Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Follow the smart money! (Kövesd az okosakat!) / Commitments of Traders

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Follow the smart money! (Kövesd az okosakat!) / Commitments of Traders

    Üdv mindenkinek, Bandris vagyok!

    Egy kis intro: a Tőzsdefórum / Kezdőknek / Kereskedes de hogyan témából "érkezem" Mivel hozzászólásaim után az ott lévő kollégák finoman jelezték, hogy rossz helyen írogatok
    Megfogalmazódott az igény, hogy nyissak egy új topicot, amiben mesélek a saját kereskedési technikámról, hogy milyen rendszereket használok és hogyan.
    Nos, eleget teszek most ennek a kérésnek és ezennel megnyitom ezt a topicot, remélem érdekesnek fogjátok találni és kérdéseitekre kielégítő választ fogok tudni nyújtani!

    Ki vagyok én?
    Nem tekintem magam profi kereskedőnek, soha egy oktatáson nem vettem részt. Ellenben: 12 éve kezdtem a kereskedést és még itt vagyok! Mondhatni autodidakta módon tanultam, illetve egy nagyon jó barátom is segítségemre volt, akivel megoszthattam tapasztalataimat és együtt formáltuk és finomítottuk technikánkat. Rengeteg, főleg angol nyelvű könyvet olvastam el, amikből sokat tanultam. Sajnos ma Magyarországon alig érhetőek el ezek, mivel nem fordítják le őket! Természetesen majd tudok szerzőkkel és címekkel is szolgálni, akiket ez érdekel. Mondjuk úgy, hogy otthon van már nekem több tízezer oldalnyi kincs és több száz órányi felbecsülhetetlen videó is!

    Felmérés: Milyen emberek vagyunk?
    Először is fontos a legelején egy pár dologgal tisztában lenni, mielőtt az ember belevág a kereskedésbe. Tudnotok kell, hogy a laikus számára a kereskedés egy szűk, egy fajta munka/"játék" (gyűlölöm ezt a kifejezést), ami abból áll, hogy valamit megveszel olcsón, majd drágán eladod... egy kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy a vezetés az az, amikor az ember beül a kocsiba a bal oldara és elindul A-ból, amjd megérkezik B-be. Nem veszi figyelembe azt, hogy: Lehet jobb oldalt is vezetni, nem csak kocsik léteznek, lehet B-ből A-ba menni (pl rükvercben, lehet motor kerékpárral menni, helikopterrel és repülővel stb... Tehát a kereskedés sokkal tágabb értelmezésű az én szememben, mint sokaknak. Az válik szerintem majd jó kereskedővé, aki rá tud jönni, hogy neki mi fekszik a legjobban. Emberek vagyunk, így különbözünk egymástól... van, akinek olyan a vérmérsékletük, hogy bírják például a daytrade-et, de vannak, akiknek ez túl sok izgalommal jár, hamar kiégnek benne... vannak, akiknek a hosszú távú kereskedés túl unalmas és viszket már a tenyerük, hogy kereskedjenek stb... Tehát az egyik első lépés az az, hogy felmérjük önmagunkat. TERMÉSZETESEN ez nem egy egyszerű feladat. Addig, míg nem próbáltad ki magad ebben abban, addig nem is nagyon tudod, hogy mi fekszik neked a legjobban... Én is tapasztalat útján, szép lassan, mondhatni évek alatt jöttem rá, hogy nekem mi a legjobb.

    REÁLIS CÉLOK!!!! Aki most azért olvassa topic-omat, mert azt hiszi, hogy olyan technikát és rendszert fogok megosztani, amivel könnyedén évi 50%+ hozamokat fog elérni az rossz helyen jár... Sőt, szerintem minden olyan megkeresést, ahol olyan rendszereket kínálnak "kevés" pénzért, amikről a következőket állítják: "Megmutatja, hogy mikor szállj be és ki, pontosan mit csinálj stb... tedd be a pénzed, a gép pedig minden automatikusan megcsinál helyetted... 1 hónap alatt megduplázod a pénzed stb.stb.stb..." Na az ilyeneket távolról elkerülni! Nem állítom, hogy nincsenek ilyen hozamok, de szerintem a kisebb hozam, viszont megbízhatóbban hosszú távon sokkal jobb, mint egy egyszeri óriási profit, majd utána a nagy ego-val hamar elbukni az egészet! A kiszámíthatóság az nagyobb érték! Jobb minden évben 20-30%, mint összevissza: egyszer +90% aztán máskor -75% stb... azok túl nagy kilengések - szerintem. Persze ismerünk olyanokat, akiknek ez sikerült --> olvassátok el Jesse Livermore történetét (http://tozsdetanfolyam.hu/egy_spekulans_feljegyzesei), izgalmas klassz olvasmány!

