolgozni (brókerdíjak miatt), vagy csak nem optimalizáltam megfelelően a stratégiaelemet. Majd később még átvizsgálom újra...

    3 intuitív elemeket tartalmazó
    Ilyeneket egyelőre elképzelni sem tudok. Ha ez kell a tartós sikeres kereskedéshez, akkor nekem nem fog menni... Programozóként én a tisztán logika alapú megközelítéseket preferálom. Ha két nagyon hasonló esetben eltérően döntök, azt csak úgy tartom elfogadhatónak, ha konkretizálni tudom az eltérést, ami miatt máshogy döntöttem. Ha ez nem így van, akkor számomra az véletlen szerű kereskedés, ami csak a brókerek pénztárcáját hízlalaja...


    Kitől lehet elnyeri a pénzt?
    Van a piacoknak néhány egyértelmű befizetője, akik profitot adak a spekulánsoknak. Ilyenek pl:
    -A részvénypiacon a hosszútávú befektetők, akik nem próbálják meg elkapni a legoptimálisabb napot/órát a vásárlásra/eladásra, hanem random időpontban bevásárolnak.
    -Nagy egyszeri tranzakciót végrehajtók, aki akkora vásárlást/eladást csinálnak, amit már nem bír el a piac likviditása, és az árfolyam jelentősen elhajlik.
    -Olyan külső erők, amik szándékosan torzítják az árfolyamot (pl egy állam beavatkozást hajt végre a devizája árfolyamának védelmére)
    Ezen kívül a többi spekulánstól próbáljuk elnyerni az ő pénzüket.

    Kockázat vs profit.
    Az alacsonyabb kockázat/magasabb profit között átváltás van. A stratégiák könnyen összemérhetők egymással, ha pl a kockázatszintet azonosra állítjuk be. Általában eltérő stratégiáknál nem csak a kockázat mértéke eltérő, hanem a karakterisztikája is, így nehéz a kockázatot azonos szintre hozni, de nem megoldhatatlan. Van már rá ötletem, ha valakit érdekel, majd leírom.

    Stratégia diverzifikáció
    Nem csak a legjobb stratégia hasznos, hanem a kevésbé jók is. Pl van 2 stratégiám. "A" strtat hoz átlagosan 10*+100Pipet, és 15*-50Pipet, "B" strat hoz 18*+50Pipet, és 15*-50Pipet. A két stratégia teljesen más elven működik. Mindkét stratégia nyereséges, de A egyértelműen jobb, mint B. Ennek ellenére a két stratégia együttes használata azonos kockázati szint mellett nagyobb hozamot termel, mint "A" stratégia magában, vagy azonos hozamot kisebb kockázattal termel....
    Ez a stratégiák kombinálásából adódó előny akkor is megjelenhet, ha a két/több stratégia hasonló, vagy akár azonos, csak kicsit eltérő a beállításuk. (pl fele pozíciót lezárom korábban, felét hagyom tovább futni). Persze fontos, hogy minden verzió önmagában is nyereséges legyen...

    Statégia
    Egy jó stratégiának a következő kritériumokat kell teljesítenie.
    1 termeljen jelentős hozamot, ami jelentősen meghaladja a brókerköltséget.
    2 legyen visszatesztelhető a működése
    3 legyen ismert a piaci hiba, aminek a kihasználását megcélozza.
    4 a stratégiának tartalmaznia kell azot a feltételt, amikor megállapítjuk, hogy a stratégia végleg működésképtelenné vált. Tehát meg kell tudni különböztetni azt, hogy éppen rossz szériánk van attól, hogya stratégia többé már használhatatlan.

    A stratégiák elromlása, és a több stratégia diverzifikálásából adódó előnyök miatt nem szándékozom megállni egyetlen működő stratégia megtalálása/kidolgozása után... A hosszú távú sikerességhez valószínűleg folyamatos stratégia fejlesztésre lesz szükség.

