Magyar Tréderek Közössége

Közlemény

Collapse
No announcement yet.

ForexEgyetem

Collapse
X
 
  • Szűrés
  • Idő
  • Mutat
Clear All
new posts

  • MegaMIND eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
    A teszteléses időszakban tökéletes stratégiának egy HATALMAS baja van. Az, hogy a jelenben egyáltalán nem biztos, hogy működni fog. Egy múltra optimalizált stratégia eleve vesztésre van ítélve.

    Próbáld meg letesztelni a jövőt!
    Sok sikert hozzá.

    Hozzászólás


    • Tomy eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
      Próbáld meg letesztelni a jövőt!
      Sok sikert hozzá.
      Valamit félreértettél. Nem a tesztelés a gond. Az nem baj, ha az ember tudja, hogy profitos-e a stratégia. A gond ott kezdődik, amikor valaki addig finomítgatja a stratégiát, amíg az egy szinte pullback (DD) nélküli profitgörbét ad.
      www.megamind.blog.hu

      Hozzászólás


      • GP57 eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
        Andreas, lehet írtad már, de nem olvastam mindent vissza: P-szignálok alapján kereskedsz vagy indikátorokkal vagy máshogyan?

        Nekem sok trade-nél az ad megerősítést, hogy látom az összes párt és tisztában vagyok a kontextussal. Ezt elég nehéz visszatesztelni. Szerinted az elég, ha az ember fog 1 chartot, visszatekeri, kitalál egy logikát és megpróbál aszerint "kötni" rajta? Vagy hogy megy nálad a fejlesztés / tesztelés?
        Szerintem jól látod, hogy nehéz visszatesztelni minden egyes szempontot figyelembe véve a rendszeredet. Tesztelni egy instrumentumon tudok egyszerre, térdelni meg mégis úgy trédelek, hogy megnézem a piac jelenlegi állását, hogy mi történik most. Ezt csak akkor lehet összenézni, ha az egyes trédeket összefésülöd és egyenként kiválogatod, hogy melyeket nem kötnéd, ez az utolsó szakasz a tesztelésemben. Például ha egyszerre nem kötsz EURUSD és GBPUSD-ben, akkor az egyiket valamilyen szempont alapján ki kell venned, ha egyszerre kockázatban lennél mindkettőben. Teljesen manuális backtestre jó szerintem a Dukascopy-s felület, mert eltárolja a vonalaidat, jegyzeteidet és elég messzire megy vissza, ezen kívül ha kicsinyítesz, nagyítasz, akkor nem tolja előre a chartot, és nem látod, hogy mi fog következni, mint a Metában.
        Az automatizált teszt attól függ, hogy milyen részeket tudsz automatizálni a rendszeredből. Ha az egészet, akkor a legkönnyebb automatikusan visszatesztelni, ha például csak a kiszállást, akkor pl. a beszállókat manuálisan kell megkeresned és betöltened a backtesterbe.

        Egyébként counter trend törésekre és jelentős szintekről való lepattanásokra kötök, nincs a beszállásaimban semmi extra, vagy egy kicsi talán mégis. Régebben nagyon sokat backtesteltem manuálisan, rengeteg chartot láttam, egyik barátom nemrég kezdett el foglalkozni forexel, ezért ő még kevesebbet látott, az eredmény, hogy egyes beszállókat és piaci helyzeteket teljesen másképp látunk.
        Ami nagyobb segítség nekem a beszállók megállapításánál az a tapasztalat, én letisztultabban látom, hogy az adott idősíkban mik a jelentős szintek és melyek a főtrend és melyek a counter trend elemei. Ezek, pedig alapvető tényezői a beszállásnak.

        Hozzászólás


        • Az utolsó bekezdés szerintem elég jó magyarázatot ad mindenre! Itt a kutya elásva

          Hozzászólás


          • MegaMIND eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
            A teszteléses időszakban tökéletes stratégiának egy HATALMAS baja van. Az, hogy a jelenben egyáltalán nem biztos, hogy működni fog. Egy múltra optimalizált stratégia eleve vesztésre van ítélve.
            Ez csak attól függ, hogy a múlt mely részére optimalizálod, és hogy észre tudod-e venni időben, hogy mikor jön el a pillanat, mikor megérett a stratégia az újraoptimalizálásra vagy cserére. Ennek előbb-utóbb így kell lennie, mert a piac állandóan változik, el tudom azt is képzelni, hogy szándékosan változtatnak rajta a nagyobb szereplők, nehogy már egy indikátor vagy stratégia örökké működjön , de egyébként is rengeteg befolyásoló tényező van.
            Szerintem a tesztelés mindenképpen fontos. Az, hogy múltbeli, de valós adatokon történik, az meg azért fontos, mert randomizált adatokat borzasztó nehéz úgy előállítani, hogy a piacihoz hasonlóképpen mozogjon, mert azért valljuk be forexen sem túl gyakori, hogy egy 4 órás gyertyában például 50% ot gyengül egy-egy deviza a másikhoz képest. Egy ilyen szituáció, viszont simán belefér a randomizált adatokba. Még a Meta Trader által használt random tick adatok sem tükrözik igazán a valós piac mozgását.
            Természetesen egy múltbeli backtest nem elégséges feltétele a sikeres kereskedésnek, de mindenképpen releváns információval szolgál a rendszerről.