    Veszíteni tudni kell
    Szerintem a legnagyobb cél a kereskedésben nem a piacok leküzdése, hanem leginkább önmagunk lekűzdése. A legnagyobb hátráltató tényező szerintem az emberi tényező. Abból válik sikeres kereskedő, aki az ÁLTALA (!! erre mindjárt visszatérek) felállított rendszerhez hű marad és tartja magát a felállított szabályokhoz. A másik nagyon fontos dolog, az az, hogy meg kell tanulnunk veszíteni!! NINCS EGY OLYAN HÍRES KERESKEDŐ, AKI NE VESZÍTETT VOLNA! Aki azt állítja, hogy ő sosem vesztett, az hazudik. Rendkívül fontos, hogy tudjuk emberileg kezelni a veszteségeket is. Larry Williams azt mondja, hogy ő minden kereskedéshez úgy áll, hogy az is egy vesztes trade lesz --> ma az egyik legelismertebb kereskedő, aki vagyonokat kereskedett össze ezzel a hozzáállással!

    Saját rendszer --> Ne higgyétek, hogy megúszhatjátok a munkát: igen is tessék saját rendszereket tesztelni. Most nem feltétlenül technikai dolgokra gondolok (programok stb...), hanem arra, hogy legyen egy saját rendszered, amikben vannak általad felállított szabályok és ezt a rendszert használod és mint egy kocsit, rendszeresen szervizeled és tuningolod. A képlet rém egyszerű: A jó alkatrészeket megtartjuk a hibásakat pedig kidobjuk.

    Risk & Money Management
    Bármilyen technikát vagy stratégiát is fogtok használni, szerintem nem sok ideig maradtok életben, ha nincsen megfelelő kockázat és money menedzsmentetek. Minden időpillanatban tudnotok kell, hogy mennyi az aktuális risketek --> Initial Risk, Open Risk. Majd később mesélek ezekről is!
    A lényeg: SOHA olyan ne legyen, hogy a pozíciótokon nincsen STOP. Tessék igen is azt is figyelembe venni, hogy az indok, amire beszálltok lehet ugyan kellően szolid, ezért gondolhatjátok, hogy tuti ide meg oda fog menni az ár stb... higyjétek el, a kereskedésben nincsen ilyen fajta tuti --> mindig fel kell készülni arra, hogy mi van, ha nem az történik, mint amit elgondoltatok.
    "Bízzunk a legjobban, de készüljünk a legrosszabbra"
    A Money Managementhez itt most csak annyit: csak olyan tőkével kezdjük el a kereskedést, ami nem ingatja meg a családi költségvetést!! Igen is el lehet mindent veszíteni, ez nem egy játék. Kezeljétek a kereskedési számlátokat teljesen külön a családi költségvetéstől, egy kicsit úgy, mint egy gépet a gyárban --> a kereskedésben ugyanis mi pénzzel dolgozunk, az a mi "gépünk" abból igyekszünk még több pénzt keresni. Nem szabad érzelmeket társítani túlságosan a pénzhez. Addig míg az a kereskedési számlátokon "csücsül" kockázatnak van kitéve --> igen, még akkor is, ha épp nem kereskedtek vele! Azt a pénzt, amit kereskedési számlátokról kivesztek --> ok, az már pénz.
    A másik fontos dolog: kezdjetek el %-ban gondolkodni --> mindegy, hogy egy 100 000,- Ft-os kereskedési számlátok van vagy 10 000 000,- Ft-os: ugyan azzal az alázattal tessék kezelni!!! Ne forintokban gondolkodjatok, hanem %-ban.

    Könyvelés
    Ahhoz, hogy jó rendszert építsetek - csak, hogy az autós hasonlatnál maradjak - "szervízkönyvet" kell vezetnetek. Nagyon precízen vezetnetek kell minden egyes kereskedést. Ez azért kell, hogy idővel, amikor mondjuk épp -23%-ban áll az Accountotok, vissza tudjátok nézni, hogy "mit követtetek el", legyen miből tanulni. Tudom, hogy sokan nem akarnak ilyenekkel foglalkozni, sokkal izgalmasabb, ha csak nyomjátok a trade gombokat: BUY SELL, de tudjátok mit? Akkor igazzá válik az a hasonlat, amit ha én hallok mindig feláll a hátamon a szőr (mivel magamra nézve egyáltalán nem igaz), de ilyen esetben igaz: hogy ez már olyan, mint a szerencsejáték. Tessék igen is úgy állni ehhez a kereskedéshez, mint ha egy céget vezetnétek. Minden cégnek van könyvelése, ez a kereskedésben is kell, sőt (!) itt még fontosabb! Tessék igen is venni a fáradtságot és minden kereskedés után lejegyezni ezeket és vezetni az eredményeket.


