Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Valodiforex Szociális Kereskedés

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • #61
    shortosgyula eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    Örülsz neki Tamás hogy nem nálatok kereskedek?

    http://www.myfxbook.com/members/shor...system/1666204
    Biztos vagy benne, hogy a brókered ezt a legutóbbit lefedezte? (és ki is fogja fizetni? bár mi történhet, max felkerülnek a listádra)
    Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

    Hozzászólás


    • #62
      shortosgyula eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
      Örülsz neki Tamás hogy nem nálatok kereskedek?

      http://www.myfxbook.com/members/shor...system/1666204
      Gratulálok Gyula!!!

      Nekem is jót tett az a Brexit
      http://imgur.com/a/7FBNh
      a számlámon rajta van, csak nem ment tönkre a cég???

      Hozzászólás


      • #63
        kockasseggu eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Biztos vagy benne, hogy a brókered ezt a legutóbbit lefedezte? (és ki is fogja fizetni? bár mi történhet, max felkerülnek a listádra)
        Nem olvasod amit írtam?

        Kezelt számla a broker pénzével.

        Átbasszák saját magukat?

        Hozzászólás


        • #64
          shortosgyula eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
          Örülsz neki Tamás hogy nem nálatok kereskedek?

          http://www.myfxbook.com/members/shor...system/1666204
          Szia Péter!

          Nekem vagyonkezelő cégben van érdekeltségem, üzleteink mindegyike a határidős piacon születik, így azt kell mondjam, NEM, nem örülök, hogy nem nálunk kereskedsz.

          Hozzászólás


          • #65
            shortosgyula eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
            Nem olvasod amit írtam?

            Kezelt számla a broker pénzével.

            Átbasszák saját magukat?
            1. Okoska megmondta.
            2. de nem örül neki.
            Egyefenelegyenarégilemez: Fogd a pénzt és kuss

            Hozzászólás


            • #66
              Gondoltam egy merészet és létrehoztam egy facebook csoportot, ahol posztolom a trédjeimet. Csatlakozzatok bátran, nem oktatok csak trédelek. Hol sikeresen, hol nem.
              https://www.facebook.com/groups/100473643928610/

              Hozzászólás


              • #67
                shortosgyula eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                Gondoltam egy merészet és létrehoztam egy facebook csoportot, ahol posztolom a trédjeimet. Csatlakozzatok bátran, nem oktatok csak trédelek. Hol sikeresen, hol nem.
                https://www.facebook.com/groups/100473643928610/
                Shortosgyula térdel

                Hozzászólás


                • #68
                  shortosgyula eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                  Gondoltam egy merészet és létrehoztam egy facebook csoportot, ahol posztolom a trédjeimet. Csatlakozzatok bátran, nem oktatok csak trédelek. Hol sikeresen, hol nem.
                  https://www.facebook.com/groups/100473643928610/
                  jó kezdeményezés
                  ebből kéne több !

                  Hozzászólás


                  • #69
                    tricomfx-el mi történt egyébként?

                    most ez jön be:
                    "Account disabled by server administrator."

                    Hozzászólás


                    • #70
                      Click image for larger version  Name:	GBPUSDM5.png Views:	1 Size:	41,5 KB ID:	184052 no akkor felélesztem a topikomat... egy gyors GU skalp így usa nyitás előtt: Click image for larger version  Name:	6BH9-CME  1 Min   #1 2019-02-15  14_56_46.580.png Views:	1 Size:	51,5 KB ID:	184051

                      Hozzászólás


                      • Jano
                        Jano kommentje
                        Editing a comment
                        @Alpin: de hat miért? Vajon mi akadályoz meg abban hogy értsél a "volume alapú kereskedéshez"?

                        Induljunk ki abból, hogy egyaltalan milyen adatot kapunk a forrastól, vagy hogy mi is a forras egyaltalan. Mert equalizer testverünk hatarozott velemenyet sem kell teljesen elfogadni ahogy elutasitani sem lehet teljes mertekben... ami viszont tovabblendit bennünket oda, hogy a feligazsag es a félismeret egyreszről veszélyes masreszről viszont nem áll utunkban semmi hogy megismerjük hiszen csak par klikkentésre van noha a klikkentesek soran kérhetik bankkartyankat, ha a trial periodusokat már felhasznaltuk vagy az idő bizonyult kevésnek a forras es a friss informacioflow mélységi feldolgozásához.

                        Cselekedjünk és taplalkozzunk tehát tudatossan ahogy azt Besenyő bátyánk is megmondta vala.

                      • shortosgyula
                        shortosgyula kommentje
                        Editing a comment
                        Mi a tippetek, miért ilyen gyakori és feltűnő a fonton ez a jelenség? https://media.discordapp.net/attachm...284&height=676

                      • kockas
                        kockas kommentje
                        Editing a comment
                        Felismerem!
                        Ez Gyuribácsi!!
                        //most zárja a shortjait darabonként egyesével, mert a migrációs gombért bünti van kilátásban vagy csak szimplán reszket már a keze

                    • #71
                      Szerdán volt egy még durvább eset:

                      Hozzászólás


                      • Jano
                        Jano kommentje
                        Editing a comment
                        5 perc nagyon hosszu idő.

