Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Follow the smart money! (Kövesd az okosakat!) / Commitments of Traders

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • #16
    Sawyer eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    Ha többek között ETF.el akarsz kereskedni töltsd le a BPForex Protrader (Dealbook 360) platformját. Ők a luxemburgi WHSelfinvest magyarországi helytartói... Ha küldesz egy e-mailt az ügyfélszolgálatnak, akkor az igényeidnek megfelelő beállítással készítenek Neked demo számlát. Ha lejár, újabb kérésre meghosszabbítják, gondolom nem a végtelenségig.
    Köszi a gyors választ. Körbe járom akkor ezt is. Legalább magyar.

    Hozzászólás


    • #17
      eAdam eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
      Csak ennyit akartam, és akkor összességében igazából az itt leírt dolgokból össze lehet barkácsolni egy stratégiát. ... Ami még nekem feltünt a COT chartok tanulmányozása közbe, hogy divergenciákat nem szoktál nézni? Árfolyam és termelők, Árfolyam és kis befektetők közt. Egyáltalán van ennek hitelt adó jelentősége? Csak mert sok helyen ( itt most nem COT-ra gondolok, hanem mondjuk deviza piacon MACD div. pl. ) ezek is indikálnak változást.
      Olvasd el Joe Ross: Trading Manual című könyvét, ha eddig még nem követted el, rém hasznos olvasmány...

      Egy rövid ízelítő:

      Véletlen ármozgások?

      Hosszú évek óta meg vagyunk győződve arról, hogy az árak mozgása közel sem
      véletlenszerű. Ahogy telik az idő, ez a meggyőződésünk egyre csak erősebb lesz. Már
      korábban is elmondtuk, hogy a piac nem más, mint az erős kezek és a gyenge kezek
      harca. Az árakat az erős kezek mozgatják, hogy elszedhessék a gyengék pénzét. Ez
      mindig is így volt, és örökké így is fog maradni, amíg csak ember az ember.

      Nézzük meg, milyen nyomot hagy a grafikonon az erős kezek ténykedése! Célunk, hogy
      hosszabb távú mozgásokat mutassunk be, ezért napos, hetes és hónapos chartokat fogunk
      mutatni. Ha inkább napon belül kereskedsz, akkor is találhatsz hasznos információkat
      ezekben a mozgásokban, feltéve, hogy tudod, mit kell nézned. Sokféle határidőn
      kereskedhetsz, és ilyen mozgásokat sok helyen felfedezhetsz. A lényeg, hogy láss, ne
      csak nézz!

      Hozzászólás


      • #18
        Sawyer eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Olvasd el Joe Ross: Trading Manual című könyvét, ha eddig még nem követted el, rém hasznos olvasmány...
        Köszönöm a könyv ajánlót, azt is kérdezni akartam hogy tudtok-e valami témába vágó könyvet ajánlani ( határidős piac ) . De akkor te most kérés nélkül is megtetted.

        Köszi még egyszer, és napirendre fogom venni a könyv fejezeteinek olvasását.

        Hozzászólás


        • #19
          A témával kapcsolatban érdemes ezt a chartot is tanulmányozgatni...

          http://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/COT/

          Hozzászólás


          • #20
            Sziasztok!

            Kezdem válaszaimat sorban

            1) ETF "demózás" --> személy szerint nem ismerek ilyen programot, de úgy látom már ajánlottak egyet. Egyébként miért kell? Az ETF-ek jellegűket tekintve nem nagyon különböznek sima részvényektől, tehát, ha tudsz részvényekkel kereskedni, akkor ezekkel is fogsz tudni. Csatolok egy excelt, amit egy pár hete állítottam össze, benne majdnem az összes ETF-el. Zöld sorok -> long oldal, piros sorok -> short oldal. Vannak 1:1-ben korreláló ETF-ek, de vannak 2:1-hez korreálók is (ha pl. az olaj a határidős piacon erősödik 2%-ot egy nap, akkor az ETF-je 4%-ot)

            2) COT elemzés: Ígérem, készítek majd egy "manual" félét hamarosan!

            3) Hasznos olvsmányok: EZEKET a könyveket ajánlom mindenkinek elolvasni, akiket a határidős piacokon, opciós piacokon való kereskedés érdekel.