    Na egyelőre ennyit az alapokról, mivel szeretném, hogy mielőtt bemutatnám nektek, amit használok, előtte ezekkel a általam fontosnak tartott fundamentumokkal tisztában lennétek. Természetesen egyenként mindegyik bekezdést ki lehetne bővíteni, de most a topic nem ezekről szól, hanem elsősorban a "Commitments of Traders" reportról. Azért ha valakinek kérdése merülne fel, nyugodtan írja meg.


    Commitments of Traders Analysis

    A COT a Commitments of Traders kifejezés rövidítése. Magyarul valahogy úgy hangozna, hogy a Kereskedők vállalásai. A CFTC (Commodity Futures Trading Commision) egy amerikai hatóság, ami minden héten - általában péntek késő este - kiad egy adatsort, amiben közli, hogy a határidős piacok szereplőinek hogyan változtak a long és short pozíciói. 3 fő csoport van:
    1) termelők
    2) nagy spekulátorok
    3) kis spekulátorok

    Előtte azért egy kis alapozás, hátha valakinek új lenne a határidős piac kifejezés --> azok a piacok, ahol a termelők (például egy nagy kukorica termelő) előre eladhatja a terményét, határidőre szállítással --> innen a határidős piac kifejezés. Ez egy óriási lehetőség a termelőknek, gondoljatok bele: aratás előtt álltok és látjátok, hogy a kukorica ára a piacon olyan, amin ha eladod, akkor nyereséged van. Igen ám, de még idő, amíg learatod, szárítod stb... (tudom is én, hogy még mit kell vele csinálni ) szóval ez az idő neked egy kockázat --> mi van, ha közben az ára a kukoricának leesne? Na erre találták ki a határidős piacokat --> Kockázat kezelés. A termelő eladja a kukoricát mondjuk szeptemberben úgy, hogy Decemberben leszállítja. Ő már eltette a biztos profitját. Ok, de kiveszi ezt meg tőle? (teszitek fel a logikus kérdést) Nos a Spekulátorok --> ők az a kereskedői réteg, akik átvállalják a termelők kockázatát. Persze nem jótékonyságból teszik és természetesen nem azért, mert nekik szükségük van több tonnányi kukoricára! Azért veszik meg a kukoricát a termelőtől, mert abban bíznak, hogy ára a kukoricának feljebb megy és akkor ők még magasabb áron eladják. Visszatérve a példánkra --> a kukorica termelő eladja 100-on a kukoricát, amivel neki az összes költsége 85 volt --> nyert 15-öt. A spekulátor megveszi a kukoricát 100-on de a piacon a kukorica ára feljebb megy és sikerül eladni később 120-on. Ebben a példában ki veszített szerintetek?
    Ok, már látom, hogy jön a kérdés --> no de, ha a termelő türelmes lett volna, akkor akár 35-öt is nyerhetett volna. Igen, ez igaz, de ne felejtsük el, hogy az ár ellenkező irányba is mehetett volna, a termelők, pedig jellemzően nem azért kereskednek a határidős tőzsdén, mert nyerészkedni akarnak, hanem csak azért, hogy a rendes üzletüket csinálhassák, a kockázatukat eladhassák. Ugyan is, ha nem ez történt volna (a kereskedő nem adja el a kukoricáját a tőzsdén), hanem az, hogy a 100 dolláros eladási lehetőség után a kukorica ára leesik 80-ra, akkor a termelő veszített volna.
    Nagy - Kis spekulátor
    hogy mi a különbség a kettő között? Csak annyi, hogy más a "reporting limit" (a jelentési szint) Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy nagy befektetési alap, amelyik több ezer kontraktussal kereskedik, annak bejelentési kötelezettsége van a felügyelet (CFTC) felé. Minden piacon meg vannak ezek a szintek.
    A Kis spekulátorok mi vagyunk - tisztelet azon fórumozóknak, akik dollár százmilliós számlával rendelkeznek és van esélyük ezt a reporting limitet elérni Na mi vagyunk ez a réteg és sajnos, bizony mi leszünk azok - majd később mutatok jó példákat - akik általában rossz helyen állunk!

    Ahhoz, hogy határidős piacokon kereskedni tudjatok, nagyobb számlával kell rendelkezzetek, én azt mondom, hogy legalább egy 10 000 USD (kb. 2 310 000,- Ft - mai árfolyamon számolva) számlával kell rendelkezzetek, de igabáól 50 000 USD felett lehet igazán jól kereskedni, mivel azt már jól lehet diverzifikálni.