            Hozzászólás


            • MegaMIND eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
              Valamit félreértettél. Nem a tesztelés a gond. Az nem baj, ha az ember tudja, hogy profitos-e a stratégia. A gond ott kezdődik, amikor valaki addig finomítgatja a stratégiát, amíg az egy szinte pullback (DD) nélküli profitgörbét ad.
              Szerintem ebben a topicban kézi kereskedésről beszélgetünk elvileg, hiszen a forexegyetemes kereskedés az abszolut manuális.
              Amiről te írsz az pedig az automata rendszerek jellemzője.
              Kézi kereskedésnél a DD egy szükséges velejárója a kereskedésnek.
              Itt inkább az "elvárt érték" az ami fő szempont lenne, ha már a múlt tesztelése a téma.
              Ha tudod az elvárt értékedet az előző pár ezer kereskedésre, akkor elmondhatod hogy a jövő számodra abszolut kiszámítható!
              Ha ez az adat nem áll rendlkezésre, akkor megy a szokásás forex-szerencsejáték, meg a mindennapi reménykedés, hogy mikor keresel, mikor buksz, vajon mennyi lessz a dd...stb...?
              Instabilitás rendszer a miatt, instabilitás érzelmileg, instabilitás anyagilag = totál bukás, ami csak idő kérdése.

              Hozzászólás


              • MegaMIND eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                Valamit félreértettél. Nem a tesztelés a gond. Az nem baj, ha az ember tudja, hogy profitos-e a stratégia. A gond ott kezdődik, amikor valaki addig finomítgatja a stratégiát, amíg az egy szinte pullback (DD) nélküli profitgörbét ad.
                Semmi gond nincs a finomítgatással, ha nem visszük túlzásba. Szerintem van létjogosultsága, főleg, ha tisztában vagyok vele, hogy nem fogok a heti néhány kötésemmel 200 R-t évente megkeresni. Ilyenkor minden olyan finomítás számít, ami komoly hatással van az eredményre. Az én profitgörbémmel még optimalizálva sem lehetne tanfolyamot árulni, de ez nem is meglepő, mit szóljak 3 év után, mikor még Birgernek is vannak komoly DD időszakai.
                Nem is reménykedek abban, hogy jelentősebb DD nélküli rendszert találok, de amit lehet megfogok magamnak és itt nem az aprókavicsra gondolok...

                Hozzászólás


                • sindler eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                  nem haragszom. mindenkinek megvannak a saját igazságai.

                  4. a stratégiámnak megfelő setupokkal lépek be és a piac mozgása adja meg, hogy mennyit keresek. így keresni 100-200 pipet nálam bevett
                  gyakorlat. a piac hetente többször adja a 10-20-30-50 RR es tradeket..
                  Ezekről a setupokról, illetve a stratégiád részleteiről lehetne többet tudni? Különösen az érdekelne, hogy hogyan érsz el ilyen jó RR-t rendszeresen. Ötleteim vannak, úgyhogy nagyon kíváncsi lennék.

                  Hozzászólás


                  • g_fx eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                    Ezekről a setupokról, illetve a stratégiád részleteiről lehetne többet tudni? Különösen az érdekelne, hogy hogyan érsz el ilyen jó RR-t rendszeresen. Ötleteim vannak, úgyhogy nagyon kíváncsi lennék.
                    Egy history érdekelne, akár privátban.
                    @sindler

                    Hozzászólás


                    • Hy mindenki. Kérdésem volna az FE padavanokhoz.
                      Szerkesztettem egy Excel kereskedési és mentális naplót de gondba vagyok a rendszer hatákonysága terén. Ha jól tudom a payoff az átlag nyereséget osztjuk az átlag veszteséggel. Ehhez tartozik egy találati arány amit ugyan csak átlagolunk vagyis a sikeres találatokat osztom a sikertelenekkel majd az átlagolt találati arányt szorzom a payoff-al ez adja a rendszer hatákonyságát ha 1.00 feletti akkor már sikeres.

                      Igen ám de a gondom az hogy ha a találati arányom 1.00 vagyis fele nyerő fele vesztő akkor az 50%-os a találatom. Vagy valamit rosszul számolok és az 1.00 volna normálisan a 100% találat és ha 0.40 volna akkor kéne 40% legyen? És akkor a 0.40 szorzom ami 40% találat a payoff-al? Vagy csak túl bonyolítom és az első verzió a helyes?

                      Hozzászólás


                      • Dzsabba eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                        Hy mindenki. Kérdésem volna az FE padavanokhoz.
                        Szerkesztettem egy Excel kereskedési és mentális naplót de gondba vagyok a rendszer hatákonysága terén. Ha jól tudom a payoff az átlag nyereséget osztjuk az átlag veszteséggel. Ehhez tartozik egy találati arány amit ugyan csak átlagolunk vagyis a sikeres találatokat osztom a sikertelenekkel majd az átlagolt találati arányt szorzom a payoff-al ez adja a rendszer hatákonyságát ha 1.00 feletti akkor már sikeres.