            4) Dukascopy link - gogolaktól: A Dukascopy egy remek oldal, magam is sokat használtam egy időben, főleg ezt azt odalát forex kereskedéshez. Sajnos azonban a COT elemzési oldala szörnyű - szerintem. A linket - amit gogolak tett be - ha megnyitjátok, látni, hogy csak a Large Speculator pozícióit elemzi. Sajnos ez egy kicsit olyan, mint ha az időjárás jelentésben csak a szél erősségéről beszélnének, de egy szót nem szólnak a hőmérsékletről, a várható csapadék mennyiségről stb... ezek ugyanis együtt használhatóak jól. A másik idegesítő dolog a charton, hogy feleslegesen mutatja a LS összes long és a LS összes short chartot --> elég a kettő szummája.
            Amióta elkezdtem a COT analízissel foglalkozni, rengeteg szolgáltatót kipróbáltam. Sokáig magamnak raktam össze a COT chartokat (Metastockban), míg végül Januárban megtaláltam EZT az oldalt. Pont az tetszik benne, hogy a chartokat nettóban mutatja meg, tehát a piaci szereplők nettó pozícióit. Az adatok ráadásul korrigáltak, tehát az évek alatti kontraktus változásokat (pl.: valamikor a kukorica 1 kontraktusa azt hiszem 1000 bushel / kontraktus volt, ma már 5000 bushel / kontraktus) is beleépítette a chartokba, így valós képet kapunk a COT változásokról.
            A három piaci szereplő (C-LS-SS) együttes megfigyelése tud csak eredményt hozni.

            További szép napot és sikeres kereskedést!

            Hozzászólás


            • #21
              Most nézem a bejegyzésem és nem látom a csatolt excelt... ha kéri valaki, akkor adja meg az e-mail címét, szívesen elküldöm!

              Hozzászólás


              • #22
                Ha jól látom akkor a GBP, EUR JPy.....COT chartja megegyezik 100% a GBPUSD. EURUSD ,USDJPY... napi chartokkal. A lényeg a COT Charton lévő indikátor ami megmutatja, hogy kik milyen arányban mozgatják a piacot?

                Hozzászólás


                • #23
                  Nagyjából így igaz, bár azért van némi eltérés a határidős chartok és a forex chartok között, nevezetesen a kamatkülönbözetek. Ha megnézed ITT például az EUR-ra létező határidős kontraktusokat, akkor láthatod, hogy más az ára a most Szeptemberben lejáró kontraktusnak, mint a jövő év márciusában lejáró kontraktusnak. Ennek ugye az az oka, hogy az EKB alapkamata magasabb, mint a FED-é.
                  1 EUR kontraktusban 125 000 EUR van, míg 1 GBP kontraktusban 62 500 GBP van. Hogy miben mennyi deviza van, bővebben ITT találod meg, de a lényeg, hogy azok a határidős piacok, amelyekre a COT-t kiadják, jellemzően USD-ben van meghatározva az áruk!

                  Én egy kicsit precízebben fogalmaznék a COT chartokat illetően... Inkább azt mondanám, hogy azt mutatják meg, hogy az egyes piaci szereplők (Large Speculators, Small Speculators, Commercials) nettó mennyi a nyitott kontraktusa.

                  Na most igyekszem ezt érthetően elmagyarázni -->

                  ITT lehet letölteni manuálisan a CFTC által hetente kiadott COT adatokat. Nem egyszerű feladat, ezért is ajánlom mindenkinek keresne egy szolgáltatót, aki ezt megcsinálja helyettünk (én EZT használom).

                  Nézzünk meg egy példát, mondjuk a Live Cattle-t -> Az alábbi táblázaton (csatolva a kép) bekereteztem azokat a számokat, amikből kalkulálódik a nettó összes nyitott kontraktus:

                  A "NON-COMMERCIAL" (más néven Large Speculators) összes Longja = 107 260, az összes shortja = 67 804. Ennek a nettója = 107260-67804= 39456. Tehát összesen a Large Speulators nettó long 39 456 kontraktusban volt múlt hét kedden. (nem akarok bezavarni nagyon, de a lényeg, hogy a CFTC mindig a Kedd esti zárás után állapotot közli, jellemzően péntek este teszi fel a honlapjára)
                  Ha megnézed a Live Cattle chartját (van egy teljess, meg ránagyítottam csak a COT chartokra), akkor láthatod, hogy valóban kb. 39 456-os szinten állnak.