    DE (!) Ne ijedjen meg senki, akinek kisebb számlája van, ugyan is ma már lehet részvények formájában is kereskedni, ezeket hívják certifikátoknak. Képzeljetek el alapokat, ahol semmi más nem történik, mint egy bizonyos terméknek - mondjuk vegyük a példánkból a kukoricát - a követése. Tehát elvileg az alap azt ígéri, hogy ha veszel a részvényéből, akkor az 1:1-ben korrelálni fog a kukorica árával --> ugyan az a chartjuk! Most persze eltekintettem az alap beépített költségétől, ami kb. 2% évente, de ez tényleg elhanyagolható mérték. Itt egy teljes list azokról az ETF-ről, amikkel lehet kereskedni!

    Na visszakanyarodva a témánkhoz... A lényeg, hogy a COT adatok megmutatják, hogy ez három fő szereplője a piacnak mit csinál!! És, ami a legszebb ebben, hogy teljesen legális az adat!!

    Még folytatom a témát, ígérem
    Addig is egy két hasznos link a témához:

    Mi az a COT Analízis? - rövid videó, érdemes megnézni
    Egy olcsó szolgáltatás, ahol hozzáférhetsz ezekhez - ismerem a piacot eléggé (7 éve használom az adatsort), ez ma az ár/érték tekintetében az egyik legjobb szolgáltató!! (2000 HUF körül van / hó!!)

    A következő hozzászólásokban ígérem, hogy majd mutatok egy-két klassz példát, hogy hogyan tudtok profitálni ebből az adatból!

    Addig is szép napot és sikeres kereskedést mindenkinek!

  • #2
    Remek írás, gratula!
    Kíváncsian várom a kereskedésre vonatkozó konkrét írásokat, ahol a stop elhelyezéséről, és arról is írsz majd hogy hol (és hogy) szállsz ki.

    Hozzászólás


    • #3
      Üdv a fedélzeten. Örülök, hogy a szokásos technikai elemzéstől eltérő, ill. azt kiegészítő módszereket bemutató írásokkal tágítod a látókört. Külön örülök az árupiaci példáknak. Sok sikert.

      Hozzászólás


      • #4
        Sok sikert, és kitartást a topikhoz.

        Hozzászólás


        • #5
          Köszönöm eAdam a dicséretet, igyekszem a topicot hasonló színvonalon tovább folytatni!

          Lehet, hogy most csalódást kell okozzak, de alapvetően topic-om nem arról fog szólni, hogy hogyan kell beszállni és kiszállni, vagy, hogy pontosan hova tegyük a stoppokat, mivel itt aztán közel végtelen sok lehetőség közül lehet választani... magyarán a konkrét rendszer elárulása helyett én inkább ilyen moderátori stílussal szeretnék a topichoz állni.

          Hogy hasonlatomnál maradjak, én most inkább a kocsiban a GPS berendezésre (irányok) szeretnék fókuszálni, a fékrendszerrel (stoppok, kiszállás) és a meghajtó rendszerrel (beszállás) most kevésbé szeretnék foglalkozni.

          Azért igyekszem egy kicsit reagálni kérdésedre, hogy hogyan szállok be és ki.
          Tudod én az egyszerűségben hiszek --> ha van egy komoly jelzés a COT-ből, ami azt mutatja nekem, hogy itt most trend fordulás következhet, akkor keresek egy közeli fontos szintet (lehet ez egy fontos árszint, de mozgó átlagokhoz is teheted stb...) és oda vagy a főlé (alá) teszem a stoppot. Hogy pontosan hova, azt sok minden befolyásolja. A lényeg, hogy a trade Risk/Reward-ja legalább 3 legyen. Alapvetően a COT jelzésekre alapozom a beszállásom és a kiszállásom is, ezekre mindjárt mutatok példát is.

          Na és akkor most már is valami újat mondtam Mi is az a Risk / Reward? Hát magyarul: Kockázat / Eredmény . Természetesen az eredményt senki nem tudja előre, így ez egy teoretikus szám, de azért egy chartra ránézve meg lehet állapítani, hogy az ármozdulás, amire számítunk mekkora lehet. Az a fontos, hogy a potenciális nyereség legyen legalább 3x akkor, mint amit kockáztatok --> Ha látok egy lehetőséget mondjuk a kukorica piacon, ahol az ár most mondjuk 100, és azt is látom, hogy a 121nél van egy fontos szint, ami felé nagyon nagy erőknek kell összegyűlniük, hogy az ár felé tudjon menni, akkor kijelenthetem, hogy a Reward oldalon nagyjából 21 van. Ez azt jelenti, hogy ha nem találok stop szintet 21/3= 7, az az 93 környékén, csak mondjuk 83-on, akkor nem megyek bele a trade-be, hiszen akkor a Risk/Reward-om csak 20/14 = 1,43-as, magyarán 17-et kockáztatok azért, hogy nyerjek 21-et. A 7-et kockáztatás a potenciális 21-hez már egy sokkal jobb arány.

