Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

ForexEgyetem

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • Idézet Buboréktól:

    "És csak óvatosan az éles számlával. Úgy tűnik, túl nagy a lendületed.
    Én kívánom, hogy keress sok pénzt csak eleinte csináld óvatosan mert a statisztika erősed ellened (ellenünk) dolgozik.
    Van itt mindenféle korosztály és ahogy mondani szokták ha eddig kibírtál 20-30...60 évet forex nélkül akor azt az 2-3 évet amíg megtanulod "legyőzni" a piacot már igazán kivárhatod. Ha van ösztöndíjad valószínűleg még időd is van bőven.
    Csak megfoltan ifjú padawan!"

    ####

    Nem nagy a lendületem, pont akkora, hogy a kezdeti nehézségeken átlendüljek. A kezdeti pofonokat el kell viselni, és csak az tudja elviselni, aki eléggé motivált. Aki csak félgőzzel csinál valamit, abban hamar lankad a lelkesedés és az esetek túlnyomó részében félbehagyja azt amit csinál, ha mégsem, az általában a szerencsének köszönhető.
    A tőzsde számomra egy eszköz. Szeretném megtanulni, mert ez is egy pénzforrás, mi értelme lenne elzárnom magamat ettől a lehetőségtől is? Nem tartom magamat hülyének, szóval megtanulom. Mint említettem ez egy eszköz arra, hogy a távoli jövőbeni céljaimat megvalósítsam. A célom nem a sok lóvé felhalmozása és a dőzsölés, vannak terveim a jövővel kapcsolatban, amihez viszont alap az, hogy kell pénz. A pénzhiány megszüntetésének egyik formája a munka, a tőzsde egy másik formája, vagy befektetés, vagy üzletépítés (akár mlm) stb.
    A lehetőségek sokrétűek és változatosak, a kérdés csak az, ki mit hajlandó megtanulni és csinálni.

    ####

    nevető3dick: Eléggé ködös a fogalmazásod, de a példáddal nem igazán értek egyet. Az énekléshez kell veleszületett tehetség, maga az énekesi hang.
    Ugyanakkor voltam már olyan előadásokon, ahol sikeres üzletépítők 10-20-30k Ft-ér elmondták a saját sikerük kulcsát. Nekem ezek legtöbbször megtérültek. Jóllehet 3-4 órát végig kellett ülnöm, és csak 1 mondat volt az, ami segített, de az az egy mondat megváltoztatta a gondolkodásomat és másképp álltam ugyan ahhoz a dologhoz. Ami nem feltétlenül jelentette azt, hogy pénzt is keresek vele, de elég volt, hogy ne veszítsek többet. Ha most az OFK-n 10 alkalomból csak 1-en hangzik el 1 mondat, ami megváltoztatja a gondolkodásomat, szemléletmódomat és ezáltal sikeresebb lehetek, akár az életben, akár a tőzsdekereskedésben, már megérte.

    ####

    Az életben kétféle tanács van. Az egyik a kioktató, a másik az irányító. A kioktató tanácsok rettentően bosszantanak. Az ilyenfajta tanácsok, leginkább arra irányulnak, hogy egyik fél megmondja a másiknak, hogy mit csináljon és, ha nem úgy csinálja, akkor ő "hü**e".
    Az irányító tanácsok az embernek nem mondják meg, hogy mit csináljon, sokkal inkább gondolatot ébreszt az emberben, melyet, ha végigvezet önmagában, akkor eljut a megoldásig.
    Tehát mielőtt tanácsot osztogatunk érdemes végiggondolni, hogy melyik kategóriába esik a tanácsunk

    Hozzászólás


    • hamsa eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése

      nevető3dick: Eléggé ködös a fogalmazásod, de a példáddal nem igazán értek egyet. Az énekléshez kell veleszületett tehetség, maga az énekesi hang.
      Ugyanakkor voltam már olyan előadásokon, ahol sikeres üzletépítők 10-20-30k Ft-ér elmondták a saját sikerük kulcsát. Nekem ezek legtöbbször megtérültek. Jóllehet 3-4 órát végig kellett ülnöm, és csak 1 mondat volt az, ami segített, de az az egy mondat megváltoztatta a gondolkodásomat és másképp álltam ugyan ahhoz a dologhoz. Ami nem feltétlenül jelentette azt, hogy pénzt is keresek vele, de elég volt, hogy ne veszítsek többet. Ha most az OFK-n 10 alkalomból csak 1-en hangzik el 1 mondat, ami megváltoztatja a gondolkodásomat, szemléletmódomat és ezáltal sikeresebb lehetek, akár az életben, akár a tőzsdekereskedésben, már megérte.
      Ennél érthetőbben már nem tudtam leírni sajnálom.

