Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Van egy kérdésem...!!

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Moran eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    Sziasztok,



    Tudtok-e ajánlani olyan könyveket, e-book-okat, videókat, youtube csatornákat amik kizárólag a tanulás célját szolgálják? Lehet akár magyar vagy angol is. (bár a magyar anyagoknak jobban örülnék).
    Nagyon sok anyag van már a neten ha az ember beírja hogy 'tőzsde'. De el akarom kerülni a felesleges köröket és a sokat ígérő bullshit-eket.
    köszönöm szépen!
    Én konkrét stratégiák helyett inkább egy (számomra anno) járható utat tudok mutatni: https://m.youtube.com/watch?t=1261s&v=1qigEpSu_PY (az elejétől persze)

    Ha egy rendkívül hatékony piaci szemléletmódot szeretnél elsajátítani, arra is van megoldás, csak nem biztos, neked az fekszik.
    HunTraders.co.uk/invite/tradersnight - Magyar Tréderek Közössége - Események, Oktatás, Élő Chat - Csatlakozz hozzánk Te is

    Hozzászólás


    • David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
      Én konkrét stratégiák helyett inkább egy (számomra anno) járható utat tudok mutatni: https://m.youtube.com/watch?t=1261s&v=1qigEpSu_PY (az elejétől persze)

      Ha egy rendkívül hatékony piaci szemléletmódot szeretnél elsajátítani, arra is van megoldás, csak nem biztos, neked az fekszik.
      Pontosan itt mire gondolsz amikor azt mondod, hogy egy "Ha egy rendkívül hatékony piaci szemléletmódot szeretnél elsajátítani, arra is van megoldás, csak nem biztos, neked az fekszik.i"
      Milyen szemléletre gondolsz?
      Ezt a videót te csináltad?

      Hozzászólás


      • rpr eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Pontosan itt mire gondolsz amikor azt mondod, hogy egy "Ha egy rendkívül hatékony piaci szemléletmódot szeretnél elsajátítani, arra is van megoldás, csak nem biztos, neked az fekszik.i"
        Milyen szemléletre gondolsz?
        Ezt a videót te csináltad?
        Én csináltam. A végén a Tradercentrumos rész már okafogyott, de kis változtatásokkal most is ez a véleményem, ami a videó üzenete.

        Szemlélet az a piaci "elemzés", milyen eszközöket, és hogyan használunk.

        Ha érdekel, megadom hozzá az ingyenes cuccokat, minden fent van neten.
        Sőt, ide a fórumra is feltettem már.
        HunTraders.co.uk/invite/tradersnight - Magyar Tréderek Közössége - Események, Oktatás, Élő Chat - Csatlakozz hozzánk Te is

        Hozzászólás


        • David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
          Én konkrét stratégiák helyett inkább egy (számomra anno) járható utat tudok mutatni: https://m.youtube.com/watch?t=1261s&v=1qigEpSu_PY
          Nagyon állat ez a videó.
          Jó sok munka lehetett vele, de a nézőknek megérte annyi biztos.

          Végeztem néhány számítást és szimulációt ezekkel a visszakockáztatós módszerekkel, de mind nullás lett.
          Költségek nélkül számoltam, így folytatva ez jön ki:

          Négy kötésre 2^4 = 16 variáció van.

          1/1 R/R-nél a nyerő kötés elméleti esélye 1/2 = 0.5 (50.00%).
          A 4-es nyerő széria esélye pedig 0.5^4 = 1/16 = 0.0625 (6.25%).

          Az első módszer eredménye -20*8 + 7*0 + 1*160 = 0.
          A második módszeré -20*15 + 1*300 = 0.

          1/2 R/R-nél a nyerő kötés elméleti esélye 1/3 = 0.3333 (33.33%).
          A 4-es nyerő széria esélye pedig (1/3)^4 = 1/81 = 0.012345679 (1.23%).
          Annak az esélye hogy a széria első kötése veszít 2/3 = 0.66666666 (66.66%), ekkor a veszteség -20.
          Annak az esélye hogy az első kötés nyer de a széria nem, 1-(2/3)-(1/81) = 26/81 = 0.32098765 (32.1%), ekkor a veszteség 0.