          De (!) ki-ki tapasztalja ki, hogy neki mi jó... Nekem nagyjából ez a 3-as jött eddig be.

          Összefoglalva tehát: Nem feltétlenül fogok most segítséget nyújtani abban, hogy egy adott piacon mekkora pozíciót vegyél fel, hova tedd a stoppját pontosan, meddig tartsad és ott hogyan szálljál ki... Inkább azt mondom, hogy abban szeretnék segítségetekre lenni, hogy miként lehet a COT-ból felismerni a lehetőségket.

          A COT adatokat most közel 50 piacra látom (ezekre) Ezek közül hogy hogyan kell kiválasztani azt a néhányat, amiben érdemes kereskedni is? --> ezt mutatom meg!

          Lehet, vanank, akik most azt gondolják, hogy itt most valami nagy technikai kereskedő fog oktatni, de nem erről lesz szó. Elárulom nektek, hogy mi az néhány eszköz, amiket használok a döntéseim meghozatalánál. Szoktam mondani: "Nem a mennyiség számít, hanem a minőség"

          Nekem a kereskedéshez a következő eszközök kellenek

          1) Candle stick chart - de nem a különböző alakzatok miatt elősorban, hanem mert könnyen és gyorsan tudom olvasni őket, a lényeg bennük van: Nyitás - Zárás - High és Low.

          2) Esetleg EMA (Exponencial Moving Average): 10-20-50-200
          A forexen a 10-day EMA nagyon jól használható, a többi legfeljebb szintekhez kellenek

          3) Fibonacci szintek - csak mert sokan használják

          4) Volume & Opne Interest (!) Talán az egyik legfontosabb!!!

          5) végül, de nem utolsó sorban: COT chartok

          Nekem ennyi elég.

          De ne feledjétek, amit az elején írtam. Rengeteg stílusú kereskedés létezik és ezek jól megférnek egymás mellett. Én alapvetően egy un. swing trader vagyok, aki hetekig tartja a pozícióját.

          a 4) és 5) eszközök bemutatására hoztam létre a topic-ot, így azokról fogok jellemzően beszélni.

          Elég hihetetlenül hangozhat ez most majd sokaknak, de nekem elég naponta 1x ránéznem a piacokra, a kereskedésemben a legfontosabb időszak a hétvége.

          Nagyjából így néz ki amit csinálok:
          Hétvégén rámegyek a www.cotbase.com-ra, ahol megnyitom a COT Analysis oldalt. Ott van egy táblázat, ami egyben megmutatja mind a közel 50 piacon a főbb piaci szereplők pozícióinak alakulását. Ezeket sorba rendezem és megkeresem azt a néhányat (van, hogy akár hetekig nincs semmilyen komoly jelzés), ahol van potenciális lehetőség kereskedni. Ha ezeket a piacokat megtaláltam, akkor megnyitok egy hosszabb távú (pl. 5 éves) chartot, ahol megnézem a potenciális mozgás nagyságát (amiről a risk/reward-nál beszéltem) illetve elemzem a stop szinteket. Ehhez kereskedői platformomon (én a TWS-t használom - Trading Work Station - az interactive brokers vezeti a kereskedési számlám) kinyitom annak a piacnak először egy hosszabb távú chartját és megkeresem a fontos szinteket. Itt választom ki a stop szintet. Hétfőn, amikor nyitnak a piacok, ha az ár nem mozdult nagyon el, fogom magam és beszállok, majd rögtön beteszem a stoppot, hisz mint mondottam volt a kockázat kezelése rendkívül fontos.

          Na jó, mutatok egy példát, ami ráadásul aktuális. Egyet kérek tőletek, ne várjátok el, hogy elmondjam én pontosan mibe fektetek most, mivel egy kereskedő jobban teszi, ha a pozícióit titokban tartja... ha elkezdesz róla beszélni, hencegni vele stb... akkor már egyre több érzelmet társítasz a pozícióhoz, ami aztán hibákhoz vezethet.