                    • #72
                      2.5 éve kezdtem a sima chartok mögé nézni, akkor már 8 éves aktív, mindennapos chartolás múlttal a hátam mögött, köszönhetően Chucky -nak, David Chateau -nak, Jano -nak és Papp Ádámnak, (bocs ha valaki kimaradt). Bevallom, 2 évre kicsit elvesztem a rengeteg új információban mire sikerült visszatalálni az alapokhoz és meggyőződésem hogy a chart az alap, és ehhez csak extra megerősítés, fűszer az összes többi forgalom alapú (dom, footprint, cum delta stb) információ. Ha a chart nem támogatja a longot (nálam ennek az alapja 2009 óta a túlvettség-túladottság vizsgálata több idősíkon) akkor nem fog meghatódni sem az 1500 lotos sell limittől sem a nagy market orderektől.
                      Utoljára szerkesztve a következő által: shortosgyula; 2019-02-16, 16:54.

                      Hozzászólás


                      • #73
                        shortosgyula eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                        Szerdán volt egy még durvább eset:
                        Sziasztok!

                        Köszönöm mindenkinek a konstruktív hozzászólást!

                        A vasárnapi túrámon elgondolkodtam a Shortosgyula által felvetett kérdésen. Emlékeztetőleg: miért olyan gyakori a GU futuresen az az anomália, hogy az ár mozgása ellentétes az ask/bid volume difference indikátoréval. Extrém példa a belinkelt képen: miközben az indikátor M5 idősíkon -700 konti seller powert mutatott az ár közel 60 pipet rallizott. Nyilván továbbra sem lettem a téma szakértője, ezért az alábbiakat kérem csak vitaindító munkahipotézisnek tekintsétek, és ha lenne valami hiba a gondolatmenetben előre is köszönöm, ha jelzitek.

                        Én valahol ott keresgélném a megoldást, hogy a GU (= mint a többi forex) futures bizonyos szempontból egy származtatott termék. Mielőtt a fejemet vennétek arra gondolok, hogy a pár forgalmának döntő része az OTC piacon, azon belül is elsősorban a bankközin zajlik, a tőzsde többnyire csak leköveti a Reuterses történéseket. Hogy szerintem miért a tőzsde követ és nem fordítva? Egyrészt a súlycsoportbeli különbség miatt, másrészt azért, mert az OTC folyamatos üzem, a tőzsde viszont sziesztázni is szokott. Biztos van olyan szituáció, mikor a tőzsde is visszahat az OTC-re, de szerintem nem ez a jellemző. Megvizsgáltam: A tőzsde és az OTC piac között a korreláció még M1-es idősíkon is közel 100 százalékos. Ez szerintem csak úgy lehetséges, ha brutális arbitrázs algoritmusok működnek a háttérben, melyek tickes horizonton simítják ki real time a két piac közötti áreltéréseket. A dolog természeténél fogva ugyanakkor ezek a robotok market megbízásokkal kell, hogy dolgozzanak, azaz (szerintem) nem látszanak a rendes order flowban. Az ajánlati könyv két oldala között akkor jön létre üzlet, ha valaki leüti a bidet, vagy az askot. Ez nyilván nem csak arbitrázs robot lehet, hanem akárki, akár Te vagy én. De mondjuk sokkal valószínűbb, hogy hedge fund, befektetési alap, vagy valami más nagyágyú, hisz a COT riportból látszik, hogy a futures tőzsde elsősorban a nagy spekulánsok homokozója. Ezt azért fontos aláhúzni, mert ezek a nagyragadozók feltételezhetően már nem kézzel viszik be, de főképp: nem manuálisan menedzselik a megbízásaikat a könyvben. Vegyünk egy példát: Mi van akkor, ha az OTC piacon elindul egy jelentősebb momentum mondjuk long irányba? Szinte real time az arbitrázs algók elkezdik ütni a tőzsdén az askot, hogy megemeljék az árat. Igen ám, de az ask oldali megbízásokat menedzselő robotok érzékelik a megnövekedett érdeklődést, (és talán arra is rálátnak, mi történik az OTC-n) ezért visszavonják a könyvből az ask (eladási) megbízások jelentős részét, hisz az az érdekük, hogy minél magasabb áron adjanak el, és ha nagy a kereslet, akkor nem lenne kifizetődő azt olcsón megtenni. A légüres térben az ár megszalad. Közben a bid ajánlatok algo menedzserei is érzékelik a bull momentumot. Természetesen utánahúzzák a megbízásokat, hisz nekik meg az az érdekük, hogy ne maradjanak ki az emelkedésből, ezért agresszívebben, a mielőbbi teljesülésre játszva teszik azt. Tehát összességében van egy ritkuló számú ajánlati könyv az ask oldalon, egy feltorlódó, besűrűsödő order flow a bid oldalon és egy őrjöngve, hol eladó, hol vevő pozícióban pörgő arbitrázsrobot. Mindennek szerintem az lesz az eredménye, hogy egy egy árszinten több bidet tud megütni az algó anélkül, hogy az ár lefelé mozdulna el, míg felfelé gyorsan felfalja a kínálatot, így relatíve kevés ask ütéssel is messzire tud jutni. Azaz hipotézisem szerint azért van több bid ütés emelkedésben, mert többen akarnak benne lenni a rallyban, mint ahányan hajlandók abba menet közben beleadni, így a több bid ütés ellenére az ár felfelé mozdul el. Hogy valóban így van-e? Nem tudom. Remélhetőleg van közöttetek olyan, aki jobban ismeri a témát mint én, aki –nem győzöm hangsúlyozni- ebben a témában csak lelkes amatőrnek számít. Mi a véleményetek?