      Örülök, ha a "sikeres üzletépítők" ennyire a szívükön viselik az emberek sorsát. Kívánok hosszú, eredményekben gazdag tőzsdei pályafutást.

      Hozzászólás


      • nevetõ3dick: tetszik a párhuzam. like
        Markets are not price movement. They are traders making trading decisions. - Lance Beggs

        Hozzászólás


        • Leonidas eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
          Azt, hogy fog-e működni, a te legbelső személyiséged fogja eldönteni. Pl.: Van egymás után 6 bukód, és jön a következő jel. Elkezdesz agyalni, hogy ez ockay, de hát ez nem is olyan jó jel, hiszen mostanában mennyit nuktál, ami azt mutatja, hogy valami gond van. Nem kötöd be, az árfolyam, pedig hozta volna a profitot. Így a rendszeredet üzemeltető költségeket megfizetted a 6 bukóval, de a profitot már nem tudtad kivenni.
          Én is voltam ilyen helyzetben,pont ez a 6 trade miatt.
          Az addigi stabilan kicsi+- mozgású számlám,egyszer csak rohamosan csökkent.
          Új stratégiát néztem,idősíkokat változtattam,és nem tudtam rájönni miért lett ez így!Mindenre fogtam volna a számlacsökkenést csak magamra nem.
          Csak kis idővel később megnéztem a tradenaplót,(amit akkor kellett volna megnézni)amiben 1 perc alatt kiderült,hogy miért csökken a számlám:Az utolsó 6 trade veszteséges volt és ez elől menekültem.Nem tudtam elviselni ennyi veszteséget zsinórban!
          Rengeteg kis buktató van amiről nem is sejtenénk mi alakul ki belőle és az a kis pici hiba miatt már teljesen más dolgokon agyalunk.
          Úgyhogy bárki megcsinálja aki agyilag egészséges!!!!!!!!
          Csak ismerni kell önmagad!

          Hozzászólás


          • neural eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
            Ha tesztelni akarom a stratégiám visszamenőleg, múltbeli adatokon, nem robottal hanem kézi módszerrel, akkor azt hogyan tudom megtenni? Láttam a Meta Trader Assistant nevű programot, ami úgy láttam ezt a célt szolgálja, de egy idő után elő kell fizetni rá. Ezen kívül tudtok még más hasonló kézi kereskedési backtest módszert, progit?
            Engedd meg hogy felhívjam a figyelmedet egy fontos dologra. Egy stratégia tesztelésére a véletletlenszámok alapján generált charton való tesztelés a jövőre nézve valósabb eredményeket mutat. Ha backtesztelsz akkor azt csak a történelmi adatsoron tudod lefuttatni egyszer, és könnyen abba a hibába eshetsz, hogy módosítani fogsz a stratégiádon a múltbeli eseményeket látva, vagyis "rágörbíted" a stratégiádat az akkori eseményekre.

            Célravezetőbb lehet excelben generálni pl. egy 10 000-es véletlenszám sorozatot és hozam kockázati összefüggések szempontjából tesztelni, hogy a kilépési stratégiád mikor milyen eredménnyel jár. Többször is le tudod futtatni, látványosabb lesz, mert egyből látod, hogy mekkora a tipikus DD, a számládon milyen gyakran vannak "trendek" és "oldalazások" stb.