          Az alábbi chart a Narancslé piaca, egy nagyon klassz kis piac! A Kis spekulátorok (kék színű chart) 570 report Extremeben vannak, míg a termelők jól látható módon közel 3 éve nem voltak ennyire közel a nulla szinthez. A tábkázat jobb oldalán a Small Speculatorsnél a COT EXTR oszlopban láthatjátok ezt a számot. Ez azt jelenti, hogy a Kis spekulátorok 570 report (ma már hetente jönnek ki az új COT report-ok, de régen volt, hogy csak 2 hetente, sőt az előtt havonta) óta nem voltak ilyen pesszimisták a piacot illetően = ők úgy gondolják, hogy az árak tovább fognak esni. Nos a helyzet az, hogy bizony a kicsik általában rossz helyen állnak ilyen esetekben és ezért ez most egy jó indikátor arra nézve, hogy az árak feljebb kúszhatnak. Jobb oldalt olvasható, hogy mennyi a nettó pozíciójuk: a Kicsik durván -600 kontraktus shortban vannak, a termelők közel -3000 kontraktus shortban vannak és így ennek megfelelően a Nagy spekulátorok - akik most kiegyenlítik az előző kettő pozícióit, nagyjából 3600 kontraktus longban vannk. Ez igazából most számomra indiferens, a chartra ránézve adja magát az extrém kép. Ha megnézitek az összes hasonló helyzetet a múltban, látható, hogy az árban volt egy relatív low ilyen esetekben.

          Mi lenne itt egy egészséges beszállási stratégia? Hát látva a helyzetet, felvennék egy 2% nagyságrendű stoppot (a teljes accountom 2%-a) olyan 88 környékén és kész. Hagynám, hogy a piac menjen, amerre akar. VAGY veszek valami féle Call opciót (Account 2% értékben) vagy eladok néhány Put opciót.

          Sajnos én hüJe, most pont egy olyan példát hoztam, amire épp nincsen ETF, tehát a kisebb számlával rendelkezők ezt nem nagyon tudnák meglépni, de majd mutatok olyan példát is, ahol van rá lehetőség.

          Visszatérve a táblázat oszlopaira:
          Az 52W CHNG azt jelenti, hogy 52 hetes időszakhoz képest az e heti változása a pozíciónak mekkora volt. Most pl. a kicsiknél ez -3% volt, ami annyit jelent, hogy az egy éves nettó open interest tartományban, amiben mozogtak ez a mozgás az egészhez képest 3%. Ez egyébként nem egy nagy mozgás, így ennek nem tulajdonítok nagy jelentőséget. Egy 15-20% vagy afölötti mozgás már adott esetben lehet jelzés értékű. Itt most egyedül a COT EXTR jelzés a masszív, ezért érdekes a piac.
          egyébként ITT megnézhetitek a videót, ami részletesen végig visz benneteket a rendszeren és megmutatja, hogy mi mit jelent.

          Egyébként anno én is úgy szerettem meg a COT elemzést, hogy megnéztem az egyes piacokon, hogy mi történt a múltban az egyes jelzésekre.

          Na most egyelőre ennyi, aztán majd még folytatom.

          NYUGODTAN KÉRDEZZETEK!
          Csatolt fájlok

          Hozzászólás


          • #6
            comment a "menjen amerre akar"-hoz --> nekem nem kell itt most pénzt csinálnom. Ha bejön, amit remélek, akkor örültem és csináltam min. 6%-ot, de ha nem, akkor kiszálltam 2% minusszal és majd keresek egy másik lehetőséget. Nekem belefér több rossz sorozat is, mivel olyan a rendszerem, hogy a nyertesek bőven kárpótolnak majd.. Gondoljatok bele: Ha az ár itt most lejjebb megy és kiüti a 88 környéki stoppomat, akkor buktam 22-t kb, de a potencia felfelé ennek a többszöröse!! Persze lehet, hogy ha elindul az ár felfelé egy idő után behúzom a stoppomat úgy, hogy 0% legyen a kockázat... most pl. várhatóan felfelé olyan 150-nél lesz érdekes a helyzet. Ha ide menne az ár - persze a COT jelzések függvényében - kiszállnék a pozícióból és majd 150-160 között visszaszállnék, ha volume&OI is alátámasztja... Ha például 150 körül egy olyan COT kép fogadna, ahol a Termelők olyan -20000 kontraktus vagy annál is nagyobb shortban állnak, akkor ott lehet, hogy fordítanék és kiszállnék a long pozícióból és shortra mennék... de ezt nem tudhatom előre.

            Hozzászólás


            • #7
              Nagyon jó téma, és szépen megírt bevezető. Kíváncsian várom az adatok technikai alkalmazását
              http://skyglideforex.blog.hu/

              Hozzászólás


              • #8
                Szia Lucem Ferre!