          A harmadik módszernél a 4-es nyerő széria esetén az egyenleg nekem 2080-ra jött ki, amiből a nyereség 1080 (108%)
          Így a harmadik módszer eredménye -20*(2/3) + 0*(26/81) + 1080*(1/81) = 0.

          A negyedik módszer két dologban különbözik a harmadiktól:
          1: itt ha az első kötés nyer de a széria nem, akkor a veszteség -20,
          2: a 4-es nyerő széria esetén az egyenleg nekem 2600-ra jött ki, amiből a nyereség 1600 (160%)

          Így a negyedik módszer eredménye -20*(2/3) + -20*(26/81) + 1600*(1/81) = 0.

          Szóval ne értsd félre, és ne vedd kötözködésnek se amit írtam, hálás vagyok hogy kaptam végre valami izgalmas számolni valót.

          Csak azért írtam le ezt, mert számításaim szerint ezek a visszakockáztatós módszerek önmagunkban nem adnak előnyt,
          ezért kíváncsi vagyok, hogy mit számoltam el, vagy hogy milyen stratégia-elemekkel kombinálva szokás használni őket.
          Lehet hogy a válasz benne van a videóban csak nem vettem észre, ez esetben megnézem majd még egyszer.

          Hozzászólás


          • @nlot:

            Igen-igen, ez a videó még akkor keletkezett, amikor pár hónapja foglalkoztam komolyabban a money managementtel, azóta kifejlesztettem magamnak sokkal jobban, kulonbozo piacokra, termekekre, szamlakra, idoszakokra is.

            Amit meg hozzatennek, nem tudom, ez pl elhangzik-e a videoban, de ami nagyon-nagyon fontos a visszakockaztatos modszereknel: alapvetoen versenystrategianak hasznalom, mert komolyabb pszichot igenyel, de amit eszrevettem a statisztikaim alapjan, mi az erossege. Sok szimulacio nagyon ****a, csak pl azt nem veszik figyelembe, hogy sorozatokban jonnek a bukok, nyerok. Legalabbis az en rendszeremben ezt megfigyeltem (mondjuk lehet, az a magyarazata, higy ha mozog a piac, akkor jobban elkapom a trendeket, ha beall, akkor nem, es akkor a buko sorozatoknak van nagyobb eselye). Ezt persze nem tudhatom elore, mikor kezdodik egy adott sorozat. Nameg ott van a "nullas" tredek esete is, ami lekoti a kockazatot egy idore, szoval vegtelen a kombinaciok tarhaza

            Vagyis kiegeszitenem: visszakockaztatni most is visszakockaztatok, csak nem annyira drasztikusan, mint ami a videoban a legdurvabb, az mar elegge agressziv, de persze egyik sem jobb, vagy rosszabb, ha tudod, hogy cserebe mi van a merleg masik serpenyojeben. Most van egy szamomra idealis megoldas. De ez is olyan, hogy hiaba mutattam meg par embernek, leszoltak kb. Nem az a baj, hogy nem azt hasznaljak, amit en, hiszen ez a sajat szisztemamnak a resze, hanem az elvet se ertettek meg... Vagy utasitottak el, de hat ez van, azota is szenvednek.
            HunTraders.co.uk/invite/tradersnight - Magyar Tréderek Közössége - Események, Oktatás, Élő Chat - Csatlakozz hozzánk Te is

            Hozzászólás


            • David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              Én csináltam. A végén a Tradercentrumos rész már okafogyott, de kis változtatásokkal most is ez a véleményem, ami a videó üzenete.

              Szemlélet az a piaci "elemzés", milyen eszközöket, és hogyan használunk.

              Ha érdekel, megadom hozzá az ingyenes cuccokat, minden fent van neten.
              Sőt, ide a fórumra is feltettem már.