    A fent leírtak jelentős részét józan paraszti ésszel logikáztam ki, és még nem támaszottam alá gyakorlati tapasztalattal. A tévedés jogát fenntartom
    (Szívesen vitázom a fent leírt dolgokról bárkivel)

    üdv,
    SMK

  • #2
    fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    Szerintem a sikeres stratégia "alapköveket" tartalmaz és megköveteli a rugalmasságot bizonyos dolgokban. Ezt többen nevezik intuitív képességnek ami csak bizonyos idő (vagy bizonyos mennyiségű chartolvasás) után jön elő. Ezt nem lehet tanfolyamon elsajátítani. Vannak oktatók akik igyekeznek bebizonyítani az ellenkezőjét, van olyan is, aki annak idején a szemem láttára ment tönkre a tőzsdén.
    Tudnál írni egy konkrét példát az intuíció hatékony használatára? Nekem ilyen nincsen, és igaziból elképzelni sem tudom, milyen lehet egy intuíciós döntés. Túlságosan is programozó beállítottságú vagyok, nem kizárt hogy ez fog korlátot jelenteni majd a siker útján...
    Persze én inkább előnyt próbálok belőle kovácsolni. Szóval, nem lehet, hogy az intuíciós döntésed nem megfogalmazhatatlan inputok és módszerek feldolgozásának az eredménye, hanem csak nem is próbáltad pontosan meghatározni, a döntésed menetét?
    Olyanokra gondolok, hogy sokan mondják egy trendre hogy szép, vagy nem szép. Ha mutatnak nekem rengeteg szép, és nem szép trendet, akkor mint mindenki más én is meg fogom tudni állapítani egy ujabb trandről, hogy szép e. Viszont amint kialakult bennem a ternszépség megállapításának képessége, egyből fogom keresni az okokat, hogy mitől szép az egyik, mitől nem a másik. Jelenleg sajnos ilyen trendszépség megállapító képességem még nincs, de nem tudom elképzelni, hogy ha majd lesz, akkor azt ne tudjam algoritmizálni...


    fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    ... a véleményem akkor is ez:
    SEMMIFÉLE RENDSZER NEM LEHET HOSSZÚTÁVON SIKERES KISEBB VÁLTOZTATÁSOK NÉLKÜL...
    Teljesen egyetértek.


    fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    Ja, és még egy dolog: én nem csinálok titkot a saját rendszeremből, mint néhány kolléga, aki évek óta csak a port hinti a neten, de az ő "stratégiája" titkos.
    Szerintem bölcsen teszi, ha nem kürtöli szerteszét a működő stratégiáját, főként ha az könnyen algoritmizálható, mert az olyan szellemi kincs, amit ha sokan ismernek, akkor elromlik.

    fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    Bárkivel találkozom, aki veszi a fáradságot (éppen ezért nem a fórumon teszem közkinccsé). Vitassuk meg együtt, hátha én is tanulok tőle.
    Idővel szívesen találkoznék veled, de vidéki vagyok, és még rengeteg letisztulatlan gondolat kavarog bennem, először azokat akarom feldolgozni. Majd talán egy fél év múlva összejöhetnénk, ha addigra még áll az ajánlatod...

    fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    Amit most csinálsz az nem más, mint rendszer optimalizálás múltbeli adatokra. Nem mondom, hogy haszontalan, hiszen vannak gyakran ismétlődő "mintázatok", de nekem ez nem hozott átütő sikert.
    Ezen én is sokat gondolkoztam, és komoly veszélynek látom. Igyekszem elkerülni amennyire lehetséges. Teljesen persze nem lehetséges, hiszen más információnk nem áll rendelkezésre, mint a múlt béli chart. A következő technikákat próbálom alkalmazni a curve fitting elkerülésére:
    - stratégia elem fejlesztésnél (támasz, ellenállás, trend, alakzatok) egyáltalán nem optimalizálok profira, csak kinézetre.
    - saját stratégia fejlesztésnél nem véletlenszerűen összehányt algoritmust fogok optimalizálni paraméterek finomhangolásával, hanem először fejben kiagyalom, hol lehet piaci rés, majd stratégiát dolgozok ki a feltételezett piaci rés kihasználására, és ellenőrzöm azt, hogy működik e
    - a stratégia finomhangolásnál nem veszem figyelembe az utolsó x időszakot, hanem az előtte levő időszakra optimalizálok, majd ha már kész akkor lefuttatom a tesztet az utolsó időszakon.
    - ha sikerül működő stratégiát találnom, akkor éles tesztet is csinálok majd kezdetben demo számlán, majd éles számlát kis összegekkel.

    Hozzászólás


    • #3
      HIRDETÉS

      Szubjektív trendmeghatározó algoritmus programozásához keresek tapasztalt tradert kooperatív munkára. Én adnám a programozói tudást Te a tech elemzői ismereteket.

      Jelentkezés itt a fórumon privátban
      SMK

      Hozzászólás


      • #4
        smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Kezdő spekulánsként így látom a tőzsdei kereskedést, piac mechanikáját.

        Tökéletes piacon nem lehet olyan jövedelmező spekulációs módszert találni, mivel az árfolyamok gyakorlatilag véletlenszerűen mozognak.