            Hozzászólás


            • jozso eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              Engedd meg hogy felhívjam a figyelmedet egy fontos dologra. Egy stratégia tesztelésére a véletletlenszámok alapján generált charton való tesztelés a jövőre nézve valósabb eredményeket mutat. Ha backtesztelsz akkor azt csak a történelmi adatsoron tudod lefuttatni egyszer, és könnyen abba a hibába eshetsz, hogy módosítani fogsz a stratégiádon a múltbeli eseményeket látva, vagyis "rágörbíted" a stratégiádat az akkori eseményekre.

              Célravezetőbb lehet excelben generálni pl. egy 10 000-es véletlenszám sorozatot és hozam kockázati összefüggések szempontjából tesztelni, hogy a kilépési stratégiád mikor milyen eredménnyel jár. Többször is le tudod futtatni, látványosabb lesz, mert egyből látod, hogy mekkora a tipikus DD, a számládon milyen gyakran vannak "trendek" és "oldalazások" stb.
              A véletlenszámokkal viszont az a gond, hogy köze sincs a valósághoz szerintem. Javíts ki, ha tévedek. Egy chart az eladók és a vevők hangulatát, manipulációit, érdekeit mutatja, ami függ az időtől, az instrumentumtól, a gazdasági környezettől és szereplőktől természetesen többek között. Egy chart nem a "véletlen" szerint változik, törvények vannak benne, amit szerintem nem tud egy véletlenszám-generátor program reprodukálni. Ha viszont nem tudja ezt megtenni, akkor teljesen fars képet adhat a stratégiáról. Semmilyen tapasztalatom sincs egyébként ilyen téren, szóval ez csak egy elméletben levezett gondolatsor. Cáfoljatok nyugodtan, érdekel a téma.
              forex eszközök, robotok fejlesztése

              Hozzászólás


              • "A tőzsdei árak változását matematikailag ún. sztochasztikus folyamatokkal írják le. Ez azt jelenti, hogy az árváltozás matematikai leírása véletlen, random elemet is tartalmaz. Az egyik legegyszerűbb ilyen modell:

                Ha a t időpontbeli árat S(t) - vel jelöljük, akkor



                ahol egy állandó szám, ami az ár szisztematikus, nem véletlenszerű mozgását („drift") jellemzi. A véletlenszerű változásokért felel, ami egy véletlen számot jelöl, mégpedig jelen esetben egy (t0,5 szórású, 0 közepű) Gauss-eloszlású véletlen számot. A (t) jelölés a mögött azt jelenti, hogy minden pillanatban egy új véletlen szám járul hozzá az ár mozgásához. pedig a volatilitás. A témakörben járatosak nyilván felismerik, hogy egy Wiener-folyamatról van szó (alias Brown-mozgás), egy konstans drifttel.

                Nézzük meg, hogy mennyit változik az ár idő alatt, akkor, amikor elhagyjuk a t időpontot:



                - ről, mint Wiener-folyamatról pedig tudni lehet, hogy



                ahol egy standard Gauss-eloszlású véletlen változó. -t helyettesítve - vel,



                Az ár változásának sebessége pedig



                Most kezdjük az idő lépésközét csökkenteni, azaz tartani a folyamatosan telő időhöz:



                Még határérték-számítási ismeretek nélkül is látható, hogy amint közeledünk a „ = 0"- hoz,



                a pillanatnyi sebesség végtelen nagy. Ez bármelyik időpontra igaz, mivel az eredmény nem függ t-től sehogyan se. Persze, amint két különböző időpont közötti átlagsebességet mérünk (és mást nem is tudunk – pontosan 0 idő alatt senki se tud mérni semmit), nem végtelent kapunk, hanem valami számot. Viszont ez a szám annál nagyobb, minél rövidebb idő alatt mértük a sebességet. Azaz minél rövidebb távot nézünk, annál dominánsabb a véletlen hatása az ár változásában. A drift meg arányos az eltelt idővel, tehát rövid távon elhanyagolható ( nem sokat számít, ha végtelen áll mellette...). Tekintettel arra, hogy nem lehet, teljes precizitással ismerni az összes tényezőt, ami az ár alakulását befolyásolja (a véletlenszerű Wiener-folyamatot helyettesíteni valami determinisztikussal), a rövid távú kereskedés (daytrade) véletlenek sorozatából fog állni.