                Örülök, hogy a téma tégedet is érdekel!
                Mire gondoltál pontosan a technikai alkalmazást illetően?
                A COT-t sok félképen lehet alkalmazni, akár úgy is, ahogy kmisi bejegyzésében írta " kiegészítő módszer"-ként tehát a meglévő kereskedési stratégiádat egészíted vele ki.
                A lényeg ebben az egész COT-ban az, hogy láthatjátok vele a Piac meghatározó szereplőinek a tevékenységét.
                Kérdezek valamit: Ha Csányi Sándor felhív benneteket és elárulja, hogy ő és a többi nagy részvényese az OTP-nek elkezdi most eladni a cég részvényeit, te mit fogsz tenni?
                Ha látom, hogy például itt a Narancslé piacán a Termelők radikálisan csökkentik a short pozíciójukat, már már longba mennek át, az számomra azt jelenti, hogy a Narancslé piacán egy komoly fordulat várható.
                Innentől kezdve ki-ki maga, a saját rendszere szerinti technikát alkalmazza a beszállásra, mivel mint azt jeleztem, nem szeretnék nagyon beszállásokról és kiszállásokról beszélni. Rengeteg módszer létezik, teszteljétek le, hogy nektek melyik válik be.
                Csak azt mondom, hogy használjátok a COT adatokat, mert komolyan bele láttok a "játékosok" kártyáiba!
                Ma Magyarországon, de sőt (!) a világban is kevesen ismerik ezt az elemzési módszert, így velük szemben nektek, akik ebbe belejöttök, komoly előnyötök származhat.

                Hozzászólás


                • #9
                  Engem már nagyon nagyon érdekel ez a téma, szóval izgatottan várom a további tanításaidat. Remélem szép lassan én is átlátom az egészet.

                  Hozzászólás


                  • #10
                    Szevasz bandris.
                    Nem tudom honnan cseppentél ide, de nagyon örülök neked. Régebben engem is érdekelt az opciók világa, de sajnos nem volt lehetőségem túlságosan belemélyedni a témába. Amiről irsz, egyenlőre túlságosan kinai, de tutira fogadom, hogy az egyik legjobban felkapott, és olvasott topic lesz a tied. Természetesen csak akkor, ha tartod a szinvonalat, és nem lépsz le egy idő után, mint HWTrader. Kivánok sok sikert, és kitartást.
                    willow

                    Hozzászólás


                    • #11
                      bandris eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                      Üdv mindenkinek, Bandris vagyok!
                      Tartalmas, hasznos és nem utolsó szempontból közérthető hozzászólások, hasonló folytatást kívánok, remélem megtalálod az örömödet az okításunkban Respect!

                      Nekikezdtem átrágni magam a témán, de már most úgy tűnik, hogy a jó öreg támasz-ellenállás stratimnak akár hasznos kiegészítője lehet a COT analízis.

                      Korábban már voltak próbálkozásaim belefésülni a stratégiámba a szentiment analízist, úgy mint VIX és Fogyasztói Bizalmi Index adatok, vagy a Nova / Ursa és az OI P/C Ratio adatokat, de mivel szakmai kibic vagyok és nem látom át egészen pontosan, hogy ˝a nagy fogaskerék melyik irányba hajtja a kis fogaskerekeket˝, ezért elvesztem a sok információ között és elhanyagoltam ezt az irányt.
                      Ezért kimondottan örülök az útmutatásaidnak...

                      Sikeres kereskedést!

                      Hozzászólás


                      • #12
                        Szia Bandris!

                        Köszönjük az írásaidat. Tanulságos. Érdemes odafigyelni az általad megfigyeld dolgokra.

                        Kérdésem merült fel.

                        Amikor devizát figyelsz Cot szempontból, akkor a commercials alatt mit kell érteni.
                        Ilyen esetben kik a "termelők"?
                        A kis , nagy spekulátorok világosak, de ez a rész nem tiszta.

                        A piac mely szereplőit takarja a deviázáknál?

                        Köszönöm.

                        Üdv

                        Hozzászólás


                        • #13
                          Sawyer -> Örülök a megjegyzésednek, miszerint a COT analízist a támasz-ellenállás stratégiád kiegészítéseként használnád, mivel úgy gondolom meg fogtad a lényeget. Azt szeretném, hogy akik ez a topic-ot olvassák, ismerjék meg ezt a nagyszerű adatot, hiszen így kereskedésük sikeresebb lehet, de ezért nem kell feláldozni jó stratégiákat... rengeteg kereskedési stratégia van, ezek jól megférnek egymás mellett... én csak egy új eszközt szeretnék veletek megismertetni, amit ma még kevesen ismernek és használnak.