        A piac reményeim szerint nem tökéletes, de az biztos, hogy nagyon közel áll hozzá. Ha valaki talál egy hibát a piacban akkor az azt kihasználó stratégiával profitot termelhet, és ezzel egy időben javítja az adott piaci hibát. Ha elég nagy pénzekkel spekulálnak az adott hiba kihasználására,akkor a hiba megszűnik, és nem lehet profitot kivenni belőle, a piac immunissá válik az adott stratégiára. Akár túlzásba is vihetik egy hiba kihasználását, ekkor az addig nyereséges stratégia nemcsak nulszaldósá, hanem veszteségessé is válhat, és akár egy fordított működésű stratégiával lehet profitot termelni.

        A fentiek miatt a közismert működő stratégiák idővel elromlanak, ezért nem is nagyon értem, hogy miért van olyan, aki működő stratégiát közkinccsé tesz...


        A stratégiákat 3 típusba sorolom:
        1 szubjektív elemet nem tartalmazó, általában indikátorokra alapozó egyszerűen algoritmizálható stratégiák.
        2 szubjektív elemeket tartalmazó nehezen algoritmizálható manuális stratégiák
        3 intuitív elemeket tartalmazó

        1 szubjektív elemet nem tartalmazó, általában indikátorokra alapozó egyszerűen algoritmizálható stratégiák.
        Ezek közül az egyszerűek automatikusan gyorsan közismertté válnak (mert sokan rájönnek párhuzamosan). A hatékonyságuk rövid idő alatt (azonnal) megszűnik, és nullszaldóssá vállnak, mivel folyamatosan sokan backtesztelik, és optimalizálnak rájuk.

        2 szubjektív elemeket tartalmazó nehezen algoritmizálható manuális stratégiák.
        Ezek a stratégiák ha közismertté válnak ugyanúgy elveszthetik a hatékonyságukat, sőt, akár negatív hozamúvá is válhatnak. Ez azért van, mert a stratégia nehezen ellenőrizhető, és a stratégiát használók nehezebben veszik észre amikor a stratégia, vagy annak egy eleme használhatatlanná válik és így akár túl is spekulálhatják... Ilyen túlspekulálásnak már találtam nyomát, de vagy túl kicsi a volt a kiszedhető profit ahhoz, hogy működő stratégiát lehessen rá kidolgozni (brókerdíjak miatt), vagy csak nem optimalizáltam megfelelően a stratégiaelemet. Majd később még átvizsgálom újra...

        3 intuitív elemeket tartalmazó
        Ilyeneket egyelőre elképzelni sem tudok. Ha ez kell a tartós sikeres kereskedéshez, akkor nekem nem fog menni... Programozóként én a tisztán logika alapú megközelítéseket preferálom. Ha két nagyon hasonló esetben eltérően döntök, azt csak úgy tartom elfogadhatónak, ha konkretizálni tudom az eltérést, ami miatt máshogy döntöttem. Ha ez nem így van, akkor számomra az véletlen szerű kereskedés, ami csak a brókerek pénztárcáját hízlalaja...


        Kitől lehet elnyeri a pénzt?
        Van a piacoknak néhány egyértelmű befizetője, akik profitot adak a spekulánsoknak. Ilyenek pl:
        -A részvénypiacon a hosszútávú befektetők, akik nem próbálják meg elkapni a legoptimálisabb napot/órát a vásárlásra/eladásra, hanem random időpontban bevásárolnak.
        -Nagy egyszeri tranzakciót végrehajtók, aki akkora vásárlást/eladást csinálnak, amit már nem bír el a piac likviditása, és az árfolyam jelentősen elhajlik.
        -Olyan külső erők, amik szándékosan torzítják az árfolyamot (pl egy állam beavatkozást hajt végre a devizája árfolyamának védelmére)
        Ezen kívül a többi spekulánstól próbáljuk elnyerni az ő pénzüket.

        Kockázat vs profit.
        Az alacsonyabb kockázat/magasabb profit között átváltás van. A stratégiák könnyen összemérhetők egymással, ha pl a kockázatszintet azonosra állítjuk be. Általában eltérő stratégiáknál nem csak a kockázat mértéke eltérő, hanem a karakterisztikája is, így nehéz a kockázatot azonos szintre hozni, de nem megoldhatatlan. Van már rá ötletem, ha valakit érdekel, majd leírom.