                  Ugyan így ellenőrizhetitek a másik két szereplőt, a Commercialokat és a Small Speculator-öket (őket a táblázatban úgy jelölték, hogy " NONREPORTABLE POSITIONS", mert mint azt valamelyik korábbi bejegyzésemben már ismertettem, a Small Speculatorok az a piaci szegmens, akiknek a pozíció nem érik el az un. jelentési limitit (Reporting Limit), mivel relatíve kevés kontraktussal kereskednek)

                  Tehát végül is valahol igazad van, mert ez a három piaci szereplő mozgatja a piacot, mivel ők maguk a piac, ha úgy tetszik.

                  Remélem érthető voltam, de ha nem , nyugodtan kérdezzetek!
                  Csatolt fájlok

                  Hozzászólás


                  • #24
                    Bandris,

                    Köszönöm a válaszod a devizás "termelők" kérdésre.
                    Most már világos.

                    Üdv

                    Hozzászólás


                    • #25
                      Igazán nincs mit, örülök, hogy tudtam segíteni!

                      Hozzászólás


                      • #26
                        gogolak eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                        Ha jól látom akkor a GBP, EUR JPy.....COT chartja megegyezik 100% a GBPUSD. EURUSD ,USDJPY... napi chartokkal. A lényeg a COT Charton lévő indikátor ami megmutatja, hogy kik milyen arányban mozgatják a piacot?
                        Szia gogolak,

                        Javaslom nyiss egy unlimited demo számlát a Broconál és az ő kínálatukban megtalálod a fő devizák cash indexét MT4-re, plusz rengeteg-rengeteg cfd, futures, áru, stb.....

                        Van havi 5 dolcsiért MT4-re is COT adat, tehát biztosan meg lehet az excel adatokból etetni az MT4-et ....
                        Csatolt fájlok

                        Hozzászólás


                        • #27
                          Sawyer eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                          Szia gogolak,

                          Javaslom nyiss egy unlimited demo számlát a Broconál és az ő kínálatukban megtalálod a fő devizák cash indexét MT4-re, plusz rengeteg-rengeteg cfd, futures, áru, stb.....

                          Van havi 5 dolcsiért MT4-re is COT adat, tehát biztosan meg lehet az excel adatokból etetni az MT4-et ....
                          Ok. Köszi.

                          Hozzászólás


                          • #28
                            bandris eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                            Remélem érthető voltam, de ha nem , nyugodtan kérdezzetek!
                            Szia bandris,

                            A Live Cattle charton berajzolt függőleges vonalnál tulajdonképp azt kell észrevenni, hogy a small spekiknek nő a short pozíciójuk, azaz ők további esésre számítanak, ugyanekkor a két nagy piaci szereplőnek a Commerc. spekiknek csökken a short pozijuk, míg a Large spekiknek nő a long érdekeltségük? Tehát a kis spekik pénze nem veszett el csak átalakult az erősebbek zsebébe.

                            És a forgalom, hogy illeszthető a képbe? Illetve a large és a coomers. spekik diagrammja általában mindig egymás inverze? Ők egymás közt cserélik a pénzt és csak a kisbefektetőkre vadásznak?

                            Hozzászólás


                            • #29
                              Szia Sawyer,

                              A függőleges vonal véletlenül van ott, nem volt szándékos. Tudod a weblap olyan, hogy ahol az egér áll, ott van egy függőleges és egy vízszintes vonal, ennyi. Nekem akkor épp ott volt, de amit írtam az a végére szól, vagyis amiről beszélek változások az a chart jobb oldalán olvasható.

                              A COT chartoknál a két legnagyobb piaci szereplő - ahogy írod - valóban általában nagyjából egymás inverzei, de csak nagyjából, hiszen az is elő szokott fordulni, hogy ugyan abba az irányban mozdulnak el és egyedül a kicsik vannak a másik oldalon... ez változó, de szó sincs arról, hogy a nagyok levadásszák a kicsiket

                              Az igaz, hogy a kicsik valóban legtöbbször a rossz helyen állnak, de ilyenkor is ugye a nettójukról beszélek --> vannak közülük olyanok is, akik a jó oldalon állnak (és szerintem sok ezek közül használja a COT elemzést!

                              Üdv.

                              Hozzászólás


                              • #30
                                bandris láthatunk majd tőled olyan chartokat, ahol bejelölöd azokat a pontokat, ahol a COT szerint jelzéseket kapnánk?! Csak mert ebből is rengeteget tanulnánk szerintem... És hogy ott miért. De ha ezt később szeretnéd kifejteni, egy nagyobb írásba, akkor csak mondd ezt. Nem szeretném megtörni az oktatási ritmusodat!

                                Hozzászólás

                                Working...
                                X