                          pipi -> Jó a kérdésed! A Devizáknál jellemzően az import/exporttal foglalkozó cégek a "termelők".

                          Alapvetően úgy kell tekinteni a "termelőkre", hogy ők az a piaci szegmens, akik elsősorban a saját üzleti tevékenységük során felmerülő pénzügyi kockázatukat szeretnék csökkenteni. Tehát igazából nem minden termelő a szó klasszikus értelmében vett termelő --> ez ragadt meg a múltból, mivel anno tényleg elsősorban csak termelők voltak.
                          Termelők kategóriába sorolandók például a légi társaságok is!! --> A Crude Oil piacán a Termelők nem csak az effektív olaj kitermelők, de az olyan cégek is, akiknek az eredménye nagyban függ az olaj világpiaci árának változásától, így ide kell sorolni a légi társaságokat is.
                          Mondok erre is egy példát: Mondjuk a KLM látja, hogy a Crude Oil JAN13-as ára 86. Azt is tudja, hogy a gépei rengeteg kerozint esznek és 100 felett nem tudja kihozni a profitját, csak akkor, ha emeli a repülőjegyek árát... stb.. stb.. a lényeg, hogy ilyen áron, neki megéri ez az energiahordozó. Nem azért veszi meg ezt a kontraktust, mert spekulálni akar, hanem, hogy ezt a kockázatát hedgelje --> Ha az olaj ára emelkedni kezd és Januárban már 100 dollár egy hordó olaj, akkor ugye tudjuk, hogy a KLM -nek többet kell majd a kerozinért is fizetnie, ami neki fáj ugyan, de okos volt és vett időben határidős kontraktust --> az ezen elért profitja (100-86 = 14 --> 14 000 USD / kontraktus profit) kárpótolja az emelkedett üzemanyag költségeiért!
                          Feltehed a kérdést --> "ok, de mi van, ha az olaj ára esik?" Nos akkor a csökkenő kerozin ára növeli a profitot, amit kiegyensúlyoz a long olaj kontraktus --> nem nyer annyit. Viszont ne feledjük el, hogy ma a világ legtöbb légitársaságának, mint minden nagyobb cégnek, részvényesei vannak, akiknek bizonyítani kell, hogy a cég profitot termel. A KLM vezetése a 86-on megvásárolt olajjal tudja garantálni azt a profitot a cégnek, amivel tudja, hogy elégedettek lesznek a részvényesek.

                          Nem tudom, érthető voltam?

                          Kérdezzetek bátran!

                          Szándékomban áll még készíteni egy klassz kis bejegyzést, amiben összefoglalom majd rendesen ezt a témát, de sajnos ez a hét most elég sűrű és még nem jutott rá időm...

                          További kellemes estét és a hétre sikeres kereskedést!

                          Hozzászólás


                          • #14
                            Én azt szeretném kérdezni, hogy ezt az ETF-ekkel való kereskedést lehet valahol demózni ingyen, úgy hogy 30 nap után nem dobnak ki? Mert elég homályos ez nekem... Saxobankot néztem, meg vmi cuccot le is töltöttem, de közölte hogy demo verzióba ő nem hajlandó nekem chartot mutatni. Mondom akkor megérte letölteni...

                            Csak ennyit akartam, és akkor összességében igazából az itt leírt dolgokból össze lehet barkácsolni egy stratégiát. ... Ami még nekem feltünt a COT chartok tanulmányozása közbe, hogy divergenciákat nem szoktál nézni? Árfolyam és termelők, Árfolyam és kis befektetők közt. Egyáltalán van ennek hitelt adó jelentősége? Csak mert sok helyen ( itt most nem COT-ra gondolok, hanem mondjuk deviza piacon MACD div. pl. ) ezek is indikálnak változást.

                            Hozzászólás


                            • #15
                              eAdam eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                              Én azt szeretném kérdezni, hogy ezt az ETF-ekkel való kereskedést lehet valahol demózni ingyen, úgy hogy 30 nap után nem dobnak ki? Mert elég homályos ez nekem... Saxobankot néztem, meg vmi cuccot le is töltöttem, de közölte hogy demo verzióba ő nem hajlandó nekem chartot mutatni. Mondom akkor megérte letölteni...
                              Ha többek között ETF.el akarsz kereskedni töltsd le a BPForex Protrader (Dealbook 360) platformját. Ők a luxemburgi WHSelfinvest magyarországi helytartói... Ha küldesz egy e-mailt az ügyfélszolgálatnak, akkor az igényeidnek megfelelő beállítással készítenek Neked demo számlát. Ha lejár, újabb kérésre meghosszabbítják, gondolom nem a végtelenségig.

                              Hozzászólás

                              Working...
                              X