        Stratégia diverzifikáció
        Nem csak a legjobb stratégia hasznos, hanem a kevésbé jók is. Pl van 2 stratégiám. "A" strtat hoz átlagosan 10*+100Pipet, és 15*-50Pipet, "B" strat hoz 18*+50Pipet, és 15*-50Pipet. A két stratégia teljesen más elven működik. Mindkét stratégia nyereséges, de A egyértelműen jobb, mint B. Ennek ellenére a két stratégia együttes használata azonos kockázati szint mellett nagyobb hozamot termel, mint "A" stratégia magában, vagy azonos hozamot kisebb kockázattal termel....
        Ez a stratégiák kombinálásából adódó előny akkor is megjelenhet, ha a két/több stratégia hasonló, vagy akár azonos, csak kicsit eltérő a beállításuk. (pl fele pozíciót lezárom korábban, felét hagyom tovább futni). Persze fontos, hogy minden verzió önmagában is nyereséges legyen...

        Statégia
        Egy jó stratégiának a következő kritériumokat kell teljesítenie.
        1 termeljen jelentős hozamot, ami jelentősen meghaladja a brókerköltséget.
        2 legyen visszatesztelhető a működése
        3 legyen ismert a piaci hiba, aminek a kihasználását megcélozza.
        4 a stratégiának tartalmaznia kell azot a feltételt, amikor megállapítjuk, hogy a stratégia végleg működésképtelenné vált. Tehát meg kell tudni különböztetni azt, hogy éppen rossz szériánk van attól, hogya stratégia többé már használhatatlan.

        A stratégiák elromlása, és a több stratégia diverzifikálásából adódó előnyök miatt nem szándékozom megállni egyetlen működő stratégia megtalálása/kidolgozása után... A hosszú távú sikerességhez valószínűleg folyamatos stratégia fejlesztésre lesz szükség.

        A fent leírtak jelentős részét józan paraszti ésszel logikáztam ki, és még nem támaszottam alá gyakorlati tapasztalattal. A tévedés jogát fenntartom
        (Szívesen vitázom a fent leírt dolgokról bárkivel)

        üdv,
        SMK
        SMK!
        Ez az összegzés egy tapasztaltabb spekitől is szép teljesítmény lenne!
        Én is valahogy így tanultam(már amit megtanultam,nem csak halgattam )
        Mivel nekem feladatom a kezdő tehetséges emberek,programozók felkutatása is,ajánlani foglak egy projectre a cégnél!

        Hozzászólás


        • #5
          Az intuíciót nagyon nehéz leírni. Semmiképpen nem arról van szó, hogy pozíciót létesítünk érzések alapján. Nálam inkább szűrőről van szó, vagyis a dolgok "együttállása" szükséges de nem elégséges feltétel a pozíció nyitásához. Ránézek a chartra és van egy véleményem. Kialakul egy belépési szignál valamilyen irányba. Ha a kettő együtt áll, ez megerősít, ha ellentétes lehet, hogy kihagyom a tradet (lehet, de még mindig nem biztos).
          Ha van egy belépési szándékom és már döntöttem, megpróbálom a lehető legjobban finomítani az időzítést és lemegyek akár több idősíkot is. EZ NEM AZT JELENTI HOGY OTT KERESEM A SZIGNÁLT, MERT A DÖNTÉS EKKOR MÁR MEGVAN!!! Gyakran előfordul, hogy kivárok valami miatt, pl. hírek jönnek 15 percen belül, stb. 1000 dolog áll össze tudat alatt ami kialakít egy belső hangot. Ez néha teljesen hiányzik, néha csak ott van és örülök neki és néha olyan erős, hogy legszívesebben önálló pozit nyitnék rá, de a szabályaim miatt nem teszem. Erre a pillanatnyi erősségre természetesen nem vagyok semmilyen hatással.

          Ha csak a chartot nézed nem tudod, hogy mi okozta a tüskét: egy pillanatnyi hír, vagy netán a jegybank sokadszori intervenciója ami várható a továbbiakban is? A részletek fejben állnak össze és nem mindig tudatosak. Vannak különféle mintázatok (most nem a népszerű alakzatokra gondolok) amelyek sokszor ismétlődnek és elég összetettek, hogy inkább tudat alatt ismerjük csak fel.

          MIVEL SOK KEZDŐ IS OLVASSA A FÓRUMOT JAVASLOM, HOGY AZ ITT LEÍRTAKAT GYORSAN FELEJTSÉK EL ÉS KONCENTRÁLJANAK A TECHNIKÁRA. A TÖBBI MAJD JÖN EGYSZER - ha addig sikerül játékban maradni. (Kockázatkezelés!!!)

          "Szerintem bölcsen teszi, ha nem kürtöli szerteszét a működő stratégiáját, főként ha az könnyen algoritmizálható, mert az olyan szellemi kincs, amit ha sokan ismernek, akkor elromlik."