                        Hozzászólás


                        • Chucky
                          Chucky kommentje
                          Editing a comment
                          Jó úton jársz. Sokan nem tudják, de nem feltétlenül kell volumennek átmennie a piacon, hogy jelentősen elmozduljon valami. Pánikban általában nem is a nagy shortok miatt esik valami, hanem kiveszik a bideket, így a best bid mindig lejjebb és lejjebb kerül.

                          Sokszor csinálja a JP Morgan, vagy a Goldman, hogy betesz mondjuk egy 1000 lotos bidet pár tickkel arrébb, majd hirtelen kiveszi és átrakja az askra vagy fordítva, tehát a könyvben bármit megcsinálnak milliszekundumok alatt is.

                          https://www.elitetrader.com/et/threa...8#post-4349821

                        • David Chateau
                          David Chateau kommentje
                          Editing a comment
                          Jó meglátás, szerintem is kb ez lehet a háttérben. Nekem 1 év kellett, mire ezeket az összefüggéseket jobban átláttam Még lehetne annyi kiegészítőt hozzátenni, hogy az OTC-n is a nagyok játszanak. A futures tőzsde valójában a felfedező szerepet játssza, bedobnak ide csontokat, megnézni, mi van a piacon, de valójában az történik, amit írtál. A volumennövekedés egy olyan terméknél, amelynek a forgalma nagyobb más piacokon, nem mindig következetes, ahogy láthatjátok. Talán amit a legnagyobb arányban tradelnek futures piacokon, és nem máshol, azok az indexek, és esetleg az arany, olaj, bár ez utóbbi kettőről nekem sincsenek pontos infóim, de világszinten tudtommal az indexeket trédelik legnagyobb arányban határidős tőzsdéken. A devizák kb 30% csak! Ha az összes devizaforgalomhoz nézzük, akkor pedig 5%! És ebben a többi határidős piac is benne van, nem csak a CME.

                      • #74
                        Ma reggeli hasonló eset a font hatin:

                        Hozzászólás


                        • #75
                          AlpinForex eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése

                          A dolog természeténél fogva ugyanakkor ezek a robotok market megbízásokkal kell, hogy dolgozzanak, azaz (szerintem) nem látszanak a rendes order flowban.
                          Az ask/bid volume diff adatok alul a market ordereket veszik alapul, továbbra is tartom azt az elméletet hogy ilyen esetben az iceberg limitek okozzák ezt az eltérést, hiszen hiába shortolnak adott árszinten 500 lottal, ha a kiürülő árszint a könyvben újra feltöltődik, azaz az ár nem tud elmozdulni, hiába nagy a forgalom.

                          Hozzászólás


                          • Huntraders
                            Huntraders kommentje
                            Editing a comment
                            Magyarázat lenne, ha a derivatív termékben levő kereslet-kínálat bizonyos mértékben visszahatna az alaptermék áralakulására.

                          • shortosgyula
                            shortosgyula kommentje
                            Editing a comment
                            Részvények vs a hatis indexük esetében hasonló történik, mint az OTC vs fut. deviza charton. Ott is arbitrázs algok, hft-k mennek- ha nem így lenne, eltérne egymástól a két ár. Dax -nál láttam korbban, hogy a hatis, trédelt termék 2-3 másodperccel is gyorsabban indult el egy nagyobb mozgásnál mint maga a tőzsdeindex. Azaz vagy késve jelenítette meg az IB annak a chartját, vagy az arbitrázs cuccok a hati utén kezdték el ütni a részvényeket. Sőt mondok jobbat: NFP alatt nézzétek meg bármilyen MT4 -es broker eurusd árfolyamát a 6E -hez képest. A forex chart lesz a lassabb...

                          • MyBusiness
                            MyBusiness kommentje
                            Editing a comment
                            @Huntraders
                            Visszahat.
                            A derivatív kereskedők figyelik a promtot és fordítva is.
                            A CME pl 24órás piac, a promt rövidebb. De mikor párhuzamosan futnak is változik a viszonyuk, reakcióik.
                            Utoljára szerkesztve a következő által: MyBusiness; 2019-02-18, 18:41.
                        Working...
                        X