              Oké. Érdekelne és köszönöm. Rengeteg ilyen elemzési eszközt olvastam, de érdekel, hogy te miket használ és hogy.
              Épp kérdezni akartam, hogy tradercentrummal mi lett? Rákerestem többi cégre is azokat se találtam már...sajnos. A 3-4 közül csak egy él azóta is...mi ennek az oka?

              Hozzászólás


              • rpr eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                Oké. Érdekelne és köszönöm. Rengeteg ilyen elemzési eszközt olvastam, de érdekel, hogy te miket használ és hogy.
                Épp kérdezni akartam, hogy tradercentrummal mi lett? Rákerestem többi cégre is azokat se találtam már...sajnos. A 3-4 közül csak egy él azóta is...mi ennek az oka?
                Igazabol mar nem erte meg csinalni a Tradercentrumot. Masik ket tarsam kihuzott kulfoldre, csinaltak egy hedge fundot, es mar nem erte meg egesz egyszeruen programoznunk. Iden tavasszal el is adtuk a ceget. Nem volt egyaltalan veszteseges uzlet, sot, de ha tobb penzt kapsz masert cserebe, akkor lepni kell

                Bemasolom a forumos hozzaszolasomat, ahol benne van eleg sok tananyag. Azt tudni kell, hogy reszveny, futures, forex, kripto piacokon nem ugyanugy kereskedem, reven, mindegyik piac tok mas.
                http://forum.tozsde.hu/83746-post1.html
                HunTraders.co.uk/invite/tradersnight - Magyar Tréderek Közössége - Események, Oktatás, Élő Chat - Csatlakozz hozzánk Te is

                Hozzászólás


                • David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                  Igazabol mar nem erte meg csinalni a Tradercentrumot. Masik ket tarsam kihuzott kulfoldre, csinaltak egy hedge fundot, es mar nem erte meg egesz egyszeruen programoznunk. Iden tavasszal el is adtuk a ceget. Nem volt egyaltalan veszteseges uzlet, sot, de ha tobb penzt kapsz masert cserebe, akkor lepni kell

                  Bemasolom a forumos hozzaszolasomat, ahol benne van eleg sok tananyag. Azt tudni kell, hogy reszveny, futures, forex, kripto piacokon nem ugyanugy kereskedem, reven, mindegyik piac tok mas.
                  http://forum.tozsde.hu/83746-post1.html
                  Részemről örülök, hogy ilyen történetet is lehet hallani és legalább "virtuálisan látni testközelből".

                  Aki folyamatosan tud, tudott pénz kivenni ebből a rendszerből és ebből megélni....

                  Hozzászólás


                  • David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                    @nlot:
                    Igen-igen, ez a videó még akkor keletkezett, amikor pár hónapja foglalkoztam komolyabban a money managementtel, azóta kifejlesztettem magamnak sokkal jobban, kulonbozo piacokra, termekekre, szamlakra, idoszakokra is.
                    Az előző hozzászólásom (is) hirtelen felindulásból született, nem kritikának szántam, csak jól rám hoztad a frászt.

                    A negyedik módszer az első tesztek alapján működőnek tűnt, ami azért lepett meg, mert a hatodik mélységig maximális szabadságfokkal
                    jártam végig a pozíció- és money management elméleti játékfáját anno, de költségek nélkül a nullából nem tudtam kimozdítani. Ez egy 768
                    paraméteres függvény, 642 a nyitott/zárt lotok száma, és 126 a következő csomópontok távolsága, és 64 darab 6 lépéses teszt-variáció van hozzá.

                    Próbáltam úgy is hogy megengedtem "üres" csomópontokat (amikben pozíció nyitás vagy zárás nem történik), ezekkel lehet szimulálni a követő stopot,
                    de így sem találtam előnyt, ezer lehetséges lotmérettel és ezer pipes távolságokkal se. Szóval több mint valószínűnek tartom, hogy ilyen mélységig
                    nincs olyan előny, ami elméletben is bizonyítható lenne.