          Próbálja meg valaki algoritmizálni az én trendelemzésemet.Kis kockázatú fogadás lenne kijelentenem, hogy nem fog sikerülni.

          "Idővel szívesen találkoznék veled, de vidéki vagyok, és még rengeteg letisztulatlan gondolat kavarog bennem, először azokat akarom feldolgozni. Majd talán egy fél év múlva összejöhetnénk, ha addigra még áll az ajánlatod..."

          Részemről rendben. Egyetlen egy dolog fontos: kerülni próbálom a holy grail-vadászokat, mert nem tanulnak tőlem semmit és én sem tőlük. Ők csak a stratégiára kíváncsiak, nemcsak az enyémre, hanem mindenkiére. Egyikkel sem sikeresek. Aki legalább annyira elszánt és fanatikus mint én, azzal szívesen megosztom a gondolataimat.


          A piaci hatékonytalanságok (vagy rések, ahogy Te említed) ezerféle képpen jelennek meg. Van pl. rengeteg anomália ami működik, de nincs mögötte logika.
          1-2 a teljesség igénye nélkül:
          -gap bezáródások
          -egyes instrumentumotat vonzza a kerek szám, másokar visont pl. a 20,80 ami nem logikus
          -nyitás után a nyitóár visszatesztelése (EUROBUND)
          -stb.

          Ezek néha vannak, néha teljesen eltűnnek, máskor különösen erősek. Nagy tapasztalat szükséges hozzá, hogy éppen mikor mihez nyúljunk. Ennek ellenére biztos van, aki bármit le tud programozni . Szerintem a legfontosabb a józan ész használata és egy program ebben nem segít, hanem gátol.

          Egyébként a programokból lehet profitálni, de nem feltétlen úgy ahogy sokan gondolják. Gondolatébresztő: van 50dbexpert, amelyik az elmúlt hónapokban nagyon szép equity cruve-t produkált. Mennyi az esélye, hogy a legtöbb egyszerre fog hatalmas DD-t csinálni?
          (Milyen fura, hogy itt is az a fránya kockázatkezelés jön elő)

          Hozzászólás


          • #6
            Kaptam néhány megkeresést, ezúton üzenem minndenkinek, hogy nincs elfelejtve, mindenkinek válaszolok. Az "időhúzásnak" az az oka, hogy közben mással is foglalkozom és nem szeretném "elnagyolni" a választ. A rendszerem elemei most is le vannak írva, de ez saját magamnak készült, szeretném részletesebben megfogalmazni, hogy olyan valaki is megértse akinek ez új. Igazából ez élőszóban könnyebb, de annak nyilván más nehézségei vannak.

            Néhány félreértést szeretnék elkerülni:
            1. Ezzel nem célom bármiféle "pénzszerzés". Azt máshol keresem
            (erre is volt célzás, azért emelem ki).
            2. Nem vagyok sztártrader, toptrader vagy nevezzük aminek akarjuk. Van más főállásom ami azért valamennyire kapcsolódik a tradinghez. 14.-ik éve foglalkozom kereskedéssel, ebben voltak megszakítások, az utóbbi 3 év azonban nagyon intenzív (ezt tekintem csak lényegesnek).

            Hozzászólás


            • #7
              Zeeman eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              Akkor viszont kinek szánnád a tőzsderobotot??
              Mert akkor a kezdőket végülis kiejtetted hisz csak szakmai tudással rendelkezőknek ajánlanád. Tehát aki régebb óta csinálja...
              De aki évek óta csinálja az vagy jól csinálja és akkor minek váltana robotra vagy rosszul, ami együtt jár azzal hogy valszin a pénze nagy részét elvesztette...
              Annak, aki a robotot készítette + szűk befektetői csoportnak, aki számára elérhetővé teszi, és akik megbíznak a robot készítőjében.
              Nyilvánosan elérhető robotok használatát senkinek sem ajánlom.
              Szerintem a következő értelmei lehetnek egy robot nyilvánosságra hozatalának:
              - a robot egy darabig működött, de eltűnt a piaci rés amit kihasznált, és már nem működik. Ha eladják, még lehet pénzt szerezni vele a balekoktól.
              - a robot soha nem is működött (csak túloptimalizálták egy múltbeli időszakra), de a balekok megveszik.
              - Ha egy robotot nagyon tömegesen használnak, működőképeségétől függetlenül piaci hibát hoz létre. Ugyanis az összes számla ugyanakkor próbál majd eladni, venni, ami a piac torzulásához vezet. Ilyenkor készíthető olyan robot, ami ezt a piaci hibát használja ki. Ehhez persze a a robot olyan mértékű elterjedtsége szükséges, hogy az képes legyen elmozdítani a piacot.