                (A fenti levezetés és magyarázat Jamil Baz és George Chacko – Financial Derivatives: Pricing, Application and Mathematics – c. könyvében található munkájukon alapul.)

                Felvetődhet a kérdés, hogy a fentiekből mennyi igaz, ha nem ezt a széles körben használt modellt (Wiener-folyamat) nézzük. A mérések szerint a valós árfolyamgörbék eléggé "recések" ahhoz, hogy S változási sebessége tartson a végtelenbe rövid távon (az empirikus Hurst-exponensek 0.5 közelében vannak), vagyis a konklúzió változatlan.


                (A cikk szándékosan nem tér ki az ultragyors nagy frekvenciájú kereskedési stratégiákra.)

                Írta: Herpai Nándor"
                Enyém a galaxis leggyorsabb hajója!

                Hozzászólás


                • "Ez azt jelenti, hogy az árváltozás matematikai leírása véletlen, random elemet is tartalmaz."

                  Egyetértek. Már többször mondtam: Ármozgás=trend+ciklus+szezonalitás+véletlen.

                  Ez viszont nem azt jelenti, hogy az árak véletlenszerűen mozognak, hanem azt, hogy van szerepe a véletlennek IS.
                  Ha csak véletlen lenne, nem lehetne pénzt csinálni.
                  Ha a rulettkeréken nem lenne 0, akkor lehetne bármilyen előnyre szert tenni? Akkor sem lehet. Persze korlátlan tét esetén maringale-stratégiával igen - elméletben. Gyakorlatban nem, mert nincs korlátlan pénzünk. Vagyis a tőkéhez képest a kezdőpozíció végtelenül kicsi, így nem lenne kimutatható hozam.
                  Mindenképpen valamilyen előnyre kell szert tenni ami az ármozgás törvényszerűségeiből fakad és nem a véletlen mozgásból.

                  Hozzászólás


                  • fxtrader55 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                    "Ez azt jelenti, hogy az árváltozás matematikai leírása véletlen, random elemet is tartalmaz."

                    Egyetértek. Már többször mondtam: Ármozgás=trend+ciklus+szezonalitás+véletlen.

                    Ez viszont nem azt jelenti, hogy az árak véletlenszerűen mozognak, hanem azt, hogy van szerepe a véletlennek IS.
                    Ha csak véletlen lenne, nem lehetne pénzt csinálni.
                    Ha a rulettkeréken nem lenne 0, akkor lehetne bármilyen előnyre szert tenni? Akkor sem lehet. Persze korlátlan tét esetén maringale-stratégiával igen - elméletben. Gyakorlatban nem, mert nincs korlátlan pénzünk. Vagyis a tőkéhez képest a kezdőpozíció végtelenül kicsi, így nem lenne kimutatható hozam.
                    Mindenképpen valamilyen előnyre kell szert tenni ami az ármozgás törvényszerűségeiből fakad és nem a véletlen mozgásból.
                    Ezt érzem a legreálisabb hozzáállásnak. Viszont én nem tudom elképzelni azt, hogy egy véletlenszám-generátor tudjon hozni olyan szabályos trendeket, mint amiket kereskedés közben lehet látni. A valós charton nagyon gyakran lehet trendvonalat húzni, egy véletlen grafikonon biztosan nem. Arról nem is beszélve, hogy a jelentős szintek mekkora "erővel" bírnak a tőzsdei chartokon, kétlem, hogy ez megjelenne a random számok esetén.
                    forex eszközök, robotok fejlesztése

                    Hozzászólás


                    • Sapka eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                      A véletlenszámokkal viszont az a gond, hogy köze sincs a valósághoz szerintem. Javíts ki, ha tévedek. ... Cáfoljatok nyugodtan, érdekel a téma.
                      Ha backteszt alapján alakít ki az ember magának egy stratégiát, akkor azt természetesen olyan lesz, ami a múltban jól teljesített volna (curve fitting). Azt viszont, hogy a jövőben is ennek megfelelően fog-e mozogni az ár az pusztán egy feltevés. Ha abból indulunk ki, hogy a piaci résztvevők jelentős része állandóan cserélődik és a piaci hangulat is mindig változik, szerintem téves az a feltevés, hogy a múlt mozgásai alapján 50%-nál valószínűbbé tehető valamilyen elmozdulás. Plussz érzelmileg is leesik az emberről egy jókora teher hogy nem akarom kitalálni mit fog csinálni az ár. Előnyre mint a trend szükség van, ha irányába ha ellene trédelük is. Ha van jelzésem azt trédelem, és kezelem a kockázatot. Ennyi. 1 fontos van csak: az veszteség be legyen határolva, a nyereség meg ne. És minnél nagyobb a nyereség, annál agresszívebb legyen a kilépés.