                    Ettől függetlenül a negyedik módszer elsőre igazi adrenalin-löketet adott, ami nagyon jól jött, mert már rég nem találtam semmi értelmes számolni valót.
                    Emellett a régebben hetente átélt megtaláltam-a-Szentgált érzés is hiányzott már, szóval tényleg hálás vagyok érte hogy megmutattad ezt a videót.

                    Hozzászólás


                    • nlot eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése

                      1/1 R/R-nél a nyerő kötés elméleti esélye 1/2 = 0.5 (50.00%).
                      A 4-es nyerő széria esélye pedig 0.5^4 = 1/16 = 0.0625 (6.25%).
                      ...
                      Csak azért írtam le ezt, mert számításaim szerint ezek a visszakockáztatós módszerek önmagunkban nem adnak előnyt,
                      ezért kíváncsi vagyok, hogy mit számoltam el, vagy hogy milyen stratégia-elemekkel kombinálva szokás használni őket.
                      Szia Nlot!

                      Szerintem a nyereség visszakockáztatós módszernek épp az a 6,25%-os négyes sorozat bekövetkezési valószínűség a lényege, amit 1:1 RR esetén Te is kiszámoltál. Valójában ha nincs mögötte valós piaci előny, akkor ez is csak egy illúzió, de egy magas találati arányú rendszernél komoly hozzáadott értéke lehet. Vegyünk egy példát:

                      Ezer dolláros számlán normál esetben a risk 2% per trade, és egy etap 4 kereskedésből áll. Ha nincs piaci előnyöd és a spreadet nem számoljuk 50 százalékos az esélye, hogy nyersz vagy veszítesz. Tehát vagy 980 dolcsid lesz vagy 1020 az első trade után. Normál esetben a következő tradeknél is 20-20 dolcsi kockázatot vállalsz, ha mind a négy bukik 920, ha mind a négy nyer 1080 lesz a végeredmény. Matematikailag persze a nullás szaldó lesz a legvalószínűbb (2 nyerő +2 vesztő), de épp a véletlenszerűség szórása miatt 6-6% esély van a 4 bukós és a 4 nyerős sorozatra is. És itt jön a lényeg. Ha a nyerőt rendre visszakockáztatod az eredeti risk felvállalása mellett esélyed lesz rá, hogy a 4 nyerős buliból ne 80, hanem 300 dolcsi pluszot termelj (20+40+80+160) úgy, hogy a kezdeti 80 dolláros kockázatnál a saját tőkéből nem vállaltál föl többet. Igaz, ennek az az ára, hogy míg a sokkal nagyobb valószínűséggel bekövetkező 3 nyerő 1 vesztő kombinációban 60 dollár pluszban lennél nap végén, a visszakockáztatós módszerrel -20 lesz az eredmény. Ha a rendszered erős piaci előnyön alapszik, tehát a kimenetel nem véletlenszerű, hanem még 1:1 RR mellett is jelentős pozitív kimenetellel rendelkezik (azaz a találati arányod nem 50, hanem 60-70 százalék, a 4 nyerős sorozatok valószínűsége ezáltal a kalkulált 6,25 %-nál lényegesen több), akkor a visszakockáztatós módszerrel megsokszorozhatod a szignálokból kivehető pénzt a klasszikus fix risk alkalmazásához képest. Persze, ha pszihésen a trader bírja, hogy a számla nem szép egyenletesen, hanem sok-sok restart után bakugrásokban növekedjen. A gyakorlatban ez sem olyan egyértelmű, mint aminek első pillantásra tűnik.

                      Hozzászólás


                      • AlpinForex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                        Szia Nlot!
                        Szerintem a nyereség visszakockáztatós módszernek épp az a 6,25%-os négyes sorozat bekövetkezési valószínűség a lényege, amit 1:1 RR esetén Te is kiszámoltál. Valójában ha nincs mögötte valós piaci előny, akkor ez is csak egy illúzió, de egy magas találati arányú rendszernél komoly hozzáadott értéke lehet.
                        Szia AlpinForex!