              Hozzászólás


              • #8
                sikeres kereskedés összetevőinek fontossága

                Ünnepélyesen bejelentem hogy középhaladó spekuláns lettem
                Lassan egy éve foglalkozom a témával, és még nem vesztettem el a pénzemet, mint többi 9x%
                A tévedés jogát viszont továbbra is fenntartom

                Sokan leírták már, hogy szerintük hány százalékban múlik a sikeres kereskedés a pszichológián, a beszállási pontokon, a kiszállási pontokon, a money managementen, meg még ki tudja micsodán.

                Szerintem a dolog nem így működik, nem lehet ezek között a fontosságot százalékosan szétosztani. mindegyik 100%ban fontos:

                A beszállási és kiszállási pontokat úgy kell kiválasztani, hogy kihasználják a piaci hibáit. Ezek együtt adják a stratégia magját. Ha stratégia mag hibás akkor akármilyen fegyelmezettek vagyunk, és akármilyen profi money managementünk van, csak szerencsejátszunk. Pont úgy ahogy ruletten sem nyerhet az ember hosszú távon bármilyen módon próbálkozik is. Ha azonban tudod melyik szám(ok) alatt van mágnes, akkor arra már lehet nyereséges stratégiát készíteni megfelelő money managementtel.

                Ha a stratégia mag már nyereséges, akkor elengedhetetlen megfelelő money management, kockázatkezelés is, mert ha túl keveset kockáztatunk, akkor nem éri meg vacakolni vele, ha túl sokat, akkor egy rossz sorozat lenullázhatja a számlánkat vagy a vagyonunkat.

                Hiába jó a stratégia mag, és money management, ha saját félelmeink, és kapzsiságunk miatt azt nem tudjuk végrehajtani. Nekem ebben sokat segít, hogy a stratégiám teljesen intuíciómentes, mindig pontosan azonos módon hajtom végre, és alaposan backtesztelve van. Ezek híján én biztosan nem tudnék kereskedni, mert mások backtesztjében, tuti tippjében egyáltalán nem bízom, amíg magam nem ellenőriztem.

                Tehát egyik elem sem helyettesíti a másikat, mindent jól kell csinálni ha hosszú távon nyerni akarunk.

                Hozzászólás


                • #9
                  smk eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                  - Ha egy robotot nagyon tömegesen használnak, működőképeségétől függetlenül piaci hibát hoz létre. Ugyanis az összes számla ugyanakkor próbál majd eladni, venni, ami a piac torzulásához vezet. Ilyenkor készíthető olyan robot, ami ezt a piaci hibát használja ki. Ehhez persze a a robot olyan mértékű elterjedtsége szükséges, hogy az képes legyen elmozdítani a piacot.

                  Ki merem jelenteni, hogy a devizapiacon ez nem lehetséges. Rengeteg az intézményi fedezeti ügylet. A bankokhoz befutó megbízások jelentős része nem spekulatív, hanem valamilyen gazdasági tevékenységhez kapcsolódik.
                  Egyetlen robot nem tud úgy elterjedni, hogy komoly hatást gyakoroljon egy likvid termék piacára. Ehhez az kellene, hogy az adott instrumentum forgalmának egy jelentősebb részét a robot kösse, de az előbb említett okok miatt ez lehetetlen. A likviditás persze nem állandó, hírek előtt pl. lecsökken, ezért is tudja megmozgatni egyetlen hír az árfolyamot - ÁTMENETILEG!

                  Részvénypiacon esetleg működhet.

                  Hozzászólás


                  • #10
                    Londoban csupán néhány hete itéltek el két számítógépes programozó-kereskedőt.A vádirat szerint visszaéltek egy nagy befektetési bankház automata kereskedési rendszerének ismeretével,tudták milyen elvek alapján mikor milyen pozíciot nyit az egyébként szigorúan titkos rendszer,majd létrehoztak -a vádirat szerint-egy olyan programot,melyel befolyásolták a rendszer működését,fals jeleket küldtek a robotnak,majd létrehoztak egy saját rendszert,ami ellenkereskedte a bankház kötéseit.Ezzel a bíróság szerint jogosulatlan előnyre tettek szert,és jogosulatlanul jutottak adatokhoz,így jogtalanul jutottak haszonhoz!
                    A büntetésen kívül a nyereséget is teljes egészében vissza kell fizetni!-
                    állt a bíróság itéletében.
                    Enyém a galaxis leggyorsabb hajója!