                      Ilyen szempontból meg a tréd - lesarkítva - lehet: 1. vesztő (-1x). 2. nullás (0) 3. nyerő (+1x, +2x, +3x... stb.). Ennek szimulálására meg tökéletes a véletlenszám sorozat. Ha ez össze van kötve egy jó MM stratégiával, szerintem rendkívül élethűen lehet modellezni egy stratégiát és meg lehet vizsgálni, hogy milyen szakaszai vannak, és így fel lehet rá készülni érzelmileg is. Pl. nem mindegy, hogy egy 2 hónapos nyereség nélküli időszakot az ember hogyan ül végig. Tudva, hogy a stratégiája szerint normális dolog, nem ritkán de előfordul, vagy végig azon gondolkozik az ember, hogy lehet hogy rossz módszerrel probálkozik és dolgozni kéne még rajta vagy keresni kéne egy másikat. És lehet hogy mire végigüli a rossz időszakor és kezdhetne pénzt keresni, pont akkor vált szisztémát. Szó mi szó: szerintem a backteszt nem kielégítő, jobb egy ilyen tesztsor. Persze mint minden más, ez is egyéni.

                      Hozzászólás


                      • Sapka eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                        Viszont én nem tudom elképzelni azt, hogy egy véletlenszám-generátor tudjon hozni olyan szabályos trendeket, mint amiket kereskedés közben lehet látni. A valós charton nagyon gyakran lehet trendvonalat húzni, egy véletlen grafikonon biztosan nem. Arról nem is beszélve, hogy a jelentős szintek mekkora "erővel" bírnak a tőzsdei chartokon, kétlem, hogy ez megjelenne a random számok esetén.
                        Rittyentettem gyorsan egy excel táblázatba egy 1000-es véletlen számsort. Vagy -1 vagy 1 az eredmény; a szórás 50%. Az értékeket összeadom, és kirajzoltatom. Érdemes megnézni, hogy itt is vannak trendek, oldalazások, kitörések, visszatesztek, a 3.-as képen még egy fej-váll alakzat is kirajzolódik.
                        Csatolt fájlok

                        Hozzászólás


                        • statisztikák megmutatták, hogy a devizaárfolyamok előrejelzésének a sikeressége nem jobb egy pénzfeldobás kimenetelének az előrejelzésénél.”

                          „ Tisztában vagyok vele, hogy ezrek vannak akik mégis megpróbálják (az előrejelzést) és néhányan elég sikeresek is. Vagyis, nyertesek a pénzfeldobás versenyben”

                          Alan Greenspan
                          Federal Reserve Bank volt elnöke
                          (European
                          Enyém a galaxis leggyorsabb hajója!

                          Hozzászólás


                          • jozso eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                            Rittyentettem gyorsan egy excel táblázatba egy 1000-es véletlen számsort. Vagy -1 vagy 1 az eredmény; a szórás 50%. Az értékeket összeadom, és kirajzoltatom. Érdemes megnézni, hogy itt is vannak trendek, oldalazások, kitörések, visszatesztek, a 3.-as képen még egy fej-váll alakzat is kirajzolódik.
                            Gratulálok,értékes kísérlet!Így igaz!
                            Enyém a galaxis leggyorsabb hajója!