                        Csak arra akartam rávilágítani, hogy a pozíció- és pénz-menedzsment variálása elméletben önmagában nem ad előnyt,
                        legalábbis a játékfa hatodik mélységéig nem. A keresésben rész-zárásokat is használtam, plusz a fa minden egyes csomópontjához
                        különböző RR/WL arányokat, plusz még a követőstop-szimuláció lehetőségét is. Így a keresés teljes egészében le tudta fedni az
                        elméletben lehetséges kötési logikák mindegyikét, de az egy szimbólumos, költségek nélküli elméleti szimulációkon az
                        abszolút értékben vett eredmény mindig nulla volt.

                        Ezek a számítások ugyanakkor azt is megmutatták, hogy egy komplex MM/PM stratégia milyen minimális statisztikai előnyből is
                        képes pénzt keresni. A 6 kötésés széria 64 lehetséges variációiból például elég csak egyet kizárni, mindegy melyiket, a maradékra
                        máris van matematikailag bizonyíthatóan nyereséges stratégia, és minél több variációt zárunk ki, annál nagyobb a nyereség.

                        E tesztek után semmi kétségem afelől, hogy egy már meglévő statisztikai előnyből komplexebb pénz/pozíció kezeléssel sokkal
                        többet ki lehet hozni, mintha fix kötésméretet és stop szinteket használnánk. Csak fontosnak tartottam megjegyezni, hogy ez a
                        bizonyos előny mindenképp kell hozzá. A másik fontos dolog, hogy az előnyünk megszűnése esetén a rá optimalizált stratégiák
                        arányosan annyival többet szoktak veszíteni, amennyivel az előny fennállása alatt többet kerestek, szóval az előnynek vagy
                        nagyon stabilnak kell lennie, vagy az olyan esetekben kapott teljesítményt is figyelembe kell venni a stratégia-keresés
                        eredményeinek kiértékelésénél, amikor az előnyünk épp nem áll fenn.

                        Valóban nem egyértelmű dolgok ezek, még elméletben sem, nemhogy a gyakorlatban.
                        Ha a stratégia-alkotás egyértelmű lenne, akkor a traderek nagyobb része már milliomos lenne,
                        de ahogy egy ismerősöm mondta, "ez a téma olyan szinten bonyolult, hogy még annak se megy aki ért hozzá"...

                        Hozzászólás


                        • Nyilván nem ad matematikai előnyt sem a stop/tp eltolása, sem a ráduplázás-triplázás, minilotozás.
                          Az esélyek ilyetén tologatásával esélytelen bármit is javítani.
                          Használható stratégia nélkül ne is várd hogy javul pusztán a money managementtől a helyzet.
                          Ennek a szimulálásába kár időt ölni amíg nincs valamilyen konzisztensen emelkedő egyenleggörbe.

                          Tudom, ezt a stratégia keresős részét feladtad.
                          Pedig lehet már csak egy pici hiányzott.
                          Talán csak nem olvastál eleget.

                          Laza erkölcsű ráérős elvetemülteknek:
                          http://www.trading-software-collecti...ee%20Download/
                          Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

                          Hozzászólás


                          • nlot:

                            Ezt en is igy velem, ahogy irtad. Ha van egy minel jobb csontvazad, annal konnyebb raepiteni valami hasznalhatot. Tehat a statisztikai elonynek meg kell mutatkoznia valahol. Es minel jobb az R-ekben szamolt mutatok osszessege, annal konnyebb olyan MM-et rahuzni, amivel sokszorosara lehet novelni a penzkivetet a rendszerbol.

                            A jo hir az, hogy a tozsdei arfolyamok nem normal eloszlasuak semmilyen idotavon (mar amiket en vizsgaltam persze), igy biztosan letezik statisztikai elony.