                        Igen ám de a gondom az hogy ha a találati arányom 1.00 vagyis fele nyerő fele vesztő akkor az 50%-os a találatom. Vagy valamit rosszul számolok és az 1.00 volna normálisan a 100% találat és ha 0.40 volna akkor kéne 40% legyen? És akkor a 0.40 szorzom ami 40% találat a payoff-al? Vagy csak túl bonyolítom és az első verzió a helyes?
                        Ha volt összesen 600 kötésed, akkor az a 100%, és ha ebből 300 volt nyerő, akkor 50% a találati arányod. Ezt fogod szorozni az átlag nyerő/vesztő aránnyal.

                        Hozzászólás


                        • Dzsabba eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                          Hy mindenki. Kérdésem volna az FE padavanokhoz.
                          Szerkesztettem egy Excel kereskedési és mentális naplót de gondba vagyok a rendszer hatákonysága terén.
                          Erre mostanában bukkantam itt a fórumon ( „A Stratégia” topic, 67. hozzászólás, by lemir, 2010-ből):

                          „Mint írtam a stratégia szerves (elengedhetetlen) kelléke, hogy ezekkel tisztába legyünk.
                          1. Risk Revard (RR) A tőkére vetítet maximális kockázat / várható hozam arányát mutatja ( mérőszám: 1:> 1)
                          2. Profit Faktor (PF) A nyereséges trédek / veszteséges trédek aránya (> 1 )
                          3. Payoff Ráta: (PR) A nyereséges trédek átlagának / veszteséges trédek átlagának aránya (n x TDD_mérőszám : > 1)
                          4. Trade Drawdown (TDD): az egy trédre realizált veszteséget mutatja.(< 2%)
                          5. Maximum Drawdown (MDD): az egymást követő lezárt veszteséges tradeket mutatja. (5%-nál pihenő, de max. 10%-nál)
                          6. System Drawdown (SDD): a nyitott (portfólió) állomány összesített veszteségét mutatja.(< 2%)
                          7. Recovery Faktor (RF) Helyreállítási mérőszám, mely a (lezárt) nettó profit és a MAX DD arányát méri. (mérőszám: > 5)
                          8. Profit Line (PL): Folyamatos nyereséges tradek száma, eredménye (beleértve a 0 értéket is)
                          9. PL/MDD : Folyamatos nyereségek és veszteségek aránya (mérőszám: >2)
                          10. Profit / Risk: Az elért nyereség vs. Veszteség és az indulásnál meghatározott RISK aránya. > 0,5”


                          Talán segítség annak, aki szeret többféle statisztikát csinálni.

                          Hozzászólás


                          • Igen köszi sajnos hamarabb kérdeztem mielőtt végig olvastam volna a topikot jelenleg a 87 oldalnál tartok és ott is meg volt válaszolva visszamenőleg az egyik oldalon csak nem ennyire mélyrehatóan. Lassan behozom a végét is a fórumnak. Volna egy másik kérdésem is (hátha ez meg a 100 oldalaon lesz megválaszolva) . A kérdés hogy milyen brókerek vannak akiknél lehet a pozicióméretet leépíteni vagyis melyeknél lehet, esetleg ellentétes pozi nyitással lehet csak? És erre ki mit használ? Esetleg egy félautomata expertet ?

                            Hozzászólás


                            • Dzsabba eredeti hozzászólása Hozzászólás megtekintése
                              Igen köszi sajnos hamarabb kérdeztem mielőtt végig olvastam volna a topikot jelenleg a 87 oldalnál tartok és ott is meg volt válaszolva visszamenőleg az egyik oldalon csak nem ennyire mélyrehatóan. Lassan behozom a végét is a fórumnak. Volna egy másik kérdésem is (hátha ez meg a 100 oldalaon lesz megválaszolva) . A kérdés hogy milyen brókerek vannak akiknél lehet a pozicióméretet leépíteni vagyis melyeknél lehet, esetleg ellentétes pozi nyitással lehet csak? És erre ki mit használ? Esetleg egy félautomata expertet ?
                              Bármelyik MT4 brókernél lehet részt zárni (ha nem a legkisebb kötésmérettel nyitottál).
                              Kereskedés fülön a pozíció zárásnál a mennyiségnél megadhatod mennyit zárjon, nem kötelező a teljes korábban nyitott méretet egyben zárni, lehet kevesebbet is.
                              Vagy a Forexriska telepítőben is van egy HalfClose script, ami megfelezi a pozíciót egyszer.

                              Hozzászólás


                              • "Bármelyik MT4 brókernél lehet részt zárni (ha nem a legkisebb kötésmérettel nyitottál)."
                                Na ezt nem tudtam és ott nem néztem meg hogy zárás lehetőségen kivül mi van még.... thx

                                Hozzászólás

                                Working...
                                X