                    Hozzászólás


                    • #11
                      ALTERMAN eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                      Londoban csupán néhány hete itéltek el két számítógépes programozó-kereskedőt.A vádirat szerint visszaéltek egy nagy befektetési bankház automata kereskedési rendszerének ismeretével,tudták milyen elvek alapján mikor milyen pozíciot nyit az egyébként szigorúan titkos rendszer,majd létrehoztak -a vádirat szerint-egy olyan programot,melyel befolyásolták a rendszer működését,fals jeleket küldtek a robotnak,majd létrehoztak egy saját rendszert,ami ellenkereskedte a bankház kötéseit.Ezzel a bíróság szerint jogosulatlan előnyre tettek szert,és jogosulatlanul jutottak adatokhoz,így jogtalanul jutottak haszonhoz!
                      A büntetésen kívül a nyereséget is teljes egészében vissza kell fizetni!-
                      állt a bíróság itéletében.
                      Jó kérdés lehet, hogy hogyan buktak le... Valószínűleg itt is a kapzsiság volt az oka, mert kicsiben az ilyesmi évtizedek alatt sem derül ki.

                      "létrehoztak -a vádirat szerint-egy olyan programot,melyel befolyásolták a rendszer működését,fals jeleket küldtek a robotnak"

                      Ezt hackelésnek hívják.
                      Nyilván ők sem a piacot befolyásolták, csak a robotot. Aki a piacot tudja befolyásolni, az könnyebb úton is tud pénzt keresni. Habár a részvénypiacon relatív kisebb pozikkal is lehet manipulálni az árat néhány pillanatig, ami a robotnak elég. (Régebben, amíg a hazai tőzsde forgalma csak 3-4Mrd volt, itthon is meg lehetett csinálni, hogy a zárókötések manipulálásával jelentősen elmozdították egy-egy befalap nettó eszközértékét azok, akik ismerték az alap napi portfólióját. Néha ezek nem kis elmozdulások voltak, amiket az illető közben letrédelt a befjegyek adásvételével).

                      Hozzászólás


                      • #12
                        fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                        Ki merem jelenteni, hogy a devizapiacon ez nem lehetséges. Rengeteg az intézményi fedezeti ügylet. ...
                        Lehet hogy egy robot sem volt még annyira elterjedt, hogy érzékelhető mértékben megmozgassa a devizapiacot, lehet, hogy nem is lesz ilyen, de az elméleti lehetőséget én nem zárnám ki.

                        Egyébként nem kell, hogy túl nagy piac torzulást okozzon. Ha 1-2 másodpercel előbb tudod, hogy egy jó nagy tőke mikor és milyen irányban fog piacra szállni, akkor abból fogsz tudni profitálni. Elég ha csak néhány pippel nyomja arrébb az árfolyamot, megfelelő tőkeáttéttel is abból lehet minimális kockázattal jó pénzt keresni. Azt hogy ezt a plusz információt épp hekkeléssel, vagy egy robot másoknál alaposabb ismeretével éred el ebből a szempontból mindegy.
                        Elképzlhetőnek tartom, hogy Alterman példájában említett fals jel küldéses hekkelés nélkül is tudtak volna profitot szerezni tisztán a rendszer működésének ismeretéből adódó előny kihasználásával.

                        Hozzászólás


                        • #13
                          Stratégia fejlesztés/ money management fejlesztés

                          Ha majd lesz működőképes stratégia magom (nem tudom ezt hogy hívják hivatalosan, de fentebb leírtam mire gondolok), akkor a következőképp fejlesztek majd hozzá Money managementet.

                          Először is meggyőződök róla, hogy a stratégia mag működőképes. Csinálok jó nagy backtesztet úgy, hogy a kockázat mindig állandó (pl 1 USD). Ha a backteszten a tőke szépen trendszerűen emelkedik, és nincsenek nagy csükkenések (gyakorlatilag a Drawdawnok kicsik a hozamhoz képest), akkor a stratégia mag jó. A stratégiát lehetőleg legalább olyan hosszan tesztelem, amíg a teljes időszak alatt legnagyobb drawdown 5-10 szerese lesz a teljes hozam.
                          Mivel a hozam trendszerű, meghatározok rá egy Stopp loss szabályt. Ha pl azt látom, hogy 100 kötésből a 3 legnagyobb Drawdownok pl 10, 8, 7 USDk, akkor ebből, meg úgy általában a stratégia eredményének karakterisztikájából meghatározom, hogy 1 USD kockázatú pozíciómérettel a stratágia 30 USD max DD felett működőképes. Bármikor ezt túllépi a max DD, akkor a stratégia működtetését örökre befejezem. Persze alatta különböző szinteket is meghatározhatok, hogy pl 10 USD alatt a amx DD szokásos, 20 fölött már újragondolás/szüneteltetés szükséges, stb.