                            Nem egyszeru a tortenet, es biztos vagyok benne, hogy aki kitarto, az a vegen egy egyszeru rendszert fog uzemeltetni, de ehhez elotte kelloen el kell bonyolitani valoszinuleg Legalabbis en is igy voltam vele, amikor korbejartam a temat alaposabban.
                            HunTraders.co.uk/invite/tradersnight - Magyar Tréderek Közössége - Események, Oktatás, Élő Chat - Csatlakozz hozzánk Te is

                            Hozzászólás


                            • kockasseggu eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                              "Nyilván nem ad matematikai előnyt sem a stop/tp eltolása, sem a ráduplázás-triplázás, minilotozás.
                              Az esélyek ilyetén tologatásával esélytelen bármit is javítani.
                              Használható stratégia nélkül ne is várd hogy javul pusztán a money managementtől a helyzet."


                              Tegyük fel hogy igazad van, és tisztán pénz- és pozíció-kezeléssel egy árfolyamon nem lehet pénzt keresni,
                              még az emberi felfogóképességet messze meghaladó bonyolultságú stratégiával sem. Na de mi a helyzet akkor,
                              ha párhuzamosan egyszerre több árfolyamon is köthetünk? Még jobb kérdés: mi van akkor, ha ezek az árfolyamok
                              még korrelálnak is egymással?

                              "Ennek a szimulálásába kár időt ölni amíg nincs valamilyen konzisztensen emelkedő egyenleggörbe."

                              Nem érzem úgy hogy kár lett volna az időért, épp ellenkezőleg. A szubjektivitás tengerében végre van valami,
                              ami matematikailag leírható, bizonyítható, és tökéletesen objektív. Ez nekem az összes szubjektív stratégiánál
                              többet ér, még akkor is, ha csak egy adott rendszer működésképtelenségét bizonyítja.

                              "Tudom, ezt a stratégia keresős részét feladtad."

                              Igazából nem adtam fel, csak áthelyeztem az elméleti síkra. A forextől és tőzsdétől független, univerzális
                              elméleti stratégiákon matekozgatok, mert jó játék, gondolkodásra késztet, és később akár még érhet is valamit.

                              "Pedig lehet már csak egy pici hiányzott."

                              Való igaz, ez a pici nem más, mint a bróker részéről a múltbeli adatok hitelességére adott garancia.
                              Ezt a forexen sehol nem kaptam meg, hiteltelen adatokkal pedig nem tudok komolyan vehető stratégiát készíteni.
                              A kereskedési döntések meghozataláért és pontos végrehajtásáért még vállaltam volna anyagi felelősséget, de hogy
                              az adathibákból származó károkért is, na ez már nekem sok.

                              "Talán csak nem olvastál eleget."

                              Lehet inkább az volt a baj, hogy túl sokat olvastam, ki tudja...


                              David Chateau eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése

                              "Ezt en is igy velem, ahogy irtad. Ha van egy minel jobb csontvazad, annal konnyebb raepiteni valami hasznalhatot.
                              Tehat a statisztikai elonynek meg kell mutatkoznia valahol. Es minel jobb az R-ekben szamolt mutatok osszessege,
                              annal konnyebb olyan MM-et rahuzni, amivel sokszorosara lehet novelni a penzkivetet a rendszerbol."


                              Igen, ennek a szimulációnak pont a csontváz volt a lényege. Ha a kereskedés nevű játéknak csak a 100% objektív
                              részeit nézem, mint a játék szabályai, paraméterei, lehetséges lépések, a kezdő lépés-sorozatra akkor is közel
                              végtelen számú variáció van. A későbbi lépésekben már nyitott/zárt pozíciók is vannak, ami tovább növeli a
                              lehetséges lépés-sorozatok számát.

                              Forex adatokra úgy is találtam nyereséges stratégiákat, hogy a múltbeli adatokból a pozíciók profitján kívül
                              nem számoltam más változót. A nyitott orderek zárandó részét, és a következő nyitandó basket ordereinek
                              irányát/mennyiségét kizárólag a nyitott/zárt pozíciók adataiból számoltam ki. Ezért is gondolom azt, hogy a
                              játék objektív része sokkal fontosabb, mint a szubjektív, és ezért is fontos egy stabil váz, ami a játéknak
                              ezen részeivel úgymond tisztában van.

                              "A jo hir az, hogy a tozsdei arfolyamok nem normal eloszlasuak semmilyen idotavon (mar amiket en vizsgaltam persze),
                              igy biztosan letezik statisztikai elony."