                            Hozzászólás


                            • jozso eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                              Ha backteszt alapján alakít ki az ember magának egy stratégiát, akkor azt természetesen olyan lesz, ami a múltban jól teljesített volna (curve fitting). Azt viszont, hogy a jövőben is ennek megfelelően fog-e mozogni az ár az pusztán egy feltevés. Ha abból indulunk ki, hogy a piaci résztvevők jelentős része állandóan cserélődik és a piaci hangulat is mindig változik, szerintem téves az a feltevés, hogy a múlt mozgásai alapján 50%-nál valószínűbbé tehető valamilyen elmozdulás. Plussz érzelmileg is leesik az emberről egy jókora teher hogy nem akarom kitalálni mit fog csinálni az ár. Előnyre mint a trend szükség van, ha irányába ha ellene trédelük is. Ha van jelzésem azt trédelem, és kezelem a kockázatot. Ennyi. 1 fontos van csak: az veszteség be legyen határolva, a nyereség meg ne. És minnél nagyobb a nyereség, annál agresszívebb legyen a kilépés.

                              Ilyen szempontból meg a tréd - lesarkítva - lehet: 1. vesztő (-1x). 2. nullás (0) 3. nyerő (+1x, +2x, +3x... stb.). Ennek szimulálására meg tökéletes a véletlenszám sorozat. Ha ez össze van kötve egy jó MM stratégiával, szerintem rendkívül élethűen lehet modellezni egy stratégiát és meg lehet vizsgálni, hogy milyen szakaszai vannak, és így fel lehet rá készülni érzelmileg is. Pl. nem mindegy, hogy egy 2 hónapos nyereség nélküli időszakot az ember hogyan ül végig. Tudva, hogy a stratégiája szerint normális dolog, nem ritkán de előfordul, vagy végig azon gondolkozik az ember, hogy lehet hogy rossz módszerrel probálkozik és dolgozni kéne még rajta vagy keresni kéne egy másikat. És lehet hogy mire végigüli a rossz időszakor és kezdhetne pénzt keresni, pont akkor vált szisztémát. Szó mi szó: szerintem a backteszt nem kielégítő, jobb egy ilyen tesztsor. Persze mint minden más, ez is egyéni.
                              A backtest-nél tényleg fennáll a curve fitting lehetősége. Általában igaz, hogy minél jobban agyon van optimalizálva a belépési szignál, annál jobban jellemző a curve fitting. Ebből viszont nem következik, hogy a véletlenszám-generátor jó. Szerintem az sem jó.
                              Ami a trendet illeti: ha valamit a befektetők "felkapnak", divatba jön, akkor abból sokan akarnak profitálni, a mozgó vonatra felugrani ami tovább erősíti a folyamatot. Ebből lesz a trend. Ez minden időtávon megfigyelhető. Ez nem véletlen mozgás, mert kisebb a valószínűség, hogy a trend egy véletlen kiválasztott pontban megfordul, mint annak, hogy folytatódik. Én úgy gondolom, hogy ebből lehet profitálni. Persze nehéz megállapítani egy korrekciós szakaszban a helyzetet (trendforduló lesz-e), de itt jön képbe a kockázatkezelés. Az is fontos, hogy sokszor a 4 összetevőből (trend, ciklus, szezonalitás, véletlen) a trend szerepe elhanyagolható. Ilyenkor jobb nem kereskedni. Vannak helyzetek, amikor a piac nagyon adakozó: egy-egy válsághelyzetben olyan erős trendek alakulnak ki napon belül, hogy egyenesen valószínűtlen a trendforduló. Annyira erős a negatív szentiment pl. egy Lehmon-csődnél, vagy egy WTC támadásnál, hogy hiába nyit óriási gap down-al a piac, a mozgás iránya egész nap megmarad. Ilyen helyzetekben nagyon erős az előny, de persze ezek ritkák. Viszont a nyereség 80%-át ilyeneken hozzák össze a daytraderek.

                              Hozzászólás


                              • Üdv mindenkinek. Van egy ilyen pozim EUR/USD H1-en. A kérdésem az lenne hogy eléri-e a második piros vonalat az árfolyam ? Az a célár. Vagy inkább zárjam le most? A kis sárga fölötti piros a stop szint. Várom a véleményeket.

                                ui: remélem sikerül beilleszteni a képet mert még nem csináltam ilyet.[IMG]C:\Vegyes\Gazdaság\Adatok\eurusd.gif[/IMG]

                                Hozzászólás

                                Working...
                                X