                          Tegyük fel, hogy van 10000 USD spekulációra. Lehet hogy ennek egy részét még meg sem kerestem, de ha összeset elveszítem akkor örökre befejezem a spekulálást. Ez lesz a spekulációs tőkém. Nyilván nem az egészet kockáztatom a frissen kitalált stratégiámban, hanem mondjuk 30%át. A stratégia alaptőkéje tehát 3000 USD. Ha bármikor ennél többet veszít a stratégia, akkor abbahagyom. A fentiekből következik, hogy a stratégián az egységnyi kockázatom 3000/30 = 100 USD. Mivel a szokásos DD 10*100 USD, ezért a bróker számlámon az egyenleget próbálom kb ezen a szinten tartani. A többletet visszahívom, a bankszámlámra, ha veszteség van, akkor onnan pótolom. A kereskedési tőke végig 3000 marad, mindent (hozam, max DD) erre vetítve számolok. Ha a stratégia jól működik, akkor idővel döntök tőkeemelésről. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy onnantól kezdve nem 100, hanem pl 120 USDt kockáztatok, és a bróker számlán is arányosan több pénzt tartok.

                          Hozzászólás


                          • #14
                            Szubjektív technikai elemzésen alapuló adaptív stratégiakeresés

                            Alábbiakban érdekességként leírom az aktuális spekulációs projektemet.

                            Cél
                            A projekt célja, hogy olyan automatizált kereskedési stratégiát fejlesszek ki, ami technikai elemzéssel dolgozik, és főként szubjektív chart elemzésre alapoz. A stratégiának fel kell ismernie azokat az összefüggéseket, amik piaci előnyt hordoznak magukban, és folyamatosan alkalmazkodnia kell a piac változásaihoz. A rendszernek gyorsnak kell lennie, egyrészt, hogy valós idejű elemzésre is lehessen használni, másrészt hogy hatékony legyen a backtesztelés.

                            Környezet
                            -Instrumentum: EURUSD
                            -10-100 pip méretű mozgások megfogása a cél (kisebb mozgásoknál túl nagy a spread arányaiban, nagyobbaknál kevés a backteszt adat)
                            -A backteszteléshez renko szerű chartot haszáltam, amit Dukascopy tick adataiból összegeztem. Backteszeket 2007 közepe, és 2013 közepe között futtattam.

                            Lépések:
                            1. szubjektív indikátorok fejlesztése
                            2. Összes lehetséges indikátorkombináció backtesztelése
                            3. Megfelelő indikátorkombinációkból portfolió összeállítása
                            4. kombinált stratégia backtesztelése

                            folyt köv.

                            Hozzászólás


                            • #15
                              1. szubjektív indikátorok fejlesztése
                              A projektet arra a hitre alapoztam, hogy a standard indikátor kombinációkra (MACD, RSI, stb) alapozott stratégiákat már több ezren megvizsgálták, adatbányászati módszerekkel megkeresték a hatékony stratégiákat, és azok folyamatos futtatásával kijavították azokat a piaci hibákat, amik miatt ezek a stratégiák működhettek, így a piac gyakorlatilag immúnis ezen indikátorokra. Ezen meggyőződésem miatt főként hagyományos, kézi kereskedésben használatos technikákra alapozom a projektemet. (trend, támasz ellenállás szintek, Fibonacci, kerek számok, ferde trendvonalak, stb)

                              A chart elemzésem lelkét egy speciális csúcs-völgy kereső algoritmus adja, ami egy adott pillanatban képes meghatározni, és rendszerezni az összes fontos csúcs-völgyet. Ezt úgy teszi, hogy a nem fontos csúcs völgyek NEM szerepelnek a végeredményben, ráadásul meglehetősen gyorsan dolgozik.

                              Az elsődleges indikátorom egy trend indikátor, ami meghatározza az aktuális trend irányát, figyelembe véve az aktuális mozgásban a kialakult hullámok méretét, alakját, stb. A trend indikátor pontosan akkor állapítja meg a trend kezdetét, amikor a szobjektív megítélésem szerint is új trend kezdődött, és nem dől be egy hosszabb trend folyamán kialakult kisebb countertrendeknek sem.


                              folyt köv.

                              Hozzászólás

                              Working...
                              X