                              Azért kíváncsi lettem volna, hogy egy deep learning algoritmus mit hozott volna ki ebből a kereskedős játékból,
                              ha a 24 kártyás rendszereden tréningeled egy darabig (már ha egyáltalán az tudott volna ilyen algoritmust futtatni).
                              Számolgattam mekkora kapacitású lehetett az a rendszer, de gyanítom hogy egy önvezető autó agya simán elfutott volna
                              rajta (annak úgy tudom 50 TFlops kell, és másodpercenként 1 GB adatot dolgoz fel).

                              A mesterséges intelligencia és a gép-agy témája olyan izgalmas most nekem, mint régen a forex volt, ezért előbb
                              vagy utóbb lehet hogy tapasztalat-szerzés céljából a jövőben a forex adatokra is ráengedek valami ilyesmit.

                              "Nem egyszeru a tortenet, es biztos vagyok benne, hogy aki kitarto, az a vegen egy egyszeru rendszert fog uzemeltetni,
                              de ehhez elotte kelloen el kell bonyolitani valoszinuleg Legalabbis en is igy voltam vele, amikor korbejartam a temat alaposabban."


                              Én is azt tapasztaltam, hogy sok problémát csak addig egyszerű megoldani, míg a megoldás bonyolultsága nem számít.
                              Stratégia-keresésnél is az az egyszerű, hogy addig generálom az akár több tízezer soros modelleket, míg a rendszer
                              profitos nem lesz (a bonyolultság nem szempont, mert a program tized másodperc alatt úgyis kiszámolja az előrejelzést).
                              De ha az előrejelző programnak el kellene férnie mondjuk néhány száz sor kódban, azt se tudnám hogy kezdjek hozzá.

                              Bocs hogy ilyen hosszú lett, remélem nem untattam nagyon senkit.

                              Hozzászólás


                              • nlot eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                                "Nyilván nem ad matematikai előnyt sem a stop/tp eltolása, sem a ráduplázás-triplázás, minilotozás.
                                Az esélyek ilyetén tologatásával esélytelen bármit is javítani.
                                Használható stratégia nélkül ne is várd hogy javul pusztán a money managementtől a helyzet."


                                Tegyük fel hogy igazad van, és tisztán pénz- és pozíció-kezeléssel egy árfolyamon nem lehet pénzt keresni,
                                még az emberi felfogóképességet messze meghaladó bonyolultságú stratégiával sem. Na de mi a helyzet akkor,
                                ha párhuzamosan egyszerre több árfolyamon is köthetünk? Még jobb kérdés: mi van akkor, ha ezek az árfolyamok
                                még korrelálnak is egymással?

                                "Ennek a szimulálásába kár időt ölni amíg nincs valamilyen konzisztensen emelkedő egyenleggörbe."

                                Nem érzem úgy hogy kár lett volna az időért, épp ellenkezőleg. A szubjektivitás tengerében végre van valami,
                                ami matematikailag leírható, bizonyítható, és tökéletesen objektív. Ez nekem az összes szubjektív stratégiánál
                                többet ér, még akkor is, ha csak egy adott rendszer működésképtelenségét bizonyítja.

                                "Tudom, ezt a stratégia keresős részét feladtad."

                                Igazából nem adtam fel, csak áthelyeztem az elméleti síkra. A forextől és tőzsdétől független, univerzális
                                elméleti stratégiákon matekozgatok, mert jó játék, gondolkodásra késztet, és később akár még érhet is valamit.

                                "Pedig lehet már csak egy pici hiányzott."

                                Való igaz, ez a pici nem más, mint a bróker részéről a múltbeli adatok hitelességére adott garancia.
                                Ezt a forexen sehol nem kaptam meg, hiteltelen adatokkal pedig nem tudok komolyan vehető stratégiát készíteni.
                                A kereskedési döntések meghozataláért és pontos végrehajtásáért még vállaltam volna anyagi felelősséget, de hogy
                                az adathibákból származó károkért is, na ez már nekem sok.

                                "Talán csak nem olvastál eleget."

                                Lehet inkább az volt a baj, hogy túl sokat olvastam, ki tudja...




                                "Ezt en is igy velem, ahogy irtad. Ha van egy minel jobb csontvazad, annal konnyebb raepiteni valami hasznalhatot.
                                Tehat a statisztikai elonynek meg kell mutatkoznia valahol. Es minel jobb az R-ekben szamolt mutatok osszessege,
                                annal konnyebb olyan MM-et rahuzni, amivel sokszorosara lehet novelni a penzkivetet a rendszerbol."


                                Igen, ennek a szimulációnak pont a csontváz volt a lényege. Ha a kereskedés nevű játéknak csak a 100% objektív
                                részeit nézem, mint a játék szabályai, paraméterei, lehetséges lépések, a kezdő lépés-sorozatra akkor is közel
                                végtelen számú variáció van. A későbbi lépésekben már nyitott/zárt pozíciók is vannak, ami tovább növeli a
                                lehetséges lépés-sorozatok számát.

                                Forex adatokra úgy is találtam nyereséges stratégiákat, hogy a múltbeli adatokból a pozíciók profitján kívül
                                nem számoltam más változót. A nyitott orderek zárandó részét, és a következő nyitandó basket ordereinek
                                irányát/mennyiségét kizárólag a nyitott/zárt pozíciók adataiból számoltam ki. Ezért is gondolom azt, hogy a
                                játék objektív része sokkal fontosabb, mint a szubjektív, és ezért is fontos egy stabil váz, ami a játéknak
                                ezen részeivel úgymond tisztában van.

                                "A jo hir az, hogy a tozsdei arfolyamok nem normal eloszlasuak semmilyen idotavon (mar amiket en vizsgaltam persze),
                                igy biztosan letezik statisztikai elony."


                                Azért kíváncsi lettem volna, hogy egy deep learning algoritmus mit hozott volna ki ebből a kereskedős játékból,
                                ha a 24 kártyás rendszereden tréningeled egy darabig (már ha egyáltalán az tudott volna ilyen algoritmust futtatni).
                                Számolgattam mekkora kapacitású lehetett az a rendszer, de gyanítom hogy egy önvezető autó agya simán elfutott volna
                                rajta (annak úgy tudom 50 TFlops kell, és másodpercenként 1 GB adatot dolgoz fel).

                                A mesterséges intelligencia és a gép-agy témája olyan izgalmas most nekem, mint régen a forex volt, ezért előbb
                                vagy utóbb lehet hogy tapasztalat-szerzés céljából a jövőben a forex adatokra is ráengedek valami ilyesmit.

                                "Nem egyszeru a tortenet, es biztos vagyok benne, hogy aki kitarto, az a vegen egy egyszeru rendszert fog uzemeltetni,
                                de ehhez elotte kelloen el kell bonyolitani valoszinuleg Legalabbis en is igy voltam vele, amikor korbejartam a temat alaposabban."


                                Én is azt tapasztaltam, hogy sok problémát csak addig egyszerű megoldani, míg a megoldás bonyolultsága nem számít.
                                Stratégia-keresésnél is az az egyszerű, hogy addig generálom az akár több tízezer soros modelleket, míg a rendszer
                                profitos nem lesz (a bonyolultság nem szempont, mert a program tized másodperc alatt úgyis kiszámolja az előrejelzést).
                                De ha az előrejelző programnak el kellene férnie mondjuk néhány száz sor kódban, azt se tudnám hogy kezdjek hozzá.

                                Bocs hogy ilyen hosszú lett, remélem nem untattam nagyon senkit.
                                Én mos tküzdök a teszteléssel főleg excel macroval, nekem az egyszerübb.
                                De ez azt jelenti, hogy a bróker adatok ennyire hiányosak? Hogy gyakorlatilag értelme nincs tesztelni??
                                Tényleg ilyen?
                                Midegyik brókeré ilyen?

                                Hozzászólás

                                Working...
                                X